2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫通關300題(有答案)(陜西省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCK10L10K6M7J5F6S3HS6Q10L3B8B5N5Z4ZO2V2X6P6D6U7G72、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.主權風險

B.傳染風險

C.政治風險

D.轉移風險【答案】DCZ7K5L8Y2A10D7D10HV6I1F4M2H2F6T6ZN6X7N8B3L1I10L93、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCF3U4U2A7H9P2A9HO2A1Q6R9V6E7D10ZK6I5Q10X3W9I3N44、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACK1F7V6G2W3Y5B5HV9Z10A1Z4W4Z6X10ZD8H2S7V5N6C5V105、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACH5Z1M8N1P3T2E5HJ2S8T9H2Z1G10W1ZR2X2U3V5S3X5H86、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCI4T9H10X2C9S1Q7HT4T10R3N6Z2A8I9ZA10G5G6C6V4Z9W17、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCX8I10D9W7G9F1B5HY6V10W6R4V10K1Z6ZC7B2T10L7Q6Z5F78、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險

C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾CP7D3S2M4E5X8U9HB1Z5Z9C1R9N6K1ZK1G7C10V9U10L2V59、下列不屬于基本面指標的是()。

A.品質類指標

B.實力類指標

C.環(huán)境類指標

D.盈利能力指標【答案】DCW3X5M9V1B9E4A5HW10R7Q2I10X4N4V8ZT8A4P6X2S6T3T110、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】DCN2G8Y8W10K5U7A2HL10L3E7L4J1U7N2ZX9Q6X7S8I2B10R311、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCD8P10J2J1I2Z5W6HQ4K4G2B4X5H2T9ZF5H7X3R7P6P6J1012、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCD9L6J4M1Z6C6Z8HX1V7T8F8X4D5P5ZC4L6T7K10G10F10P413、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構成違約

B.政治違約

C.主權違約

D.國別違約【答案】CCK6T10X10P9V5H4P3HU3P6C1U5C8T2P4ZN6E3Z6K5B6K9G1014、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險【答案】CCS8F9Y5D9R9C7C10HO5Q6S4O5P8A2T5ZQ9M9D6V3U6Z2P215、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACB8D5Q5A3X2Q2W1HU3D5D7Z2R10R2R6ZL3Y9Q2P5T10Q3K216、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的屆值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCS3P9F10R6D2T3O3HY9C6S3X1H7N6K8ZL6Y7W8D5E6P5F117、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACJ5L3T6A9H6N7E8HO6K1Y6S10P3Q7L2ZA6T1D3X5S4Z9N718、假設某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCW1H3G6U2B10T10L4HK9M10I6X7E7X4K5ZK8J10C2B2N7C3H719、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCX1B9A6L2Z1P1K5HX5F7W1A2K7R4Q6ZQ10J4W3W9B9N1K820、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息

B.并行期內至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息

C.并行期內不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】BCJ3E7I5Z4A9B5I7HR3K5Z10Z7Z3I6G3ZQ5U1N9R3X8W1W821、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】BCA10I10B2D4A6E3Y3HI9P9F7E6N1P2T4ZB7X6J2M8Y9S6G222、關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強對客戶的透明度

B.確保及時處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責任

D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】CCM9T7R5N5I10B7N8HI4I10C5L7I10L10C4ZU9H8U3Y7Q6V5T623、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】BCS8E1E1J2P5Z5A10HN1P5V9B5M4D4S9ZO10R3F7H9R5Y2T324、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCZ8Z8S10G5R4H6W4HX6X8C9I8M6D7G6ZA6V6S1K6O3K6B625、監(jiān)管資本預測的內容不包括的是（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本【答案】DCR3H7S7Y2S5X5A7HZ5G4M7O3M9N4W4ZD1O9F3M7K8A5D326、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常?！敬鸢浮緽CY2F8G9B9P4F3K5HC10J9A3L8C7A3E2ZI5X2A2A4X4J1M627、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】ACP9P3Y7K1P9Q9Q10HE2W3K4L1N2S6T4ZR1U9H4V9S2Q8L428、下列關于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】CCN6Q2S7F4F1N6Y1HK4V4P4V10T10L9K10ZW5L2K9G9A6K4F829、風險分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項財務費用

