上海證券交易所融資融券交易試點會員業(yè)務(wù)指南

1、附件上海證券交易所融資融券交易試點會員業(yè)務(wù)指南2010年3月22日目 錄第一章 融資融券概述第二章 交易權(quán)限申請與開通第三章 交易流程（委托、申報與成交）第四章 標(biāo)的證券與擔(dān)保證券及折算率第五章 保證金比例、維持擔(dān)保比例與保證金余額管理第六章 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送第七章 交易信息披露與風(fēng)險監(jiān)控第八章 會員內(nèi)部控制第九章 其他事項附件一 會員專區(qū)用戶ekey及權(quán)限申請表附件二 會員每日融資融券申報數(shù)據(jù)文件附件三 會員每月客戶持有賣出數(shù)據(jù)文件附件四 會員每日融資融券業(yè)務(wù)信用違約數(shù)據(jù)文件為方便本所會員辦理融資融券業(yè)務(wù)，推動證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點工作順利開展，根據(jù)證監(jiān)會證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點管理辦法

2、（以下簡稱“管理辦法”）和上海證券交易所融資融券交易試點實施細(xì)則（以下簡稱“實施細(xì)則”）和相關(guān)規(guī)定，制定本指南。第一章 融資融券概述本指南所稱融資融券交易，是指投資者向具有本所會員資格的證券公司提供擔(dān)保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券并賣出的行為。會員開展融資融券業(yè)務(wù)試點，必須經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何會員不得向其客戶融資、融券，也不得為其客戶與客戶、客戶與他人之間的融資融券活動提供任何便利和服務(wù)。會員開展融資融券業(yè)務(wù)試點，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定和本所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）、中國證券業(yè)協(xié)會的規(guī)則，切實執(zhí)行會員公司融資融券內(nèi)部管理制

3、度，認(rèn)真履行與客戶之間的融資融券合同，自覺接受證監(jiān)會和本所、中國結(jié)算、中國證券業(yè)協(xié)會的監(jiān)督管理。會員辦理與本所相關(guān)的融資融券業(yè)務(wù)，適用本指南。融資融券業(yè)務(wù)的登記結(jié)算，適用中國結(jié)算的相關(guān)規(guī)定。第二章 交易權(quán)限申請與開通一、交易權(quán)限申請會員在本所從事融資融券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向本所申請融資融券交易權(quán)限。會員申請融資融券交易權(quán)限，需向本所會員部提交以下材料：（一）融資融券交易權(quán)限申請書； （二）證監(jiān)會批準(zhǔn)開展融資融券業(yè)務(wù)的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證或其他批準(zhǔn)文件；（三）融資融券業(yè)務(wù)試點實施方案、內(nèi)部管理制度的相關(guān)文件； （四）負(fù)責(zé)融資融券業(yè)務(wù)的高級管理人員與業(yè)務(wù)人員名單及其聯(lián)系方式；（五）本所要求提交的其他材料

4、。其中，融資融券業(yè)務(wù)試點實施方案應(yīng)包含但不限于下列內(nèi)容：（1）融資融券業(yè)務(wù)開展的模式、規(guī)模控制、組織機構(gòu)及分工；（2）客戶選擇和授信制度，包括融資融券合同標(biāo)準(zhǔn)文本、融資融券交易風(fēng)險揭示書標(biāo)準(zhǔn)文本；（3）賬戶及保證金、擔(dān)保物的管理，包括標(biāo)的證券名單、可充抵保證金證券（以下簡稱“擔(dān)保證券”）范圍及其折算率，融資保證金比例、融券保證金比例及維持擔(dān)保比例的最低標(biāo)準(zhǔn)，強制平倉的業(yè)務(wù)規(guī)則和程序等；（4）權(quán)益處理；（5）所需資金和證券的安排；（6）融資融券業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒情況；（7）客戶交易結(jié)算資金第三方存管方案實施情況說明；（8）融資融券業(yè)務(wù)突發(fā)或異常情況應(yīng)急預(yù)案；（9）利益沖突防范、客戶糾紛處理機制

5、、投資者教育和風(fēng)險控制的說明；（10）合規(guī)總監(jiān)對公司開展融資融券業(yè)務(wù)出具的合規(guī)意見。內(nèi)部管理制度的相關(guān)文件應(yīng)包括但不限于下列文件：（1）融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程；（2）融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險控制制度、業(yè)務(wù)隔離制度、交易實時監(jiān)控制度和操作流程；（3）融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送制度、異常數(shù)據(jù)核查制度及操作流程，數(shù)據(jù)及信息報送的技術(shù)準(zhǔn)備，數(shù)據(jù)及信息報送的應(yīng)急機制；（4）投資者教育工作制度、客戶檔案管理制度、合規(guī)稽核制度和突發(fā)事件應(yīng)急處置工作制度等融資融券業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度。融資融券交易權(quán)限申請書應(yīng)加蓋申請會員公章，會員的法定代表人和經(jīng)營管理的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在融資融券交易權(quán)限申請書上簽字，并做出如下承諾：申

