2022年云南省期貨從業(yè)資格：資產配置的功能考試題

1、2015 年云南省期貨從業(yè)資格：資產配置的功能考試題一、單項選擇題共25 題，每題 2 分，每題的備選項中，只有1 個事最符合題意1、期貨交易所公司化的原因有。A提高交易所的管理效率B可以向其他投資者融資C解決會員制交易所管理動力不足的問題 D獲得結算職能，保證合約履行2、下面對遠期外匯交易表述正確的有_。、等方式達成A一般由銀行和其他金融機構相互通過B交易數量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活 C遠期交易的價格具有公開性D遠期交易的流動性低，且面臨對方違約風險3、某期貨公司 2009 年 2 月由于嚴重違規(guī)期貨交易被當地證監(jiān)局要求整改，公司 董事長受到中國證監(jiān)會的行政處罰。后該期貨公司

2、被另一證券公司投資控股，原期貨公司董事長、 總經理均被證券公司人員所取代，原期貨公司副總經理仍任原職，整改完成后，經證監(jiān)會檢驗合格，2010 年 4 月，新期貨公司欲申請金融期 貨結算業(yè)務資格， 除其他條件之外， 是否會受到原期貨公司嚴重違規(guī)事件的影響 而不予批準 _ A不受影響，應當予以批準 B受影響，應當不予批準 C受影響，中國證監(jiān)會應當給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才 予以批準D不受影響，應當予以批準，但結算業(yè)務范圍應當受到限制 4、期貨交易的目的是 _。A獲得利息、股息等收入 B資本利得 C躲避風險 D獲取投機利潤5、在正向市場中，如果行情上漲，則 A：遠期月份 B：近期月

3、份 C：中期月份_合約的價格可能上升得更多。D：采用金字塔式方法買入的 6、期貨公司對風險進行調整時應當以為依據。A分類 B流動性 C帳齡 D可回收性 7、期貨公司不得向客戶做獲利；不得在經紀業(yè)務中與客戶約定分享利益或 者共擔風險。A說明 B提示 C保證 D預測 8、以下關于期權權利金的描述，不正確的選項是 _。A期權的權利金是期權合約中唯一未標準化的變量 B期權的權利金又稱為權價、期權費、保險費 C期權的權利金主要由內涵價值和時間價值兩部分組成 D時間價值是指立即履行期權合約時可獲取的總利潤 9、以下指標中屬于空頭市場的是 _。ADIF 和 DEA 為正值 BDIF 和 DEA 為負值 C短

4、期 RSI 小于長期 RSI D短期 RSI 大于長期 PSI 10、上海期貨交易所交易的品種包括。A燃料油B黃金 C銅 D天然橡膠11、假定投資者 6 月份有 300 萬資金，擬買入 A、B、C 三種股票，每種股票投 資 100 萬，如果 6 月份相應的期貨指數為 1 500 點，每點 100 元，三種股票的 系數分別為 3、2.6、 1.6，為躲避股票價格上漲的風險，該投資者應買進指數期 貨合約 _份。A192 B96 C48 D24 12、證券公司出現以下 _情形時，中國證監(jiān)會可以責令期貨公司終止與證券公司 的介紹業(yè)務關系。A證券公司違反介紹業(yè)務規(guī)則，且逾期未按監(jiān)管要求改正，其行為可能損

5、害客 戶合法權益B證券公司介紹業(yè)務人外的其他業(yè)務涉嫌違法違規(guī)或者出現重大風險被暫停、限制業(yè)務或者撤銷業(yè)務資格C證券公司違反介紹業(yè)務規(guī)則，且逾期未按監(jiān)管要求改正，其行為可能危及期 貨公司的穩(wěn)健運行D證券公司的股東、實際控制人或其他關聯人因違法違規(guī)行為而不符合持續(xù)經 營要求或者出現重大經營風險13、豬肉的供應價格在一定時期內是固定的，線，這個時期的價格主要由決定A：替代品 B：供應 C：需求 D：價格其供應曲線是一條與縱軸平行的直14、某日，銅合約的收盤價是 17210 元/噸，結算價為 17240 元/噸，該合約的每日最大波動幅度為3%，最小變動價位為10 元/噸，則該期貨合約下一個交易日漲停價