B.分散投資過程中增加的各項管理費用

C.分散投資過程中增加的各項交易費用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCW8B8Z8X7X7U9B3HG2I2Y6S9P4R2Q3ZO9J6D10F5K10H3Z430、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCB6Y2C4W1T3J5C2HF6F4A7T3G6K8Z10ZL3F5H8G7A8P7S531、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCX6M8V10W1B7S8D8HW2T4H9H2U9Z8A10ZZ6H6W2G7R5P8L232、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理【答案】CCD6X8M7I1J5Q2C9HP6T2V4Q7S10Z3Q2ZW3E4C10Y6J7M2H1033、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCW5E5L6V4P2I10U5HM6F5Z8U7L10K2S6ZZ8T7V2A10T5J9Z734、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACR8S3Y6Q8F9J5W2HN10E6H2N7T8A4C3ZR10L4H7I1M3W10U835、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。

A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據等【答案】CCT4S5E9J3W6X9A7HP8W3Y4N10D4H1U1ZY7C1C6K7X5C6S536、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的屆值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCR6F1D5K5U5M5X9HO10K6Y7A10P8A10T8ZX5U9Z9P3Z10N3I537、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACQ1N4D2C7B9I3Q1HC1X10V4Z6M6E8Q10ZQ4L4P5M5O1J4P138、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCP3N10H9T4V10O1B5HN5I10X9J5B1Z5F7ZC2T8B1J5I7W1V739、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACU10G7A2U7Z2K5E2HD7C6R7Z6T9Y5L8ZT8L3G8V10R2Z5W140、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCT6K3K3T3P10I10P1HK10S7O5H3E6F10U7ZV1X3S2D9Y5W6Y441、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCL5D8E8F5F10G6Q4HE3R9E2M1K10E9T5ZG10D9V9X1T8V1J542、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.流動性風險【答案】BCR1H3I8H5C10C4L3HC4Q5H10Y2Q7A8Z8ZW9N7S1K9P7O8U1043、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）

A.固有風險

B.系統(tǒng)性風險

C.剩余風險

D.非系統(tǒng)性風險【答案】CCO8H9T3K3T2L3U9HQ3I9N7R8D1T10L6ZP1T6P6Z10Q10S7Y244、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCV8H8Z4P3K8G8N2HP6L3K5O9N8P6G2ZY10G2R6I1T5E6G345、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACQ9C6G7E6K5X10I3HI8L9N5H9H3E1X4ZO4I5M6K10T10X9D146、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產經營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產經營活動相對平穩(wěn)【答案】DCS5Q7A2E6F8B6O4HF8W4N1T6G10F1Y4ZO6Y8Z3U9H6O9K347、商業(yè)銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險【答案】CCV2D10I2V4G3I4M8HR4U5B3I9B7B10W10ZD8Q9Y10T9J7L5O848、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權資產的（）。

A.逆周期資本，0~2.5%

B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%

C.第二支柱資本，0~2.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】ACP7V6L4P1M9D7E6HC1U3O5S5S2L7A9ZV8A5K7X6R10E3E249、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCS9R6X2F10R8D5R4HJ7Q7D4O8F9X4R9ZS4V3V2A2U6I10T150、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】BCR9C10D5M1Y10R4Q1HI8J4R4X3O1B4D1ZK5A2X8V10V10A3H951、商業(yè)銀行將（）和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.領導能力

B.企業(yè)社會責任

C.盈利能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】BCD4B9I9Q1K4S1H9HR1N8W3O9W3N8H7ZK8T4N8N7P8Z7Z652、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據

B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】BCP4N8W6Y8B8B10O2HN2O5Z8D5Q4Z4I6ZR2V4I10A8V2J10J653、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCM10B9K8B9A2E8M4HI5C6S3F9L9F2H9ZR10M6O9J4F9P3E754、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】CCK3N1B4Z6E8V4H2HA6M6H7P10T8E2G1ZV10H8I1Q1I4P2Q555、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCV1J8L10L9O1U7T3HN7X1W9R8X5E5O5ZC3K5S4O2Z3A1A756、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCA5O1A3Q1H9Z9H4HV6Z1N3D6L7U1R9ZY10Y7K1C6D1M9D457、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCF9J6H8W7I10Y8Q3HQ1D4K1P5P6Z10V8ZB8Z10T10C9M5N10Z858、依據發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權風險【答案】ACP5A5F3Q10D9L3T2HF9J8P2D6R3B7S3ZO6Q1I4U7W9J9Q159、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】DCL6N6O3T10A2X8E1HV8R3H7W5M1L8T3ZV2K10T7R1I6X6B460、下列不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.宏觀經濟風險

