銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷57

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷57

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是（）。

A、提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

C、外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用干外部監(jiān)管的計算資本充足率的

方法

D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

2、某公司2006年銷傳i攵入為1億元，銷傳成本為80007元，2006年期初存貨為

450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

3、（）是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本，最常用的方法。

A、專家調(diào)查列舉法

B、制作風(fēng)險清單

C、情景分析法

D、分解分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

4、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司債

權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險權(quán)重。

A、0.35

B、0.75

C、0.8

D、1

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

5、期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行（）交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目

的。

A、套期保值

B、互換

C、投機(jī)

D、無風(fēng)險套利

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

6、某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10000億元，總存款為8000億元，核心存款為2000億元，

則該銀行核心存款比例等于（）。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

7、商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近3年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)，下列各項的表述中，不準(zhǔn)確的是

（）o

A、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債，存款總額

B、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了長期存款，同業(yè)拆入總額

C、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款，逾期貸款

D、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款，損失準(zhǔn)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

8、假設(shè)年末匯率變?yōu)?45￡1,則此銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率為（）。

A、4.26%.

B、6%.

C、6.61%.

D、8%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：年末匯率變?yōu)?1.45￡1,即英鎊貶值，此時英鎊貸款的本息收入為：

71.875x1.45=104.22,銀行的加權(quán)收益率為：50%x9%+50%x4.22%=6.61%。

9、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此

其潛在風(fēng)險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

10、交易賬戶記錄的是紙行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的（）。

A、美元

B、可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C、歐元

D、所有金融工具

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

11、已知某銀行2007年應(yīng)提準(zhǔn)備金為100億元人民幣，實(shí)際提取一般準(zhǔn)備金50億

元，專項準(zhǔn)備金10億元，則其貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A、50%.

B、60%.

C、65%.

D、70%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：根據(jù)公式：貸款損失準(zhǔn)備充足率：貸款損失準(zhǔn)備金余額貸款類資產(chǎn)總

額，代入公式：貸款損失準(zhǔn)備充足率二貸款損失準(zhǔn)各金余額貸款類資產(chǎn)總額

=（50+10）100=60%o

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管

理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管

理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險

控制

D、全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)

用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

13、巴塞爾委員會規(guī)定的，以下哪些屬于流動性資產(chǎn)?（）

A、可用于抵押的政府債券

B、活期存款

C、定期存款

D、應(yīng)付落款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

14、下列（）越高表明商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

D、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

15、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

16、小王投資1年期國債100萬元人民幣，國債利率為10%：小李將20萬元人民

幣投資于股票市場，1年后再賣出全部股票，收回資金總額為30萬元人民幣，則

比較小王與小李的絕對收益，下列說法正確的是（），

A、小王的絕對收益大于小李

B、小王的絕對收益小于小李

C、小王的絕對收益等于小李

D、兩者無法比較

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映的是投資行為得到的增值部

分的絕對量，小王投資1年期的國債，利率為10%,則1年到期后，小王會得到：

100x（l+10%）=110萬元,則小王投資的絕對收益為：110/00=10萬元;小李1年后

賣出股票得到的是30萬元人民幣，絕對收益直接可以為30-20=10萬元，兩者相

等。注意區(qū)別絕對收益與百分比收益率以及對數(shù)收益率的不同計算方法。

17、相比較而言，（）業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)

A、柜臺業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

18、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平

B、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

C、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

19、()負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水

平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)，管理

信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，米有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種

風(fēng)險。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、股東大會

D、高層管理者

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

20,商業(yè)銀行無論是集中型風(fēng)險管理部門還是分散型風(fēng)險管理部門，任何外包服務(wù)

都無法替代的，必不可少的核心職能是()。

A、風(fēng)險監(jiān)測和分析能力

B、數(shù)量分析能力

C、價格核準(zhǔn)能力

D、模型創(chuàng)建能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

21、假設(shè)資本要求(K)為5%,違約風(fēng)險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新

資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。

A、12.5

B、10

C、1

D、1.25

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點(diǎn)解析?：根據(jù)風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)公式可得：RWA=Kxl2.5xEAD,代入相關(guān)數(shù)字資

本要求(K)為5%,違約風(fēng)險暴露(EAD)為20億元，即可得到答案A。

22、()是指期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在

到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

A、賣出期權(quán)

B、歐式期權(quán)

C、買入期權(quán)

D、美式期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

23、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)會計錯誤、文件合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、

錯誤監(jiān)控報告、結(jié)算支付錯誤、交易定價錯誤六個方面?，F(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及

