《風險管理》高頻考題(5)上課講義

1、2016 年銀行從業(yè)資格考試初級風險管理高頻考題(五 )一、單項選擇題1. 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為 () 三類。A. 個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款B. 個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風險貸款、循環(huán)零售貸款C. 個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款D. 個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款1. C 解析 個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大 類，所以C項正確。2. 下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)的是 () 。A. 信用風險識別B. 信用風險計量C. 信用風險監(jiān)測D. 信用風險控制2. B解析信用風險計量是現(xiàn)代

2、信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。3. 商業(yè)銀行客戶信用評級是 () 對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價， 反映客戶違約風險 的大小。A. 商業(yè)銀行B. 專家C. 債務人D. 客戶3. A 解析客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違 約風險的大小，所以 A項正確。4. 客戶信用評級對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是() 。A. 4CsB. 5CsC. 6CsD. 7Cs4. B解析目前所使用的對企業(yè)信用分析的 5CS系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)， 所以B項正確。5. 假定某部門當年的銷售收入為 200萬元，銷售成本為 120萬元，其銷售毛利率為 () 。

3、A. 30%B. 40%C. 45%D. 50%5. B 解析 銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/ 銷售收入， 所以銷售毛利率 =(200-120)/200=40% ，所以 B 項正確。6. 下列關于違約概率說法錯誤的是 () 。A. 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B. 巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1 年期違約概率與 3個基點中的較高者C. 計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D. 違約概率與違約頻率不是同一個概念6. C 解析違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性， 巴塞爾新資本協(xié)議 中，違約概率被具體

4、定義為借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 3 個基點中的較高者，所以 AB項正確計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤；與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗的結果，違 約概率是分析模型作出的事前預測，所以D項正確。7. 關于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結論是 () 。A. 斯克拉定理B. 坎德爾系數(shù)C. 信用風險組合模型D. 違約相關性7. A解析關于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結論是斯克拉定理，所以A項正確。8. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采用() 。A. 評級方法和評分方法B. 評級方法和評級方法C. 評分方法

5、和評級方法D. 評分方法和評分方法8. A 解析按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方 法，所以A項正確。9. 壓力測試主要采用敏感性分析和 () 兩種方法。A. 制作數(shù)據(jù)清單B. 情景分析方法C. 失誤樹分析法D .專家調(diào)查分析法9. B 解析壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。10. CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的 (.) 表示。A. 資產(chǎn)規(guī)模B. 信用等級C. 盈利水平D. 行為評分10. B 解析 CreditMetrics 模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的信用等級來表示。二、多項選擇題1. 集團法人

6、客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有() 。A. 內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔保十分普遍C .真實財務狀況難以掌握D .系統(tǒng)風險性低E. 風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小1. ABC解析與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內(nèi)部關聯(lián) 交易頻繁， 連環(huán)擔保十分普遍， 真實財務狀況難以掌握， 系統(tǒng)風險性高，風險識別和貸后管 理難度較大，所以 ABC正確，DE錯誤。2. 根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為 () 。A. 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表B .銷售活動的現(xiàn)金流量表C. 投資活動的現(xiàn)金流量表D. 資金活動的現(xiàn)金流量表E. 融資活動的現(xiàn)金流量表2. ACE解析根據(jù)大多數(shù)國

7、家的標準，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的 現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。3. 商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了 () 三個主要發(fā)展階段。A. 專家判斷法B. 信用評分模型C. 專家調(diào)查列舉法D. 違約概率模型分析E. 情景分析法3. ABD解析商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析 三個主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項指風險識別常用的方法。4. 下列關于客戶信用評級的說法正確的是 () 。A. 客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)B. 客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C. 客戶評級的評價目標是客戶違約風險D. 客戶評價結果是信用等級和違約概

8、率E. 客戶信用評級反映客戶違約風險的大小4. BCDE解析信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確；客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小， 評價主體是商業(yè)銀行， 客戶評級的評價目標是客戶違約風險， 客戶評價結果是信用等級和違 約概率，所以 BCDE正確。5. 違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括 () 。A. 二項分布檢驗B. 卡方分布檢驗C .正態(tài)分布檢驗D .均勻分布檢驗E. 檢驗給定年份某一等級 PD預測準確性5. ABCE解析違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年

9、份某一等級 PD預測準確性、檢驗給定年份不同等級 PD預測準確性 等。6. 在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括() 。A. 綠色預警法B. 紅色預警法C. 藍色預警法D. 黑色預警法E. 紫色預警法6. BCD解析在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括 紅色預警法、藍色預警法、黑色預警法，所以BCD正確。7. CreditPortfo1ioView 模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一， 這一模型認 為違約率取決于 () 。A. 宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)B. 宏觀變量的前景預測C. 對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革D. 僅影

10、響單個宏觀變量的沖擊或改革E. 單個借款人的信用評級7. ACD解析CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、 僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。8. 信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成， 當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有 () 。A. 6C 法B. 客戶信用評級方法C. 貸款分類方法D. 信用評分方法E. 組合管理方法8. ABCD解析信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多

11、方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時， 需要借助的方法有 6C法、客戶信用評級方法、 貸款分類方法、信用評分方法，所以 ABCD正確。9. 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有() 。A. 統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制B. 掌握充分信息，避免過度授信C. 主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D. 盡量少用抵押，爭取多用保證E與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關關聯(lián)交易9. ABC解析商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有統(tǒng)一識剮標準，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責對集團有關信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)

