銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-70

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》歷

年真題和解析答案0411-70

1、聲譽(yù)危機(jī)管理只有在銀行發(fā)生聲譽(yù)危機(jī)時(shí)才會(huì)發(fā)生作用，沒(méi)有危機(jī)

發(fā)生時(shí)，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不會(huì)給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:無(wú)論聲譽(yù)危機(jī)何時(shí)發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管理

規(guī)劃時(shí)，很多潛在風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，這有助于

最大限度地避免或延緩危機(jī)的到來(lái)。從這個(gè)意義上講，聲譽(yù)危機(jī)管理

規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了相當(dāng)可觀的附加價(jià)值。

2、商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是()o【單選

題】

A.客戶(hù)身份識(shí)別制度

B.大額交易與可疑交易報(bào)告制度

C.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度

D.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括：客戶(hù)

身份識(shí)別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度；客戶(hù)身份資料和交易

記錄保存制度；客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度：反洗錢(qián)宣傳播訓(xùn)制度；

反洗錢(qián)保密制度；反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度；反洗

錢(qián)崗位職責(zé)制度；反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客

戶(hù)身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和

風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分別統(tǒng)計(jì)/計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況，

交易賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與返檢檢驗(yàn)，壓力測(cè)試開(kāi)展情況，限額執(zhí)行情況，

全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析，銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)分析，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理建議

等。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：按業(yè)務(wù)、部門(mén)、

地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分別統(tǒng)計(jì)/計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧

情況，交易賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與返檢檢驗(yàn)，壓力測(cè)試開(kāi)展情況，限額執(zhí)行

情況，全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析，銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)分析，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管

理建議等。

4、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)基本特征，其中之一就是：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)

濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)別風(fēng)

險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)

蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶

值等情況引發(fā)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)體系中的國(guó)家或地區(qū)，是指不同的司法管轄

區(qū)或經(jīng)濟(jì)體，因此同一國(guó)家不同司法管轄區(qū)或者經(jīng)濟(jì)體也可能引發(fā)國(guó)

別風(fēng)險(xiǎn)。

5、2005年6月17日萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信

用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張

信用卡用戶(hù)的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)?！締?/p>

選題】

A.執(zhí)行、交割和流程管理事件

B.外部欺詐事件

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.內(nèi)部欺詐事件

正確答案:B

答案解析:外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要

件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。題

干所述為外部欺詐事件（選項(xiàng)B符合題意）；執(zhí)行、交割和流程管理

事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商

及銷(xiāo)售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件；信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技

系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、

服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所

導(dǎo)致的損失事件；內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)

章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類(lèi)事件至少涉及內(nèi)部一方，

但不包括歧視及差別待遇事件。

6、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于

信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤：信用風(fēng)險(xiǎn)雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的

風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，但其在很大程度上由個(gè)案因素決定。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)

險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少旦不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

7、()是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本

量，也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相

等的資本?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會(huì)計(jì)資本

D.賬面資本

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)

期損失的資本量，也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非

預(yù)期損失額相等的資本。選項(xiàng)A：監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算

的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿(mǎn)足監(jiān)管的最低要求。選項(xiàng)D：賬面資本是銀行

持股人的永久性資本投入。

8、損失收集工作要明確的不包括（）o【多選題】

A.損失的定義

B.損失的原因

C.損失形態(tài)

D.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

E.評(píng)估報(bào)告

正確答案:B、E

答案解析:損失收集工作要明確損失的定義，損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職

責(zé)分工和報(bào)告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性（選項(xiàng)BE

符合題意）。

9、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。【單選題】

A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門(mén)

B.第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)

C.第三道防線—內(nèi)部審計(jì)

D.第二道防線——銀監(jiān)會(huì)

正確答案:D

答案解析:業(yè)務(wù)條線部門(mén)是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)

持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)是笫二道

風(fēng)險(xiǎn)防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門(mén)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活

動(dòng)。合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)

定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部門(mén)均應(yīng)獨(dú)立

于業(yè)務(wù)條線部門(mén)。內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)審部門(mén)對(duì)銀行的風(fēng)

險(xiǎn)治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)。選項(xiàng)D：銀監(jiān)會(huì)不屬于

商業(yè)銀行三道防線之一。

10、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期

變化的比率指標(biāo)有（）?！径噙x題】

A.關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率

B.損失類(lèi)貸款遷徙率

C.正常類(lèi)貸款遷徙率

D.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率

E.可疑