2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試專(zhuān)業(yè)試卷八十四

2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試專(zhuān)業(yè)試卷八十四考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融市場(chǎng)與工具要求：測(cè)試學(xué)生對(duì)金融市場(chǎng)和工具的理解，包括各種金融工具的特點(diǎn)、應(yīng)用和風(fēng)險(xiǎn)。1.下列哪些金融工具屬于衍生品？（）A.貨幣市場(chǎng)工具B.股票C.期貨D.債券E.期權(quán)2.以下哪個(gè)市場(chǎng)不屬于貨幣市場(chǎng)？（）A.同業(yè)拆借市場(chǎng)B.股票市場(chǎng)C.債券市場(chǎng)D.國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)E.外匯市場(chǎng)3.以下哪個(gè)金融工具的特點(diǎn)是買(mǎi)賣(mài)雙方在未來(lái)某個(gè)時(shí)間以約定價(jià)格交割某種資產(chǎn)？（）A.股票B.債券C.期貨D.期權(quán)E.貨幣市場(chǎng)工具4.以下哪個(gè)金融工具的收益與標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)方向相反？（）A.股票B.債券C.期貨D.期權(quán)E.貨幣市場(chǎng)工具5.以下哪個(gè)金融工具可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)？（）A.股票B.債券C.期貨D.期權(quán)E.貨幣市場(chǎng)工具6.以下哪個(gè)金融工具可以用來(lái)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)？（）A.股票B.債券C.期貨D.期權(quán)E.貨幣市場(chǎng)工具7.以下哪個(gè)金融工具的特點(diǎn)是買(mǎi)賣(mài)雙方在未來(lái)某個(gè)時(shí)間以約定價(jià)格交割一定數(shù)量的某種資產(chǎn)？（）A.股票B.債券C.期貨D.期權(quán)E.貨幣市場(chǎng)工具8.以下哪個(gè)金融工具的特點(diǎn)是可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整合約內(nèi)容？（）A.股票B.債券C.期貨D.期權(quán)E.貨幣市場(chǎng)工具9.以下哪個(gè)金融工具的特點(diǎn)是可以用來(lái)規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)？（）A.股票B.債券C.期貨D.期權(quán)E.貨幣市場(chǎng)工具10.以下哪個(gè)金融工具的特點(diǎn)是可以用來(lái)規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.股票B.債券C.期貨D.期權(quán)E.貨幣市場(chǎng)工具二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理要求：測(cè)試學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)。1.以下哪個(gè)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)？（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？（）A.情景分析B.歷史數(shù)據(jù)分析C.專(zhuān)家訪(fǎng)談D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控3.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法？（）A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣B.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的方法？（）A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值E.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警5.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法？（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)降低D.風(fēng)險(xiǎn)接受E.風(fēng)險(xiǎn)分散6.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）A.全面性B.預(yù)防性C.可持續(xù)性D.適應(yīng)性E.經(jīng)濟(jì)性7.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？（）A.風(fēng)險(xiǎn)最小化B.風(fēng)險(xiǎn)可控C.風(fēng)險(xiǎn)最大化D.風(fēng)險(xiǎn)平衡E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移8.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)E.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)9.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理軟件B.風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)庫(kù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)管理模型E.風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)10.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的方法？（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避四、信用風(fēng)險(xiǎn)管理要求：測(cè)試學(xué)生對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理解和應(yīng)用，包括信用風(fēng)險(xiǎn)的特征、度量方法和應(yīng)對(duì)策略。1.信用風(fēng)險(xiǎn)是指什么？（）A.銀行對(duì)借款人的還款能力的不確定性B.證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)C.自然災(zāi)害造成的財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)D.通貨膨脹導(dǎo)致的貨幣價(jià)值下降風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪個(gè)指標(biāo)不是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)常用的？（）A.客戶(hù)違約率B.客戶(hù)違約損失率C.客戶(hù)還款能力D.客戶(hù)流動(dòng)性比率3.信用評(píng)分模型的主要目的是什么？（）A.評(píng)估客戶(hù)的還款能力B.預(yù)測(cè)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)估客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況D.評(píng)估客戶(hù)的信用歷史4.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指什么？（）A.通過(guò)抵押、擔(dān)保等方式降低信用風(fēng)險(xiǎn)B.將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方C.通過(guò)增加資本充足率來(lái)降低信用風(fēng)險(xiǎn)D.通過(guò)提高利率來(lái)降低信用風(fēng)險(xiǎn)5.信用衍生品的作用是什么？（）A.評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)B.緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)C.降低信用風(fēng)險(xiǎn)敞口D.以上都是6.以下哪個(gè)不是信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)對(duì)策略？（）A.信貸審批政策B.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋C.信用衍生品D.客戶(hù)關(guān)系管理五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理要求：測(cè)試學(xué)生對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的理解和應(yīng)用，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征、度量方法和應(yīng)對(duì)策略。1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指什么？（）A.價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)B.利率變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)C.貨幣匯率變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是2.以下哪個(gè)指標(biāo)不是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的？（）A.波動(dòng)率B.歷史模擬法C.ValueatRisk(VaR)D.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3.價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)（VaR）是一種什么風(fēng)險(xiǎn)管理方法？（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)4.以下哪個(gè)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方法？（）A.對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是什么？（）A.降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口B.減少潛在的損失C.保護(hù)投資組合價(jià)值D.以上都是6.以下哪個(gè)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)對(duì)策略？（）A.風(fēng)險(xiǎn)限額B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.