2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫自測模擬300題有完整答案(吉林省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾剩ǎ?/p>

A.其活動也應受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】ACC10K8X6D3F8W3H5HE9D4R1F2T10E3U4ZJ4U9F7D5G4O5Y12、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCY3U6I6U1X2R4M2HN4X2Z2E10Y3X9K10ZZ1I7E6E6D9U3W73、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCK10Y2E10K10F8Q4Y3HV7D8I6K3R6N4D2ZW9Y2R5N2F8J7T34、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCK7T1W5X2H4D3F6HM3K8G3T2V6T4N6ZA9Z8Z6I4I8E9Z15、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年【答案】CCA2K5C1T1K1B10M6HN6N6C3Q7F5H4D6ZE10K8K3D5L1Y4G26、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCG3Q10E8C5H5O5R4HV1R7L5S4H8V3T2ZZ9B8H9A3N5X9J77、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCH5U9L3E3W9G1V2HP2T1A2J3I3C7K8ZW8Y1C10O8Y3C8W68、內(nèi)部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACM5N1R7A4L5L7E3HB10K1M3N10L6F4X4ZW7B6E9P2K9J5W79、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟資本【答案】CCB5P8N8I8A6T7W4HJ6I8L2I5J8M4L5ZO8Y3C6J10I10K7Y1010、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】BCJ7M6M10R9D5X4U6HX9N10S6C2Z8J6V9ZB6T7Z2N5T2C3X211、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCG3E2Q10N8L2L2B4HL7X10L2N6Y1C7M9ZU8W7V10R10E6F9C412、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACV7M6F7S5O1V1U8HU6P7J8T1Q2Q8B2ZB7H1M6S10T5Z7G1013、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCK2P3Q7K6E8P8W1HM5U5L3S2Y10K10K10ZS4B5R4Z5T6F6X714、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】DCV2S6F3Z5A5U8X5HB5M1E7U8L7Q1Z3ZG8I1L8Z9Z2D7I715、風險管理的目標是（）。

A.消除風險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風險的平衡

D.增加風險【答案】CCT1H5O6R7P1Z3S10HS7J9V10S3E5B8D2ZE10G4C2L6N3X4L716、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCU2T6E9I5E4B6O1HM5V5V5C6E8B10Y10ZT3Z10T10T8B4C5P417、下列關(guān)于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】ACL5P8V1R2Q1Y1N4HC4U8H9X10T5U3K6ZM1R1Y4Z6F10L2V718、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCI5K9V7R3Y8D9A1HI10V6W7K3U8D6U9ZX5C2K7M1O5I1Z619、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACG6A7R2D9E8E1U5HF8J2W2P1Q9E10N1ZR5U10V1F8Z8M4T720、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】CCX4L6N2X6D5C8A9HP5T2N3D9Y3S5Y6ZU7J1C7P5N2I6C421、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACM4H3C5A2Q10B8R1HM9R9V4H1X6N7Y5ZL3U10P10O3I8G2N422、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。

A.財務會計報告

B.資本計量和管理

C.年度重大事項

D.公司治理情況【答案】BCO7Z10C10Q7J7Q9H4HX8L1E3E10L10V10X8ZM1D2A4G10G3C4Z1023、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCW1D2V1J2S10G7U9HI1R9P4D3B6W10O4ZZ2W4K10Q1Z9H2D224、下列關(guān)于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】CCA9Y9N5P7K5N10A2HA10F6U1E2I2S3W3ZA6C4L8K2Q2J4E525、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCP8A2S2U7Z9Z9H2HN7V6X9P10R4P4H7ZC5G7T5V9M1I7D226、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCI3T1H1K9H1J9T9HK5M8X8M6Z10R10T9ZU5Y3I10W9B9H5T527、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACM10I8D3I1H1U8W6HF7U9E2M5F7D7S8ZZ8Y5X6K4O9Z8D1028、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務

B.商業(yè)銀行業(yè)務

C.資產(chǎn)管理業(yè)務

D.代理業(yè)務【答案】CCS10I6E2K5V1J10Y7HS3P3D10P4B9L7J1ZH1T9Z5G9Z2A4S229、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎(chǔ)之上。

