




已閱讀5頁(yè),還剩37頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
2019年期貨從業(yè)資格證考試期貨投資分析題庫(kù)綜合試題A卷 附解析考試須知:1、考試時(shí)間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請(qǐng)首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)等信息。 3、請(qǐng)仔細(xì)閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評(píng)分。姓名:_考號(hào):_ 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、( )已成為目前世界最具影響力的能源期貨交易所。A、倫敦金屬期貨交易所B、芝加哥期貨交易所C、紐約商品交易所D、紐約商品交易所2、下列說(shuō)法中,正確的是( )A、社會(huì)消費(fèi)品零售總額包括郵局售給居民的郵票收入B、社會(huì)消費(fèi)品零售總額不包括煤氣公司售給居民的煤氣灶具C、社會(huì)消費(fèi)品零售總額包括服務(wù)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入期貨從業(yè)資格考試真題D、社會(huì)消費(fèi)品零售總額不包括售給部隊(duì)的副食品3、宋體堪薩斯期貨交易所成立于1856年,是世界最主要的硬冬紅小麥交易所之一,也是率先上市交易( )的交易所。A、外匯期貨B、稅率期貨C、股票期貨D、股票指數(shù)期貨4、1月5日,大連商品交易所黃大豆1號(hào)3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸,該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是( )元/噸。A、2716B、2720C、2884D、28805、期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是( )A、相對(duì)價(jià)格B、即期價(jià)格C、遠(yuǎn)期價(jià)格D、絕對(duì)價(jià)格6、宋體政府和居民的單方面轉(zhuǎn)移計(jì)入國(guó)際收支平衡表的( )項(xiàng)目。A、經(jīng)常項(xiàng)目B、資本項(xiàng)目C、金融項(xiàng)目D、平衡項(xiàng)目7、取得期貨交易所會(huì)員資格,應(yīng)當(dāng)經(jīng)( )批準(zhǔn)。A、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B、期貨交易所C、期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D、證券交易所8、6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元9、宋體利用MACD進(jìn)行價(jià)格分析時(shí),正確的認(rèn)識(shí)是( )A、出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)B、反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)C、二次移動(dòng)平均可消除價(jià)格變動(dòng)的偶然因素D、底背離研判的準(zhǔn)確性一般要高于頂背離10、以下不是遠(yuǎn)期合約理論價(jià)格推導(dǎo)假設(shè)條件的是( )A、無(wú)交易費(fèi)用B、市場(chǎng)參與者能夠以相同的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入和貸出資金C、所使用的利率均以單利來(lái)計(jì)算D、所有的交易凈利潤(rùn)使用統(tǒng)一稅率11、為應(yīng)對(duì)“次貸危機(jī)”引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退,美國(guó)政府采取了增發(fā)國(guó)債的赤字財(cái)政政策。當(dāng)國(guó)債由( )購(gòu)買時(shí),對(duì)擴(kuò)大總需求的作用最為明顯。A、美國(guó)家庭B、美國(guó)商業(yè)銀行C、美國(guó)企業(yè)D、美聯(lián)儲(chǔ)12、如果買賣雙方均能在既定價(jià)格水平下獲得所需的交易暈,那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是( )A、有廣度的B、窄的C、缺乏深度的D、有深度的13、下面關(guān)于投機(jī)說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )A、投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B、投機(jī)的目的是獲取較大的利潤(rùn)C(jī)、投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益D、投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作14、( )是期貨品種進(jìn)入實(shí)物交割環(huán)節(jié)提供交割服務(wù)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單必經(jīng)的期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)。A、期貨信息資訊機(jī)構(gòu)B、期貨保證金存管銀行C、交割倉(cāng)庫(kù)D、期貨公司15、假設(shè)無(wú)收益的投資資產(chǎn)的即期價(jià)格為sO,T是遠(yuǎn)期合約到期的時(shí)間,r是以連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,F(xiàn)O是遠(yuǎn)期合約的即期價(jià)格,那么當(dāng)( )時(shí),套利者可以買入資產(chǎn)同時(shí)做空資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約。