數(shù)據(jù)接口規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)第二次全網(wǎng)測試方案

1、4.55 版數(shù)據(jù)接口規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)第二次全網(wǎng)測試方案一、測試目的為了確保深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（ Ver4.55 ）的順利啟 用，深圳證券交易所（簡稱 “深交所 ”）和中國證券登記結(jié)算有限公 司深圳分公司（簡稱 “中國結(jié)算深圳分公司 ”）在 2008年 6月 14日 第一次全網(wǎng)測試的基礎(chǔ)上，定于 2008 年 7 月 5 日進(jìn)行第二次全網(wǎng)測 試，通過模擬測試網(wǎng)上發(fā)行接口分離、通過 D-COM 實時接口申報流 通股凍結(jié)業(yè)務(wù)、境內(nèi) B 股結(jié)算參與人通過 D-COM 實時接口申報 B 股 結(jié)算指令等業(yè)務(wù)流程，以檢查各會員的技術(shù)系統(tǒng)、深交所交易系統(tǒng)、 中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)及其他相關(guān)系統(tǒng)的正確性

2、。上述三項測試業(yè)務(wù)將在測試后上線并于 2008 年 7 月 7 日正式啟 用，請各券商認(rèn)真參測。另外，為配合深圳證券通信公司系統(tǒng)切換，本次測試開放實時開 戶和大宗交易系統(tǒng)，請各券商配合申報相關(guān)委托。二、參測單位1、深圳證券交易所2、中國結(jié)算深圳分公司3、深圳證券通信公司4、有關(guān)會員單位三、測試內(nèi)容通過模擬 1 個交易日的證券發(fā)行、 2 個交易日的開放 D-COM 實時 接口和 3 個交易日的發(fā)行結(jié)算處理，驗證各市場參與方的系統(tǒng)正確 性。1、模擬T 日（ 7月5 日）交易相關(guān)業(yè)務(wù)： 正常交易買賣、新股發(fā)行、 LOF 發(fā)行申報、 B 股 二級市場交易等。結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù) ：處理通過 D-COM 實時接

3、口 FJYBS.DBF 申報的流 通股凍結(jié)業(yè)務(wù)以及境內(nèi)B股結(jié)算指令并實時確認(rèn)、模擬日間 B股指令 預(yù)配對處理結(jié)果的下傳、T日發(fā)行申報的結(jié)算處理、各種處理結(jié)果回 報等。2、模擬T+1日（7月6日）結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)：發(fā)行驗資及配號等處理、處理通過D-COM實時接口 FJYBS.DBF申報的流通股凍結(jié)業(yè)務(wù)以及境內(nèi)B股結(jié)算指令并實時確認(rèn)、模擬日間B股指令預(yù)配對處理結(jié)果的下傳、各種處理結(jié)果回 報。3、模擬T+2日（7月7日）結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)：發(fā)行中簽處理、生成認(rèn)購資料和資金等處理、處 理結(jié)果回報。四、測試時間安排測試時間為2008年7月5日（周六）9:00至18:30。深交所交易系統(tǒng) T日接收發(fā)行及交易委托的時

4、間為9:15至11:45，其中10:30-10:40模擬中午休市。T日之后關(guān)閉交易系統(tǒng)。中國結(jié)算深圳分公司T日、T+1日開放D-COM實時接口申報， 總共模擬3個工作日的結(jié)算處理，分兩次回報處理結(jié)果。具體安排請見下表:時間主要測試內(nèi)容會員重點測試內(nèi)容模擬日期9:15-11:45模擬T日證券發(fā)行的申 報、通過D-COM實時 接口申報流通股凍結(jié)業(yè) 務(wù)以及境內(nèi)B股結(jié)算指 令。（交易系統(tǒng)仍接收日常 交易委托。其中：9:25進(jìn)行集合競價撮合， 9:30 至 10:30、10:40 至 11:27為連續(xù)競價時間, 11:27至11:30為收盤集 合競價時間，11:30至 11:45為大宗交易成交確 認(rèn)時間

5、。）（1）A股證券及LOF發(fā)行 申購指令的申報。（2）通過D-COM實時接口 FJYBS.DBF申報流通股凍結(jié) 業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類別：7A 7E。（3）通過D-COM實時接口 FJYBS.DBF申報境內(nèi)B股 結(jié)算指令，業(yè)務(wù)類別：S1、 S2。（4）通過D-COM實時接口 FJYQR.DBF 實時接收回 報；模擬T日中午休市期間 接收預(yù)配對M2指令。T日：2008 年 7月5日11:45-14:00模擬T日發(fā)行、實時接 口申報等對應(yīng)的結(jié)算處 理。14:00-14:30第一次結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送。接收第一次結(jié)算數(shù)據(jù)， 接口文件名為：SJSTJ.DBF、SJSGF.DBF、 SJSFX.DBF、 SJSZJ.DB

