2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)與答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理題庫(kù)與答案

單選題（共50題）

1、（2018年真題）信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法不包括（）。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.預(yù)測(cè)模型

D.違約概率模型

【答案】C

2、在結(jié)構(gòu)吊裝中常作收緊攬風(fēng)和升降吊籃之用的是（）。

A.手扳葫蘆

B.千斤頂

C.卷?yè)P(yáng)機(jī)

D.鋼絲繩夾

【答案】A

3、下列關(guān)于健康的風(fēng)險(xiǎn)文化，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.要樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.要加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

D.要?jiǎng)?chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

【答案】C

4、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的職責(zé)不包括

（）o

A.負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系

B.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性

C.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的有效性

D.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的適用性

【答案】A

5、屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的安全管理（）。

A.有專項(xiàng)的施工方案

B.帶電調(diào)試作業(yè)

C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求

D.正確使用安全防護(hù)用具和用品

【答案】A

6、（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表

外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

7、法律成本是指（）。

A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來(lái)能夠追償?shù)罱K無(wú)法追

償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的

損失，如相關(guān)文件要素缺失等

B.由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造

成對(duì)外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等

C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)

值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價(jià)值減少

D.因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過(guò)程中

依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其法律成本，如評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)

等

【答案】D

8、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，營(yíng)運(yùn)資金屬于（），資金實(shí)力屬

于（）。

A.基本面指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)

B.財(cái)務(wù)指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)

C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)

D.財(cái)務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)

【答案】D

9、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有時(shí)甚至是致命的損害

B.社會(huì)責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)按照聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響程度和緊迫性來(lái)排序

D.具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是化敵為友

【答案】B

10、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的

風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）o

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

【答案】C

11、（2018年真題）下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但

導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

12、（）是指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)

等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。

A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

13、信息披露的原則不包括（）。

A.側(cè)重披露總量指標(biāo)

B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

C.詳細(xì)披露所有信息

D.暫不披露機(jī)密指標(biāo)

【答案】C

14、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

c.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

15、下列不屬于信貸審批原則的是（）。

A.職責(zé)分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

【答案】A

16、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易

對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險(xiǎn)。

A.違約

B.破產(chǎn)

C.盈利

D.損失

【答案】D

17、可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)的

是（）。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

【答案】D

18、以下關(guān)于流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的是()。

A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動(dòng)性狀況越差,其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相

應(yīng)越高

B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動(dòng)性狀況越差,其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相

應(yīng)越低

C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動(dòng)性狀況越好,其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相

應(yīng)越局

D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動(dòng)性狀況越好,其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相

應(yīng)越低

【答案】D

19、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類共有()分類。

A.一級(jí)、二級(jí)、四級(jí)

B.二級(jí)、四級(jí)、六級(jí)

C.一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)

D.二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)

【答案】C

20、反洗錢(qián)有利于消除洗錢(qián)活動(dòng)給金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的潛在()。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)

C.金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】c

21、()是影響工程質(zhì)量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.設(shè)計(jì)因素

D.方法因素

【答案】B

22、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。

A.利率

B.匯率

C.股票價(jià)格

D.商品價(jià)格

【答案】A

23、設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額的作用

是（）。

A.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平

B.提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)

C.滿足監(jiān)管要求

D.以上均正確

【答案】D

24、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正

確的是（）O

A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于

增加收益

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.購(gòu)買(mǎi)票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存

在利率風(fēng)險(xiǎn)

D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)增加

【答案】B

25、交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡

人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。

A.20

B.30

C.14

D.7

【答案】D

26、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)

定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

C.國(guó)務(wù)院

D.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

【答案】D

27、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且

如果能夠在監(jiān)管部門(mén)采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃

B.管理規(guī)劃

C.目標(biāo)規(guī)劃

D.良好的道德規(guī)范和公眾利益

【答案】D

28、在各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）給商業(yè)銀行帶來(lái)的損失最大。

A.洗錢(qián)

B.自然災(zāi)害

C.內(nèi)部欺詐

D.外部欺詐

【答案】D

29、以下關(guān)于銀行交易賬戶的描述，不正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目

投資組合

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有

的金融工具和商品頭寸。

C.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，每日計(jì)量

公允價(jià)值通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

【答案】C

30、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（）。

A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策

B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品

C.提供新產(chǎn)品/服務(wù)

D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策

【答案】B

31、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指“將所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能是保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