6、格是 _元/噸，跌停價格是 _元/噸。 _ A16757；16520 B17760；16720 C17822；17050 D18020；17560 15、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孽息歸屬 A期貨交易所。B中國證監(jiān)會 C期貨投資者保障基金 D風險準備金 16、對期貨投資基金監(jiān)管所要到達的目標包括 _。A提高期貨投資基金效率 B維護期貨市場的正常秩序 C保障投資者的權益 D實現公平競爭 17、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為 15500 元/噸，買入價格為 15510 元/ 噸，前一成交價為 15490 元/噸，那么該合約的撮合成交價應為 _元/噸。A：15505

7、B：15490 C：15500 D：15510 18、以下關于期貨居間人的說法，正確的有 _。A居間人隸屬于期貨公司 B居間人不是期貨公司所訂立期貨經紀合同的當事人 C期貨公司的在職人員不可以成為本公司的居間人 D期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人 19、在期貨公司會員的客戶開發(fā)責任追究制度中，需要明確 _的責任。A高級管理人員 B業(yè)務部門負責人 C開戶經辦人 D客戶 20、證券公司應當每 _向中國證監(jiān)會派出機構報送合規(guī)檢查報告。A：1 個月 B：3 個月 C：半年 D：1 年 21、就是技術分析派所使用的信息，據以預測未來市場價格 A：市場信息 B：公共信息 C：全部信息 D：干

8、擾信息 22、以下期貨合約中，每日價格最大波動限制相同的有 _。A大連商品交易所大豆期貨合約B鄭州商品交易所小麥期貨合約 C上海期貨交易所陰極銅標準合約 D上海期貨交易所天然橡膠期貨合約 23、2008 年 9 月 20 日，某投資者以 120 點的權利金買入一張 9 月份到期、執(zhí)行 價格為 10200 點的恒生指數看跌期權，同時又以 150 點的權利金賣出一張 9 月 份到期、執(zhí)行價格為 10000 點的恒生指數看跌期權。 那么該投資者的最大可能盈 利(不考慮其他費用 )是_點。A160 B170 C180 D190 24、期貨公司變更住所，應當向提交申請材料。A擬遷入地中國證監(jiān)會派出機構

9、B擬遷出地中國證監(jiān)會派出機構 C中國期貨業(yè)協會 D中國證監(jiān)會25、期貨公司董事長、總經理、首席風險官在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊 情形下不能履行職責的， 期貨公司可以按照 等規(guī)定臨時決定由符合相應任職資格條件的人員代為履行職責， 并自作出決定之日起及其派出機構報告。A中國證監(jiān)會有關法規(guī) B中國期貨業(yè)協會的自律規(guī)則 C中國期貨業(yè)協會的章程3 個工作日內向中國證監(jiān)會D公司章程 二、多項選擇題共 25 題，每題 2 分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符 合題意，至少有 1 個錯項。錯選，此題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分1、期貨公司違法經營或者出現重大風險，嚴重危害期貨市場

10、秩序、損害客戶利 益的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可以對該期貨公司采取監(jiān)管措施。A撤銷其部分期貨業(yè)務許可 B責令停業(yè)整頓 C關閉其分支機構 D指定其他機構托管或者接管 2、實行會員分級結算制度的期貨交易所，應當向結算會員收取結算擔保金。期 貨交易所只對結算會員結算，收取和追收保證金，以代為承擔違約責任，以 及采取其他相關措施。A銀行貸款 B結算擔保金 C風險準備金 D自有資金 3、以下指標中屬于空頭市場的是 . A：DIF 和 DEA 為正值 B：DIF 和 DEA 為負值 C：短期 RS1 小于長期 RSI D：短期 RS1 大于長期 RSI 4、首席風險官是負責對期貨公司經營管理行為的進行監(jiān)督

11、檢查的期貨公司高級 管理人員A：合法性 B：風險管理狀況 C：合法合規(guī)性 D：風險性 5、期權的基本交易策略包括 A：買進看漲期權 B：賣出看漲期權 C：買進看跌期權 D：賣出看跌期權 6、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應當 _。A老實守信 B勤勉盡責 C堅持公平、公開、公正原則 D保守投資者商業(yè)秘密7、首席風險官發(fā)現期貨公司有 _等情形的，應當立即向公司住所地中國證監(jiān)會 派出機構報告，并向公司董事會和監(jiān)事會報告。A期貨公司交易設備落后，交易速度較慢B股東干預期貨公司正常經營的 C涉嫌占用、挪用客戶保證金等侵害客戶權益的 D期貨公司凈資本無法持續(xù)到達監(jiān)管標準的 8、2007 年 6 月 20 日，某

