個(gè)股期權(quán)系統(tǒng)功能介紹

1、 個(gè)股期權(quán)系統(tǒng)功能介紹證券運(yùn)營(yíng)工程部個(gè)股期權(quán)開(kāi)戶1個(gè)股期權(quán)交易2目錄個(gè)股期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控3個(gè)股期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)處置4個(gè)股期權(quán)開(kāi)戶第一章合約賬戶開(kāi)立交易級(jí)別設(shè)置及調(diào)整買入額度設(shè)置及調(diào)整自動(dòng)行權(quán)協(xié)議簽署合約賬戶開(kāi)立個(gè)股期權(quán)合約賬戶的開(kāi)立在金證統(tǒng)一賬戶系統(tǒng)中進(jìn)行（賬戶系統(tǒng)非金證的除外），菜單位置為： 【個(gè)股期權(quán)管理】-【個(gè)股期權(quán)賬戶管理】-【個(gè)股期權(quán)聯(lián)合開(kāi)戶】合約賬戶開(kāi)立開(kāi)戶首頁(yè)的“模擬交易次數(shù)”、“模擬交易日期”需手工輸入；開(kāi)戶信息頁(yè)的“分?jǐn)?shù)”為投資者期權(quán)考試的分?jǐn)?shù)，“合約賬戶級(jí)別”為考試分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)的期權(quán)交易級(jí)別。交易級(jí)別設(shè)置及調(diào)整個(gè)股期權(quán)投資者的交易級(jí)別在開(kāi)通個(gè)股期權(quán)合約賬戶時(shí)已在統(tǒng)一賬戶系統(tǒng)中進(jìn)行了設(shè)置，后

2、續(xù)投資者交易級(jí)別的調(diào)整也在統(tǒng)一賬戶中完成，菜單為：【個(gè)股期權(quán)管理】【個(gè)股期權(quán)賬戶管理】【個(gè)股期權(quán)級(jí)別設(shè)置】設(shè)置完成后會(huì)同步到個(gè)股期權(quán)系統(tǒng)中。買入額度設(shè)置及調(diào)整個(gè)股期權(quán)投資者的買入額度的設(shè)置以及調(diào)整在個(gè)股期權(quán)系統(tǒng)中進(jìn)行，菜單為：【參數(shù)管理】【限倉(cāng)限購(gòu)參數(shù)】【客戶買入額度設(shè)置】總資產(chǎn)、日均市值需按照金證提供的接口導(dǎo)入，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)交易所要求的公式計(jì)算出參考買入額度；有公共參數(shù)控制營(yíng)業(yè)部柜員設(shè)置或調(diào)整額度時(shí)是否只能小于等于參考買入額度。自動(dòng)行權(quán)協(xié)議簽署個(gè)股期權(quán)投資者的自動(dòng)行權(quán)簽署以及注銷在個(gè)股期權(quán)系統(tǒng)中進(jìn)行，菜單為：【協(xié)議管理】【客戶電子協(xié)議管理】【自動(dòng)行權(quán)協(xié)議簽署】【協(xié)議管理】【客戶電子協(xié)議管理】【