6、請材料的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，如申請材料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，將承擔(dān)全部法律責(zé)任。會員提交書面申請文件的同時，應(yīng)報送一份相應(yīng)電子文件。本所經(jīng)審核，認(rèn)為會員申請符合規(guī)定的，將向其發(fā)出確認(rèn)其融資融券交易權(quán)限的書面通知。本所可根據(jù)需要，對會員融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險管理措施、交易技術(shù)系統(tǒng)的安全運行狀況等進(jìn)行檢查，作為會員融資融券交易權(quán)限審核依據(jù)之一。二、交易權(quán)限開通會員取得本所融資融券交易權(quán)限后，還需開通交易單元的融資融券交易權(quán)限才能進(jìn)行交易。會員在中國結(jié)算上海分公司完成融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)證券賬戶開立和融資融券結(jié)算業(yè)務(wù)開通以及向本所報備融資融券專用賬戶后，可申請

7、本所為其開通融資融券交易權(quán)限。本所確認(rèn)無誤后，為其開通融資融券交易權(quán)限（即開通除從事b股業(yè)務(wù)交易單元外，會員所有非出租交易單元的融資融券交易權(quán)限）。會員可使用已有ekey或新申請ekey辦理融資融券業(yè)務(wù)。使用ekey前，應(yīng)向本所會員部提交“會員公司專區(qū)”用戶ekey及權(quán)限申請表（附件一），申請開通相應(yīng)ekey辦理融資融券業(yè)務(wù)的權(quán)限。會員應(yīng)確保有2個ekey專用于融資融券業(yè)務(wù)辦理。第三章 交易流程（委托、申報與成交）一、委托與申報會員可以接受客戶信用證券賬戶的融資融券交易委托。融資融券交易委托與申報分為擔(dān)保品交易、融資交易、融券交易和平倉交易等四種類型。會員接受客戶融資融券交易委托，應(yīng)當(dāng)按照本所

8、規(guī)定的格式申報，申報指令應(yīng)包括客戶的信用證券賬戶號碼、交易單元代碼、證券代碼（注：實施細(xì)則第九條和第二十一條中“標(biāo)的證券代碼”應(yīng)為“證券代碼”）、買賣方向、價格、數(shù)量、融資融券標(biāo)識等內(nèi)容。（一）擔(dān)保品交易類型買賣方向為b的，表示擔(dān)保品買入申報；買賣方向為s的，表示擔(dān)保品賣出申報。（二）融資交易類型買賣方向為b的，表示融資買入申報；買賣方向為s的，表示賣券還款申報。（三）融券交易類型買賣方向為b的，表示買券還券申報；買賣方向為s的，表示融券賣出申報。（四）平倉交易類型買賣方向為b的，表示證券公司進(jìn)行平倉買入申報；買賣方向為s的，表示證券公司進(jìn)行平倉賣出申報。二、交易前端控制會員應(yīng)當(dāng)建立由總部集中

9、管理的融資融券業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)，對融資融券業(yè)務(wù)的交易主要流程進(jìn)行自動化管理，并在現(xiàn)有普通交易前端檢查的基礎(chǔ)上，增加對包括但不限于下列有關(guān)事項進(jìn)行前端檢查。（一）客戶普通證券賬戶不能申報帶“擔(dān)保品”“融資”、“融券”或“強制平倉”標(biāo)識的買賣指令；（二）客戶信用證券賬戶不得用于買入除可充抵保證金及本所公布的標(biāo)的證券范圍以外的證券；（三）客戶信用證券賬戶不得轉(zhuǎn)入除可充抵保證金和本所公布的標(biāo)的證券范圍以外的證券；（四）客戶信用證券賬戶不得融資買入非本所公布融資買入標(biāo)的證券范圍以外的證券，不得融券賣出非本所公布融券賣出標(biāo)的證券范圍以外的證券；（五）客戶融資買入、融券賣出的數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股（份）或其整數(shù)倍；

10、（六）客戶信用證券賬戶不得用于從事債券回購交易；（七）會員融券專用證券賬戶不得用于證券買賣；（八）會員不得融出超過融券專用證券賬戶證券數(shù)量的證券，不得融出超過融資專用資金賬戶資金余額的資金。三、成交對于融資融券業(yè)務(wù)，撮合成交后實時返回的成交回報為客戶信用賬戶的成交記錄。本所發(fā)送的閉市過戶文件將體現(xiàn)訂單的業(yè)務(wù)類型。第四章 標(biāo)的證券與擔(dān)保證券及折算率一、標(biāo)的證券試點初期，本所按照“從嚴(yán)到寬、從少到多、逐步擴(kuò)大”的原則，確定融資融券標(biāo)的證券范圍。試點初期，融資標(biāo)的證券與融券標(biāo)的證券范圍一致。融資融券標(biāo)的證券名單另見本所公告。會員應(yīng)在本所規(guī)定的范圍內(nèi)，確定其向客戶融資融券標(biāo)的證券的具體名單。會員確定的

11、具體名單可以小于但不得超出本所規(guī)定的范圍。二、擔(dān)保證券及折算率試點初期，本所擔(dān)保證券范圍為在本所競價系統(tǒng)掛牌上市的a股、證券投資基金和債券。擔(dān)保證券范圍及折算率另見本所公告。實施細(xì)則規(guī)定了各類擔(dān)保證券的最高折算率，會員可根據(jù)自身日常盯市管理需要調(diào)低各品種折算率，可以低于但不得高于實施細(xì)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。會員公布的擔(dān)保證券的名單，可以小于但不得超出本所規(guī)定的范圍；會員可以根據(jù)流動性、波動性等指標(biāo)對充抵保證金的各類證券確定不同的折算率，會員公布的可充抵保證金證券的折算率可以低于但不得高于本所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。三、名單公布每個交易日開市前，本所通過衛(wèi)星和本所網(wǎng)站公布當(dāng)日融資融券標(biāo)的證券和擔(dān)保證券的名單。四、

