期貨從業(yè)資格證考試《期貨投資分析》自我檢測(cè)試題 含答案.doc_第1頁(yè)
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?。ㄊ袇^(qū)) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 密.封線(xiàn)內(nèi).不. 準(zhǔn)答. 題 期貨從業(yè)資格證考試期貨投資分析自我檢測(cè)試題 含答案考試須知:1、考試時(shí)間:120分鐘,本卷滿(mǎn)分為100分。 2、請(qǐng)首先按要求在試卷的指定位置填寫(xiě)您的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)等信息。 3、請(qǐng)仔細(xì)閱讀各種題目的回答要求,在密封線(xiàn)內(nèi)答題,否則不予評(píng)分。 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、按照( )劃分,期貨交易者可分為多頭交易者和空頭交易者。A、進(jìn)入期貨市場(chǎng)的目的B、交易者人數(shù)C、交易頭寸D、交易規(guī)模2、( )是交易者運(yùn)用已有的技術(shù)資料,如成交價(jià)格以及波動(dòng)幅度、成交量和持倉(cāng)量等,對(duì)未來(lái)期貨價(jià)格的走勢(shì)進(jìn)行的判斷分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、價(jià)值分析3、為應(yīng)對(duì)“次貸危機(jī)”引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退,美國(guó)政府采取了增發(fā)國(guó)債的赤字財(cái)政政策。當(dāng)國(guó)債由( )購(gòu)買(mǎi)時(shí),對(duì)擴(kuò)大總需求的作用最為明顯。A、美國(guó)家庭B、美國(guó)商業(yè)銀行C、美國(guó)企業(yè)D、美聯(lián)儲(chǔ)4、宋體NYMEX是( )的簡(jiǎn)稱(chēng)。A、芝加哥期貨交易所B、倫敦金屬交易所C、法國(guó)國(guó)際期貨期權(quán)交易所D、紐約商業(yè)交易所5、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或者利潤(rùn)最大化的投資效果。A、行情預(yù)測(cè)B、交易策略分析C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、期貨投資分析6、標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元,期限為90天,最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)(即0.01%),則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為( )A、25美元B、32.5美元C、50美元D、100美元7、宋體一般情況下,當(dāng)會(huì)員某種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量的( )以上(含本數(shù))時(shí),該會(huì)員應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等。A、80%B、70%C、60%D、50%8、宋體如果要抵消標(biāo)的內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格變化給期權(quán)價(jià)格帶來(lái)的影響,一個(gè)單位的看漲期權(quán)多頭就需要( )單位的標(biāo)的資產(chǎn)的空頭加以對(duì)沖。A、N(D1)B、N(D2)C、N(D3)D、N(D4)9、衡量進(jìn)出口盈虧的主要依據(jù)是( )A、匯率B、商品價(jià)格C、商品的國(guó)際價(jià)格D、通貨膨脹率10、宋體某大型糧油儲(chǔ)備企業(yè),有大約10萬(wàn)噸玉米準(zhǔn)備出庫(kù)。為防止出庫(kù)銷(xiāo)售過(guò)程中,價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌,該企業(yè)打算按銷(xiāo)售總量的50%在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套保。若5一9月,當(dāng)價(jià)格達(dá)到2030元/噸以上就逐步開(kāi)始建倉(cāng),建倉(cāng)區(qū)間價(jià)位是2030一2080元/噸,預(yù)計(jì)均價(jià)2050元/噸。其中,9月合約建倉(cāng)70%,11月合約建倉(cāng)30%。通過(guò)期貨市場(chǎng)對(duì)沖完成套期保值,按期貨公司手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,攤薄到每噸玉米成本增加( )(按5%的銀行存貸款利率計(jì)算)A、15.8元/噸B、13.8元/噸C、5.2元/噸D、3.2元/噸11、宋體期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機(jī)制C、賣(mài)空機(jī)制D、高敏感性12、宋體杠桿參與類(lèi)產(chǎn)品在存續(xù)期間幾乎不提供利息,發(fā)行時(shí)也沒(méi)有折價(jià),并設(shè)有參與率條款,使得投資者的收益率等于( )A、標(biāo)的資產(chǎn)收益率除以參與率B、標(biāo)的資產(chǎn)收益率乘以參與率C、標(biāo)的資產(chǎn)收益率乘以競(jìng)價(jià)率D、標(biāo)的資產(chǎn)收益率除以競(jìng)價(jià)率13、國(guó)際收支出現(xiàn)巨額逆差時(shí),會(huì)導(dǎo)致下列( )經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。A、本幣匯率貶值,資本流入B、本幣匯率升值,資本流出C、本幣匯率升值,資本流入D、本幣匯率貶值,資本流出14、宋體一國(guó)居民和非居民之間投資與借貸所引起的利潤(rùn)、利息、股息的收入與支出記錄在國(guó)際收支平衡表的( )A、經(jīng)常賬戶(hù)B、資本賬戶(hù)C、金融賬戶(hù)D、凈誤差和遺漏15、目前,我國(guó)上海期貨交易所采用( )交割方式,鄭州商品交易所采用( )交割方式。