個人信用評估方法

1、個人信用評估方法比較分析摘要：個人信用評估制度是個人信用制度中的一個重要組成部分，建立科學(xué)的個人信用評估體系是建立個人信用制度體系的核心問題。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運行中不確定性的增強(qiáng)， 信用評估在經(jīng)濟(jì)中的作用和地位越來越重要。 如何建立一個規(guī)范化并和國際接軌的個人信用制度體系已成為一個亟待解決的重要課題。本文介紹了個人信用評估的方法及其比較分析。關(guān)鍵詞：信用評估評估模型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評估系統(tǒng)正文：一.何謂個人信用評估及其內(nèi)容目前的個人信用評級方法，就是在對個人資信狀況全面考察的基礎(chǔ)上，根據(jù)統(tǒng)一的評級指標(biāo)體系和相應(yīng)的評級程序，對其在各種商業(yè)往來、合作中履行承諾條件的兌現(xiàn)狀況，以及信譽(yù)程度所進(jìn)行的全

2、方位評價。止匕外，還必須實時監(jiān)控影響個人信用質(zhì)量的重大事件，及時調(diào)整對個人的信用評級結(jié)果。一般認(rèn)為，不同的等級符號代表了不同的違約概率。1.1.個人信用評級指標(biāo)：(1)(1)人基本情況(2)(2)個人資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量(3)(3)個人償債能力(3)(3)個人盈利能力(4)(4)個人信譽(yù)狀況(5)(5)個人發(fā)展前景2.2.個人信用評級理念(1)(1)定性與定量分析相結(jié)合，以定性分析為主，定量分析作為定性判斷的重要依據(jù)。定量與定性都量化為分值，并與級別相對應(yīng)。(2)(2)注重分析個人信用記錄，對個人的信用品質(zhì)予以重點關(guān)注。(3)(3)注重個人的還貸風(fēng)險分析-對個人抵押物、固定資產(chǎn)、金融資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、

3、個人所在單位及其所處行業(yè)均進(jìn)行深入調(diào)查和分析。(4)(4)注重個人現(xiàn)金流量分析，判斷個人償還債務(wù)本息的能力。(5)(5)進(jìn)行個人財務(wù)報表數(shù)據(jù)真實性分析，在與個人溝通的基礎(chǔ)上采用實際合理的數(shù)據(jù)。二.個人信用評估模型的的種類及其比較當(dāng)前，我國個人業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展使商業(yè)銀行積累了一定量的數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行紛紛進(jìn)行數(shù)據(jù)集中，建立數(shù)據(jù)倉庫，開始應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)建立科學(xué)的個人信用評估模型，進(jìn)面建立完善的個人信用評估機(jī)制，以降低個人信貸業(yè)務(wù)成本和風(fēng)險。 但是我國銀行業(yè)在個人信用評估模型的建立和應(yīng)用方面仍處于起步階段， 對各種方法建立的個人信用評分模型的準(zhǔn)確性和適用性的研究還有待深入。最常用的評估模型有以下幾種。1

4、 1 . .神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)2 2 .Logistic.Logistic 回歸法3 3 . .分類樹4 4 .判別分析法由于 LogisticLogistic 回歸具有假設(shè)條件少、具有可解釋性和操作簡單的特點，這里將其作為線性方法建模的代表，將其與非參數(shù)方法(分類樹和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))進(jìn)行比較。1 1 .比較之一：錯誤分類率實際上，以總的損失最小為標(biāo)準(zhǔn)是衡量模型優(yōu)劣最合適的評價方法。但是在實際問題中， 上述兩類錯誤造成的損失往往是未知的而且難以精確的估計出來。因此，這里將綜合考慮總錯分率、第一類錯誤比率和第二類錯誤比率，以此作為彌補(bǔ)。(1)(1) 3 3 種模型的總錯誤分類率均高于總錯誤分類率。說明僅用訓(xùn)練樣

5、本計算的錯誤分類率還不能真正地反映模型的預(yù)測能力，對測試樣本的錯分率才是對模型預(yù)測能力的一個較好的評估。(2)(2)就總錯誤分類率而言,Logistic,Logistic 回歸、分類樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的總錯誤分類率均在 15%-1715%-17 迄間，差別不大。這說明所比較的 3 3 種方法均具有一定的分辨能力，能夠在相當(dāng)程度上判別個人信用的高低。(3)(3)LogisticLogistic 回歸、分類樹法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 3 3 種方法的第二類錯誤的比率均較高。就模型的穩(wěn)健性而言，理論上 LogisticLogistic 回歸作為一種線性建模方法具穩(wěn)健性應(yīng)優(yōu)于非參數(shù)方法，而我們的實證結(jié)果表明神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法