6、F14:30-15:30模擬T+1日實時接口申 報（1）通過D-COM實時接口FJYBS.DBF申報流通股凍結(jié) 業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類別：7A 7E。（2）通過D-COM實時接口FJYBS.DBF申報境內(nèi)B股 結(jié)算指令，業(yè)務(wù)類別：S1、S2。（3）通過D-COM實時接口 FJYQR.DBF 實時接收回 報；模擬T+1日中午接收預(yù) 配對M2 指令（15:00- 15:10）T+1 日：2008 年 7月6日15:30-17:30模擬T+1、T+2日發(fā)行 結(jié)算處理、實時申報結(jié) 算處理：T+1日驗資、配號，T+2日中簽、生成認(rèn)購數(shù)據(jù) 等。T+1 日：2008 年 7月6日 T+2 日：2008 年 7月7日1

7、7:30-18:00發(fā)送第二次結(jié)算數(shù)據(jù)接收第二次結(jié)算數(shù)據(jù)，內(nèi)含T+1和T+2兩天的數(shù)據(jù)，接口文件名為：SJSGF.DBF、SJSFX.DBF、SJSZJ.DBFSJSDZ.DBF五、測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1、起始數(shù)據(jù)本次測試以2008年7月3日（周四）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為起始數(shù)據(jù)。2、新增測試專用證券代碼新增002999、169999兩個證券代碼分別用于新股發(fā)行和LOF發(fā)行，發(fā)行參數(shù)如下:模擬業(yè) 務(wù) 數(shù)據(jù)新股發(fā)行LOF發(fā)行證券代碼002999169999證券簡稱發(fā)行測試LOF發(fā)行測試發(fā)行方式定價發(fā)行定價發(fā)行發(fā)行日期T日發(fā)行起止日期皆為T日發(fā)行價格5.86 元1元另外，中國結(jié)算深圳

8、分公司在周四資金余額基礎(chǔ)上，為每個資金 結(jié)算賬戶增加5000萬資金用于新股和LOF發(fā)行。中簽號碼為結(jié)尾為4的號碼3、流通股凍結(jié)股份數(shù)據(jù)準(zhǔn)備結(jié)算公司為每個股份托管單元增加 1條凍結(jié)記錄以便進(jìn)行凍結(jié)輪候和凍結(jié)輪候解除的測試，證券賬戶為0199900010，證券代碼為000001，持股1萬股并全部凍結(jié)。請各券商自行于測試前做好相應(yīng)凍結(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。4、B股二類指令測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備結(jié)算公司在T日和T+1日分別為每個B股股份托管單元增加1 條模擬境外券商委托的B股二類指令，各參測單位可申報與此二類指 令對應(yīng)的收付種類為 REC '的指令，以便進(jìn)行B股二類指令配對測 試。證券席位股東代碼委托數(shù)量收付種類

9、劃款金額交收日期代號代號對方席位20000289030020000000011000DEL12345.67各券商 托管單元2008-07-06/2008-06-075、結(jié)算數(shù)據(jù)詳細(xì)說明結(jié)算公司發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)，詳細(xì)說明如表所示時間數(shù)據(jù)接口主要內(nèi)容發(fā)送日期11: 45 前FJYQR.DBF凍結(jié)業(yè)務(wù)實時接單確認(rèn)（業(yè)務(wù)類別7A-7E）;境內(nèi)B股一二類指令接單確認(rèn)；（業(yè)務(wù)類別S1、S2）10:30-10:40，境內(nèi) B股預(yù)配對 M2記錄；7月5日14 :0014: 30SJSTJ.DBFT日交易統(tǒng)計7月5日SJSGF.DBF流通股凍結(jié)、凍結(jié)輪候回報，業(yè)務(wù)類別為7A、7D，B股數(shù)據(jù)。7月5日SJSZJ.D

