01課程介紹與風險管理ppt課件

1、2005.3個人風險管理與保險規(guī)劃金融理財培訓*1 Copy Right FPSCC課程引見(1)-目的風險的根本概念風險管理的根底知識與運用方法保險的關(guān)鍵原理與運做概要主要保險產(chǎn)品引見保險在個人金融理財中的作用為理財師資歷考試做預備課程引見2講師孟興國博士 ： 風險管理與保險博士，曾在人保、人行保險司、兩家人壽保險公司任務魏迎寧先生： 中國保監(jiān)會副主席孫祁祥博士： 北京大學經(jīng)濟學院副院長、保險系主任鄭偉博士： 北京大學保險系副教授課程引見3授課方式講師教授課堂測試與作業(yè)參考書(請預習)課外閱讀與輔導分組討論與成就發(fā)布期末考試課程引見4：講課安排有課堂測試日主題講師日主題講師3風險與風險管理孟

2、興國12個人年金鄭偉4個人風險管理孟興國14財產(chǎn)與責任保險孟興國5保險基本原理孟興國15疾病與健康保險鄭偉7保險合同分析*孟興國16市場開發(fā)銷售渠道孟興國*8傳統(tǒng)壽險鄭偉17保險公司運營孟興國9保險市場孫祁祥18保險規(guī)劃案例分析孟興國10新型壽險鄭偉19保險監(jiān)管魏迎寧11人壽保險條款*孟興國21總結(jié)/期末考試孟興國個人風險管理與保險孟興國2005.3.3第 1 單元：風險與風險管理金融理財培訓*6 Copy Right FPSCCI. 本講內(nèi)容概要I. 風險：風險的定義與相關(guān)根本概念認識風險風險的后果對風險的客觀反響II. 風險管理：目的與根本過程識別風險及其影響風險要素分析應對方案與運用I.

3、1 風險定義風險-一個隨時隨地伴隨我們而又往往不為我們正確認識,了解或深究的詞匯風險(Risk)一詞在不同場所下運用中代表不同的含義不確定性Uncertainty), 損失(Loss), 出現(xiàn)壞結(jié)果的傾向Tendency),危險Danger), 事故Peril), 事故潛在緣由Hazard)風險單位風險事件I.1 風險定義與相關(guān)概念定義:風險是實踐結(jié)果與預期結(jié)果的偏向-事件的或然性(0P1)-無數(shù)差別要素使事件的影響具有不確定相關(guān)概念:-風險要素(Hazards)-投機風險與純風險(speculative and pure risks)-有形的(Physical)風險要素(物理化學)VS無形的

4、(Invisible)風險要素(客觀制度) 品德風險(Moral Hazard)逆選擇Anti-selection)風險信譽風險-風險事故:純自然行為(Act of God)VS人類行為相關(guān)的事件I.1 其他風險定義經(jīng)濟學的定義與(統(tǒng)計學)描畫:不確定性的結(jié)果與期望值的偏向(期望值方差規(guī)范差)現(xiàn)代金融學的定義與描畫:市場風險系統(tǒng)風險與單個風險I.1 風險定義作為風險管理對象的風險：難以預期事件所呵斥的不確定的經(jīng)濟損失包括直接的損失和間接的損失制度的風險損失具有災禍性作為保險應對的風險：不測事件呵斥的經(jīng)濟損失人身損傷純風險I.2 認識風險風險的規(guī)律發(fā)生的隨機性何時發(fā)生什么方式獨立性與相關(guān)性獨立事

5、件負相關(guān)事件單個事件(相對的)不可預期性與大量察看得出的規(guī)律性大數(shù)法那么天災和“人禍的作用人們的行為，制度的缺陷往往引發(fā)事故或損失風險程度的度量概率vs損失金額高風險高報答vs低風險低報答I.2 認識風險大數(shù)法那么(Law of large numbers)N=10N=100N=1000平均損失一樣的平均損失不同的規(guī)范差不同的置信區(qū)間I.2 認識風險P概率 L 損失程度￥損失的兩種極端:-概率低,損失宏大-經(jīng)常發(fā)生,損失不大可接受的損失災難性損失I.3 風險的后果直接財務經(jīng)濟上的損失間接的損失人身傷亡災難性后果精神與社會損失后果的承當者一切者債務人員工親屬消費者客戶行業(yè)社會I.3 對風險的客觀

6、反映期望成效(Expected Utility)與決策2個根本假設:-滿足隨成效添加-邊沿成效遞減UW風險管理的開展年來的開展年代年代專門的風險管理概念風險管理教育的出現(xiàn)年代年代提出技術(shù)性的風險與風險管理研討提出社會綜合環(huán)境治理的必要性年代以來提出制度技術(shù)處理方案制度的作用再次得到注重II.1 風險管理:目的目的:有效減少或防止風險的后果約束:本錢效益原那么 企業(yè)和個人面臨的關(guān)鍵風險 風險態(tài)度(厭惡程度)II.1 風險管理根本過程風險識別IDENTIFICATION-發(fā)現(xiàn)風險根源/暴露程度；例如：COPE風險評價/估價EVALUATION-概率/能夠性 VS 損失程度 /(損失分布,風險單位，

7、相關(guān)性)-影響分析(IMPACT ANALYSIS)：排序方法風險對策SOLUTIONS-措施的綜合利用執(zhí)行與跟蹤檢查II.1 風險管理的主要措施躲避：不參與防災防損:分散預防減少后果運營應急方案：恢復與備份財務應急方案：財務方案預備金風險轉(zhuǎn)移：保險風險自留RETENTION：自愿的有認識無所作為VS被動的自留II.2 風險的識別的方法風險暴露exposure to risks)的檢查面臨什么風險？資產(chǎn)列表檢查(Checklist)什么面臨風險？業(yè)務流程檢查Flow-chart)風險在什么地方發(fā)生作用會呵斥何種后果II.2 風險評價直接財務損失評價 (POSSIBLE LOSSES)間接損失-間接財務損失 -對企業(yè)繼續(xù)運營以致生存的影響:市場籠統(tǒng)法律糾紛最大能夠損失MPL概率估計/能夠性 按損失影響和能夠性進展風險排序 II.3 風險要素分析風險要素 事故 損失對風險成因的分析是采取措施的前提不可控要素 VS 可控要素更多思索躲避轉(zhuǎn)移更多思索預防和控制II.4 風險對策運用一攬子的有方案有步驟的行為資源的預算與運用安排時間人力上的分配制度的革新培訓溝通是必需的實施測試與跟蹤檢驗II.4 影響風險對策的要素本錢與資源制約風險取向RISK AVERSIONATTITUDE A = fW，