布林帶交易系統(tǒng)的設計

1、布林帶交易系統(tǒng)的設計這是個基于布林帶(Bollinger Bands)為股票市場設計的系統(tǒng)，但也適用于外匯交易(一) 、內(nèi)容介紹1、一些市場概念2、布林帶和其他指標3、布林帶指標：帶寬指標、 %B指標4、交易系統(tǒng)(1) 、突破交易系統(tǒng)(2) 、跟勢交易系統(tǒng)(3) 、逆轉(zhuǎn)父易系統(tǒng)5、過濾及建立關(guān)注目標列表內(nèi)容介紹 Introduction 一些市場概念 布林帯(Bollinger Bantis)和其它指標 布林帯指標：帯寬(Bandwickh)指標、指標 交易系統(tǒng)；突破(Breakouts) » 跟勢(Trend following) 和逆轉(zhuǎn)(Reveasals) 過濾及建立關(guān)注H標列

2、表（二）、一些市場概念有效的交易需要?Trading Effectively 一 Requires ?- -我們需變知道M場的現(xiàn)狀*如冇無趨勢答我們應有-個和應的交劾計劃去處理帀場的現(xiàn)狀-這個交易讓劃應該被徹底檢測過我們應該嚴格執(zhí)行這個交易訃劃我們不應該逆勢操作Going against the trend逆勢冇代價-costs money大部分的人都在重刼做同樣的嗨情所以 非?？赡芤苍诜竿瑯拥腻^謀任何牛帀的跟勢交劾系統(tǒng)不會對熊市有同樣的效果我們應適應帀場的現(xiàn)狀(三) 、布林帶1、布林帶摘要布林帶摘要(1)Bollinger Bands - Summary布林帶在幾乎所何的金融市場中都足一個強

3、有力的分 析T具*它根據(jù)統(tǒng)計出的概率來識別波動性(Volat訂ity) 的高*低。布林帯能在不同的時間段中便用，結(jié)合-蘭英它的技 術(shù)指標后能規(guī)劃出既穩(wěn)健乂靈活的交易方法。布林帯摘翌(2)Bollinger Bands- Summary布林帶是John Bollinger在1983年發(fā)明的布林帶包搖一條20吋段收市價的簡單移動平均線SMA(20)上帶是在SMA的2個標準偏差(Standard Deviat ion) 之上下帯是在SMA的2個標褓偏差之下88-89%的價格變化都在布林上.F帶Z間布林帶陡跟蹤趨勢也能顯示審場波動強度88%-89%的價格變化都在布林上、卞悄2閭-2、布林帶特征布林帶的

4、特征Bollinger Bands - Characteristics*根據(jù)價格波動的強烈狀況.布林上.下帯之問的距離 會收窄或放寬-波動小,跆離窄波動大，距離寬強波動一般會銀著弱波動 ±, F帯通常會顯示帀場的絕對或相對鼠高.最低價價格可以沿布林上.下帯上升或F降3、布林帶參數(shù)布林帶參數(shù)Bollinger Bands布林帶中簡單移動平均 線的時段可以改變*面 此時標準偏差也應作相 應犠調(diào)整，例如； SMA Std Deviation 202(默認值101.9502.1葉鈿呵何gMS對布林帯的沒解 Bollinger Bands 一Popular Misconceptions巧價格接

5、觸到布林n下 帯時不一重會逆轉(zhuǎn).而事 實上經(jīng)常會是一個很好的 開倉時機(四) 、布林帶指標布林帶兩大指標：(1) 、BWidth-布林帶寬(2) 、%B布林極限布林帶指標Bollinger Band Indicators價格在布H h.下帶之間的郴對位置能給出一些 比較確逛的參數(shù)來設計-個穩(wěn)健的交助系統(tǒng)這個指標顯示偷格接 觸或究破了布林上、 中、下帶Bandwidth （寬帶）這個折標顯示了價格波動 的強、弱狀況1、Ba nd Width 帶寬Bollinger Band Indicators- Band WidthBollinger Band Indicators 帶寬指標Band Widt

6、h這個牯標計算了布林帶的帶寬計算公式；（布林上帶-布林下帶）/布林中帶（簡單移動平均錢）數(shù)值和上.下帶距離成正比當指標顯示帶童比較窄時應準備價格波動會加劇，甚至開始 另一個趨勢當上、下帶傾斜角度（向上或向下）改變時顯示了上一個趨 勢己結(jié)東BWidth 布林帶寬 N=20,1,100; P=2,1,10 DZH MID := MA(CLOSE,N);UPPER:= MID + P*STD(C,N);LOWER:= MID - P*STD(C,N);BWIDTH:(UPPER-LOWER)/MID,COLORWHITE;原理：帶寬指標以相對概念描述了布林帶寬度的變化。用法（DZH）:1當布林線帶寬