3、自動(dòng)行權(quán)協(xié)議注銷】在簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議前需設(shè)置好自動(dòng)行權(quán)的相關(guān)參數(shù)，詳見(jiàn)第二章個(gè)股期權(quán)交易中的自動(dòng)行權(quán)章節(jié)。個(gè)股期權(quán)交易第二章交易參數(shù)期權(quán)交易自動(dòng)行權(quán)交易參數(shù)費(fèi)用參數(shù)個(gè)股期權(quán)手續(xù)費(fèi)優(yōu)先級(jí)順序：特殊手續(xù)費(fèi)設(shè)置優(yōu)先級(jí)最高，其次是客戶手續(xù)費(fèi)設(shè)置，最后是標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)設(shè)置（該設(shè)置中包含機(jī)構(gòu)費(fèi)用設(shè)置以及總部費(fèi)用設(shè)置，前者用于客戶手續(xù)費(fèi)設(shè)置時(shí)使用，優(yōu)先級(jí)高于總部費(fèi)用設(shè)置）。個(gè)股期權(quán)特殊手續(xù)費(fèi)設(shè)置：用于設(shè)置單個(gè)客戶的手續(xù)費(fèi)。個(gè)股期權(quán)客戶手續(xù)費(fèi)設(shè)置：用于不同機(jī)構(gòu)、不同資產(chǎn)組別的手續(xù)費(fèi)設(shè)置。首先在【機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)字典】菜單中（字典標(biāo)識(shí)為COM_CFG）設(shè)置機(jī)構(gòu)的費(fèi)用模板編號(hào)；在【個(gè)股期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)設(shè)置】菜單中設(shè)置該機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)

4、費(fèi)用模板編號(hào)的費(fèi)用費(fèi)率（如右圖）；在【個(gè)股期權(quán)客戶手續(xù)費(fèi)設(shè)置】菜單中設(shè)置該機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)費(fèi)用模板編號(hào)的資產(chǎn)組別（如右圖）。交易參數(shù)費(fèi)用參數(shù)個(gè)股期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)設(shè)置：用于設(shè)置客戶默認(rèn)手續(xù)費(fèi)（在沒(méi)有設(shè)置特殊手續(xù)費(fèi)及客戶手續(xù)費(fèi)時(shí)）。交易參數(shù)限倉(cāng)參數(shù)限倉(cāng)參數(shù)都在【參數(shù)管理】【限倉(cāng)限購(gòu)參數(shù)】下：【交易所倉(cāng)位限制設(shè)置】為根據(jù)交易所規(guī)定按照個(gè)人、機(jī)構(gòu)、會(huì)員等設(shè)置的總倉(cāng)位；【標(biāo)的類別倉(cāng)位限制設(shè)置】為根據(jù)交易所規(guī)定按照標(biāo)的類別設(shè)置的限倉(cāng)；【標(biāo)的證券倉(cāng)位限制設(shè)置】按照標(biāo)的券設(shè)置的限倉(cāng)，為券商自定義設(shè)置；【客戶倉(cāng)位限制設(shè)置 】按照單個(gè)客戶設(shè)置的限倉(cāng)，為券商自定義設(shè)置（如下圖）。以上限倉(cāng)設(shè)置優(yōu)先級(jí)從高到低為：客戶倉(cāng)位限制設(shè)置

5、 標(biāo)的證券倉(cāng)位限制設(shè)置標(biāo)的類別倉(cāng)位限制設(shè)置。交易參數(shù)保證金參數(shù)保證金參數(shù)都在【參數(shù)管理】【保證金參數(shù)】下：【保證金比例參數(shù)設(shè)置】計(jì)算方式有：0-按合約基礎(chǔ)信息中單位保證金值：選擇此方式時(shí)，只需設(shè)置“浮動(dòng)比例”（“比例參數(shù)一”、“比例參數(shù)二”窗口會(huì)自動(dòng)灰掉）；1-按保證金比例公式設(shè)定參數(shù)值計(jì)算：選擇此方式時(shí)，需設(shè)置“比例參數(shù)一”、“比例參數(shù)二” （ “浮動(dòng)比例”窗口會(huì)自動(dòng)灰掉）；2-按比例公式浮動(dòng)參數(shù)值結(jié)果上?。盒柙O(shè)置“浮動(dòng)比例”、“比例參數(shù)一”、“比例參數(shù)二” 。生效日期（計(jì)算方式）、生效日期是設(shè)置的保證金參數(shù)的生效時(shí)間，兩者必須設(shè)置一致。交易參數(shù)保證金參數(shù)【資產(chǎn)賬戶組別保證金設(shè)置】此設(shè)置是將

