二月上旬銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理訓(xùn)練試卷含答案

1、二月上旬銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理訓(xùn)練試卷含答案一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、遠(yuǎn)期利率合約協(xié)定利率的期限通常是（）。A、1個(gè)月至3個(gè)月B、1個(gè)月至12個(gè)月C、1個(gè)月至24個(gè)月【參考答案】：B【解析】：遠(yuǎn)期利率合約是指交易雙方同意在合約簽訂日，提前確定未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)（協(xié)定利率的期限）的貸款或投資利率，協(xié)定利率的期限通常是1個(gè)月至1年。2、期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點(diǎn)，下列敘述不正確的是（）。A、都需要在固定的場(chǎng)所交易B、都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)C、到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易【參考答案】：C【解析】：期權(quán)交易到期并不一定要按約定完成實(shí)際交割，它交易的直接對(duì)象不是

2、物，而是買賣證券或外匯的權(quán)利，所以購(gòu)買期權(quán)以后既可執(zhí)行，也可以不執(zhí)行這種權(quán)利；但是，期貨交易的對(duì)象是物，到期時(shí)須按約定完成貨品或貨幣的交易。二者在到期是否需要交割方面存在著明顯差異。3、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。2012年6月真題A、置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小B、置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大C、置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小【參考答案】：A【解析】：VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。4、關(guān)

3、于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模C、盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【參考答案】：B【解析】：A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值；B項(xiàng)，商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用兩種方法:盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值；盯模，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值；D項(xiàng)，盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。5、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A、調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸B、即期凈敞

4、口頭寸C、總敞口頭寸【參考答案】：C【解析】：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸以及調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。6、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為（）年。A、1.35B、1.91C、2.56【參考答案】：B【解析】：根據(jù)市場(chǎng)利率=票面利率，則該債券的現(xiàn)值=面值=100（元），第一年現(xiàn)金流現(xiàn)值=10010%/（1+10%）9.09（元），第二年現(xiàn)金流現(xiàn)值=（10010%+100）/（1+10%）290.91（元），因此，

5、麥考利久期D=19.09/100+290.91/100=1.91（年）。7、（）是指交割日為交易日以后的第二個(gè)工作日的外匯交易。A、互換交易B、即期外匯買賣C、期貨交易【參考答案】：B【解析】：即期通常是指即期外匯買賣（SpotExchange），即交割日（或稱起息日）為交易日以后的第二個(gè)工作日的外匯交易。8、賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是（）。A、掉期合約B、期權(quán)合約C、期貨合約【參考答案】：B【解析】：沒有試題解析9、假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在6個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行B支付1000萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元

6、=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5萬(wàn)美元、購(gòu)買總額為1000萬(wàn)泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。如果6個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行（）。A、凈收益5萬(wàn)美元B、凈收益5.7萬(wàn)美元C、凈損失5.7萬(wàn)美元【參考答案】：B【解析】：現(xiàn)在支付1000萬(wàn)泰銖相當(dāng)于支付1000/3528.6（萬(wàn)美元），而6個(gè)月后支付1000萬(wàn)泰銖相當(dāng)于支付1000/5617.9（萬(wàn)美元），因此泰銖匯率的下跌使得A銀行收益=28.6-17.9=10.7（萬(wàn)美元）；A銀行放棄執(zhí)行泰銖的買入期權(quán)，支付5萬(wàn)美元期權(quán)費(fèi)，因此A銀行的凈收益

7、為5.7（10.7-5）萬(wàn)美元。10、用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A、違約概率B、預(yù)期損失C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【參考答案】：C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。11、關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理B、有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理C、在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利【參考答案】：C【解析】

8、：充分理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法，所以ABC項(xiàng)正確；在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用過(guò)去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績(jī)產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果，所以D項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。12、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是（）。A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積C、是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差【參考答案】：C【解析】：是期望而非方差，方差是波動(dòng)率，不是以貨幣價(jià)值計(jì)量的。13、下列（）不屬于戰(zhàn)

9、略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。A、回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)B、業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃C、解決客戶對(duì)日常業(yè)務(wù)的投訴【參考答案】：C【解析】：答案為D。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)合理包含可能對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險(xiǎn)事件，例如業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃、訴訟應(yīng)答策略、回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)等。14、相比較而言，下列（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C、資金交易業(yè)務(wù)【參考答案】：A【解析】：答案為A。對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)知識(shí)的考查。柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。15、最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)