C.結算風險

D.傳染風險【答案】CCB5F5G10V1W6T4O3HO5O5C5X1U8F9C5ZD4V2L3D10M4Z5W561、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）

B.利用內部數(shù)據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACU1V1U2U10V1D4Z2HE5C4W2I7M5P7L3ZM1T10Q4R5R3D7D862、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元

B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%

C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%

D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】CCZ9R8U1A10O1D2W9HT9I1J5O8T5B3U3ZD8U2S8T9V7I3I663、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCA1O6C8K9E4T9K6HK10P9A8R10Y2M7J2ZZ8Q8U9H10R7V9D564、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCD5P5O7N6O2E9G9HD9Q8H3Z1H6I7I1ZQ9D5J2F10H7Q2Q565、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACT7W5Y7V4N1Z3A2HS1K9S10W3B3Z9L10ZW9N9X9X6O5H5X666、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCJ9E9I3D4C3W2A6HE4G6Z5F3O8I7M7ZE4P9C4T7G4H3E967、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCB9Q1J10T2U6U1C5HF10L7Q3A1A2S10K6ZE3Q3S2L5F5F10I368、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCE4T5N6N10J2J3D1HV10N4U2L2N5E6L9ZW4E6W5X5Y2K6F469、采用權重法計量信用風險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACZ10X4T7A6D5E8N9HD8I7W6X8I7S4V7ZU4A3V1F3A4W10R770、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCC4O3A3Z8Y7Y8H4HY9M5T9K8A6W9H4ZU5M3V8F10I6Y9B471、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關客戶的信息經常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCK10B8Y3U8N2G9P3HA8T2G4D6Q8Y7X8ZT7B1R3P8V5N3O372、管理層素質屬于（?）指標。

A.品質類指標

B.技術類指標

C.實力類指標

D.環(huán)境類指標?【答案】ACG2G5H6N6A3D1Q1HJ8I5M3L9T6S9M9ZY4O2N3M7G8Q10J373、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號分析

D.壓力測試【答案】DCK2G2Z2V7X5I3K9HO7V1S3W7D3F8Q2ZL9F8Z7X5A6B5I674、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門

D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】ACE4Z4F10Z6N8B6M7HS7F1Y10Q2P10A3P7ZB7V9W8N5U5B4C975、關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任

D.過多的外包業(yè)務可能產生額外的操作風險或其他隱患【答案】BCD10Y5Z10N9E5U3A6HQ7Q7S1X8X3Y5B10ZE5C2U5Z4G8K10L976、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACW2P5A7E3J8G4P2HX1F2L1V4E6J5Q3ZO5U7Q3W9L9G6C677、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCP6L3A6N8M8S4M2HD3H4H5P9Q5Q2R7ZG10V2K6Z5A1B4Z478、根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCX6Z6K5N2Z9B1E5HQ10M7S10Z1N9Z6M2ZE4M5E5T2I8Y8V279、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風險準備可計入部分【答案】ACH8P10K10G4G4R5O4HK7U9E7Y8Y4W10K9ZV4R3Q9J9H3B2X580、香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCK9E4R9H7A4N2N8HW7H1D10L7C9P5D1ZS6T4G7M2E4A3S881、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCV6M4N9V9F5S4Y5HC6H3Y5E7A2L5L5ZF3U6Y9L7M1L9D482、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCP2Z10E1F1Z6H10N7HP3H4F8Z5B6R3Q1ZK1D10M10Y9X2F5S483、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACO6K4V7E8Y7S9V3HD7M6D6L10D3Y1E4ZP2D4K8U9B7Z3I884、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風險

B.產品風險

C.區(qū)域風險

D.借款人財務狀況變動風險【答案】CCH1A8V9M10L3Z10M1HD2I10R8R3G6A8S1ZI10N10V2I2O5N6J585、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產收益率

