風(fēng)險(xiǎn)管理歷年試卷及詳解四

1、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理歷年試卷(四)時(shí)限：120分鐘一、單項(xiàng)選擇題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。1.下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（ ）。A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn)題的征兆B.利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成

2、大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難2.目前，（ ）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)3.某1年期零息債券的年收益率為18.2，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.204.根據(jù)1988年巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（ ）。A.0B.50C.75D.1005.下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.首先將

3、表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算D.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是（ ）。A.制定監(jiān)管措施+收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+整理評(píng)級(jí)檔案B.收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案C.制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案+收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果D.整理評(píng)級(jí)檔案+收集評(píng)級(jí)信息+制定監(jiān)管措施+分析評(píng)級(jí)信息

4、+得出評(píng)級(jí)結(jié)果7.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（ ）。A.失誤樹(shù)分析方法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.情景分析法8.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制措施可以采取（ ）。A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式9.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（ ）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市

5、值重估價(jià)值10.銀行評(píng)估未來(lái)擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法是（ ）。A.現(xiàn)金流分析B.久期分析法C.缺口分析法D.情景分析11.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)12.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（ ）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段13.下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法?（ ）A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性C.Credit Portfolio View模型直接估計(jì)

6、組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布D.Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性14.不是新巴塞爾協(xié)議中三大約束的是（ ）。A.最低資本金要求B.監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查C.市場(chǎng)紀(jì)律約束D.信息披露監(jiān)管15.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差16.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是（ ）。A.吸存放貸B.支付中介C.貨幣創(chuàng)造D.風(fēng)險(xiǎn)管理17.風(fēng)險(xiǎn)是指（ ）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來(lái)結(jié)果的不確定性D.收益的分布18.

7、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益19.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為（ ）。A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量20.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、4萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30、25、15，則小陳的投資組合年百分比收益率是（ ）。A.25.0B.20.0C.21.0D.22.021.某交

8、易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20、40、40，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8、10、12，則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是（ ）。A.10B.10.4C.9.5%D.3.522.在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括（ ）。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.期權(quán)敞口頭寸D.總敞口頭寸23.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元，市場(chǎng)利率為10，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（ ）。A.上漲1.84元B.下跌1.84元C.上漲2.02元D.下跌2.02元24.下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期

9、固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來(lái)收益將減少B.存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)25.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5，債券B的票面利率為6，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則（ ）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無(wú)法確定債券A和B的久期大

10、小26.用方差-協(xié)方差法計(jì)算VAR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征，則真實(shí)VAR與采用方差-協(xié)方差法計(jì)算得到的VAR相比（ ）。A.較大B.一樣C.較小D.無(wú)法確定27.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括（ ）。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.單一客戶(hù)授信集中度D.存貸款比例28.（ ）準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。A.市場(chǎng)B.機(jī)構(gòu)C.業(yè)務(wù)D.高級(jí)管理人員29.下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)B.事后檢驗(yàn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種C.

11、若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高D.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問(wèn)題30.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法包括（ ）。A.自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖B.自我評(píng)估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法C.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法D.流程圖、自我評(píng)估法、因果分析模型31.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一個(gè)最能印證商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)和提高內(nèi)部控制質(zhì)量來(lái)控制和降低風(fēng)險(xiǎn)損失、防止破產(chǎn)的管理邏輯？（ ）A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果（如投資的收益率）對(duì)期望的偏離D.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的變化32

12、.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)B.根據(jù)基準(zhǔn)市場(chǎng)的價(jià)格，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)C.巴塞爾委員會(huì)資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)中受利率影響的各類(lèi)金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本D.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法確定交易賬戶(hù)頭寸超過(guò)85億元人民幣或總資產(chǎn)的10的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本33.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)（ ）。A.抵銷(xiāo)貸款預(yù)期損失B.抵銷(xiāo)貸款非預(yù)期損失C.抵銷(xiāo)貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D.以上都不對(duì)34.下列關(guān)于利用衍生

