銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-72

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-72

1、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用的有（）O【多選題】

A.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

B.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力

C.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯?業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用：（1）健全

的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值；（2）良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是

商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營

模式；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)；（5）風(fēng)險(xiǎn)

管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。

2、客戶信用評級(jí)所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素不包括

（）o【單選題】

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

正確答案:A

答案解析:客戶信用評級(jí)所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素包

括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。選項(xiàng)A：聲譽(yù)是指某種事

物在他人看來的印象、聲望，與市場因素不相關(guān)。

3、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)頒布的《關(guān)于資本協(xié)議的市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，

市場風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪幾種風(fēng)險(xiǎn)？（）?！径噙x題】

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

E.股票風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C、D、E

答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表

內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)

險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種（選項(xiàng)ACDE正確）。選項(xiàng)B：結(jié)算風(fēng)

險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

4、自我評估工作應(yīng)及時(shí)開展，評估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動(dòng)應(yīng)及時(shí)

實(shí)施，對實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤指的是（）原則?！締芜x題】

A.全面性

B.及時(shí)性

C.重要性

D.客觀性

正確答案:B

答案解析:自評工作需要堅(jiān)持的原則：（1）全面性。自我評估范圍應(yīng)

包括各級(jí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)，原則上覆蓋所有'業(yè)務(wù)品種。（2）及

時(shí)性。自我評估工作應(yīng)及時(shí)開展，評估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動(dòng)應(yīng)

及時(shí)實(shí)施，對實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤（選項(xiàng)B正確）。（3）客觀性。自

我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)?/p>

管理行動(dòng)。（4）前瞻性。自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變

化因素。（5）重要性。自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易

發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

5、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于授信業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險(xiǎn)只存在于柜臺(tái)業(yè)

務(wù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存

在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中；操作風(fēng)險(xiǎn)廣

泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能

給商業(yè)銀行帶來盈利。

6、對于超限額的處置，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)組織落實(shí)?！締芜x題】

A.合規(guī)管理部門

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.內(nèi)部控制部門

D.監(jiān)管部門

正確答案:B

答案解析:對于超限額的處置，應(yīng)由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)（選項(xiàng)

B正確）。

7、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營特點(diǎn)相適應(yīng)，原則不包括（）o

【單選題】

A.側(cè)重披露總量指標(biāo)

B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

C.暫不披露機(jī)密指標(biāo)

D.延緩披露機(jī)密指標(biāo)

正確答案:D

答案解析:銀行機(jī)構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營特點(diǎn)相適應(yīng)，原則是：側(cè)重

披露總量指標(biāo)、謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)、暫不披露機(jī)密指標(biāo)。選項(xiàng)D：延

緩披露機(jī)密指標(biāo)是混淆選項(xiàng)，不屬于銀行機(jī)構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營

特點(diǎn)相適應(yīng)的原則。

8、以下貸款定價(jià)的公式，正確的是（）?！締芜x題】

A.貸款的定價(jià)=（費(fèi)金成本■資金收益）/貸款額

B.貨款的定價(jià)=（獎(jiǎng)金成本十經(jīng)營成本）/貸款額

C.貸款的定價(jià)=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本）/貸款額

D.貸款的定價(jià)=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D符合題意。貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)

險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額

9、操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不包括()o【單選題】

A.員工技能

B.客戶滿意度

C.地區(qū)數(shù)量

D.產(chǎn)品市場份額

正確答案:D

答案解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿

意度、市場變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程

度、自動(dòng)化水平等。選項(xiàng)D：產(chǎn)品市場份額不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)

指標(biāo)。

10、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通