A、FoSoErTB、FoC、FoM1M2B、MOM2M1C、M2M1MOD、M1M2M052、宋體根據(jù)線性回歸模型的基本假定,隨機(jī)誤差項(xiàng)應(yīng)是隨機(jī)變量,且滿足( )A、自相關(guān)性B、異方差性C、與被解釋變量不相關(guān)D、與解釋變量不相關(guān)53、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會(huì)員制D、公司制54、對(duì)買入套期保值而言,基差走強(qiáng),套期保值效果是( )(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A、套期保值效果不確定,還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷B、不完全套期保值,且有凈盈利C、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵,實(shí)現(xiàn)完全套期保值D、不完全套期保值,且凈損失55、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨合約,成交價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸,結(jié)束套利時(shí),平倉(cāng)價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為( )元/噸。A、50B、-50C、40D、-4056、國(guó)際收支平衡表的基本差額等于( )A、貿(mào)易差額+非貿(mào)易差額期貨從業(yè)資格考試培訓(xùn)B、經(jīng)常項(xiàng)目差額+資本項(xiàng)目差額C、經(jīng)常項(xiàng)目差額+短期資本差額D、經(jīng)常項(xiàng)目差額+長(zhǎng)期資本差額57、宋體黃金儲(chǔ)備的增減變化取決于( )A、黃金的開采量B、財(cái)政收支的變化C、收購(gòu)量與銷售量的變化D、基礎(chǔ)貨幣量58、大豆提油套利的做法是( )A、購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí),賣出豆油和豆粕的期貨合約B、購(gòu)買大豆期貨合約C、賣出大豆期貨合約的同時(shí),買入豆油和豆粕的期貨合約D、賣出大豆期貨合約59、宋體期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化是指除( )外的所有條款都是預(yù)先由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定好的,這給期貨交易帶來(lái)很大使利。A、數(shù)量B、規(guī)格C、交割時(shí)間D、價(jià)格60、宋體某大型糧油儲(chǔ)備企業(yè),有大約10萬(wàn)噸玉米準(zhǔn)備出庫(kù)。為防止出庫(kù)銷售過(guò)程中,價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌,該企業(yè)打算按銷售總量的50%在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套保。若5一9月,當(dāng)價(jià)格達(dá)到2030元/噸以上就逐步開始建倉(cāng),建倉(cāng)區(qū)間價(jià)位是2030一2080元/噸,預(yù)計(jì)均價(jià)2050元/噸。其中,9月合約建倉(cāng)70%,11月合約建倉(cāng)30%。通過(guò)期貨市場(chǎng)對(duì)沖完成套期保值,按期貨公司手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,攤薄到每噸玉米成本增加( )(按5%的銀行存貸款利率計(jì)算)A、15.8元/噸B、13.8元/噸C、5.2元/噸D、3.2元/噸61、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%,這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )A、2.5%B、5%C、20.5%D、37.5%62、預(yù)期( )時(shí),投資者應(yīng)考慮賣出看漲期權(quán)。A、標(biāo)的物價(jià)格上漲且大幅波動(dòng)B、標(biāo)的物價(jià)市場(chǎng)處于能市且波幅收窄C、標(biāo)的物價(jià)格下跌且大幅波動(dòng)D、標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市且波幅收窄63、商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資被稱為( )A、法定存款準(zhǔn)備金B(yǎng)、再貼現(xiàn)C、公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)D、公開市場(chǎng)操作64、道氏理論的目標(biāo)是判定市場(chǎng)主要趨勢(shì)的變化,所考慮的是趨勢(shì)的( )A、期間B、幅度C、方向D、逆轉(zhuǎn)65、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái),以石油為代表的能源價(jià)格持續(xù)走高,有關(guān)專家預(yù)計(jì)石油價(jià)格不久將突破150美元/桶的大關(guān),這種情況將會(huì)首先導(dǎo)致( )A、成本推動(dòng)型通貨膨脹B、需求拉上型通貨膨脹C、供求混合型通貨膨脹D、以上均不對(duì)66、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí),該期權(quán)為( )A、實(shí)疽期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、市場(chǎng)期權(quán)67、宋體杠桿參與類產(chǎn)品在存續(xù)期間幾乎不提供利息,發(fā)行時(shí)也沒(méi)有折價(jià),并設(shè)有參與率條款,使得投資者的收益率等于( )A、標(biāo)的資產(chǎn)收益率除以參與率B、標(biāo)的資產(chǎn)收益率乘以參與率C、標(biāo)的資產(chǎn)收益率乘以競(jìng)價(jià)率D、標(biāo)的資產(chǎn)收益率除以競(jìng)價(jià)率68、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉(cāng),成交價(jià)為4790元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸,當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉(cāng),成交價(jià)為4780元/噸,交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金為( )A、76320元B、76480元C、152640元D、152960元69、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的( ),套期保值交易就能贏利。