教案-戰(zhàn)略采購管理-第十八周.doc

西南財經大學天府學院教 案任課教師： 余波課程名稱：戰(zhàn)略采購管理_本 任課班級：15級本科采購01班 授課時間： 2016-2017-1學期西南財經大學天府學院教務處制教 案 編號：01（第1周）章節(jié)導論：本期教學活動安排授課方式講授、討論教學目的1.了解本門課程的主要內容2.了解本門課程的相關考核要求，通過多種形式教學活動提高學生綜合素質教學重點1. 本門課程的教學活動的安排2. 本門課程主要內容的相互關聯(lián)教學難點1. 如何正確地學習本門課程2. 如何在本門課程學習中提升各種能力時間分配教 學 過 程第1周3學時1、第一周，導論，2學時講授，1學時討論。2、課程內容 緒論：采購管理的發(fā)展課時安排：3學時本專題講座的主要內容及要求了解：采購、采購管理的基本概念，與其他相關領域的關聯(lián)關系。理解：采購管理的重要意義。講座形式內容：問題引導式，采用實例圖表、圖片、視頻等方式介紹采購管理在物流及供應鏈管理中的現(xiàn)狀，強調學習本課程的重要性，引起學生的重視和興趣。1何為采購？2采購、物流與供應鏈3采購管理的價值4中國在國際采購中的地位5采購與供應鏈的關系6采購與物流的關系7采購人才漸成“白金一族” 第1周3學時案例：中鐵一局鋼軌采購中遇到的質量問題第十四屆國際采購與供應管理聯(lián)盟（IFPSM）世界大會(2005年):“經濟全球化：采購聚焦中國”自由討論題：1采購管理對企業(yè)為什么很重要？2中國在國際采購中處于怎樣的地位？3為什么說:采購是供應鏈管理中非常重要的一個環(huán)節(jié)?4為什么物流成本控制與采購有關?分析總結，并從理論和實踐兩個角度分析采購管理的發(fā)展趨勢，評述在采購學課程學習中應該注意的重點理論和方法。作業(yè)布置無課后總結說課，讓學生了解本課程大體內容，以及內容前后之間的關聯(lián)，安排本期教學互動，雅典式教改活動進一步深化，加大課堂考核力度，需要生生、師生間密切配合教 案 編號：02（第2周）章節(jié)第一章采購的涵義；采購的分類；采購的作用；一般采購過程；采購管理的職能；采購管理目標；采購管理的內容；集中采購與分散采購制度；采購管理的發(fā)展趨勢；戰(zhàn)略采購的內涵、核心思想、原則、實施步驟。授課方式講授、討論教學目的識 記：采購的涵義；采購的作用；一般采購過程；采購管理的原則；戰(zhàn)略采購領 會：采購的分類；采購管理的職能；采購管理目標；采購管理的內容；集中采購與分散采購制度；采購管理的發(fā)展趨勢；戰(zhàn)略采購的原則、實施步驟。簡單應用：能通過簡單的計算，理解采購的杠桿作用；能通過給定的資料，分析判斷其中的采購類型。綜合應用：要求學生理論聯(lián)系實際，能對集中采購與分散采購的管理管理案例進行分析。教學重點采購的概念；采購的作用；采購流程；采購管理的原則；采購管理制度對比；采購管理的發(fā)展趨勢；戰(zhàn)略采購的指導思想。教學難點采購的作用；采購流程的相關性；現(xiàn)代采購與傳統(tǒng)采購；戰(zhàn)略采購的指導思想；采購管理的發(fā)展趨勢。時間分配教 學 過 程第2周3學時第一章 采購概述主要內容：采購的基本概念、采購的地位和作用、采購的基本程序、采購的原則、采購管理的發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)采購管理與現(xiàn)代采購管理的主要區(qū)別。課時安排：4學時教學目標：理解采購的概念和相關概念的區(qū)別，傳統(tǒng)采購管理與現(xiàn)代采購管理理念和方法的主要區(qū)別。掌握采購的基本原則和程序，了解采購的任務、采購的分類以及采購學的研究對象與方法。授課重點和難點：本講重點是采購工作的程序和原則、管理采購的重要意義，難點是傳統(tǒng)采購管理與現(xiàn)代采購管理的區(qū)別。教學方法：講授、案例課后作業(yè)：自學研究性教材第一章：集中采購與分散采購的比較自學內容：采購管理的國內外現(xiàn)狀及目前國內采購管理理論研究的必要性。