經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)清算子系統(tǒng)培訓(xùn)

1、清算子系統(tǒng)介紹經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)V2.0胡玉柱 方錫銀 彭立2009.09.22清算任務(wù)根據(jù)結(jié)算公司和交易所的數(shù)據(jù)，計(jì)算并更新客戶的保證金和股份余額。提供報(bào)表、查詢和交割的憑證數(shù)據(jù)。新版本新特征獨(dú)立的清算系統(tǒng)（清算服務(wù)器）7*24小時(shí)交易介紹流程清算架構(gòu)清算流程存管清算流程證券清算流程基金清算流程特殊表介紹小時(shí)交易清算實(shí)現(xiàn)其它說(shuō)明清算架構(gòu)hs_setths_settinit清算總體步驟存管清算-流程 存管前清算交易對(duì)賬交易對(duì)賬后處理 存管后清算導(dǎo)出準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)出清算對(duì)賬數(shù)據(jù)歸上日存管清算-交易對(duì)賬存管文件設(shè)置各個(gè)銀行接口轉(zhuǎn)入文件路徑轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到bktranscorrect表，平的數(shù)據(jù)在對(duì)賬過(guò)程中

2、刪除，保留不平的數(shù)據(jù)供查詢。Bktransdetails保留銀行原始數(shù)據(jù)，供轉(zhuǎn)賬入賬查詢。賬戶交易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到bkaccotradecorrect表賬戶狀態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到bkaccostatuscorrect表存管清算-交易對(duì)賬后處理實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)解凍功能解凍banktransfer表，未報(bào)，已報(bào)，待沖正數(shù)據(jù)存管負(fù)余額調(diào)整，針對(duì)建行接口證券清算-正常流程 清算準(zhǔn)備清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入清算處理結(jié)算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入結(jié)算處理清算入賬結(jié)算入賬清算后處理證券歸上日證券對(duì)賬證券清算-清算準(zhǔn)備數(shù)據(jù)同步到hs_settinit用戶中setttables配置數(shù)據(jù)源，表結(jié)構(gòu)： finance_type 金融品種 subsys_id_x

3、子系統(tǒng)編號(hào) table_name 表名 index_field 索引字段 remark 備注 特殊表：hs_asset.fundaccount,hs_asset.stockholder, hs_asset.ofstockholder數(shù)據(jù)量太大，采用增量同步。另外，此步會(huì)停止基金交易狀態(tài)。證券清算-清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入配置在hs_sett.exchfiles,file_kind=5,配置方式同06版清算數(shù)據(jù)包括買賣交易和回購(gòu)的數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)入到清算表hs_sett.business中，計(jì)算分筆費(fèi)用清算轉(zhuǎn)入每個(gè)請(qǐng)求包100筆記錄hp595機(jī)器轉(zhuǎn)入效率在40W筆/分鐘左右。證券清算-清算處理合并清算數(shù)據(jù)busin

4、ess，產(chǎn)生preclear，如果有未回交收，產(chǎn)生unpreclear計(jì)算費(fèi)用注： 采用這種方式解決了分筆成交的問(wèn)題，06版中分筆成交在前臺(tái)排隊(duì)，效率很低，當(dāng)分筆成交超過(guò)10000筆時(shí)，基本上不能做計(jì)算費(fèi)用，仍然采用賬號(hào)并發(fā)，每個(gè)請(qǐng)求包100個(gè)賬號(hào)，在中間層循環(huán)計(jì)算。hp595機(jī)器轉(zhuǎn)入效率在2000筆/秒左右。證券清算-結(jié)算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入配置在hs_sett.exchfiles,file_kind=6(結(jié)算）, file_kind=8（場(chǎng)內(nèi)開基）,配置方式同06版gh.dbf和sjshb.dbf需要配置在結(jié)算文件中處理除了買賣交易和回購(gòu)以外的數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)入到squarepreclear中，同時(shí)完成所有的