增加投資組合的多元化程度六、操作風(fēng)險(xiǎn)管理要求：測(cè)試學(xué)生對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理解和應(yīng)用，包括操作風(fēng)險(xiǎn)的特征、度量方法和應(yīng)對(duì)策略。1.操作風(fēng)險(xiǎn)是指什么？（）A.由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)C.利率變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣匯率變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪個(gè)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源？（）A.信息系統(tǒng)故障B.內(nèi)部欺詐C.外部欺詐D.法律合規(guī)問(wèn)題3.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法有哪些？（）A.內(nèi)部控制評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)事件歷史分析C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.以上都是4.以下哪個(gè)不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)對(duì)策略？（）A.建立健全內(nèi)部控制B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.增加員工培訓(xùn)5.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是什么？（）A.防止和減輕操作風(fēng)險(xiǎn)B.保障業(yè)務(wù)連續(xù)性C.保護(hù)金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)D.以上都是6.以下哪個(gè)不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐？（）A.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.實(shí)施有效的內(nèi)部控制C.建立應(yīng)急計(jì)劃D.以上都是本次試卷答案如下：一、金融市場(chǎng)與工具1.C.期貨解析：衍生品包括期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期合約等，它們都是基于其他資產(chǎn)（如股票、債券、商品等）的價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行交易的。2.B.股票市場(chǎng)解析：貨幣市場(chǎng)包括同業(yè)拆借市場(chǎng)、國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)等，而股票市場(chǎng)屬于資本市場(chǎng)。3.C.期貨解析：期貨合約是在未來(lái)某個(gè)時(shí)間以約定價(jià)格交割某種資產(chǎn)的合約。4.D.期權(quán)解析：期權(quán)的收益與標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)方向相反，即看漲期權(quán)的收益隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲而增加，看跌期權(quán)的收益隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌而增加。5.C.期貨解析：期貨市場(chǎng)可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠谪浐霞s可以鎖定未來(lái)的匯率。6.E.貨幣市場(chǎng)工具解析：貨幣市場(chǎng)工具通常用來(lái)規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗鼈兙哂休^高的流動(dòng)性和較低的風(fēng)險(xiǎn)。7.C.期貨解析：期貨合約的特點(diǎn)是買(mǎi)賣(mài)雙方在未來(lái)某個(gè)時(shí)間以約定價(jià)格交割一定數(shù)量的某種資產(chǎn)。8.D.期權(quán)解析：期權(quán)合約可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整合約內(nèi)容，如行權(quán)價(jià)格、到期時(shí)間等。9.B.信用風(fēng)險(xiǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是通過(guò)抵押、擔(dān)保等方式降低信用風(fēng)險(xiǎn)。10.C.期貨解析：期貨合約可以用來(lái)規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗峁┝嗽诤霞s到期時(shí)交割資產(chǎn)的可能性。二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理1.E.法律風(fēng)險(xiǎn)解析：法律風(fēng)險(xiǎn)是指由于法律變更或訴訟等法律事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。2.D.風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告解析：風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的一部分，而不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法。3.C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響的過(guò)程。4.E.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警解析：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的一部分，而不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法。5.E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免或退出可能導(dǎo)致?lián)p失的活動(dòng)。6.E.經(jīng)濟(jì)性解析：經(jīng)濟(jì)性是風(fēng)險(xiǎn)管理原則之一，它強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)具有成本效益。7.C.風(fēng)險(xiǎn)最大化解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)，而不是最大化風(fēng)險(xiǎn)。8.E.風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的組成部分，而不是組織架構(gòu)。9.E.風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的組成部分，而不是信息系統(tǒng)本身。10.D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法，它涉及避免或退出可能導(dǎo)致?lián)p失的活動(dòng)。三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理1.A.銀行對(duì)借款人的還款能力的不確定性解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。2.D.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解析：宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)通常用來(lái)衡量經(jīng)濟(jì)狀況，而不是直接衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。3.B.預(yù)測(cè)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)解析：信用評(píng)分模型的主要目的是預(yù)測(cè)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，以便金融機(jī)構(gòu)做出信貸決策。4.A.通過(guò)抵押、擔(dān)保等方式降低信用風(fēng)險(xiǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是通過(guò)提供額外的擔(dān)保或抵押品來(lái)降低信用風(fēng)險(xiǎn)。5.D.以上都是解析：信用衍生品可以用來(lái)評(píng)估、緩釋、降低信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。6.D.客戶(hù)關(guān)系管理解析：客戶(hù)關(guān)系管理是銀行與客戶(hù)之間的關(guān)系管理，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理1.D.以上都是解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括價(jià)格波動(dòng)、利率變動(dòng)和貨幣匯率變動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。2.D.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解析：宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)通常用來(lái)衡量經(jīng)濟(jì)狀況，而不是直接衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.C.ValueatRisk(VaR)解析：價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)（VaR）是一種衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，它估計(jì)在一定置信水平下，一定時(shí)間內(nèi)投資組合可能發(fā)生的最大損失。4.D.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)解析：購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法，而不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方法。5.D.以上都是解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口、減少潛在的損失和保護(hù)投資組合價(jià)值。6.D.增加投資組合的多元化程度解析：增加投資組合的多元化程度是一種風(fēng)險(xiǎn)分散的方法，而不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)對(duì)策略。五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理1.A.由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.D.法律合規(guī)問(wèn)題解析：法律合規(guī)問(wèn)題是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源之一