10、形式是（）。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：答案為A。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。16、某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為（）。A、250%B、750%C、1000%【參考答案】：C【解析】：答案為D?？蓪㈩}干中已知條件代入公式：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類

11、貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)100%=600/(1000-400)100%=l000%。其中，期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。17、參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用（）。A、申請(qǐng)?jiān)u分B、信用局評(píng)分C、利潤(rùn)評(píng)分【參考答案】：B【解析】：答案為C。參照國(guó)際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶評(píng)分按照評(píng)分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評(píng)分)、審批客戶期(申請(qǐng)?jiān)u分)和管理客戶期(行為評(píng)分)。18、某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為9

12、00億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A、70%B、98%C、90%【參考答案】：B【解析】：答案為C。將題中已知條件代入公式：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)100%=900/(10000-800)100%98%。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。19、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺

13、口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是（）。A、余額2250萬(wàn)元B、余額3250萬(wàn)元C、缺口1000萬(wàn)元【參考答案】：A【解析】：答案為A。該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺為：500025%+300050%-200025%=2250(萬(wàn)元)。20、商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%的公司提供了100萬(wàn)元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（）。A、1萬(wàn)元B、4萬(wàn)元C、8萬(wàn)元【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%，資本充足率應(yīng)在任何時(shí)點(diǎn)保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀

14、行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為：10050%8%=4(萬(wàn)元)。21、（）是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)B、按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則C、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【參考答案】：C【解析】：答案為D。目前，國(guó)內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。22、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。A、不良資產(chǎn)率B、單一客戶授信集中度C、存貸款比例【參考答案】：C【解析】：

15、答案為D。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準(zhǔn)備金率、不良貸款撥備覆蓋率。23、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是（）。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：C【解析】：答案為D。縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；

16、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。24、按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：答案為A。按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。25、（）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的方法。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【參考答案】：C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)

17、險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。26、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（）。A、RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失B、RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益C、RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益【參考答案】：A【解析】：答案為A。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(ExpectedLoss，EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(EconomicCapital)計(jì)量的非預(yù)期損失(UnexpectedLoss，UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。27、隨機(jī)變量x的概率分布表如下：則隨機(jī)變量X的期望值是（）。A

18、、3.15B、3C、2.95【參考答案】：A28、不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是（）。A、公司治理結(jié)構(gòu)B、業(yè)務(wù)發(fā)展C、實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值【參考答案】：C【出處】：2014年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】D屬于戰(zhàn)略愿景。29、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交（）批準(zhǔn)。A、監(jiān)事會(huì)B、董事會(huì)C、其他部門【參考答案】：B【解析】：董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定的相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會(huì)批準(zhǔn)，所以C項(xiàng)正確。30、適時(shí)、準(zhǔn)確地（）是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制【參考答案】：A【解析】：適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是

19、風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。31、KMV的CreditMonitor模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A、資產(chǎn)組合理論B、期權(quán)定價(jià)理論C、多因素模型【參考答案】：B【解析】：KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率（ExpectedDefaultFrequency，EDF）。32、如果客戶在銀行有3筆金額分別為1000萬(wàn)元、500萬(wàn)元、500萬(wàn)元的貸款，則該客戶在銀行有（）。A、三

20、個(gè)客戶評(píng)級(jí)，一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)B、一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，三個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)【參考答案】：C【解析】：根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。33、某企業(yè)2010年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2010年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2010年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為（）。A、3.33%B、4.72%C、5.05%【參考答案】：C【解析】：計(jì)算過(guò)程為:凈利潤(rùn)=銷售收入銷售凈利率=2012%=2.4（億元）；凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/（期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì)）/

21、2100%=2.4/（40+55）/2100%=5.05%。34、合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求不包括（）。A、可執(zhí)行性B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控C、限額合理【參考答案】：C【解析】：合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求包括:可執(zhí)行性，具有法律上可執(zhí)行的凈額結(jié)算協(xié)議，無(wú)論交易對(duì)象是無(wú)力償還或破產(chǎn)，均可實(shí)施；法律確定性，在任何情況下，能確定同一交易對(duì)象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露。35、關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A、后臺(tái)和前臺(tái)所需的頭寸報(bào)告，應(yīng)當(dāng)每月提供B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成C、應(yīng)高級(jí)管理層或決策部門的要求，風(fēng)