7、迅速放大，帶寬值處于六個月來的新高時，常常意味著布林線處于異動狀態(tài)，處 于波動率較高的階段，此時市場運行趨勢發(fā)生反轉(zhuǎn)的可能性很大；2、當布林線愈收愈緊時，常常意味著市場將發(fā)生反轉(zhuǎn)。一旦布林線寬突然放大，隨之而來的是市 場運行趨勢的反向變化；3、帶寬還有一個作用是能預示一波強勁趨勢的結(jié)束。當市場強勢趨勢形成后，常常會導致市場敏 感性增強，從而導致布林線帶寬以夸張的方式增大，此時布林線的下軌出現(xiàn)轉(zhuǎn)頭向下，市場趨勢可以暫 時結(jié)束。WIDTH 用法（TDX）:1、極限寬主要的作用在于輔助布林線搜索即將發(fā)動行情的個股；2、極限寬的極限數(shù)據(jù)隨個股不同而不同，使用者應自行觀察后判定；3、 一般情形下，當極限

8、寬下跌至3%左右的水平時，該股隨時有爆發(fā)大行情的可能；4、布林線、布林極限、極限寬三者構(gòu)成一組指標群，必須合并使用。Bollinger Bands Squeeze using 擠壓區(qū)Band Width找出過去6個月中（或更 短KJ時間）布林帶最窄的 區(qū)域，這就是擠壓區(qū)（丸 ueeze）時往往表示了任布林帶寬較人而布林下帶的方 向由上改為F時往往表示丁hfl 趨勢已結(jié)束.在布林帯寬較大而命林上帶的方 向由向下改為向卜降超外已經(jīng)結(jié)束趨勢的終結(jié) Bollinger Band Width End of a Trend * *1H4WIMI2、 B布林極限Bollinger Band Indicato

9、rs- %B原理:%B描述了市場的最新價格在布林線中所處的位置。源碼：%B 布林極限 N=20,1,100;P=2,1,10; DZHMID := MA(CLOSE,N);UPPER:= MID + P*STD(C,N);LOWER:= MID - P*STD(C,N); BB:(C-LOWER)/(UPPER-LOWER),COLORWHITE;%B的大小可以看出當前價格所處于布林線中的位置 %b=1時，表示最新價位于上軌；%b=0時，表示最新價位于下軌；%b=0.5時，表示最新價位于中軌；%b大于1時，表示最新價位于上軌之上；%b小于1時，表示最新價位于下軌之下；%b=1.1時，表示股價超

10、出上軌10%。%b=-0.15時，表示股價跌破下軌15%。%B指標Bollinger Band Indicators %BCalculates where tlie current dodng price is inrelation to the Bands這個指標計算了現(xiàn)曲收帀價和柑林帶之間的關(guān)系 計更公式匸(收市價 布林F帶)/ (布林上帶-布林= 1.0收市價=布林上帶(價格接觸到布林上帯)%B = 0.0收市價=布林下帶(價格接觸到布林下帶)B = 0-5收布價二布林中帶(價格接觸到簡單-乎均移動線= L1收市價趙過柑林上帶10%B = -0.10 收市價低于布林F帶1皿用法：1、當

11、B大于1, II指標呈負值，應堅決賣出；2、股價創(chuàng)新低，而 B卻未見新低，為止跌買入信號BB 用法（TDX ）:1、布林極限主要的作用在于輔助布林線辨別股價買賣點的真?zhèn)?2、 BB>100，代表股價穿越布林線上限；BB<0，代表股價穿越布林線下限;3、當BB 一頂比一頂?shù)蜁r，股價向上穿越布林上限所產(chǎn)生的賣出信號，可靠度高;4、當BB 一底比一底高時，股價向下穿越布林下限所產(chǎn)生的買進信號，可靠度高;5、布林線、布林極限、極限寬三者構(gòu)成一組指標群，必須配合使用。(五) 、交易量指標一些有關(guān)交易量的指標會經(jīng)常和布林帶一起使用來確定布林指標所顯示的市場狀況。常用的交易量 指標有：1、OBV