10、BF發(fā)行、A股當(dāng)日成交資金，記賬日期為7月6日。7月5日SJSFX.DBFT日發(fā)行回報數(shù)據(jù)7月5日14 :3015: 30FJYQR.DBF凍結(jié)業(yè)務(wù)實時接單確認(rèn)（業(yè)務(wù)類別7A-7E）；境內(nèi)B股一二類指令接單確認(rèn)；（業(yè)務(wù)類別S1、S2）15:30-15:40，境內(nèi) B股預(yù)配對 M2記錄；7月6日17: 30 后SJSFX.DBF配號、中簽、認(rèn)購確認(rèn)等發(fā)行數(shù)據(jù)7月6日或7月7日SJSGF.DBF流通股凍結(jié)、凍結(jié)輪候回報，業(yè)務(wù)類別為7A-7E，B股數(shù)據(jù)。SJSZJ.DBF發(fā)行資金數(shù)據(jù)SJSDZ.DBF股份對賬數(shù)據(jù)六、測試前準(zhǔn)備工作請參測單位務(wù)必于測試前做好以下準(zhǔn)備工作：1、根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)及自身技術(shù)系統(tǒng)

11、情況，制定內(nèi)部測試計劃和操 作流程。2、測試前做好現(xiàn)有系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的備份工作。3、依據(jù)本方案，完成測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，認(rèn)真準(zhǔn)備測試環(huán)境。七、注意事項1、 本次測試包括交易系統(tǒng)、主板結(jié)算系統(tǒng)、D-COM系統(tǒng)（但 是不包括1ST系統(tǒng)的資金劃撥部分）、大宗交易和實時開戶系統(tǒng)。2、 D-COM平臺在測試當(dāng)日9:00至20:00屬于測試環(huán)境，20:00 以后將恢復(fù)回生產(chǎn)環(huán)境。測試時段期間，測試券商可以通過D-COM 平臺申報和接收相關(guān)指令。3、 券商應(yīng)做好D-COM系統(tǒng)升級安裝工作，確保 D-COM軟件 版本不低于20060717。用戶可通過登錄 D-COM主界面，點擊“關(guān) 于”菜單項，查看當(dāng)前的 D-C

12、OM版本號。如果發(fā)現(xiàn)使用的 D-COM 版本低于20060717，應(yīng)從即日起，至7月5日前，致電深圳證券通 信公司，獲取新的 D-COM軟件，完成系統(tǒng)升級。聯(lián)系電話：075583182222 。4、券商在填報FJY BS.DBF接口時，請注意填寫與所測業(yè)務(wù)無 關(guān)的非關(guān)鍵字段的缺省值，即：數(shù)字型填 0,字符型填空格。5、請參測會員在測試前根據(jù)測試方案認(rèn)真準(zhǔn)備測試環(huán)境。由于 測試當(dāng)日需要分二次接收結(jié)算數(shù)據(jù)，為防止第一次接收的數(shù)據(jù)被第二 次數(shù)據(jù)覆蓋，請各參測單位務(wù)必在數(shù)據(jù)接收截止時點前收取每次回報 數(shù)據(jù)并做好備份。6、 凍結(jié)業(yè)務(wù)方面并無變化，只是通過實時接口FJY BS.DBF報 送，不再使用原 S

13、JSSQ.DBF，通過FJYQR.DBF實時接收確認(rèn)數(shù) 據(jù)，不再使用SJSQR.DBF，請參見附件一：凍結(jié)流通證券業(yè)務(wù)測 試數(shù)據(jù)樣例。具體填報方法請參見TS-0408-001深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī) 范（Ver4.55未啟用）及關(guān)于做好深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范 （Ver4.55）»技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備的通知。7、TS-0408-001深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4.55未 啟用）及關(guān)于做好深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4.55 ）»技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備 的通知 請參見（http:/www.szse.c n/main /files/2008/04/10/093872046099.

14、pdf 、）。& 本次測試的數(shù)據(jù)僅為模擬測試數(shù)據(jù)，不能作為生產(chǎn)環(huán)境任何 交易、非交易及開戶等業(yè)務(wù)的依據(jù)。八、測試要求1、請各會員務(wù)必參加測試，認(rèn)真組織，落實專人負(fù)責(zé)本次測試 工作。因故不能參加測試者，務(wù)必電話或傳真通知深交所。2、各參測單位須在測試前做好線上系統(tǒng)環(huán)境保護(hù)工作，在測試 完畢后，做好環(huán)境恢復(fù)工作，確保下一交易日（7月7日）生產(chǎn)系統(tǒng) 的正確運行。3、各參測單位要確保測試當(dāng)日有發(fā)行申購委托到深交所，有凍 結(jié)業(yè)務(wù)指令申報和B股結(jié)算指令（僅對境內(nèi)B股結(jié)算參與人）到中國 結(jié)算深圳分公司。如測試中無法進(jìn)行相關(guān)申報，請及時報告深交所和中國結(jié)算深圳分公司。4、在測試過程中，請各參測單位詳細(xì)