A、集中,滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合B、集中,集中C、滾動(dòng),集中D、滾動(dòng),滾動(dòng)交割筆集中交割相結(jié)合16、下列各種因素中,會(huì)導(dǎo)致大豆需求曲線(xiàn)向左下方移動(dòng)的是( )A、大豆價(jià)格的上升B、豆油和豆粕價(jià)格的下降C、消費(fèi)者可支配收入的上升D、老年人對(duì)豆?jié){飲料偏好的增加17、假設(shè)無(wú)收益的投資資產(chǎn)的即期價(jià)格為so是遠(yuǎn)期合約到期的時(shí)間,r是以連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,F(xiàn)O是遠(yuǎn)期合約的即期價(jià)格,假定持有成本因子為r-D、,D、為紅利收益率,則其期貨的理論價(jià)格為( )A、Fo=SoErT期貨從業(yè)考試題型B、FoC、Fo=SoErT/12D、Fo=SoE(r-)18、宋體( )是指由于交易對(duì)手不履行履約責(zé)任而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。A、_作風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)19、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或利潤(rùn)最大化的投資效果。A、行情預(yù)測(cè)B、交易策略分析C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、期貨投資分析20、國(guó)際收支平衡表的基本差額等于( )A、貿(mào)易差額+非貿(mào)易差額期貨從業(yè)資格考試培訓(xùn)B、經(jīng)常項(xiàng)目差額+資本項(xiàng)目差額C、經(jīng)常項(xiàng)目差額+短期資本差額D、經(jīng)常項(xiàng)目差額+長(zhǎng)期資本差額21、短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨22、促使我國(guó)豆油價(jià)格走高的產(chǎn)業(yè)政策因素是( )A、降低豆油生產(chǎn)企業(yè)貸款利率B、提高對(duì)國(guó)內(nèi)大豆種植的補(bǔ)貼C、放松對(duì)豆油進(jìn)口的限制D、對(duì)進(jìn)口大豆征收高關(guān)稅23、宋體基差交易中,對(duì)于買(mǎi)方叫價(jià)交易而言,交易流程不包括( )環(huán)節(jié)。A、采購(gòu)B、套期保值C、貿(mào)易D、收購(gòu)24、1月5日,大連商品交易所黃大豆1號(hào)3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸,該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是( )元/噸。A、2716B、2720C、2884D、288025、關(guān)于期權(quán)價(jià)格的敘述正確的是( )A、期權(quán)有效期限越長(zhǎng),期權(quán)價(jià)值越大B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大,期權(quán)價(jià)值越大C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小,期權(quán)價(jià)值越大D、標(biāo)的資產(chǎn)收益越大,期權(quán)價(jià)值越大26、宋體證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)符合一系列的條件和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo),比如“凈資本不低于( )億元人民幣”的條件。A、5B、10C、12D、1527、如果期貨價(jià)格波動(dòng)較大,保證金不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的話(huà),交易者可能面臨強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn),這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )A、交割風(fēng)險(xiǎn)B、交易風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、代理風(fēng)險(xiǎn)28、當(dāng)前股票價(jià)格為40元,3個(gè)月后股價(jià)可能上漲或下跌10%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%(按單利計(jì))則期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為42元的該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格約為( )元。A、1.18B、1.67C、1.81D、1.1929、某玻璃經(jīng)銷(xiāo)商在鄭州商品交易所做賣(mài)出套期保值,在某月份玻璃期貨合約建倉(cāng)20手(每手20噸),當(dāng)時(shí)的基差為-20元/噸,平倉(cāng)時(shí)基差為-50元/噸,則該經(jīng)銷(xiāo)商在套期保值中( )元。(不計(jì)手續(xù)考等費(fèi)用)A、凈盈利6000B、凈虧損6000C、凈虧損12000D、凈盈利1200030、宋體如果積極管理現(xiàn)金資產(chǎn),產(chǎn)生的收益超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,指數(shù)基金的收益就將會(huì)超過(guò)證券指數(shù)本身,獲得超額收益,這就是( )A、普通指數(shù)基金B(yǎng)、股票型指數(shù)基金C、主動(dòng)型指數(shù)基金D、增強(qiáng)型指數(shù)基金31、宋體美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)持倉(cāng)報(bào)告的最核心內(nèi)容是( )A、商業(yè)持倉(cāng)B、非商業(yè)持倉(cāng)C、非報(bào)告持倉(cāng)D、長(zhǎng)格式持倉(cāng)32、宋體按照點(diǎn)價(jià)權(quán)利的歸屬劃分,基差交易可分為( )A、買(mǎi)方叫價(jià)交易和賣(mài)方叫價(jià)交易B、自由交易和非自由交易C、現(xiàn)貨交易和虛擬交易D