A、利息B、基差C、現(xiàn)貨價(jià)格D、期貨價(jià)格70、宋體當(dāng)現(xiàn)貨資產(chǎn)存在賣空限制時(shí),設(shè)賣空現(xiàn)貨需要的保證金是賣空量的一個(gè)固定比例K,那么期貨的價(jià)格區(qū)間為( )A、(1+K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1-Y)ErB(T-t)B、(1-K)St(1+Y)Er1(T-t),St(1+Y)ErB(T+t)C、(1-K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1+Y)ErB(T-t)D、(1-K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1-Y)ErB(T+t)71、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對(duì)沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對(duì)沖基金D、商品投資基金和社?;?2、宋體一般情況下,當(dāng)會(huì)員某種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量的( )以上(含本數(shù))時(shí),該會(huì)員應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等。A、80%B、70%C、60%D、50%73、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額按照( ),可劃分為基本建設(shè)、更新改造、房地產(chǎn)開發(fā)投資和其他固定資產(chǎn)投資四個(gè)部分。A、經(jīng)濟(jì)類型B、管理渠道C、資金來(lái)源D、投資額大小74、( )是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫(kù)存量(或者供需缺口),即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、圖形分析75、目前,我國(guó)上海期貨交易所采用( )交割方式,鄭州商品交易所采用( )交割方式。A、集中,滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合B、集中,集中C、滾動(dòng),集中D、滾動(dòng),滾動(dòng)交割筆集中交割相結(jié)合76、期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機(jī)制C、賣空機(jī)制D、高敏感性77、宋體某市1994年社會(huì)商品零售額為12000萬(wàn)元,1998年社會(huì)商品零售額為15600萬(wàn)元,四年中物價(jià)上漲了4%,則商品零售量指數(shù)為( )A、104%B、125%C、130%D、145%78、嚴(yán)格地說(shuō),期貨合約是( )的衍生對(duì)沖工具。A、回避風(fēng)險(xiǎn)B、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利C、收獲超額利潤(rùn)D、長(zhǎng)期價(jià)值投資79、宋體反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量,這個(gè)量就是擬合優(yōu)度,又稱樣本“可決系數(shù)”,常用( )表示。A、L2B、R2C、S2D、C、280、某玻璃經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值,在某月份玻璃期貨合約建倉(cāng)20手(每手20噸),當(dāng)時(shí)的基差為-20元/噸,平倉(cāng)時(shí)基差為-50元/噸,則該經(jīng)銷商在套期保值中( )元。(不計(jì)手續(xù)考等費(fèi)用)A、凈盈利6000B、凈虧損6000C、凈虧損12000D、凈盈利12000 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、假設(shè)玉米期貨價(jià)格在1600元/噸處獲得支撐,反彈至2500元/噸遇到阻力,根據(jù)江恩回調(diào)法則,我們可以判斷,股價(jià)下跌途中可能會(huì)在( )價(jià)位獲得強(qiáng)大支撐。A、2156B、2050C、1933D、16002、宋體影響期權(quán)價(jià)格的因素用希臘字母表示,以下正確的有( )A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta3、期貨合約的價(jià)格形成方式有( )A、公開喊價(jià)方式B、配對(duì)交易方式C、連續(xù)競(jìng)價(jià)方式D、計(jì)算機(jī)撮合成交方式4、有分析報(bào)告指出,美國(guó)近期經(jīng)濟(jì)景氣狀況仍不容樂(lè)觀。能夠反映經(jīng)濟(jì)景氣程度的需求類指標(biāo)是( )A、貨幣供應(yīng)量B、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資C、新屋開工和營(yíng)建許可D、價(jià)格指數(shù)5、期貨交易者是期貨市場(chǎng)最基本的主體,包括( )A、期貨交易所B、套期保值者C、期貨公司D、投機(jī)者6、交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算完成后,將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù),包括( ),期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為對(duì)客戶結(jié)算的依據(jù)。