預習內容：預習各種不同采購方式的含義及應用狀況教學過程與內容設計：（）理解采購與物流、采購與供應鏈、采購與電子商務的關系（10分鐘）提出問題請同學發(fā)言：采購與物流的關系？采購與供應鏈的關系？采購與電子商務的關系？（）講解“采購”的基本概念（4分鐘）從“采”和“購”的字面含義分析采購的本質屬性采購與供應等相關概念的區(qū)別講解英文原版教材上對采購的定義從廣義和狹義的角度理解采購的內涵從采購的主體與客體上理解不同類型的采購（）正確理解采購在企業(yè)管理中地位和作用（30分鐘）提問：制造企業(yè)要想增加利潤，有哪幾種途徑？請同學們自由發(fā)言。采購的經濟價值：通過對資源外包（outsourcing）的理解，講述采購管理的重要意義：引入IBM公司過去幾年的采購金額的變化：解釋為什么采購金額占銷售額的比例逐年增加。案例：西門子公司的全球采購及其發(fā)展（20分鐘）（）采購工作管理的程序及相關概念的關系（30分鐘）解釋供應、戰(zhàn)略采購、前期采購、后期采購管理的關系。通過對采購過程的具體分析進一步理解采購管理的內涵和工作程序。第2周3學時（）講述采購的原則（20分鐘）基本原則4R和6R的原則（）介紹目前國內外企業(yè)采購管理的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢（3分鐘）分析國企采購中的普遍問題講述采購管理發(fā)展的四個階段通過對比一般企業(yè)與世界級企業(yè)的采購活動、以及傳統(tǒng)與現(xiàn)代采購管理思想的比較，理解現(xiàn)代采購觀念的發(fā)展和企業(yè)加強采購管理的重要意義。（）案例：香港利豐集團從采購管理到供應鏈管理（20分鐘）案例資料學習回答問題：從利豐的案例中，你得到哪些啟示？總結利豐的案例（）總結、布置作業(yè)（10分鐘）作業(yè)布置無課后總結教學內容：第一章知識講授完全，一些同學能夠積極參與討論討論教學法效果：大部分學生能夠參與，積極思考缺點：極少數(shù)同學不愿意思考、討論和回答。改進之處：嚴格查看學生的讀書筆記，將思考的思路寫下來教 案 編號：03（第3周）章節(jié)第二章采購管理組織設置原則；采購管理組織的構建形式；采購組織的崗位設置與職責；采購人員的基本素質以及專業(yè)素質要求。授課方式講授、討論教學目的1、識 記：采購管理組織設置原則；采購管理組織的構建形式。2、領 會：采購組織的崗位設置與職責；采購人員的基本素質以及專業(yè)素質要求。3、簡單應用：通過調研，分析企業(yè)采購人員的崗位職責說明書。4、綜合應用：對給定的管理案例，進行分析討論。教學重點采購管理組織設置原則；采購管理組織的構建形式；采購人員的素質與能力。教學難點采購組織的崗位設置與職責。時間分配教 學 內 容第3周3學時第3周3學時第三周，討論1.5學時，講授1.5學時教師講授（1.5學時）：講授主要內如下：第二章 采購方式主要內容：各種采購方式及應用情況的講解，集中采購與分散采購的利弊與選擇原則，JIT采購及與傳統(tǒng)采購的區(qū)別，循價采購、比價采購的程序和基本原則。課時安排：4學時教學目標：掌握各種采購方式的優(yōu)點和缺點,選擇不同采購方式時應該考慮的因素,理解各種采購方式的適用條件。授課重點和難點：本講重點是對集中采購和JIT重要性及實施中的問題，難點是對詢價采購、單源供應等特殊采購方式的理解。教學方法：講授、案例、錄像課后作業(yè)：復習集中采購和JIT采購的有關內容；自學內容：幾種一般的采購方式預習內容：預習新興采購方式的有關內容教學過程與內容設計：（）一般的采購方式介紹（5分鐘）全球采購(Global)、國內采購(Domestic)、本土化采購(Local) 提問：全球采購和本土化采購是兩種相反的發(fā)展趨勢，但卻同樣都有很強的生命力？如何認識這個問題？