A.實際情況

B.未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

C.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

D.潛在收益【答案】CCL7S5F2S4F5R1S10HP2Z1K10Q6D8H3Y9ZC3L9H1Z5Z2M7O230、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負相關(guān)

D.以上都不對?【答案】CCL4I2E3I1G9S10J6HS7D9T6D6E1O3P2ZB8I4D4R7N7P6Y431、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失

B.預期損失并不一定會真實發(fā)生

C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】CCX7C1B10Z2Z9P6N9HP4E7E6E1G8O2H5ZF10H9V3G10C1W7H532、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程【答案】ACO7G8J10G2I10H2B6HD3G7K6J2F8G4U3ZE1H3U10X2N10Z5M433、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放【答案】DCM10H2X1K1R9C8L7HN2X2C10R6K9O5Y9ZZ5F1G3Y2N9I6P734、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACM5Y8G3X10Y6S4X4HK1Y4K2D5T1Z7W6ZZ10V1K2Q8C9U10T535、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】CCP6A9P6P4R4V6W1HR5A8J5V8M5M9Q10ZI1M2H4U8X4P9O336、商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。

A.高效

B.及時

C.準確

D.前瞻性【答案】DCQ7R2R7C4S7H10O9HB4L4B7B9U7K10T3ZA4B8J3V5W4P9H637、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCK8C6P2S2X10A4W3HC10N6D8U2H5U1F8ZK6J9A8F3Y6X6B938、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCY6E7F5L8S5I6E6HL9R10D9P10A7A3M7ZO5R5Q1U3G9C10H439、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。

A.風險分散

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險對沖

D.風險規(guī)避【答案】ACX4N3Q3G8E7Z3K6HA4P6C8E3S10Q9Z10ZT4Q5T2V1D9N9W140、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCS3V7X5K7T1U2R8HX6E7G10I9J5R5J7ZD9C8W2K10E3Y10V941、關(guān)于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險【答案】DCM8F2F1W6S8O7O6HH5B5T2E8R10V1K3ZV9J10D5N10S4Y5N842、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACW8P5J9C4I7Q3P6HA2V2T1I2V6W10D1ZQ8Y3W3J9I8T4X543、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCF3S1P6G3D3V6Y9HE1O6O2P1X7L4U8ZL3C9C9W5F1D9Q844、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACY10O2G5D10F2N7K7HX8G7G7A1B6W1H3ZV5G8U2M2P9X2N745、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCJ4N1H6E9N6P7Z7HB5E2S3K10L3B10O8ZW7D5P8A8P1D4R1046、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCH9F9R5U2A2F9N10HS10Z9Z10Q3U2C9C2ZX6X2I8T10K3R9V847、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.領(lǐng)導能力

B.企業(yè)社會責任

C.盈利能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】BCA8P5T1X2N2N3R6HV6N3G9D4X1R1J3ZS10B6Z4L10U5L9J648、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCC8U2Y8L10F5X7O9HT6Z9T9E9U7X7X3ZA9O4F10X6R4W3X349、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCG9L1D7A6U1G6K5HI3Y2Z3D8B2N1X7ZX4X7O3L4N2Z10N250、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCK3U10Y2P6P5K6A8HU3H10V6F2I9X3A10ZT5S8B6O6V9B4D251、（）是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保。

A.擔保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】DCU3B3E3D3Q4Z10V8HH6H8T6G2F9Q1G2ZR7Q4B10K4G7S6N1052、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權(quán)重

B.資本監(jiān)管

C.充足計提各類資產(chǎn)損失準備

D.信用風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCG2P6B1G8S8X10T4HK1O10O7I2K2Q6V2ZI4Q6Z2U3G3X2E753、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】ACL6P4K7S7J3F8B2HK3B9P8Q7L7G8X8ZF5L7T1S6A10A10W254、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】BCI4I9A5X5Y6B3M8HU1O4V7X1V9S9L3ZN10F2E5S2L5T1R755、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線性

B.泊松

C.正態(tài)

D.指數(shù)【答案】BCI10V1E1R4M9R3F2HS7Y10W4V8B10Z2D5ZR5M1S7J9C4O4T556、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（）

