《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料 答案

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料答案《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料答案《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料答案《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料答案編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料一、單選題１．（D）是指管理者通過(guò)承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，利用它們之間的相關(guān)程度來(lái)取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合，使加總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平最低。D.分散策略2.流動(dòng)性比率是流動(dòng)性資產(chǎn)與（Ｂ）之間的商B.流動(dòng)性負(fù)債3.資本乘數(shù)等于（Ｄ）除以總資本后所獲得的數(shù)值D.總資產(chǎn)4.狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于（Ｂ）主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來(lái)本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。B.借款人５．（Ｃ）理論認(rèn)為，銀行不僅可以通過(guò)增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且可以通過(guò)向外借錢(qián)提供流動(dòng)性，只要銀行的借款市場(chǎng)廣大，它的流動(dòng)性就有一定保證。C.資產(chǎn)負(fù)債管理６．所謂的“存貸款比例”是指_（A）。A.貸款/存款７．當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的上升會(huì)（A）銀行利潤(rùn)；反之，則會(huì)減少銀行利潤(rùn)。A.增加銀行的８“（Ｂ）”，又稱為會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，是指對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。B.折算風(fēng)險(xiǎn)9.為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問(wèn)題，我國(guó)銀行都開(kāi)始實(shí)行了（D）制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。D.審貸分離10證券承銷(xiāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為，在證券承銷(xiāo)完成之后，證券的（D）不按時(shí)向證券公司支付承銷(xiāo)費(fèi)用，給證券公司帶來(lái)相應(yīng)的損失。D.發(fā)行人11.（C）是以追求長(zhǎng)期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金。為了達(dá)到這個(gè)目的，它主要投資于未來(lái)具有潛在高速增長(zhǎng)前景公司的股票。C.成長(zhǎng)型基金12.融資租賃一般包括租賃和（D）兩個(gè)合同。D.購(gòu)貨13“（A）”是在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問(wèn)題。Ａ期貨合約14.目前，互換類(lèi)（Swap）金融衍生工具一般分為（B）和利率互換兩大類(lèi)。B.貨幣互換15.上世紀(jì)50年代，馬柯維茨的_（C）理論和莫迪里亞尼-米勒的MM定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論。C.資產(chǎn)組合選擇（或者：資本資產(chǎn)定價(jià)理論CAPM）16.中國(guó)股票市場(chǎng)中（_A_）是一種買(mǎi)進(jìn)權(quán)利，持有人有權(quán)于約定期間（美式）或到期日（歐式），以約定價(jià)格買(mǎi)進(jìn)約定數(shù)量的資產(chǎn)。A.認(rèn)股權(quán)證17.網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要應(yīng)密切注意兩個(gè)渠道：首先是（A）；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。A.數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證18.金融自由化中的“價(jià)格自由化”主要是指（A）的自由化。A.利率19.一般認(rèn)為，1997年我國(guó)成功避開(kāi)了亞洲金融危機(jī)的主要原因是我國(guó)當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)放（_B_）。B.資本賬戶二、多選題1.按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類(lèi)，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為以下哪幾類(lèi)風(fēng)險(xiǎn):（ABCD）A.國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C.居民金融風(fēng)險(xiǎn)D.企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)2.“信息不對(duì)稱又導(dǎo)致信貸市場(chǎng)的__和__，從而呆壞帳和金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（AC）A.逆向選擇B.收入下降C.道德風(fēng)險(xiǎn)D.逆向撤資3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)：（ACDE）A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全B.保證國(guó)際貨幣的可兌換性和可接受性C.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率D.保證國(guó)家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E．維護(hù)社會(huì)公眾的利益４．商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由___、_____和____三大負(fù)債組成。（ACE）A.存款C.借款E.結(jié)算中占用資金５．房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆包括：（ＡＢＤ）。A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過(guò)于求B.項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變D.銷(xiāo)售緩慢，售價(jià)折扣過(guò)大6.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別是：（ＢＣＤＥ）。B.現(xiàn)金資產(chǎn)C.證券投資D.貸款E.固定資產(chǎn)”７．外匯的敞口頭寸包括：（ＡＣ）等幾種情況。A.外匯買(mǎi)入數(shù)額大于或小于賣(mài)出數(shù)額B.外匯交易賣(mài)出數(shù)額巨大C.外匯資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)量相等，但期限不同D.外匯交易買(mǎi)入數(shù)額巨大８．廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)概念把除__和__以外的所有風(fēng)險(xiǎn)都視為操作風(fēng)險(xiǎn)。（CD）A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)9.商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ＡＢＤ）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)10.在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式主要包括：（ACD）。A.資產(chǎn)證券化B.呆壞賬核銷(xiāo)C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)11.