浙江省2016年上半年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)：金融期貨考試試卷.doc

浙江省2016年上半年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)：金融期貨考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意） 1、1月中旬，某食糖購(gòu)銷企業(yè)與一個(gè)食品廠簽訂購(gòu)銷合同，按照當(dāng)時(shí)該地的現(xiàn)貨價(jià)格3600元/噸在兩個(gè)月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購(gòu)銷企業(yè)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)為白糖價(jià)格可能會(huì)上漲。為了避免兩個(gè)月后為了履行購(gòu)銷合同采購(gòu)白糖的成本上升，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸)，成交價(jià)為4350元/噸。春節(jié)過(guò)后，白糖價(jià)格果然開(kāi)始上漲，至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)4150元/噸，期貨價(jià)格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)白糖交貨，與此同時(shí)將期貨市場(chǎng)多頭頭寸平倉(cāng)，結(jié)束套期保值。1月中旬、3月中旬白糖的基差分別是_元/噸。A750；630B-750；-630C630；750D-630；750 2、期貨公司被期貨交易所接納為會(huì)員、暫?；蛘呓K止會(huì)員資格的，應(yīng)當(dāng)在收到期貨交易所的通知文件之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A3B2C5D83、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起_個(gè)工作日內(nèi)向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交季度工作報(bào)告。A5B10C15D20 4、業(yè)內(nèi)公認(rèn)的第一只期貨投資基金的創(chuàng)始人是_。A理查德道前(Richard Donchian)B唐(Dunn)C哈哥特(Hargitt)D索羅斯5、在期貨交易發(fā)達(dá)國(guó)家，期貨價(jià)格成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)，也是國(guó)際貿(mào)易者研究世界市場(chǎng)行情的依據(jù)，這是期貨交易形成價(jià)格的（）特點(diǎn)。A權(quán)威性B公開(kāi)性C預(yù)期性D連續(xù)性 6、期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）統(tǒng)一編制的試卷對(duì)投資者進(jìn)行測(cè)試。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)B交易所C中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D人事部門(mén) 7、下列不屬于獨(dú)立法人的是_。A上海期貨交易所B中國(guó)金融期貨交易所C芝加哥商業(yè)交易所的結(jié)算機(jī)構(gòu)D英國(guó)的倫敦結(jié)算所 8、目前，我國(guó)（）已經(jīng)推出了期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。A大連商品交易所B鄭州商品交易所C上海期貨交易所D中國(guó)金融期貨交易所 9、我國(guó)期貨交易所應(yīng)當(dāng)于每一季度結(jié)束后15日內(nèi)，每一年度結(jié)束后（）內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的執(zhí)行情況的季度和年度工作報(bào)告。A10日B20日C30日D14日 10、期貨投資者保障基金的啟動(dòng)資金由從其積累的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金中按照截至2006年12月31日風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶總額的15繳納形成A：基金管理公司B：證券交易所C：期貨公司D：期貨交易所11、隨著期貨市場(chǎng)的發(fā)展，套期保值者已將套期保值活動(dòng)視為_(kāi)。A風(fēng)險(xiǎn)管理工具B融資管理工具C套利工具D營(yíng)銷渠道 12、反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征有_。A供給過(guò)旺，需求不足B近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格C近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約D近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約 13、下列對(duì)期貨公司營(yíng)業(yè)部的理解，錯(cuò)誤的是_。A營(yíng)業(yè)部的民事責(zé)任由經(jīng)紀(jì)公司承擔(dān)B不得超越經(jīng)紀(jì)公司授權(quán)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)C營(yíng)業(yè)部不具有法人資格D經(jīng)紀(jì)公司無(wú)須對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行統(tǒng)一管理14、套利交易與投機(jī)交易的區(qū)別在于_。A套利交易關(guān)注的是不同合約或不同市場(chǎng)之間的相對(duì)價(jià)格關(guān)系，而投機(jī)交易關(guān)注單個(gè)合約的絕對(duì)價(jià)格變化B套利交易流動(dòng)性較差，而投機(jī)交易流動(dòng)性好C套利交易在同一時(shí)間不同合約或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，投機(jī)交易只做買或賣的交易D套利交易不活躍，而投機(jī)交易很活躍 15、期貨交易所應(yīng)當(dāng)發(fā)布的信息不包括_。