A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費

D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】ACA9A9L5U8R4D5E2HD5N3L3S2V9G10Q8ZI1T5J1V2P8N7E357、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACJ10G7G3L10L2H10H1HP6S10O3Q4P9X8D6ZP5Y7C4J7S3E9Y1058、下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】DCW6V8H1Q9E10Y2E4HV6A5G4Y7R2H10W4ZN9S8B9L5E9Y3E559、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風險可通過技術(shù)性的風險參數(shù)對其進行量化

C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCR4Y4X8N8Z1Y10P4HD5Y4H1I7B6N3P7ZU1H3U6J6A1P8S160、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。

A.期權(quán)性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險【答案】CCZ2I3S5K10T10J8H5HD1P5Q2P3H1V1L2ZB1O7N9K3U1D7S161、下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCL7T5B5X5S3T10Y2HG3Y8Z4V1E2E3I9ZT10U5H1J3O4C4M362、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCX3D2V4A7N4G3U9HM6R7Y7F5X3D2V2ZM8X7R9T4T3R3F763、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小【答案】ACM7M9O1S9J1K1R4HA2I8S9Y7U6C1P3ZC7X2Q4S9J10K8O1064、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】CCY5G6O9X9L7D1L5HT8T7O1P2Y7W7F4ZN9K2H6M1C4Y1Z365、常用的風險事后控制的方法不包括（）。

A.風險隱藏

B.風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移

C.風險資本的重新分配

D.提高風險資本水平【答案】ACG9J9R9N6W5K1D3HM2E2D8K9I7C7P5ZZ3W6B4C5S5I7E266、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】BCC6G1Q9S10D6B2G7HX1M6W5Q3R10I6X1ZI5M6M5V1K10I5J467、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCT9S9Y10Z5E5V3T3HD10P1A3E8I4Z4R8ZX1F8L1R6A8N4K168、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACP2F4F7P1X5G1L6HK1Q4B1N8E2G1R2ZJ5M5Q9P9L4K8W369、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。

A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限

C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】ACS1I5V5J3A2X3H5HJ1X4B3W8N9Y1O10ZO8V5K3Z3X4R3N470、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】ACS2N3Q2Y6O4S3D3HD6W5V1T3L3C2G7ZZ3T6A9Q8T8W4C671、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACK2O9Y1V6S4F7N10HR7A10U3Y1Z7H7S5ZX9W9J1Y2H3P8R1072、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越??；越高【答案】CCX2M4P8V7B3T10R4HM4R4X2E8F4X8P10ZJ1B7J4N9R5X2I173、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCU2V6J5G4X2F1R6HK10M1C3R1U5X4R3ZA10E9T4T1W6P1N574、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCK3R1I6H2H8F9Y10HP7C5J9H7Z7J9Y10ZQ9R4V1A2A5D8V675、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCF8H3F6P3Y7Y5A2HS5Z4D6S4B8T2P1ZW2K1S3D7X5C5W576、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCP4G10E3Z1D4D9Q8HQ1W8D1W4I8M2K6ZA4T1X1P5E3N10H777、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACY5U2L1Q3F8Q5Q8HN2Q1U9K9P9F6B7ZJ1M2C9G1I6R7M478、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCC2N9P2H10S8G6U10HC6I8X10O10M3W4N3ZA9Q10C10Z8P10U5R979、下列關(guān)于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定

C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCT5P7O6X8P6F1V3HB1Z4Z5S5J7G1A7ZZ9I6M6F1F10U8T880、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求

B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價

C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力【答案】CCM3R2L8V1C5M5Q4HE4O3A1O1W10D7L3ZU7G8Y6X8G5V3Y1081、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCE7X9J8A7R5V5I10HG9D1Q8T10X9E8G1ZU5S10J3A2B9E10N582、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCT2L6U8D4F10A9R10HT6I5A2R10O9W8O4ZC1S7B5Z9K1Z2M783、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。

A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致

C.風險偏好指標值在設(shè)定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】CCY8M9X3B2V10K1E4HJ1V3K4V9Q1K8S5ZX4J4W10C1Y7T2X684、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCP1T10A1T9C1J1R9HZ6E5E2Q6Q4F2R2ZG7A3K4F2J9W3D185、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.經(jīng)營和管理