、常規(guī)交易和特殊交易33、宋體當(dāng)現(xiàn)貨資產(chǎn)存在賣(mài)空限制時(shí),設(shè)賣(mài)空現(xiàn)貨需要的保證金是賣(mài)空量的一個(gè)固定比例K,那么期貨的價(jià)格區(qū)間為( )A、(1+K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1-Y)ErB(T-t)B、(1-K)St(1+Y)Er1(T-t),St(1+Y)ErB(T+t)C、(1-K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1+Y)ErB(T-t)D、(1-K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1-Y)ErB(T+t)34、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手?jǐn)?shù)收取的費(fèi)用。A、交割日期B、交割等級(jí)C、最小變動(dòng)價(jià)位D、交易手續(xù)費(fèi)35、宋體影響升貼水定價(jià)的主要因素之一是( )A、利息B、儲(chǔ)存費(fèi)用C、經(jīng)營(yíng)成本D、運(yùn)費(fèi)36、期貨市場(chǎng)上套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基本原理是( )A、現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)頻繁B、期貨市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)頻繁C、期貨市場(chǎng)比現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)得更頻繁D、同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致37、標(biāo)的物現(xiàn)價(jià)為179.50,權(quán)利金為1.35、執(zhí)行價(jià)格為177.50的看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為( )A、-2B、-0.25C、1.35D、1.138、宋體黃金儲(chǔ)備的增減變化取決于( )A、黃金的開(kāi)采量B、財(cái)政收支的變化C、收購(gòu)量與銷(xiāo)售量的變化D、基礎(chǔ)貨幣量39、強(qiáng)行減倉(cāng)制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉(cāng)贏利客戶(hù)(包括非期貨公司會(huì)員)按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。強(qiáng)行減倉(cāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失由( )承擔(dān)。A、期貨交易所B、期貨公司C、會(huì)員及其投資者D、非期貨公司會(huì)員40、( )已成為目前世界最具影響力的能源期貨交易所。A、倫敦金屬期貨交易所B、芝加哥期貨交易所C、紐約商品交易所D、紐約商品交易所41、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái),以石油為代表的能源價(jià)格持續(xù)走高,有關(guān)專(zhuān)家預(yù)計(jì)石油價(jià)格不久將突破150美元/桶的大關(guān),這種情況將會(huì)首先導(dǎo)致( )A、成本推動(dòng)型通貨膨脹B、需求拉上型通貨膨脹C、供求混合型通貨膨脹D、以上均不對(duì)42、對(duì)于個(gè)股來(lái)說(shuō),當(dāng)系數(shù)大于1時(shí)說(shuō)明股票價(jià)格的波動(dòng)( )以指數(shù)衡是的整個(gè)波動(dòng)。A、等于B、高于C、低于D、無(wú)關(guān)于43、下列不屬于會(huì)員制期貨交易所會(huì)員的基本權(quán)利的是( )A、行使表決權(quán)、申訴權(quán)B、設(shè)計(jì)期貨合約C、在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行期貨交易D、按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格44、期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機(jī)制C、賣(mài)空機(jī)制D、高敏感性45、6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元46、當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的,以上( )交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。A、1B、2C、3D、447、宋體小于1的證券,其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低,稱(chēng)為( )A、穩(wěn)固型證券B、防守型證券C、中立型證券D、進(jìn)攻型證券48、國(guó)際上期貨交易的指令有很多種,其中,同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指( )A、雙向指令B、止損指令C、套利指令D、市價(jià)指令49、( )是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧對(duì)沖的機(jī)制。A、套期保值B、保證金制度C、實(shí)物交割D、發(fā)現(xiàn)價(jià)格50、公司保留消費(fèi)品的庫(kù)存主要是因?yàn)槠洌?)A、具有消費(fèi)價(jià)值B、具有投資價(jià)值C、同時(shí)具有消費(fèi)價(jià)格和投資價(jià)值D、不具有消費(fèi)價(jià)值和投資價(jià)格期貨從業(yè)考試時(shí)間表51、宋體( ),鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)正式成立,它以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ),同時(shí)引入期貨交易機(jī)制,標(biāo)準(zhǔn)著新中國(guó)商品期貨市場(chǎng)的誕生。