商業(yè)銀行練習(xí)題及答案

1、商業(yè)銀行練習(xí)題及答案1第一章 一、名詞解釋1 .商業(yè)銀行：是以經(jīng)營工商業(yè)存、放款為主要業(yè)務(wù),并以獲取利潤為目的的貨幣經(jīng)營企業(yè).2 .銀行控股公司制：由一個集團(tuán)成立股權(quán)公司,再由該公司限制或收購兩家以上的銀行,在法律上,這些銀行是獨立的,但其業(yè)務(wù)與經(jīng)營政策統(tǒng)屬于同一股權(quán)公 司所限制.3 .存款保險制度：要求商業(yè)銀行按存款額的大小和一定的保險費率繳納保險費給存款保險機(jī)構(gòu),當(dāng)投保銀行經(jīng)營破產(chǎn)或發(fā)生支付困難時,存款保險機(jī)構(gòu)在一定限 度內(nèi)代為支付,為其提供支持.二填空題1 . 1694年歷史上最早的股份制銀行一一 英格蘭銀行誕生了.2 .信用中介職能是商業(yè)銀行最根本,也是最能反映其經(jīng)營活動特征的職能.3

2、 .單一銀行制在美國非常普通,是美國最古老的銀行組織形式之一.4 .目前世界上多數(shù)政府對銀行的監(jiān)管秉承的是謹(jǐn)慎監(jiān)管原那么.5 .我國現(xiàn)行的銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)是中國銀監(jiān)會.三、不定項選擇題1 .商業(yè)銀行的職能作用是 ABCD .A.信用中介B.支付中介C.信用創(chuàng)造D.金融效勞2 .商業(yè)銀行的外部組織形式有 ABD .A.單一銀行制B.分行制 C.集團(tuán)制 D.銀行控股公司制3 .現(xiàn)代股份制銀行的內(nèi)部組織形式可分為ABC .A.決策機(jī)構(gòu)B.執(zhí)行機(jī)構(gòu)C.監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)4 .銀行的治理系統(tǒng)由ABCDE方面組成.E.市場營銷治理包括ABCDE oA.全面治理B.財務(wù)治理C.人事治理D.經(jīng)營治理5 .政府

3、對銀行業(yè)實行謹(jǐn)慎監(jiān)管原那么,即“CAMEL駱駝原那么,A.資本B.資產(chǎn)C.治理D.收益E.清償水平四、問做題1 .如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì) 2 .總分行制的優(yōu)缺點是什么 3 .簡述商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu).4 .政府對銀行監(jiān)管的理由是什么5 .政府對銀行監(jiān)管的內(nèi)容是什么第二章一、名詞解釋1 .信用風(fēng)險2 .利率風(fēng)險3 .流動性風(fēng)險4 .市場風(fēng)險5 .操作風(fēng)險二、填空題1 .銀行的核心資本由股本和公開儲藏組成.2 .?新巴塞爾資本協(xié)議?中所表述的銀行風(fēng)險監(jiān)管的三大支柱是由最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查 和市場紀(jì)律構(gòu)成.3 .銀行資本的來源渠道主要有：創(chuàng)立時籌措的資本 、經(jīng)營中利潤留成和外部市場籌資

4、.4 .在最低資本金要求中,?新巴塞爾資本協(xié)議?中要求充分考慮到 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險對資本充足率的影響.三、不定項選擇題1 .?新巴塞爾資本協(xié)議?規(guī)定,銀行的總風(fēng)險資本比率不得少于C .A. 4% B. 6% C. 8% D. 10%2 .屬于銀行外部籌集資本的方法有 BCD .A.股利分配B.出售銀行資產(chǎn)C.發(fā)行股票D.發(fā)行債券E發(fā)行大額存單3 .在銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型中,銀行資產(chǎn)的持續(xù)增長與ABCD 因素相關(guān).A.銀行資產(chǎn)收益率B.銀行紅利分配政策C.資本比率 D .外源資本增加額4 .衡量銀行資本規(guī)模的方法有 ABD .A.賬面資本B.治理資本 C.市場資本 D.市場價值資本四