12、標(biāo)的證券與擔(dān)保證券及折算率的調(diào)整試點期間，本所對標(biāo)的證券的選擇標(biāo)準(zhǔn)和名單進(jìn)行定期評估，并根據(jù)市場情況適時進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果予以公告。本所可以根據(jù)市場情況調(diào)整可充抵保證金證券的名單和折算率。標(biāo)的證券的調(diào)整遵循規(guī)則公開透明、操作規(guī)范有序、結(jié)果適時公告的原則。標(biāo)的證券的調(diào)整是指將證券納入或剔出標(biāo)的證券名單。標(biāo)的證券的調(diào)整包括常規(guī)調(diào)整和臨時調(diào)整。常規(guī)調(diào)整是指本所基于對標(biāo)的證券的定期評估而對標(biāo)的證券進(jìn)行的定期調(diào)整。臨時調(diào)整是指本所根據(jù)市場情況對標(biāo)的證券進(jìn)行的不定期調(diào)整。標(biāo)的證券的臨時調(diào)整，由本所根據(jù)實施細(xì)則規(guī)定及時作出決定并予以公告。標(biāo)的股票交易被實施特別處理的，本所自該股票被實施特別處理當(dāng)日起將其調(diào)整

13、出標(biāo)的證券范圍。標(biāo)的證券進(jìn)入終止上市程序的，本所自發(fā)行人作出相關(guān)公告當(dāng)日起將其調(diào)整出標(biāo)的證券范圍。本所認(rèn)定標(biāo)的證券融資融券交易出現(xiàn)異?；蛘哒J(rèn)為必要的其他情形的，視情況對標(biāo)的證券作出調(diào)整。第五章 保證金比例、維持擔(dān)保比例與保證金可用余額管理一、保證金比例（一）融資保證金比例投資者融資買入證券時，融資保證金比例不得低于50%。融資保證金比例是指投資者融資買入時交付的保證金與融資交易金額的比例，計算公式為：融資保證金比例保證金/（融資買入證券數(shù)量×買入價格）×100%（二）融券保證金比例投資者融券賣出時，融券保證金比例不得低于50%。融券保證金比例是指投資者融券賣出時交付的保證金

14、與融券交易金額的比例，計算公式為：融券保證金比例保證金/（融券賣出證券數(shù)量×賣出價格）×100%二、維持擔(dān)保比例維持擔(dān)保比例是指客戶擔(dān)保物價值與其融資融券債務(wù)之間的比例，計算公式為：維持擔(dān)保比例=（現(xiàn)金+信用證券賬戶內(nèi)證券市值）/（融資買入金額+融券賣出證券數(shù)量×市價利息及費用）會員向客戶收取的保證金以及客戶融資買入的全部證券和融券賣出所得的全部價款，整體作為客戶對會員融資融券所生債務(wù)的擔(dān)保物。會員應(yīng)當(dāng)對客戶提交的擔(dān)保物進(jìn)行整體實時監(jiān)控，計算其維持擔(dān)保比例?？蛻艟S持擔(dān)保比例不得低于130%。當(dāng)客戶維持擔(dān)保比例低于130%時，會員應(yīng)當(dāng)通知客戶在不得超過2個交易日的期

15、限內(nèi)追加擔(dān)保物。并且，客戶追加擔(dān)保物后的維持擔(dān)保比例不得低于150%。維持擔(dān)保比例超過300%時，會員可以允許客戶提取保證金可用余額中的現(xiàn)金或充抵保證金的證券，除本所另有規(guī)定的以外，客戶提取保證金可用余額部分中的現(xiàn)金或證券后，其維持擔(dān)保比例不得低于300%?？蛻粢蚜私Y(jié)全部融資融券關(guān)系的，會員應(yīng)當(dāng)允許客戶提取其信用賬戶中的所有資金和證券。本所認(rèn)為必要時，可以調(diào)整維持擔(dān)保比例的最低標(biāo)準(zhǔn)。會員可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況、市場狀況以及客戶資信等因素，針對不同客戶自行確定不同的維持擔(dān)保比例最低標(biāo)準(zhǔn)，但會員向其客戶公布的維持擔(dān)保比例最低標(biāo)準(zhǔn)，不得低于本所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。會員應(yīng)當(dāng)每月向本所報告其向客戶公布的維持擔(dān)

16、保比例最低標(biāo)準(zhǔn)。三、保證金比例、維持擔(dān)保比例的調(diào)整試點期間，本所對保證金比例、維持擔(dān)保比例進(jìn)行定期評估，并根據(jù)市場情況適時進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果予以公告。四、融資融券保證金可用余額管理會員向客戶融資、融券時，其客戶所使用的保證金不得超過其保證金可用余額。根據(jù)實施細(xì)則，保證金可用余額是指投資者用于充抵保證金的現(xiàn)金、證券市值及融資融券交易產(chǎn)生的浮盈經(jīng)折算后形成的保證金總額，減去投資者未了結(jié)融資融券交易已用保證金及相關(guān)利息、費用的余額。因此，會員在計算客戶的保證金可用余額時，除了需要考慮客戶信用賬戶中初始提交作為保證金的資金和證券以外，還應(yīng)當(dāng)考慮融資買入證券市值與融資買入金額之間以及融券賣出所得資金與融

