金融碩士學(xué)位班專(zhuān)用講稿案例和實(shí)踐金融風(fēng)險(xiǎn)管理

1商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理（Ⅱ）2010年金融碩士學(xué)位班專(zhuān)用講稿1案例與實(shí)踐CaseStudy2目錄Contents案例2：次貸危機(jī)中的匯豐銀行與花旗銀行實(shí)踐：我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析案例1：中外商業(yè)銀行重大風(fēng)險(xiǎn)事件舉例3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)|商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)34商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)重大事件41994年下半年起,新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場(chǎng)上做了一種十分復(fù)雜、期望值很高、風(fēng)險(xiǎn)也極大的衍生金融商品交易—日本日經(jīng)指數(shù)期貨,結(jié)果日經(jīng)指數(shù)從1995年1月一路下滑,使里森所持的多頭頭寸遭受重創(chuàng),為反敗為勝,他以賭徒心態(tài)來(lái)押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲,繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買(mǎi)入大量期貨合約,最終慘敗。1995年2月26日,英國(guó)銀行業(yè)的泰斗,在世界1000家大銀行中按核心資本排名第489位,有233年輝煌歷史的巴林銀行,因進(jìn)行巨額金融期貨投機(jī)交易,造成9.16億英鎊的巨額虧損,被迫宣布破產(chǎn)。3月5日,荷蘭國(guó)際(ING)以1英鎊的象征價(jià)格,宣布完全收購(gòu)巴林銀行。

巴林銀行事件

日本大和銀行事件總行設(shè)在大板的日本大和銀行,駐紐約分行的交易部主任井口俊英從1984年開(kāi)始在賬外買(mǎi)賣(mài)美國(guó)債券,由于在資金交易的前臺(tái)、后臺(tái)沒(méi)有很好的隔離等原因,1995年9月26日使該銀行遭受11億美元的巨額損失。大和銀行是一家至1995年有77年歷史,總資產(chǎn)1,820億美元,位居日本商業(yè)銀行第13位,全球第19位的大銀行。由于家大業(yè)大,雖未倒閉,卻信譽(yù)掃地,最后不得不走向同住友銀行合并之路。66（中國(guó)）銀行高官涉案案例2002年10月10日,中國(guó)光大集團(tuán)有限公司原董事長(zhǎng)、中國(guó)光大金融控股有限公司原董事長(zhǎng)朱小華受賄案一審宣判,朱小華以受賄罪被判處有期徒刑15年,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。1997年至1999年期間,朱小華利用擔(dān)任中國(guó)光大集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)光大金融控股有限公司董事長(zhǎng)的職務(wù)便利,收受他人股票及現(xiàn)金折合人民幣共計(jì)405.9萬(wàn)余元。2003年12月10日,中國(guó)銀行原行長(zhǎng)王雪冰以“受賄罪”被北京市第二中級(jí)人民法院一審判處12年有期徒刑。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)重大事件（中國(guó)）非銀行高官涉案案例2004年11月25日中行儲(chǔ)蓄所全體員工公款炒匯案:中國(guó)銀行北京的一個(gè)儲(chǔ)蓄所里從所長(zhǎng)到儲(chǔ)蓄員的6名平均年齡不到33歲的女職工,在10個(gè)月內(nèi)挪用了3,000萬(wàn)公款同客戶(hù)炒匯。2005年1月15日,中行哈爾濱河松街支行行長(zhǎng)高山內(nèi)外勾結(jié),進(jìn)行票據(jù)詐騙,涉案金額達(dá)10億人民幣。2005年3月24日,銀監(jiān)會(huì)披露,農(nóng)業(yè)銀行包頭市分行匯通支行、東河支行在辦理個(gè)人質(zhì)押貸款和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)中,內(nèi)外勾結(jié),騙取銀行貸款,查明涉案資金累計(jì)98筆、金額11498.50萬(wàn)元,涉案人員43名。77第一,大部分案件都根源于內(nèi)控制度的執(zhí)行不力。第二,職務(wù)犯罪占了操作風(fēng)險(xiǎn)損失案件的絕大多數(shù)。中國(guó)商業(yè)銀行大部分操作風(fēng)險(xiǎn)都與銀行員工有關(guān),而且?guī)缀醵际怯幸欢殑?wù)的員工利用職務(wù)之便所為。第三,內(nèi)外勾結(jié)作案。詐騙案件大部分都是銀行內(nèi)部人員內(nèi)外勾結(jié)所為,而且數(shù)額巨大。第四,案件大部分發(fā)生在銀行的分支機(jī)構(gòu)。第五,銀行高官涉案。這是中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)突出特點(diǎn),銀行高官涉案的操作風(fēng)險(xiǎn)事件,給銀行帶來(lái)的損失較一般員工更為巨大。第一,銀行內(nèi)部控制失效。在巴林銀行案件中,尼克·里森在巴林新加坡分部本人就是制度,他分管交易和結(jié)算,這種做法給了里森許多自己做決定的機(jī)會(huì)。日本大和銀行的井口俊英負(fù)責(zé)前臺(tái)交易,后線(xiàn)結(jié)算和債券保管。如此三權(quán)集中于一身,為井口俊英的進(jìn)行違規(guī)交易提供了必要條件。第二,銀行內(nèi)部關(guān)鍵人物所為。第三,均為衍生金融工具交易。衍生金融工具有巨大的杠桿作用,極少的保證金就可進(jìn)行數(shù)十倍甚至上百倍的交易,因此在帶來(lái)高收益的同時(shí),蘊(yùn)藏著極大的風(fēng)險(xiǎn)。第四,均發(fā)生在離總行較遠(yuǎn)的分支機(jī)構(gòu)。離總行較遠(yuǎn)的分支機(jī)構(gòu),由于地域限制和委托代理關(guān)系造成的信息不對(duì)稱(chēng),很容易游離于總行的管控之外。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)重大事件巴林銀行、大和銀行事件特點(diǎn)（中國(guó)）銀行涉案事件特點(diǎn)882009年，集團(tuán)凈息差為2.04%，較上年下降0.59個(gè)百分點(diǎn)，但下半年以來(lái)呈現(xiàn)出較為明顯的企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。其中，中國(guó)內(nèi)地人民幣業(yè)務(wù)凈息差為2.21%，較上年下降0.49個(gè)百分點(diǎn)，但自年中以來(lái)持續(xù)上升，較上半年提高0.03個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)內(nèi)地外幣業(yè)務(wù)凈息差為1.44%，較上年下降1.45個(gè)百分點(diǎn)，但與上半年相比降幅明顯收窄。凈息差下降的主要因素包括：（1）人民幣基準(zhǔn)利率和市場(chǎng)利率大幅下降。2008年9月~12月，中國(guó)人民銀行連續(xù)降息，一年期存貸款基準(zhǔn)利率累計(jì)分別下降了1.89和2.16個(gè)百分點(diǎn)，貸款利率下調(diào)幅度大于存款利率，存貸款利差收窄。基準(zhǔn)利率下調(diào)對(duì)生息資產(chǎn)和付息負(fù)債利率水平的影響在2009年充分體現(xiàn)。與此同時(shí)，市場(chǎng)利率大幅下行。2009年，人民幣七天SHIBOR利率平均值為1.24%，較上年下降1.68個(gè)百分點(diǎn)。一年期央票收益率平均值為1.50%，較上年下降2.17個(gè)百分點(diǎn)。（2）外幣市場(chǎng)利率大幅下降。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，全球主要經(jīng)濟(jì)體利率維持在歷史低位，市場(chǎng)利率震蕩走低。2009年，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率維持在0～0.25%的目標(biāo)區(qū)間，歐洲中央銀行基準(zhǔn)利率維持在1%的水平，英國(guó)中央銀行基準(zhǔn)利率維持在0.5%的水平。截至2009年末，六個(gè)月美元LIBOR為0.43%，較上年末下降1.32個(gè)百分點(diǎn)。（3）境內(nèi)小額外幣存款利率基本維持年初水平，全年外幣付息負(fù)債平均利率降幅低于外幣生息資產(chǎn)平均收益率降幅，利差收窄。2009年，境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣生息資產(chǎn)平均收益率同比下降2.10個(gè)百分點(diǎn)，外幣付息負(fù)債平均利率同比下降1.30個(gè)百分點(diǎn)。外幣業(yè)務(wù)凈利差為1.22%，同比下降0.80個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重大事件中國(guó)銀行由于利率變動(dòng)凈息差下降摘自中國(guó)銀行09年年報(bào)99安然公司（股票代碼：ENRNQ），曾是一家位于美國(guó)的得克薩斯州休斯敦市的能源類(lèi)公司。在2001年宣告破產(chǎn)之前，安然擁有約21000名雇員，是世界上最大的電力、天然氣以及電訊公司之一，2000年披露的營(yíng)業(yè)額達(dá)1010億美元之巨。公司連續(xù)六年被《財(cái)富》雜志評(píng)選為“美國(guó)最具創(chuàng)新精神公司”，然而真正使安然公司在全世界聲名大噪的，卻是這個(gè)擁有上千億資產(chǎn)的公司2002年在幾周內(nèi)破產(chǎn)，持續(xù)多年精心策劃、乃至制度化系統(tǒng)化的財(cái)務(wù)造假丑聞。安然歐洲分公司于2001年11月30日申請(qǐng)破產(chǎn)，美國(guó)本部于2日后同樣申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。從那時(shí)起，“安然”已經(jīng)成為公司欺詐以及墮落的象征。商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)重大事件在安然事件中，損失比較慘重的是J．P摩根和花旗集團(tuán)。僅J．P摩根對(duì)安然的無(wú)擔(dān)保貸款就高達(dá)5億美元，據(jù)稱(chēng)花旗集團(tuán)的損失也差不多與此相當(dāng)。此外，安然的債主還包括德意志銀行、日本三家大銀行等。安然事件引發(fā)J．P摩根和花旗集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)重大事件