22、險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)有能力隨時(shí)提供各種滿足特定需要的風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，以輔助決策【參考答案】：A【解析】：A項(xiàng)，后臺(tái)和前臺(tái)所需的頭寸報(bào)告，應(yīng)當(dāng)每日提供，并完好打印、存檔、保管。36、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A、久期B、現(xiàn)值C、缺口【參考答案】：A【解析】：久期又稱持續(xù)期，用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。D項(xiàng)缺口未表明是久期缺口，事實(shí)上久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也越高。37、一家銀行用3年期存款作為

23、3年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：以3年期的存款作為3年期的貸款的融資來(lái)源，由于存款和貸款的重新定價(jià)期限完全相同而不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（即期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)）和收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)，但是因?yàn)槠浠鶞?zhǔn)利率的變化可能不完全相關(guān)，變化不同步，該銀行仍然會(huì)面臨著基準(zhǔn)利率的利差變化而帶來(lái)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。38、其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價(jià)格與（）呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。A、股票價(jià)格B、股票波動(dòng)率C、執(zhí)行價(jià)格【參考答案】：C【解析】：股票價(jià)

24、格、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、股票波動(dòng)率以及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與歐式看漲期權(quán)價(jià)格呈正相關(guān)關(guān)系，與執(zhí)行價(jià)格呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。39、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過(guò)去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為1000萬(wàn)元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來(lái)100個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有（）的損失超過(guò)1000萬(wàn)元。2009年10月真題A、3天B、2天C、1天【參考答案】：C【解析】：由題意，該銀行在1個(gè)交易日內(nèi)有1%（100%-99%）的可能性超過(guò)1000萬(wàn)元，則在100個(gè)交易日內(nèi)將有1（1001%）天的可能性超過(guò)1000萬(wàn)元。40、在各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）給商業(yè)銀行帶來(lái)的損失最大。A、外部欺詐B、內(nèi)部欺詐C

25、、自然災(zāi)害【參考答案】：A【解析】：外部欺詐是指外部人員故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律而給商業(yè)銀行造成損失的行為。該類風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。41、下列各項(xiàng)中，屬于違反用工法的是（）。A、咨詢業(yè)務(wù)B、產(chǎn)品瑕疵C、性別及種族歧視事件【參考答案】：C【解析】：違反用工法是指商業(yè)銀行因違反勞動(dòng)合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議等，造成個(gè)人工傷賠付或因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致的損失，表現(xiàn)在勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件三個(gè)方面。42、下列關(guān)于商業(yè)銀行借入流動(dòng)性的描述，錯(cuò)誤的是（）。2012年6月真題A、借入資金的利率是融資流動(dòng)性管理的控制杠桿B、借入資金有

26、助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性C、借入資金是緩解銀行流動(dòng)性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)的方法【參考答案】：C【解析】：在實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金，而不是長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)，因?yàn)榱鲃?dòng)性資產(chǎn)回報(bào)率很低，所以借入流動(dòng)性可以提高商業(yè)銀行的潛在收益。此外，借入資金還有助于保持商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性。在實(shí)踐操作中，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。43、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施是（）。A、采取必要措施B、盡量避免或高度重視C、

27、接受風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實(shí)施方案（見表1）。表1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案c=image.qmtiku/pic/yhcy/qmtiku3398051637391.jpgwidth=554height=12144、在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A、機(jī)構(gòu)設(shè)立B、高級(jí)管理人員任職資格C、資本監(jiān)管【參考答案】：C【解析】：市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)包

28、括:機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級(jí)管理人員任職資格。45、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次級(jí)類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是4億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A、025B、082C、03【參考答案】：B【解析】：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6+2+3)082。C項(xiàng)正確。故本題選C。46、針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分

29、析應(yīng)側(cè)重于（）。A、企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款B、企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息C、企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【參考答案】：A【解析】：對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。47、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。A、管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度【參考答案】：C【解析】：在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。48、（）是一種多因素分析

30、方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析【參考答案】：C【解析】：這是情景分析的定義。49、我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)_，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于_。（）A、75；25B、50；l5C、50；25【參考答案】：A【解析】：屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個(gè)數(shù)字比例之外，還要留心“不得超過(guò)”與“不得低于”。50、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)

31、備金率為（）。A、2.53%B、2.15%C、1.78%【參考答案】：A【解析】：答案為A。人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)人民幣各項(xiàng)存款期末余額100%=(46+8)2138100%2.53%。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【參考答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。故選A。2、隨機(jī)變量分為（）。A、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量B、確