5、計(jì)算，如果有未回交收，產(chǎn)生unpreclear證券清算-結(jié)算處理過(guò)期代碼清理上海配售確認(rèn)處理待交收處理自動(dòng)購(gòu)回處理ETF網(wǎng)下資金認(rèn)購(gòu)每日處理ETF網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)每日處理ETF認(rèn)購(gòu)清算處理前臺(tái)收費(fèi)處理費(fèi)用分成處理利稅代扣處理證券清算-一級(jí)清算對(duì)賬上海買賣回購(gòu)及結(jié)算數(shù)據(jù)對(duì)賬上海深圳場(chǎng)內(nèi)開基數(shù)據(jù)對(duì)賬深圳買賣回購(gòu)對(duì)賬證券清算-清算入賬，結(jié)算入賬根據(jù)預(yù)入賬數(shù)據(jù)（preclear,squarepreclear），在存管系統(tǒng)和交易系統(tǒng)中入賬賬號(hào)并發(fā)入賬，入賬順序：存管入賬交易入賬清算入賬存管入賬：在賬戶存管系統(tǒng)中入賬，產(chǎn)生fundjour,stockjour,deliver等，fundjour和deliver

6、流水號(hào)一致交易入賬：訂單系統(tǒng)中入賬，產(chǎn)生fundrealjour,stockrealjour等。交易入賬日期是清算初始化日期（非交易初始化日期），流水號(hào)從1000000開始，流水號(hào)表為hs_secu.secuserialcountercp, hs_fund.fundserialcountercp。清算入賬： 產(chǎn)生清算系統(tǒng)在途表hs_sett.settunfinished，hs_sett.exofjour等。證券清算-入賬事務(wù)保證存管入賬完成后，在hs_asset.settlejour中記錄流水號(hào)，表明該流水已完成入賬；預(yù)入賬流水表real_status - 2交易入賬完成后，在hs_fund.

7、fundsettlejour, hs_secu.secusettlejour中記錄流水號(hào)；預(yù)入賬流水表real_status - 3清算入賬完成后，預(yù)入賬流水表real_status - 證券清算-清算后處理成本價(jià)計(jì)算清算子系統(tǒng)部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到存管子系統(tǒng)和交易子系統(tǒng) secuexchtotal-exchangetotal unpreclear-undeliver settunfinished-assetunfinished unpreclear-assetunfinished exofjour-assetunfinished settunfinished-repurchasejour settu

8、nfinished-ndeliverETF未申報(bào)處理延遲計(jì)息處理權(quán)益登記份額處理證券清算-證券歸上日證券相關(guān)的數(shù)據(jù)歸入到上日表目的是歸歷史不占用清算時(shí)間，可以在初始化完成后，做歸歷史操作上日表特征：cl_, 比如entrust上日表cl_entrust歸上日菜單還包括計(jì)算 e_correct_balance證券清算-證券對(duì)賬模式同06版，預(yù)處理轉(zhuǎn)入查詢轉(zhuǎn)入效率2W筆/秒左右基金清算-正常流程清算準(zhǔn)備上傳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出確認(rèn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入成交處理入賬處理清算后處理數(shù)據(jù)歸上日對(duì)賬處理基金清算-基金清算準(zhǔn)備將基金日終需要處理的委托等數(shù)據(jù)從hs_settinit同步到hs_sett用戶下面。 hs_settinit

9、.ofentrust、hs_settinit.ofstockholderup、hs_settinit.ofrationtime 分別同步到 hs_sett.settofentrust、hs_sett.settofstockholderup、hs_sett.settofrationtime清算準(zhǔn)備還重新計(jì)算資金預(yù)交收記錄的交收日期基金清算-基金上傳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出按照基金公司將客戶的賬戶委托導(dǎo)出為文件01（賬戶申請(qǐng)），交易委托導(dǎo)出為文件03（交易申請(qǐng)）和80（確權(quán)申請(qǐng)）?？梢灾貜?fù)操作，但是需要在基金清算準(zhǔn)備之后進(jìn)行。06版會(huì)置委托表狀態(tài)，2.0對(duì)委托表不做處理。基金清算-基金確認(rèn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入將基金公司返回的

10、各種確認(rèn)文件導(dǎo)入到清算系統(tǒng)中，即02（賬戶確認(rèn)）導(dǎo)入到表ofholderpreclear、04（交易確認(rèn)）和81（確權(quán)確認(rèn)）導(dǎo)入到表ofbusiness，06（紅利）的內(nèi)容導(dǎo)入到表ofdividend。賬戶確認(rèn)轉(zhuǎn)入和交易確認(rèn)轉(zhuǎn)入的配對(duì)策略：先根據(jù)申購(gòu)編號(hào)去委托表(settofentrust或settofstockholderup)里面取需要的信息；如果取不到，則從基金賬戶表(hs_settinit.ofstockholder)取信息；如果依然匹配不上，則報(bào)錯(cuò)返回?；鹎逅?基金成交處理處理當(dāng)日確認(rèn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入的ofbusiness、ofholderpreclear和ofdividend中的數(shù)據(jù)，生