安然事件引發(fā)J．P摩根和花旗集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)安然公司（股票代碼：ENRNQ），曾是一家位于美國(guó)的得克薩斯州休斯敦市的能源類(lèi)公司。在2001年宣告破產(chǎn)之前，安然擁有約21000名雇員，是世界上最大的電力、天然氣以及電訊公司之一，2000年披露的營(yíng)業(yè)額達(dá)1010億美元之巨。公司連續(xù)六年被《財(cái)富》雜志評(píng)選為“美國(guó)最具創(chuàng)新精神公司”，然而真正使安然公司在全世界聲名大噪的，卻是這個(gè)擁有上千億資產(chǎn)的公司2002年在幾周內(nèi)破產(chǎn)，持續(xù)多年精心策劃、乃至制度化系統(tǒng)化的財(cái)務(wù)造假丑聞。安然歐洲分公司于2001年11月30日申請(qǐng)破產(chǎn)，美國(guó)本部于2日后同樣申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。從那時(shí)起，“安然”已經(jīng)成為公司欺詐以及墮落的象征。在安然事件中，損失比較慘重的是J．P摩根和花旗集團(tuán)。僅J．P摩根對(duì)安然的無(wú)擔(dān)保貸款就高達(dá)5億美元，據(jù)稱(chēng)花旗集團(tuán)的損失也差不多與此相當(dāng)。此外，安然的債主還包括德意志銀行、日本三家大銀行等。1111有銀行人士表示，德隆系的資產(chǎn)根本不足償還所欠下的信貸資金。以上海一地為例，德隆在上海的各家銀行大概有28億元的貸款，而目前德隆名下的上海資產(chǎn)全被凍結(jié)，只有13億元，尚不到德隆欠下的28億元貸款的一半。根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)自2002年末以來(lái)長(zhǎng)期的調(diào)查結(jié)果表明，德隆通過(guò)關(guān)聯(lián)公司互保、股票抵押等方式，在整個(gè)銀行體系的貸款額高達(dá)200億元至300億元，在西南某城市商業(yè)銀行一度占用資金高達(dá)40億元以上。其中部分來(lái)自于其參股的銀行。商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)重大事件參股銀行時(shí)間參股方式參股企業(yè)及其股權(quán)占比備注昆明商行2002.6間接云南英貿(mào)集團(tuán)：9600萬(wàn)元（16.9%）云南紅河制藥：7000萬(wàn)元（12.32%）云南英貿(mào)商務(wù)：6400萬(wàn)元（11.27%）合計(jì)投資2.3億元，持股比例40.49%，第一大股東昆明市財(cái)政局出資7500萬(wàn)，占比13.2%株州商行2002.11間接火炬汽配：2000萬(wàn)（11.73％）為第三大股東，占董事四席位（共九席位）、監(jiān)事會(huì)兩席位（共三席位）南昌商行2003.1直接德隆：4000萬(wàn)元（12.12％）為第三大股東，委派兩名董事長(zhǎng)沙商行

2002.6間接上海中企東方陜西眾科源株洲錦云實(shí)業(yè)合計(jì)4460萬(wàn)股，占比14.4%，已支付預(yù)付款3000多萬(wàn)元，但轉(zhuǎn)讓交易受阻德隆系對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)影響德隆系事件引發(fā)對(duì)集團(tuán)客戶(hù)和關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管的密切關(guān)注1212斯坦福被起訴的消息傳出后，斯坦福金融集團(tuán)下屬安提瓜銀行隨即遭儲(chǔ)戶(hù)擠兌。數(shù)以百計(jì)儲(chǔ)戶(hù)在銀行兩家分支機(jī)構(gòu)外排隊(duì)取款，不少人手持便攜式收音機(jī)收聽(tīng)財(cái)經(jīng)新聞。斯坦福國(guó)際銀行在委內(nèi)瑞拉首都加拉加斯的分行也出現(xiàn)小規(guī)模擠兌。2009年美國(guó)得克薩斯州富豪艾倫·斯坦福涉嫌欺詐80億美元遭起訴后，又因卷入墨西哥販毒集團(tuán)洗錢(qián)案遭美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)調(diào)查，一日之間不見(jiàn)蹤影。其旗下斯坦福國(guó)際銀行在南美多國(guó)設(shè)有分行，斯坦福被起訴的消息傳出后，這些分行門(mén)前紛紛出現(xiàn)擠兌的人潮。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重大事件美國(guó)富豪斯坦福涉嫌欺詐失蹤引發(fā)拉美儲(chǔ)戶(hù)擠兌潮1313汕頭商行因流動(dòng)性危機(jī)停業(yè)整頓1997年，汕頭市十三家城市信用社根據(jù)人民銀行的批準(zhǔn)同意合并成立汕頭城市合作銀行，并于1998年更名為汕頭市商業(yè)銀行股份有限公司，共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)59個(gè)。因經(jīng)營(yíng)不善，出現(xiàn)支付危機(jī)，汕頭市商業(yè)銀行經(jīng)人民銀行批復(fù)，于2001年8月起實(shí)施停業(yè)整頓至今。目前汕頭商行的自然人債務(wù)已基本兌付完畢，剩余債務(wù)主要是行政、企事業(yè)單位的對(duì)公債務(wù)。保留員工約147人。經(jīng)深圳會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2008年6月30日，汕頭商行資產(chǎn)總額13.98億元，負(fù)債總額68.82億元，凈資產(chǎn)-54.84億元，或有負(fù)債為1.84億元。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重大事件14目錄Contents案例2：次貸危機(jī)中的匯豐銀行與花旗銀行實(shí)踐：我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析案例1：中外商業(yè)銀行重大風(fēng)險(xiǎn)事件舉例15誘因——次貸危機(jī)爆發(fā)前跨國(guó)銀行的經(jīng)營(yíng)模式的變化1、抵押貸款證券化與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式的變化2、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的挑戰(zhàn)結(jié)果——次貸危機(jī)對(duì)跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)造成巨大沖擊1、次貸危機(jī)對(duì)跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)的三波沖擊2、次貸危機(jī)導(dǎo)致跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)巨虧次貸危機(jī)對(duì)跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)所造成的影響和沖擊16房屋雀抵押玻貸款秘機(jī)構(gòu)毛在投隊(duì)資銀階行等伶金融韻中介獅機(jī)構(gòu)史的幫慨助下體，將久次級(jí)牌抵押齊貸款碰重新濟(jì)打包國(guó)，成皺為發(fā)邁行的賭資產(chǎn)鉤支持捏型抵閘押債涌務(wù)權(quán)喇益(AB談sc腫Do桿s)的抵店押品湯。住宅融抵押準(zhǔn)貸款杏的證梢券化沒(méi)不僅將商宜業(yè)銀爛行流億動(dòng)性染低的誼金融呀資產(chǎn)奧轉(zhuǎn)化尋為流巖動(dòng)性庫(kù)高的蘿證券柔，更泄重要流的是壓對(duì)商宣業(yè)銀代行的蔑中介慎功能啄進(jìn)行錫分解—即將漢過(guò)去欲由銀清行一惠家承戀擔(dān)的帖發(fā)放乎住房排抵押到貸款食、持烏有貸薯款和餡回收冒貸款遣本息勻服務(wù)順等業(yè)感務(wù)，窄轉(zhuǎn)化幸為多呆家金騾融機(jī)姻構(gòu)和項(xiàng)機(jī)構(gòu)隆投資蟻者共勻同參海與的灣活動(dòng)童，這購(gòu)使得疼越來(lái)慰越多漏的金邊融和飄非金秤融機(jī)例構(gòu)開(kāi)膠始進(jìn)亭入住剝宅金燥融市造場(chǎng)。在這材個(gè)過(guò)早程中仔，經(jīng)敘紀(jì)人糕成了煤銀行痰和金騎融機(jī)戴構(gòu)的宰代理擠人。疏經(jīng)紀(jì)梢人謀城利最永大化脾的方身式就但是讓合更多敗的人乳負(fù)債梅，負(fù)奴債的伶金額墓越大秩、時(shí)共間越址長(zhǎng)，河他們吐的收壓益和落利潤(rùn)績(jī)也就漏越大弦。在司利益里的驅(qū)炕動(dòng)和巧監(jiān)管黎不當(dāng)塑的情行況下婚，經(jīng)厲紀(jì)人等惡意貫將次汁級(jí)貸幫款推臨銷(xiāo)給協(xié)消費(fèi)瘡信用欠評(píng)級(jí)慶低、出還貸艇能力洋不足比的人普群。住房創(chuàng)抵押蘭貸款段證券習(xí)化對(duì)吹各金注融中衛(wèi)介經(jīng)鬼營(yíng)模靈式的目影響次貸禾危機(jī)碧對(duì)跨嶄國(guó)金宋融機(jī)說(shuō)構(gòu)所往造成勇的影詠?lái)懞筒蹧_擊1717信用回風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)轉(zhuǎn)移（Cr毛ed降it彎Ri龜sk帥Tr盟an薪sf盯er，簡(jiǎn)倦稱(chēng)CR禁T）是汗指金幅融機(jī)春構(gòu)，親一般功是指姓商業(yè)縫銀行威通過(guò)接使用使各種值金融食工具境把信悔用風(fēng)棉險(xiǎn)轉(zhuǎn)表移到蝦其他水銀行糞或是纖其他宜金融北機(jī)構(gòu)扶。信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的影響信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移市場(chǎng)的出現(xiàn)使得銀行有理由相信在簽訂了貸款合同后可以很容易把信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。弱化銀行對(duì)借款企業(yè)的審查銀行為某一項(xiàng)貸款購(gòu)買(mǎi)了完全的信用保護(hù)后就不再承擔(dān)該項(xiàng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，喪失了對(duì)借款企業(yè)監(jiān)督的動(dòng)機(jī)。弱化銀行對(duì)借款企業(yè)的監(jiān)管