13、產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（ ）。A.構(gòu)造方式多種多樣B.交易靈活便捷C.通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)35.巴塞爾委員會(huì)及各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是（ ），中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫(xiě)的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表也采用這種算法。A.累計(jì)總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額36.假設(shè)借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的該借款人違約概率為（ ）。A.0.05B.0.04C.0.03D.0.0237.根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2，E=2.72，則該組合

14、發(fā)生4筆貸款違約的概率為（ ）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.0638.下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。A.存款理論B.真實(shí)票據(jù)論C.轉(zhuǎn)換能力理論D.預(yù)期收入理論39.下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D.內(nèi)部評(píng)級(jí)模式大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法和信用評(píng)分法兩個(gè)發(fā)展階段40.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生品是（ ）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D.信用價(jià)差衍生品41.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)為（ ）。A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.折算風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)4

15、2.協(xié)議雙方同意在約定的將來(lái)某個(gè)日期按約定的條件買(mǎi)入或賣(mài)出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議是（ ）。A.期權(quán)合約B.掉期合約C.期貨合約D.遠(yuǎn)期合約43.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段，下列說(shuō)法不正確的是（ ）。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一

16、系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理44.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)C.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)45.黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)46.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（ ）。A.利率平價(jià)理論B.期權(quán)定價(jià)理論C.投資組合

17、理論D.資本資產(chǎn)定價(jià)理論47.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）。A.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核B.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)產(chǎn)考核C.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理D.資本金管理和負(fù)債管理48.在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（ ）。A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析B.管理風(fēng)險(xiǎn)分析C.還款意愿分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析49.某中小型企業(yè)欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家學(xué)校為其擔(dān)保，該學(xué)校（ ）。A.資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模即可提供擔(dān)保B.不能提供擔(dān)保C.可以有條件地提供擔(dān)保D.經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)可以提供擔(dān)保50.下列擔(dān)保形式主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的是（ ）。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置51.下

18、列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑？（ ）A.通過(guò)實(shí)地考察了解客戶(hù)提供的信息的真實(shí)性B.查詢(xún)法院部門(mén)個(gè)人客戶(hù)信用記錄C.從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)借款記錄D.查詢(xún)?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)52.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面？（ ）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率53.20世紀(jì)90年代后，信用評(píng)分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到了廣泛應(yīng)用。根據(jù)對(duì)特征變量選擇和變量權(quán)重的

19、確定方法不同，提出了多種信用模型，下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（ ）。B.Logit模型C.線性概率模型D.線性辨別模型54.Altman的Z評(píng)分模型中，對(duì)貸款質(zhì)量影響最大的比率是（ ）。A.銷(xiāo)售收入/總資產(chǎn)B.流動(dòng)資金/總資產(chǎn)C.留存收益/總資產(chǎn)D.息前、稅前收益/總資產(chǎn)55.不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（ ）。A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.具體的頭寸報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告56.根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。A.關(guān)注類(lèi)貸

20、款B.次級(jí)類(lèi)貸款C.可疑類(lèi)貸款D.損失類(lèi)貸款57.（ ）通過(guò)兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性。A.連接函數(shù)B.秩相關(guān)系數(shù)C.坎德?tīng)栂禂?shù)D.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)58.在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過(guò)程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言，如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方（ ）。A.不受影響B(tài).獲得盈利C.承受一定損失D.可能獲利，也可能受損59.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（ ）。A.設(shè)定情景假設(shè)B.分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況C.根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失D.根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失60.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）

21、。A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制61.在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，下列哪一項(xiàng)不是巴塞爾新資本協(xié)議中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)？（ ）A.過(guò)分依賴(lài)于外部評(píng)級(jí)B.沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年巴塞爾資本協(xié)議相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性62.在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付

22、能力和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（ ）。A.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)B.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)63.下列哪一項(xiàng)屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)？（ ）A.總資產(chǎn)收益率B.資金實(shí)力C.公司治理結(jié)構(gòu)D.資質(zhì)等級(jí)64.下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)的是（ ）。A.成本收入比B.不良貸款比例C.股本凈回報(bào)率D.總資產(chǎn)凈回報(bào)率65.計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重C.無(wú)法度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)