廣義的保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，涵蓋保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、展業(yè)、____、___和____等環(huán)節(jié)。（ＡＣＤ）A.理賠B.咨詢C.核保D.核賠E.清算12.證券承銷(xiāo)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是在整個(gè)市場(chǎng)行情不斷下跌的時(shí)候，證券公司無(wú)法將要承銷(xiāo)的證券按預(yù)定的_C_全部銷(xiāo)售給_（Ｃ、A）的風(fēng)險(xiǎn)。A.投資者B.中介公司C.發(fā)行價(jià)D.零售價(jià)13.基金的銷(xiāo)售包括以下哪幾種方式：（ABCD）。A.計(jì)劃銷(xiāo)售法B.直接銷(xiāo)售法C.承銷(xiāo)法D.通過(guò)商業(yè)銀行或保險(xiǎn)公司促銷(xiāo)法14.（A，C）是最便捷的服務(wù)產(chǎn)品。A.小額農(nóng)貸C.儲(chǔ)蓄存款15.融資租賃涉及的幾個(gè)必要當(dāng)事人包括：（ABC）。A.出租人B.承租人C.供貨人D.牽頭人E.經(jīng)理人三、判斷題1.對(duì)于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。（×）2.一項(xiàng)資產(chǎn)的?值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，人們的投資興趣就越高，因?yàn)榭梢钥客顿Y的多樣化來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)。（×）３．在德?tīng)柗品ㄖ?，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“5C”法，這主要包括：職業(yè)（Career）、資格和能力（Capacity）、資金（Capital）、擔(dān)保（Collateral）、經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）。（×）”4.核心存款，是指那些相對(duì)來(lái)說(shuō)較穩(wěn)定的、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也比較小。（√）５．當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí)，利率的下降會(huì)減少銀行的盈利；相反，則會(huì)增加銀行的盈利。（×）６．利率上限就是交易雙方確定一個(gè)固定利率，在未來(lái)確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將市場(chǎng)利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場(chǎng)利率低于固定利率，買(mǎi)方（借款者）將獲得兩者間的差額（×）７．擁有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的風(fēng)險(xiǎn)，而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升值的風(fēng)險(xiǎn)。（√）8.一種金融資產(chǎn)的預(yù)期收益率的方差小，說(shuō)明其收益的平均變動(dòng)幅度小，則投資的風(fēng)險(xiǎn)也越?。ā蹋┧?、簡(jiǎn)述題1.信用風(fēng)險(xiǎn)的廣義和狹義概念具體特征答：廣義：既包括銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，也包括除信貸以外的其他金融風(fēng)險(xiǎn)，以及所有的商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。狹義：是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，即信貸風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而導(dǎo)致借款本息不能按時(shí)償還，而給放款銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。具體特征：１）．工商業(yè)貸款特征：工商業(yè)貸款一般分為流動(dòng)資金貸款和定期貸款。（１）流動(dòng)資金貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：①借款企業(yè)用流動(dòng)資金貸款發(fā)放工資、管理費(fèi)用、債務(wù)利息等與貸款無(wú)關(guān)的開(kāi)支；②用流動(dòng)資金貸款來(lái)購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)期資產(chǎn)，如固定資產(chǎn)等，或償還長(zhǎng)期債務(wù)；③借款企業(yè)不能按期償還對(duì)供應(yīng)商的欠款，導(dǎo)致供應(yīng)商不愿再向借款企業(yè)提供商業(yè)信用；④銀行發(fā)放貸款時(shí)的抵押率過(guò)高，或是因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)、應(yīng)收賬款出現(xiàn)壞賬導(dǎo)致抵押物價(jià)值下降。（２）定期貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：①貸款期限與用貸款資金購(gòu)置的資產(chǎn)壽命不一致；②經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足以償還定期貸款的本息；銷(xiāo)售收入低于預(yù)期水平，現(xiàn)金緊張，償債能力弱；③在貸款還清之前，用貸款購(gòu)置的長(zhǎng)期資產(chǎn)已經(jīng)因技術(shù)更新而被淘汰，使得抵押率超過(guò)正常水平；④剩余的現(xiàn)金流入被用于支付高工資或其他用途；⑤貸款還本付息的壓力過(guò)大，影響企業(yè)積累和發(fā)展；⑥由于經(jīng)營(yíng)不善或行業(yè)突變，借款人財(cái)務(wù)狀況惡化。2）．貿(mào)易融資信貸的風(fēng)險(xiǎn)特征：貿(mào)易融資包括出口押匯、進(jìn)口押匯、打包放款和信用證業(yè)務(wù)等。風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)（1）信用問(wèn)題，即借款人（進(jìn)口商或出口商）無(wú)法償還貸款，或是信用證保兌行無(wú)追索權(quán)買(mǎi)單，而開(kāi)證行未能履行付款義務(wù)；（2）操作問(wèn)題，即在國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中信用證和結(jié)算單據(jù)審核失誤，以及在貸款的記賬、資金的劃撥等方面出現(xiàn)失誤或人為的舞弊；（3）匯率問(wèn)題，即因?yàn)橘Q(mào)易融資涉及國(guó)際間的資金收付，如進(jìn)口地銀行買(mǎi)單付給出口商的是外幣，銀行賬面就會(huì)出現(xiàn)外匯頭寸，從而需要承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)。3）．房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)征兆：（1）在同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過(guò)于求；（2）項(xiàng)目的計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變；（3）商業(yè)用房的租金退讓或銷(xiāo)售折扣過(guò)大；（4）出租率低，銷(xiāo)售價(jià)格低，或銷(xiāo)售緩慢，導(dǎo)致資金回籠緩慢，無(wú)法按時(shí)償還貸款；（5）房地產(chǎn)項(xiàng)目涉及環(huán)境污染，被責(zé)令承擔(dān)清理責(zé)任，甚至需要拆遷；（6）房地產(chǎn)所在地區(qū)將被政府重新規(guī)劃，對(duì)其房地產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。4）．個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)征兆：（1）借款人到期沒(méi)有償還貸款；（2）借款人的收入出現(xiàn)較大下降，或變更了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程度不如前一份工作；（3）借款人身體受到了傷害，比如致殘；（4）銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提供的擔(dān)保品或抵押品完全是虛假的，或是多頭擔(dān)保抵押；（5）當(dāng)銀行發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)貸款是固定利率時(shí)，恰遇國(guó)家上調(diào)利率；（6）借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條的征兆。2.如何計(jì)算收益的均值、收益的方差和標(biāo)準(zhǔn)差以及偏方差？