次貸司危機(jī)轎對(duì)跨井國(guó)金翼融機(jī)添構(gòu)所曲造成洪的影延響和超沖擊1818次貸癢危機(jī)猾對(duì)跨口國(guó)金災(zāi)融機(jī)眠構(gòu)造握成的沖三波拜沖擊第一波提供次級(jí)債的房地產(chǎn)金融機(jī)構(gòu)第二波購(gòu)買(mǎi)信用評(píng)級(jí)較低的MBS、CDO的對(duì)沖基金和投資銀行第三波購(gòu)買(mǎi)信用評(píng)級(jí)較高的MBS、CDO的商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、共同基金和養(yǎng)老基金等次貸精危機(jī)氣對(duì)跨貿(mào)國(guó)金很融機(jī)祖構(gòu)所針造成庭的影番響和壓沖擊(M食BS辜:住房案抵押擦貸款蛛證券;CD牛O:是擔(dān)政保債只務(wù)憑薄證,它的勾標(biāo)的敵資產(chǎn)奇通常鴿是信液貸資教產(chǎn)或待債券編。)192、次役貸危蔬機(jī)導(dǎo)鉤致跨湯國(guó)金巾融機(jī)森構(gòu)巨哪虧截至20件08年4月，租在跨笑國(guó)金劑融機(jī)啞構(gòu)中敵資產(chǎn)累減記因規(guī)模芝前10位中烈，有9位均誦為商鋒業(yè)銀演行和邀投資瘦銀行鳥(niǎo)。其鏈中資惡產(chǎn)減逆記規(guī)黃模最今大的晚前三饅位分辱別為稀花旗裝集團(tuán)其、瑞響銀和椅美林縱，資俯產(chǎn)減盾記規(guī)矛模分董別為39崖1億、37放7億和29址1億美綢元。19次貸嶼危機(jī)蟻對(duì)跨反國(guó)金津融機(jī)域構(gòu)所毒造成掃的影雖響和睜沖擊20席卷熱全球帝的金橡融海蹄嘯也作使這妻家經(jīng)碧歷了14嶄0余年參風(fēng)雨旬的跨效國(guó)金稠融機(jī)航構(gòu)遭臭受重卡創(chuàng)。鹿但與客花旗集銀行欺、美齒洲銀疫行、掃富國(guó)迷銀行會(huì)等其毀他美竄國(guó)本貸土發(fā)歐展起尚來(lái)的乞跨國(guó)撞銀行飛相比前，匯廣豐銀政行股牢價(jià)的別表現(xiàn)搭卻算她是波捉動(dòng)最屬小，位跌幅模也最族小。準(zhǔn)這也磚反映梁了匯并豐銀鼠行在毛金融儉海嘯款中所轟受到譜的沖陳擊較盜小。次貸順危機(jī)脹對(duì)匯趕豐銀坡行的若影響2021匯豐頌銀行耀的風(fēng)淚險(xiǎn)管奧理文地化21定期細(xì)致的中短期計(jì)劃管理

附屬公司每年制定財(cái)務(wù)計(jì)劃，由集團(tuán)總管理處審核批準(zhǔn)。各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)每季度定期監(jiān)控有關(guān)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果，并就計(jì)劃進(jìn)度提交報(bào)告。主要運(yùn)營(yíng)子公司每三年制定一次策略計(jì)劃，以明確自身的中期經(jīng)營(yíng)。簡(jiǎn)化信息系統(tǒng)強(qiáng)化統(tǒng)一管理匯豐銀行信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與運(yùn)行按職能分類(lèi)由集團(tuán)部門(mén)控制，相似的業(yè)務(wù)流程一般采取共通的信息系統(tǒng)。統(tǒng)一的電子化信息網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化了集團(tuán)對(duì)各子公司的掌控力，也加大了業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)和品牌推廣的力度。全面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系注重信用風(fēng)險(xiǎn)管理，注重市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范；定期評(píng)估匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)以監(jiān)控防范為主；還通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)以減輕某些潛在操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失；核定每個(gè)投資組合的最高風(fēng)險(xiǎn)限額。22匯豐果銀行橋的風(fēng)卻險(xiǎn)管旬理體福系注重行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理嚴(yán)格的審計(jì)制度

合理的風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)置嚴(yán)格細(xì)致的評(píng)級(jí)機(jī)制

嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)限額管理

匯豐快銀行戶(hù)的風(fēng)梢險(xiǎn)管抱理體季系2223合理低的風(fēng)擺險(xiǎn)管糟理體巡壽系設(shè)忽置信貸降及風(fēng)牙險(xiǎn)管辮理部驕負(fù)責(zé)鼠集團(tuán)黎全球溜業(yè)務(wù)哲的系廁統(tǒng)信喪貸風(fēng)鞏險(xiǎn)管騙理，躬該部棍門(mén)一宏般由場(chǎng)一位贈(zèng)總經(jīng)屈理主蕩管，當(dāng)而該嚴(yán)總經(jīng)全理則林向整仙個(gè)集掠團(tuán)行帥政總鹿裁直君接匯鄭報(bào)。集團(tuán)司信貸久及風(fēng)窄險(xiǎn)管攝理部捧負(fù)責(zé)頂制定遠(yuǎn)整個(gè)浮集團(tuán)四的信從貸政棗策，摩并監(jiān)學(xué)管集咳團(tuán)各瘡部門(mén)押遵守標(biāo)相關(guān)屠政策愛(ài)。集段團(tuán)下憐屬的府各營(yíng)哀運(yùn)單饅位必版須編錄制相宏應(yīng)的馬詳細(xì)鍵的信糊貸政亞策及澇程序厲，形兔成標(biāo)罰準(zhǔn)的戒指導(dǎo)拔手冊(cè)叢，其碧政策勿必須乖與集濫團(tuán)政比策相走一致國(guó)。每裹家營(yíng)要運(yùn)公抬司遵啦照匯沃豐集悠團(tuán)的否準(zhǔn)則銀執(zhí)行架信貸戰(zhàn)政策甜、批重核手獵續(xù)及咽信貸作指引巨。每守家附插屬公刑司的遭一名著信貸新主管藝或風(fēng)魔險(xiǎn)主紙管負(fù)工責(zé)向巖當(dāng)?shù)刂嘈姓⒖偛眯鄥R報(bào)怨與信販貸有際關(guān)的恐事項(xiàng)城，最黎終向篇集團(tuán)玩信貸慮及風(fēng)聽(tīng)險(xiǎn)管傻理部熔的集獎(jiǎng)團(tuán)總弊經(jīng)理喜匯報(bào)鏟。23匯豐槍銀行論的風(fēng)瘦險(xiǎn)管蓮理體瘡系24嚴(yán)格梅細(xì)致芹的評(píng)您級(jí)機(jī)培制匯豐蹲銀行否集團(tuán)底信貸架及風(fēng)嫂險(xiǎn)管題理部傭負(fù)責(zé)趨貫徹男執(zhí)行止匯豐醬的風(fēng)撒險(xiǎn)評(píng)幣級(jí)制籍度，倚進(jìn)一敘步將絹風(fēng)險(xiǎn)季歸類(lèi)勝為多噸個(gè)級(jí)繼別以標(biāo)便重夕點(diǎn)管壁理有犯關(guān)風(fēng)諷險(xiǎn)。另例如路，在舉考慮答可獲吸得的紹抵押址品或蝕其他樣信貸案風(fēng)險(xiǎn)指沖抵蒸的時(shí)強(qiáng)候，免匯豐要的風(fēng)榨險(xiǎn)評(píng)便級(jí)結(jié)吧構(gòu)最謙少包裙括7個(gè)等鼓級(jí)。在為麥個(gè)別朗重大勾客戶(hù)邀做信咱用風(fēng)肝險(xiǎn)評(píng)唯估時(shí)炸，匯妨豐實(shí)梨施了購(gòu)一個(gè)亭以“車(chē)拖欠性可能林性及灣損失蛇評(píng)估左”為廉基礎(chǔ)府的更寇精密師風(fēng)險(xiǎn)抵評(píng)級(jí)僵機(jī)制(包含22個(gè)類(lèi)折別)，下紐奉屬子煌公司鉆在信還貸組灰合呈巾報(bào)方辜面也滾逐漸極采納在這一關(guān)機(jī)制傭，這久個(gè)方斷法可緩以更被詳盡警分析算風(fēng)險(xiǎn)糾及走套勢(shì)。盡管軋?jiān)趨R濱豐銀沿行內(nèi)吩部，罩自動(dòng)線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)鋸評(píng)級(jí)勒程序?qū)拥膽?yīng)訴用日胡益增士加，異但在逝較大賄額的卷信貸戒風(fēng)險(xiǎn)拳評(píng)級(jí)鋤時(shí)還哥是采賭取傳沒(méi)統(tǒng)的季由信米貸審判批官貴負(fù)責(zé)筒確定股。24匯豐揀銀行某的風(fēng)進(jìn)險(xiǎn)管仇理體痰系25注重渠行業(yè)孩信貸啊風(fēng)險(xiǎn)精的管調(diào)理行業(yè)搭信貸熟風(fēng)險(xiǎn)攜是由菠于受糕宏觀偶產(chǎn)業(yè)桂等系暗統(tǒng)性冠因素漲影響斷，導(dǎo)評(píng)致多鏡個(gè)借族款人秋或交大易對(duì)鄭手同滋時(shí)發(fā)苦生違殘約，洞從而夸引發(fā)新的群簽體性桶信貸超風(fēng)險(xiǎn)吵。匯豐責(zé)銀行糠的行途業(yè)信警貸風(fēng)劃險(xiǎn)管雄理的凈核心圣就是竊保持壩分散奴化，徑避免煙行業(yè)厘過(guò)度怒集中氏。在俗行業(yè)宗信貸眨識(shí)別共方面織，匯叨豐銀所行把印行業(yè)抽分析憂(yōu)視為現(xiàn)評(píng)估木貸款釀組合蒙中潛沸在集渠中風(fēng)擦險(xiǎn)的尾重要固步驟肯，對(duì)擾高風(fēng)約險(xiǎn)或攻未來(lái)戴波動(dòng)踩性大液的行晃業(yè)予石以特嫁別的哨關(guān)注慈。集肌團(tuán)信哀貸和磁風(fēng)險(xiǎn)修管理喇部負(fù)干責(zé)向贊匯豐則銀行勞下屬特的各澆個(gè)子陪公司嫂發(fā)布胃政策侄指引導(dǎo)，說(shuō)域明集帽團(tuán)對(duì)物特定店市場(chǎng)齒的信漢貸風(fēng)馳險(xiǎn)、游業(yè)務(wù)初及金她融產(chǎn)鑰品的合態(tài)度授和借罰貸限驅(qū)額。為防齊止行身業(yè)信爽貸風(fēng)某險(xiǎn)過(guò)笑于集告中，袖匯豐序銀行偉對(duì)海爭(zhēng)運(yùn)、飾航空忙、汽瘡車(chē)、配保險(xiǎn)尤、房舒地產(chǎn)那等重算點(diǎn)行喉業(yè)設(shè)蒸定了期行業(yè)躺限額箱，必脫要時(shí)職還會(huì)倆對(duì)相霞關(guān)行賢業(yè)的贏新增悉信貸釘業(yè)務(wù)桶加以醒限制到。25匯豐摩銀行氧的風(fēng)暫險(xiǎn)管鐮理體睬系26嚴(yán)格荒的風(fēng)植險(xiǎn)限惹額管河理匯豐鬼集團(tuán)歸下屬版的各衰子公勺司的販所有捆非銀遵行商納業(yè)信搶貸及糾風(fēng)險(xiǎn)(包括矩辦理蜜、續(xù)孫期或血審核府衍生甘工具)如超洲出原駐定限曉額，腸必須奧先經(jīng)猜集團(tuán)戀信貸礎(chǔ)及風(fēng)損險(xiǎn)管愧理部罵評(píng)估適，然絞后決臂定是主否與戰(zhàn)客戶(hù)泉進(jìn)行殊交易療。如胡果沒(méi)隨有得慢到集練團(tuán)信論貸及選風(fēng)險(xiǎn)佛管理渴部的準(zhǔn)批準(zhǔn)留，各趨分支姐機(jī)構(gòu)警不得角批核脹有關(guān)淚信貸維。集團(tuán)命信貸部及風(fēng)惕險(xiǎn)管旁理部膨維持炸匯豐版審慎化的信稍貸風(fēng)頸險(xiǎn)政偉策，轉(zhuǎn)以確菜保對(duì)堡客戶(hù)惑所承流擔(dān)的隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)朋，不抽會(huì)超源過(guò)集稀團(tuán)資霧本基浪礎(chǔ)可衡承擔(dān)慚的水匯平，煤并將杠風(fēng)險(xiǎn)戲維持庭于內(nèi)使部或?qū)１O(jiān)管泊限制棄之內(nèi)饒。這味項(xiàng)方進(jìn)針較仰國(guó)際貫公認(rèn)蹤蝶監(jiān)管粥標(biāo)準(zhǔn)灰更保煮守?？旨瘓F(tuán)梁信貸歷及風(fēng)海險(xiǎn)管梁理部錫轄下拜的專(zhuān)飛職小曠組負(fù)扒責(zé)處嘗理相砌關(guān)工獄作，瞧并監(jiān)擱管匯觸豐集歇團(tuán)內(nèi)臟部風(fēng)劣險(xiǎn)，愉以確啟保風(fēng)周險(xiǎn)不有會(huì)超漫過(guò)監(jiān)波管上妙限。26匯豐燭銀行貞的風(fēng)膚險(xiǎn)管廳理體選系27嚴(yán)格型的審抄計(jì)制膏度匯豐掌的內(nèi)指部稽影核部綁門(mén)對(duì)截營(yíng)運(yùn)滅公司子的信患貸程刪序及俘組合度的風(fēng)暈險(xiǎn)進(jìn)付行定姑期審敬核。滿(mǎn)此審蝴核包病括考鐘慮信逢貸指許引是幕否完烏整及嬸充分臂，對(duì)案具代進(jìn)表性金的賬程項(xiàng)做養(yǎng)深入矩的分歐析；內(nèi)考慮腐信貸酷及風(fēng)價(jià)險(xiǎn)部創(chuàng)所進(jìn)餐行的輪監(jiān)管遼和審錄核工待作，宴審核牽確立浴模式撕程序點(diǎn)、審畢核管痕理目漁標(biāo)以膊及檢即查在斥提供箏、管珍理信遮貸時(shí)變是否陣遵守?fù)萍瘓F(tuán)吹及當(dāng)碑地準(zhǔn)高則和慈政策梁。內(nèi)部潔稽核丹部門(mén)烤須抽并樣審洲查個(gè)秩別賬慚項(xiàng)以嗚確?？科滹L(fēng)錦險(xiǎn)等錘級(jí)合介適，掙若有暑跡象擱顯示隨賬項(xiàng)座或貸統(tǒng)款組切合質(zhì)悄量變民壞，佛它會(huì)傭根據(jù)制集團(tuán)傲的既校定程交序作袍好減巷值準(zhǔn)預(yù)備。皆?xún)?nèi)部蒜稽核各部門(mén)凱如認(rèn)樹(shù)為有棒不恰膽當(dāng)?shù)乃ワL(fēng)險(xiǎn)乳評(píng)級(jí)癢，會(huì)謹(jǐn)與管角理層腥商討睛。27匯豐罪銀行析的風(fēng)覽險(xiǎn)管鐘理體醬系282注重風(fēng)險(xiǎn)的分散化3健全完善的風(fēng)險(xiǎn)框架和穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)匯豐變一直補(bǔ)很注財(cái)意自仇身的羞財(cái)務(wù)菌規(guī)則類(lèi)，始微終保哈持適孩宜的即資本破充足積率(9協(xié)%以上)，適知當(dāng)?shù)母鲃?dòng)湖性比擱率(2飼0%左右)和適勁度的墻杠桿慌比率(1谷0倍以易下)，強(qiáng)聞?wù){(diào)長(zhǎng)血期穩(wěn)矛定的容資金賞來(lái)源程，一怒直重杯視傳途統(tǒng)銀幅行業(yè)步務(wù)的另占比社，這邁些都獨(dú)是銀工行抵晃御風(fēng)縣險(xiǎn)根故基和親屏障息。匯豐盞銀行摩網(wǎng)點(diǎn)腿覆蓋洗五大遞洲，絨金融勒服務(wù)涉多元偽化，州通過(guò)壓跨國(guó)頌并購(gòu)蚊戰(zhàn)略想和經(jīng)瞞營(yíng)業(yè)朱務(wù)多耽元化絹戰(zhàn)略池既保編證業(yè)連務(wù)的俊可持妙續(xù)發(fā)辰展，咬有利沿于風(fēng)勾險(xiǎn)分負(fù)散。審慎保守的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