A、1990年6月B、1990年10月C、1991年6月D、1991年10月52、( )是投機(jī)者用來(lái)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)方法的有力工具。A、套期保值指令B、止損指令C、取消指令D、市價(jià)指令53、期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是( )A、相對(duì)價(jià)格B、即期價(jià)格C、遠(yuǎn)期價(jià)格D、絕對(duì)價(jià)格54、宋體下列期貨市場(chǎng)中,市場(chǎng)流動(dòng)性最強(qiáng)的是( )A、深度大、廣度小的市場(chǎng)B、深度大、廣度大的市場(chǎng)C、深度小、廣度大的市場(chǎng)D、深度適中、廣度適中的市場(chǎng)55、目前,期貨交易中成交量最大的品種是( )A、股指期貨B、利率期貨C、能源期貨D、農(nóng)產(chǎn)品期貨56、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn),尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)57、宋體敏感性分析通常都是基于產(chǎn)品定價(jià)模型的( )線(xiàn)性分析,所以得出的數(shù)字通常在風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)小范圍內(nèi)時(shí)才有意義,特別是對(duì)于含有期權(quán)這種非線(xiàn)性衍生品的產(chǎn)品而言。A、一階或者二階B、一階或者三階C、二階或者三階D、三階或者四階58、宋體如果消費(fèi)者預(yù)期某種商品的價(jià)格在未來(lái)時(shí)問(wèn)會(huì)上升,那么他會(huì)( )A、減少該商品的當(dāng)前消費(fèi),增加該商品的未來(lái)消費(fèi)B、增加該商品的當(dāng)前消費(fèi),減少該商品的未來(lái)消費(fèi)C、增加該商品的當(dāng)前消費(fèi),增加該商品的未來(lái)消費(fèi)D、減少該商品的當(dāng)前消費(fèi),減少該商品的未來(lái)消費(fèi)59、被稱(chēng)為“另類(lèi)投資工具”的組合是( )A、共同基金和對(duì)沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對(duì)沖基金D、商品投資基金和社保基金60、投資者以3310點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出滬深300股指期貨合約5手,后以3320點(diǎn)全部平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用,其交易結(jié)果為( )A、虧損300元B、虧損500元C、虧損10000元D、虧損15000元61、需求的價(jià)格彈性公式為( )A、需求量變動(dòng)的百分比/價(jià)格變動(dòng)的百分比B、價(jià)格變動(dòng)的百分比/需求量變動(dòng)的百分比C、需求量變動(dòng)值/價(jià)格變動(dòng)值D、價(jià)格變動(dòng)值/需求量變動(dòng)值62、美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)( )A、低B、高C、相等D、不確定63、( )是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫(kù)存量(或者供需缺口),即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、圖形分析64、某客戶(hù)在7月2日買(mǎi)入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手,價(jià)格15050元/噸,該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶(hù)在7月3日,最高可以按照( )元/噸價(jià)格將該合約賣(mài)出。A、16500B、15450C、15750D、1565065、( )是期貨品種進(jìn)入實(shí)物交割環(huán)節(jié)提供交割服務(wù)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單必經(jīng)的期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)。A、期貨信息資訊機(jī)構(gòu)B、期貨保證金存管銀行C、交割倉(cāng)庫(kù)D、期貨公司66、假設(shè)摩托車(chē)市場(chǎng)處于均衡,此時(shí)摩托車(chē)頭盔價(jià)格上升,在新的均衡中,摩托車(chē)的( )A、均衡價(jià)格上升,均衡數(shù)量下降B、均衡價(jià)格上升,均衡數(shù)量上升C、均衡價(jià)格下降,均衡數(shù)量下降D、均衡價(jià)格下降,均衡數(shù)量上升67、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱(chēng)為( )A、價(jià)差B、基差C、差價(jià)D、套價(jià)68、商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資被稱(chēng)為( )A、法定存款準(zhǔn)備金B(yǎng)、再貼現(xiàn)C、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)D、公開(kāi)市場(chǎng)操作69、對(duì)買(mǎi)入套期保值而言,基差走強(qiáng),套期保值效果是( )(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A、套期保值效果不確定,還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷B、不完全套期保值,且有凈盈利C、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵,實(shí)現(xiàn)完全套期保值D、不完全套期保值,且凈損失70、在貨幣供應(yīng)量中,準(zhǔn)貨幣的大小為( )A、M1一M0B、M2一M1C、M3一M1D、M3一M271、假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為733美元/盎司,其存儲(chǔ)成本為每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。