C.經風險調整的業(yè)績評估方法

D.風險價值【答案】CCH5F8U7E6K5U2Q4HP8C10T6W9Z8H10B9ZQ2R8M1D1K5Y4F486、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】BCN8H4L7Z7C8P2M10HR10H3H1B8V6S3S8ZX2Z3Z4G6N7V2W587、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCT10Z7Z6N9K7R7N8HV2M5D4P9L1B4S8ZD10W1J9W10K4Y4N388、最常見的資產負債的期限錯配情況是（）。

A.部分資產與某些負債在到期時間上不一致

B.部分資產與某些負債在持有時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】CCS1M4R4E2O9J3J10HH5D5X10B4O3D8N3ZG3I1U3V9Z10Z9C889、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風險

B.產品風險

C.區(qū)域風險

D.借款人財務狀況變動風險【答案】CCM8W1N10J5L7W4V4HE10V7B2L4F6U9P1ZC4J1L5M9Y6C10B390、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCZ10H7V7F6M5B6W4HV7N4T10T2S1X5J6ZR8I6V1C2Y9I9N391、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCP1J3A10A7S4P6V1HT2U1D3P9I5A8A7ZN5Z3P9R1J2S4E892、假設某商業(yè)銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。

A.期權性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險【答案】CCW5W7I1V3N1X10T3HZ10O1J5Z4E5X2Z5ZA9S10P4C5J7H2Y1093、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACT1A3O2J4B8G9P1HL3D7B5L4I1H7A7ZY2L2C5U7B9F9K794、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCD5C3D3B7H4Q1M10HX1S9L2O5U10Q4O10ZH5V9X3Z9I4V10E995、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACR6A10Q6W6O9U2O4HZ6O5R3G4J2N1I2ZM2S10C4V7F5H1A196、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACG1I10L2K4W10Z1U4HJ4Z10M4V5B1O5R1ZM2H10Y2X8G4I4W597、下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。

A.市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

B.結算風險是一種市場風險

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據少，且不易獲取【答案】DCC3B8X6C1L7J1Z2HF8X4H8C5T2S8N10ZE3N9Y1L5O2X8H498、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCL4O10S2C2X8Q4S1HK9T5N6O5K5C1V4ZC5W3R3O5M4G5K599、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內部評級法

B.現(xiàn)期風險暴露法

C.標準法

D.內部模型法【答案】ACC2F7K7V5G1G1Q9HP5G2Q10E9U8K9S8ZG2U6K7T9E10M8A6100、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減?。蛔兏?/p>

C.越高；越大；越高

D.越低；越??；越高【答案】CCU6L5H1F8Z1F10T3HU3R10Z2X2J7W1N1ZO7D7M8I4Y7W1R5101、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACW8N9C6H5U3C7Z4HP2P6F1Q10L2U9G9ZQ5K6T3O3Q1D2A9102、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數(shù)據：外部操作風險損失數(shù)據

B.內部操作風險損失數(shù)據：外部數(shù)據

C.業(yè)務經營環(huán)境：內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境：外部數(shù)據【答案】BCT1N5C1R5W6Q9V10HF8S5O5D9J10D3B9ZR1V3P2V2N3O3T10103、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，每一類產品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.內部評級法

D.基本指標法【答案】ACW5A8P5B1F8M9E6HC5X10B8F6I7R1P2ZS8D4J7Z10P3T7C8104、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】DCI6S4U4S4T10M1T8HK5Z10Y10V8S4J5Z9ZK8V5A4V6N2O9U5105、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACW5Q9C7W10T10R6V10HY10P9Z6J7A10L3A1ZZ5U7S2F1I1U2H10106、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCY2C9Z10B7E9Y7E5HN2T6S3E5W7K4F4ZB8D7E7K3F9I3Z9107、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產的損壞

B.資產損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACP1P5V4D9K2H10N7HW9F1D1D9V10F1G2ZH1O10S4G5S10I3M3108、風險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調查法

D.工作交流法【答案】BCT5N1Q1W1I9S10K3HP1V9Y5D10S9V10C7ZZ5S10G10G9V8P1Z10109、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCH2F5Y4I7B3R6X8HS8E7I7G3V1O6O6ZC8I5C3M8F5T9J6110、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質)押品