32、定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量C、連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量【參考答案】：C【解析】：根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。3、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式C、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實(shí)物方式也可以采取現(xiàn)金方式。4、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B、流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層

33、管理和控制資產(chǎn)的能力C、效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【參考答案】：A【解析】：答案為A。杠桿比率是用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力。流動(dòng)性比率是用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。5、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A、歐式期權(quán)B、美式期權(quán)C、買入期權(quán)【參考答案】：B【解析】：答案為C。美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或

34、賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物6、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、非預(yù)期損失B、大規(guī)模損失C、普通性損失【參考答案】：A【解析】：答案為A。經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的非預(yù)期損失。7、某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。A、880B、1100C、1000【參考答案】：A【解析】：答案為A。由貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備100%可推出貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備-貸款損失準(zhǔn)備充足率貸款應(yīng)提準(zhǔn)備/100%=80%1100/100%=880(億元)。8、某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為05億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民

35、幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A、300%B、400%C、475%【參考答案】：B【解析】：答案為C。由題中所給的條件代入總資產(chǎn)收益率公式中，則總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)100%=05/(10+15)/2100%=4O0%。9、銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A、到期不還風(fēng)險(xiǎn)B、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)C、以上都是【參考答案】：C【解析】：答案為D。A、B、C項(xiàng)都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。10、X、y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.04，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.7，則其相關(guān)系數(shù)為（）。A、0.056B、0.071C、0.085

36、【參考答案】：B【解析】：相關(guān)系數(shù)=COV(X，y)/STD(X)STD(y)=0.04/(0.80.7)0.071。11、商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是（）。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、財(cái)務(wù)控制部門【參考答案】：A【解析】：董事會(huì)是商業(yè)銀行最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，也是最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)。12、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（）。A、資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)2100%B、資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)平均總資產(chǎn))100%C、資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)銷售收入)100%【參考答案】：A【出處】：2013年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】資產(chǎn)凈利率（總資產(chǎn)報(bào)酬率）=凈利潤(rùn)（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）210

37、013、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、資產(chǎn)負(fù)債率C、經(jīng)濟(jì)前景【參考答案】：B【解析】：在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中資本分配的權(quán)重時(shí)，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率，所以ABD正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。14、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B、在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%C、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本【參考答案】：B【解析】：答案為C。長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次

38、級(jí)債務(wù)。經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本，在距到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%。15、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A、外部系統(tǒng)安全B、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)C、法律糾紛【參考答案】：C【出處】：2013年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲(chǔ)限制、系統(tǒng)信息傳遞/修改信息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存儲(chǔ)、請(qǐng)求批處理失敗、對(duì)賬錯(cuò)誤等。三、判斷題（共2

39、0題，每題1分）1、在使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，無(wú)論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)；但對(duì)初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。（）【參考答案】：正確【解析】：本題考查的是商業(yè)銀行使用內(nèi)部數(shù)據(jù)的要求。2、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類。3、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間內(nèi)傳遞給正確的人。（）【參考答案】：正確【解析】：略4、某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承

40、諾1000萬(wàn)元，在采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將1000萬(wàn)元視同其表內(nèi)資產(chǎn)。【參考答案】：錯(cuò)誤【出處】:2014年下半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以應(yīng)視同200萬(wàn)元的表內(nèi)資產(chǎn)。5、我國(guó)商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于內(nèi)部人作案。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：我國(guó)商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種。6、國(guó)內(nèi)外各商業(yè)銀行均在大力推進(jìn)運(yùn)營(yíng)與前臺(tái)支持的集中化，在流程方

41、面既加強(qiáng)對(duì)前臺(tái)和后臺(tái)的控制，又重視對(duì)商業(yè)銀行總體管理的流程重整。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：國(guó)內(nèi)外各商業(yè)銀行均在大力推進(jìn)運(yùn)營(yíng)與后臺(tái)支持的集中化，在流程方面既加強(qiáng)對(duì)前臺(tái)和中臺(tái)的控制，又重視對(duì)商業(yè)銀行總體管理的流程重整。7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括內(nèi)部資本充足評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。8、累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本大于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：考慮到風(fēng)險(xiǎn)抵減效應(yīng)，累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本小于或等于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。9、如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。（）A對(duì)B錯(cuò)【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。10、無(wú)論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。（）