15、記載測試現(xiàn)象與結(jié)果，檢 查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，及時報告。5、測試結(jié)束后，請各參測單位匯總內(nèi)部測試情況，并到深交所 網(wǎng)站“技術(shù)專欄”的“網(wǎng)上填報”里填寫“深市4.55版接口相關(guān)業(yè) 務(wù)第二次全網(wǎng)測試反饋表”，請著重說明以下信息：會員名稱、交易 或托管單元代碼、測試問題及聯(lián)系方式等（主要內(nèi)容參見附件二）調(diào)查表將于 7月5日17:30 開放， 7月7日17:00 關(guān)閉。九、聯(lián)系電（深圳證券交易所， 25987818 （中國結(jié)算深圳分公司（深圳證券通信公司）深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 二0（

16、八年六月二十七日 附件一：凍結(jié)流通證券業(yè)務(wù)測試數(shù)據(jù)樣例本次測試模擬兩天的流通股凍結(jié)處理，周六上午模擬 T 日，下午 模擬 T+1 日。在測試前，結(jié)算公司為每個托管單元增加 1 條凍結(jié)記錄 以便進(jìn)行凍結(jié)輪候和凍結(jié)輪候解除的測試，證券賬戶為 0199900010 ，證券代號為 000001 ，持股 1 萬股并全部凍結(jié)。 一、測試說明1、凍結(jié)測試券商應(yīng)在 T 日多報一些凍結(jié)申請，為后續(xù)測試做準(zhǔn)備。2、續(xù)凍、解凍測試券商應(yīng)在 T 日申報凍結(jié)， T+1 日才能根據(jù) T 日收到的凍結(jié)序號申 報續(xù)凍、解凍的測試。3、凍結(jié)輪候測試券商在 T 日應(yīng)該對前述 0199900010 賬戶申報凍結(jié)輪候，也可以 在 T

17、+1 日對 T 日的凍結(jié)記錄申報凍結(jié)輪候。4、凍結(jié)輪候解除T 日申報的凍結(jié)輪候，可以在 T+1 日申報凍結(jié)輪候解除。若券商 在 T 日對前述 0199900010 賬戶申報凍結(jié)輪候，則在 T+1 日可以申 報凍結(jié)輪候解除。二、案例1、案例假設(shè)假設(shè)某券商有甲、乙兩個營業(yè)部，分別使用獨立托管單元。A 、B證券賬戶在甲托管單元開戶， C、D 、E 證券賬戶在乙托管單元開戶， 每個證券賬戶持有 1 萬股某股票。測試前，券商為甲、乙托管單元分別增加 1 條測試數(shù)據(jù)：證券賬 戶為 0199900010 ，證券代號為 000001 ，持股 1 萬股并全部凍結(jié)， 券商可以自行設(shè)定該記錄的凍結(jié)序號。2、T 日申

18、報及結(jié)算數(shù)據(jù)該券商在 T 日通過其總部 D-COM 系統(tǒng)申報凍結(jié) 5 個賬戶的全部 股票（接口： FJYBS.DBF- 非交易報送庫），并申報對甲、乙托管單元 各自托管的 0199900010 賬戶的凍結(jié)股份進(jìn)行凍結(jié)輪候，則券商總部 將通過 D-COM 系統(tǒng)實時收到確認(rèn)數(shù)據(jù)，其中有 7 筆確認(rèn)記錄。確認(rèn) 記錄用于表示結(jié)算公司已收到委托，并非結(jié)算處理結(jié)果（接口： FJYQR.dbf- 非交易確認(rèn)庫）。T 日結(jié)算處理完成后，甲、乙托管單元收到的 SJSGF.dbf（ 股份結(jié) 算信息庫 ）中分別有 2 筆和 3 筆業(yè)務(wù)類別為 ' 7A' 的凍結(jié)結(jié)果回報， 并分別收到1筆業(yè)務(wù)類別為7D'的凍結(jié)輪候結(jié)果回報。3、T+1 日申報及結(jié)算數(shù)據(jù)該券商在 T+1 日申報對 A 賬戶和 C 賬戶進(jìn)行續(xù)凍、 B 賬戶進(jìn)行解 凍、 D