對方商業(yè)銀行引起的操作風(fēng)險屬于（）。

A、財務(wù)會計錯誤

B、文件合同缺陷

C、錯誤監(jiān)控報告

D、結(jié)算支付錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

24、監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本，下列選項不屬于附屬資本的是（）。

A、未公開儲備

B、未分配利潤

C、重估儲備

D、普通貸款儲備

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

25、假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計算

得到為（）。

A、1000萬美元

B、282.84萬美元

C、3464.1萬美元

D、12000萬美元

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

26、（）的非參數(shù)性，利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)

據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計分布參數(shù)，所以非常適合實(shí)際收益偏離正態(tài)分

布的情況。

A、方差—協(xié)方差法

B、歷史模擬法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、蒙特卡羅模擬法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

27、某2年期債券。每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%,

市場利率為10%,則該債券的麥考利久期為（）年。

A、1

B、1.5

C、1.91

D、2

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)端析：根據(jù)麥考利久期的計算公式可得。

28、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平

B、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

C、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

29、商業(yè)銀行對（）數(shù)據(jù)的跟蹤記錄，是開發(fā)出可信的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)并使其發(fā)揮

作用的前提.

A、內(nèi)部損失事件

B、外部損失事件

C、交易量

D、實(shí)際損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

30、貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為（）。

A、單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓

B、一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓

C、無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓

D、代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

31、（）是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險。

A、內(nèi)部欺詐

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部欺詐

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

32、（）是通過對多項關(guān)于操作風(fēng)險的數(shù)量指標(biāo)的監(jiān)測、度量和分析，來配徨所需要

的風(fēng)險資本。

A、極值理論法

B、內(nèi)部衡量法

C、損失分布法

D、積分卡方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

33、下列關(guān)于風(fēng)險管理文化的表述，正確的是（）。

A、風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成

B、制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

C、風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取最大收益

D、風(fēng)險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

34、（）并不消滅風(fēng)險源c只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

35、系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由（）的變動反映出來。

A、借款人管理層因素

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)因素

D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

36、已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為

5.5,負(fù)債加權(quán)平均久期為4,那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于（）。

A、1.5

B、-1.5

C、2.3

D、3.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債：總資產(chǎn)）x負(fù)債加權(quán)平均久期

=5.5-（80/100）x4=2.3。所以,本題的正確答案為C。

37、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

38、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為4。％,則預(yù)期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

39、以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是（）。

A、單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動

B、風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

C、以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)

D、存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

40、銀行的員工在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際

是錯誤的方式工作屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失?（）。

A、知識技能匱乏

B、失職違約

C、內(nèi)部欺詐

D、違反用工法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

41、操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包拈（），

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、合規(guī)文化

C、信息系統(tǒng)建設(shè)

D、外部控制體系

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

42、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法，其中

不包括（）o

A、高級計量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、基本指標(biāo)法

D、內(nèi)部評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

43、下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（）。

A、黑客攻擊

B、聲譽(yù)受損

C、違反監(jiān)管規(guī)定

D、動力輸送中斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

44、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、市場對匯率波動方向和幅度的估計

C、兩種貨幣之間的利率差

D、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

45、風(fēng)險識別的主要方法不包括（）。

A、故障樹法

B、VaR

C、專家預(yù)測法

D、流程圖分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

46、卜-列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考查期限錯配風(fēng)險。浮動利率貸款的風(fēng)險小于固定利率貸款的風(fēng)

47、按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為（）大

類。

A五

、

B六

、

c七

、

D八

、

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

4X、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（）。

A、黑色預(yù)警法

B、藍(lán)色預(yù)警法

C、紅色預(yù)警法.

D、橙色預(yù)警法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

49、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是（）。

A、構(gòu)造方式多種多樣

B、交易靈活便捷

C、通常只能消除部分市場風(fēng)險

D、不會產(chǎn)生新的交易對方信川風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

50、外部審計的基本特點(diǎn)是（）。

A、獨(dú)立性、公開性和技術(shù)性

B、主觀性、公開性和專業(yè)性

C、獨(dú)立性、公正性和專業(yè)性

D、主觀性、公正性和技術(shù)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析?：暫無解析

51、下列關(guān)于風(fēng)險管理文化的表述，正確的是（）。

A、風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成

B、制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

C、風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取最大收益

D、風(fēng)險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

52、這種方法的有效性和可靠性完全取決于設(shè)計專家，因?yàn)樵摲椒ㄋx取的指標(biāo)和

每項指標(biāo)的權(quán)重都靠專家的經(jīng)驗(yàn)來決定，有比較強(qiáng)的主觀性和隨意性，這是對

（）的評價。

A、內(nèi)部衡量法

B、基本指標(biāo)法

C、積分卡法

D、標(biāo)準(zhǔn)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

53、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況.決定是否對限額管理體系進(jìn)行

調(diào)整

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

54、風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（）。

A、將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B、通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總