假設(shè)收益R取值ri(i=1,2,…,n)時(shí)的概率為pi，則收益的均值μ為：方差σ2(或標(biāo)準(zhǔn)差σ)反映事件的實(shí)際值與其均值的偏離程度，其計(jì)算公式為：方差越大，說(shuō)明事件發(fā)生結(jié)果的分布越分散，資產(chǎn)收益波動(dòng)越大，金融風(fēng)險(xiǎn)越大；反之，方差越小，金融風(fēng)險(xiǎn)越小。3.度量借款人的“5C”分別指什么內(nèi)容？

答：“5C”也稱“專家制度法”，即審查借款人的品德與聲望、資格與能力、資金實(shí)力、擔(dān)保、經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期。品德與聲望：是指?jìng)鶆?wù)人償還債務(wù)的意愿和誠(chéng)意。資格與能力：是指借款人是否具有申請(qǐng)信用和簽署信貸協(xié)議的法律資格和合法權(quán)利。資金實(shí)力：是指借款人的自有資金的多少、資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)弱等內(nèi)容。擔(dān)保：指抵押品和保證人。經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期：經(jīng)營(yíng)條件借款人能夠控制的一些因素；商業(yè)周期往往是借款人本身難以控制的一些因素。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的含義及產(chǎn)生的主要原因。答：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在無(wú)法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶流動(dòng)性需求的可能性。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因一）資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。二）資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理。資產(chǎn)質(zhì)量高，其流動(dòng)性就會(huì)好；金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債質(zhì)量高，比如可轉(zhuǎn)讓大額定期存單，持有者可以到二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓，而不必到發(fā)行銀行來(lái)變現(xiàn)，那么給銀行帶來(lái)的現(xiàn)金壓力就小。三）經(jīng)營(yíng)管理不善。如果經(jīng)營(yíng)不善，長(zhǎng)期貸款短期要收回，活期存款不能隨時(shí)支取，就會(huì)使流動(dòng)性減弱。四）利率變動(dòng)。當(dāng)市場(chǎng)利率水平上升時(shí)，某些客戶將會(huì)提取存款或收回債權(quán)；貸款客戶會(huì)選擇貸款延期。五）貨幣政策和金融市場(chǎng)的原因。當(dāng)中央銀行采取緊縮性貨幣政策時(shí)，貨幣數(shù)量和信用總量減少，流動(dòng)性風(fēng)也會(huì)增大。六）信用風(fēng)險(xiǎn)。5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論中的“資產(chǎn)管理理論”、“負(fù)債管理理論”和“資產(chǎn)負(fù)債管理理論”的基本內(nèi)容是什么？