12、 ( On Bala nee Volume)能量潮2、 AD ( Accumulation Distribution )3、 MFI ( Money Flow Index )資金流量指標4、II (In traday In ten sity )當日成交密度其他指標：1、ATR真實波幅2、SAR拋物轉(zhuǎn)向3、AD (累積 /派發(fā)指標)AD:SUM(CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE)/(HIGH-LOW)*VOL,0);交易量指標 Bollinger Bands and Volume Indicators一些有關(guān)交易応的指杯會 經(jīng)常和布林帶一起使用來 輛腔和林指標所顯示的帀 場狀況.常用

13、的交易燦指 標有Indicators like:OBV Oil bal aiice volumeADI Accininilatiaii Di stributioiiMFI - Money Flow Index II Intraday Intensity（六）、交易系統(tǒng)交易系統(tǒng) Trading Systcrms利用布林指標和交鬭址描標共設訃了弋個交易系統(tǒng)* 突破交易(BrEukouL Trading systerm)跟勢交易系統(tǒng)(TiEiici Following systerm)* 逆轉(zhuǎn)交揚系統(tǒng)(Trend Reversal systerm)1、突破交易系統(tǒng)（1）在布林帶比較窄的時候，等待價格

14、向上或向下突破，在確認后開倉。 注意“假突破”。（2）擠壓區(qū)的突破：把正在擠壓區(qū)的股票列表，注意這個表格，并用交易量指標來確 認突破。（3）當突破支撐或壓力時，要注意好價格的快速變化。買單：當價格向上突破擠壓區(qū)時，可作買單。止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標、真實波動幅度均價和布林下帶。賣單：當價格向下突破擠壓區(qū)時，可作賣單。止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標、真實波動幅度均價和布林上帶。過濾及建立關(guān)注目標列表*8015 001 8J 204 00Patrick (potd gtp)勾叵:園突破交易系統(tǒng) Bollinger band Volatilty Breakout Tradi

15、ng System在布林帯比較窄的 時候等待價格向上或向下突破在確認突破后開倉注意“假突破”Bollinger Band - Breakout from擠壓區(qū)的突破 “the Squeeze" Tips把正處在擠壓區(qū)的股票（貨幣）列表注意這個表格，并用交易屋指標來確認突破當突破支撐或阻力時耍準備好價格的快速變化圧匡時可做賣單止損或追蹤止損位可參考真實波動幅質(zhì)均值 ，布林上帶突破系藐賣單 Bollinger band Volatilty Breakout Trading System Short.叩I1,*'4aqiTOFT愎尿，訂汕b d拠iu i訕1liii_ 亠Jilhp

16、突破系統(tǒng)買單 Bollinger band Volatilty Breakout Trading System - Long當價格向上突破擠 壓區(qū)時可做買單 止損或追琮止損往 可參考拋物線轉(zhuǎn)向指標 真實波動浮動均值 布林下帶2、跟勢交易系統(tǒng)買單：當B>0.8, MFI>80時，可作買單。止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標、真實波動幅度均價和布林下帶賣單：當%B<0.2，MFI<20時，可作賣單。止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標、真實波動幅度均價（ATR）跟勢交易系統(tǒng)買單Bollinger bandTrend Following System - Long.

17、拋物線轉(zhuǎn)向指標*真實波動浮動均值布林下帶當MF I>80時做買單止狽或追躥止損僅可參考跟勢交易系統(tǒng)賣單Bollinger bandTrend Following System Short止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標、真實波動幅度均價（ATR）止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標、真實波動幅度均價（ATR）止損：止損或追蹤止損位參考拋物線轉(zhuǎn)向指標、真實波動幅度均價（ATR）當HB<0. 2, MFK20BJ可 做賣單止損或追蹤止損位可參 考=*拋物線轉(zhuǎn)向指標-真實被動浮動均值3、逆轉(zhuǎn)交易系統(tǒng)買單：當B=O, 11%之類的指標出現(xiàn)正背離時，可作買單賣單：當%B=1，II%之類的指標出現(xiàn)負背離時，可作賣單Shb=o. i理之類的指標岀 觀正背離(P ositive dive rgence)時可做買單逆轉(zhuǎn)交易系統(tǒng)買單Bollinger bandTrend Reversal System - Long'1 J*I JI、4 flb.1J (斥時1 丹1'ir111b-ifnf-1I叩憶 j:.J J.i .，h mh"-l|l| I I11； J i逆轉(zhuǎn)交易系統(tǒng)妻單Bollinger bandTrend Reversal System - Short當砂i, i理之類的指標 岀現(xiàn)負背離(Pos