現(xiàn)貨采購(Merchandise on hand)、遠期合約采購、期貨采購(Futures)計劃采購與隨機采購自行采購與委托采購(第三方采購)定量采購與定期采購項目采購與批量采購及其它采購（）集中采購和分散采購（3分鐘）集中采購與分散采購的含義和區(qū)別；集中、分散和混合的采購機構設置圖集中采購的優(yōu)點和問題集中采購的適用條件（）案例分析（分鐘）學習東方俱樂部的案例，分析集中采購的意義和實施中的困難。（）采購（35分鐘）制造業(yè)的生產特點決定采購特點按庫存生產、按訂單生產、按訂單設計生產的采購特點。案例分析按訂單采購不設庫存的效果及背景原因分析。生產和采購的概念JIT采購的實施 實施JIT的問題分析實施JIT成功的關鍵BOSE公司實施JIT的實例分析（）海爾實施采購的錄像片（分鐘）（6）計劃采購與訂單采購的比較（45分鐘）計劃采購與訂單采購的含義計劃采購與訂單采購的主要區(qū)別計劃采購與訂單采購的比較分析計劃采購與訂單采購比較的模擬結果計劃采購與訂單采購的選擇運用（）小結、布置作業(yè)（分鐘）作業(yè)布置無課后總結教學內容：第二章知識講授完全，一些同學能夠積極參與討論討論教學法效果：大部分學生能夠參與，積極思考缺點：極少數(shù)同學不愿意思考、討論和回答。改進之處：嚴格查看學生的讀書筆記，將思考的思路寫下來教 案 編號：04（第4周）章節(jié)第三章期貨合約與期貨品種第一節(jié)期貨合約第二節(jié)期貨品種第三節(jié)我國期貨市場主要期貨合約授課方式講授、討論教學目的1）以討論形式，培養(yǎng)學生的分析能力、語言表達能力2）掌握合約的定義3）了解期貨合約的條款4）了解成為商品期貨的條件5）了解期貨品種的分類教學重點1）了解期貨合約的條款2）了解期貨品種的分類教學難點1）掌握合約的定義2）了解成為商品期貨的條件3）了解我國期貨品種合約條款時間分配教 學 內 容 第4周3學時第4周3學時第四周，討論1.5學時，講授1.5學時第一節(jié) 期貨合約 主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設計依據(jù)。 課堂討論（1學時）：搜集資料說明螺紋鋼、線材、豆粕、棕櫚油、PTA、LLDPE、早秈稻、聚丙烯的用途；區(qū)別黃大豆一號和黃大豆二號、強麥和普麥、膠板和纖板、焦煤和動煤。主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設計依據(jù)。 1.期貨合約的概念期貨合約是指由期交所統(tǒng)一制定、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量質量商品的標準化合約，它是期貨交易的對象。期貨合約與現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠期合同最本質的區(qū)別就在于期貨合約條款的標準化。2.期貨合約的主要條款及設計依據(jù)a）合約名稱品種名稱與交易所名稱b）交易單位每手期貨合約所代表的標的商品的數(shù)量c）報價單位元（人民幣噸 表示）d）最小變動價位報價必須是最小變動價位的整數(shù)e）每日價格最大變動限制 f）合約交割月份g）交易時間 h）最后交易日i）交割日期j）交割等級標準交割等級采用交易量大的標準品的質量等級k）交割地點指定交割倉庫l）交易手續(xù)費m）交割方式現(xiàn)金或實物第二節(jié) 期貨品種 主要掌握：期貨品種的分類；國際主要期貨品種。 1.討論（0.5學時）：選擇商品期貨標的物需要考慮的條件？要求各學生認真思考，做好筆記，然后就討論話題分別發(fā)表不同觀點，學生之間可以批駁別人的觀點，說出自己的觀點，也可以同意別人的觀點，并可以進行佐證。根據(jù)學生的相互討論，教師對討論話題進行梳理，將討論話題系統(tǒng)性講解和點評，對于期間學生錯誤的說法給予糾正。成為商品期貨品種的條件 a）儲藏和保存較長時間不會變質 b）品質易于劃分、質量可以評價 c）商品可供量大，不易為少數(shù)人控制和壟斷 d）買賣者眾多 e）價格波動頻繁 2. 