則一年期黃金期貨的理論價(jià)格為( )美元/盎司。A、735.00B、746.28C、764.91D、789.5572、道氏理論的目標(biāo)是判定市場(chǎng)主要趨勢(shì)的變化,所考慮的是趨勢(shì)的( )A、期間B、幅度C、方向D、逆轉(zhuǎn)73、我國(guó)本土成立的第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司是( )A、廣東萬(wàn)通期貨經(jīng)紀(jì)公司B、中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)公司C、北京經(jīng)易期貨經(jīng)紀(jì)公司D、北京金鵬期貨經(jīng)紀(jì)公司74、某公司購(gòu)入500噸小麥,價(jià)格為1300元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州期貨交易所做套期保值交易,小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出保值并成交。2個(gè)月后,該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣(mài)出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為( )A、-50000元B、10000元C、-3000元D、20000元75、關(guān)于“基差”,下列說(shuō)法不正確的是( )A、基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差B、基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C、當(dāng)基差減小時(shí),空頭套期保值者可以忍受損失D、基差可能為正、負(fù)或零76、期貨市場(chǎng)上套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基本原理是( )A、現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)頻繁B、期貨市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)頻繁C、期貨市場(chǎng)比現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)得更頻繁D、同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致77、目前,期貨交易中成交量最大的品種是( )A、股指期貨B、利率期貨C、能源期貨D、農(nóng)產(chǎn)品期貨78、2007年,我國(guó)由于“豬藍(lán)耳”病的爆發(fā),豬肉供應(yīng)偏緊,導(dǎo)致豬肉價(jià)格連續(xù)攀升,根據(jù)這一現(xiàn)象,可以認(rèn)為( )A、存在成本推動(dòng)型通貨膨脹B、存在需求拉上型通貨膨脹C、存在混合型通貨膨脹D、倘不能確定是否出現(xiàn)了通貨膨脹79、近年來(lái),中國(guó)已經(jīng)逐步放棄了過(guò)去長(zhǎng)期實(shí)行的釘住美元的匯率制度,因?yàn)椴扇∵@種匯率制度,在正常情況下有可能導(dǎo)致( )A、國(guó)際收支逆差增大,出現(xiàn)通貨緊縮B、國(guó)際收支順差增大,出現(xiàn)通貨膨脹C、國(guó)際收支逆差增大,出現(xiàn)通貨膨脹D、國(guó)際收支順差增大,出現(xiàn)通貨緊縮80、宋體根據(jù)相對(duì)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論,一組商品的平均價(jià)格在英國(guó)由5英鎊漲到6英鎊,同期在美國(guó)由7美元漲到9美元,則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椋?)A、1.5:1B、1.8:1C、1.2:1D、1.3:1 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、宋體以下關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法正確的是( )A、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)以百分比表示B、常以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點(diǎn)C、當(dāng)指數(shù)高于50%時(shí),被解釋為經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的訊號(hào)D、當(dāng)指數(shù)低于50%,尤其是接近40%時(shí),則有經(jīng)濟(jì)蕭條的傾向2、下列期限性、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)性和收益性之間關(guān)系表述正確的是( )A、風(fēng)險(xiǎn)與期限成正相關(guān)關(guān)系B、風(fēng)險(xiǎn)性與流動(dòng)性成負(fù)相關(guān)關(guān)系C、收益率與期限性、風(fēng)險(xiǎn)性成正相關(guān)關(guān)系D、收益率與流動(dòng)性成負(fù)相關(guān)關(guān)系3、同貨幣政策相比,財(cái)政政策的優(yōu)點(diǎn)在于( )A、動(dòng)員迅速B、作用直接C、以公益目的為主D、“擠出效應(yīng)”4、宋體下列有關(guān)技術(shù)分析在期貨市場(chǎng)與其他市場(chǎng)上的應(yīng)用差異的敘述,正確的有( )A、期貨市場(chǎng)價(jià)格短期走勢(shì)的重要性強(qiáng)于股票等現(xiàn)貨市場(chǎng),技術(shù)分析更為重要B、分析價(jià)格的長(zhǎng)期走勢(shì)需對(duì)主力合約進(jìn)行連續(xù)處理或者編制指數(shù)C、期貨市場(chǎng)上的持倉(cāng)量是經(jīng)常變動(dòng)的,而股票流通在外的份額數(shù)通常是已知的D、支撐和阻力線(xiàn)在期貨市場(chǎng)中的強(qiáng)度要稍大些,缺口的技術(shù)意義也相對(duì)較大5、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體,其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是( )A、為客戶(hù)提供安全可靠的投資市場(chǎng)B、維