12、期貨公司挪用客戶保證金 3 億元。截至 2008 年 9 月，該期貨公司已將前述保證金歸還， 如果該期貨公司首席風險官發(fā)現公司有上述問題，以下表述正確的選項是 _。A首席風險官應當向中國期貨業(yè)協會報告B首席風險官應當向董事會報告 C首席風險官應當向公司控股股東單位報告 D首席風險官應當向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構報告 9、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)行為被有權機關立案調 查或者采取強制措施的， 期貨公司應當在知悉或者應當知悉之日起個工作日內向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。A3 B5 C7 D15 10、需要在“ 股指期貨自然人投資者適當性綜合評估表”有。A中金所工作人員 B期

13、貨公司會員高級管理人員或授權人員上簽字或者蓋章的人員C業(yè)務部門負責人、營業(yè)部負責人、評估復核人、開戶經辦人、客戶開發(fā)責任 人D投資者11、下面關于基差交易的說法正確的有 _。A買賣期貨合約的價格是通過現貨價格加上或減去雙方協商同意的的基差來確 定的B基差交易大都是和投機交易結合在一起進行的 C基差交易是期貨交易中較高層次的交易方式 D通過基差交易可以實現完全的套期保值 12、期貨交易形成的價格具有的特點，A：預期性 B：連續(xù)性 C：公開性 D：權威性 13、關于趨勢線的說法，正確的選項是 _。A趨勢線被突破后，說明價格走勢可能會改變 B趨勢線延續(xù)時間越長，有效性就越強 C上升趨勢性起阻力作用

14、D下降趨勢性起支撐作用14、以下金融期貨合約中，由CBOT 推出的有 _。A3 個月歐洲美元定期存款合約 B美國長期國債期貨合約 C政府國民抵押協會抵押憑證 DDJIA 指數期貨合約 15、以下關于商品基金的說法，正確的有。A：專注于投資期貨和期權合約 B：是一種集合投資方式，組織上類似共同基金公司和投資公司 C：既可以做多也可以做空 D：商品基金經理管理商品基金 16、期貨行情主要通過反映出來 . A：期貨行情表 B：期貨合約價格走勢 C：期貨行情圖 D：合約成交量走勢 5000 元噸， 該現貨市 17、9 月 30 日，10 月份某商品交易所的小麥期貨價格為 場上的價格為 4900 元噸，

15、期貨價格比現貨價格高 100 元噸。套利者對此進行分析后估算出持倉費約為每噸30 元，同時該套利者認為可以進行期現套利。就是說，按照 4900 元噸的價格買人小麥現貨， 同時該期貨市場以 5000 元噸 的價格賣出小麥期貨合約。 然后一直持有到交割。 該套利者可將之前買人的小麥用于期貨市場上的交割，這樣的話，賺取的價差為。A：100 元噸 B：200 元噸 C：300 元噸 D：400 元噸18、期貨投資者保障基金的籌集、理機構會同 _制定。A：期貨交易所 B：中國證監(jiān)會管理和使用的具體方法， 由國務院期貨監(jiān)督管C：中國人民銀行 D：國務院財政部門 19、以下構成跨期套利的有 _。A買入上海期

16、貨交易所 5 月銅期貨，同時賣出倫敦金屬交易所 6 月銅期貨 6 月銅期貨 B買入上海期貨交易所 5 月銅期貨，同時賣出上海期交所 C買入倫敦金屬交易所 5 月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所 6 月銅期貨 D賣出倫敦金屬交易所 5 月銅期貨，同時買入倫敦金屬交易所 6 月銅期貨 但因被迫執(zhí)行違 20、期貨從業(yè)人員違法違規(guī)的， 中國證監(jiān)會依法給予行政處罰。法違規(guī)指令而按照期貨從業(yè)人員管理方法第 19 條第 2 款的規(guī)定履行了報告義務的，可以處罰。A加重 B從輕 C減輕 D免予行政 21、以下說法正確的選項是 _。A證券市場的基本職能是資源配置和風險定價 B期貨市場的基本功能是躲避風險和發(fā)現價格 C證券交易與期貨交易的目的都是躲避市場價格風險或獲取投機利潤 D證券市場發(fā)行市場是一級市場，流通市場是二級市場；期貨市場中，會員是 一級市場，客戶是二級市場22、期貨期權合約幾乎包括了相關期貨合約的所有標準化要素，中沒有的要素有 _。但其中期貨合約A權利金 B每日價幅限制 C執(zhí)行價格 D合約到期日 23、期貨交易管理條例所稱期貨公司金融