答：資產(chǎn)管理理論（商業(yè)性貸款理論）（1）商業(yè)性貸款理論的基本內(nèi)容。商業(yè)性貸款理論認(rèn)為，商業(yè)銀行的資金來(lái)源主要是吸收的活期存款，商業(yè)銀行只發(fā)放短期的、與商品周轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)或與生產(chǎn)物資儲(chǔ)備相適應(yīng)的自償性貸款，也就是發(fā)放短期流動(dòng)資金貸款。因?yàn)檫@類(lèi)貸款能隨著商品周轉(zhuǎn)、產(chǎn)銷(xiāo)過(guò)程的完成，從銷(xiāo)售收入中得到償還。這種理論認(rèn)為，商業(yè)銀行不宜發(fā)放長(zhǎng)期貸款和消費(fèi)者貸款，即使需要發(fā)放，其數(shù)額也應(yīng)嚴(yán)格限制在銀行自由資本和儲(chǔ)蓄存款的范圍內(nèi)。同時(shí)，這種理論強(qiáng)調(diào)，辦理短期貸款一定要以真實(shí)的商品交易為基礎(chǔ)，要用真實(shí)商品票據(jù)作抵押，這樣，在企業(yè)不能還款時(shí)，銀行可以處理抵押品，保證資金安全。因此，人們又稱之為“真實(shí)票據(jù)理論”。當(dāng)時(shí)，商品生產(chǎn)和商品交換的發(fā)展程度很低，一般企業(yè)的運(yùn)營(yíng)資金多數(shù)來(lái)自于自有資金，只有在出現(xiàn)季節(jié)性、臨時(shí)性資金不足時(shí)才向銀行申請(qǐng)貸款。此外，當(dāng)時(shí)人們還沒(méi)有舉債消費(fèi)的習(xí)慣，如果發(fā)放消費(fèi)者貸款未必會(huì)有市場(chǎng)。況且，當(dāng)時(shí)銀行資金來(lái)源主要是活期存款，定期存款不多。資金來(lái)源的高流動(dòng)性要求資金運(yùn)用的高流動(dòng)性。負(fù)債管理理論：（1）負(fù)債管理理論的基本內(nèi)容。過(guò)去人們考慮商業(yè)銀行流動(dòng)性時(shí)，注意力都放在資產(chǎn)方，即通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，將一種流動(dòng)性較低的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成另一種流動(dòng)性較高的資產(chǎn)。負(fù)債管理理論則認(rèn)為，銀行的流動(dòng)性不僅可以通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)管理獲得，而且可以通過(guò)負(fù)債管理提供。簡(jiǎn)言之，向外借錢(qián)也可以提供流動(dòng)性。只要銀行的借款市場(chǎng)廣大，它的流動(dòng)性就有一定保證，沒(méi)有必要在資產(chǎn)方保持大量高流動(dòng)性資產(chǎn)，而可以將資金投入到高盈利的貸款和投資中。（2）對(duì)負(fù)債管理理論的評(píng)價(jià)。負(fù)債管理理論最重要的意義在于為商業(yè)銀行找到了保持流動(dòng)性的新辦法；同時(shí)，它使商業(yè)銀行更富有進(jìn)取和冒險(xiǎn)精神，因?yàn)樗墙⒃趯?duì)吸收資金信心的基礎(chǔ)上的。但是從另一角度看，這種經(jīng)營(yíng)策略既提高了銀行負(fù)債的成本，又增加了銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致銀行自有資本比重越來(lái)越小，“借短放長(zhǎng)”問(wèn)題日益嚴(yán)重。資產(chǎn)負(fù)債管理理論?該理論認(rèn)為，商業(yè)銀行單靠資產(chǎn)管理，或單靠負(fù)債管理，都難以達(dá)到安全性、流動(dòng)性和盈利性的均衡。只有通過(guò)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，資產(chǎn)和負(fù)債兩方面的統(tǒng)一管理，才能實(shí)現(xiàn)三者的統(tǒng)一。如資金來(lái)源大于資金運(yùn)用，應(yīng)盡量擴(kuò)大資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，或者調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；反之，如資金來(lái)源小于資金運(yùn)用，則應(yīng)設(shè)法尋找新的資金來(lái)源。這一理論主張，管理的基礎(chǔ)是資金的流動(dòng)性；管理的目標(biāo)是在市場(chǎng)利率變化頻繁的情況下，實(shí)現(xiàn)最大限度的盈利；應(yīng)遵循的原則是：規(guī)模對(duì)稱原則、結(jié)構(gòu)對(duì)稱原則、速度對(duì)稱原則、目標(biāo)互補(bǔ)原則和資產(chǎn)分散化原則。6.

何為利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債在兩者彼此大小不同的情況下，利率變動(dòng)對(duì)銀行利潤(rùn)有什么影響答：利率敏感性資產(chǎn)是指那些在市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，收益率或利率能隨之發(fā)生變化的資產(chǎn)。相應(yīng)的利率非敏感性資產(chǎn)則是指對(duì)利率變化不敏感，或者說(shuō)利息收益不隨市場(chǎng)利率變化而變化的資產(chǎn)。利率敏感性負(fù)債，是指那些在市場(chǎng)利率變化時(shí)，其利息支出會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化的負(fù)債，如可變利率存款。利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債不等價(jià)變動(dòng)中產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)，主要源于商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的不匹配。當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債，即銀行經(jīng)營(yíng)處于“正缺口”狀態(tài)時(shí)，隨著利率上浮，銀行將增加收益，隨著利率下調(diào)，銀行收益將減少；反之，利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債，即銀行存在“負(fù)缺口”狀態(tài)時(shí)，銀行收益隨利率上浮而減少，隨利率下調(diào)而增加。這意味著利率波動(dòng)使得利率風(fēng)險(xiǎn)具有現(xiàn)實(shí)可能性，在利率波動(dòng)頻繁而又缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理措施的情況下，銀行可能遭受?chē)?yán)重的風(fēng)險(xiǎn)損失。影響：當(dāng)給定時(shí)段的利率敏感型資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）小于利率敏感型負(fù)債時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)負(fù)的敏感型缺口。這意味著市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降；反之，正的或資產(chǎn)敏感型缺口意味著銀行的凈利息收入會(huì)因利率水平下降而減少。7.銀行資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口的計(jì)算公式及其含義。答：銀行資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口公式是：在一般情況下，如果經(jīng)濟(jì)主體處于持續(xù)期正缺口，那么將面臨利率上升、證券市場(chǎng)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。如果經(jīng)濟(jì)主體處于持續(xù)期負(fù)缺口，那么將面臨利率下降、證券市場(chǎng)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。并且，持續(xù)期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也就越大。8.