17、券賣出證券市值之間的盈虧部分。在計算保證金可用余額時，客戶已了結(jié)融資融券關(guān)系的，涉及的融資買入證券或融券賣出所得資金記入可充抵保證金部分，對于部分了結(jié)融資融券關(guān)系的，會員可以按比例將涉及的融資買入證券或融券賣出所得資金記入可充抵保證金部分。第六章 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送會員應(yīng)當(dāng)于每個交易日22:00前向本所報送當(dāng)日各證券融資買入額、融資還款額、融資余額以及融券賣出量、融券償還量和融券余量等數(shù)據(jù)。當(dāng)某證券被調(diào)出標(biāo)的證券范圍時，會員仍需繼續(xù)申報該證券的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，直至該證券相關(guān)業(yè)務(wù)全部了結(jié)。如本日沒有發(fā)生融資融券業(yè)務(wù)，也需要上傳文件。會員應(yīng)當(dāng)保證所報送數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整，并就此承擔(dān)全

18、部責(zé)任。申報路徑：本所網(wǎng)站會員公司專區(qū)業(yè)務(wù)辦理融資融券業(yè)務(wù)辦理融資融券數(shù)據(jù)申報（具體文件內(nèi)容及格式詳見附件二會員每日融資融券業(yè)務(wù)申報數(shù)據(jù)文件）每個交易日22:00以前，會員可多次覆蓋申報；每個交易日22:00以后至次日15:00會員可以上傳修正數(shù)據(jù)（全量重新上傳），但本所按實施細(xì)則第四十五條規(guī)定在每個交易日開市前向市場公布的信息，以及對于融資融券規(guī)模管理和相應(yīng)信息披露所使用的數(shù)據(jù)，以會員上一交易日22：00以前上傳的最后一次報送的數(shù)據(jù)為計算依據(jù)。會員無法通過網(wǎng)站上傳數(shù)據(jù)的，可以通過網(wǎng)站ftp上傳，ftp服務(wù)器地址、用戶名、密碼向本所信息公司相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人索取。使用ftp上傳數(shù)據(jù)，必須電話聯(lián)系本

19、所信息公司有關(guān)技術(shù)人員，確認(rèn)文件收到情況，聯(lián)系電話會員出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)連接故障的，必須電話聯(lián)系本所信息公司有關(guān)技術(shù)人員，說明情況，并在數(shù)據(jù)申報截止之前，將數(shù)據(jù)光盤直接遞送到本所信息公司，聯(lián)系電話本所將根據(jù)實際情況，調(diào)整數(shù)據(jù)報送的備份通道方式。會員應(yīng)事先向本所會員部報備數(shù)據(jù)申報相關(guān)的技術(shù)方案和應(yīng)急流程。會員在每個交易日22:00前沒有申報數(shù)據(jù)或報送數(shù)據(jù)有誤的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向本所會員部報告。對于連續(xù)數(shù)日不申報融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或申報數(shù)據(jù)有誤的會員，本所將視情況采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。二、業(yè)務(wù)信息報送（一）融資融券信息月報會員應(yīng)當(dāng)在每一月份結(jié)束后10

20、個工作日內(nèi)，向本所報告下列融資融券業(yè)務(wù)情況：1、融資融券業(yè)務(wù)客戶的開戶數(shù)量；2、對全體客戶和前十名客戶的融資和融券信息；3、客戶交存的擔(dān)保物種類和數(shù)量；4、強制平倉的客戶數(shù)量、強制平倉的標(biāo)的證券及交易金額；5、有關(guān)風(fēng)險控制指標(biāo)值；6、融資融券業(yè)務(wù)盈虧狀況；7、本所要求的其他信息。具體報告文件格式和報送方式由本所另行通知。（二）客戶持有賣出情況月報根據(jù)管理辦法第十八條的規(guī)定，客戶融券期間，其本人或關(guān)聯(lián)人賣出與所融入證券相同的證券的，客戶應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生之日起3 個交易日內(nèi)向證券公司申報。證券公司應(yīng)當(dāng)將客戶申報的情況按月報送本所。報送方式：通過交易所外部網(wǎng)站報送，路徑：sse網(wǎng)站會員公司專區(qū)業(yè)務(wù)辦

21、理融資融券業(yè)務(wù)辦理融券賣出情況月報。報送時間：每個月前五個交易日。具體文件內(nèi)容及格式詳見附件三（會員每月客戶持有賣出數(shù)據(jù)文件）。三、違約記錄報送會員應(yīng)當(dāng)建立客戶檔案管理制度，對資信不良、有違約記錄的融資融券客戶，會員應(yīng)當(dāng)記錄在案，并可以在每個交易日22:00前將融資融券業(yè)務(wù)信用違約資料報送本所。會員應(yīng)當(dāng)保證所報送數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整。申報路徑：本所網(wǎng)站會員公司專區(qū)業(yè)務(wù)辦理融資融券業(yè)務(wù)辦理融資融券數(shù)據(jù)申報；本所相關(guān)信息披露以會員上傳的數(shù)據(jù)為依據(jù)。具體文件內(nèi)容及格式詳見附件四（會員每日融資融券業(yè)務(wù)信用違約數(shù)據(jù)文件）。四、重大事項報告會員發(fā)生下列情況影響融資融券業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向本所會員部報告，并