23、數(shù)據(jù)的依賴(lài)性強(qiáng)66.對(duì)于VaR，考慮內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本需求和外部監(jiān)管要求時(shí)需要選擇（ ）的置信水平。A.中等B.較低C.較高D.無(wú)法判斷67.進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的范圍應(yīng)當(dāng)包括（ ）。A.對(duì)承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)B.對(duì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)C.對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)D.既對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)，也對(duì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)68.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門(mén)）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（ ）為參照基準(zhǔn)。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.經(jīng)濟(jì)增加值C.經(jīng)濟(jì)資本D.市場(chǎng)價(jià)值69.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）的表達(dá)式錯(cuò)誤的是（ ）。A.EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本B.EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

24、C.EVA=（資本收益率-資本預(yù)期收益率）×經(jīng)濟(jì)資本D.EVA=（經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率）×經(jīng)濟(jì)資本70.廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，（ ）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)、法律和信用風(fēng)險(xiǎn)71.在各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，（ ）損失程度最高。A.外部欺詐/盜竊B.洗錢(qián)C.內(nèi)部欺詐D.自然災(zāi)害72.最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于（ ）及公司治理機(jī)制的失效。A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險(xiǎn)文化C.公司策略D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制73.在巴塞爾新資本協(xié)議中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定總收入是指（ ）。A.利息收入B.凈利息收入加上非利息收入，以及銀行賬戶(hù)上出售證券

25、實(shí)現(xiàn)的盈利C.凈利息收入加上保險(xiǎn)收入D.凈利息收入加上非利息收入，不包括銀行賬戶(hù)上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利，不包括保險(xiǎn)收入74.資產(chǎn)證券化和首次公開(kāi)上市發(fā)行屬于下列哪種業(yè)務(wù)？（ ）A.商業(yè)銀行B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.交易與銷(xiāo)售75.下列哪項(xiàng)不包括在零售銀行業(yè)務(wù)的總收入中？（ ）。A.對(duì)零售客戶(hù)放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入B.住房抵押貸款的凈利息收入C.銀行同業(yè)放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入D.收購(gòu)的零售客戶(hù)應(yīng)收賬款產(chǎn)生的收入76.高級(jí)計(jì)量法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的（ ）。A.10%B.15%C.18%D.20%77.在損失分布法下，銀行可自主劃

26、定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事件類(lèi)型組合，同時(shí)它通過(guò)計(jì)算VaR直接衡量（ ）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.損失程度D.損失頻率78.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來(lái)可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總下列（ ）得出監(jiān)管資本要求。A.預(yù)期損失，災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失，非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失，非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失，意外損失79.計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的自上而下法的據(jù)點(diǎn)在于（ ）。A.它沒(méi)有考慮歷史信息B.這種方法不能將收入波動(dòng)性作為衡量潛在風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)C.沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)的特殊來(lái)源D.該方法以一種特別的業(yè)務(wù)地圖為基礎(chǔ)，但業(yè)務(wù)地圖并沒(méi)有覆蓋整個(gè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)80.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，

27、無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（ ）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過(guò)剩D.流動(dòng)性短缺81.不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出問(wèn)題的征兆，這反映了商業(yè)銀行（ ）之間的關(guān)系。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)82.使用現(xiàn)金流分析中，如果商業(yè)銀行的來(lái)源金額小于使用金額，則表明（ ）。A.可能給運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大于流動(dòng)性需求D.商業(yè)銀行可以把有效期額通過(guò)其他途徑投資83.目前，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請(qǐng)人由

28、于內(nèi)外部因素變化而無(wú)力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行將通過(guò)（ ）的方式來(lái)防范可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.向中央銀行借款C.增加所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)D.信貸額趨嚴(yán)84.中國(guó)人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明（ ）。A.商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善C.央行為商業(yè)銀行提供便利的政策D.央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開(kāi)始給予"經(jīng)濟(jì)懲罰"85.測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括下列哪項(xiàng)？（ ）A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴(lài)度C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.盈利性比率86.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線是（ ）。A.