5、、問做題1 .銀行資本有何功能2 .銀行資本構(gòu)成是怎樣的3 .影響銀行資本需要量的因素有哪些4 .?新巴塞爾資本協(xié)議?的主要精神是什么 5 .銀行資本籌集的主要渠道和方法有哪些五、計算題例1、假設(shè)某商業(yè)銀行的核心資本為600萬元,附屬資本為 500萬元,各項資產(chǎn)及表外業(yè)務(wù)工程如下：單位：萬元項 目金額信用轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險權(quán)重現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%國內(nèi)銀行存款75020%住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場債券15001 . 020%對企業(yè)的長期貸款承諾32000. 5100%根據(jù)以上資料,暫不考慮市場風(fēng)險與操作風(fēng)險,請計算該銀行的資本充足率是多少是否

6、到達(dá)了?巴塞爾協(xié)議?規(guī)定的資本標(biāo)準(zhǔn)解：資本充足率=(600+ 500)+(850+3000) X 0%+750X 20%+800X 50%+9750 X 100%+1500X 1.0X 20%+3200 X 0.5X 100%X 100%=1100 + 122009.01% 大于8%,到達(dá)了標(biāo)準(zhǔn).例2、某商業(yè)銀行的核心資本為 69,165萬元,附屬資本為 2,237萬元,加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額為461,755萬元；根據(jù)以上數(shù)據(jù),計算該銀行資本充足率是多少是否符合比例治理指標(biāo)的要求解：資本充足率=(69165+2237) + 461755X 100%=15.46% 大于8%,符合治理指標(biāo)的要求.第三章

7、 一、名詞解釋1 .銀行負(fù)債業(yè)務(wù)2 .交易賬戶3 .核心存款4 .可用資金本錢二、填空題1 .商業(yè)銀行負(fù)債主要包括存款負(fù)債 卜借入款負(fù)債和結(jié)算性負(fù)債.2 .商業(yè)銀行負(fù)債的主要目的是 維持資產(chǎn)增長和保持流動性.3 .在核心存款和易變性存款之間,銀行應(yīng)該加大核心存款所占的比例.4 .銀行要保證利潤的增加,必須使新增存款的邊際本錢小于邊際收益.5 .資金本錢相當(dāng)于利息本錢和營業(yè)本錢兩種本錢的總和.6 .我國銀行負(fù)債主要來源于 各項存款.三、不定項選擇題1 .非交易賬戶中包括BC .A.活期存款B.定期存款C.儲蓄存款D.貨幣市場存款賬戶2 .存款定價可以采用ABCD .A.本錢加利潤定價法B.邊際本

8、錢定價法C.不同客戶定價法D.根據(jù)客戶與銀行關(guān)系定價3 .銀行的非存款資金來源包括 ABCD .A.同業(yè)拆借B.從央行借款C.證券回購 D.發(fā)行債券4 .可用資金是指銀行總的資金中扣除ABCD 的余額.A.庫存現(xiàn)金 B.央行存款 C.聯(lián)行或同業(yè)往來D.其他現(xiàn)金資產(chǎn)5 .銀行加權(quán)平均本錢的變化主要取決于ABCD .A.負(fù)債利息率 B.其他本錢率 C.負(fù)債結(jié)構(gòu)D.可用資金率四、問做題1 .簡述銀行負(fù)債本錢的概念與構(gòu)成.2 .存款對銀行經(jīng)營為什么很重要 銀行主要有哪些存款3 .銀行非存款資金來源非存款負(fù)債方式有哪些4 .銀行負(fù)債本錢的分析方法有哪些 五、計算題某銀行各類存款負(fù)債、股權(quán)資本、資金本錢、

9、可用資金比例如下單位：萬元工程年平均數(shù)資金本錢額可用資金比例可用資金額資金本錢率可用資金本錢率活期存款16007270%11204.5%6.43%定期存款2002491%18212%13.18%短期借款4004495%38011 %11.58%其他負(fù)債1601095%1526.25%6.58%股權(quán)資本2406895%22828.33%29.82%合計260021820628.38%10.57%請計算其資金本錢率與可用資金本錢率是多少請將計算結(jié)果填入表中相應(yīng)欄目內(nèi)O 第四章一、名詞解釋1 .法定準(zhǔn)備金2 .流動性需求3 .資金頭寸二、填空題商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩局部構(gòu)成:法定準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)