如何用超額儲(chǔ)備比例指標(biāo)判斷商業(yè)銀行流動(dòng)性其局限性是答：超額儲(chǔ)備比例是指儲(chǔ)備對(duì)存款總額的比例。超額儲(chǔ)備是商業(yè)銀行在中央銀行的存款減去法定準(zhǔn)備金。超額儲(chǔ)備比例越高，表示銀行流動(dòng)性越強(qiáng)。這個(gè)指標(biāo)的局限性十分明顯，它只是在一種狹窄的意義上體現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性狀況，很容易導(dǎo)致低估流動(dòng)性。9.

外匯風(fēng)險(xiǎn)包括哪些種類(lèi)，其含義如何？答

外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)：交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)含義：1）交易風(fēng)險(xiǎn)：把外幣應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款兌換成本幣或其它外幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受實(shí)際損失的可能性。2）折算風(fēng)險(xiǎn)：在對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。3）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：未預(yù)計(jì)到的匯率變動(dòng)通過(guò)影響企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)量、價(jià)格和成本等，導(dǎo)致企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期的收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。10.

何為外匯風(fēng)險(xiǎn)何為外匯敞口頭寸答：外匯風(fēng)險(xiǎn)又稱匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體在持有或運(yùn)用外匯時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。外匯敞口頭寸：面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)的那部分外幣資產(chǎn)負(fù)債。外匯敞口頭寸包括：（1）在外匯交易中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外匯超買(mǎi)（即多頭）或超賣(mài)（空頭）部分。（2）在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外幣資產(chǎn)與負(fù)債不相匹配的部分，如外幣資產(chǎn)大于或小于負(fù)債，或者外幣資產(chǎn)與負(fù)債在數(shù)量上相等，但期限不一致等。11.

衡量一個(gè)國(guó)家的償債能力和外債負(fù)擔(dān)的指標(biāo)。答：（1）負(fù)債率=（當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值）×100%（2）債務(wù)率=（當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年商品服務(wù)出口總×100%（3）償債率=（當(dāng)年外債還本付息總額/當(dāng)年商品服務(wù)出口×100%——國(guó)際警戒線：20%的負(fù)債率、100%的債務(wù)率、25%的償債率?！渌笜?biāo)：外匯儲(chǔ)備與外債余額的比率、當(dāng)年外債還本付息余額與外匯儲(chǔ)備的比率、外匯儲(chǔ)備與商品服務(wù)進(jìn)口額的比率等。12.

何為外債結(jié)構(gòu)管理該方法主要包括哪些內(nèi)容其各自的特點(diǎn)及主要工作內(nèi)容是什么答：定義：是指對(duì)外債的來(lái)源、利率、期限、幣種、投向以及借款人等狀況所進(jìn)行的分析與安排。外債結(jié)構(gòu)管理的五種方法：(1)借款方式結(jié)構(gòu)：主要指國(guó)際金融組織貸款、政府貸款、商業(yè)貸款、發(fā)行債券等方式各占多大比例。（2）外債期限結(jié)構(gòu)：主要指短、中、長(zhǎng)期債務(wù)各自的比例。國(guó)際通行的期限結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)：①短期外債/外匯儲(chǔ)備≤35%；②短期外債/商品服務(wù)出口額≤25%；③短期外債/外債總額≤25%。（3）外債幣種結(jié)構(gòu)：在外債總額中，不同幣種的貨幣金額各占多大比例。（4）外債利率結(jié)構(gòu)：主要指浮動(dòng)利率與固定利率債務(wù)各占多大比例。關(guān)鍵是控制好浮動(dòng)利率債務(wù)。（5）外債借入者結(jié)構(gòu)：外債借入者結(jié)構(gòu)是指?jìng)鶆?wù)國(guó)內(nèi)部借款人（公共部門(mén)、私人部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)）的構(gòu)成及相互間的關(guān)系。13.何為操作風(fēng)險(xiǎn)其有哪些特點(diǎn)答：操作風(fēng)險(xiǎn)是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)以外的所有風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是：（1）主要來(lái)源于金融機(jī)構(gòu)的日常營(yíng)運(yùn)，人為因素是主要原因。（2）事件發(fā)生頻率很低，但是一旦發(fā)生就會(huì)造成極大的損失，甚至危及銀行的生存。（3）單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作性損失之間不存在清晰的、可以定量界定的數(shù)量關(guān)系。14.操作風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有哪些導(dǎo)致的原因有什么答：操作風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型：執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)事件風(fēng)險(xiǎn)。導(dǎo)致的原因：(1)內(nèi)部欺詐(2)外部欺詐(3)雇用合同以及工作狀況帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件4)客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件(5)有形資產(chǎn)的損失(6)經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)出錯(cuò)(7)涉及執(zhí)行、交割以及交易過(guò)程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件

15.信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有哪些？

答：（1）回避措施:前提是銀行擁有貸款自主權(quán)，根據(jù)信用分析的結(jié)果來(lái)決定是否回避（2）分散措施:資產(chǎn)多樣化、單個(gè)貸款比例、貸款方的分散（3）轉(zhuǎn)嫁措施保險(xiǎn)：通過(guò)直接或間接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人承擔(dān)保證：以保證貸款的形式發(fā)放貸款信用衍生品：以貸款作基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生品籌資。（4）抑制措施健全審貸分離制度，提高貸款決策水平加強(qiáng)貸后檢查工作，積極清收不良貸款（5）補(bǔ)償措施：自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)：將損失直接攤?cè)氤杀净驔_減資本金自保風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以補(bǔ)償貸款呆賬損失16.