29、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門(mén)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門(mén)87.下列哪一項(xiàng)不是銀行信息系統(tǒng)的物理安全的內(nèi)容？（ ）A.系統(tǒng)安全B.媒介安全C.環(huán)境安全D.設(shè)備安全88.下列關(guān)于預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失D.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積89.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為（ ）。A.賣(mài)方期權(quán)B.價(jià)內(nèi)期權(quán)C.價(jià)外期權(quán)D.買(mǎi)方期權(quán)90.下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)？（ ）A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.折算風(fēng)

30、險(xiǎn)C.交易風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。1.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有（ ）。A.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及"肥尾"問(wèn)題B.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果C.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)D.不存在模型風(fēng)險(xiǎn)E.計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（ ）。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VAR值)來(lái)表示B.是一

31、種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法C.有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理D.簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平E.涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件3.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（ ）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.波動(dòng)收益率曲線D.水平收益率曲線E.垂直收益率曲線4.下列關(guān)于各類(lèi)期權(quán)的說(shuō)法，正確的有（ ）。A.買(mǎi)方期權(quán)對(duì)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)是買(mǎi)入一個(gè)買(mǎi)入交易標(biāo)的物的權(quán)利B.賣(mài)方期權(quán)對(duì)賣(mài)方來(lái)說(shuō)是賣(mài)出一個(gè)賣(mài)出交易標(biāo)的物的義務(wù)C.美式期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣(mài)方履行期權(quán)合約D.買(mǎi)權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格

32、，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格5.不列入交易賬戶(hù)的頭寸一般包括（ ）。A.為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸B.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸C.向客戶(hù)提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品D.為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸E.為規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸6.遠(yuǎn)期凈敝口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括（ ）。A.遠(yuǎn)期外匯合約B.外匯期貨合約C.未到交割日的現(xiàn)貨合約D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約E.外匯期權(quán)合約7.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?（ ）A.時(shí)間價(jià)值

33、B.內(nèi)在價(jià)值C.執(zhí)行價(jià)格D.標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率8.公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種?（ ）A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本9.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是（ ）。A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

34、C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響10.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（ ）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證11.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)

35、保持公司治理的透明度B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門(mén)的作用C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹D.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制12.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（ ）。A.內(nèi)部控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C.內(nèi)部控制措施D.信息交流與反饋E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正13.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?（ ）A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.展期重審原則D.責(zé)任到人原則E.追蹤審核原則14.信用衍生產(chǎn)品包

36、括（ ）A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D.股票期權(quán)E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)15.某公司2006年銷(xiāo)售收入為2億元，銷(xiāo)售成本為1.5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為0.75億元，2006年期末應(yīng)收賬款為0.95億元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有（ ）。A.銷(xiāo)售毛利率為25B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11C.銷(xiāo)售毛利率為75D.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35E.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天16.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有（ ）。A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予35的權(quán)重B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩

37、釋D.無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予25的權(quán)重E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)17.下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（ ）。A.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)18.下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說(shuō)法，正確的有（ ）。A.期貨交易所是一個(gè)公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)

38、所B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)C.期貨交易所通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格D.期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格E.人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來(lái)進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)決策19.下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（ ）。A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣(mài)出-遠(yuǎn)期買(mǎi)入E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買(mǎi)入-遠(yuǎn)期賣(mài)出20.運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（ ）。A.模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形B.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈

39、變動(dòng)的情形C.市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景E.歷史上發(fā)生過(guò)重大損失的情景21.巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括（ ）。A.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性C.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率。D.商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較22.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（ ）。A.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)B.銀

40、行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)C.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)D.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素23.商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（ ）。A.適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日B.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額C.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源D.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源24.下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有（ ）。A.久期也稱(chēng)持續(xù)期B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量C.久期的數(shù)學(xué)公式為P=-P×D×YYD.久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間E.某一金融工具