6、資產(chǎn)賬戶組別掛到某個(gè)“策略模板編號(hào)”上，策略模板的設(shè)置在【保證金策略模板設(shè)置】中完成，保證金策略模板設(shè)置又涉及“檔位編號(hào)”、“參數(shù)編號(hào)”的設(shè)置，分別與【策略類型取值范圍設(shè)置】、【保證金比例參數(shù)設(shè)置】對(duì)應(yīng)，故在設(shè)置資產(chǎn)賬戶組別保證金前需設(shè)置好策略類型取值范圍設(shè)置、保證金比例參數(shù)設(shè)置以及保證金策略模板設(shè)置。 【客戶保證金設(shè)置】此設(shè)置是將單個(gè)客戶掛到某個(gè)“策略模板編號(hào)”上，與資產(chǎn)賬戶組別保證金設(shè)置一樣，在這之前也需做相同的設(shè)置。保證金設(shè)置的優(yōu)先級(jí)從高到低為：客戶保證金設(shè)置 資產(chǎn)賬戶組別保證金設(shè)置保證金比例參數(shù)設(shè)置。關(guān)于各菜單詳細(xì)的設(shè)置步驟以及注意事項(xiàng)見(jiàn)個(gè)股期權(quán)系統(tǒng)WEB版操作手冊(cè)期權(quán)交易買入開(kāi)倉(cāng)操作

7、菜單：【交易管理】【交易委托】【買入開(kāi)倉(cāng)】資金可用減少：合約成交價(jià)格*合約單位*合約張數(shù)+費(fèi)用占用買入額度增加：合約成交價(jià)格*合約單位*合約張數(shù)+費(fèi)用權(quán)利倉(cāng)合約增加 賣出平倉(cāng)操作菜單：【交易管理】【交易委托】【賣出平倉(cāng)】資金可用增加：合約成交價(jià)格*合約單位*合約張數(shù)-費(fèi)用占用買入額度減少：合約均價(jià)*合約張數(shù) 【合約均價(jià)=（已占用買入額度總量/權(quán)利倉(cāng)總數(shù)量）】權(quán)利倉(cāng)合約減少期權(quán)交易賣出開(kāi)倉(cāng)操作菜單：【交易管理】【交易委托】【賣出開(kāi)倉(cāng)】資金可用減少：凍結(jié)保證金+費(fèi)用 【凍結(jié)保證金=交易所保證金計(jì)算公式*合約張數(shù)*保證金上浮比例（券商自定義設(shè)置）】資金可用增加（獲得權(quán)利金）：合約成交價(jià)格*合約單位*

8、合約張數(shù)義務(wù)倉(cāng)合約增加買入平倉(cāng)操作菜單：【交易管理】【交易委托】【買入平倉(cāng)】資金可用增加：釋放保證金-費(fèi)用 【釋放保證金=交易所保證金計(jì)算公式*合約張數(shù)*保證金上浮比例（券商自定義設(shè)置） 】資金可用減少（付出權(quán)利金） ：合約成交價(jià)格*合約單位*合約張數(shù)義務(wù)倉(cāng)合約減少期權(quán)交易備兌開(kāi)倉(cāng)操作菜單：【交易管理】【交易委托】【備兌開(kāi)倉(cāng)】資金可用減少：費(fèi)用資金可用增加（獲得權(quán)利金）：合約成交價(jià)格*合約單位*合約張數(shù)備兌合約增加備兌平倉(cāng)操作菜單：【交易管理】【交易委托】【備兌平倉(cāng)】資金可用減少：費(fèi)用資金可用減少（付出權(quán)利金） ：合約成交價(jià)格*合約單位*合約張數(shù)備兌合約減少期權(quán)交易證券鎖定操作菜單：【交易管理