A即時(shí)行情B持倉(cāng)量排名情況C成交量排名情況D會(huì)員盈虧排名情況 16、未取得從業(yè)資格，擅自從事期貨業(yè)務(wù)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，給予警告，單處或者并處（）以下罰款。A3萬(wàn)元B5萬(wàn)元C10萬(wàn)元D20萬(wàn)元 17、_，期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)員的盈虧進(jìn)行計(jì)算。A下一交易日B兩個(gè)工作日內(nèi)C每一交易日結(jié)束后D兩天后 18、_成交速度快，指令一旦下達(dá)，不可更改或撤銷。A雙向指令B限價(jià)指令C限時(shí)指令D市價(jià)指令 19、金融期貨交易不需要指定交割倉(cāng)庫(kù)，但交易所會(huì)指定交割銀行。負(fù)責(zé)金融期貨交割的指定銀行，必須具有（）。A良好的金融資信 B較強(qiáng)的進(jìn)行大額資金結(jié)算的業(yè)務(wù)能力 c先進(jìn)、高效的結(jié)算手段 D先進(jìn)、高效的結(jié)算設(shè)備 20、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)期貨公司年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)對(duì)出具審計(jì)報(bào)告的（）負(fù)責(zé)。A合法性B真實(shí)性C完整性D準(zhǔn)確性 21、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為8%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為_(kāi)A：0、15B：0、20C：0、25D：0、45 22、下列對(duì)商品期貨與金融期貨的描述，正確的有_。A商品期貨合約的標(biāo)的物是有形的商品，而金融期貨合約的標(biāo)的物是無(wú)形的商品B商品期貨中，投機(jī)者一般不采用期現(xiàn)套利交易，而在金融期貨中，期現(xiàn)套利更容易實(shí)現(xiàn)C商品期貨進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，存在著很大的交割成本，而金融期貨由于都采用現(xiàn)金交割，不存在運(yùn)輸成本和入庫(kù)出庫(kù)費(fèi)，可以減少交割成本給交易雙方帶來(lái)的損耗D目前在期貨交易中，金融期貨得到了飛速的發(fā)展，成交量大大地超過(guò)商品期貨，成為期貨交易中成交量最大的種類23、我國(guó)期貨交易所的指令有效期是_。A當(dāng)B2日內(nèi)C3日內(nèi)D72小時(shí)內(nèi) 24、期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是指借助，通過(guò)在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易，建立一種盈虧沖抵機(jī)制，實(shí)現(xiàn)鎖定成本、穩(wěn)定收益的目的。A：套期保值交易方式B：套利交易方式C：期權(quán)交易方式D：期現(xiàn)套利交易方式25、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有_。A現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格B只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利C獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限D(zhuǎn)遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分） 1、下列關(guān)于會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度說(shuō)法正確的是。A：結(jié)算權(quán)越大，相應(yīng)的資信要求就越高B：實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當(dāng)配套建立結(jié)算擔(dān)保金制度C：結(jié)算會(huì)員通過(guò)繳納結(jié)算擔(dān)保金實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)D：結(jié)算擔(dān)保金應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式繳納 2、對(duì)存在或者可能存在違反投資者適當(dāng)性制度行為的期貨公司會(huì)員，交易所可以采取的措施有_。A口頭警示B書(shū)面警示C約見(jiàn)談話D責(zé)令處分責(zé)任人員3、投資者金融類資產(chǎn)包括_。A銀行存款B期貨權(quán)益C黃金D理財(cái)產(chǎn)品(計(jì)劃) 4、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)該符合相關(guān)（）風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。A凈資本不低于12億元B流動(dòng)資產(chǎn)余額不低于流動(dòng)負(fù)債余額(不包括客戶交易結(jié)算資金和客戶委托管理資金)的150%C對(duì)外擔(dān)保及其他形式的或有負(fù)債之和不高于凈資產(chǎn)的10%，但因證券公司發(fā)債提供的反擔(dān)保除外D凈資本不低于凈資產(chǎn)的80%5、套期保值者大多是_。A生產(chǎn)商B加工商和庫(kù)存商C投機(jī)商D金融機(jī)構(gòu) 6、對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō)，確定期貨合約交易單位的大小主要應(yīng)當(dāng)考慮。A：合約標(biāo)的物的市場(chǎng)規(guī)模B：交易者的資金規(guī)模C：期貨交易品種D：該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣 7、期貨從業(yè)人員必須遵守_。