國際主要期貨品種 （一）商品期貨 農產品期貨是產生最早的期貨品種，也是目前全球商品期貨市場最重要的組成部分畜產品期貨的產生時間要遠遠晚于農產品品期貨，源于人們對期貨品種特點的認識有關-CME-生豬和活牛等牲畜期貨合約 有色金屬期貨是20世紀六、七十年代有多家交易所陸續(xù)推出的-LME能源期貨始于1978年，產生較晚但發(fā)展較快。原油活躍，目前石油期貨是全球最大的商品期貨品種。以美國紐約商品交易所、英國倫敦石油交易所為主。（二）金融期貨 20世紀70年代，期貨市場突破發(fā)展，金融期貨大量出現(xiàn)并逐漸占據(jù)期市主導地位。三大品種：外匯-1972-CME、利率-1975-CBOT、股指-1982-KCBT （三）另類期貨新品種 1、保險期貨。2、經濟指數(shù)，在股指期貨運作成功的基礎上，出現(xiàn)一批經濟發(fā)展指標為上市合約的期貨新品種，被稱之為投數(shù)期貨新浪潮。（四）商品期貨、金融期貨合約分布： CBOT：農產品（玉米、大豆、小麥、豆粕、豆油）、利率（長期國債及10年期國債）CME：林產品（木材）、畜產品（豬、牛、雞）、外匯、股指（標準普爾500指數(shù)）NY期交所：經濟作物（棉花、糖、咖啡、可可）NY商交所：有色金屬（黃金、白銀、鈀）、石油、天然氣LME：銅、鋁、鉛、鋅、錫第三節(jié)我國期貨市場主要期貨合約主要掌握：我國各期貨交易所的期貨品種及相關期貨合約。 鄭交所-小麥（WS）、白砂糖（SR）、菜籽油（RO）、棉花（CF）、PTA連交所-大豆（A）、豆粕（M）、豆油（Y）、玉米（C）、棕櫚油（P）、L、PVC上交所-銅（CU）、鋁（AL）、鋅（ZN）、螺紋鋼（RB）、線材（WR）、天膠（RU）、黃金（AU）、燃料油（FU）中金所-滬深300指數(shù)、5年期國債期貨。作業(yè)布置我國菜籽油期貨投資分析，內容包括：1.期貨合約概況2.現(xiàn)貨概況3.全球產地尤其是中國產地概況4.現(xiàn)貨進出口情況、消費和用途等5.期貨價格預測課后總結教學內容：知識講授完全，一些同學能夠積極參與討論討論教學法效果：大部分學生能夠參與，積極思考缺點：極少數(shù)同學不愿意思考、討論和回答。改進之處：嚴格查看學生的讀書筆記，將思考的思路寫下來教 案 編號：05（第5周）章節(jié)第三章期貨合約與期貨交易制度第二節(jié)期貨市場基本制度授課方式講授、討論教學目的1）通過案例分析，培養(yǎng)學生團隊協(xié)作能力、資料搜索整理能力、PPT制作能力、語言表達能力、分析能力2）掌握保證金制度、每日無負債制度3）掌握強行平倉、減倉制度和交割制度4）了解持倉限額及大戶報告制度5）了解套保審批制度、結算擔保金制度6）了解風險準備金制度、風險警示制度、信息披露制度教學重點1）了解持倉限額及大戶報告制度2）了解套保審批制度、結算擔保金制度3）了解風險準備金制度、風險警示制度、信息披露制度教學難點1）掌握保證金制度、每日無負債制度2）掌握強行平倉、減倉制度和交割制度時間分配教 學 內 容 第5周3學時第5周3學時第五周，討論1學時，講授2學時案例教學法（1學時）：我國銅期貨投資分析（內容包括：期貨合約概況、現(xiàn)貨概況、全球產地尤其是中國產地概況、現(xiàn)貨進出口情況、消費和用途等、期貨價格預測），案例分析結束后，要求各學生分別發(fā)表不同觀點，學生之間可以批駁別人的觀點，說出自己的觀點，也可以同意別人的觀點，并可以進行佐證。教師講授（2學時）：根據(jù)學生的相互討論，教師對討論話題進行梳理，將討論話題系統(tǒng)性講解和點評，對于期間學生錯誤的說法給予糾正。講授主要內如下：期貨交易制度 主要掌握：期貨交易制度及相關內容。1.保證金制度（1）結算準備金預先準備的未被合約占用的保證金交易保證金確保合約履行的已被合同占用的保證金（2）有價證券的沖抵（標準倉單、可流通的國債、證監(jiān)會認可的其他情況）（3）調整保證金的情況：a）對合約上市運行的不同時段規(guī)定不同的保證金比率大連：從交割前一個月第一交易日起，每天遞增5%，交割月第5個交易日50%上海：交割月第一個交易日10%，每5天遞增5%，直至20%，銅、鋁保值均為5%不變； 天膠，投機保值一樣。 鄭州：交割前1月上旬5%，中旬10%，下旬20%，交割月30%。