9、】【非交易委托】【證券鎖定】當(dāng)日買入標(biāo)的可做鎖定操作證券解鎖操作菜單：【交易管理】【非交易委托】【證券解鎖】未做備兌的鎖定 日終會(huì)自動(dòng)解鎖行權(quán)申報(bào)操作菜單：【交易管理】【非交易委托】【行權(quán)申報(bào)】行權(quán)申報(bào)延長(zhǎng)半小時(shí)（增加15:00-15:30時(shí)段），且可撤單根據(jù)【公共參數(shù)設(shè)置】【訂單系統(tǒng)公共參數(shù)設(shè)置】中的“滬認(rèn)購(gòu)行權(quán)凍結(jié)資金”、“滬認(rèn)沽行權(quán)凍結(jié)標(biāo)的券”判斷是否凍結(jié)資金或證券自動(dòng)行權(quán)自動(dòng)行權(quán)相關(guān)設(shè)置都在【協(xié)議管理】模塊下：1、首先進(jìn)行【自動(dòng)行權(quán)協(xié)議設(shè)置】，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)。2、設(shè)置自動(dòng)行權(quán)參數(shù)，在簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議后，默認(rèn)按照公司自動(dòng)行權(quán)參數(shù)設(shè)置執(zhí)行自動(dòng)行權(quán)，如對(duì)客戶單獨(dú)設(shè)置了客戶自動(dòng)行權(quán)參數(shù)設(shè)置，則

10、按照客戶自動(dòng)行權(quán)參數(shù)設(shè)置執(zhí)行自動(dòng)行權(quán)，即客戶自動(dòng)行權(quán)參數(shù)優(yōu)先級(jí)高于公司自動(dòng)行權(quán)參數(shù)。 【公司自動(dòng)行權(quán)參數(shù)設(shè)置】 【客戶自動(dòng)行權(quán)參數(shù)設(shè)置】自動(dòng)行權(quán)優(yōu)先級(jí)別【3按合約編碼】【2按證券代碼】【1按證券類別】【0按合約類型】；行權(quán)策略類型包含：0-實(shí)值深度、1-實(shí)值X元、2-相對(duì)實(shí)值深度；客戶自動(dòng)行權(quán)參數(shù)設(shè)置可設(shè)置行權(quán)數(shù)量（0代表不校驗(yàn)，設(shè)置了數(shù)量后，客戶持倉(cāng)大于此數(shù)量時(shí)按照此數(shù)量申報(bào)，小于此數(shù)量時(shí)按照實(shí)際數(shù)量申報(bào)）。自動(dòng)行權(quán)3、在【自動(dòng)行權(quán)協(xié)議簽署】菜單簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議（此步驟可包含在開(kāi)戶流程中）。4、在【自動(dòng)行權(quán)】菜單執(zhí)行自動(dòng)行權(quán)：認(rèn)沽自動(dòng)行權(quán)不校驗(yàn)標(biāo)的券，認(rèn)購(gòu)自動(dòng)行權(quán)根據(jù)公共參數(shù)設(shè)置判斷是否凍結(jié)

11、資金。個(gè)股期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控第三章風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)彈窗揭示保證金實(shí)時(shí)監(jiān)控合約持倉(cāng)實(shí)時(shí)監(jiān)控逐日盯市風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包含風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)設(shè)置及風(fēng)險(xiǎn)通知預(yù)案設(shè)置。風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)設(shè)置用于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及指標(biāo)對(duì)應(yīng)閥值的設(shè)置，菜單為：【參數(shù)管理】【風(fēng)控參數(shù)】【風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)設(shè)置】不能新增，只能修改風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包含風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)設(shè)置及風(fēng)險(xiǎn)通知預(yù)案設(shè)置。風(fēng)險(xiǎn)通知預(yù)案設(shè)置用于產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)后的風(fēng)險(xiǎn)通知信息內(nèi)容的設(shè)置，菜單為：【參數(shù)管理】【風(fēng)控參數(shù)】【風(fēng)險(xiǎn)通知預(yù)案設(shè)置】風(fēng)險(xiǎn)彈框提示超漲、跌停價(jià)格提醒，超合約持倉(cāng)限制提醒，超買入額度提醒等；嚴(yán)重價(jià)外委托提醒：根據(jù)【系統(tǒng)管理】【公共參數(shù)設(shè)置】【訂單系統(tǒng)公共參數(shù)設(shè)置】中的“嚴(yán)重價(jià)外期權(quán)界定比例(按相