10、備金.2.目前我國商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備金率為(20%; 16.5% ).3.可用資金頭寸是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn).4.商業(yè)銀行的存款根據(jù)被提取的可能性,可以分成游動性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債、穩(wěn)定性貨幣負(fù)債三類.5.銀行主要可以通過轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和借入資金兩種方式滿足流動性需求.三、不定項選擇題1.現(xiàn)金資產(chǎn)包括ABCD .A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).托收中的現(xiàn)金C.在中央銀行的存款D.存放同業(yè)的存款2. 銀行持有現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是保證銀行的(ABD).A.平安性 B.流動性C.盈利性D.平安性和流動性3.流動性需求可以被分為(ABCD).A.短期流動性需求B.長期流動性需求C.周期流動性需求D.臨

11、時流動性需求4.根底頭寸包括AC .A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).在央行的法定存款準(zhǔn)備金C.在央行的超額存款準(zhǔn)備金D.存放同業(yè)的存款5.在以下資金頭寸中,資金量最小的是C .A.可用頭寸B.根底頭寸C.可貸頭寸D.不可比擬四、問做題1 .簡述銀行現(xiàn)金資產(chǎn)治理的目的與原那么.2 .銀行流動性需求有哪些種類 3 .銀行流動性需求預(yù)測方法有哪些4 .銀行如何進(jìn)行流動性需求與來源的協(xié)調(diào)治理5 .如何評價銀行流動性治理的效果五、計算題某銀行在預(yù)測期內(nèi)各類負(fù)債額、新增貸款額、法定準(zhǔn)備率以及要提取的流動性資金比例如下單位：萬元工程金額法定準(zhǔn)備率法定準(zhǔn)備額提留流動性資金比例游動性貨幣負(fù)債90008%72095%脆弱性貨幣負(fù)

12、債75005%37530%穩(wěn)定性貨幣負(fù)債120003%36015%新增貸款360100%計算該銀行流動性需求總額是多少萬元?解：流動性需求總額=0.95 X (9000-720)+0.30X (7500-375)+0.15X (12000-360)+1.00X 360=7866+641.25+1746+360=10613.25萬元第五章一、名詞解釋1 .貸款政策2 .不良貸款3 .呆賬準(zhǔn)備金二、填空題1 .銀行貸款組合的目的是最大限度提升貸款收益,降低整體貸款風(fēng)險.2 .按貸款的風(fēng)險程度,貸款可以劃分為正常、關(guān)注 卜次級、可疑和損失五類.3 .呆賬準(zhǔn)備金的提取要符合兩項原那么：及時性原那么和充

13、足性原那么.4 .針對我國國有銀行不良資產(chǎn)率高的情況,我國成立了四家資產(chǎn)治理公司剝離其呆壞賬.三、不定項選擇題1 .根據(jù)貸款的保證程度,銀行貸款分為ABCD .A.抵押貸款B.質(zhì)押貸款 C.保證貸款D.信用貸款2 .可以通過三道防線發(fā)現(xiàn)問題貸款A(yù)CD .A.信貸員B.貸款發(fā)放C.貸款復(fù)核D.外部檢查3 .呆賬準(zhǔn)備金可以分成三種類型ACD .A.普通呆賬準(zhǔn)備金B(yǎng).特殊呆賬準(zhǔn)備金C.專項呆賬準(zhǔn)備金 D.特別呆賬準(zhǔn)備金四、問做題1,簡述貸款原那么的主要內(nèi)容.4 .貸款政策主要包括哪些內(nèi)容 5 .如何評價貸款的質(zhì)量6 .什么是貸款的五級分類7 .銀行有問題貸款應(yīng)如何處置 第六章一、名詞解釋1 .抵押2

14、 .質(zhì)押3 .保證二、填空題1 .銀行對企業(yè)發(fā)放的短期貸款具有自動清償?shù)男再|(zhì).2 .對借款人資產(chǎn)負(fù)債表的分析,可以從三大比率著手,即營運比率、杠桿比率、流動比率.3 .現(xiàn)金凈流量包括企業(yè)的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 卜投資活動現(xiàn)金凈流量 、融資活動現(xiàn)金凈流量.4 .反映流動性的比率由流動比率和速動比率兩個指標(biāo)構(gòu)成.三、不定項選擇題1 .企業(yè)申請貸款可能是由于 ABCD .A.銷售增長B.營業(yè)周期減慢C.購置固定資產(chǎn) D.其他資金支出2 .反映借款企業(yè)營運效率的指標(biāo)有 B .A,速動比率B.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率C.資產(chǎn)負(fù)債率 D.利息保證倍數(shù)3 .評價治理者盈利水平的指標(biāo)是 D .A .資產(chǎn)報酬率B.利息保證倍