32、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商

業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.貼現(xiàn)率

D.存款準(zhǔn)備金

【答案】A

33、選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則不包括（）。

A.相關(guān)性

B.可持續(xù)性

C.可計(jì)量性

D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性

【答案】B

34、下列對(duì)債券凸性描述正確的是（）

A.凸性是債券價(jià)格對(duì)債券收益率的二階導(dǎo)數(shù)

B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

C.在債券收益率下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)

D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好

【答案】A

35、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)模式的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管

理模式轉(zhuǎn)變

B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管

理模式轉(zhuǎn)變

C.從側(cè)重于對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

的模式轉(zhuǎn)變

D.從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)

與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變

【答案】B

36、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持

不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品

B.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

C.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

【答案】B

37、計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除（）。

A.商譽(yù)

B.附屬資本

C.商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資

D.商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

【答案】A

38、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略對(duì)

管理（）最為有效。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)

C.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

39、下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表

附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)

經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

40、銀行因員工知識(shí)/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型

中的()o

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

41、根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)覆

蓋范圍包括()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

42、反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實(shí)際資本

【答案】A

43、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）0

A.交易限額

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.止損限額

D.定價(jià)限額

【答案】D

44、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試旨在估計(jì)出在（）情況下銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受

能力。

A.當(dāng)前

B.一般

C.極端

D.過(guò)去三年平均

【答案】C

45、（）是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

B.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)

C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)

D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

【答案】A

46、（）是用來(lái)考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。

A.風(fēng)險(xiǎn)誘因

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

【答案】B

47、以下對(duì)商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)

C.通常情況下，久期缺口為。

D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)

【答案】A

48、下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。

A.非交易性頭寸

B.持有該頭寸目的僅是為了保護(hù)資本充足率

C.交易性頭寸

D.結(jié)構(gòu)性頭寸應(yīng)持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相

關(guān)對(duì)沖方式不變

【答案】C

49、施工設(shè)計(jì)未注明試壓合格標(biāo)準(zhǔn)，塑料管在工作壓力的L15倍時(shí),

需穩(wěn)壓（）。

A.10分鐘

B.1小時(shí)

C.1.5小時(shí)

D.2小時(shí)

【答案】D

50、（2021年真題）當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線

形狀最有可能會(huì)（）。

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

【答案】A

多選題（共20題）

1、風(fēng)險(xiǎn)限額管理原則包括（）。

A.限額種類覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)

B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)（如增長(zhǎng)

率、流動(dòng)性）

C.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)

D.全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度（如交

易對(duì)手方、國(guó)家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等）

E.參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

【答案】ABCD

2、資本充足率壓力測(cè)試總體框架的主要內(nèi)容有（）o

A.情景選擇

B.定量壓力測(cè)試

C.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)

D.結(jié)果輸出

E.資本規(guī)劃

【答案】ABCD

3、上述材料描述的風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法主要有（）。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部模型法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

E.高級(jí)計(jì)量法

【答案】AB

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是()長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

5、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有的特征包括()。

A.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人

B.筆數(shù)多，單筆金額小

C.債務(wù)人基本沒(méi)有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲

得的收入外，沒(méi)有獨(dú)立償還債務(wù)的能力

D.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)

E.按照組合方式進(jìn)行管理

【答案】AB

6、蒙特卡洛模擬法是計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括()。

A.可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確

E.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地

做出反應(yīng)

【答案】AC

7、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）

A.零售存款大量流出

B.融資成本大幅上升

C.盈利水平顯著降低

D.負(fù)面的公共報(bào)道

E.資產(chǎn)快速增長(zhǎng)主要來(lái)源于臨時(shí)性大宗融資

【答案】ABCD

8、施工現(xiàn)場(chǎng)管理執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

A.技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)、行為類標(biāo)準(zhǔn)

B.政策類標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)

C.政策類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)、行為類標(biāo)準(zhǔn)

D.技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)

【答案】A

9、下列關(guān)于法人客戶評(píng)級(jí)模型說(shuō)法正確的是（）o

A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利

性、活躍性、償債能力等

B.作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低

C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型

D.RiskCale模型核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)

測(cè)違約的一組變量

E.CreditMonitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

【答案】ABD

10、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在（）。

A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

B.實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)

C.使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

【答案】ABCD

11、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，（）

的構(gòu)成狀況。

A.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量

C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量

E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

【答案】D

12、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸

B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立EPCL平的外幣頭寸

C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約

E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

【答案】AB

13、若土地上設(shè)有抵押權(quán)或其他權(quán)利，則作為該塊土地的負(fù)擔(dān)登記

的登記制度是（）。

A