銀行一般面臨的外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。（1）外部風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)：指合同的一方不履行義務(wù)的可能性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：指因市場(chǎng)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。法律風(fēng)險(xiǎn)：指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。（2）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不足和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)虛盈實(shí)虧兩個(gè)方面。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指銀行流動(dòng)資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失清償能力的風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：指銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)。17.

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類(lèi)及其風(fēng)險(xiǎn)特征。答（1）結(jié)算性中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為客戶辦理的與貨幣收付有關(guān)的業(yè)務(wù)，還包括結(jié)售匯、外幣兌換、信用卡等業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于人為錯(cuò)誤、溝通不良、未經(jīng)授權(quán)、監(jiān)管不周或系統(tǒng)故障等原因而給客戶或銀行造成損失。（2）融資性中間業(yè)務(wù)指由商業(yè)銀行向客戶提供傳統(tǒng)信貸以外的其他融資引起的相關(guān)業(yè)務(wù)，包括票據(jù)貼現(xiàn)、出口押匯、融資租賃等。該類(lèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源是票據(jù)的真實(shí)性（3）代理性中間業(yè)務(wù)各類(lèi)代收付款項(xiàng)，代發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)、承銷(xiāo)和兌付政府、金融及企業(yè)債券，代理客戶買(mǎi)賣(mài)外匯，代理保險(xiǎn)等。該類(lèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)集中在操作風(fēng)險(xiǎn)上，風(fēng)險(xiǎn)較?。?）服務(wù)性中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行利用現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)功能優(yōu)勢(shì)，為客戶提供純粹的服務(wù)業(yè)務(wù)，包括提供市場(chǎng)信息、企業(yè)管理咨詢、項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定等。該類(lèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也集中在操作風(fēng)險(xiǎn)上，風(fēng)險(xiǎn)較小。（5）擔(dān)保性中間業(yè)務(wù)擔(dān)保性中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶出售信用或?yàn)榭蛻舫袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而引起的相關(guān)業(yè)務(wù)，包括擔(dān)保、承諾、承兌、信用證等該類(lèi)業(yè)務(wù)也稱為或有資產(chǎn)和或有負(fù)債，其特點(diǎn)是銀行依靠信用，不占用資金，處于第二債務(wù)人地位。除流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)均存在，風(fēng)險(xiǎn)較大。（6）衍生類(lèi)中間業(yè)務(wù)指由商業(yè)銀行從事與衍生金融工具有關(guān)的各類(lèi)交易引起的業(yè)務(wù)，包括金融期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、互換業(yè)務(wù)等。這類(lèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大。18.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策與措施。答：商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策（一）深化監(jiān)管部門(mén)對(duì)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管1）建立統(tǒng)一、科學(xué)、合理的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系。2）嚴(yán)格控制中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)審批。3）加快現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)的建設(shè)4）建立完備的中間業(yè)務(wù)監(jiān)管法律法規(guī)（二）加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性內(nèi)部管理1）建立具有相互制約功能的組織結(jié)構(gòu)2）健全逐級(jí)向下的授信程序。3）完善逐級(jí)向上的報(bào)告制度（三）健全中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度1）完善中間業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度2）規(guī)范中間業(yè)務(wù)的信息披露制度（四）優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，合理確定中間業(yè)務(wù)的范圍19.

保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的含義是什么主要風(fēng)險(xiǎn)及其各自的表現(xiàn)形式答：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：是保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)定目標(biāo)與實(shí)際運(yùn)營(yíng)結(jié)果之間的可能偏差，即造成的可能經(jīng)濟(jì)損失或不確定性。主要包括保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、承保風(fēng)險(xiǎn)和理賠風(fēng)險(xiǎn)。（1）保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)該風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和基于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。（2）承保風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)忽視風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任控制，隨意提高自留額、降低費(fèi)率、放寬承保條件、采取高額退費(fèi)；超承保能力承保（3）理賠風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)內(nèi)部理賠風(fēng)險(xiǎn)外部保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)

20.

我國(guó)證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)及其含義？

答：三大業(yè)務(wù)：投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)。含義：投資銀行業(yè)務(wù)：協(xié)助政府或工商企業(yè)銷(xiāo)售新發(fā)行證券、為企業(yè)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、幫助企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組。最重要的一項(xiàng)就是證券承銷(xiāo)。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：1）替客戶買(mǎi)賣(mài)已發(fā)行的證券，2）除了收取一定的傭金外，其余所有的盈利都應(yīng)歸委托的投資者所有。自營(yíng)業(yè)務(wù)：證券公司通過(guò)在自己的賬戶上買(mǎi)賣(mài)證券，以獲取投資收益。自負(fù)盈虧。21.