41、的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商25.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題包括（ ）。A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制B.與集團(tuán)客戶(hù)簽訂授信協(xié)議，要求客戶(hù)及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證E.掌握充分信息，避免對(duì)集團(tuán)總體的過(guò)度授信26.關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的設(shè)置，下列說(shuō)法正確的是（ ）。A.資金投入巨大B.并不適合所有的商業(yè)銀行C.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面D.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息E.無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力27.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從

42、以下哪兩個(gè)層面開(kāi)展？（ ）A.業(yè)務(wù)管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.內(nèi)部管理D.外部管理E.流程管理28.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源有（ ）。A.營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)B.資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)C.資本減值風(fēng)險(xiǎn)D.資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)E.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)29.監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估主要包括（ ）。A.董事會(huì)和高管層對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)是否實(shí)施有效監(jiān)督B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)C.銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、檢測(cè)和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)D.內(nèi)部控制制度和審計(jì)工作能否及時(shí)識(shí)別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足E.是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排30.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)

43、管，其是重點(diǎn)檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的（ ）。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.盈利能力E.支付能力31.監(jiān)管部門(mén)對(duì)資本不足銀行會(huì)采取一些必要的糾正措施，最常見(jiàn)的有（ ）。A.對(duì)商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施B.對(duì)商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理層采取的糾正措施C.對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施D.對(duì)商業(yè)銀行采取的配套措施E.對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采取的糾正措施32.下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（ ）。A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場(chǎng)檢查C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以

44、及相關(guān)記錄D.外部審計(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對(duì)、客觀、公正的立場(chǎng)E.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證33.保險(xiǎn)應(yīng)用于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理，在經(jīng)濟(jì)上對(duì)商業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生的影響主要有（ ）。A.減少銀行因損失發(fā)生而造成的經(jīng)濟(jì)影響B(tài).降低財(cái)務(wù)損失的期望成本C.減少期望納稅額D.能夠減少操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生E.能夠預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生34.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，商業(yè)

45、銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是（ ）A.內(nèi)部控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C.內(nèi)部控制措施D.監(jiān)督與評(píng)價(jià)E.改進(jìn)35.下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試E.商業(yè)銀行可基于其面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求36.在下列信貸資產(chǎn)組合度量模型中，屬于信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)-收益均衡模型的是（ ）。B.KMV組合管理人模型C.阿爾特曼組合模型D.死亡率模型E.

46、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型37.在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類(lèi)，其中包括（ ）。A.紅色預(yù)警法B.黃色預(yù)警法C.藍(lán)色預(yù)警法D.黑色預(yù)警法E.紫色預(yù)警法38.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可以決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的是（ ）。A.資產(chǎn)規(guī)模B.高級(jí)管理層的決策C.資本金規(guī)模D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平E.商業(yè)銀行所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境39.下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)B.企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的C.企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門(mén)、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司D.企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)E.外部環(huán)境屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管

47、理要素40.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說(shuō)法正確的是（ ）。A.某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法C.某銀行在買(mǎi)入股票的同時(shí)，買(mǎi)入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ㄈ?、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。1.房地產(chǎn)和股市發(fā)展的過(guò)熱，意味著存款流失的增加和貸款的增

48、加，從而使得融資缺口擴(kuò)大，使得銀行面臨相當(dāng)大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（ ）2.負(fù)債的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)。（ ）3.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，為了實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性、安全性、盈利性的目標(biāo)，應(yīng)該力求流動(dòng)性的最大化。（ ）4.外匯匯率的波動(dòng)用來(lái)衡量未來(lái)貨幣價(jià)格變動(dòng)的不確定性。（ ）5.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法是商業(yè)銀行在計(jì)量每個(gè)敞口的信用風(fēng)險(xiǎn)，即估計(jì)每個(gè)敞口的未來(lái)價(jià)值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計(jì)量組合整體的未來(lái)價(jià)值概率分布。（ ）6.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣，更概括，在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值。但是若沒(méi)有證據(jù)證明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公

