風險管理-北大復習題-6精選文檔

1、p.171- 1描述下面兩種情況可能會給公司帶來哪些直接損失和間接損失：(1) 公司廠房發(fā)生的一次毀壞嚴重的爆炸；(2) 由于公司排放有毒化學物質(zhì)導致環(huán)境污染而引起的法律訴訟。1- 2.有人說，一位信息完全的顧客比信息不完全的顧客風險小，你 同意這種說法嗎？為什么？1-3.假如你被一家公司雇用為風險經(jīng)理，你上任的第一件工作就是準 確估計來自財產(chǎn)、責任、生命、健康和收入損失風險的最大可能損失。哪 些損失比較容易被估計？哪些損失估計起來比較困難？為什么？1- 4.風險的本質(zhì)是什么？p.272- 1.為什么要區(qū)分基本風險與特定風險？在我國，一個企業(yè)所面臨 的基本風險與特定風險都有什么？這些風險叮以通

2、過什么措施進行管理？22為什么要區(qū)分純粹風險和投機風險？保險是管理純粹風險的工 具，怎樣理解具有投資理財性質(zhì)的保險？p.413- 1.在風險管理的各個步驟中，分別需要注意什么問題？3- 3請通過閱讀相關材料，分析在巴林銀行的事件中，哪些風險管 理措施有所缺失？p.514- 1 試述下面三種情況的風險成本中都包括哪些部分：(1) 一家制造廠的工人遭受機器設備傷害的風險；(2) 家跨國公司由于其投資被外國政府征收而遭受損失的風險；(3) 一家茶飲料制造商曲于消費者改變偏好，轉(zhuǎn)為碳酸飲料而遭受茶飲 料價格下跌的風險。4- 3有些人認為，由于有毒化學物質(zhì)而造成環(huán)境污染的風險是不町 忍受的，應該完全避免

3、。請說明這種“零風險”的目標會不會達到一種社會 有效風險水平？為什么？4- 5.企業(yè)面臨的財產(chǎn)損毀風險都有哪些風險管理措施？這些措施的成 本都是什么？它們之間有何替代關系？p.755- 2.描述一種風險識別的基本方法與輔助方法，并說明它們的優(yōu)點 和局限性。p.80-p.82例6.1-6.4財產(chǎn)直接損失金額的評估p.1167-1.現(xiàn)實中，醫(yī)生對患者的責任為過失責任。請從以下角度比較過失 責任和只要醫(yī)生的治療失敗，醫(yī)院就必須賠償患者的損失這種責任。(1) 對醫(yī)生的激勵；(2) 對患者的賠償；(3) 法律成本。7-2.如果不考慮法律方面的因素，那么有哪些激勵因素可以使企業(yè)有 如下行為：(1) 生產(chǎn)安

4、全性高的產(chǎn)品；(2) 降低工傷事故的風險；(3) 避免對環(huán)境造成污染。p.1251. 風險經(jīng)理關心人力資本風險的原因主要有哪些?2. 人力資本風險的估算包括損失頻率的估算和損失幅度的估算兩個方 面。損失頻率的估算可以哪些方面入手？損失幅度的估算包括哪些主要指 標 p.1259- 1金融風險都包括哪些類型？9- 3敏感性分析和波動性分析各有哪些不足？p.162-163例10.6,例10.7 :有關貝葉斯估計p.16610- 6.設某運輸車隊每年的事故發(fā)生數(shù)服從泊松分布，參數(shù)入可取1.0或1.5,又設入的先驗分布為P(入二1.0)二0.4, P(入二1.5)二06,假如某一年 該車隊發(fā)生了三次事故

5、，求入的后驗分布。在二次函數(shù)的損失函數(shù)下，求 參數(shù)入的貝葉斯估計。吳嵐書p393-4.設e是某險種的平均索賠頻率，任意抽取8份保單，發(fā)現(xiàn)在有 效期內(nèi)有3次索賠，假如先驗分布為：(1J0-U (0, 1)；f 2( 1-0J，(2)ef(x)= o,其他對于上述兩種情況分別求0的后驗分布。3-5.從一組有效保單中抽取100份，發(fā)現(xiàn)有3個索賠，假如該險種的 索賠頻率0的先驗分布為Beta(2, 200),求0的后驗分布。3-6.在平方損失函數(shù)下，分別求上面兩題中參數(shù)&的貝葉斯估計。p.18111- 3. 一家保險公司啟動了一項針對推銷員未利用的病休日進行補償 的計劃。公司決定對每一個未利用的病休日

