押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分題庫附答案

押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分題

庫附精品答案

單選題（共40題）

1、（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科

技審計或相關(guān)檢查。

A.證監(jiān)會

B.銀行業(yè)協(xié)會

C.基金業(yè)協(xié)會

D.銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)

【答窠】D

2、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電

占行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為（）億

兀。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

3、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級

管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至

少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

【答案】D

4、下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當(dāng)前價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概活

D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

【答案】B

5、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比

率。這里的資本就是C。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.一級資本

D.監(jiān)管資本

【答案】D

6、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)

務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相

適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效

性。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

【答案】D

7、（2019年真題）商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)不包括（）。

A.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，及時向監(jiān)事會報告

B.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

C.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀

行帶來的風(fēng)險

D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的

影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案

【答案】A

8、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是

否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（）、35%的權(quán)重。

A.100%

B.75%

C.65%

D.50%

【答案】B

9、土地用途變更登記時申請人應(yīng)當(dāng)提交的權(quán)屬文件資料包括（）。

A.土地登記機(jī)關(guān)發(fā)出的土地證書

B.申請人的身份證明

C.地上建筑物權(quán)屬證明

D.土地用途變更的批準(zhǔn)文件

E.土地調(diào)查說明書

【答案】A

10、指揮人員的職責(zé)與要求，在開始起吊時，應(yīng)先用微動信號指揮，待負(fù)載離

開地面（）并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。

A.10cm?30cm

B.20cm?40cm

C10cm?20cm

D.20cm?30cm

【答案】C

11、下列對單一客戶授信集中度中集團(tuán)客戶特征的表述，不正確的是（）。

A.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)

直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的

B,共同被第三方企事業(yè)法人所控制的

C.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)

法人控制的

D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為

應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的

【答案】C

12、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作

用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。

A.監(jiān)控和評價風(fēng)險管理系統(tǒng)運行的效果

B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露

C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會去告

D.幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進(jìn)風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)

【答案】C

13、（?）是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。

A.期權(quán)

B.期貨

C.資產(chǎn)管理

D.賬戶劃分

【答案】D

14、風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

C.低風(fēng)險高收益

D.高風(fēng)險低收益

【答案】B

15、商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理,

用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，常見的外包工作不包括（）。

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃

B.技術(shù)外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.程序外包

【答案】A

16、下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是()。

A.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期

到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)

B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸

款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注

類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和

D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損

失類的貸款余額

【答案】C

17、下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是()o

A.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段

B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限

C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口

D.計算債券組合久期

【答案】B

18、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)為10機(jī)違約

損失率(LGD)為50機(jī)假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30

億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)

期的信貨預(yù)期損失為()億元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1

【答案】D

19、下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍

內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)

B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反

洗錢監(jiān)督管理工作

C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”

D.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織

【答案】D

20、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是()。

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實

際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目兀以按模型定價(MarktoModel),即將從市場獲得的其

他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

D.交易目的在交易之初就己確定，此后一般不能隨意更改

【答案】B

21、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是

()O

A,資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管

理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管

理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和

風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸

應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

【答案】B

22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述，錯誤的是()o

A.風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段

B.風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度

C.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標(biāo)的控制

上(卜一)限

D.風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)

【答案】D

23、以卜.不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.協(xié)助

【答案】D

24、為保證收集資料的權(quán)威性，土地登記代理人應(yīng)向()查詢土地權(quán)利的

登記結(jié)果，以保證收集資料的合理性和權(quán)威性。

A.當(dāng)?shù)赝恋刂鞴懿块T

B.當(dāng)?shù)赝恋氐怯洐C(jī)關(guān)

C.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)

D.土地登記代理機(jī)構(gòu)

【答案】B

25、下列屬于測量銀行流動性指標(biāo)的是（?）。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.貸款總額與核心存款的比率

C.大額負(fù)債依賴度

D.以上都是

【答案】D

26、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，

將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險會影響到（）。

A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

【答案】D

27、（）并非銀行賬戶利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險管理

的基礎(chǔ)。

A.利率風(fēng)險控制

B.利率預(yù)測

C.利率計量

D.利息預(yù)測

【答案】B

28、以下關(guān)于互換的說法不正確的是（）o

A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交爽具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流

的合約

B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換

C.利率互換涉及本金的交換

D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換

【答案】C

29、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指（）。

A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致

D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致

【答案】A

30、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。

A.變得陡峭

B,呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

【答案】A

31、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款情況為：正常類貸款

500億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損

失類貸款3億元。如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億元，專項準(zhǔn)備為8億元，特種準(zhǔn)

