押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題庫(附帶答案)

押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題

庫（附帶答案）

單選題（共45題）

1、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造

成損失的風(fēng)險。

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】A

2、全面風(fēng)險管理模式階段強調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與

定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

A.市場風(fēng)險

B.流動風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】A

3、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A.百分比收益率衡量了絕時收益

B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個時期的百分比攻益率等于其各時期百分比收益率之和

D.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

【答案】B

4、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C,效率比率

D.杠桿比率

【答案】B

5、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的

風(fēng)險管理階段是（）。'

A.負債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】B

6、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。

A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D.是信用風(fēng)險損失分布的方差

【答案】D

7、案例一發(fā)生進度偏差的主要因素是（

A.在項目內(nèi)部，屬于項目管理不當(dāng)

B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的

C.項目外部的影響因素

D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異

【答案】A

8、企業(yè)管理層是（）。

A.其管理從投標(biāo)開始止于結(jié)算的全過程,著眼于體現(xiàn)效益中心的管理職能

B.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標(biāo),體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的管理職

能

C.其管理以企業(yè)確定的項目成本為目標(biāo),體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的監(jiān)理職

能

D.其管理從投標(biāo)開始止于結(jié)算的全過程,著眼于體現(xiàn)效益中心的監(jiān)督職能

【答案】A

9、風(fēng)險報告的職責(zé)主體現(xiàn)在（）

A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項

【答案】A

10、小良貸款轉(zhuǎn)讓是指銀行對（）戶/項.上規(guī)模的小良貸款進行組包，通過協(xié)

議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理

公司的行為。

A.20

B.10

C.50

D.b

【答案】B

11、（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還提出了關(guān)于流動性

監(jiān)管的四種檢測工具。

A.巴塞爾協(xié)議I

B.巴塞爾協(xié)議IV

C.巴塞爾協(xié)議III

D.巴塞爾協(xié)議II

【答案】C

12、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應(yīng)當(dāng)遵守的原見不包括（）。

A.審慎評估法律和管制風(fēng)險

B.確?？蛻粜畔⒌陌踩?/p>

C.選擇資金較多的境外服務(wù)提供商

D.選擇境外服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行

業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)簽訂諒解冬忘錄或雙方認可的其他約定

【答案】C

13、（）是指債務(wù)人因本國政府米取保持本國貨巾幣值的措施而承受利率

波動的風(fēng)險。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

C.間接國別風(fēng)險

D.主權(quán)風(fēng)險

【答案】B

14、作為外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)，外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運資金的（）應(yīng)以

6個月以上（含6個月）的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。

A.15%

B.30%

C.50%

D.60%

【答案】B

15、預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

B.預(yù)期損失率二預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率二預(yù)期損失/負債總額

D.預(yù)期損失率:預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

【答案】D

16、（2018年真題）外部的盜竊、搶劫行為屬于（）事件。

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素

【答案】B

17、（）是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。

A.報告風(fēng)險

B.分析風(fēng)險

C.感知風(fēng)險

D.制作風(fēng)險清單

【答案】B

18、（2018年真題）當(dāng)直接風(fēng)險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，

比如注冊在開蛀群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其

所在國家（地區(qū)）為（）。

A.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

B.實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家（地區(qū)）

C.母公司注冊所在地

D.離岸島的主權(quán)所在國

【答案】B

19、新產(chǎn)品/'巾務(wù)的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而

可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生。的風(fēng)險。

A.違約

B.破產(chǎn)

C.盈利

D.損失

【答案】D

20、()應(yīng)建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。

A.一級流動性儲備

B.二級流動性儲備

C.三級流動性儲備

D.特級流動性儲備

【答案】B

21、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割H為交易日以后的。的外

匯交易。

A.第二個工作日

B.第一個工作日

C.第三個工作日

D.第五個工作日

【答案】A

22、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是()。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款風(fēng)險遷徙率

C.不良貸款率

D.客戶授信集中度

【答案】D

23、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和（）下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生

變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

A.違約概率

B.違約損失率

C.置信水平

D.持有金額

【答案】C

24、關(guān)于信息披露對強化監(jiān)管的作用，下列表述正確的是（）。

A.信息披露不利于打開銀行內(nèi)部“黑匣”

B.信息披露制度是其他一切約束機制實施的前提和基礎(chǔ)

C.信息披露制度直接作用于風(fēng)險行為產(chǎn)生的根源，體現(xiàn)了代理人對內(nèi)部信息要

求的意志和權(quán)力，使監(jiān)管者處于更有利的地位

D.信息披露制度提供了一種靈活的約束手段，可在保證規(guī)范性的前提下賦予經(jīng)

營者更大的活動空間和操作權(quán)限

【答案】B

25、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。

A.可以分為初級法和高級法兩種

R.初級法要求商業(yè)銀行運用a身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他

風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的他計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失

率、違約風(fēng)險暴露和期限

D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率來

用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

【答案】D

26、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別微觀層面上的是（?）。

A.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

B.高級管理層必須全面、深入地評估決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.崗位工作人員恪守風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

D.資產(chǎn)組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

【答案】C

27、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。

A.監(jiān)督檢查

B.市場退出

C.資本監(jiān)管

D.市場準(zhǔn)入？

【答案】B

28、（2020年真題）流動性覆蓋指標(biāo)（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合

格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景

下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。

A.30

B.10

C.20

D.60

【答案】A

29、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越

大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.面值

【答案】A

30、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.建立多層次的流動性屏障

B.提高流動性管理的預(yù)見性

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.提高負債的流動性

【答案】D

31、根據(jù)巴塞爾協(xié)議H,法律風(fēng)險是一種特殊類型的（），它包括但不限于

因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)