6、向推銷員支付一份津貼。在以 前的若干年中，每名推銷員每年的病休日數(shù)目具有均值為9.2和標準差為1.8的頻 率分布。為了確泄這項補償計劃是否有效地減少了被利用的平均病休日數(shù)目，該公司 隨機選取了 81名推銷員并在年終時將每個人的病休日數(shù)目記錄下來。(1) 假定這項補償計劃對減少被利用的平均病休日數(shù)無效。試求81名 被隨機選出的推銷員所產(chǎn)生的樣本均值小于8.76天的概率。(2) 如果被利用的病休目的樣本均值算出是8.76天，有無充分證據(jù) 說明補償計劃是有效的？11- 8. 一家出租車公司要對汽車碰撞風險進行評估。如果在估計均值時，想要有99%的把握相信 樣本均值落在真實的總體均值附近3 000元的

7、范圍內(nèi)，我們必須隨機選擇多少輛汽車？假設總體標準差。二20。p.21212- 5.控制型風險轉(zhuǎn)移和融資型風險轉(zhuǎn)移的主要區(qū)別是什么？12- 7.風險自留的優(yōu)點和弊端有哪些？p.23113- 3.舉例說明，現(xiàn)實中有哪些承保風險不滿足理想的可保條件。保 險公司是如何處理這種不理想的條件的？13- 4.當風險個體獨立時，匯聚安排可以使每個人的損失標準差逐漸減少，趨近于零。試分析當風險個體的損失之間不完全正相關和完全正相 關時，隨著參加者個數(shù)的增多，損失標準差將會怎樣變化。p.236-240 (CH 14)安全成本分析例p.28915- 3.試分析傳統(tǒng)服務付費方式下團體醫(yī)療費用保險的道德風險的成 因有哪

8、些？15- 4.試分析退休計劃的稅惠方式。(p.281-p.282例15.1-4)p.30616- 1.應用期權進行套期保值，將會面臨哪些風險？16- 2買入看漲期權和買入看跌期權分別適用于什么情況？16-3.假定你是一位糖業(yè)交易商。當前是9月26 0,你擁有112000 磅、單價為0.0479美元的糖。1月份到期的期貨合約價格為每磅0.0550美 元。每份合約數(shù)量為112 000磅。為了避免糖價下跌帶來損失，你應該 采取多頭套期保值和還是空頭套期保值？假定套期保值頭寸在12月10日 平倉，此時現(xiàn)貨價格為0.0574美元，1月份期貨價格為0.0590美元。試 分析你的套期保值的效果。16-4.

9、對于下列每一種情況，請確定應使用期貨做空還是期貨做多來 進行套期保值，并說明理由。(1) 某公司預期三個月后發(fā)行股票。(2) 投資者計劃30天后買進債券。(3) 某銀行持有另一家銀行發(fā)行的浮動利率證券。第6頁(4) 某公司計劃兩個月后借款。16- 6.遠期合約與期貨合約的相同和不同之處分別是什么？它們各自 有哪些優(yōu)點？p.33417- 1.某冷飲廠擬確定今年夏天某種冷飲的月計劃產(chǎn)量。該種冷飲 每箱成本為100元，售價200元，每箱銷售后可獲利100元。如果當天銷 售不出去，每剩一箱就要由于冷藏費用及其他原因而虧損60元。通過統(tǒng)計 分析和市場預測，確認當年市場銷售情況如下表。1磅=0.4536千

10、克日銷售量(箱)200210220230概率0.30.40.20.1試應用期望收益原則確定，該廠今年夏天每日生產(chǎn)量應定為多少，才能使利潤最大？17- 2. 一個投資者現(xiàn)有財產(chǎn)w= 1,他擁有財產(chǎn)的效用函數(shù)為u(x)二Xo這個投資者要把他的財產(chǎn)投資到下面兩個項目之一：(1) 8年后，其財產(chǎn)可能變成0 1 5 10X0.1 0.4 0.3 0.2(2) 固定收益率，年利率為i。當年利率i為何值時，投資者認為這兩個項目收益相當？p.35918- 1.為什么巨災風險不能完全通過保險和再保險來應對？18- 4.巨災風險是否可以完全由市場來管理？為什么？吳嵐書p.825- 7.隨機變量U的矩母函數(shù)為：-9

11、1Mu(t) = (10tYs)二匕的 解。(3) 根據(jù)你所掌握的分布函數(shù)和矩母函數(shù)的信息，確定U的分布函數(shù)并 重杓呪.05 5.015-9.某火災保險公司承保了 160幢建筑物的火災保險，其保險金額如F所示：保險金額保險合同數(shù)1000080200003530000255000015100 0005假設每幢建筑物一年內(nèi)最多只次火災，概率為0.04,再設每幢，Z爭緒物的損失變量相互獨立，發(fā)生損失時的損失額服從0到最高保險金額之間 的均勻分布。記N為一年內(nèi)保險人的總賠款次數(shù)，S為總賠款額。(1) 計算N的均值和方差。(2) 計算S的均值和方差。(3) 如果保險人要使承保后總賠款額超過所收保費的概率不超過1%,計算安全附加保費率。(用正態(tài)分布近似)5-10.某壽險公司向2300名