12、以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。10. 信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移 /對沖信用風險的金融工具，下列屬于信用衍生品的是() 。A. 信用違約互換B. 總收益互換C. 成本收益互換D .信用價差衍生產(chǎn)品E. 信用聯(lián)動票據(jù)1O.ABDE解析信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風險的金融工具。 信用違約互換、總收益 互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。三、判斷題1. 對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和財務比率進行分析的。()1. X 解析對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損益袁進行分析的。2. 流動比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動關系。 ()

13、2. X 解析 流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動關系。3. 保證這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。()3. X 解析 留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。4. CreditMonitor 模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。()4. X 解析 風險中性定價理論的核。思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。5. 同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質(zhì)存在差異。()5. X 解析同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差巳異。6. 債項評級可以反映債項本身

14、的交易風險， 不能同時反映客戶信用風險和債項交易風險。 ()6. X 解析 本題是考查考生債項評級的知識點。 債項評級可以反映債項本身的交易風險， 也 可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。7. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、 違約概率模型分析蘭個主要發(fā)展階段。 ()7. V 解析本題是對商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷 7 專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。8. 中國人民銀行貸款風險分類指導原則規(guī)定，從 2001 年起，在我國各類銀行全面施行 貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關注、逾期、壞賬和呆賬。()8.

15、X 解析 中國人民銀行貸款風險分類指導原則規(guī)定，從2001 年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關注、次級、可疑、損失。9. 組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。()9. V 解析本題考查信用風險組合模型。由于存在風險分散化效應， 投資組合的整體風險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風險的簡單加總。10. 個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關系人冒充客戶，通過虛假購買的 方式套取銀行貸款的行為。 ()10. X 解析 個人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關系人冒充客戶，通 過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。11. 集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的

16、大量資產(chǎn)重組、并購以及債務重組屬于縱向一體化集團的關聯(lián) 交易。 ()11. X 解析 集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務重組屬于橫向一體化集 團的關聯(lián)交易。12. 一個債務人只能擁有一個債項評級。 ()12. X 解析一個債務人可以有多個債項評級。13. CreditMonitor 模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期 權。 ()13. V解析CreditMonitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權。14. 信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ()14. X 解析 信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。15. 良好的風險報告路

17、徑應采取橫向報送與縱向傳送相結合的矩陣式。()15. X 解析 良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構。16. 貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構這三個方面形成均衡定價的主要力量。()16. V解析貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構這三個方面形成均衡定價的主要力量。17. 信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。 ()17. X 解析 信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。18. 在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這 里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。 ()18. X 解析 在設定組合集中度限額的程序中，首

18、要的一步就是按某組合雛度確定資本分配 權重，這里“資本分配”中的資本是指下一年度的銀行資本。19. 某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 ()19. X 解析 某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。20. 秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個變量之間的 相關程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 ()20. X 解析秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個變量之 間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。參考答案及解析一、單項選擇題1. C 解析個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、

19、循環(huán)零售貸款三大 類，所以C項正確。2. B解析信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。3. A 解析客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，所以 A項正確。4. B解析目前所使用的對企業(yè)信用分析的5CS系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項正確。5. B 解析 銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/ 銷售收入， 所以銷售毛利率 =(200-120)/200=40% ，所以 B 項正確。6. C 解析違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 3 個基點

20、中的較高者，所以 AB項正確計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤；與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗的結果，違 約概率是分析模型作出的事前預測，所以D項正確。7. A解析關于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結論是斯克拉定理，所以A項正確。8. A 解析按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方 法，所以A項正確。9. B 解析壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。10. B 解析 CreditMetricS模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的信用等級來表示。二、多項選擇題1. ABC解析與單一

21、法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內(nèi)部關聯(lián) 交易頻繁， 連環(huán)擔保十分普遍， 真實財務狀況難以掌握， 系統(tǒng)風險性高，風險識別和貸后管 理難度較大，所以 ABC正確，DE錯誤。2. ACE解析根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的 現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。3. ABD解析商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析 三個主要發(fā)展階段，所以 ABD正確；CE項指風險識別常用的方法。4. BCDE解析信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確；客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評

22、價，反映客戶違約風險的大小， 評價主體是商業(yè)銀行， 客戶評級的評價目標是客戶違約風險， 客戶評價結果是信用等級和違 約概率，所以 BCDE正確。5. ABCE解析違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等級 PD預測準確性、檢驗給定年份不同等級 PD預測準確性6. BCD解析在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括紅色預警法、藍色預警法、黑色預警法，所以BCD正確。7. ACD解析CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對

23、整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、 僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。8. ABCD解析信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時， 需要借助的方法有 6C法、客戶信用評級方法、 貸款分類方法、信用評分方法，所以 ABCD正確。9. ABC解析商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有統(tǒng)一識剮標準，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全 面負責對集團有關信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。10. ABDE解析信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風險的金融工具。 信用違約互換、總收益互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。三、判斷題1. X 解析對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損益袁進行分析的。2. X 解析流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動關系。3. X 解析 留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。4. X 解析 風險中性定價理論的核。思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。5. X 解析 同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