11、成份額預(yù)入賬記錄(ofstockpreclear)和資金預(yù)入賬記錄(offundpreclear)。成交處理還同時(shí)處理電子合同的相關(guān)數(shù)據(jù)?；鹎逅?基金日終入賬逐條處理份額預(yù)入賬記錄(ofstockpreclear)和資金預(yù)入賬記錄(offundpreclear)，更新客戶的份額和資金。在入賬之前會(huì)更新基金份額的成本價(jià)(of_cost_price)。根據(jù)轉(zhuǎn)入的確認(rèn)數(shù)據(jù)生成交割表記錄(ofdeliver)。基金清算-基金清算后處理將清算系統(tǒng)的委托表的委托狀態(tài)、處理標(biāo)記等變動(dòng)的數(shù)據(jù)同步回存管和訂單系統(tǒng)，可參照【清算準(zhǔn)備】。hs_sett. settofentrust hs_ofund. ofent

12、rusths_sett. settofstockholderuphs_asset. ofstockholderuphs_sett. settofrationtime hs_ofund. ofrationtime基金清算-基金歸上日將當(dāng)天和基金相關(guān)的流水、委托等數(shù)據(jù)插入到對(duì)應(yīng)的上日表。將清算系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)歸入對(duì)應(yīng)的歷史表?；鹎逅?基金對(duì)賬份額對(duì)賬模式同06版：預(yù)處理-轉(zhuǎn)入查詢。新增資金對(duì)賬功能：處理基金公司發(fā)回的25（資金明細(xì)文件），將文件中的記錄和基金的資金預(yù)交收記錄(offundpreclear)進(jìn)行匯總核對(duì)。資金收市處理系統(tǒng)狀態(tài)更新（系統(tǒng)狀態(tài)變成日終狀態(tài)）資金日終處理轉(zhuǎn)賬未報(bào)處理轉(zhuǎn)賬計(jì)劃

13、自動(dòng)執(zhí)行客戶資金調(diào)撥（多賬戶存管）資金數(shù)據(jù)歸上日存管清算-導(dǎo)出準(zhǔn)備&數(shù)據(jù)導(dǎo)出導(dǎo)出準(zhǔn)備 生成fundbkclear表，每個(gè)發(fā)生資金變動(dòng)客戶數(shù)據(jù)，供數(shù)據(jù)導(dǎo)出使用。數(shù)據(jù)導(dǎo)出 根據(jù)銀行接口，導(dǎo)出各個(gè)銀行的數(shù)據(jù)。相關(guān)配置在bkresultset、bkresultfields、bkresultcondition存管清算-清算對(duì)賬&數(shù)據(jù)歸歷史清算對(duì)賬 清算結(jié)果發(fā)送給銀行后，銀行返回的不平數(shù)據(jù)，需要證券調(diào)整。主要是資金全量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)歸歷史 存管清算所用的臨時(shí)表數(shù)據(jù)，歸歷史，歷史數(shù)據(jù)保留5個(gè)交易日。資金初始化執(zhí)行具體交易無(wú)關(guān)的初始化操作，是證券初始化、基金初始化等的基礎(chǔ)。資金初始化按照子系統(tǒng)并發(fā)執(zhí)行初始化資金初

14、始化業(yè)務(wù)處理利息積數(shù)更新資金流水反向操作處理代理人賬戶清理轉(zhuǎn)賬計(jì)劃自動(dòng)執(zhí)行 注：將業(yè)務(wù)處理從初始化中分開，業(yè)務(wù)處理報(bào)錯(cuò)時(shí)，不影響初始化狀態(tài)更新。業(yè)務(wù)報(bào)錯(cuò)時(shí)，界面上可以重做。證券初始化執(zhí)行證券業(yè)務(wù)初始化，需要先執(zhí)行資金初始化證券初始化按照子系統(tǒng)并發(fā)執(zhí)行初始化證券初始化業(yè)務(wù)處理 反向操作流水處理 回購(gòu)預(yù)解凍處理 注：和資金初始化類似，將業(yè)務(wù)處理從初始化中分開。基金初始化刪除當(dāng)天和基金相關(guān)的流水和已處理的委托。處理基金份額自動(dòng)解凍?；鸲〞r(shí)定額觸發(fā)預(yù)處理：確定哪些定時(shí)定額當(dāng)天需要觸發(fā)，并改變觸發(fā)標(biāo)志(exceedflag)為1。將基金交易參數(shù)表的日期更新為當(dāng)天，運(yùn)行狀態(tài)更新為正常運(yùn)行狀態(tài)?；鸫a初