1在匯氧豐集稍團(tuán)，悠獨(dú)立牲的集座團(tuán)風(fēng)加險(xiǎn)功夜能部感根據(jù)錄授權(quán)魚(yú)對(duì)匯剃豐在鍬全世棗界的央風(fēng)險(xiǎn)懂進(jìn)行祖高層帖的集鄙中管批理，甚包括之信用帽風(fēng)險(xiǎn)散、市辯場(chǎng)風(fēng)紗險(xiǎn)、浪操作貪風(fēng)險(xiǎn)存、流捕動(dòng)性何風(fēng)險(xiǎn)翠及聲斥譽(yù)風(fēng)諸險(xiǎn)等低五大冠類(lèi)風(fēng)輔險(xiǎn)。早對(duì)各婦國(guó)和賓各條唱線(xiàn)的泊信貸晌權(quán)限訴進(jìn)行燭匯總侄和分邁析，者確保捆資本號(hào)在全梯球的曲合理旁化分沫配，耐并對(duì)掘個(gè)人鑄權(quán)限中的使望用進(jìn)闖行獨(dú)糖立的夠?qū)彶樽?，并君定期伙向董擠事會(huì)封、集低團(tuán)審申計(jì)委舉員及含監(jiān)管單機(jī)構(gòu)伙提交找報(bào)告俊，尤仆其是性環(huán)球胞銀行樸風(fēng)險(xiǎn)鉆和系傘統(tǒng)性板風(fēng)險(xiǎn)鵝。匯豐釀銀行凍的風(fēng)僻險(xiǎn)管灶理文技化和岸風(fēng)險(xiǎn)慨管理船體系尖在危竿機(jī)中欄所發(fā)鎮(zhèn)揮的極作用2829次貸撒危機(jī)起對(duì)花拿旗銀驅(qū)行的綁影響2930次貸趴危機(jī)賓中花促旗銀拴行的區(qū)風(fēng)險(xiǎn)紛管理朗體系花旗暢銀行錫的風(fēng)踩險(xiǎn)管爐理組正織結(jié)腔構(gòu)圖花旗禮銀行覽在組命織結(jié)倍構(gòu)上貞推行腳業(yè)務(wù)撤單元淚制。船適應(yīng)逐于這胞一組猛織架索構(gòu)，劣花旗給銀行本從集群團(tuán)和曬業(yè)務(wù)及單元掀兩個(gè)負(fù)層面轎構(gòu)建燃了垂摘直風(fēng)終險(xiǎn)管處理組概織結(jié)櫻構(gòu)。花旗呈銀行舌推行積首席腿風(fēng)險(xiǎn)帆官的秋管理地模式陷，即截分別愿在總刮行層臥面設(shè)饞置風(fēng)道險(xiǎn)管柔理官甲和在珠獨(dú)立糾的風(fēng)營(yíng)險(xiǎn)管彎理部金門(mén)和獎(jiǎng)各業(yè)樂(lè)務(wù)單公元設(shè)竟置風(fēng)蜘險(xiǎn)管司理主烈管。鑼各部醫(yī)門(mén)和搭各業(yè)談務(wù)單響元的貧風(fēng)險(xiǎn)富管理您主管泄對(duì)首油席風(fēng)接險(xiǎn)官叫負(fù)責(zé)驢并匯趨報(bào)工慌作，絡(luò)以確綁保風(fēng)旨險(xiǎn)管家理的漿獨(dú)立腦性。31確立栽授信睛政策商和審含批業(yè)覽務(wù)的餓具體某政策愚和程壯序;監(jiān)測(cè)盾業(yè)務(wù)紫風(fēng)險(xiǎn)址管理漢的效孟能，邁持續(xù)忽評(píng)估描組合博信用揭風(fēng)險(xiǎn);確保面適當(dāng)圣水平遠(yuǎn)的貸澆款損仔失準(zhǔn)螺備;審批雞新的拖產(chǎn)品抓和風(fēng)覺(jué)險(xiǎn)，艘對(duì)于晉產(chǎn)品貪和業(yè)霞務(wù)的鄉(xiāng)豐核準(zhǔn)銹政策降根據(jù)特內(nèi)部趙盈利波能力拒和信搜用風(fēng)險(xiǎn)真組合敲的表袖現(xiàn)進(jìn)尼行調(diào)輕整。花旗間銀行般對(duì)信以用風(fēng)曲險(xiǎn)的泊管理比流程花旗額銀行潤(rùn)的信彼用風(fēng)顆險(xiǎn)管瞇理花旗迷銀行體對(duì)信緊用風(fēng)鍋險(xiǎn)控機(jī)制的丹基本揪政策聯(lián)合蝦企業(yè)市和獨(dú)味立的險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)叛管理孫部門(mén)議協(xié)同役管理件信用剝風(fēng)險(xiǎn)蓋;單獨(dú)螞的控磚制中辟心根考據(jù)每晚個(gè)客裁戶(hù)的保信用郵度調(diào)籌整對(duì)怖其的巧信用頂行為掃;貸款聾展期久需要?jiǎng)e至少貞兩個(gè)虹經(jīng)授貨權(quán)的控信用耐官員蜜簽名白，其荒中一言個(gè)必碗須是發(fā)信用系風(fēng)險(xiǎn)終管理卡部的波成員攻;適合惑于每使個(gè)債忽務(wù)人滑的風(fēng)義險(xiǎn)評(píng)所級(jí)；信用盯資料懸的記拾錄和鞠補(bǔ)救缺措施仰管理莫應(yīng)有耳一致銳標(biāo)準(zhǔn)。3132不斷股調(diào)整腫貸款催和儲(chǔ)吵蓄的糊價(jià)格從;在交算易中鐵尋求衣合作究伙伴朱;通過(guò)縫表外爛的衍阿生品毫對(duì)沖片利率夸風(fēng)險(xiǎn)?；ㄆ熘{銀行邊主要壯從三束個(gè)方伴面著練手控罰制市皮場(chǎng)風(fēng)年險(xiǎn)花旗揪銀行飲的市茄場(chǎng)風(fēng)亞險(xiǎn)管迅理3233各行軍業(yè)首線(xiàn)先識(shí)役別各橋自的碎風(fēng)險(xiǎn)想源;獨(dú)立屑監(jiān)管棉部門(mén)盞進(jìn)行公風(fēng)險(xiǎn)修監(jiān)管照;獨(dú)立撐的審協(xié)計(jì)和芹風(fēng)險(xiǎn)配回顧民部門(mén)召(A掠RR嘆)不夠斷進(jìn)先行風(fēng)努險(xiǎn)回裝顧。花旗朋銀行維操作君風(fēng)險(xiǎn)窮的控俊制流的程花旗辯銀行芝的操希作風(fēng)立險(xiǎn)管杏理3334評(píng)估許在特龜定國(guó)比家的屢經(jīng)營(yíng)季，強(qiáng)哥調(diào)對(duì)改潛在擱的引檔致國(guó)物家風(fēng)壺險(xiǎn)事快件的尚應(yīng)對(duì)；定期唇回顧鍵在每磚個(gè)國(guó)捷家的談風(fēng)險(xiǎn)匯敞口拆，提劫出行肉動(dòng)建免議；持續(xù)羞追蹤。花旗憐銀行泳對(duì)國(guó)茄家風(fēng)聚險(xiǎn)的亭管理牙流程花旗哥銀行逃的國(guó)膏家風(fēng)攀險(xiǎn)管叨理花旗溜銀行鹿對(duì)跨弱境風(fēng)隨險(xiǎn)的待管理玩措施每年紀(jì)制定跑跨境律限制；持續(xù)壓監(jiān)測(cè)棍跨境危風(fēng)險(xiǎn)亞以及爽全球叼經(jīng)濟(jì)漲環(huán)境；建立脹內(nèi)部撇跨境傳風(fēng)險(xiǎn)遵管理步政策亮。3435從上揮文的射分析床中可純以看暫出花星旗的篩風(fēng)險(xiǎn)必管理地總體砍來(lái)說(shuō)削是比重較完鋒善的兇，但雪為何痕在危度機(jī)中舟如此爭(zhēng)狼狽偉不堪挎？為了號(hào)獲取習(xí)市場(chǎng)歌份額匠，花皮旗積惕極參行與資闖產(chǎn)證譜券化編及次鍋貸相優(yōu)關(guān)衍德生產(chǎn)匯品的浸交易變。在顧巨額胖盈利康下忽蔽略了踢相關(guān)壞的風(fēng)課險(xiǎn)管伍理。液與美飯國(guó)其言他商飲業(yè)銀絲式行相朽比，于花旗誓銀行勤不僅勞所持冷有的晴次貸闖相關(guān)叮資產(chǎn)孟規(guī)模壩要大海得多爬，而丸且其潤(rùn)參與講金融派衍生甩品市種場(chǎng)的充廣度透和深亞度也圣是其咐他傳沖統(tǒng)商餐業(yè)銀雹行難些望其緒項(xiàng)背肥的?；ㄆ煳觑L(fēng)險(xiǎn)棒的集侮中管近理，下各項(xiàng)形業(yè)務(wù)展的整膨合缺御乏，邊雙主揉管制包引起服的內(nèi)塌部權(quán)笛力斗超爭(zhēng)及墓各部竟門(mén)各它業(yè)務(wù)拿之間跡嚴(yán)重舞的條今塊分摩割，慣刺激命各部愧門(mén)追題逐短值期盈跪利的亂沖動(dòng)溪。有秧關(guān)部輩門(mén)大洞量從戶(hù)事高宗風(fēng)險(xiǎn)厭的次課貸相有關(guān)債圾券業(yè)收務(wù)，溉導(dǎo)致蓮有毒開(kāi)資產(chǎn)厘過(guò)多姑和杠遼桿比徒率過(guò)隙高。次貸澡危機(jī)哪中花龜旗銀樣行風(fēng)護(hù)險(xiǎn)管誰(shuí)理的疼問(wèn)題肺及分破析3536目想錄Co株nt壓en駱ts案例2：次臂貸危驅(qū)機(jī)中瘦的匯依豐銀凈行與貿(mào)花旗混銀行實(shí)踐闊：我蘿國(guó)商亞業(yè)銀室行風(fēng)茂險(xiǎn)管緣瑞理的石現(xiàn)狀精分析36案例1：中寇外商遙業(yè)銀勁行重流大風(fēng)囑險(xiǎn)事授件舉還例37管理遍現(xiàn)狀|20朽04年20腥07年引入熊新資犬本協(xié)立議中安資本半與風(fēng)豈險(xiǎn)管拆理的盲技術(shù)皆方法建立襪商業(yè)鮮銀行睡資本獵、風(fēng)勁險(xiǎn)監(jiān)耗管的“11霸04報(bào)表齡工程”（非現(xiàn)蹤蝶場(chǎng)監(jiān)拿管報(bào)窄表體頁(yè)系）20匪03年中國(guó)馬銀行倒業(yè)監(jiān)拋督委閥員會(huì)屬成立頒布《商業(yè)殼銀行惰操作廉風(fēng)險(xiǎn)校管理在指引》頒布《商業(yè)深銀行昏市場(chǎng)包風(fēng)險(xiǎn)依管理臭指引》《商業(yè)地銀行宋資本東充足助率管旋理辦搞法》20棚04年頒布《商業(yè)披銀行憲市場(chǎng)船風(fēng)險(xiǎn)竟管理你指引》《商業(yè)隔銀行爛資本輩充足炕率管逐理辦打法》我國(guó)籮商業(yè)消銀行梢風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)管理辛體系38管理鏈現(xiàn)狀|體系|各上俯市商界業(yè)銀列行的將董事正會(huì)都默有下菊設(shè)風(fēng)蘿險(xiǎn)管昨理委叢員會(huì)挺，風(fēng)汁險(xiǎn)管椅理委學(xué)員會(huì)坊的主淘要職閉責(zé)內(nèi)宵容包肢括：負(fù)責(zé)竹審核高風(fēng)險(xiǎn)性管理既政策巾和內(nèi)貌部控慶制制龍度，分并對(duì)撒其實(shí)幕施情每況及犯效果步進(jìn)行灰監(jiān)督防和評(píng)刻價(jià);負(fù)責(zé)襲監(jiān)督薦和評(píng)天價(jià)風(fēng)旗險(xiǎn)管錦理部醉門(mén)的藥設(shè)置倦、組卡織方僅式、宜工作僚程序嬌和效執(zhí)果，踢并對(duì)騰分管里風(fēng)險(xiǎn)受管理傲的高率級(jí)管燙理人址員的絲式相關(guān)睛工作夢(mèng)進(jìn)行坦評(píng)價(jià)鑄。形成克“首守席風(fēng)軋險(xiǎn)官—風(fēng)險(xiǎn)姓總監(jiān)—風(fēng)險(xiǎn)懶主管—風(fēng)險(xiǎn)純經(jīng)理并”的顫垂直壟風(fēng)險(xiǎn)旁報(bào)告纏路徑視。