49、允價(jià)值可以通過(guò)收益法或成本法來(lái)獲得。（ ）7.資產(chǎn)分類(lèi)，即銀行賬戶(hù)與交易賬戶(hù)的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提信用風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。（ ）8.情景分析是一種單因素分析方法。（ ）9.在標(biāo)準(zhǔn)法中，根據(jù)全行業(yè)情況來(lái)確定值有利于銀行對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的度量。（ ）10.商業(yè)銀行通過(guò)內(nèi)部管理能夠有效地防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但是并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)都能夠被控制和防止。（ ）11.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需求+臨時(shí)流動(dòng)性需求。（ ）12.商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)最好集中在少數(shù)客戶(hù)或產(chǎn)業(yè)上，這樣更有助于管理和提升銀行的收益，并能降低風(fēng)險(xiǎn)。（ ）13.資本充足率指的是商業(yè)銀行資本總額與其資產(chǎn)總額的比例。（ ）14

50、.商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性和標(biāo)準(zhǔn)化的原則。（ ）15.董事會(huì)和高級(jí)管理層切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。（ ）參考答案及詳解一、單項(xiàng)選擇題。1B【解析】略。2A【解析】略。3C【解析】違約概率=1-(1+一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的年收益率)(1+零息債券承諾的利息)。4D【解析】略。5D【解析】?jī)刹糠?，一部分是按市價(jià)計(jì)算出的重置資本，另一部分由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得。6B【解析】無(wú)論什么評(píng)估工作，收集信息是第一步。7C【解析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本的方法；失誤樹(shù)分析用來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各

51、種不當(dāng)行為；資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)資料來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；情景分析法是識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。8D【解析】略。9C【解析】分散性風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)自身不一定要包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能。10D【解析】A、B、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)分析短期內(nèi)或當(dāng)前銀行狀況的方法。11C【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。12A【解析】B項(xiàng)是20世紀(jì)60年代以前；C項(xiàng)是20世紀(jì)60年代；D項(xiàng)是20世紀(jì)70年代。13C【解析】略。14D15D【解析】D項(xiàng)中應(yīng)是期望而非方差。16D【解析】常識(shí)，考生要熟悉。17C【解析】考查風(fēng)險(xiǎn)的定義，?？碱}型。18B【解析】風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的原則。19D【解析】略。20D【解析】先算出各資產(chǎn)占總投

52、資的比例，再以此比例來(lái)對(duì)收益率加權(quán)平均。21B【解析】20×8+40×10+40×12=104。22D【解析】單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸。23A【解析】P=-P×D×y(1+y)=-10100×2×1(1+10)=184。24D【解析】A項(xiàng)中，利率下降時(shí)，銀行的未來(lái)收益將增加，因?yàn)槎唐诖婵钚枰Ц兜睦⒆兩倭耍L(zhǎng)期貸款所得到的利息還是按以前的利率計(jì)算的。B項(xiàng)中，存款人和借款人的重新安排是會(huì)影響銀行的收益的。25C【解析】債券AB在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則它們的久

53、期相等。26A【解析】當(dāng)某序列具有趨勢(shì)特征時(shí)，相關(guān)性增大會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。27D【解析】D是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。28A【解析】只有先允許進(jìn)入市場(chǎng)，才可能開(kāi)展其他。29D【解析】D的情況是不一定的。30A【解析】常識(shí)，考生要掌握。31D32A【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。33A【解析】要注意風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)抵銷(xiāo)貸款預(yù)期損失。34D【解析】衍生品對(duì)沖帶來(lái)新的交易，也會(huì)帶來(lái)新的交易信用風(fēng)險(xiǎn)。35C【解析】略。36A【解析】根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與003中的較高者。37A【解析】在一個(gè)貸款組合里面，發(fā)生N筆貸款違約的概率公式為：Em×mnn!。其中m=2，n=4，E=272代入公式=272(-2)×24(4×3×2×1)=009。38A【解析】負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論經(jīng)歷了“銀行券理論”、“存款理論”、“購(gòu)買(mǎi)理論”和“銷(xiāo)售理論”四個(gè)階段。39D【解析】?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)模式大致經(jīng)歷了