22、持續(xù)報告進(jìn)展情況：（一）重大業(yè)務(wù)風(fēng)險；（二）重大技術(shù)故障；（三）不可抗力或者意外事件可能影響客戶正常交易的；（四）其他影響公司正常經(jīng)營的重大事件。第七章 交易信息披露與風(fēng)險監(jiān)控一、交易信息披露（一）根據(jù)實施細(xì)則第四十五條規(guī)定，本所在每個交易日開市前，根據(jù)會員報送數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，通過本所網(wǎng)站向市場公布以下信息：1、前一交易日單只標(biāo)的證券融資融券交易信息，包括融資買入額、融資余額、融券賣出量、融券余量等信息。2、前一交易日市場融資融券交易總量信息。因會員報送數(shù)據(jù)錯誤，導(dǎo)致本所匯總的上述信息發(fā)生錯誤且無法在當(dāng)日開市前糾正的，當(dāng)日融資融券交易照常進(jìn)行，但本所認(rèn)定為交易異常情況并采取相應(yīng)措施的除外。本所不

23、因此承擔(dān)任何責(zé)任。對相關(guān)會員，將按照有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行處理。（二）發(fā)生下列情形時，本所將對相關(guān)交易信息進(jìn)行公告：1、單只標(biāo)的證券的融資余額（或融券余量）達(dá)到或超過該證券上市可流通市值（或該證券上市可流通量）20時，本所將于次一交易日開市前向市場發(fā)布提示公告。2、單只標(biāo)的證券的融資余額（或融券余量）達(dá)到或超過該證券上市可流通市值（或該證券上市可流通量）25時，本所可于次一交易日暫停其融資買入（或融券賣出），并在本所網(wǎng)站披露該標(biāo)的證券融資余額（或融券余量）前五位會員名稱及相應(yīng)的融資余額（或融券余量）數(shù)據(jù)，直至上述比例降至20以下。3、單只標(biāo)的證券的當(dāng)日融資買入數(shù)量（或融券賣出數(shù)量）達(dá)到當(dāng)日該證券總交

24、易量的50時，本所將于下一交易日開市前公布當(dāng)日融資買入、融券賣出金額最大的五家會員名稱。二、風(fēng)險監(jiān)控會員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點內(nèi)部控制指引以及證監(jiān)會、本所、中國結(jié)算和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，加強自律和內(nèi)控，防范自身和客戶交易風(fēng)險。（一）融資規(guī)模的管理單只標(biāo)的證券的融資余額達(dá)到該證券上市可流通市值的25%時，本所可以在次一交易日暫停其融資買入，并向市場公布。該標(biāo)的證券的融資余額降低至20%以下時，本所可以在次一交易日恢復(fù)其融資買入，并向市場公布。（二）融券規(guī)模的管理單只標(biāo)的證券的融券余量達(dá)到該證券上市可流通量的25%時，本所可以在次一交易日暫停其融券賣出，并向市場公布。該標(biāo)的證券

25、的融券余量降低至20%以下時，本所可以在次一交易日恢復(fù)其融券賣出，并向市場公布。（三）融資融券異常交易的管理融資融券交易中出現(xiàn)以下情形的，會員應(yīng)當(dāng)作為異常交易予以重點關(guān)注：1、單一信用賬戶/單一會員所有信用賬戶在單只標(biāo)的證券的融資余額（融券余量）占標(biāo)的證券的可流通市值（可流通量）比例較大的；2、單一信用賬戶/單一會員所有信用賬戶在單只標(biāo)的證券的融資買入量（融券賣出量）占標(biāo)的證券當(dāng)日總成交量比例較大的；3、同一投資者開立的普通賬戶與信用賬戶在單只標(biāo)的證券的合計買入量（賣出量）占標(biāo)的證券當(dāng)日總成交量比例較大的；4、同一投資者開立的普通賬戶與信用賬戶進(jìn)行日內(nèi)反向交易行為的；5、涉嫌關(guān)聯(lián)的信用賬戶、普

26、通賬戶之間頻繁或大量進(jìn)行交易的；6、會員自營證券賬戶與客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有的證券之和占該證券可流通量比例較大的；7、可能對標(biāo)的證券交易價格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量進(jìn)行融資買入或融券賣出行為的；8、標(biāo)的證券發(fā)行人大股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高管人員等內(nèi)幕人員進(jìn)行標(biāo)的證券融資融券交易行為的；9、會員進(jìn)行大量、集中平倉交易的；10、本所認(rèn)定的其它異常交易行為。對于標(biāo)的證券異常交易認(rèn)定和處理適用本所交易規(guī)則相關(guān)規(guī)定。融資融券交易出現(xiàn)異常時，本所可視情況采取以下措施并向市場公布：（1）調(diào)整標(biāo)的證券標(biāo)準(zhǔn)或范圍；（2）調(diào)整可充抵保證金有價證券的折算率；（3）調(diào)整融資、融券保證金比例； （4

27、）調(diào)整維持擔(dān)保比例；（5）暫停特定標(biāo)的證券的融資買入或融券賣出交易； （6）暫停整個市場的融資買入或融券賣出交易；（7）本所認(rèn)為必要的其他措施。融資融券交易存在異常交易行為的，本所可以視情況采取限制相關(guān)賬戶交易等措施。（四）對會員交易監(jiān)控的管理會員應(yīng)當(dāng)切實承擔(dān)對客戶融資融券交易的風(fēng)險管理責(zé)任，包括建立有效的監(jiān)控系統(tǒng)，對客戶交易行為進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)融資融券交易中的異常情況；對發(fā)現(xiàn)的異常交易行為及時展開調(diào)查；建立完整的調(diào)查檔案，并接受本所和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的查詢和調(diào)閱；對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，要按照融資融券合同及時進(jìn)行處置，并及時報告本所和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)，以及按照本所和監(jiān)管機構(gòu)要求采取相關(guān)措施（包括