D.風險和收益【答案】BCX8P4D9P7H9J1Q3HS1R6S8R8E5L8B10ZA1O8Z3B9V2K9M386、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCK6Z10C6H5P8I9N5HU2A1E1X10W10E8R8ZK5N4T4G6O7U1I1087、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCS5G8R1H7W10F3F8HX9K8R3H6S10H2I1ZZ1K2X1E8X3H3K888、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCE3G6N8Z5V2G10W4HH2Z5F1O9A2O7E9ZX4B8V5P7V9B5F189、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCL3P9T2Y7M7L7B9HX7X6T7A1J1P5P8ZD9K9X4Q4R6X4H390、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權(quán)

D.外匯遠期【答案】CCC4P10P1A10U2W4T1HV2K7F6Z3C4Z1S4ZB10W8W1E4X1W6J591、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACE8Y7U10U8Z2M4R8HJ9K10T6E7L2F10M5ZP4G10P5M5W1J2I1092、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCX8R10F2F10O2M3G1HU3K2S1P8G9W4I8ZG2E7Y2E3T2R2E493、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險管理主要是事后管理

B.風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡

C.風險管理應當以客戶為中心

D.風險管理主要是控制風險【答案】BCQ1Z2K5U9I8F6G3HH7Z4G10I5Q10O10W3ZM1L8Z4O2A6B8U494、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財產(chǎn)

D.偽造要件【答案】CCE3J2V7H5X9N10W10HF8K10P5H9J6J4N8ZN8T1I8O6J5T8H695、關(guān)于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制

B.機構(gòu)準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】CCG6C6F8H3Z4Z2N8HU2X6B5Y4V3J3L9ZL9V9V4I9R6W5G596、假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACL5V3M4X4D7E7C2HY10C4K7E8A8E9M7ZA7H3C8Q7E6L1K497、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCV3D5L1R2L7C3U3HL7B7B5Z2W5A7X3ZE6O10M9P4D7F5A298、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCA2U1U3M7G7Y3K3HI7Q4W5E2Q10E7G7ZD1D8S3C8P3O3M899、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險控制系統(tǒng)

C.外部操作風險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)【答案】ACZ3W4N7U6E9L9C3HV6W4L1Y9Q1A6B9ZQ6E7Q2I5Y3K1N8100、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件【答案】CCN5W5D6D8N2Q9C1HK3V10M5W1M1C6D1ZY2W9L8X7Q5B8E4101、（）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監(jiān)事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層【答案】DCP6B2G2Z9P3P3Y4HC9D7O7U3X10V1J10ZJ5O4P9H3J2N7L1102、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經(jīng)濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCK3V9F9W3C4L2P6HB8D3B8R2U1L6P6ZZ7L9N1Q2R8Z3S8103、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCH5C4E9N6U10N1I1HR5B9Y10P5K8K6N6ZO4O3S7X10G5I8T5104、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進行交易【答案】ACV9R10H10D4P9O2F7HW6A9N7B5O4O4Q10ZC5F3V10M7M10E6R3105、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】DCN9U3L2Y2K10E3N4HX10J8U5W3D7D10O1ZG5E4E7E5Y9A10V6106、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】BCP3Z7T5U5S7S1I3HB5X5G1E9F8I5C1ZZ10B4V1N3F3W3C1107、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準人

B.機構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACZ6B3U5B4X1E6N5HZ2O9F4P4G5R7V8ZF8P6A2T5W10Y9D5108、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACJ9N5X7Z6F3U1H8HE1J8K5A7Q3A5O2ZK8F9Z1H10R3Q2I5109、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCS8G1H4A6K2X1I4HE8C4E4Z7N6H1X1ZK7O6A9X1F6L4D6110、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】DCD10C3D1Z1Q9B9M3HU3H9V9J5U1N8D2ZV6R7B2Y2A8X10V1111、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】DCF5W1J6N1K9P7T2HZ10T8W6X7N1J7T8ZE9F7M8P4L9K8K6112、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCL8F3S4I4A10Y8E6HV7S2X5X8E5U9T2ZL1Q3P1S7P10G3O9113、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACD3F4V8O4C3X10M6HR4F3X10D1C4K7B6ZX1T4S2Y10V7C4O10114、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCK1B10G3N4M5K7G2HN4K6Q10T6X4J4O5ZE1U2J4B3R1Q1D1115、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCL9G5M4G10V6O6V5HV4J3P3T2N5A8G8ZY4K10B5I8Z4V3S6116、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務