備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A.120%

B.125%

C.75%

D.115%

【答案】B

32、土地總登記是指在一定時間內(nèi)，對轄區(qū)（）或者特定區(qū)域內(nèi)土地進(jìn)行

的全面登記。

A.特定面積土地

B.全部土地

C.每宗土地

D.城市用地

【答案】B

33、（）是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委

員會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。

A.依法原列

B.效率原則

C.公開原則

D.公正原則

【答案】D

34、（2019年真題）LCR本質(zhì)上是一個流動性壓力測試，隱含了一個短期的流

動性危機(jī)情景。危機(jī)情景的時段長設(shè)置為未來（）日。

A.10

B.15

C.30

D.90

【答案】C

35、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使

用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中不包括（）

A.高級計量法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部控制法

D.基本指標(biāo)法

【答案】C

36、銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括（）。

A.隸屬

B.獨立

C.支持

D.不能混淆

【答案】A

37、如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益座是

15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率

是（）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

38、（2018年真題）如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或

下降，則下列說法正確的是（）。

A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D.由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

【答案】C

39、下列商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。

A.保留盈余

B.首次公開發(fā)行（IP0）

C.可轉(zhuǎn)換債券

D.永續(xù)債

【答案】A

40、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是（）。

A.風(fēng)險對沖不能用于管理信用風(fēng)險

B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險

D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定

【答案】A

多選題（共20題）

1、下列定義正確的有（）。

A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在些可能對償還產(chǎn)生不

利影響的因素

C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損

失

D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額

償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失

E.損失：在采取所有兀能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收

回，或只能收回極少部分

【答案】AB

2、千斤頂按照結(jié)構(gòu)不同，可分為（螺旋千斤頂、液壓千斤頂、齒條千斤頂）

A.螺旋千斤頂和液壓千斤頂

B.螺旋千斤頂和齒條千斤頂

C.液壓千斤頂和齒條千斤頂

D.螺旋千斤頂、液壓千斤頂和齒條千斤頂

【答案】D

3、抵押合同期滿，續(xù)簽抵押合同的，申請人應(yīng)為（）。

A.抵押人和抵押權(quán)人

B.抵押人

C.抵押權(quán)人

D.土地所有者

【答案】A

4、下列（）屬于對風(fēng)險的度量指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.投資收益率

D.預(yù)期收益率

E.利率

【答案】AB

5、操作風(fēng)險的類別包話（）o

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

E.內(nèi)部事件

【答案】ABCD

6、下列屬于市場風(fēng)險表告的有（）。

A.市場風(fēng)險專題報告

B.市場風(fēng)險計量管理年報

C.市場風(fēng)險計量管理季報

D.重大市場風(fēng)險報告

E.市場風(fēng)險監(jiān)測分析?日報

【答案】ABCD

7、下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有0。

A.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1,風(fēng)險分散化效果最好

B.加果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1,分散化策略將不能分散風(fēng)險

C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效

果

【答案】ABC

8、變更土地登記的基礎(chǔ)是（）。

A.注銷登記

B.設(shè)定土地登記

C.土地總登記

D.初始土地登記

【答案】C

9、個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括（）。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險

B.借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險

C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D.假按揭風(fēng)險

E.國家干預(yù)房價

【答案】ABCD

10、銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括（）。

A.維護(hù)銀行市場秩序

B.保護(hù)存款者的利益

C.保護(hù)銀行的利益

D.保證大客戶的數(shù)量

E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)陶進(jìn)入銀行體系

【答案】AB

11、風(fēng)險價值指標(biāo)相對于其他衡量風(fēng)險的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢是（）。

A.有利于衡量整個貸款組合的風(fēng)險

B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險狀況

C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟(jì)資本的需要量

D.是一種可以對各種類別的風(fēng)險進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

E.只能用來計量市場風(fēng)險，而不能計量其他類別的風(fēng)險

【答案】ABCD

12、下列關(guān)于土地征收的說法中，不正確的是（）。

A.土地征收是一種行政關(guān)系

B.土地征收是物權(quán)變動的一種常見情形

C.土地征收只能由政府來執(zhí)行

D.土地征收要依照特定的法律權(quán)限和程序

【答案】B

13、外包風(fēng)險管理工作包括（）o

A.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估

B.盡職調(diào)查

C.外包協(xié)議管理

D,外包服務(wù)承諾

E.分包風(fēng)險管理

【答案】ABCD

14、2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五

類。下列定義正確的有（）。

A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

氏關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不

利影響的因素

C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)嚀擔(dān)保，也肯定要造成較大損

失

D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額

償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失

E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收

回，或只能收回極少部分

【答案】AB

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的有0。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

C.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力

E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來