結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

C、通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的

風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

D、風(fēng)險管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)

目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：基本概念，考查情景分析法定義。

55、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若

電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。

A、5

B、45

C、50

D、55

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：以資本表示的組合限額；資本X資本分配權(quán)重。2006年的資；本

1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本（1000+100）x5%

=55-

56、在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失、違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)

表述正確的是（）。

A、違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露

B、只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露

C、違約損失率是一個事后概念

D、估計違約損失率的損失是會計損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)漏析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和?？蛻?/p>

沒有違約的時候，也存在違約風(fēng)險暴露。估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失。

57、某n年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若

1年期的無風(fēng)險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在

1年內(nèi)的違約概率為（）。

A、0.05

B、0.10

C、0.15

D、0.20

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：違約概率=1-（1十1年期無風(fēng)險年收益率）/（1十零息債券承諾的年收益

率）。

58、融資缺口等于（）。

A、貸款平均額一存款平均額

B、核心貸款平均額一存款平均額

C、貸款平均額一核心存款平均額

D、核心貸款平均額一核心存款平均額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：融資缺口;貸款平均額-核心存款平均額C

59、一項投資的投資年利率是8%,3個月還本付息，假設(shè)可重復(fù)投資，則可獲得

的最高年收益率是（）。

A、8%

B、8.24%

C、32%

D、2.67%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

60、下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險

B、相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得

C、信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D、信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險可以是潛在的，不一定要實(shí)際違約了才稱為信用風(fēng)險。

61、對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。

A、止損限額

B、特殊限額

C、風(fēng)險限額

D、交易限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：考生要熟悉各限額措施的特點(diǎn)。

62、某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，

2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A、5.00%

B、4.00%

C、3.33%

D、3.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)。

63、已知一項投資收益為20%的可能性是0.8,收益為10%的可能性是為1,不能

收回投資的可能性為0.1,則預(yù)期收益率為（）。

A、7%

B、10%

C、15%

D、20%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

64、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是（），

A、內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí).行所能獲得的收益或利潤

B、買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

C、賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

D、價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：價外期權(quán)與平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零。

65、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A、最佳避險報告

B、整體風(fēng)險報告

C、具體的頭寸報告

D、風(fēng)險監(jiān)測報告

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要

的是具體的頭寸報告。

66、10年期貸款的1?9年累計違約概率18%,第10年的邊際違約概率為9%,則

1?10年的累計違約概率為（）。

A、25.38%

B、23.65%

C、27%

D、21.29%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

67、下列不屬于CAMELS評級六大要素的是（）。

A、市場風(fēng)險敏感度

B、管理

C、營利性

D、資產(chǎn)負(fù)債率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：記住CAMELS的六個首字母代表的要素即可。其中字母C代表的是

資本充足性因素，不是資產(chǎn)負(fù)債率。

68、銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。

A、管法人

B、管風(fēng)險

C、管內(nèi)控

D、管存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管理念是管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度。存款是太具

體的一項業(yè)務(wù)，與理念顯得格格不入。

69、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（），

A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍

B、屬于靜態(tài)指標(biāo)

C、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D、包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：歸納風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的知識點(diǎn)：風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變

化的程度，屬于動態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產(chǎn)質(zhì)

量從前期到本期變化的比率，是風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)之一。

70、參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以

采取（）o

A、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：考生通過本題可加深記憶。

71、目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型不包括（）。

A、CreditMonitor模型

B、CreditRisk+模型

C、死亡率模型

D、RiskCalc模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、

KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。

72,關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證，下列說法不正確的是

A、銀行可采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗(yàn)等驗(yàn)證方法，對內(nèi)部評級體系進(jìn)行驗(yàn)證

B、驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評

級法要求的重要方式

C、負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作設(shè)計和實(shí)施的部門應(yīng)同時負(fù)責(zé)對驗(yàn)證過程和結(jié)果的檢查

D、銀行內(nèi)部評級風(fēng)險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時，相關(guān)驗(yàn)證活

