第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)

1、第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)課后測試測試成績：分。 恭喜您順利通過考試！單選題1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ＃ǚ郑〢 風(fēng)險管理主要是事后管理B 風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡C 風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心? D 風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險正確答案 :B本金完全不能收回的概2、某金融產(chǎn)品的收益率為 20的概率是， 收益率為 10的概率是， 率是，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。（ 分）A? BCD正確答案 :B3、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。（分）A 市場風(fēng)險B 流動性風(fēng)險C 操作風(fēng)險? D 信用風(fēng)險正確答案 :D4、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程

2、”類別的是（）。（分）A 信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂 / 好處協(xié)助騙貨B 未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”? C 金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D 2008 年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失正確答案 :B5、張先生在某商業(yè)銀行辦理了 15 年的個人住房抵押貸款。 由于手續(xù)欠缺， 在尚未辦理他項 權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久， 張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥?。 此操作 風(fēng)險事件屬于（）。（ 分）? A 內(nèi)部流程執(zhí)行失敗B 外部欺詐C 內(nèi)部欺詐D 未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易 正確答案 :A6、（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)

3、部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險。（ 分）? A 操作風(fēng)險B 國家風(fēng)險C 流動性風(fēng)險D 市場風(fēng)險正確答案 :A7、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。（分）A 匯率風(fēng)險? B 操作風(fēng)險C 商品價格風(fēng)險D 利率風(fēng)險正確答案 :B8、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。（ 分）A 違反內(nèi)部流程B 人員因素C 系統(tǒng)缺陷? D 外部事件正確答案 :D9、現(xiàn)有 A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1-1 所示，則（）。表 1 1三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的

4、相關(guān)系數(shù)（ 分）A B 與 C的組合可以很好的起到風(fēng)險對沖的作用B A 與 B的組合可以很好地分散風(fēng)險? C A 與 C的組合不能起到風(fēng)險分散的作用D B 與 C的組合不能很好地分散風(fēng)險正確答案 :A10、（）并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。（分）? A 風(fēng)險轉(zhuǎn)移B 風(fēng)險規(guī)避C 風(fēng)險分散D 風(fēng)險對沖 正確答案 :A11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是（）。（分）A 市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險B 結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險C 信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征? D 與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取正確答案 :D12、歷史上曾多次

5、發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事 故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于（）。（ 分）A 法律風(fēng)險B 政策風(fēng)險? C 操作風(fēng)險D 策略風(fēng)險正確答案 :C13、（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能 力、生存能力的風(fēng)險。（ 分）A 法律風(fēng)險? B 監(jiān)管風(fēng)險C 國別風(fēng)險D 違規(guī)風(fēng)險 正確答案 :B14、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。（分）? A 賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B 持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C 核心一級資本、其他一級資本、二級資本D 實收資本、資本公積、盈余資本正確答案 :A15、關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，

6、下列敘述不正確的是（）。（分）A 維持市場信心B 使銀行免受損失? C 提供融資D 限制業(yè)務(wù)過度擴張正確答案 :B16、從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是 （）。（ 分）A 保護(hù)銀行的正常經(jīng)營B 為銀行的注冊提供資金? C 吸收損失D 組織營業(yè)正確答案 :C多選題1、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”類別（）（A 首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)B 信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸C 理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D 部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E 資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失正確答案 :B C D E

7、2、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有（）。（A 交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失B 營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C 財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰D 數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊分）分）E 理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償 正確答案 :A B C D E分）3、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別（）（A 銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng) 被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C 商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D 網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶

8、的賬戶資料被盜E 客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動正確答案 :B D E4、關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略，下列說法正確的是（）。（分）A 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法B 某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法C 某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法D 某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時， 對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模， 這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E 某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用 了風(fēng)險補償?shù)姆椒ㄕ_答案 :B D E5、下列各項中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的有（）。（

9、分）A 債務(wù)未能如期償還造成的風(fēng)險B 金融資產(chǎn)價格波動帶來的風(fēng)險C 員工操作不當(dāng)造成的風(fēng)險D 結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算風(fēng)險E 國家政局變動引發(fā)的風(fēng)險正確答案 :A D6、下列各項屬于市場風(fēng)險的是（）。（分）A 利率風(fēng)險B 政治風(fēng)險C 匯率風(fēng)險D 商品風(fēng)險E 結(jié)算風(fēng)險正確答案 :A C D7、一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商 業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。（ 分）A 信用風(fēng)險B 國別風(fēng)險C 法律風(fēng)險D 操作風(fēng)險E 市場風(fēng)險正確答案 :A B C8、下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。（分）A

10、風(fēng)險管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B 組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C 風(fēng)險管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段D 風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴大到信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等多種風(fēng)險的一體化綜合管理E 風(fēng)險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險正確答案 :B C D E判斷題1、通常，公司債券的違約風(fēng)險越大，則信用等級就越低，投資人要求的回報率也越高。（）（ 分）? A 正確B 錯誤正確答案 : 正確2、即使沒有足夠多的相互獨立的投資形式，商業(yè)銀行依然可以通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險。（）（ 分）A 正確? B 錯誤正確答案 : 錯誤3、某國政府強制部分企業(yè)關(guān)閉或停產(chǎn)，致使這些企業(yè)無法如期償還對外借款，這種風(fēng)險屬 于國別風(fēng)險。（）（ 分）? A 正確B 錯誤正確