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益C、維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定D、控制政治風(fēng)險(xiǎn)6、下列機(jī)構(gòu)中,屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有( )A、中國(guó)證監(jiān)會(huì)B、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C、期貨交易所D、期貨公司7、宋體最新公布的數(shù)據(jù)顯示,隨著歐洲央行實(shí)施購(gòu)債計(jì)劃,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)整體大幅改善,經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)反彈,創(chuàng)下逾一年以來(lái)的高位,消費(fèi)者信心指數(shù)也持續(xù)企穩(wěn)。能夠反映經(jīng)濟(jì)景氣程度的指標(biāo)是( )A、房屋開(kāi)工及建筑許可B、存款準(zhǔn)備金率C、PMID、貨幣供應(yīng)量8、宋體某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán),若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)進(jìn)行的操作為( )A、賣(mài)出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)B、買(mǎi)人4個(gè)Delta=一0.5的看跌期權(quán)C、賣(mài)空兩份標(biāo)的資產(chǎn)D、賣(mài)出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)9、宋體期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是( )A、倫敦國(guó)際金融期貨交易所B、芝加哥商業(yè)交易所C、芝加哥期貨交易所D、法國(guó)期貨交易所10、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括( )A、開(kāi)戶(hù)與下單B、競(jìng)價(jià)C、結(jié)算D、交割11、下列各種指數(shù)中,采用加權(quán)平均法編制的有( )A、道瓊斯平均系列指數(shù)B、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)C、香港恒生指數(shù)D、英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)12、宋體信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具是利用信用衍生產(chǎn)品來(lái)轉(zhuǎn)移、對(duì)沖和分離信用風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù),主要包括( )A、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約B、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證C、用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生品D、用于修改憑證的風(fēng)險(xiǎn)13、下列哪幾項(xiàng)屬于國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)中關(guān)于建設(shè)期貨經(jīng)紀(jì)公司提出的綱領(lǐng)?( )A、根據(jù)審慎監(jiān)管原則,健全期貨經(jīng)紀(jì)公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度B、督促期貨經(jīng)紀(jì)公司完善治理結(jié)構(gòu),規(guī)范其股東行為,強(qiáng)化董事會(huì)和經(jīng)理人員的誠(chéng)信義務(wù)C、改革期貨客戶(hù)交易結(jié)算資金管理制度,研究健全客戶(hù)交易結(jié)算資金存管機(jī)制D、期貨經(jīng)紀(jì)公司要完善內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的集中統(tǒng)一管理14、依據(jù)馬爾基爾(MA1KIE1)債券定價(jià)原理,對(duì)于面值相同的債券,如果( ),由到期收益率變動(dòng)引起的債券價(jià)格波動(dòng)越大。A、到期期限越長(zhǎng)B、到期期限越短C、息票率越高D、息票率越低15、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括( )A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)消除16、在需求不變的情況下,供給的變動(dòng)引起( )A、均衡價(jià)格同方向變動(dòng)B、均衡價(jià)格反方向變動(dòng)C、均衡數(shù)量同方向變動(dòng)D、均衡數(shù)量反方向變動(dòng)17、宋體核心CPI是美聯(lián)儲(chǔ)制定貨幣政策時(shí)較為關(guān)注的數(shù)據(jù)。根據(jù)圖中2000年以來(lái)美國(guó)核心CPI的變動(dòng),處于核心CPI安全區(qū)域的是( )IMGSRC=“DST:IMAGE019.PNG”/A、區(qū)域B、區(qū)域C、區(qū)域D、區(qū)域18、宋體國(guó)內(nèi)某企業(yè)進(jìn)口巴西鐵礦石,約定4個(gè)月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)宜采用的策略是( )A、賣(mài)出人民幣期貨B、買(mǎi)入人民幣期貨C、買(mǎi)入人民幣看漲期權(quán)D、買(mǎi)入人民幣看跌期權(quán)19、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后,( )A、看漲期權(quán)的買(mǎi)方持有多頭期貨頭寸B、看漲期權(quán)的賣(mài)方持有空頭期貨頭寸C、看跌期權(quán)的買(mǎi)方持有空頭期貨頭寸D、看跌期權(quán)的賣(mài)方持有多頭期貨頭寸20、( )等不可成本量化的主觀心理因素在遠(yuǎn)期期貨價(jià)格上可能導(dǎo)致交易行為的追漲殺跌。