28、但不限于限制客戶賬戶交易、要求客戶簽署合規(guī)交易承諾書等，對于接收到本所限制賬戶交易處罰決定書的，要按處罰決定書要求對相關(guān)客戶信用賬戶的融資買入和融券賣出交易權(quán)限進(jìn)行限制交易操作，并將處罰決定書及時轉(zhuǎn)交相關(guān)客戶）；建立健全協(xié)助監(jiān)管的制度和技術(shù)措施。本所可根據(jù)需要，對會員與融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險管理措施、交易技術(shù)系統(tǒng)的安全運行狀況及對本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查。會員違反實施細(xì)則的，本所可依據(jù)交易規(guī)則和實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定采取暫停或取消會員在本所進(jìn)行融資或融券交易的權(quán)限等相關(guān)紀(jì)律處分。第八章 會員內(nèi)部控制會員開展融資融券業(yè)務(wù)試點，應(yīng)當(dāng)按照證券公司內(nèi)部控制指引和證券

29、公司融資融券業(yè)務(wù)試點內(nèi)部控制指引（以下簡稱“內(nèi)部控制指引”）的規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制機制。一、會員業(yè)務(wù)管理制度會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)管理辦法以及內(nèi)部控制指引的要求，建立健全融資融券業(yè)務(wù)試點內(nèi)部控制機制，防范融資融券業(yè)務(wù)有關(guān)各類風(fēng)險。除管理辦法和內(nèi)部控制指引要求建立的各項內(nèi)部控制制度、操作流程和風(fēng)險識別以及評估與控制體系以外，會員還應(yīng)當(dāng)針對包括但不限于下列有關(guān)事項建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度： （一）未了結(jié)相關(guān)融券交易前，客戶融券賣出所得價款除買券還券外不得另作他用；（二）與客戶約定的融資、融券期限最長不得超過6個月；（三）發(fā)生標(biāo)的證券暫停交易，未確定恢復(fù)交易日或恢復(fù)交易日在融資融券債務(wù)到期日之后的，可以與客戶

30、約定順延融資融券期限，也可以約定了結(jié)融資融券關(guān)系；（四）發(fā)生證券被調(diào)整出標(biāo)的證券范圍的，在調(diào)整實施前未了結(jié)的融資融券關(guān)系仍然有效，也可以與客戶約定提前了結(jié)相關(guān)融資融券關(guān)系；（五）客戶未能按期交足擔(dān)保物或者到期未償還融資融券債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)約定采取強制平倉措施；（六）客戶融券賣出的申報價格不得低于申報進(jìn)入交易主機當(dāng)時的最近成交價；當(dāng)天還沒有產(chǎn)生成交的，其申報價格不得低于前收盤價；投資者在融券期間賣出通過其所有或控制的證券賬戶所持有與其融入證券相同證券的，其賣出該證券的價格應(yīng)當(dāng)滿足上述要求，但超出融券數(shù)量的部分除外；（七）不得接受其客戶將已設(shè)定擔(dān)?；蚱渌谌綑?quán)利及被采取查封、凍結(jié)等司法措施的證券

31、提交為擔(dān)保物，同時也不得向其客戶借出該類證券；（八）與客戶簽訂融資融券合同前，應(yīng)當(dāng)指定專人向客戶講解本所實施細(xì)則等業(yè)務(wù)規(guī)則，幫助投資者正確認(rèn)識融資融券交易可能帶來的風(fēng)險；（九）按照本所的要求，對客戶的融資融券交易進(jìn)行監(jiān)控，并主動、及時地向本所報告其客戶的異常融資融券交易行為。二、會員對標(biāo)的證券的管理會員向其客戶公布的標(biāo)的證券名單，不得超出本所規(guī)定的范圍。證券被調(diào)整出標(biāo)的證券范圍的，在調(diào)整實施前未了結(jié)的融資融券合同仍然有效。會員應(yīng)當(dāng)與其客戶在相關(guān)合同中具體約定有關(guān)流程和處置辦法。三、會員對擔(dān)保證券及折算率的管理會員公布的擔(dān)保證券的名單，不得超出本所規(guī)定的范圍。會員可以根據(jù)流動性、波動性等指標(biāo)對各

32、類擔(dān)保證券確定不同的折算率，且不得高于本所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。會員應(yīng)當(dāng)與其客戶在相關(guān)合同中具體約定可充抵保證金證券的名單和折算率調(diào)整后的有關(guān)流程和處置辦法。四、會員信息報送日常報告制度會員應(yīng)當(dāng)建立融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送制度，指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的統(tǒng)計與復(fù)核，保證向本所報送的數(shù)據(jù)、信息真實、準(zhǔn)確、完整。會員報送數(shù)據(jù)、信息有誤的，應(yīng)當(dāng)就此承擔(dān)全部責(zé)任。會員在約定時間前未進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送，或報送數(shù)據(jù)和信息有誤的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向本所會員部報告，由本所根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行處理。對于連續(xù)多次出現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送不及時或是錯誤的會員，我所將視情況采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。會員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向本所報送業(yè)務(wù)