（一般月份：是指交割月前一個月之前的月份）b）隨著合約持倉量的增大，交易所逐步提高比率鄭麥：5%408%509%60萬手10%大豆：5%308%359%40萬手10%上海：-5%-12萬手-7%-14萬手-9%-16萬手-10%c）出現(xiàn)漲跌停板時，調高交易保證金比例當某合約出現(xiàn)漲跌停板時，當某合約連續(xù)3個交易日按結算價計算的漲（跌）幅之和達到合約規(guī)定的最大漲幅的2倍時調高保金比例。當某合約交易出現(xiàn)異常，交易所可按規(guī)定的程序調整交易保證金的比例對同時滿足本辦法有關調整條件時，就高不就低。2.每日無負債制度-交易結束，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。3.漲跌停板制度-用結算價計算，中金所以最后一小時成交 價按照成交量的加權平均,其他以當日成交價格按照成交量的加權平均4. 持倉限額制度-按單邊計算、大戶報告制度-頭寸的80%5. 強行平倉制度-強行平倉的幾種情形 a）會員結算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內補足的。b）持倉量超出其限倉規(guī)定的。c）因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的。d）根據(jù)交易所的緊急措施應予強行平倉的6.強制減倉制度-單邊市7.套保審批制度-正常不受持倉限量的限制8.交割制度9.結算擔保金制度 （1）基礎結算擔保金-參與結算交割業(yè)務的最低金額變動結算擔保金-超出基礎結算金的部分（2）違約應以違約會員的自有資金、結算擔保金、期貨交易所風險準備金和期貨交易所自由資金承擔10.風險準備金制度-從手續(xù)費中提取一部分資金，作為備付金11.風險警示制度-在出現(xiàn)一些情況后，可以和高管和客戶談話12.信息披露制度-應遵循公平、公正、公開的原則 作業(yè)布置我國黃金期貨投資分析，內容包括：1.期貨合約概況2.現(xiàn)貨概況3.全球產地尤其是中國產地概況4.現(xiàn)貨進出口情況、消費和用途等5.期貨價格預測課后總結教學內容：知識講授全面案例教學：本次案例分析旨在調動學生學習積極性，加強團隊協(xié)作，提升學生綜合素質，從結果來看，分析效果良好互動教學：大多數(shù)學生能夠積極思考對問題進行點評，并能說出依據(jù)，但個別學生不會思路、不想思考建議：給予個別學生足夠思考時間，大膽采用啟發(fā)式教學教 案 編號：06（第6周）章節(jié)第三章期貨合約與期貨交易制度第二節(jié)期貨交易流程授課方式講授、案例教學法、互動教學教學目的1）通過案例分析，培養(yǎng)學生團隊協(xié)作能力、資料搜索整理能力、PPT制作能力、語言表達能力、分析能力2）了解期貨交易4個流程3）掌握競價原則4）掌握當日盈虧、持倉盈虧、平倉盈虧的計算5）了解交割方式教學重點1）了解期貨交易4個流程2）了解交割方式教學難點1）掌握競價原則2）掌握當日盈虧、持倉盈虧、平倉盈虧的計算時間分配教 學 內 容 第6周3學時第6周3學時第6周3學時第六周，案例分析1學時，講授2學時案例教學法（1學時）：我國黃金期貨投資分析（內容包括：期貨合約概況、現(xiàn)貨概況、全球產地尤其是中國產地概況、現(xiàn)貨進出口情況、消費和用途等、期貨價格預測），案例分析結束后，要求各學生分別發(fā)表不同觀點，學生之間可以批駁別人的觀點，說出自己的觀點，也可以同意別人的觀點，并可以進行佐證。教師講授（2學時）：根據(jù)學生的相互討論，教師對討論話題進行梳理，將討論話題系統(tǒng)性講解和點評，對于期間學生錯誤的說法給予糾正。講授主要內如下：第二節(jié) 期貨交易流程一、開戶與下單 主要掌握：期貨交易流程；開戶的程序及相關文件；交易指令的內容；常用交易指令；下單方式。 1.期貨交易流程：開戶、下單、競價、結算、交割四個環(huán)節(jié)2.（1）風險揭示-期貨交易風險說明書（2）簽署合同期貨經紀合同（3）交納保證金3.