15、數(shù)C.負(fù)債與所有者權(quán)益的比率D.權(quán)益報酬率4 .銀行對借款企業(yè)要求的貸款擔(dān)保包括ABCD .A.抵押 B.質(zhì)押 C.保證 D.附屬合同5 .影響企業(yè)未來還款水平的因素主要有ABCD .A.財務(wù)狀況B.現(xiàn)金流量C.信用支持D.非財務(wù)因素四、問做題1.企業(yè)申請貸款可能的理由有哪些2,反映借款企業(yè)的杠桿比率的指標(biāo)有哪些3 .銀行對抵押和質(zhì)押的治理內(nèi)容有哪些4 . 銀行應(yīng)如何考察和治理保證人 5 .銀行為什么要對借款企業(yè)非財務(wù)因素進(jìn)行分析五、計算題1、某企業(yè)向銀行申請 200萬元貸款,期限為一年,約定到期還本付息.銀行為此籌集資金的邊際本錢為5%,發(fā)放與治理貸款的經(jīng)營本錢為2%,可能發(fā)生違約風(fēng)險損失為

16、1.5%,銀行預(yù)期白利潤率為1%,該筆貸款的價格應(yīng)當(dāng)是多少要求計算出具體金額與百分比解：貸款利率價格=5 %+2 %+1.5 %+1 % = 9.5%貸款利息價格=200X 9.5% X 1 = 19 萬元2、某商業(yè)銀行發(fā)放期限為一年、金額為300萬元的貸款,其中,股本比例5%,預(yù)期股本收益率 8%,銀行所得稅率25%,非資金性經(jīng)營本錢是貸款數(shù)額的2%,貸款違約風(fēng)險溢價是貸款額度的0. 5%,籌集放貸資金的本錢是5.6%,該筆貸款的價格應(yīng)當(dāng)是多少要求計算出具體金額與百分比解：貸款利息價格=300 X 5% X 8% + 1 25%+300 X 2% +300X 0.5% +300 300X 5

17、%X 5.6%=1.6+6+1.5+15.96=25.06 萬元貸款利率價格=25.06 + 300X 100%=8.35%3、某客戶向銀行獲得 500萬元的貸款,期限為一年,貸款利率7.8%,銀行要求客戶將貸款額度的20%作為補(bǔ)償余額存入該銀行,并對補(bǔ)償余額收取1%的承諾費.根據(jù)以上條件,計算該筆貸款的實際價格是多少要求計算出具體金額與百分比解：貸款總收入貸款實際價格=500X 7.8% +100X 1%=40萬元借款人實際使用資金額=500 (500X 20% )=400萬元貸款稅前收益率貸款實際利率=40-400 X 100%=10%第七章一、名詞解釋1、個人貸款2、個人貸款定價3、78

18、s條款法4、補(bǔ)償存款余額二、填空題1、個人貸款是指銀行等金融機(jī)構(gòu)為滿足個人消費、投資、經(jīng)營所需貸款.2、影響個人信用償債水平的主要因素包括兩個方面：一是個人財務(wù)狀況,即財務(wù)因素,另一個是主觀意愿或信用意識,即非財務(wù)因素 .3、通常情況下,速動比率為 1. 00或高于1. 00被認(rèn)為是合理的,它說明1元流動負(fù)債至少有1元流動資產(chǎn)做保證.4、Z計分模型是一種以 會計資料為根底的多變量信用評分模型,Z值越大,信用就 越好；Z值越小,信用就越差.三、不定項選擇題1、個人貸款與其他貸款相比,具有 ABCE 的特點.A高風(fēng)險性B高收益性 C周期性 D利率敏感性E利率不敏感性2、在進(jìn)行客戶資產(chǎn)分析時,銀行必

19、須關(guān)注資產(chǎn)的 ABCDE .A價值 B穩(wěn)定fC流動性 D所有權(quán) E限制權(quán) 3、個人貸款定價的原那么包括 ABCDE .A本錢收益原那么B風(fēng)險定價原那么C參照市場價格原那么D組合定價原那么E與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原那么四、問做題1 .開展個人貸款對商業(yè)銀行有何意義2 .個人貸款風(fēng)險治理的主要舉措是什么3 .個人財務(wù)分析的主要內(nèi)容是什么4 .什么是個人信用評估的“ 5c判斷法 5 .影響個人貸款定價的因素有哪些五、計算題1、假設(shè)林某獲得一筆期限為1年、金額為6000元的耐用消費品貸款,按月等額還本,半年后她因加薪而提出提前還貸申請,請用78s條款計算銀行應(yīng)該給予她的利息回扣比例是多少 解：利息回扣率=

20、1+2+3+4+5+6 /78 X 100% = 26.92%2、假設(shè)王宏申請1年期個人綜合消費貸款 50 000元,他的信用評分屬于 B級,銀行采用基準(zhǔn)利率加點定價來確定利率,基準(zhǔn)利率為4%,加點幅度為2%.請問：a、在基準(zhǔn)利率加點定價方法下,王宏的貸款利率是多少 b、如果使用貼現(xiàn)法貸款,王宏的實際貸款利率是多少解：a、在基準(zhǔn)利率加點定價方法下王宏的貸款利率 =4%+2% = 6%b、如果使用貼現(xiàn)法貸款王宏的實際貸款利率=50000 X 6% + (50000-5000OX 6%) X 100%=3000 + 47000X 100% =6.4%3、假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆7車貸款,貸款金額為1

21、00 000元,貸款期限為1年,按月等額本金還款,假定每月初還款.假設(shè)銀行采用本錢加成定價模型對這筆貸款進(jìn)行定價.經(jīng)銀行核算,這筆貸款的資金本錢為3%,貸款費用為2.5%,風(fēng)險補(bǔ)償費用為1%,銀行的目標(biāo)利潤為2.2%.請計算劉輝的貸款利率以及實際貸款利率.解：(1)采用本錢加成定價模型劉輝的貸款利率(名義貸款價格)=3 %+2.5%+1 %+2.2% = 8.7%(2)劉輝的實際貸款利率=實際利息支出+平均有效利用的貸款資金X100%根據(jù)按月等額本金還款的公式,假定每月初還款,計算112月的利息額(根據(jù)教材P191、P192):每月還本 =100000/12 = 8333.33 元月利率 =8

22、.7%/12 = 7.25 %.第 1 個月利息 =(100000-8333.33X 1) X 7.25%3=664.58 元第 2 個月利息 =(100000-8333.33X 2) X 7.25%3=604.17 元第 3 個月利息 =(100000-8333.33X 3) X 7.25%3 =543.75 元第 4 個月利息=(100000-8333.33X 4)X7.25%o =483.33元第 5 個月利息=(100000-8333.33X 5)X7.25%o =422.92元第 6 個月利息=(100000-8333.33X 6)X7.25%0 =362.50%第 7 個月利息=(

23、100000-8333.33X 7)X7.25%o =302.08%第 8 個月利息 =(100000-8333.33X 8) X 7.25%.=241.67 元第 9 個月利息 =(100000-8333.33X 9) X 7.25%0=181.25 元第 10 個月利息=(100000-8333.33X 10) X 7.25%0=120.83 元第 11 個月利息=(100000-8333.33X 11) X 7.25%0=60.42 元第 12 個月利息=(100000-8333.33X 12) X 7.25%o=O 元利息合計：3987.50元劉輝的實際貸款利率=實際利息支出+平均有效

24、利用的貸款資金X100%= 3987.5- ( 10000g 2) X 100%=7.98%注1:如果按名義本金計算：3987.5- 100000X 100%=3.99%第八章一、名詞解釋1 .反向年金抵押貸款整理版2 .分享增值抵押貸款3 .個人住房貸款證券化4 .銀行卡滲透率二、填空題1 .個人住房貸款的種類,從貸款利率分為固定利率和浮動利率.2 .汽車貸款模式方式主要分為直客模式和間客模式兩大類.3 .汽車貸款供應(yīng)方式途徑主要分為商業(yè)銀行和汽車金鬲公司兩種.4 .我國汽車貸款主要采用商業(yè)銀行直客模式 的供應(yīng)方式,貸款期限不超過 5年.5 .汽車貸款的主要風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險

