區(qū)間價(jià)格突破策略（TB版）

區(qū)間價(jià)格突破策略（TB版）主要交易思路該策略是一種基于近期價(jià)格區(qū)間突破的日內(nèi)交易策略，主要針對(duì)股票指數(shù)期貨（如滬深300指數(shù)期貨(IF)），旨在捕捉市場(chǎng)突破行情。其核心思想是：1.每日重置：每天9:15初始化開倉(cāng)條件，包括清除多空止損標(biāo)志，為新的一天交易做準(zhǔn)備。2.尋找高低點(diǎn)：在交易日的特定時(shí)間（例如9:45），策略計(jì)算過去30根K線的最高價(jià)和最低價(jià)，作為接下來的交易參考點(diǎn)。3.等待啟動(dòng)：當(dāng)交易時(shí)間超過9:45，策略正式開始工作，利用之前識(shí)別的高低點(diǎn)來決定開倉(cāng)。4.開倉(cāng)邏輯：-多頭開倉(cāng)：若當(dāng)前價(jià)格突破前10周期內(nèi)的最高價(jià)，且市場(chǎng)持倉(cāng)不是多倉(cāng)，且成交量增加，策略會(huì)在最高價(jià)基礎(chǔ)上加上一定的偏移量（Offset）開倉(cāng)買入。-空頭開倉(cāng)：若當(dāng)前價(jià)格跌破前10周期內(nèi)的最低價(jià)，且市場(chǎng)持倉(cāng)不是空倉(cāng)，且成交量增加，策略會(huì)在最低價(jià)基礎(chǔ)上減去一定的偏移量開倉(cāng)賣出。5.止損設(shè)置：開倉(cāng)后，策略通過全局變量記錄止損次數(shù)，當(dāng)價(jià)格向不利于持倉(cāng)方向發(fā)展時(shí)，止損次數(shù)增加，達(dá)到三次則執(zhí)行強(qiáng)制平倉(cāng)。6.平倉(cāng)邏輯：-對(duì)于多頭倉(cāng)位，若價(jià)格出現(xiàn)更低的高點(diǎn)和更低的低點(diǎn)，即價(jià)格創(chuàng)新低，且止損次數(shù)達(dá)到設(shè)定值（如3次），則平倉(cāng)。-對(duì)于空頭倉(cāng)位，若價(jià)格出現(xiàn)更高的高點(diǎn)和更高的低點(diǎn)，即價(jià)格創(chuàng)新高，且止損次數(shù)達(dá)到設(shè)定值，同樣執(zhí)行平倉(cāng)。7.尾盤處理：在交易日結(jié)束時(shí)（如14:55），無論盈虧，策略會(huì)自動(dòng)平掉所有倉(cāng)位，以避免隔夜風(fēng)險(xiǎn)。策略代碼注解：//初始化文件路徑及交易參數(shù)StringFileName("d:\\log\\log.txt");//日志文件路徑NumericOffset(3);//開倉(cāng)價(jià)格偏移量NumericOffsetMargin(0);//用于計(jì)算偏移的輔助變量//邏輯判斷及操作變量BoolbUp(false);//是否向上突破標(biāo)志BoolbDown(false);//是否向下突破標(biāo)志Numericlots(1);//默認(rèn)交易手?jǐn)?shù)Numericlength(10);//判斷高低點(diǎn)的時(shí)間窗口長(zhǎng)度//...更多變量定義...Begin//計(jì)算偏移量OffsetMargin=Offset*MinMove*PriceScale;//每天9:15重置開倉(cāng)條件If(Time==0.091500){//股指交易時(shí)間bDuoStoped=false;//重置多頭止損標(biāo)志bKongStoped=false;//重置空頭止損標(biāo)志}//9:45時(shí)計(jì)算10周期內(nèi)高低點(diǎn)If(Time==0.094500){//循環(huán)尋找高低點(diǎn)fori=1To30{//更新最高價(jià)和最低價(jià)If(High[i]>nHighPrice)nHighPrice=High[i];If(low[i]<nLowPrice)nLowPrice=low[i];}//保存到全局變量SetGlobalVar(1,nHighPrice);SetGlobalVar(0,nLowPrice);}//時(shí)間超過9:45，策略正式啟動(dòng)If(Time>=0.094500){//讀取高低點(diǎn)nHighPrice=getGlobalVar(1);nLowPrice=getGlobalVar(0);//輸出日志FileAppend(FileName,"10日最高價(jià)="+Text(nHighPrice)+"10日最低價(jià)="+Text(nLowPrice));//開倉(cāng)邏輯If(!bDuoStopedandMarketPosition<>1andHigh>nHighPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945){//多頭開倉(cāng)邏輯MyPrice=Max(Open,nHighPrice)+OffsetMargin;Buy(Lots,MyPrice);//設(shè)置止損計(jì)數(shù)SetGlobalVar(5,0);//記錄操作FileAppend(FileName,"多頭開倉(cāng)信息...");}//空頭開倉(cāng)邏輯類似//平倉(cāng)邏輯//檢查多頭止損條件并平倉(cāng)If(MarketPosition==1&&High<High[1]&&Low<Low[1]){//更新止損計(jì)數(shù)nDuoZhiS=getGlobalVar(5);SetGlobalVar(5,nDuoZhiS+1);//達(dá)到止損次數(shù)，執(zhí)行平倉(cāng)If(getGlobalVar(5)==3){Sell(0,Low);bDuoStoped=True;//記錄平倉(cāng)信息FileAppend(FileName,"多頭止損平倉(cāng)信息...");}}//空頭平倉(cāng)邏輯類似//尾盤處理，平掉所有倉(cāng)位If((Date[-1]!=InvalidIntegerandDate!=Date[-1])Or(Date[-1]==InvalidIntegerandDate<CurrentDate)){//平多平空操作Sell(0,Close-Offset*MinMove*PriceScale);BuyToCover(0,Close+Offset*MinMove*PriceScale);//記錄平倉(cāng)信息FileAppend(FileName,"尾盤平倉(cāng)信息...");}}End本策略通過捕捉短期的價(jià)格突破，結(jié)合嚴(yán)格的止損管理和尾盤清倉(cāng)機(jī)制，旨在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的日內(nèi)交易盈利。通過動(dòng)態(tài)調(diào)整開倉(cāng)和平倉(cāng)邏輯，適應(yīng)市場(chǎng)變化，力求在波動(dòng)的市場(chǎng)中獲取收益。策略信號(hào)代碼Params//NumericnYestCloseInput(2210);VarsStringFileName("d:\\log\\log.txt");NumericOffset(3);NumericOffsetMargin(0);BoolbUp(false);BoolbDown(false);Numericlots(1);Numericlength(10);NumericSeriesMyPrice;NumericSeriesmyExitPrice;BoolSendOrderThisBar(False);BoolbStart(False);Numerici(0);NumericnHighPrice(0);//全局變量的1NumericnLowPrice(0);//全局變量的0NumericnDuoZhiS(0);//全局變量的5NumericnKongZhiS(0);//全局變量的6NumericnYestClose(0);//全局變量的7BoolSeriesbDuoStoped(false);BoolSeriesbKongStoped(false);Begin/*FileAppend(FileName,"Bartime="+DateTimeToString(Date+Time)+"currentTime="+TimeToString(currentTime)+"MarketPosition="+Text(MarketPosition)+"CurrentDate="+DateTimeToString(CurrentDate));*/OffsetMargin=Offset*MinMove*PriceScale;//1//If(Time==0.090000)//商品If(Time==0.091500)//股指{//每天初始化開倉(cāng)條件bDuoStoped=false;bKongStoped=false;}//2、當(dāng)走完length,即10個(gè)周期k線時(shí)才判斷高低點(diǎn)//If(Time==0.091000)商品If(Time==0.094500){nHighPrice=High[1];fori=1To30{If(High[i]>nHighPrice)nHighPrice=High[i];}SetGlobalVar(1,nHighPrice);nLowPrice=low[1];fori=1To30{If(low[i]<nLowPrice)nLowPrice=low[i];}SetGlobalVar(0,nLowPrice);}//3、當(dāng)超過length,即30個(gè)周期k線時(shí)才啟動(dòng)實(shí)際的程序運(yùn)行If(Time>=0.094500){bStart=True;nHighPrice=getGlobalVar(1);nLowPrice=getGlobalVar(0);FileAppend(FileName,"10日最高價(jià)="+Text(nHighPrice)+"10日最低價(jià)="+Text(nLowPrice));Commentary("10日最高價(jià)="+Text(nHighPrice));Commentary("10日最低價(jià)="+Text(nLowPrice));}FileAppend(FileName,"昨天收盤價(jià)="+Text(CloseD(1)));//4、開倉(cāng)操作If(!bDuoStopedandMarketPosition<>1andHigh>nHighPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945andbStart)//從11:21開始啟動(dòng)自動(dòng)交易{MyPrice=Max(Open,nHighPrice)+OffsetMargin;Buy(Lots,MyPrice);SendOrderThisBar=true;FileAppend(FileName,"<<買入開倉(cāng)Buyentry"+TimeToString(Time)+"多單價(jià)格："+Text(MyPrice)+"目前持倉(cāng)量："+Text(OpenInt)+"前一個(gè)持倉(cāng)量："+Text(OpenInt[1]));//設(shè)置止損條件SetGlobalVar(5,0);}If(!bKongStopedandMarketPosition<>-1andlow<nLowPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945andbStart){MyPrice=Min(Open,nLowPrice)-OffsetMargin;SellShort(Lots,MyPrice);SendOrderThisBar=true;FileAppend(FileName,">>賣出開倉(cāng)Sellentry"+TimeToString(Time)+"空單單價(jià)格："+Text(MyPrice)+"目前持倉(cāng)量："+Text(OpenInt)+"前一個(gè)持倉(cāng)量："+Text(OpenInt[1]));//設(shè)置止損條件SetGlobalVar(6,0);}//5、正常平倉(cāng)操作If(MarketPosition==1)//有多倉(cāng)的情況{If(High<High[1]andLow<Low[1])//創(chuàng)新低{nDuoZhiS=getGlobalVar(5);SetGlobalVar(5,nDuoZhiS+1);//多單止損FileAppend(FileName,"<<多倉(cāng)止損條件判斷"+TimeToString(Time)+"nDuoZhiS："+Text(nDuoZhiS)+"更新后是getGlobalVar(5)："+Text(getGlobalVar(5)));}//If(Low<nTodayAP)If(getGlobalVar(5)==3){//myExitPrice=max(Low,Low[1]-OffsetMargin);myExitPrice=Low;myExitPrice=IIF(myExitPrice>Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替Sell(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)bDuoStoped=True;FileAppend(FileName,"<<多倉(cāng)賣出平倉(cāng)"+TimeToString(Time)+"多單價(jià)格："+Text(myExitPrice)+"getGlobalVar(5)："+Text(getGlobalVar(5)));}}ElseIf(MarketPosition==-1)//有空倉(cāng)的情況{//低點(diǎn)轉(zhuǎn)折If(High>High[1]andLow>Low[1])//創(chuàng)新低{nKongZhiS=getGlobalVar(6);SetGlobalVar(6,nKongZhiS+1);//多單止損FileAppend(FileName,"<<空倉(cāng)止損條件判斷"+TimeToString(Time)+"nDuoZhiS："+Text(nKongZhiS)+"更新后是getGlobalVar(6)："+Text(getGlobalVar(6)));}//If(High>nTodayAP)If(getGlobalVar(6)==3){//myExitPrice=Min(High,nTodayAP+nTodayAP);myExitPrice=High;myExitPrice=IIF(myExitPrice<Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替BuyToCover(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)bKongStoped=True;File