市價指令；限價指令；止損指令；停止限價指令；階梯價格指令；限時指令；雙向指令；套利指令；取消指令；4.上交所限價指令、取消指令鄭交所限價指令、市價指令、套利指令連交所限價指令、市價指令、止損指令、停止限價指令中金所市價指令、限價指令5.書面下單、電話下單、網上下單二、競價 主要掌握：期貨交易的競價方式；成交回報與確認。1.公開喊價和計算機撮合成交（國內）2.開盤價和收盤價采用集合競價方式產生，集合競價采用最大成交量原則，連續(xù)競價采取價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的撮合原則：買入價BP、賣出價SP、前一成交價CP，即：當BPSPCP則最新成交價=SP當BPCPSP則最新成交價=CP當CPBPSP則最新成交價=BP三、結算 主要掌握：期貨結算的概念、程序、公式與應用。 1.結算是指根據(jù)期貨交易所公布的的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算和劃轉 2. 結算公式（一）結算準備金余額的計算公式：當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費等（二）當日盈虧的計算公式。在結算準備金余額的計算公式中，當日盈虧是核心內容。它包括兩部分：一部分是對所持有的合約在當日平倉所產生的盈虧，稱為平倉盈虧；另一部分是一直持有合約到當日交易結束所產生的盈虧，稱為持倉盈虧。對平倉盈虧來說，又可以分為對以前交易日開倉的合約進行平倉所產生的盈虧(稱為平歷史倉盈虧)和當天開倉當天平倉所產生的盈虧(平當日倉盈虧)。對持倉盈虧來說，也分為兩種情況：一種是以前交易日開倉的合約一直持有到當天交易結束所產生的歷史持倉盈虧，另一種是當天開倉一直持有到當天交易結束產生的當日開倉盈虧。具體計算公式如下：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧(1)平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧平歷史倉盈虧=(賣出平倉價一上一交易日結算價)賣出平倉量+(上一交易日結算價一買入平倉價)買入平倉量平當日倉盈虧=(當日賣出平倉價一當日買入開倉價)賣出平倉量+(當日賣出開倉價一當日買入平倉價)買入平倉量(2)持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧歷史持倉盈虧=(當日結算價 - 上一日結算價)持倉量當日開倉持倉盈虧=(賣出開倉價一當日結算價)賣出開倉量+(當日結算價一買入開倉價)買入開倉量將上述公式綜合起來，可構成當日盈虧的總公式。當日盈虧=(賣出成交價 - 當日結算價)賣出量+(當日結算價 - 買人成交價)買入量+(上一交易日結算價 - 當日結算價)(上一交易日賣出持倉量 - 上一交易日買人持倉量)（3）當日交易保證金計算公式：當日交易保證金=當日結算價當日交易結束后的持倉總量交易保證金比例四、交割 主要掌握：交割的作用；實物交割方式與交割結算價的確定；實物交割的流程；標準倉單及其生成、流通和注銷；實物交割違約的處理；現(xiàn)金交割；期轉現(xiàn)交易。 1. 實物交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證2. 交割方式 （1）集中性交割：即所有到期合約在交割月份最后交易日過后一次性集中交割的交割方式。 （2）分散性交割：即除了在交割月份的最后交易日過后所有到期合約全部配對交割外，在交割月第一交易日至最后交易日之間的規(guī)定時間也可進行交割的交割方式。3.交割結算價 -我國期貨合約的交割結算價通常為該合約交割配對日的結算價或為該期貨合約最后交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。 4 實物交割程序（一） 第一交割日 （1）買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數(shù)量及指定交割倉庫名等。 （2） 賣方交標準倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標準倉單交交易所。 （二） 第二交割日 交易所分配標準倉單。交易所在第二交割日根據(jù)已有資源，按照“時間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標準倉單。 不能用于下一期貨合約交割的標準倉單，交易所按所占當月交割總量的比例向買方分攤。 （三） 第三交割日 （1） 買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標準倉單。 （2） 賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。 （四） 第四、五交割日 賣方交增值稅專用發(fā)票。 標準倉單在交易所進行實物交割的，其流轉程序如下： （1） 賣方投資者背書后交賣方經紀會員； （2） 賣方會員背書后交至交易所； （3） 交易所蓋章后交買方會員； （4） 買方經紀會員背書后交買方投資者； （5） 買方非經紀會員、買方投資者背書后至倉庫辦理有關手續(xù)； （6） 倉庫或其代理人蓋章后，買方非經紀會員、買方投資者方可提貨或轉讓。 5. 標準倉單：由交易所統(tǒng)一制定的、交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗收確認合格后簽發(fā)給貨物賣方的實物提貨憑證。標準倉單經交易所注冊后有效。標準倉單采用記名方式。標準倉單合法持有人應妥善保管。標準倉單的生成通常需要經過入庫預報、商品入庫、驗收、指定交割倉庫簽發(fā)和注冊等環(huán)節(jié)6. 交割違約的處理 （1） 交割違約的認定 -期貨合約的買賣雙方有下列行為之一的，構成交割違約： 1、 在規(guī)定交割期限內賣方未交付有效標準倉單的； 2、 在規(guī)定交割期限內買方未解付貨款的或解付不足的賣方交付的商品不符合規(guī)定標準的。 （2） 交割違約的處理 -會員在期貨合約實物交割中發(fā)生違約行為，交易所應先代為履約。交易所可采用征購和競賣的方式處理違約事宜，違約會員應負責承擔由此引起的損失和費用。交易所對違約會員還可處以支付違約金、賠償金等處罰。 7.期貨轉現(xiàn)貨（Exchange for Physicals，以下簡稱期轉現(xiàn)）是指持有同一交割月份合約的多空雙方之間達成現(xiàn)貨買賣協(xié)議后，變期貨部位為現(xiàn)貨部位的交易。期轉現(xiàn)的方法是：達成協(xié)議的雙方共同向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別將各自持倉按雙方商定的平倉價格由交易所代為平倉（現(xiàn)貨的買方在期貨市場須持有多頭部位，現(xiàn)貨的賣方在期貨市場須持有空頭部位）。同時，雙方按達成的現(xiàn)貨買賣協(xié)議進行與期貨合約標的物種類相同、數(shù)量相當?shù)默F(xiàn)貨交換。作業(yè)布置我國天然橡膠期貨投資分析，內容包括：1.期貨合約概況2.現(xiàn)貨概況3.全球產地尤其是中國產地概況4.現(xiàn)貨進出口情況、消費和用途等5.期貨價格預測課后總結教學內容：知識講授全面案例教學：本次案例分析旨在調動學生學習積極性，加強團隊協(xié)作，提升學生綜合素質，從結果來看，分析效果良好互動教學：大多數(shù)學生能夠積極思考對問題進行點評，并能說出依據(jù)，但個別學生不會思路、不想思考建議：給予個別學生足夠思考時間，大膽采用啟發(fā)式教學，個別學生計算能力有待提高教 案 編號：07（第7周）章節(jié)第六章期貨價格分析授課方式講授、案例教學法、互動教學教學目的1）通過案例分析，培養(yǎng)學生團隊協(xié)作能力、資料搜索整理能力、PPT制作能力、語言表達能力、分析能力2）掌握期貨價格3）掌握交易量與持倉量之間的關系4）了解行情分析方法教學重點1）了解行情分析方法2）了解期貨價格的影響因素教學難點1）掌握期貨價格2）掌握交易量與持倉量之間的關系3）掌握供給、需求對價格的影響時間分配教 學 內 容 第7周3學時第7周3學時第七周，案例分析1學時，講授2學時案例教學法（1學時）：我國天然橡膠期貨投資分析（內容包括：期貨合約概況、現(xiàn)貨概況、全球產地尤其是中國產地概況、現(xiàn)貨進出口情況、消費和用途等、期貨價格預測），案例分析結束后，要求各學生分別發(fā)表不同觀點，學生之間可以批駁別人的觀點，說出自己的觀點，也可以同意別人的觀點，并可以進行佐證。