25、.三、不定項選擇題1、個人住房貸款的特征是 ACDE .A筆數(shù)多 B規(guī)模大 C規(guī)模小 D抵押性 E期限長2、個人住房貸款的風(fēng)險種類包括 ABCD .A信用風(fēng)險 B利率風(fēng)險 C提前償付風(fēng)險D抵押物風(fēng)險E匯率風(fēng)險3、決定個人住房貸款期限的因素 ABCD .A法律規(guī)定的承當(dāng)民事責(zé)任的年齡B住房的土地使用權(quán)期限C影響房屋質(zhì)量的房齡D住房貸款用途E貸款金額大小4、信用卡的特殊風(fēng)險包括 ABCD .A.信用風(fēng)險B.偽冒風(fēng)險C.作業(yè)風(fēng)險 D.內(nèi)部風(fēng)險(B ).5 .我國有關(guān)法律規(guī)定,信用卡的最長還款期限不得超過A. 30 天 B, 60 天 C. 90 天 D. 120 天6 、.目前我國信用卡的還款方式有

26、ABD .A.自動還款 B.半自動還款C.支票還款 D.主動還款四、問做題1,簡述個人住房貸款業(yè)務(wù)流程.2 .住房貸款證券化對我國銀行有何意義3 .個人綜合消費貸款貸前調(diào)查包括哪些內(nèi)容4 .什么是汽車貸款直客模式 分析其優(yōu)缺點.5 .如何進(jìn)行汽車貸款的風(fēng)險治理 6 .如何進(jìn)行個人經(jīng)營貸款的貸后治理7 .如何進(jìn)行信用卡的風(fēng)險治理 五、計算題1、假設(shè)林先生從銀行獲得一筆住房裝修貸款,貸款金額為100 000元,貸款期限為2年,貸款利率為4. 8%, 1年后利率調(diào)整為6%.請問：1在按月等額本金還款、每月月初還款方式下,第18個月林先生分別需要歸還多少本金和利息 2在按月等額本金還款、每月月末還款方

27、式下,第18個月林先生分別需要歸還多少本金和利息 解：1按月等額本金還款、每月月初還款方式下,第18個月歸還本金和利息：每月還款額=L/N+L-S XR每月利息=L-S X R每月等額歸還本金 =100000+24=4166.67元第 18 個月歸還利息=100000-4166.67X 18X 6%/12=(100000-75000) X5%o =125(元)(2)按月等額本金還款、每月月末還款方式下,第18個月歸還本金和利息：每月還款額=L/N+(L-S) XR每月利息=(L-S) X R每月等額歸還本金 =100000+24=4166.67(元)第 18 個月歸還利息=(100000-41

28、66.67X 17) X6%/12=(100000-70833.39) X5%o =145.83(元)2、假設(shè)劉先生用價值 500萬元的別墅進(jìn)行抵押,獲得了一筆個人經(jīng)營抵押貸款,授信額度為抵押品價值的70%,額度期限10年,可循環(huán)使用.如果他使用了 200萬元,那么他還可用多少額度如果他4年后歸還了 150萬,他的可用額度又為多少 解：500 X 70%-200=150 萬元150+150=300 萬元3、假設(shè)王女士的信用卡授信額度為30 000元,每月25日為賬單日,賬單日后 20天為最后還款日.5月1日收到對賬單,到期還款日為5月15日,應(yīng)還款余額為20 000元,最低還款額為2 000元

29、,她上次對賬單余額為0,從上次對賬單日到本次賬單日期間只消費1筆：3月31日,金額為20 000元.如果本期償還1 500元,請問：她6月份收到的對賬單上透支利息、滯納金分別是多少解：按銀行流行算法：由于本期未根據(jù)最低還款額還款,所以,刷卡消費的透支金額都要計算利息.從3月31日到5月15日,算頭不算尾,共計 45天；10天.從5月15日到下一個賬單日的 5月25日,算頭不算尾,共計利息=(20000X 0.0005X 45) + (20000-1500) X 0.0005X 10=450+92.5=542.5(元)滯納金=(2000-1500) X 5%=25(元)4、假設(shè)趙先生獲得了金額3