A、會(huì)員當(dāng)日平倉(cāng)盈虧表B、會(huì)員當(dāng)日成交合約表C、會(huì)員當(dāng)日持倉(cāng)表D、會(huì)員資金結(jié)算表7、在下列國(guó)家中,( )有玉米期貨交易。A、日本B、阿根廷C、法國(guó)D、南非8、宋體信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具是利用信用衍生產(chǎn)品來(lái)轉(zhuǎn)移、對(duì)沖和分離信用風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù),主要包括( )A、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約B、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證C、用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生品D、用于修改憑證的風(fēng)險(xiǎn)9、下列策略中,權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )A、買進(jìn)看漲期權(quán)B、買進(jìn)看跌期權(quán)C、賣出看漲期權(quán)D、賣出看跌期權(quán)10、宋體一個(gè)完整的投資決策流程一般包括( )等幾個(gè)方面。A、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置B、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置C、組合構(gòu)建或標(biāo)的選擇D、風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效評(píng)估11、宋體期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是( )A、倫敦國(guó)際金融期貨交易所B、芝加哥商業(yè)交易所C、芝加哥期貨交易所D、法國(guó)期貨交易所12、近年來(lái),越來(lái)越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場(chǎng)間進(jìn)行跨市套利。他們面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )A、進(jìn)出口政策調(diào)整B、交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制措施C、內(nèi)外盤交易時(shí)間的差異D、兩國(guó)間匯率變動(dòng)13、某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時(shí)以2050元/噸買入7月大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為( )時(shí),該投資人獲利。A、-80元B、50元C、100元D、150元14、下列對(duì)移動(dòng)平均線正確的認(rèn)識(shí)是( )A、移動(dòng)平均線能發(fā)出買入和賣出信號(hào)B、移動(dòng)平均線可以觀察價(jià)格總的走勢(shì)C、移動(dòng)平均線易于把握價(jià)格的高峰與低谷D、一般將不同期間的移動(dòng)平均線組合運(yùn)用15、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后,( )A、看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B、看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸C、看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D、看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸16、宋體與股票組合指數(shù)化策略相比,股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在( )A、手續(xù)費(fèi)少B、市場(chǎng)沖擊成本低C、指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次D、跟蹤誤差小17、宋體股票期權(quán)定價(jià)思想所引發(fā)的金融革命表現(xiàn)在( )A、增強(qiáng)了金融市場(chǎng)的安全性B、預(yù)測(cè)遠(yuǎn)期價(jià)格成為可能C、提供了全新的保值和投資手段D、極大地豐富了金融市場(chǎng)18、為了抑制住房?jī)r(jià)格過(guò)快上漲的趨勢(shì),政府打出了一系列“組合拳”。其經(jīng)濟(jì)學(xué)道理在于( )A、加大保障性住房建設(shè)投入,是通過(guò)供給曲線的右移來(lái)抑制房?jī)r(jià)B、提高購(gòu)買“二套房”成本,是通過(guò)需求曲線的左移來(lái)抑制房?jī)r(jià)C、對(duì)新建住房?jī)r(jià)格實(shí)行管制,是通過(guò)需求曲線的右移來(lái)抑制房?jī)r(jià)D、部分地方試點(diǎn)征收房產(chǎn)稅,是通過(guò)供給曲線的左移來(lái)抑制房?jī)r(jià)19、期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)相比具有風(fēng)險(xiǎn)放大性的特征,主要原因有( )A、期貨交易量大,風(fēng)險(xiǎn)涉及面廣期貨從業(yè)通過(guò)率B、期貨交易具有遠(yuǎn)期性,不確定因素多,預(yù)測(cè)難度大C、期貨交易具有“以小博大”的特征,投機(jī)性較強(qiáng)D、相比現(xiàn)貨價(jià)格,期貨價(jià)格波動(dòng)較大,更為頻繁20、期貨市場(chǎng)的不可控風(fēng)險(xiǎn)包括( )A、宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)B、交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)C、計(jì)算機(jī)故障等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D、政策性風(fēng)險(xiǎn)21、期權(quán)交易的用途是( )A、減少交易費(fèi)用B、創(chuàng)