12、對(duì)實(shí)值深度)”設(shè)置進(jìn)行提醒，公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)：相對(duì)實(shí)值深度=（標(biāo)的證券行權(quán)日當(dāng)前價(jià)-行權(quán)價(jià)）/行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)：相對(duì)實(shí)值深度=（行權(quán)價(jià)-標(biāo)的證券行權(quán)日當(dāng)前價(jià)）/行權(quán)價(jià)合約調(diào)整委托提醒：根據(jù)交易所期權(quán)信息文件中的合約調(diào)整提前通知天數(shù)在委托時(shí)進(jìn)行提醒。保證金實(shí)時(shí)監(jiān)控菜單位置：【風(fēng)險(xiǎn)管理】【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】【客戶保證金監(jiān)控】保證金比例計(jì)算公式為： （占用保證金) /(可用資金+占用保證金)此界面保證金比例是按照券商標(biāo)準(zhǔn)（在交易所基礎(chǔ)上上浮）計(jì)算的；可在“監(jiān)控參數(shù)設(shè)置”中設(shè)置監(jiān)控界面的顯示信息項(xiàng)；可選中單一客戶右鍵進(jìn)入單客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)界面進(jìn)行強(qiáng)平操作。合約持倉(cāng)實(shí)時(shí)監(jiān)控菜單位置：【風(fēng)險(xiǎn)管理】【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】

13、【客戶保證金監(jiān)控】保證金比例計(jì)算公式為： (客戶當(dāng)前持倉(cāng)數(shù)量)/(客戶限倉(cāng)數(shù)量)可進(jìn)行多個(gè)持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的監(jiān)控；可在“監(jiān)控參數(shù)設(shè)置”中設(shè)置監(jiān)控界面的顯示信息項(xiàng)；可選中單一客戶右鍵進(jìn)入單客戶持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)界面進(jìn)行強(qiáng)平操作。逐日盯市逐日盯市是指在每日的個(gè)股期權(quán)日終清算時(shí)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算和風(fēng)險(xiǎn)揭示（所有風(fēng)險(xiǎn)通知都可在【風(fēng)險(xiǎn)通知發(fā)送】中查詢到并可點(diǎn)擊“發(fā)送通知”按鈕完成風(fēng)險(xiǎn)通知的發(fā)送），包含以下風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)：53-合約調(diào)整日備兌股份不足檢查（根據(jù)分紅派息設(shè)置中設(shè)置的提前通知天數(shù)提前通知，不帶具體數(shù)量，日終清算產(chǎn)生）；59-合約調(diào)整日備兌股份數(shù)量不足檢查（股權(quán)登記日日終清算后產(chǎn)生）；57-登記公司備兌不

14、足強(qiáng)平通知（除權(quán)除息日導(dǎo)入登記公司備兌不足的數(shù)據(jù)日終清算后產(chǎn)生）；55-認(rèn)購(gòu)義務(wù)方臨近到期驗(yàn)證標(biāo)的券足額（根據(jù)管理公共參數(shù)“認(rèn)購(gòu)義務(wù)方臨近到期驗(yàn)證標(biāo)的券足額（提前X天數(shù)）通知”設(shè)置的天數(shù)進(jìn)行提前通知）；60-認(rèn)沽義務(wù)方臨近到期驗(yàn)證資金足額（根據(jù)管理公共參數(shù)“認(rèn)沽義務(wù)方臨近行權(quán)驗(yàn)證資金足額（提前X天數(shù)）通知”設(shè)置的天數(shù)進(jìn)行提前通知）；50-合約到期預(yù)行權(quán)檢查（根據(jù)管理公共參數(shù)“合約臨近行權(quán)(到期)提醒（臨近到期天數(shù)）”設(shè)置的天數(shù)進(jìn)行提前通知）；61-E日指派行權(quán)檢查（E日日終導(dǎo)入登記公司的指派明細(xì)數(shù)據(jù)清算后產(chǎn)生）。目錄個(gè)股期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)處置第四章強(qiáng)制平倉(cāng)證券轉(zhuǎn)處置強(qiáng)制平倉(cāng)強(qiáng)制平倉(cāng)主要分為如下幾類：1.