15、始化處理基金公司發(fā)來(lái)的行情文件，更新基金代碼和行情信息。根據(jù)新的基金凈值，更新基金份額的市值(market_value)。查找需要觸發(fā)的定時(shí)定額記錄，做觸發(fā)處理。特殊表介紹-1hs_sett.settexcharg證券清算參數(shù)配置表，主要字段為交易類別，清算初始化日期，不提供修改，證券日終界面可查看到hs_sett.exofjour場(chǎng)內(nèi)基金申贖申請(qǐng)表，只有申請(qǐng)數(shù)據(jù)，贖回、強(qiáng)制贖回等資金延遲交收數(shù)據(jù)在unpreclear中hs_sett.settunfinished清算未完成表，集合了以前版本中的undeliver,bondjour,impawnjour,repursejour等等數(shù)據(jù)hs_se

16、tt.unpreclear未回交割數(shù)據(jù)，場(chǎng)內(nèi)基金贖回紅利等資金未交收數(shù)據(jù)，新三板未交收數(shù)據(jù)特殊表介紹-2hs_asset.deliver交割表，未回交割當(dāng)天記錄4011,4012流水，交收記錄4001,4002流水。 記錄deliver數(shù)據(jù)原則:日終產(chǎn)生交割流水，包括若干資金流水(前臺(tái)收費(fèi)，場(chǎng)外數(shù)據(jù)劃入劃出等) 。 獲取deliver數(shù)據(jù)原則:如果聯(lián)合fundjour表，則限制deliver業(yè)務(wù)標(biāo)志大于4000；否則，全部取。hs_user.sysnodedeploy系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)部署表。該表配置節(jié)點(diǎn)與子系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，對(duì)于訂單子系統(tǒng)與節(jié)點(diǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系一定要與實(shí)際的網(wǎng)關(guān)配置匹配。清算中按照子系統(tǒng)并發(fā)的

17、功能依賴該表：清算數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、證券初始化、資金初始化、證券歸上日、資金歸上日等。詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)V20_日終表說(shuō)明.doc小時(shí)交易清算實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面：清算完成前可以做下一天的交易清算過(guò)程中，不需要暫停交易清算主要解決入賬資金連續(xù)問(wèn)題：入賬更改當(dāng)前資金的同時(shí)，反向沖正實(shí)時(shí)變動(dòng)資金。保證每筆入賬時(shí)，可用資金不變化。初始化根據(jù)白天交易和晚上沖正的軋差，調(diào)整可用資金，實(shí)現(xiàn)資金凍結(jié)的回收。小時(shí)交易清算實(shí)現(xiàn)例子例如：白天買入凍結(jié)2000元，則記錄fundrealjour-2000，business_flag = 0晚上清算成交 1000元，這記錄fundrealjour兩筆：-1000, busin

18、ess_flag = 4002； , business_flag = 0初始化根據(jù)business_flag = 0的匯總發(fā)生金額-1000,增加可用資金1000注：對(duì)白天所有操作要求，對(duì)需要晚上重算的業(yè)務(wù)，主要是交易凍結(jié)、前臺(tái)收費(fèi)等，實(shí)時(shí)凍結(jié)資金業(yè)務(wù)標(biāo)志為0，其它業(yè)務(wù)，一定不能是0。詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)V20_證券724小時(shí)交易方案.doc日終外掛-1為了支持在日終清算期間調(diào)用非日終清算的功能，并且減少日終代碼的修改，日終支持根據(jù)配置調(diào)用功能。功能配置在hs_sett.externfunc表中，在日終每個(gè)步驟結(jié)束后，調(diào)用這些功能。支持外掛的模塊： 證券日終、基金日終、資金日終、存管日終。外掛配置hs_sett.externfunc： order_no number(10) 順序號(hào)，從0開始，如果相同階段執(zhí)行的功能，順序號(hào)小的先執(zhí)行，相同的并發(fā)執(zhí)行。 exchange_type varchar2(4) 交易類別， 資金日終 0 service_no number(10) 功能號(hào)（邏輯服務(wù)號(hào)） stage_flag char(1) 階段標(biāo)志，見(jiàn)方案設(shè)計(jì)：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)V20_日終處理標(biāo)志.doc remark varchar2(2000) 備注，一般寫服