動應(yīng)盡快實(shí)施

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作

的設(shè)計和實(shí)施部門C

73、某商業(yè)銀行2009年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為

46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人

民幣超額準(zhǔn)備金率為（）,

A、2.53%

B、2.16%

C、2.15%

D、2.78%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/

人民幣各項存款期末余額x100%=（46+8）/2138x100%=2.53%<>

74、違約頻率是（）的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的（）。

A、事前檢驗(yàn)、事前預(yù)測

B、事后檢驗(yàn)、事前預(yù)測

C、事中檢驗(yàn)、事中預(yù)測

D、直接檢驗(yàn)、事前預(yù)測

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。

75、商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（）批準(zhǔn)。

A、董事會

B、高級管理層

C、風(fēng)險管理部門

D、股東大會

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會批

準(zhǔn)。

76、關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了兒

類產(chǎn)品線（）。

A4

、

B7

、

c6

、

D8

、

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：本題屬于汜憶性的知識點(diǎn)。

77、操作風(fēng)險識別與評估方法包括（）。

A、自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

B、因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

C、流程圖、自我評估法、因果分析模型

D、自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

78、對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營風(fēng)險屬于（）。

A、系統(tǒng)風(fēng)險

B、非系統(tǒng)風(fēng)險

C、A和B

D、A、B都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：單一企業(yè)客戶的經(jīng)營風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險。

79、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A、監(jiān)管資本；高級風(fēng)險量化

B、經(jīng)濟(jì)資本；高級風(fēng)險量化

C、會計資本；風(fēng)險定性分析

D、注冊資本；風(fēng)險定性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高

級風(fēng)險量化技術(shù)。故A選項符合題意，B、C、D選項不符合題意。

80、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸。第一種方案是選

取置信水平95%,持有期5天，第二種方案是選墩置信水平99%,持有期10天，

則（）。

A、兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同

B、第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

C、條件不足，無法判斷

D、第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和比信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險

要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大

而增加。即第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大。

81、商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M(jìn)行操作風(fēng)險緩釋。

A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C、實(shí)行差錯率考核

D、改變市場定位

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚

至有些無能為力，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方

式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋c

82、風(fēng)險管理的最基本要求是（）。

A、適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

B、準(zhǔn)確、詳細(xì)地計量風(fēng)險

C、適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

D、迅速、有效地控制風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求，對商業(yè)銀行的風(fēng)險

管理水平提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

83、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是（），

A、失誤樹分析法

B、專家調(diào)查列舉法

C、情景分析法

D、制作風(fēng)險清單

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。它是指

采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對

這些風(fēng)險進(jìn)行法定程序了解和分析。此外，常用的風(fēng)險識別方法還有：（1）專家調(diào)

查列舉法；（2）失誤樹分析法；⑶情景分析法；⑷資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法；（5）分解

分析法。所以，選項D符合題意。

84、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。

A、轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B、資產(chǎn)支付證券

C、知識產(chǎn)權(quán)證券化

D、住房抵押貸款證券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：證券化是20世紀(jì)金融界最重要的創(chuàng)新之一，世界上第一個資產(chǎn)證券

化產(chǎn)品是住房抵押貸款證券，由美國政府國民抵押貸款協(xié)會擔(dān)保，于1970年正式

發(fā)行。所以，選項D符合題意。

85、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（），

A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B、建立完善內(nèi)部控制體制

C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行檜健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)

構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。所以，選項A符合題意。

86、下列（）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高，

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)詞析：易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲

得所需資金。易變負(fù)債是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場發(fā)

生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。一般來說，在其他條件相

同的情況下，該比率越大，則商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險越高。所以選項C符合

題意?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。對同類

商業(yè)銀行而言，核心存款比例高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)

的比率越高，表明商業(yè)策行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強(qiáng)。

由此可知，A、B、D三個選項的指標(biāo)越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越低。因

此，本題的正確答案是C。

87、有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以（）為先導(dǎo)。

A、健全的內(nèi)部控制機(jī)制

B、完善的公司治理機(jī)構(gòu)

C、先進(jìn)的風(fēng)險管理文化培育

D、有效的風(fēng)險治理策略

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

88、下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（）。

A、勞資關(guān)系

B、安全/環(huán)境

C、未經(jīng)授權(quán)的活動

D、性別、種族歧視

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。

89、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（），

A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B、建立完善內(nèi)部控制體制

C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：本題屬于汜憶性的知識點(diǎn)。公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展

的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效規(guī)范和控制操作風(fēng)險的前提。

90、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故隙導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確