險敞口。

A.聲譽風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】B

32、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)

生不利影響，這是（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

【答案】D

33、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合

約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯掉期

B.外匯期權(quán)

C.外匯期貨

D.外匯遠期

【答案】B

34、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利

潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002?2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行

業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，

該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其

（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】D

35、假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款

6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，

開發(fā)商可能會選擇讓項FI爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形

下，債權(quán)人好比()。

A.賣出一份看跌期權(quán)

B.賣出一份看漲期權(quán)

C,買入一份看跌期權(quán)

D.買入一份看漲期權(quán)

【答案】A

36、在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。

A.經(jīng)營風(fēng)險分析

B.管理風(fēng)險分析

C.還款意愿分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析

【答案】C

37、如果某商業(yè)銀行持有3000萬美元即期資產(chǎn)，2700萬美元即期負債，美元

遠期多頭1500萬,美元遠期空頭1200萬,那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸

為()

A.700萬美元

B.300萬美元

C.600萬美元

D.500萬美元

【答案】B

38、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)活動是()。

A.外幣債券投資的利率風(fēng)險

B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風(fēng)險

C.交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險

D.人民幣貸款的利率風(fēng)險

【答案】D

39、下列關(guān)于銀行機構(gòu)信息披露的說法中，錯誤的是()。

A.銀行機構(gòu)的信息披露主要是會計信息披露

B.銀行機構(gòu)的信息披露有利于社會大眾及監(jiān)管機構(gòu)對銀行的監(jiān)督管理

C.銀行機構(gòu)信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動性和效益性三

個方面確定

D.銀行機構(gòu)要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經(jīng)營透明度

【答案】A

40、作為一種特殊的信用風(fēng)險，()是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支

付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

A.結(jié)算風(fēng)險

B.破產(chǎn)風(fēng)險

C.利率風(fēng)險

D.匯率風(fēng)險

【答案】A

41、下列選項中，小屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的是（）。

A.出現(xiàn)重大聲譽風(fēng)險

B.支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰

C.市場上流動性枯竭

D.負債集中度高、來源不穩(wěn)定

【答案】C

42、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款

者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險管理策略。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險補償

【答案】B

43、下列哪項產(chǎn)品線的B因子等于15%?（）

A.公司金融

R.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀(jì)

【答案】C

44、（2019年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行國別風(fēng)險的表達，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）O

A.國內(nèi)信貸不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容

B.國別風(fēng)險與其他風(fēng)險小是并列的關(guān)系，而是一種交義關(guān)系

C.國別風(fēng)險一般都包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險或流動性風(fēng)險的加總

D.國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險的概念更寬

【答案】C

45、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

【答案】A

多選題（共20題）

1、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括（）。

A.財產(chǎn)保險

B.電子保險

C.計算機犯罪保險

D.錯誤與遺漏保險

E.營業(yè)中斷保險

【答案】ABCD

2、（）土地登記不需報人民政府審批。

A.更改

B.初始

C.注銷

D.變更

【答案】C

3、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是（）c

A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍

性、償債能力等

B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，2值越高，違約概率越低

C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型

D.RiskCale模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一

組變量

E.CreditMunilor模型適合丁非上市公司的違約概率模型

【答案】ABD

4、關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的有（）。

A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

B.拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款

C.拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定

D.隔夜拆借一般不需要抵押

E.拆入資金用來滿足臨時性資金的不足

【答案】ABC

5、下列事件屬于外部欺詐操作風(fēng)險成因的有（）

A.客戶提供虛假的財務(wù)報表和企業(yè)信息編取授信

B.交易員虛假交易和未報告交易

C.柜員為尢證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶

D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀求私利

E.房地產(chǎn)中介機構(gòu)以虛假購房人的名義申請二手房貸款騙取銀行授信

【答案】A

6、商業(yè)銀行對單一法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采用的方法有（）。

A.財務(wù)報表分析

B.經(jīng)營成果分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.財務(wù)比率分析

E.經(jīng)營效率分析

【答案】ACD

7、黃金價格的波動不屬于（）。

A.匯率風(fēng)險

B.衍生品風(fēng)險

C.商品價格風(fēng)險

D.股票價格風(fēng)險

E.資產(chǎn)價格風(fēng)險

【答案】BCD

8、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（）。

A.存款大量流失

B.客戶辦理業(yè)務(wù)等候時間較長

C.所發(fā)行的股票價格大幅下降

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.債權(quán)人提前要求兌付

【答案】ACD

9、以下關(guān)于貸款分類與債項評級的說法正確的有（）￡

A.貸款分類主要用于貸后管理

B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價

C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理

E.貸款分類是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷

【答案】ABCD

10、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的有（）。

A.VaR是對現(xiàn)在損失風(fēng)險的總結(jié)

B.VaR可以預(yù)測尾部極端損失情況

C.VaR是指產(chǎn)生的最大損失

D.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失

E.VaR不是即將發(fā)生的真實損失

【答案】ABC

11＞下列對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。

A.聲譽風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

B.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險

的因素

C.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息

技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因索都可能危及自身聲譽

E.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和檢測

【答案】ABUD

12、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人和市場有關(guān)的因

素，其中與借款人有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.利率水平

E.宏觀經(jīng)濟政策

【答案】ABC

13、應(yīng)急演練可分為（）。

A.地方演練

B.現(xiàn)場演練

C.桌面演練

D.沙盤演練

【答案】B

14、工程量清單的組成不包括（）。

A.措施項目清單

B.規(guī)費項目清單

C.分部工程量清單

D.稅金項目清單

【答案】C

15、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有（）。

A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

B.當(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生

的差額就形成了外匯敞口

C.在進行敞口分析時，銀行只需要分析各幣種敞口折成報告貨幣