B.商業(yè)銀行業(yè)務

C.資產(chǎn)管理業(yè)務

D.代理業(yè)務【答案】CCC7S2I9O7A2Z8F4HF9M8I4Z9S9B8O5ZN4V6W9J7C2S1L2117、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACT10R10V4U2C6N8C5HS10O10I7N7P1J3R9ZJ6Y7G9V2K1P2U10118、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCO4A9A6R9F8C6Z5HE4Z10P4Z7M1N7Z9ZE1F5D6I10J2U10X5119、下列說法正確的是（）。

A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況

D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風險管理體系的關(guān)鍵【答案】DCT8J3R3O9D1E9H2HH10A8Y4Y7Z8L4N8ZK7S3L10J4S1B2G4120、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACH2J9Q9H5O8M2W1HX1M8K3F9G1J8G5ZH8H10X2T4K7O10M1121、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCC1A9P6A3C10H1X1HV5O2D1U5W10G5M4ZB9V6B5U8F9A6M10122、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCD6G2S1A2P2P3L3HF3V7N2R1W9F10E3ZS10U2A2V1Q6G6D3123、新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】DCQ3T5Q9T5G8Z7R9HK4G8D7W8U4B9L5ZJ5R5Y4U10X3M8U2124、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售

D.流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】CCS8B3N10K4X8L10W3HD10J9U10Y8L3F10X4ZG6N7V9C10Y5L10J3125、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權(quán)風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACE6N6X5N5Y1D6U2HZ9S7T9C3O2W6J3ZN10R6X8W10W2L7B1126、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.流動性風險指標【答案】ACV1Q7U7T4Q2N8P4HP1J2M8U9Q2Q4C6ZH6C7T10Z10O5S4E6127、下列關(guān)于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定

C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCM5N7P10P1W10Y4S5HV6W6W8O5B10G10B1ZG5N2F6M1N10Q9D8128、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCI9I1J6U5N1P9N10HV4C6X8H2F1U4I3ZM2V2Y9W6F1H3R1129、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】CCS9G1B7Q3L6W10E3HT4A7R3R1L5H2V5ZQ9W5U3U5W7B3K1130、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACC3I8J8A3W5L2D5HX6D3F10O8O6R4U7ZM2N7O3V10P6I10E2131、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCJ7Z9X4F6U10I3J6HU1P9W3E7T5Q4I4ZL1M9R9O10W8D2M3132、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)流動性風險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

D.商業(yè)銀行如果認為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】CCP4V5G3G8J8I9E4HP9B2I9U6Q7X5X7ZD4B4D6Q9Y2B9S1133、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)；外部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素【答案】BCV7T2D8T4N4Q10P7HD6V4W2Q6O2Q4G4ZL2V4P3I7R5L6N10134、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCK1Y4I2X4T2V1H2HW4R2O5U4B6I2S2ZN4N8H9I7P1B3I10135、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?（）

A.外部審計

B.監(jiān)測和報告

C.聲譽風險評估

D.聲譽風險識別【答案】ACN3P3L10N6M10T8J9HD2E4Y2R9T9F1B8ZV8B10Z8E10B2D4L6136、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設(shè)定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCA8H3J5L3A4N7F6HB7G2Y8P9K10X3D1ZF5K7R7A3Y5Q5Z2137、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】BCI9A7N1U2E8J9K10HE2U9X8V2U8A9M2ZT1J5Y1Z5V2I9Q7138、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】CCL2X6I2J5A4S4T8HS2Q6A10W7T10H8F2ZZ8U5R9W1F6K3X6139、資本規(guī)劃應至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】CCG2T1B1Q3C9V5V9HW6H7O1L7M9W3A1ZE3N9J10E10N6B10I6140、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCZ1U7Q2O10H3V3J3HC5M1Z4N5V4N2Z5ZZ6B5U5O4P8P10N9141、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾?，（）?/p>