15、保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)2.客戶持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)3.備兌不足強(qiáng)制平倉(cāng)保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)主要有幾種場(chǎng)景：1.客戶保證金不足且未能在券商規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)，使得保證金風(fēng)險(xiǎn)率達(dá)到券商設(shè)置的平倉(cāng)線時(shí)，可對(duì)客戶進(jìn)行平倉(cāng)以達(dá)到控制保證金風(fēng)險(xiǎn)的目的2.結(jié)算參與人衍生品賬戶維持保證金不足時(shí)，可根據(jù)中登返回的通知信息去進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)足或?qū)蛻暨M(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)，以達(dá)到控制保證金風(fēng)險(xiǎn)目的保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)_單客戶對(duì)于在“客戶保證金監(jiān)控”中實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)率達(dá)到平倉(cāng)線的客戶，可通過(guò)“單客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)”菜單進(jìn)行強(qiáng)平操作。具體流程如下：1.首先通過(guò)“客戶保證金監(jiān)控”查詢實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)率達(dá)到平倉(cāng)線的客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制

16、平倉(cāng)_單客戶2.通過(guò)“單客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)”對(duì)達(dá)到平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)的客戶進(jìn)行強(qiáng)平。 在輸入對(duì)應(yīng)的“平倉(cāng)策略”、“止平風(fēng)險(xiǎn)值”、“價(jià)格策略”、“點(diǎn)差”等信息后，點(diǎn)擊“生成預(yù)案”，則可生成對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平預(yù)案。勾選對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平預(yù)案，可在下方“預(yù)計(jì)結(jié)果”處查詢到強(qiáng)平預(yù)計(jì)結(jié)，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“委托”進(jìn)行強(qiáng)平委托發(fā)送。（注：雙擊選定的強(qiáng)平預(yù)案可對(duì)預(yù)案繼續(xù)修改）保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)_公司當(dāng)結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶維持保證金不足時(shí)，有需要可在“公司保證金風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)平”，按照一定的策略，對(duì)所有客戶進(jìn)行篩選強(qiáng)平，以達(dá)到控制公司保證金風(fēng)險(xiǎn)目的持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)當(dāng)客戶持倉(cāng)超過(guò)持倉(cāng)額度限制或持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)率達(dá)到券商設(shè)定的平倉(cāng)線時(shí)，可對(duì)客戶進(jìn)行

17、持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)。通過(guò)“單客戶持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)”菜單備兌不足強(qiáng)制平倉(cāng)備兌不足強(qiáng)平是指當(dāng)客戶備兌持倉(cāng)對(duì)應(yīng)的標(biāo)的券不足，且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的情況下，券商可對(duì)客戶進(jìn)行備兌不足強(qiáng)制平倉(cāng)?？稍凇皞鋬恫蛔銖?qiáng)制平倉(cāng)”菜單進(jìn)行強(qiáng)平操作：先輸入資金賬號(hào)后，點(diǎn)擊查詢，在“備兌不足”處查看具體不足的信息（此信息基于前日清算后結(jié)果），在預(yù)案信息中輸入不足數(shù)目、強(qiáng)平標(biāo)的數(shù)及平倉(cāng)策略等后，生產(chǎn)預(yù)案，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“委托”即可進(jìn)行強(qiáng)平委托申報(bào)證券轉(zhuǎn)處置 證券轉(zhuǎn)處置劃轉(zhuǎn)指令包含兩種：轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)：認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)方被指派行權(quán)后，若資金不足，則可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)，券商可通過(guò)轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)，由券商自營(yíng)資金替客戶墊資，原該交付