6、最優(yōu)。因此，綜合總錯分率、第二類錯誤比率和穩(wěn)健性看，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法是一種較好的方法。2 2.比較之二：模型驗證的全程比較分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型要比其他兩個模型的分類效果更好些，因為其在研究中的曲線更加平滑；而分類樹模型比回歸模型要好一些。綜合來講，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在判別個人信用方面要優(yōu)于 LogisticLogistic回歸法。由于我國個人征信工作剛剛起步，信用記錄有限，導(dǎo)致信用數(shù)據(jù)的信息缺失和我國目前還沒有形成經(jīng)過驗證的信用指標(biāo)體系?；谏鲜鲈?，雖然 LogisticLogistic 回歸被國外證明為一種相當(dāng)成熟的評估模型，卻不能很好的適應(yīng)我國現(xiàn)階段的個人信用指標(biāo)的多樣性、不確定性和大量信息缺失等特點

7、。相比之下神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法由于其所具有的自學(xué)習(xí)能力、容錯能力和泛化能力，更適用于我國目前個人信用問題的研究。三.完善個人信用評估系統(tǒng)個人信用制度建設(shè)是一項錯綜復(fù)雜的系統(tǒng)工程，僅僅依靠市場力量的推動和“提高全民族的誠信道德意識”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，它需要政府和社會的，需要制定相關(guān)的政策和措施來為其發(fā)共同參與展與完善提供相應(yīng)的制度和組織保障。1 1 . .健全個人信用的法律法規(guī)體系(1)(1)修改現(xiàn)有法律。修改民法通則，對公民隱私權(quán)不受侵犯、信用權(quán)及債權(quán)人權(quán)利享受保護(hù)作出明確、具體的規(guī)定；修改商業(yè)銀行法，對銀行個人信息數(shù)據(jù)開放和保密作出平衡規(guī)定，明確可以開放的條件、范圍、方式及其它措施； 修改行政法規(guī)或規(guī)章

8、， 明確個人信用制度的管理部門， 強(qiáng)化職責(zé)與權(quán)限，消除各自為政、零散分割的不利局面。(2)(2)制定新的法律。主要包括：信息公開法，對個人信用數(shù)據(jù)公開制定統(tǒng)一的法律，明確公開的范圍、程序與對象，確保征信機(jī)構(gòu)能合法、快捷地獲得個人的相關(guān)數(shù)據(jù)；個人數(shù)據(jù)保護(hù)法，強(qiáng)化個人隱私權(quán)免受非法侵害；公平信用報告法，規(guī)范個人資料的收集、利用、傳播及權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任等等。(3)(3)健全失信懲戒機(jī)制。2 2 . .引入科學(xué)的個人信用評級指標(biāo)個人素質(zhì)在很大程度上決定著個人信用，能不能還貸是銀行能夠度量的問題，而是否有還貸意愿相對來說，更難以測度，不過在這里我們可以用個人素質(zhì)來反映這一變量。同時還需要考察的指標(biāo)有個人

9、資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量，個人償債能力、個人盈利能力、個人信譽(yù)狀況。3 3 . .創(chuàng)建必備的外部環(huán)境(1)(1)大力普及電子化支付手段，推行我國金融電子化建設(shè)。提高全社會的信用程度，最大限度地減少社會上的現(xiàn)金流通，就需要大力推行銀行卡、電子錢包、個人支票、網(wǎng)上支付等先進(jìn)的支付手段，完善自助銀行、電話銀行、網(wǎng)上銀行的推廣普及，最大限度地提高支付方式的現(xiàn)代化。(2)(2)建立健全個人有形資產(chǎn)的評估體系。如房地產(chǎn)評估、長期投資評估，包括債券、股票、實物資產(chǎn)的長期投資，以及汽車、高檔耐用消費品等，按照有關(guān)資產(chǎn)評估的原則、原理、辦法進(jìn)行科學(xué)評估。(3)(3)建立個人破產(chǎn)制度。在個人資產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于個人負(fù)債、無償還可能

10、的形勢下實施個人破產(chǎn)制度，是對社會經(jīng)濟(jì)的有效調(diào)整，也是重建個人信用的重要方法和對個人信用制度的必要補(bǔ)充。(4)(4)建立對違背個人信用制度者的制裁措施。首先進(jìn)行金融制裁，銀行不再繼續(xù)貸款；其次結(jié)合社會信用制裁，降低個人信用等級；再次應(yīng)采取輿論制裁，使其難以立足；最后對情節(jié)嚴(yán)重者動用法律制裁，維護(hù)社會信用。結(jié)束語：本文簡單的介紹了個人信用評估方法和模型，并比較各種不同模型的利弊，探討了我國在這方面的不足之處，提出了完善評估系統(tǒng)的對策和建議。個人信用體系是一個龐大的系統(tǒng)工程，涉及到政策、法律、制度、技術(shù)以及全社會的消費觀念、信用意識等一系列軟硬基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)，并非一朝一夕所能為，但是也必須認(rèn)識到該體系的建立不可能是“萬事俱備，只欠東風(fēng)”，很