A相關(guān)的法律法規(guī)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定C中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)定D期貨交易所的自律規(guī)定 8、下列哪些人員不得從事期貨交易（）A證券市場(chǎng)禁止進(jìn)入者B期貨公司工作人員的配偶C無(wú)民事行為能力人D限制民事行為能力人 9、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。A注冊(cè)資本最低限額為人民幣3000萬(wàn)元B董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有期貨從業(yè)資格C有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程D主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近5年無(wú)重大違法違規(guī)記錄 10、套期保值者對(duì)期貨市場(chǎng)的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在_。A大量套期保值者參與，使價(jià)格更具代表性B使期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格保持聯(lián)動(dòng)性C節(jié)約交易時(shí)間，減少交易糾紛D使期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)緊密聯(lián)系在一起11、WMS%R的應(yīng)用法則是考慮_。AWMS%R選擇的參數(shù)B當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境CWMS%R的絕對(duì)取值DWMS%R曲線的形狀 12、關(guān)于商品基金和對(duì)沖基金，下列選項(xiàng)中，說(shuō)法正確的有_。A對(duì)沖基金的投資領(lǐng)域比商品基金小得多B對(duì)沖基金和商品基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具C商品基金運(yùn)作比對(duì)沖基金規(guī)范，透明度更高D商品基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票市場(chǎng)的相關(guān)度要比對(duì)沖基金高 13、下列屬于期貨交易所職能的有_。A制定業(yè)務(wù)規(guī)則B制定期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款C組織和監(jiān)督期貨交易D監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)14、某期貨公司擬聘請(qǐng)張某為期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，對(duì)張某的提名和聘任，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是_。A擬任職的人員應(yīng)當(dāng)取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的任職資格B公司如設(shè)有獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨(dú)立董事同意C應(yīng)當(dāng)根據(jù)章程的規(guī)定進(jìn)行提名和聘任D應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)作出決議 15、會(huì)員制期貨交易所的具體組織結(jié)構(gòu)各不相同，但一般均設(shè)有_。A會(huì)員大會(huì)B董事會(huì)C專業(yè)委員會(huì)D業(yè)務(wù)管理部門(mén) 16、交割倉(cāng)庫(kù)（）給倉(cāng)單持有人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。A未能及時(shí)交割B未履行貨物驗(yàn)收職責(zé)C交割數(shù)量不符D因保管不善 17、早期的期貨市場(chǎng)對(duì)于供求雙方來(lái)講，均起到了_的作用。A穩(wěn)定貨源B避免價(jià)格波動(dòng)C穩(wěn)定產(chǎn)銷D鎖住經(jīng)營(yíng)成本 18、下列關(guān)于期貨投機(jī)者的說(shuō)法，正確的有_。A期貨投機(jī)者試圖預(yù)測(cè)商品價(jià)格未來(lái)走勢(shì)，甘愿利用自己的資金去冒險(xiǎn)B期貨投機(jī)者利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C期貨投機(jī)者不斷買進(jìn)賣出期貨合約，期望從價(jià)格波動(dòng)中獲取利潤(rùn)D當(dāng)投機(jī)者預(yù)測(cè)標(biāo)的物價(jià)格將要上漲，就擇機(jī)買進(jìn)期貨合約 19、股票期貨的優(yōu)點(diǎn)有_。A杠桿效應(yīng)B沽空股票便捷C交易費(fèi)用低廉D減低海外投資者的利率風(fēng)險(xiǎn) 20、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的申請(qǐng)材料包括（）。A董事會(huì)關(guān)于從事介紹業(yè)務(wù)的決議B凈資本等指標(biāo)的計(jì)算表及相關(guān)說(shuō)明C關(guān)于介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)隔離和合規(guī)檢查等制度文本D客戶名單 21、在運(yùn)用分類排序法則需注意A：分類排序法，只適用于判斷價(jià)格的未來(lái)趨勢(shì)B：分類排序法，能預(yù)測(cè)價(jià)格的絕對(duì)水平或價(jià)格的變動(dòng)幅度C：這種分析方法出來(lái)的結(jié)論具有一致性和權(quán)威性D：這種分析方法所得到的結(jié)論與分析是個(gè)人的主觀判斷有較大關(guān)系 22、期貨公司（）。A依照中華人民共和國(guó)公司法設(shè)立B依照期貨交易管理?xiàng)l例設(shè)立C經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)D經(jīng)營(yíng)期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)23、期貨