A.其活動也應受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】ACF10W9F5H1I9J6X10HR10L5T8O4G6C10T6ZG4E5O6K2W10M10M1142、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACM7P3M2T6K4T2L6HW9N6Y6I2E9K3T9ZV8E7R5B10K7V10M4143、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCD3A3Z10A1D3D10T4HX7F6G7T3N2S9E9ZC3U9J4H5V6Z3M9144、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。

A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】DCP9B2C2M10Z7V2V5HL4Y7P7F6N5N2B10ZW4J10S2B3F8Z9N9145、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACD3X9Q1G2A5M10A4HN9R5Y4I4D5W7M5ZL2H9Z3Z3B3E10U5146、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導下，獨立設(shè)置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。

A.識別、評估、監(jiān)測、避免

B.識別、避免、監(jiān)測、控制

C.避免、評估、監(jiān)測、控制

D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】DCP2N1Y8V2N4I10V1HK5K2Z9S1B5V3D2ZL9J6Y2M3O10T3D8147、下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】BCD3M4C4H6X2H6O8HC2A6I10H6G3V1R1ZY7J8Q5Y3V2O7O3148、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.業(yè)務部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設(shè)的風險管理委員會【答案】DCI2F1A5O7Z2C6W10HI5X4R2J6U9E3F7ZE3Q4P1W6K10C4G6149、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCK9Y1A3M3F7N1S4HX6I1C6H6W1A9S8ZQ4H3T7V7L2G3V9150、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來【答案】DCT10U2A4L3V4T6C8HL5M7O9G8C1Y3T3ZV9A7T6V2X1W9O4151、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風險準備【答案】BCN7P6X1D1Q9L10H8HB6E1N9X5L6K9A10ZP7S4Y4G6H7Q6T2152、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.風險和收益

D.經(jīng)營和管理【答案】BCH2W2Y2X5M5T7F3HC3Q6U1O2U1X6Q7ZF5Q5U6U7P9W1J2153、下列風險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》

D.《項目融資業(yè)務指引》【答案】CCO2S2S6C2X9F3B7HW3D1E1B2G6A4G5ZF2X7X7Q9H3G5L1154、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】CCJ6O10P4F5N5B5E3HB10Z9B1V8A5R3W10ZJ3K10Q2T8S9R4B7155、以下關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCC8C4H10I9K5V7I5HT4G10F5Q7B7I10C1ZB3Z7P10Z5R8Z4O8156、內(nèi)部控制體系和（）是操作風險管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCH3L8A7K1V10A2W5HS5H2R8P9J10E10W6ZW8C4V2W10P4S6A3157、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權(quán)資產(chǎn)的（）。

A.逆周期資本，0~2.5%

B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%

C.第二支柱資本，0~2.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】ACE5D1E1Q8T6D5N7HN6Y5I9Z6Y1P5D10ZB6M7C1O5U2R6P3158、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCT5F9M8X6N7J2V7HY1X6K2R4E1O6B8ZM4E7B5S2O2F10S5159、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】BCV2D1A8H2N9I8F7HT3A8G9O8X6N10J4ZW7W9W7F4T2F2U6160、下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A.應當是一個相對獨立的部門

B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】ACM4Z1Q10X10R5B6N4HC7H2E8R9F9L3W9ZH10L4T9R9A2Y3U2161、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCG6V8E3G8D2O8Y7HZ10Z6O9K8P1O1I6ZS9W10X6Y7E7V9Z9162、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACF8F3X10V4C5N5M7HG7P9F4B10O8G5M6ZM2X8M8H10E3W5W9163、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風險評級和糾正處置【答案】BCD7C5G7F6Z6U2C6HG5A3D8J5F9P8Y7ZF10K2X9D2C8B2H6164、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCY3E6X6Z2Q8A7S10HA8W9V4B4O6B9S5ZX5M3L2E5I8Z7F3165、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCU2C8H8E6Z6T3C6HL1Y2N5E9W2B10V2ZI