組織蕉架構(gòu)隆層面我國(guó)金商業(yè)貨銀行盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)歉管理厲構(gòu)架39管理窄現(xiàn)狀|體系|管理后層設(shè)松風(fēng)險(xiǎn)硬管理布與內(nèi)筐控委武員會(huì)的，負(fù)未責(zé)審敲議風(fēng)享險(xiǎn)政漿策制顯度和鳳內(nèi)控近建設(shè)宏實(shí)施憂(yōu)方案壟。首席裙風(fēng)險(xiǎn)念官在厚行長(zhǎng)濁的直潔接領(lǐng)械導(dǎo)下結(jié)，負(fù)勻責(zé)全份面風(fēng)押險(xiǎn)管附理工搬作。首席醒風(fēng)險(xiǎn)稼官領(lǐng)關(guān)導(dǎo)的財(cái)風(fēng)險(xiǎn)川管理駝部、菌風(fēng)險(xiǎn)積監(jiān)控折部和寧信貸蘇審批攜部，醉分別重在風(fēng)賄險(xiǎn)政由策制險(xiǎn)度和殘計(jì)量腳分析棉、風(fēng)摧險(xiǎn)監(jiān)檔控、移信貸譯審批豈等方宏面實(shí)虛施本覺(jué)行整損體層筆次上山的風(fēng)優(yōu)險(xiǎn)管鎮(zhèn)理;總行寸其他乖部門(mén)蹦在各談自職湊責(zé)范拐圍內(nèi)盒履行券相應(yīng)河的風(fēng)耽險(xiǎn)管抵理職年責(zé)。銀行泳總行梨層面我國(guó)挑商業(yè)浮銀行徒風(fēng)險(xiǎn)臥管理變構(gòu)架40管理持現(xiàn)狀|體系|一級(jí)腎分行施設(shè)置張風(fēng)險(xiǎn)秤總監(jiān)扮，對(duì)扒首席咐風(fēng)險(xiǎn)檢官負(fù)探責(zé)，裙負(fù)責(zé)妖組織虧推動(dòng)閃分行桌所轄煉機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)的全顛面風(fēng)聚險(xiǎn)管規(guī)理和秤信貸馬審批紋；二級(jí)擾分行落設(shè)置仆風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)主管遙，支油行設(shè)木置風(fēng)全險(xiǎn)經(jīng)招理，柿分別竄負(fù)責(zé)未所轄向行的蹦風(fēng)險(xiǎn)溜管理抓工作純。風(fēng)險(xiǎn)燒管理吸條線(xiàn)煙實(shí)行蘭雙線(xiàn)櫻報(bào)告助路徑尚，第希一匯唉報(bào)路江線(xiàn)為膊向上駛級(jí)風(fēng)威險(xiǎn)管碌理人悠員匯氧報(bào)，漁第二吊匯報(bào)籃路線(xiàn)灣為向礙所在侮機(jī)構(gòu)融或業(yè)嬌務(wù)單壘元負(fù)異責(zé)人炭匯報(bào)跪，提訴高風(fēng)腰險(xiǎn)報(bào)衛(wèi)告的雅及時(shí)孔性與赤有效伴性，多增強(qiáng)聰風(fēng)險(xiǎn)斤管理納的獨(dú)鑄立性衡和專(zhuān)訪(fǎng)業(yè)性國(guó)。分行追層面我國(guó)裂商業(yè)鄭銀行些風(fēng)險(xiǎn)攀管理山構(gòu)架41我國(guó)晉上市堪商業(yè)臂銀行閉普遍網(wǎng)按照施業(yè)務(wù)監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)焦?fàn)顩r儉和權(quán)姥限體穴系對(duì)孕授信廊業(yè)務(wù)或風(fēng)險(xiǎn)浩進(jìn)行扭分級(jí)灶審議吊，決椒策機(jī)湊構(gòu)包音括:總行符風(fēng)險(xiǎn)反控制尸委員忌會(huì)、侍總行憲專(zhuān)業(yè)酒審貸攻會(huì)、飽分行叢風(fēng)險(xiǎn)突控制很委員丸會(huì)。黨根據(jù)口信貸肉管理嬸水平音、借昏款人男信用志等級(jí)挪、授屋信擔(dān)錄保條禿件三帳個(gè)維辦度制冬定完賴(lài)整的近信貸睛審批佩授權(quán)裳體系勵(lì)，制雁訂切未實(shí)可振行的畝授權(quán)緒標(biāo)準(zhǔn)窮、授膚權(quán)方略法和翠權(quán)限們調(diào)整柔規(guī)定疤。商業(yè)健銀行賢總行宗的風(fēng)躺險(xiǎn)管趕理委替員會(huì)內(nèi)是信獵用風(fēng)紋險(xiǎn)管嚷理最抄高權(quán)罪力機(jī)沫構(gòu)，潛在董咸事會(huì)妖批準(zhǔn)貼的風(fēng)俯險(xiǎn)管沉理戰(zhàn)偵略、錢(qián)政策財(cái)及權(quán)矛限框溝架內(nèi)比，負(fù)遷責(zé)審據(jù)議并唇?jīng)Q策顯全行遇重大綿信用汽風(fēng)險(xiǎn)論管理鈴政策恒，審泡議復(fù)按雜信存貸項(xiàng)株目。管理田現(xiàn)狀|體系|我國(guó)緣瑞商業(yè)赤銀行勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)佛管理霧構(gòu)架42管理駛現(xiàn)狀|體系|信用治風(fēng)險(xiǎn)互的基色本控程制流撓程主蛇要包顆括以置下步謹(jǐn)驟:信貸段政策朽制訂牢；授餃信前云盡職虛調(diào)查削；客揀戶(hù)信葬用評(píng)翁級(jí)（肺或測(cè)沿分）規(guī)；擔(dān)勢(shì)保評(píng)陜估；塘貸款曾審查云和審萬(wàn)批；車(chē)放款曲；授蔑信后傻管理致；不商良貸肅款管疏理；第追究樓損失依類(lèi)信宣貸資用產(chǎn)責(zé)兩任人般的責(zé)膚任。追究責(zé)任授信廊管理爽部風(fēng)險(xiǎn)踐管理死部門(mén)不良貸款管理授信后管理放款貸款審查審批擔(dān)保評(píng)估信用評(píng)級(jí)授信前的調(diào)查政策制定我國(guó)曲商業(yè)漏銀行適信用網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)哈管理誓體系43管理唇現(xiàn)狀|體系|貸款歡的五虛級(jí)分電類(lèi)借款人能夠履行貸款條款；無(wú)理由懷疑其全額及時(shí)償還本息的能力正常貸款借款人當(dāng)前能夠償還其貸款，但是還款可能受到特定因素的不利影響關(guān)注類(lèi)貸款借款人的還款能力存在問(wèn)題，不能完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入償還本息。即使執(zhí)行抵押物或擔(dān)保，損失仍可能發(fā)生次級(jí)貸款可疑貸款借款人不能足額償還本息，即使執(zhí)行抵押物或擔(dān)保也肯定需要確認(rèn)重大損失在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，仍不能收回本息，或只能收回極少部分損失貸款我國(guó)慰商業(yè)傘銀行裝信用繩風(fēng)險(xiǎn)揚(yáng)管理騙體系44管理暮現(xiàn)狀|體系|采取解穩(wěn)健膜策略脈，確潮保在細(xì)任何蠶時(shí)點(diǎn)冠都有扇充足錄的流綢動(dòng)性悶資金尺用于買(mǎi)滿(mǎn)足進(jìn)對(duì)外泳支付胡的需丈要；以建蔽立合丟理的邪資產(chǎn)機(jī)負(fù)債義結(jié)構(gòu)呈為前蔥提，絕保持將分散屆而穩(wěn)降定的婦資金澡來(lái)源崖，同蘿時(shí)持個(gè)有一刺定比點(diǎn)例的蜂信用想等級(jí)厲高、截變現(xiàn)蓄能力愿強(qiáng)的顧流動(dòng)攀性資椒產(chǎn)組擔(dān)合作女為儲(chǔ)余備；對(duì)全犬行的興流動(dòng)往性資念金進(jìn)柄行集富中管弟理、壺統(tǒng)一蒙運(yùn)用壞。在我史國(guó)商扭業(yè)銀菜行經(jīng)投營(yíng)實(shí)食踐中視，整裂體的槍流動(dòng)煤性狀艘況通億常是根由資陜產(chǎn)負(fù)細(xì)債管小理委軟員會(huì)兵管理根，該辱委員敘會(huì)負(fù)副責(zé)按械監(jiān)管慰要求叫和審聚慎原訓(xùn)則管浮理全檔行流聰動(dòng)性拐，制卸定相閑關(guān)的僅流動(dòng)選性管葛理政繁策，秋對(duì)現(xiàn)冠金流凱量進(jìn)枯行日吹常監(jiān)壩測(cè)。拉這些除政策徒包括:我國(guó)劫商業(yè)用銀行伍流動(dòng)濕性風(fēng)咱險(xiǎn)管慎理體刃系45管理現(xiàn)狀|體系|我國(guó)京商業(yè)牲銀行桐的資砍產(chǎn)負(fù)跟債管般理委焦員會(huì)愚負(fù)責(zé)燒制定視市場(chǎng)腐風(fēng)險(xiǎn)學(xué)管理狼政策微，監(jiān)征督執(zhí)桿行情奪況，厚并對(duì)跑風(fēng)險(xiǎn)京狀況斬進(jìn)行撒獨(dú)立衰評(píng)估目。風(fēng)略險(xiǎn)管衣理部劑主要漢負(fù)責(zé)肥資金遇交易文的日生常風(fēng)賀險(xiǎn)管橫理工雕作。我國(guó)廟商業(yè)盛銀行伸經(jīng)營(yíng)闖中所巖面臨紐奉的利筍率風(fēng)復(fù)險(xiǎn)主掩要包烏括來(lái)灑自銀怠行業(yè)澇務(wù)的考資產(chǎn)墳負(fù)債硬期限汽結(jié)構(gòu)撞錯(cuò)配劉的風(fēng)蜻險(xiǎn)和虛資金枯業(yè)務(wù)喊持作花買(mǎi)賣(mài)影用途橡頭寸芽的風(fēng)腰險(xiǎn)。銀行工業(yè)務(wù)氏產(chǎn)生難利率績(jī)風(fēng)險(xiǎn)抖的因焦素包寇括合番同到疾期日名的時(shí)叔差，療或資兆產(chǎn)負(fù)屬債重墾置利剃率；生而持班作買(mǎi)箏賣(mài)用佩途時(shí)扎，利殖率風(fēng)生險(xiǎn)主嶼要來(lái)詳自資句金業(yè)旗務(wù)的雞投資籠組合茫。利率守風(fēng)險(xiǎn)椅管理我國(guó)胸商業(yè)游銀行茫市場(chǎng)賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)蛙管理網(wǎng)體系46管理搞現(xiàn)狀|體系|在我粒國(guó)商份業(yè)銀殺行經(jīng)逝營(yíng)實(shí)轉(zhuǎn)踐中版，結(jié)旁構(gòu)性飯外匯岸風(fēng)險(xiǎn)胡是指攻銀行優(yōu)經(jīng)營(yíng)他上難綢以避決免的筋策略慕性外撫幣資刊產(chǎn)和該負(fù)債戚存在爛錯(cuò)配俱而產(chǎn)扮生的歇敞口菜風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)，通滲過(guò)外腫匯敞激口分州析、津敏感它性分通析、炸壓力捐測(cè)試糾和VA堆R來(lái)計(jì)偵量。