的是（）。

A、此情形屬于市場風(fēng)險的一種

B、此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

C、此情形會造成交易成本下降

D、此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失

的風(fēng)險。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全

性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管

理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且

可能引發(fā)信用風(fēng)險。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、風(fēng)險文化一般由（）三個層次組成。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

92、利率敏感性資金的定價基礎(chǔ)是可供選擇的貨幣市場基準(zhǔn)利率，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

93、下列各項中，屬于商業(yè)銀行評估流動性風(fēng)險的常用流動性比率和指標(biāo)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

94、下列各項中，屬于對外幣的流動性風(fēng)險管理的方式有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

95、（）是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

96、風(fēng)險文化，又稱風(fēng)險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險

管理理念、哲學(xué)和價值觀，一般由（）幾個層次組成，

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

97、按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在（）的悖論。因

此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

98、操作風(fēng)險評估的辦法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

99、（）是商業(yè)銀行獲取資金滿足流動性需求的快捷通道。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

100、風(fēng)險文化的層次有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

101、下列關(guān)于VaR的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

102、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程的第三階段有以下（）需要完

成的事宜。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

103、影響違約損失率的主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

104、KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括：（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

105、總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益，此類衍生產(chǎn)品的主要構(gòu)成

要素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

106、下列選項中（）屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險點(diǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

107、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

108、信用風(fēng)險是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，其常見的形式有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

109、業(yè)務(wù)外包包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

110、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗(yàn)證。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

111、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險分散只能管理非系統(tǒng)風(fēng)險。

112、商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流

動性風(fēng)險、國家風(fēng)險。

113、個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費(fèi)者（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：B項是對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評估，不是預(yù)測收益；C項對個人而

言，意義不大。

114、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D,E

知識點(diǎn)解析：C項也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的總敞口

頭寸。

115、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析（）等

非財務(wù)因素工

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

116、商業(yè)銀行將特定時段內(nèi)存款分為三類，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行將特定時段內(nèi)存款分為三類：第一類是敏感負(fù)債，第二類是

脆弱資金，第三類核心存款。

117、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：A屬于風(fēng)險計量，E屬于風(fēng)險控制。風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括B、

C、D所述。

119、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證（校正）-

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項、卡方、正態(tài)。驗(yàn)證客戶

違約風(fēng)險區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉

斯錯誤率等。

119、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析；聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括；提高解決問題的能力；提高發(fā)

言人的溝通技能。

120、以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：五個選項對經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的認(rèn)識都是正確的。

121、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：A是風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。C是流動性監(jiān)管指標(biāo)。

122、市場準(zhǔn)入監(jiān)管的主要目標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點(diǎn)解析：市場準(zhǔn)入監(jiān)管的目標(biāo)除了C、D、E之外，還有維護(hù)市場秩序。從題

面上看，因?yàn)殂y行正是受監(jiān)管的對象，所以監(jiān)管目標(biāo)不會是為了銀行利益。

123、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息

應(yīng)當(dāng)具備哪些特征（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：本題屬于汜憶性的知識點(diǎn)。

124、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析?：E項，市場風(fēng)險內(nèi)部模型計算的風(fēng)險水平，不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成

及其對價格波動的敏感性，對風(fēng)險管理的具體作用有限，需要輔之以缺口分析、久

期分析等方法。這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性之一。

125、銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點(diǎn)解析：市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目

標(biāo)是；①保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不稔定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系；②維護(hù)

銀行市場秩序；③保護(hù)存款者的利益。

126、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的操作實(shí)踐有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實(shí)踐有：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)

風(fēng)險管理培訓(xùn)；（2）確保實(shí)現(xiàn)承諾；（3）確保及時處理投訴和批評；（4）從投訴和批

評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)；（5）盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展

戰(zhàn)略相一致；（6）增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度；（7）將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營

目標(biāo)結(jié)合起來；（8）保持與媒體的良好接觸；（9）制定危機(jī)管理規(guī)劃。所以，本題

的正確答案為A、B、C、D、Eo

127、操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風(fēng)險包括系統(tǒng)設(shè)計不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的

風(fēng)險，具體表現(xiàn)為A、B、C、D項。

128、下列（）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實(shí)踐。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實(shí)踐包括：

①強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)；②確保實(shí)現(xiàn)承諾；③確保及時處理投訴和批評；④從

投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)：⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀

行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑥增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度；⑦將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感

和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個重要層面；

⑧保持與媒體的良好接觸：⑨制定危機(jī)管理規(guī)劃。

129、以下（）是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

標(biāo)準(zhǔn)