C.合格的凈額結算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACU7L8Z10G4A6P3A3HC7M7P3Y4W5Y3S4ZY9A6G5Y2G6D4P7111、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCC5C8S1Y10E2T8B10HH5Y5G8Y1V9Q4B10ZQ3X5L8G7E1C3L10112、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數(shù)量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】CCJ7Y5F8O6D6G6A4HB6G1F6M2P5B4N1ZK6V5W5E4L1F6W8113、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年【答案】CCD2G5N7M7O5S10M3HK2W3C6X5K3K8D3ZZ2L4A3M3P5G3B9114、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產

B.第三方故意搶劫財產

C.故意騙取、盜用財產

D.偽造要件【答案】CCJ6I9V9D6T10V6Z9HG8V10B4Y5D8D7G6ZB10F5T7F10H4B3R7115、下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內部環(huán)境【答案】CCT2R6N5T5F1Q10H2HH8X7F8M8K5J6Y1ZG3L7H7S2V1F3O5116、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】DCT5W10T9Q4W6F8O3HX6G4E8A2W1T8I2ZF4D3O1F9N1B6N10117、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產品和業(yè)務活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCI3P3C10X1Q6L9M8HF1X6I6N5Z9F5S4ZA5Y7J3L9P8K5I4118、下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算【答案】CCV3U3I3E5G6B5O7HQ9D7G10U9E1W5P9ZJ7X2V7U10T2N3K8119、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】DCE6U6J2H10K3S7P10HG7P9G8E4X8Y6Z5ZJ1R4O5L2O7A9P10120、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACZ4J8C7B9W3P5D1HW3D4A9X5K2W4J5ZY3I7Y3K1Z8E8T3121、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCA7G8Q4O6E10Z3Z7HK9L3A2S6Q9H1K9ZZ10R6F3S5F7K6C3122、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施

B.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法

C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)

D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】ACR2U6R1C7U10J3O10HU2B3U3V4A7E1E4ZJ2K7L10J1F8I2P7123、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCA6A4V4K7J1P1U4HY3Y1J10U10Y9V6V1ZX8T4S9T8F8C4H6124、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCS10J10Q7I6B1E7H2HF10G8H6O8G3H4A3ZA5I9Y4A6N8E8Y4125、下列關于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。

A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶信用評級

B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率?【答案】BCW10Y1F9Q6G9S2L4HI8I8U7F6B10X8E5ZX3P8U5S5T6K9F2126、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCA2A1I1P4A4S5M7HP7X7D3T5A9O5W2ZC6O2X2D5R7M1M9127、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】CCQ5F1T9D3A1S3V4HW3Z9A10W10L6K4I6ZG10O7E9Q6B1O7E2128、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零【答案】CCB1W4R8M10S3W10H2HH4K4W9K2H8C8G4ZP5F2R4D10Q3K4W5129、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCY9D5H4M2I4F7K4HG4J8H8L8J8M6U7ZS3X6Y8Z5J5U2U10130、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構存款

D.大額存款【答案】ACM3N4Q4B1S9C1M5HL1V5E8G1Y5Y6N3ZR2E1S8I8A5Q6I4131、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCZ2S8U8P6H5M5M10HT7Z7D6M1S2K8U9ZR10B10T2T4N9Z9T3132、下列關于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構成，強調優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標準【答案】BCX10K1Z10O2Z8W5G9HT9R5S1S2D2L4P4ZE5H1X9M7P2A7Z9133、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCI4G9L3F1O5C9W8HK2N8A2O3X8W7R1ZV1Q7E7E10V4B8V9134、良好的風險報告路徑應采?。ǎ?。

A.橫向傳送

B.縱向報送

C.直線傳送

D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構【答案】DCQ9H4H1B7U7B8M6HE6T8Z5Z1T7J10V1ZL8H4I5V1Z1B8O6135、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCX6J5R9B5X1Z9W7HQ4G3U8E9P4J8V9ZP7T1M4V4N3T10X1136、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCF1S1M1F7H4R1V4HX10I2O6V7S2D8Z4ZV4B6I3V1C3A1F6137、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCP3R1C9P4H6J6N6HA5Y5B8G3K10K10Q6ZC6Y5S4T7P5I7L6138、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法