造價(jià)值C、套期保值D、投資22、根據(jù)相反理論,正確的認(rèn)識(shí)是( )A、牛市瘋狂時(shí),是市場(chǎng)暴跌的先兆B、市場(chǎng)情緒趨于一致時(shí),將發(fā)生逆轉(zhuǎn)C、大眾通常在主要趨勢(shì)上判斷錯(cuò)誤D、大眾看好時(shí),相反理論者就要看淡23、金融期貨的特點(diǎn)包括( )A、金融期貨的交割具有極大的便利性B、金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小C、金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行D、金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生24、在平倉(cāng)階段,期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是( )A、掌握限制損失和滾動(dòng)利潤(rùn)B、金字塔式買入賣出C、靈活運(yùn)用止損指令D、制訂交易的計(jì)劃25、我國(guó)期貨交易所總經(jīng)理具有的權(quán)力不包括( )A、決定期貨交易所員工的工資和獎(jiǎng)懲B、決定期貨交易所的變更事項(xiàng)C、審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案D、決定專門委員會(huì)的設(shè)置26、宋體同貨幣政策相比,財(cái)政政策的優(yōu)點(diǎn)在于( )A、動(dòng)員迅速期貨從業(yè)資格試題B、作用直接C、以公益目的為主D、擠出效應(yīng)27、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括( )A、開戶與下單B、競(jìng)價(jià)C、結(jié)算D、交割28、宋體下列( )過(guò)程需要應(yīng)用大量的統(tǒng)計(jì)分析方法。A、指數(shù)化投資B、市場(chǎng)中性策略C、商品擇時(shí)問(wèn)題D、金融投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理29、在期貨投機(jī)交易市場(chǎng)上,為了盡可能增加獲利機(jī)會(huì),增加利潤(rùn)量,必須做到( )A、分散資金投入方向B、持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)C、保留一部分資金,以備不時(shí)之需D、滿倉(cāng)交易30、關(guān)于現(xiàn)貨交易和期貨交易對(duì)象的說(shuō)法,正確的有( )A、現(xiàn)貨交易涵蓋了全部實(shí)物商品B、期貨合約所指的標(biāo)的物是特定類別的商品C、有商品就有相應(yīng)的現(xiàn)貨交易D、幾乎所有的商品都能夠成為期貨交易的品種31、依據(jù)馬爾基爾(MA1KIE1)債券定價(jià)原理,對(duì)于面值相同的債券,如果( ),由到期收益率變動(dòng)引起的債券價(jià)格波動(dòng)越大。A、到期期限越長(zhǎng)B、到期期限越短C、息票率越高D、息票率越低32、數(shù)據(jù)顯示,2011年4月份,國(guó)內(nèi)住戶存款大幅凈減少4678億元。儲(chǔ)蓄資金分流的最大一部分流向了理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)國(guó)家對(duì)貨幣供應(yīng)量的定義,通常所說(shuō)的M1包括( )A、在銀行體系以外流通的現(xiàn)金B(yǎng)、居民活期存款C、居民定期存款D、居民金融資產(chǎn)投資33、基金托管人的主要職責(zé)包括( )A、接受基金管理人委托,保管信托財(cái)產(chǎn)B、計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息C、簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告D、基金收益的分配和本金的償還34、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是( )A、有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)B、有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)C、向下突破頸線D、向上突破頸線35、期貨合約通過(guò)對(duì)細(xì)節(jié)的明確規(guī)定,突出了期貨價(jià)格的( )A、針對(duì)性B、波動(dòng)性C、唯一性D、特定性36、宋體回歸分析作為有效方法應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)或者金融數(shù)據(jù)分析中,具體遵循的步驟有( )A、模型設(shè)定B、參數(shù)估計(jì)C、模型檢驗(yàn)D、模型應(yīng)用37、期貨價(jià)格的特殊性主要表現(xiàn)在( )A、高風(fēng)險(xiǎn)性B、遠(yuǎn)期性C、預(yù)期性D、波動(dòng)敏感性38、宋體結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)者這個(gè)角色通常由( )來(lái)扮演。A、投資銀行B、證券經(jīng)紀(jì)商C、自營(yíng)商D、部分商業(yè)銀行39、下列關(guān)于成交量和持倉(cāng)量關(guān)系的說(shuō)法,正確的是( )A、成交量和持倉(cāng)量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B、只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí),持倉(cāng)量才會(huì)增加,同時(shí)成交量增加C、當(dāng)買賣雙方有一方做平倉(cāng)交易時(shí)(即換手),持倉(cāng)量不變,但成交量增加D、當(dāng)買賣雙方均為原交易者,雙方均為平倉(cāng)時(shí),持倉(cāng)量下降,成交量增加40、下列關(guān)于基差的說(shuō)法,正確的有( )A、套期保值的效果主要由基差的變化決定B、基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格C、特定的交易者可以擁有自己特定的基差D、正向市場(chǎng)中,基差為正值 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)有可能使得產(chǎn)品在到期時(shí)的贖回價(jià)值低于初始投資,極端情況下還可能致使贖回價(jià)值為零。