便通過(guò)更盡量拔使每切個(gè)幣全種借賄貸資嗎金的槳金額繩和期愛(ài)限相魯互匹增配來(lái)速規(guī)避邁結(jié)構(gòu)峰性風(fēng)登險(xiǎn)，蹈并通志過(guò)外非匯市棋場(chǎng)對(duì)蛙無(wú)法疏完全伸匹配簡(jiǎn)的風(fēng)此險(xiǎn)進(jìn)霸行對(duì)子沖。匯率晉風(fēng)險(xiǎn)屈管理我國(guó)盼商業(yè)榨銀行豎市場(chǎng)捉風(fēng)險(xiǎn)并管理排體系47管理猶現(xiàn)狀|體系|在我昆國(guó)商供業(yè)銀材行風(fēng)司險(xiǎn)管辣理工擠作中咽，各灣家銀初行力嫂圖做秩到明逆確職莖責(zé)分園工、傷管理總流程窮和管姑理原魔則，犬構(gòu)建勞操作府風(fēng)險(xiǎn)作管理釣的總魄體框磁架；建立安操作槐風(fēng)險(xiǎn)授與內(nèi)遣部控抽制自醬我評(píng)翠估制程度；規(guī)范余操作褲風(fēng)險(xiǎn)瞧損失顯數(shù)據(jù)存的統(tǒng)南計(jì)標(biāo)命準(zhǔn)，希推進(jìn)殲操作孔風(fēng)險(xiǎn)躬損失飄數(shù)據(jù)輔庫(kù)的歡建立薦；開(kāi)展窯不相到容崗蜂位梳綿理；加強(qiáng)港基層披機(jī)構(gòu)角關(guān)鍵襲環(huán)節(jié)織操作棕風(fēng)險(xiǎn)竹管理六；設(shè)立金對(duì)業(yè)柿務(wù)有燦不良截影響橫的員蛛工違乳規(guī)行述為的筒內(nèi)部搶報(bào)告臟制度去。在由該內(nèi)抵部報(bào)絞告制悉度下唯，有武關(guān)員衫工違早規(guī)行止為的香統(tǒng)計(jì)商數(shù)據(jù)患會(huì)定紡期向拳總行方報(bào)告博。重致大事餐項(xiàng)須穿在發(fā)棍現(xiàn)事跨件24小時(shí)伐內(nèi)向盈總行聲報(bào)告;不斷堂修訂達(dá)、完星善內(nèi)臥部控時(shí)制制澡度；我國(guó)奸商業(yè)給銀行袍操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)真管理犁體系48管理描現(xiàn)狀|體系|加強(qiáng)漫員工致培訓(xùn)澇和實(shí)場(chǎng)施嚴(yán)挨格的寶問(wèn)責(zé)鴉制以早保障挽政策看和程午序的智遵循氏性；制訂鴉相關(guān)厚政策旁和程遙序，球使管貞理人誕員需沸要對(duì)科下屬般的違頂規(guī)行序?yàn)樨?fù)賞責(zé)；加強(qiáng)賴(lài)部門(mén)活、不瓣同崗淋位之僻間的鄰業(yè)務(wù)卻操作逐制約民平衡與機(jī)制總和關(guān)劣鍵崗朋位人展員集愛(ài)中委虹派與故輪換爪制度默；建立熊系統(tǒng)錦的授剪權(quán)管嶺理和壯業(yè)務(wù)港操作眼制度縮慧；對(duì)重咸要的糖數(shù)據(jù)遼處理化系統(tǒng)斷進(jìn)行勻數(shù)據(jù)蜂備份榆以降鏡低因勤信息也技術(shù)澆系統(tǒng)挖故障穩(wěn)引起癥的操諷作風(fēng)棟險(xiǎn)等屑。我國(guó)屠商業(yè)蕉銀行趴操作茶風(fēng)險(xiǎn)昌管理拾體系49管理升現(xiàn)狀|體系|資本回管理孕包括總資本障充足皺率管栗理、助資本鼻融資痕管理桶以及事經(jīng)濟(jì)纖資本后管理濁三個(gè)薄方面貪。我國(guó)侍銀監(jiān)雜會(huì)要旺求商展業(yè)銀吵行資先本充銳足率輩不得吼低于8%，核粥心資獅本充尤足率住不得口低于4%。商業(yè)姥銀行陶的附塔屬資砌本不司得超騾過(guò)核粗心資去本的10雁0%；計(jì)入跨附屬昏資本宗的長(zhǎng)至期次詳級(jí)債膚務(wù)不見(jiàn)得超摔過(guò)核苗心資倉(cāng)本的50樹(shù)%。交易難賬戶(hù)叼總頭平寸高氏于表側(cè)內(nèi)外非總資基產(chǎn)的10枝%或超申過(guò)人稿民幣85億元巖的商綿業(yè)銀薯行，求須計(jì)品提市蛙場(chǎng)風(fēng)寫(xiě)險(xiǎn)資侄本。我國(guó)求商業(yè)棄銀行倒資本忍管理賴(lài)體系50管理短現(xiàn)狀|信用梢風(fēng)險(xiǎn)根管理駝現(xiàn)狀|信用蹦風(fēng)險(xiǎn)辭緩釋?zhuān)?）核芒心資擱本充鞋足率風(fēng)險(xiǎn)電加權(quán)組資產(chǎn)鵲由各孟類(lèi)資隆產(chǎn)乘助以其繭各自姓的風(fēng)債險(xiǎn)資勸產(chǎn)權(quán)感數(shù)之磁后加蒼總而榮得。表其中:風(fēng)險(xiǎn)蚊資產(chǎn)呼權(quán)數(shù):普通梅貸款10翻0%、按季揭貸反款50鞠%、四吸個(gè)月尼以上嘉銀行嶄間債畝權(quán)20沾%、其殃他高格等級(jí)寨政府披債券爺（如替國(guó)債星）以毯及短吊期金沿融債蜂權(quán)0%。20伍04年2月發(fā)幅布并棵于20繁07年7月重慰新修錯(cuò)訂的《商業(yè)漏銀行聽(tīng)資本膛充足腰率管華理辦噸法》相關(guān)喘規(guī)定古如下趨：商業(yè)秧銀行碧核心劣資本冤充足館率不圈得低誼于百燥分之臥四。核心友資本義充足險(xiǎn)率=（核楊心資晨本—核心巴資本?？鄢软?xiàng)）/（風(fēng)答險(xiǎn)加環(huán)權(quán)資傍產(chǎn)+1例2.旬5倍的言市場(chǎng)忽風(fēng)險(xiǎn)選資本閃）。核心噴資本鼠包括繡實(shí)收寫(xiě)資本莫或普堆通股構(gòu)、資取本公宗積、膏盈余杯公積舞、未蛛分配偽利潤(rùn)滾和少歸數(shù)股詠權(quán)。商業(yè)迅銀行徑計(jì)算怨核心襲資本伴充足匠率時(shí)憑，應(yīng)好從核紫心資趕本中矩扣除縫商譽(yù)添、對(duì)托未并廣表金貧融機(jī)胖構(gòu)資蝦本投節(jié)資的50仔%、對(duì)興非自蘇用不叫動(dòng)產(chǎn)離和企臭業(yè)資怖本投野資的50欲%。附屬面資本上包括乖重估傾儲(chǔ)備犯、一來(lái)般準(zhǔn)告?zhèn)洹⒗w優(yōu)先償股、嚴(yán)可轉(zhuǎn)建換債轎券和勻長(zhǎng)期梢次級(jí)歲債務(wù)蘋(píng)。12昆.5倍的奏市場(chǎng)蹄風(fēng)險(xiǎn)哲資本肌則是棟指商迅業(yè)銀磨行交壓易性訓(xùn)的資據(jù)產(chǎn)達(dá)勸到一劉定比暖例和已額度語(yǔ)之后千，必愉須計(jì)飯?zhí)釂蜗仾?dú)的駁市場(chǎng)艦風(fēng)險(xiǎn)墳資本脅。例私如商朗業(yè)銀落行股尊票交幻玉易，福外匯糧交易坡風(fēng)險(xiǎn)移以及航商品捎和期幅權(quán)等掀市場(chǎng)夾交易搶風(fēng)險(xiǎn)基。51管理犁現(xiàn)狀|信用珍風(fēng)險(xiǎn)咳管理焦現(xiàn)狀|信用續(xù)風(fēng)險(xiǎn)烏緩釋部分改商業(yè)旗銀行異核心寇資本穿充足形率比酸較（%）200420052006200720082009.6工商銀行8.11%12.23%10.99%10.75%9.97%建設(shè)銀行8.06%11.08%9.92%10.37%10.17%9.30%中國(guó)銀行8.48%8.08%11.44%10.67%10.81%9.43%交通銀行6.72%8.78%8.52%10.27%9.54%8.81%招商銀行5.44%5.57%9.58%9.02%6.56%6.50%中信銀行5.72%6.57%13.14%12.32%10.45%浦發(fā)銀行4.21%4.01%5.44%5.01%5.03%4.68%民生銀行5.04%4.80%4.40%7.40%6.60%5.90%興業(yè)銀行4.90%4.80%8.83%8.94%7.41%華夏銀行5.25%5.12%4.82%4.30%7.46%6.84%深發(fā)展2.32%3.71%3.68%5.77%5.27%5.08%北京銀行7.59%8.57%17.47%16.42%13.48%南京銀行8.72%8.41%27.38%20.68%13.31%寧波銀行8.38%8.68%9.71%18.99%14.60%11.56%52管理臺(tái)現(xiàn)狀|信用闊風(fēng)險(xiǎn)加管理掛現(xiàn)狀|信用搖風(fēng)險(xiǎn)定緩釋從表松中可距以發(fā)別現(xiàn)，購(gòu)相對(duì)鏟來(lái)說(shuō)灑，國(guó)得有商克業(yè)銀捆行的老資本理充足駱率水恢平較怎高。食并且啦，在儲(chǔ)金融雄危機(jī)氏的沖罵擊下嗚，四致家銀敘行的什資本祖充足過(guò)率保普持在意一個(gè)身穩(wěn)定鼠的水轉(zhuǎn)平上勒。股份忌制商料業(yè)銀攻行中勞的招拆商銀載行和隱城市宅商業(yè)懼銀行覆中的減寧波杠銀行暢也保泰持了尚良好糟的資絨本充米足率融水平確，但犬其水參平在炕經(jīng)濟(jì)襯周期劉中的對(duì)波動(dòng)哥還是巖比較職大。53管理法現(xiàn)狀|信用蠢風(fēng)險(xiǎn)歷管理拆現(xiàn)狀|信用衰風(fēng)險(xiǎn)籌緩釋?zhuān)?）準(zhǔn)貍備金政覆蓋裁率準(zhǔn)備住金覆陵蓋率驕，又咳稱(chēng)作呆撥備漏覆蓋父率，野實(shí)際懶上就血是壞這賬準(zhǔn)準(zhǔn)備進(jìn)蛇的提黨取比水率，歇是商洲銀行認(rèn)謹(jǐn)慎穗考慮竊防范險(xiǎn)信用齒風(fēng)險(xiǎn)雄的一燦個(gè)關(guān)醒鍵指億標(biāo)，比也是栗反映襪商業(yè)每銀行跑經(jīng)營(yíng)糊業(yè)績(jī)美真實(shí)政性一秒個(gè)輔痛助指東標(biāo)。理論疾論上塊講，10啞0%的準(zhǔn)破備金糾計(jì)提撿對(duì)銀翁行的詞經(jīng)營(yíng)芬來(lái)說(shuō)咽是比私較理瞎想的置，但仰由于虜各家磚銀行廉對(duì)資琴深貸術(shù)款質(zhì)秧量的供判斷單以及待對(duì)經(jīng)覺(jué)濟(jì)走苗勢(shì)的承預(yù)期鍋不同類(lèi)，會(huì)傭分別虧選擇申不同倘的政激策來(lái)脾提取場(chǎng)。準(zhǔn)備糠金覆頸蓋率融可以妨根據(jù)筍以下勉公式詞計(jì)算期得出:準(zhǔn)備捏金覆費(fèi)蓋率=準(zhǔn)備風(fēng)金余姑額/不良我貸款楚余額54管理騎現(xiàn)狀|信用輔風(fēng)險(xiǎn)走管理久現(xiàn)狀|信用候風(fēng)險(xiǎn)礦緩釋部分趟商業(yè)扁銀行止準(zhǔn)備窯金覆土蓋率鑒比較瓶（%）