33、數(shù)據(jù)和信息，具體參見本指南“第六章 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送”。第九章 其他事項一、權(quán)益類信息披露及相關(guān)事務(wù)會員通過客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有的股票不計入其自有股票，會員無須因該賬戶內(nèi)股票數(shù)量的變動而履行相應(yīng)的信息報告、披露或者要約收購義務(wù)。投資者及其一致行動人通過普通證券賬戶和信用證券賬戶持有一家上市公司股票或其權(quán)益的數(shù)量，合計達(dá)到規(guī)定的比例時，應(yīng)當(dāng)依法履行相應(yīng)的信息報告、披露或者要約收購義務(wù)。二、客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶記錄證券的權(quán)益處理客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶記錄的證券，由會員以自己的名義，為客戶的利益，行使對發(fā)行人的權(quán)利。會員行使對發(fā)行人的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)事先征求客戶的意見，并按照其意見辦理。前

34、款所稱對發(fā)行人的權(quán)利，是指請求召開證券持有人會議、參加證券持有人會議、提案、表決、配售股份的認(rèn)購、請求分配投資收益等因持有證券而產(chǎn)生的權(quán)利。會員客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶內(nèi)證券的分紅、派息、配股等權(quán)益處理，按照管理辦法和本所指定登記結(jié)算機構(gòu)有關(guān)規(guī)定辦理。融券賣出標(biāo)的股票發(fā)生權(quán)益分派的，相關(guān)權(quán)益補償方式和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在融資融券合同中進(jìn)行約定。會員應(yīng)當(dāng)與其客戶在相關(guān)合同中具體約定有關(guān)權(quán)益處理的業(yè)務(wù)流程和處置辦法。三、會員通過本所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)征集客戶投票意愿事宜會員通過本所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)征集客戶投票意愿的，應(yīng)在相應(yīng)權(quán)利登記日的下一個工作日17:00前，將相關(guān)客戶的信用證券賬戶信息通過會員專區(qū)ekey加密后上傳至指定

35、的ftp服務(wù)器。會員在代客戶行使其客戶信用賬戶相關(guān)權(quán)利當(dāng)日上午9:00前，通過ekey可從本所信息公司網(wǎng)站獲取征集投票信息，聯(lián)系電話信用證券賬戶對應(yīng)客戶首次通過本所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提交投票意愿，須在在網(wǎng)站注冊后，使用網(wǎng)站反饋的激活碼在交易系統(tǒng)進(jìn)行密碼服務(wù)申報，完成身份認(rèn)證后才能提交投票意愿。鑒于激活操作在下一個交易日才能生效，會員應(yīng)提醒客戶注意相關(guān)時限要求，提前進(jìn)行激活操作。四、上市公司董事、監(jiān)事或高級管理人員信息查詢會員可以通過本所網(wǎng)站會員公司專區(qū)查詢在本所上市的公司董事、監(jiān)事或高級管理人員信息，查詢路徑：本所網(wǎng)站會員公司專區(qū)業(yè)務(wù)辦理融資融券業(yè)務(wù)辦理董監(jiān)高信息查詢。會員通

36、過ekey登陸查詢，輸入客戶a股股東賬號或（和）證件號碼（境內(nèi)身份證、軍官證、士兵證、境外身份證、其他），網(wǎng)站將反饋是否存在與本所上市的公司董事、監(jiān)事或高級管理人員匹配信息，包括任職公司、職務(wù)和任職起止日期等相關(guān)內(nèi)容。需要指出的是，本所提供的上市公司董事、監(jiān)事或高級管理人員信息系上市公司申報信息，供會員相關(guān)客戶管理工作參考。五、糾紛處理會員應(yīng)當(dāng)穩(wěn)妥解決與客戶之間因融資融券業(yè)務(wù)發(fā)生的糾紛，并負(fù)責(zé)妥善處理其客戶與融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)的信訪、投訴，依法保護(hù)客戶合法權(quán)益，維護(hù)資本市場正常秩序和社會和諧穩(wěn)定。附件一 “會員公司專區(qū)”用戶ekey及權(quán)限申請表上海證券交易所：因業(yè)務(wù)辦理需要, 現(xiàn)特向貴所申請數(shù)字

37、證書并向本公司的ekey授權(quán)使用.網(wǎng)站上會員專區(qū)的以下業(yè)務(wù)辦理權(quán)限：數(shù)字證書新增（ 新增 不需新增） *見附注辦理權(quán)限： 會籍業(yè)務(wù) （授權(quán)類型： 新增 刪除） 大宗交易系統(tǒng)專場業(yè)務(wù)合格投資者申請 a類 / b類 / c類（授權(quán)類型： 新增 刪除） 融資融券業(yè)務(wù) （授權(quán)類型： 新增 刪除） 其他 （授權(quán)類型： 新增 刪除）l 用戶名稱： ekey ca_id： * 一個ekey申請對應(yīng)一張權(quán)限申請表；新申請ekey的ca_id，申請人無需填寫。申請單位:（蓋章）日期：聯(lián)系人： 電話：傳真：email： 附件二 會員每日融資融券申報數(shù)據(jù)文件會員公司在每個交易日約定的時間前（22：00）將融資融券業(yè)