18、客戶證券賬戶上的證券交付到券商自營(yíng)賬戶上，待客戶補(bǔ)足券商為其所墊付的資金后再劃出給客戶。轉(zhuǎn)處置劃出申報(bào)：對(duì)E+1日進(jìn)行了轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)的客戶，若客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還券商為其墊付的資金后，券商可通過(guò)轉(zhuǎn)處置劃出申報(bào)，將客戶的標(biāo)的券由券商自營(yíng)賬戶上劃出到客戶證券賬戶上。證券轉(zhuǎn)處置_轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào) 轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)流程：批量轉(zhuǎn)處置預(yù)處理查詢-批量轉(zhuǎn)處置預(yù)處理-批量轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)1、點(diǎn)擊批量轉(zhuǎn)處置預(yù)處理批量中的查詢按鈕：根據(jù)管理系統(tǒng)日終導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行墊資金額計(jì)算 。證券轉(zhuǎn)處置_轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào) 2、批量轉(zhuǎn)處置預(yù)處理：菜單：批量轉(zhuǎn)處置預(yù)處理批量轉(zhuǎn)處置預(yù)處理是根據(jù)客戶的負(fù)債去凍結(jié)客戶的可用資金，若客戶的可用資金

19、大于負(fù)債，則凍結(jié)金額等于客戶的負(fù)債金額；否則等于客戶的可用資金，將凍結(jié)金額沖抵客戶負(fù)債，如客戶仍有負(fù)債，則需對(duì)該客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)處置劃入。證券轉(zhuǎn)處置_轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào) 3、批量轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)：菜單：批量轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào) 執(zhí)行完前一步批量轉(zhuǎn)處置預(yù)處理后，即可到“批量轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)”菜單對(duì)相應(yīng)的客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)操作。輸入機(jī)構(gòu)編碼及板塊等條件后，點(diǎn)擊“查詢”，在查詢出的記錄中進(jìn)行勾選，然后點(diǎn)擊右下方的“轉(zhuǎn)處置”即可。證券轉(zhuǎn)處置_轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào) 注意事項(xiàng)：1、在批量轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)中，會(huì)根據(jù)批量轉(zhuǎn)處置預(yù)處理結(jié)果以及“訂單系統(tǒng)公告參數(shù)設(shè)置”中“轉(zhuǎn)處置劃入市值下浮比率”這一參數(shù)設(shè)置的下浮比例去計(jì)算出“待轉(zhuǎn)處置劃入數(shù)量”，券商需注意對(duì)該參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。公式如下：待轉(zhuǎn)處置數(shù)量 = MIN【當(dāng)前客戶負(fù)債/昨日收盤價(jià)*(1-下浮比率)，凈收付證券】 證券轉(zhuǎn)處置_轉(zhuǎn)處置劃出申報(bào) 轉(zhuǎn)處置劃出申報(bào)：進(jìn)行了轉(zhuǎn)處置劃入申報(bào)的客戶，若客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足了資金，則可對(duì)客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)處置劃出申報(bào)，對(duì)客戶資金進(jìn)行凍結(jié)，并將劃入券商自營(yíng)賬戶的證券劃出到客戶證券賬戶上。在進(jìn)行轉(zhuǎn)處置劃出申報(bào)前，需要先進(jìn)行轉(zhuǎn)處置劃出申請(qǐng)，選擇需要?jiǎng)澇龅臉?biāo)的券，根據(jù)當(dāng)前價(jià)和資金可用計(jì)算標(biāo)的的申請(qǐng)數(shù)量，提交劃出申請(qǐng)，再進(jìn)行