A、通脹預(yù)期B、天氣升水C、經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)期D、止損意識(shí)21、基本分析主要適用于( )A、相對(duì)成熟的市場(chǎng)B、周期相對(duì)比較長(zhǎng)的價(jià)格預(yù)測(cè)C、獲利周期較短的預(yù)測(cè)D、預(yù)測(cè)精確度要求不高的領(lǐng)域22、宋體( )相結(jié)合可以計(jì)算人均GDP。A、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值B、人口指標(biāo)C、國(guó)民生產(chǎn)總值D、勞動(dòng)力指標(biāo)23、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法,而線(xiàn)性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線(xiàn)性回歸模型的基本假設(shè)是( )A、被解釋變量與解釋變量之間具有線(xiàn)性關(guān)系B、隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布C、各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同D、各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)24、宋體指數(shù)編制是指在( )的前提下,通過(guò)各種方法把商品期貨合約連接起來(lái),作為衡量商品期貨行情的標(biāo)準(zhǔn)。A、保證盈利性B、保證流動(dòng)C、反映宏觀經(jīng)濟(jì)基本狀況D、反映政策方向25、宋體關(guān)于量化策略思想的來(lái)源,以下說(shuō)法正確的有( )A、經(jīng)典投資理論可以通過(guò)量化的思路,將理論中的具體邏輯量化成指標(biāo)或者事件,以形成交易信號(hào)B、采用邏輯推理方式來(lái)實(shí)現(xiàn)量化交易策略,主要基于宏觀基本面信息C、以數(shù)據(jù)挖掘的方式可形成量化策略D、機(jī)器學(xué)習(xí)在市場(chǎng)上較為主流26、根據(jù)相反理論,正確的認(rèn)識(shí)是( )A、牛市瘋狂時(shí),是市場(chǎng)暴跌的先兆B、市場(chǎng)情緒趨于一致時(shí),將發(fā)生逆轉(zhuǎn)C、大眾通常在主要趨勢(shì)上判斷錯(cuò)誤D、大眾看好時(shí),相反理論者就要看淡27、通常出現(xiàn)下列哪些情況時(shí),將導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值?( )A、提高本幣利率B、降低本幣利率C、本國(guó)順差擴(kuò)大D、本國(guó)逆差擴(kuò)大28、近年來(lái),一些國(guó)內(nèi)企業(yè)在套期保值中因財(cái)務(wù)管理不當(dāng)而屢屢失利。為了構(gòu)建良好的套期保值管理機(jī)制,企業(yè)在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)當(dāng)( )A、控制期貨交易的資金規(guī)模B、制定套期保值的交易策略C、為期貨交易建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金D、對(duì)期貨交易進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)29、期權(quán)交易的用途是( )A、減少交易費(fèi)用B、創(chuàng)造價(jià)值C、套期保值D、投資30、宋體中國(guó)人民銀行14日決定,從2011年6月20日起,再度上調(diào)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0、5個(gè)百分點(diǎn),使大中型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率達(dá)到了21、5%的高位。這是央行今年以來(lái)第六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,意在進(jìn)一步回籠市場(chǎng)的流動(dòng)性,控制物價(jià)上漲的貨幣因素,緩解居高不下的通脹壓力。類(lèi)似這種緊縮性的貨幣政策還包括( )A、增加稅收B、工資管制C、提高再貼現(xiàn)率D、出售政府債券31、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法,正確的是( )A、在期貨期權(quán)交易中,最后交易日的規(guī)定分兩種情況B、標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為:期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五C、系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為:期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五D、從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出,其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月32、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有( )A、分散籌資B、外匯期貨交易C、遠(yuǎn)期外匯交易D、外匯期權(quán)交易33、期貨市場(chǎng)的不可控風(fēng)險(xiǎn)包括( )A、宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)B、交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)C、計(jì)算機(jī)故障等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D、政策性風(fēng)險(xiǎn)34、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是( )A、有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)B、有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)C、向下突破頸線(xiàn)D、向上突破頸線(xiàn)35、下列策略中,權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )A、買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)B、買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)C、賣(mài)出看漲期權(quán)D、賣(mài)出看跌期權(quán)36、期貨交易所認(rèn)為必要的,可以分別或同時(shí)采取要求( )等措施,以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。