30、00 000元、期限10年、利率為9%的固定利率住房貸款,約定還款方式為按月等額本息歸還法,試計算他的每月支付額和利息總額各是多少解：每月支付額=300000 X 9%/12 X (1+9%/12) 10x 12+ (1+9%/12) 10x12-1=300000X 7.5%.X 2.4514+ 1.4514=3800.23(元)利息總額=3800.23X 120-300000=456027.6-300000=156027.60(元)第九章一、名詞解釋1 . 分業(yè)經(jīng)營2 . 混業(yè)經(jīng)營3 .系統(tǒng)性風(fēng)險4 .非系統(tǒng)性風(fēng)險二、填空題1 .商業(yè)銀行證券投資的主要功能作用是獲取U益、治理風(fēng)險 卜增強(qiáng)流動

31、性.2 .證券投資收益主要是 利息、股息、紅利等收入 和資本利得.3 .證券的收益率的表示方法有：名義收益率 卜當(dāng)期收益率、到期收益率.三、不定項選擇題1、分散投資法是指銀行投資者將自己的資金分別投資于多種證券,以到達(dá)分散風(fēng)險、穩(wěn)定收益的目的,具體包括：ABCD A期限分散B地域分散C類型分散D發(fā)行者分散2、期限別離法是指銀行投資者把投資資金全部投放在一種期限的證券上,或長期、或短期,它具體包括：ABC A短期投資B長期投資C杠鈴?fù)顿YD組合投資3、商業(yè)銀行實行分業(yè)經(jīng)營的國家典型代表有：ACD A美國B德國C日本D英國4、商業(yè)銀行實行混業(yè)經(jīng)營以 A B D國家為典型代表,又被稱為“全能銀行制度.

32、A德國B瑞士C美國D法國四、問做題1 .銀行證券投資的對象種類有哪些2 .銀行進(jìn)行證券投資面臨哪些風(fēng)險?3 .銀行證券投資的一般策略是什么4 .分業(yè)經(jīng)營模式有何優(yōu)缺點 5 .混業(yè)經(jīng)營模式有何優(yōu)缺點 五、計算題1、假設(shè)某商業(yè)銀行以 900萬元的市場價格購入票面價值為1000萬元的證券,票面收益率為6.5%,期限為5年.如果持有到歸還期滿,可按票面價值收回本金.試計算該商業(yè)銀行證券投資的即期收益率當(dāng)期收益率、到有期收益率各是多少如果持有3年后按950萬元的價格賣出,其持有期收益率是多少解：即期收益率 =1000 X 6.5%+900X 100%=7.22%到期收益率 =1000X 6.5%+100

33、0-900 + 5 + 900+1000 + 2 X 100%=65+20 + 950X 100%=8.95%持有期收益率=1000X 6.5%+950-900 + 3 +900+950+ 2X 100%=65+16.67 + 925* 100%= 8.83%2、假設(shè)銀行將資金投資于 A、B、C三種有價證券,其預(yù)期收益率分別為15 %、12 %、9 %,銀行資金投資于這三種證券的比例分別為55%、30%、15%,這種證券組合投資的預(yù)期收益率是多少 解：證券組合投資的預(yù)期收益率=15% X 55%+12% X 30%+9% X 15%=8.25%+3.6%+1.35%= 13.2%第十章一、名詞解釋1 .資產(chǎn)負(fù)債治理2 .利率敏感比率3 .資金缺口治理4 .持續(xù)期5 .利率互換二、填空題1 .資金缺口是用于衡量銀行凈利息收入對市場利率變動的敏感程度.2 .利率敏感比率大于 1,說明利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債.3 .當(dāng)銀行預(yù)測利率將會上升時,銀行應(yīng)該建立一個正資金缺口.4 .持續(xù)期實際上是加權(quán)的現(xiàn)金流量現(xiàn)值 與未加權(quán)的現(xiàn)值之比.5 .遠(yuǎn)期利率協(xié)議不交易本金,只是在特定日交易根據(jù)協(xié)議利率和協(xié)議規(guī)定的參考6 .在遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易中,假設(shè)參考利率高于協(xié)議利率,支付資金的一方為賣方.7