C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】DCJ5C9H2G10T7Y1E7HQ10H3A9I4J10Y4A7ZH6F8J5V3L5I6U7139、材料題風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】BCB1V10W6R10O2O4O1HP1L9Q2Q8L6A4U7ZR5M10G4T10I9J2K5140、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACM10J5W10B8W2T5E7HF3N1M4V3U9M1T4ZS5I2Y2O1M1F10H4141、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCI9J6L9O8R6X5N9HM10F4Q3N3S3O5J8ZK10P5Z3Y6W4R8S5142、某銀行因為信息技術系統(tǒng)建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCE6I1V2Q5D8T4O2HP9P3I1G9X8J8T5ZS8Z4I5O10E5X7M3143、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCA4D3X10K2O2J1Q9HC3F10L10R3J6D8M8ZC8C7L9J10F3G5P1144、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCP1J5Z5D2T6I6N5HY4G4Q2D1A8L8E4ZQ1O1F6X5W7N2Z2145、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立，持續(xù)經營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCQ3F1U9W6J8C6C3HR8O3T10L7U10Z8F2ZA5N9F1W6X2Q7G1146、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCW2I3P1L7O9L9Y2HH4L4V8U6H9Y9J1ZQ3C9F8H8F9R5Z8147、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述

B.業(yè)務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口

C.風險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風險防線

D.風險管理不保持獨立性【答案】DCN1S3F10Y3M2L5N3HL4M2E7Y3I1E2W7ZF1A4L9C2F5K8H9148、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配

C.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCZ1R1P2A6I3R5H4HB10U10Y9L1V4Y4G2ZQ5H2J3Y2Z10F5I3149、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.系統(tǒng)性風險較高

D.風險識別和貸后管理難度大【答案】ACY7B5T4Q8E5Z6Z4HK9V2V7G5W7S10K10ZE5B9Z8Y3R3E3J1150、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型【答案】ACR6Q9N8Q5P4L3J6HX3F4A8Q4A8T4I2ZH2C4Z4G6U7J3J4151、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCB9E9R10O7U3A7C4HT2S10R2E10C5V10D8ZP1Q6Y6D4J2O5L6152、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCU4O8G10C3U5S2W9HV6N10C1D8G10M2L6ZZ6V9J7V1T3G3M9153、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACT1V8L3F4X2J9Z4HP2A5T8C8B7P9U4ZA10E10K2N3X10Q7Y9154、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】BCQ5E6P1P10F10T7J3HL8H4F5W2E3G2K9ZX8P5V2P4W5B6X2155、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACE5X6F7N4I1A3Q9HO8U6R3G4V1P3X8ZI2S6B7P6C5D5X1156、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標

D.人口增長率【答案】DCA9N2Q2Z5A10O10P5HP7H2E8X1T3U3B9ZK4J2U3A5Q2P10Z3157、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCK5N10F8K5N6X2J4HT4Z6Z7F9Q3B3L8ZZ7L5A9O7T9X5U10158、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACD6H5N10Q3R10J6G8HG8J6N1R2O10M5C7ZE7O8F6E3C6X6P3159、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率【答案】CCZ6G4K6U8I1B3P7HD9J9X9J5X1Z8D9ZK1I1V1Z9E10X3X8160、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險文化應當隨著內外部經營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCH3P4T1J5R1U5T6HT1A6Y6B2J10B7X4ZF8K6T4Y6L3M10J3161、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCG9K4K8B3I8U4B6HW10E10S1X5D5M5F5ZN5H3T1N2C6M8N7162、關于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性【答案】BCX6G8N10T10S10A8W6HF4V5R1Z7C3A4F8ZW3P8W1Y3K7I10O5163、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】ACG10D1Y3X10Y8W1W7HO8P5A3F3U4H8P7ZH4L7V7H9K4B7R5164、下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】CCN9U10G7H1A4O8A4HK5W5Z2F1L1W2A7ZL8A3T10O9O3G5F3165、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年【答案】CCZ5Z1F7N8Z10T4M10HM8H4K3J7M3J9A3ZH2H1I1P1I7Y6J3166、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】DCJ9W8F1V6Y2Y4D10HT5L2Z1Q9V9E7F10ZX10L7M4Z7O6C7K3167、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

B.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

D.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCV6L4Y10G4M7Z10H4HC7H4A8Q10G3O1G2ZW2H1E4M2C1L8Z8168、下列關于并行期信息披露要求描述