A、會(huì)員報(bào)告情況B、客戶(hù)報(bào)告情況C、談話(huà)提醒D、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函37、下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是( )A、這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不可抗拒的B、系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng)C、可通過(guò)投資組合策略加以控制D、是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的38、對(duì)于違反執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則韻期貨投資咨詢(xún)從業(yè)人員,中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)可以給予的紀(jì)律懲戒是( )A、訓(xùn)誡B、批評(píng)C、公開(kāi)譴責(zé)D、撤銷(xiāo)從業(yè)資格39、期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為( )A、資金量風(fēng)險(xiǎn)B、流通量風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)40、通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有( )的特點(diǎn)。A、對(duì)未來(lái)供求關(guān)系及其價(jià)格變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)期的功能B、間斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢(shì)C、集中在交易所內(nèi)通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)成D、被視為一種權(quán)威價(jià)格,成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù) 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。A、對(duì)B、錯(cuò)2、( )期貨基本面分析方法比較適合于期貨的中長(zhǎng)期投資分析,不適合短期投資分析。A、對(duì)B、錯(cuò)3、( )反向市場(chǎng)是現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格,意味著持有現(xiàn)貨沒(méi)有持倉(cāng)費(fèi)的支出。A、對(duì)B、錯(cuò)4、( )按照規(guī)定,期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)或者營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)人員崗位獨(dú)立,職責(zé)分離。A、對(duì)B、錯(cuò)5、( )當(dāng)大豆價(jià)格穩(wěn)定的時(shí)候,受下游需求的影響,豆油和豆粕價(jià)格一般呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。A、對(duì)B、錯(cuò)6、( )短期國(guó)債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是零息債券,沒(méi)有持有收益,持有成本也只包括購(gòu)買(mǎi)國(guó)債所需資金的利息成本,因此,其期貨定價(jià)公式與不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公式一致,為Ft=Ster(T-t)。A、對(duì)B、錯(cuò)7、( )為了保證期貨交易的順利進(jìn)行,許多期貨交易所都允許在實(shí)物交割時(shí),實(shí)際交割的標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)有所差別,即允許使用與標(biāo)準(zhǔn)品有一定等級(jí)差別的商品做替代交割品。A、對(duì)B、錯(cuò)8、( )在預(yù)測(cè)期內(nèi)自變量已知時(shí),預(yù)測(cè)因變量的值,我們稱(chēng)之為無(wú)條件預(yù)測(cè),如果在預(yù)測(cè)期內(nèi)自變量未知,這時(shí)的因變量預(yù)測(cè)值就是有條件預(yù)測(cè)。A、對(duì)B、錯(cuò)9、( )會(huì)員制期貨交易所的會(huì)員都是交易所的創(chuàng)辦發(fā)起人。A、對(duì)B、錯(cuò)10、( )理論上,金融期貨價(jià)格有可能高于、等于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格,但不可能低于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格。A、對(duì)B、錯(cuò)11、( )既定規(guī)模的金融衍生品的建倉(cāng)或平倉(cāng)所需的時(shí)間越短,則產(chǎn)品的流動(dòng)性越高,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越低。A、對(duì)B、錯(cuò)12、( )當(dāng)會(huì)員或客戶(hù)某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量75%

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