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1、時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告P185#1、某股票連續(xù)若干天的收盤價(jià)如表5-4 （行數(shù)據(jù)）所示。表5-4304 303 307 299 296 293 301 293 301 295 284 286 286 287 284 282 278 281 278 277 279278 270 268 272 273 279 279 280 275 271 277 278 279 283 284 282 283 279 280 280 279278 283 278 270 275 273 273 272 275 273 273 272 273 272 273 271 272 271 273 277 274274

2、272 280 282 292 295 295 294 290 291 288 288 290 293 288 289 291 293 293 290 288289 292 288 288 285 282 286 286 287 284 283 286 282 287 286 287 292 292 294 291289選擇適當(dāng)模型擬合該序列的發(fā)展，并估計(jì)下一天的收盤價(jià)。解：（1）通過(guò)SAS軟件畫出上述序列的時(shí)序圖如下：程序：data example5_1;input x;time=_n_;cards;3043033072992962933012933012952842862862872842

3、82278281278277279278270268272273279279280275271277278279283284282283279280280279278283278270275273273272275273273272273272273271272271273277274274272280282292295295294290291288288290293288289291293293290288287289292288288285282286286287284283286282287286287292292294291288 289;proc gplot data=example

4、5_1;plot x*time=1;symboll c=black v=star i=join;run;上述程序所得時(shí)序圖如下：上述時(shí)序圖顯示，該序列具有長(zhǎng)期趨勢(shì)又含有一定的周期性，為典型的非平穩(wěn)序列。又因?yàn)樵撔蛄谐尸F(xiàn)曲線形式，所以選擇2階差分。(2)通過(guò)SAS軟件進(jìn)行差分運(yùn)算：程序：data example5_1;input x;difx=dif(dif(x);time=_n_;cards;304303307299296293301293301295284286286287284282278281278277279278270268272273279279280275271277278279

5、283284282283279280280279278283278270275273273272275273273272273272273271272271273277274274272280282292295295294290291288288290293288289291293293290288287289292288288285282286286287284283286282287286287292292294291288 289;proc print data=example5_1;proc gplot data=example5_1; plot difx*time;symbol1 c

6、=black v=star i=join;proc arima;identify var=x(1,1);estimate q=1;forecast lead=5 id=time;run;上述所得時(shí)序圖如下：現(xiàn) 現(xiàn) ChiSq rtutocor-r-elat i ons37.17.0001-0.5730.110-0.030-0.033-0.0330.0201248.8912.00010.147-0.1570.124-0.1610.108-0.0351867.0618.00010.089-0.2050.253-0.168-0.0030.0582474.8524 ItlLagMU0.016860.00638872.640.00960MALI1.000000.0475021.05.00011上述結(jié)果顯示，序列的擬合模型為ARIMA（0，2, 1）模型，其形式為:,，且其系數(shù)均通過(guò)檢驗(yàn)。下一天的收盤價(jià)估計(jì)結(jié)果如下：IForecast a

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