A、對(duì)B、錯(cuò)2、( )通常來(lái)說(shuō),一國(guó)政府實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策,會(huì)導(dǎo)致本國(guó)貨幣升值。A、對(duì)B、錯(cuò)3、( )保本型股指結(jié)聯(lián)票據(jù)是由固定收益證券與股指期權(quán)組合構(gòu)成的。A、對(duì)B、錯(cuò)4、( )期貨公司提供交易咨詢服務(wù),不得就市場(chǎng)行情做出趨勢(shì)性判斷。A、對(duì)B、錯(cuò)5、( )當(dāng)會(huì)員或客戶某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量75%以上(含本數(shù))時(shí),要履行大戶報(bào)告制度。A、對(duì)B、錯(cuò)6、( )公司層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別更多地關(guān)注市場(chǎng)行情變化給金融衍生品業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。A、對(duì)B、錯(cuò)7、( )短期國(guó)債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是零息債券,沒(méi)有持有收益,持有成本也只包括購(gòu)買國(guó)債所需資金的利息成本,因此,其期貨定價(jià)公式與不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公式一致,為Ft=Ster(T-t)。A、對(duì)B、錯(cuò)8、( )在國(guó)際市場(chǎng)上,期貨交易發(fā)展迅速,已經(jīng)大大超過(guò)了股票交易和期權(quán)交易。A、對(duì)B、錯(cuò)9、( )開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前4分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。A、對(duì)B、錯(cuò)10、( )既定規(guī)模的金融衍生品的建倉(cāng)或平倉(cāng)所需的時(shí)間越短,則產(chǎn)品的流動(dòng)性越高,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越低。A、對(duì)B、錯(cuò)11、( )采用“期貨價(jià)格+升貼水”的基差定價(jià)方式是國(guó)際大宗商品定價(jià)的主流模式。國(guó)際豆類等谷物貿(mào)易都往往通過(guò)此交易模型進(jìn)行操作。A、對(duì)B、錯(cuò)12、( )會(huì)員制期貨交易所的會(huì)員都是交易所的創(chuàng)辦發(fā)起人。A、對(duì)B、錯(cuò)13、( )在多元回歸模型中,進(jìn)入模型的解釋變量越多,模型會(huì)越好。A、對(duì)B、錯(cuò)14、( )在預(yù)測(cè)期內(nèi)自變量已知時(shí),預(yù)測(cè)因變量的值,我們稱之為無(wú)條件預(yù)測(cè),如果在預(yù)測(cè)期內(nèi)自變量未知,這時(shí)的因變量預(yù)測(cè)值就是有條件預(yù)測(cè)。A、對(duì)B、錯(cuò)15、( )套期保值的沖抵機(jī)制是指不同期貨合約之間的贏利與虧損相抵。A、對(duì)B、錯(cuò)16、( )在牛市行情中,投資者一般傾向于持有進(jìn)攻型證券,以獲得超過(guò)市場(chǎng)平均水平以上的收益;在熊市階段,投資者一般傾向于持有中立型證券,盡量降低投資
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 家電制造行業(yè)職業(yè)健康與安全咨詢項(xiàng)目成果
- 全球化視角下的臺(tái)風(fēng)預(yù)警偏航技術(shù)融合發(fā)展
- 2025至2030中國(guó)汽車導(dǎo)航行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)冰皮月餅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)自動(dòng)行尾包裝行業(yè)市場(chǎng)占有率及投資前景評(píng)估規(guī)劃報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)自動(dòng)水果切片機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)臀部和膝蓋重建行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告
- 節(jié)能型油分離器設(shè)計(jì)與優(yōu)化研究
- 2025至2030中國(guó)腳手架板行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資評(píng)估分析
- 2025至2030中國(guó)胰腺內(nèi)分泌腫瘤藥物行業(yè)市場(chǎng)占有率及投資前景評(píng)估規(guī)劃報(bào)告
- 建筑工程文件歸檔管理明細(xì)表
- 如何解讀血常規(guī)報(bào)告
- 區(qū)域消防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)程DB50-T 1114-2021
- 免疫調(diào)節(jié)治療在腦卒中的運(yùn)用課件
- DB32∕T 186-2015 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程
- 機(jī)關(guān)檔案管理工作培訓(xùn)PPT課件
- 油輪、化學(xué)品船的基本知識(shí)
- 25T汽車吊檢驗(yàn)報(bào)告
- 變頻空調(diào)中的永磁電機(jī)電感分析
- 高考??颊Z(yǔ)法填空詞性轉(zhuǎn)換匯總
- AOI自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備程序編寫
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論