2006年2007中2007年2008中2008年工商銀行70.581.2103.5116.0130.1建設(shè)銀行82.290.6104.4117.2131.5中國(guó)銀行96.0103.9108.1120.3121.7交通銀行91.285.2142.5163.0166.1招商銀行135.6169.9180.3216.1223.2民生銀行108.8118.1113.1114.2150.0浦東發(fā)展銀行151.4159.6191.0215.0192.4深圳發(fā)展銀行47.6－48.253.7105.1寧波銀行405.2368.6359.9323.4152.555管理獸現(xiàn)狀|信用些風(fēng)險(xiǎn)柳管理客現(xiàn)狀|信用獸風(fēng)險(xiǎn)脊緩釋從表凈中可彎以發(fā)德現(xiàn)，之在07年以行前，言各家趨銀行節(jié)的風(fēng)犯險(xiǎn)防患范意責(zé)識(shí)都氏還稍投有欠笛缺，蘭對(duì)準(zhǔn)蓬備金斜的計(jì)攤提往戶(hù)往總起有一傻部分鉤要等碌到實(shí)付際發(fā)受生之央后才司在當(dāng)逮期利兆潤(rùn)中按提取嘗。07年以本來(lái)，秘隨著周經(jīng)濟(jì)丙的飛滲速增解長(zhǎng)以首及銀樓行業(yè)販務(wù)的文快速月擴(kuò)大堂，各捷家上慎市銀罰行基叼本能伴夠意呢識(shí)到乓風(fēng)險(xiǎn)吉的加姓大，趁在不尸斷擴(kuò)便大業(yè)挖務(wù)規(guī)涼模的弄同時(shí)燦，提欺壞賬阻準(zhǔn)備丈金策苦略顯化得格判外謹(jǐn)湊慎，丑基本蓄都能秤做到林提前刪防控罰，充午分計(jì)汽提壞興賬準(zhǔn)傳備金仿，特及別是寫(xiě)寧波咸銀行括、浦亭東發(fā)為展銀恐行和抽招商百銀行忌。56管理孕現(xiàn)狀|信用臘風(fēng)險(xiǎn)迅管理醋現(xiàn)狀|信用叫風(fēng)險(xiǎn)燭度量通過(guò)忌觀察栽商業(yè)員銀行陸不良粉貸款紹的變把化情浴況和融所處脫水平剛可以敏對(duì)商救業(yè)銀扇行的淘信用尼風(fēng)險(xiǎn)兇進(jìn)行晃度量堪。根據(jù)助業(yè)界傳標(biāo)準(zhǔn)象，得叫出以推下公龍式:不良屋貸款屠期末拜余額=期初知余額+本期醉增加-核銷(xiāo)-升級(jí)-回收-轉(zhuǎn)出信用唉風(fēng)險(xiǎn)樂(lè)成本=本期偶計(jì)提區(qū)準(zhǔn)備碑金/貸款勞平均泡余額57管理數(shù)現(xiàn)狀|信用雄風(fēng)險(xiǎn)墻管理微現(xiàn)狀|信用皂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)度量部分救商業(yè)會(huì)銀行港不良雜貸款摔余額綿、不君良貸區(qū)款率甜（百蓋萬(wàn)元處，%）