38、務(wù)申報數(shù)據(jù)及其標(biāo)志文件（mtsl*yyyymmdd.txt，mtsl*yyyymmdd.flag）、融資融券業(yè)務(wù)信用違約資料及其標(biāo)志文件（credit* yyyymmdd.txt、credit *yyyymmdd.flag）上傳至本所門戶網(wǎng)站，22：00前會員公司可多次申報，以最后一次申報為準(zhǔn)；當(dāng)某證券被調(diào)出標(biāo)的證券范圍時，會員仍需繼續(xù)申報該證券的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，直至該證券相關(guān)業(yè)務(wù)全部了結(jié)；如本日沒有發(fā)生融資融券業(yè)務(wù)，也需要上傳文件。融資融券申報數(shù)據(jù)文件中不能存在小數(shù)，所有數(shù)據(jù)取整。數(shù)據(jù)格式所有數(shù)據(jù)均為電子格式。數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容融資融券業(yè)務(wù)申報數(shù)據(jù)及其標(biāo)志文件：mtsl*yyyymmdd.txtmtsl

39、*yyyymmdd.flag融資融券業(yè)務(wù)信用違約資料及其標(biāo)志文件：credit* yyyymmdd.txtcredit *yyyymmdd.flag融資融券業(yè)務(wù)申報數(shù)據(jù)命名規(guī)則mtsl*yyyymmdd.txt其中，mtsl為融資融券簡稱，*為5位會員代碼,yyyy表示年份，mm表示月份，dd表示日期，該日期表示的是該交易日的申報數(shù)據(jù)，與文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小寫敏感。文件內(nèi)容與格式每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格；如本日沒有發(fā)生融資融券業(yè)務(wù)，則相關(guān)數(shù)據(jù)為0；文件中每一行必須嚴(yán)格按照接口約定，不容許空行；行結(jié)束不需要”|”分隔符。若本日融資余額或融券余量為負(fù)數(shù)，請

40、將該值歸為0。順序如下表：字段內(nèi)容長度備注證券代碼6前日融資余額14元本日融資余額14元本日融資余額前日融資余額本日融資買入額本日融資償還額本日融資買入額14元本日融資償還額14元本日融資償還額本日直接還款額本日賣券還款額本日融資強制平倉額本日融資正權(quán)益調(diào)整本日融資負(fù)權(quán)益調(diào)整本日直接還款額14元本日賣券還款額14元本日融資強制平倉額14元本日融資正權(quán)益調(diào)整14元本日融資負(fù)權(quán)益調(diào)整14元前日融券余量14數(shù)量，股/份/手本日融券余量14數(shù)量，股/份/手本日融券余量=前日融券余量+本日融券賣出數(shù)量-本日融券償還量本日融券賣出量14數(shù)量，股/份/手本日融券償還量14數(shù)量，股/份/手本日融券償還量本日買

41、券還券量本日直接還券量本日融券強制平倉量本日融券正權(quán)益調(diào)整本日融券負(fù)權(quán)益調(diào)整本日余券應(yīng)劃轉(zhuǎn)量本日買券還券量14數(shù)量，股/份/手本日直接還券量14數(shù)量，股/份/手本日融券強制平倉量14數(shù)量，股/份/手本日余券應(yīng)劃轉(zhuǎn)量14數(shù)量、股/份/手本日融券正權(quán)益調(diào)整14數(shù)量、股/份/手本日融券負(fù)權(quán)益調(diào)整14數(shù)量、股/份/手本日融券余量金額14本日融券余量金額=本日融券余量*本日收盤價，元融券報送單位11：股（標(biāo)的證券為股票）2：份（標(biāo)的證券為基金）3：手（標(biāo)的證券為債券）信用交易日期8yyyymmdd說明：（1）報送的數(shù)據(jù)不應(yīng)包含包括傭金或交易經(jīng)手費等費用部分。（2）金額類字段數(shù)據(jù)，計算過程中精確至0.00

42、1元，最終結(jié)果精確至1元。（3）當(dāng)標(biāo)的證券為凈價交易的國債時，本日融資買入金額、本日融券余量金額應(yīng)包含本日每百元應(yīng)計利息額，即本日融資買入金額=融資買入數(shù)量*（成交價格+本日每百元應(yīng)計利息額），本日融券余量金額=本日融券余量*（本日收盤價+本日每百元應(yīng)計利息額）。（4）本日融資買入金額，以當(dāng)天交易的清算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；本日直接還款額、本日賣券還款額、本日融資強制平倉額按實際清償?shù)娜谫Y欠款金額報送。（5）本日融券賣出量、本日買券還券量、本日直接還券量、本日融券強制平倉量以當(dāng)天交易的清算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。（6）本日余券應(yīng)劃轉(zhuǎn)量，指本日買券還券、直接還券、融券強制平倉的交易指令實際成交數(shù)量超過應(yīng)歸還的融券賣出數(shù)量部分。（7）本日發(fā)生融券標(biāo)的證券因送紅股而除權(quán)的情形，本日申報數(shù)據(jù)中的“前日融券余量”應(yīng)根據(jù)權(quán)益派發(fā)比例進(jìn)行調(diào)整。（8）本日融資正權(quán)益調(diào)整、本日融資負(fù)權(quán)益調(diào)整作為本日融資償還額的調(diào)整項目，其他增加本日融資償還額計入本日融資正權(quán)益調(diào)整，其他減少本日融資償還額計入本日融資負(fù)權(quán)益調(diào)整。（9）本日融券正權(quán)益調(diào)整、本日融券負(fù)權(quán)益調(diào)整作為本日融券償還量的調(diào)整項目，增加本日融券償還量的計入