基金的概念是什么何為契約型基金，何為公司型基金答：基金：就是將眾多分散的資金集中起來(lái)，然后投資于某種專門(mén)用途的資金池。契約型基金：也稱信托基金，是根據(jù)一定的信托契約原理，由基金發(fā)起人和基金管理人、基金托管人訂立基金契約而只見(jiàn)的投資基金。公司型基金：是由具有共同投資目標(biāo)的投資者依據(jù)公司法組成以營(yíng)利為目的、投資于特定對(duì)象（如各種有價(jià)證券、貨幣）的股份投資公司。

22.

基金管理公司如何控制投資風(fēng)險(xiǎn)?

答：（1）做好投資前的研究工作包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行情變化及其發(fā)展前景、證券發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品的生命周期、上市公司經(jīng)理人員的市場(chǎng)開(kāi)拓能力及管理才能、企業(yè)文化等。（2）采用證券組合和期貨交易的投資方式“不要把全部雞蛋放在一個(gè)籃子里”（3）確定合理的入市資金量以部分資金投資于風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的同時(shí)預(yù)留一部分進(jìn)行儲(chǔ)蓄或保守性投資，有利于以后者確定性的收入對(duì)前者收益的不確定性加以限制。（4）進(jìn)行保護(hù)性止損當(dāng)損失達(dá)到一定限度時(shí)，立即對(duì)沖先前造成該損失的交易，以把損失限定于一定范圍內(nèi)。23.

農(nóng)村信用社的主要風(fēng)險(xiǎn)及其含義。答：主要風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、資本金風(fēng)險(xiǎn)。含義：1）信用風(fēng)險(xiǎn)。又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指信用社的債務(wù)人不能償還或延期償還貸款本息而造成信用社貸款發(fā)生呆賬、壞賬，給信用社造成損失。2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。主要是指信用社沒(méi)有足夠的資金清償債務(wù)、滿足客戶提取存款的需要，不得已以虧損價(jià)格賣(mài)出其資產(chǎn)來(lái)取得現(xiàn)金而使信用社遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能。3）利率風(fēng)險(xiǎn)。是指由于市場(chǎng)利率水平的變動(dòng)造成信用社負(fù)債成本變動(dòng)、資產(chǎn)收益變動(dòng)所造成的損失。4）操作風(fēng)險(xiǎn)。是指由于信用社內(nèi)控機(jī)制出現(xiàn)問(wèn)題、失誤或由于工作人員因故意或過(guò)失造成操作失誤導(dǎo)致信用社資產(chǎn)或盈利減少,并可能給客戶造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。5）資本金風(fēng)險(xiǎn)。資本金風(fēng)險(xiǎn)是指信用社出現(xiàn)沒(méi)有償債能力的可能性。從技術(shù)角度看，當(dāng)一家信用社的凈收益或股東權(quán)益出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，該信用社就缺乏償債能力。

24.

農(nóng)村信用社應(yīng)如何開(kāi)展信貸風(fēng)險(xiǎn)管理？

答：1）建立健全信貸人員崗位責(zé)任制，制定貸款管理責(zé)任制和各項(xiàng)審批制度，明確每個(gè)信貸人員的貸款審批權(quán)限和每個(gè)信貸人員的管理責(zé)任及相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，做到制度到位，責(zé)任到人。2）落實(shí)貸款“三查”制度，及時(shí)了解和掌握借款單位的動(dòng)態(tài)，做到貸款發(fā)放后信貸人員隨時(shí)對(duì)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行檢查，堅(jiān)持下鄉(xiāng)工作日制度。3）充分發(fā)揮股金卡和信用小組的作用，通過(guò)股金卡來(lái)發(fā)放農(nóng)戶貸款，以防止一戶多貸、冒名貸款的發(fā)生，同時(shí)還可通過(guò)股金卡記錄還貸、貸款逾期等情況。另外，發(fā)揮信用小組長(zhǎng)的作用。4）保全訴訟時(shí)效，檢查貸款發(fā)放手續(xù)是否合法、合規(guī)，不良貸款是否失去訴訟時(shí)效等。25.

何為金融信托投資金融信托投資公司的投資范圍有什么答：金融信托投資：是指專門(mén)接受他人委托，代為經(jīng)營(yíng)、管理、授受和買(mǎi)賣(mài)有關(guān)貨幣資金及其他財(cái)產(chǎn)的一種特殊金融服務(wù)。具體表現(xiàn)為財(cái)產(chǎn)管理和融通資金兩個(gè)基本職能。（1）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：根據(jù)規(guī)定，委托人將其合法擁有的資金、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)權(quán)委托給信托投資公司，信托投資公司按照約定的條件和目的，進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分。（2）部分投資銀行業(yè)務(wù)：主要包括證券承銷(xiāo)和自營(yíng)、公司理財(cái)、企業(yè)并購(gòu)、投資咨詢、基金管理等。（3）自營(yíng)業(yè)務(wù)：信托投資公司對(duì)可以運(yùn)用的資金，可以存放銀行或者用于同業(yè)拆放、貸款、融資租賃、以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保等業(yè)務(wù)。因此，信托投資公司的經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋了資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和實(shí)業(yè)投資市場(chǎng)三大市場(chǎng)。26.