2006年2007中2007年2008中2008年工商銀行不良余額137,745128,661111,774105,136104,482不良率3.793.292.742.412.29建設(shè)銀行不良余額94,39993410.0085170.0078,11383,882不良率3.292.952.602.212.21中國(guó)銀行不良余額98,22095,19688,80283,78687,490不良率4.043.563.122.582.65交通銀行不良余額

22,73522,67425,460不良率2.012.052.061.831.92招商銀行不良余額12,00610421.0010394.009,2899,677不良率2.121.661.541.251.1158管理困現(xiàn)狀|信用視風(fēng)險(xiǎn)龍管理明現(xiàn)狀|信用疤風(fēng)險(xiǎn)把度量部分稈商業(yè)襯銀行田不良叫貸款仁余額短、不趴良貸荷款率海（百耗萬(wàn)元容，%）

2006年2007中2007年2008中2008年民生銀行不良余額5,8935,9656,7337,3897,921不良率1.251.101.221.211.2浦東發(fā)展銀行不良余額8,4408,9868,0237,6148,467不良率1.831.711.461.221.21深圳發(fā)展銀行不良余額14,56514,50012,47511,4211,928不良率7.997.005.644.640.68寧波銀行不良余額91,860118,189130,095174,140452,195不良率0.330.350.360.40.9259管理挪現(xiàn)狀|信用悅風(fēng)險(xiǎn)崗管理連現(xiàn)狀|信用春風(fēng)險(xiǎn)爹度量從08年中煩到08年底姜這段量時(shí)間就，各響家銀爭(zhēng)行的譯不良此貸余亦額和釋不良死貸款陸率都氧出現(xiàn)戀了小究幅回蜘調(diào)，箭再次荷印證波了銀格行是豈經(jīng)營(yíng)夢(mèng)特殊別貨幣煮的企利業(yè)，色它不關(guān)同于基一般學(xué)的企下業(yè)，腥卻又愁和整牲個(gè)經(jīng)才濟(jì)的趕運(yùn)行制息息懲相關(guān)唉。從上罷表可每以看頑出，顛整體恢上不柜良貸乎款余喇額和牙不良刃貸款與率均略呈現(xiàn)怒逐年脅下降倡的態(tài)你勢(shì)。淋銀行嗽經(jīng)營(yíng)喚日趨月謹(jǐn)慎流，在什發(fā)放徑貸款粱的時(shí)吧候可頓以充汁分考都慮到綿信用暖風(fēng)險(xiǎn)窄的存畏在，騰制定可了相振應(yīng)的娘對(duì)策掀來(lái)減愧少風(fēng)古險(xiǎn)發(fā)夠生的焰可能勁性。60管理鍬現(xiàn)狀|市場(chǎng)宴風(fēng)險(xiǎn)愚管理藝現(xiàn)狀|存貸北款結(jié)覺(jué)構(gòu)對(duì)你比銀行末存貸緞款結(jié)失構(gòu)，面主要射是指快活期大存款瘦占存殘款總摘額的肉比率寶以及遼中長(zhǎng)辮期貸概款占徹貸款邪總額寬的比除例。做這侍種比蝦較的喚意義瘦在于榆，活抗期存裙款對(duì)惰銀行辱來(lái)說(shuō)究相對(duì)萬(wàn)屬于禿低息妄負(fù)債艙，活帥期存素款所擴(kuò)占比盼重越范大則肅商業(yè)甚銀行群經(jīng)營(yíng)延的資珠金成睬本越塞低；慢而中盾長(zhǎng)期啄貸款絹屬于蓬高收燦入資朵產(chǎn)，吉中長(zhǎng)啟期貸甚款占款比高油則銀恥行的曉資金豈收益禽越高香。通常銹來(lái)說(shuō)菊，是荷活期繳存款餐占比鍬高，怨中長(zhǎng)浴期貸釣款占步比高影的銀茄行，痕其盈轟利性吩受利烏率波逝動(dòng)的兆影響奸較大頌，存抱在一港定的砌杠桿辟作用量?？傮w左來(lái)說(shuō)廟，商救業(yè)銀網(wǎng)行在賴(lài)決定會(huì)存貸樣款結(jié)丑構(gòu)的拉時(shí)候鋸一定揀要將搶利率筒風(fēng)險(xiǎn)猶考慮傭進(jìn)去銳，不元能一黃味追中求較勤高的秋利差焦水平拘而忽牌視了盒潛在撕風(fēng)險(xiǎn)急的存聲在。61管理府現(xiàn)狀|市場(chǎng)盆風(fēng)險(xiǎn)轟管理跳現(xiàn)狀|存貸竄款結(jié)眾構(gòu)對(duì)