何為金融租賃金融租賃的主要風(fēng)險(xiǎn)有什么答：金融租賃，是一種由出租方融通資金為承租人提供所需設(shè)備,承租方定期償付租金并獲得設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)的、集融資和融物于一體的信用方式。主要風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)落后風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。

27.

何謂金融衍生工具？金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)的控制方法包括什么內(nèi)容？答：金融衍生工具（DerivativeFinancialInstrument），又稱派生金融工具、金融衍生產(chǎn)品等，是在原生金融工具諸如即期交易的商品合約、債券、股票、外匯等基礎(chǔ)上派生出來(lái)的。其金額由基礎(chǔ)商品、證券或指數(shù)的價(jià)格決定?？刂品椒ǎ?）信用限額：信用限額的基本思路是針對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)敞口設(shè)定信用額度，以控制信用風(fēng)險(xiǎn)的集中度。（2）準(zhǔn)備制度：是金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置多層預(yù)防機(jī)制的方法，包括資本金比率和準(zhǔn)備金制度以及風(fēng)險(xiǎn)基金制度等方面。

28.試闡述證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法及其兩者的關(guān)系。答（1）收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量：一、不考慮不確定性的情況下，資產(chǎn)的收益由到期收益率（r）來(lái)衡量。到期收益率是使得某種資產(chǎn)未來(lái)收益的現(xiàn)值等于其今天的價(jià)格的貼現(xiàn)率。一種資產(chǎn)的到期收益率可以根據(jù)系列現(xiàn)金流現(xiàn)值的公式來(lái)計(jì)算。設(shè)該資產(chǎn)現(xiàn)在的價(jià)格為P，未來(lái)各期的現(xiàn)金流為C1，C2，…，Cn，那么使得等式：成立的r就是該資產(chǎn)的到期收益率。二、在有不確定性的條件下，資產(chǎn)的收益由預(yù)期收益率［E（r）］來(lái)衡量。如果i=1，2，…，n，n代表可能遇到的n種情況，ri代表該資產(chǎn)在第i種情況下的收益率，P（i）則代表第i種情況發(fā)生的概率。則預(yù)期收益率是收益率這個(gè)隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望，其計(jì)算公式為：風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于不確定性的大小，資產(chǎn)的不確定性可以由方差來(lái)衡量：其中P（i），E（r），ri，n的含義與上面相同。收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：收益與風(fēng)險(xiǎn)是一對(duì)孿生兄弟。高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的投資一般來(lái)說(shuō)并不存在（或者說(shuō)只是在短期存在）。因?yàn)槿绻嬖谶@樣的投資，就會(huì)吸引很多人進(jìn)行投資，形成競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果必然使收益率低下來(lái)。收益率高的證券，其風(fēng)險(xiǎn)就大；收益率低的證券，其風(fēng)險(xiǎn)也就小。即收益率與風(fēng)險(xiǎn)互為正向關(guān)系

29.金融危機(jī)的概念及其含義是什么金融危機(jī)的起因是什么答：金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，定義為：全部或大部分金融指標(biāo)——短期利率資產(chǎn)（證券、房地產(chǎn)、土地）價(jià)格、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù)的急劇、短暫和超周期惡化。金融危機(jī)有三層含義：一、金融危機(jī)是金融狀況的惡化二、金融危機(jī)時(shí)的金融惡化涵蓋了全部或大部分金融領(lǐng)域三、金融危機(jī)時(shí)的金融惡化具有突發(fā)的性質(zhì)，它是急劇、短暫和超周期的。起因：一般來(lái)說(shuō)，金融領(lǐng)域需要四種基本均衡：即貨幣供求均衡，資金借貸均衡，資本市場(chǎng)均衡和國(guó)際收支均衡。這種均衡狀態(tài)被破壞到一定程度，就有可能爆發(fā)金融危機(jī)。貨幣供求均衡維系著貨幣的穩(wěn)定。資金借貸均衡關(guān)系維系著信用關(guān)系的穩(wěn)定資本市場(chǎng)維系著金融資產(chǎn)的價(jià)格穩(wěn)定。國(guó)際收支均衡維系著匯價(jià)的穩(wěn)定和國(guó)際資本流動(dòng)的穩(wěn)定。３０在網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)中，技術(shù)本身的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪幾個(gè)方面各自含義是什么答：主要表現(xiàn)在：物理風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)物理風(fēng)險(xiǎn)：是網(wǎng)絡(luò)銀行面臨的實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)絡(luò)銀行依賴計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備提供服務(wù)，所以物理風(fēng)險(xiǎn)也是網(wǎng)絡(luò)銀行最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一。物理實(shí)施安全是指有形的安全措施，主要是指計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、密鑰等關(guān)鍵設(shè)備及信息的安全防衛(wèi)措施。交易風(fēng)險(xiǎn)：是指因服務(wù)或產(chǎn)品傳送問(wèn)題而給收益或資本所造成的風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)受內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)、雇員忠誠(chéng)度和運(yùn)行程序的影響。網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)：敏感信息在傳輸過(guò)程容易被截獲、破譯、篡改，可能威脅到用戶的資金安全；黑客入侵；計(jì)算機(jī)病毒攻擊；３１在構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系過(guò)程中，如何建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)？

答：1.改進(jìn)國(guó)有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。要明確