教師講授（2學時）：根據(jù)學生的相互討論，教師對討論話題進行梳理，將討論話題系統(tǒng)性講解和點評，對于期間學生錯誤的說法給予糾正。講授主要內如下：第一節(jié) 期貨行情解讀 主要掌握：期貨價格、交易量、持倉量的分析和三者關系。 1.期貨價格：開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價 交易量：中金所-單邊計算；其他三家-雙邊計算； 交易量越大，市場競爭越激烈；技術性強市-交易量和價格同步；技術性弱市-量價分離 持倉量：未平倉合約數(shù)量交易量、持倉量三者之間的關系多頭開倉空頭開倉持倉量增加（雙開）多頭開倉多頭平倉持倉量不變（換手）空頭平倉空頭開倉持倉量不變（換手）空頭平倉多頭平倉持倉量減少（雙平）2.交易量、持倉量分析的要領：交易量是對價格運動背后的市場的強烈或迫切性的估價。一般可以通過分析價格與交易量變化的關系來驗證價格運動的方向。即價格是沿原來趨勢還是反轉趨勢。一般認為，基金是市場價格行情的推動力量，其盡多盡空的變化對價格變化有很大影響。當然，當其部位達到一定程度的極限是，市場可能發(fā)生逆轉。3.三者的具體關系如下：(1)交易量和持倉量隨價格上升而增加。交易量和持倉量增加，說明了新入市交易買賣的合約數(shù)超過了原交易者平倉交易的合約數(shù)。市場價格下升又說明了市場上買氣壓倒賣氣，市場處于技術性強市，新交易者正在入市做多。(2)交易量和持倉量增加而價格下跌。這種情況說明，此時不斷有更多的新交易者入市，且在新交易者中賣方壓倒買方，因此市場正處于技術性弱市，價格進一步下跌。(3)交易量和持倉量隨價格下降而減少。交易量和持倉量減少說明市場上原交易者為平倉買賣的合約超過新交易者買賣的合約。價格下跌又說明，市場上原買入者在賣出平倉時其力量超過了原賣出者買入補倉的力量，即多頭平倉了解離場意愿更強，而不是市場主動性地增加空頭。因此，未平倉量和價格下跌表明市場處于技術性強市，多頭正平倉了結。(4)交易量和持倉量下降而價格上升。交易量和持倉量下降說明市場上原交易者正在對沖了結其合約。價格上升又表明，市場上原賣出者在買入補倉時其力量超過了原買入者賣出平倉的力量。因此，這種情況說明市場處于技術性弱市，主要體現(xiàn)在空頭回補，而不是主動性做多買盤。一般關系：1、交易量持倉量價格強市（新交易者做多）2、交易量持倉量價格弱市（新交易者做空）3、交易量持倉量價格強市4、交易量持倉量價格弱市第二節(jié) 行情分析方法 主要掌握：基本分析法和技術分析法的概念與特點。 1. 基本分析的概念及特點：基本分析方法，是依據(jù)商品的產量、消費量和庫存量（或供需缺口），即根據(jù)商品的供給與需求關系以及影響供求關系的各種因素來預測商品價格走勢的分析方法。其特點：（1）分析價格變動的中長期趨勢（2）研究價格變動的根本原因（3）主要分析宏觀性因素，如總供需、國內外經濟狀況、自然、政策因素。2.技術分析法的理論：技術分析法是交易者運用已有的技術資料，如成交價格及其波動幅度、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進行判斷的分析方法。它一般通過對期貨價格連續(xù)變化圖形及指標的分析，來預測未來期貨價格的變化趨勢。它的三大市場假設是：一是市場行為反映一切分析基礎；二是價格呈趨勢變動根本的核心內容；三是歷史會重演人的心理因素作用。技術分析的特點是：一是量化指標分析，可以揭示出行情轉折之所在二是趨勢的追逐特性三是技術分析直觀現(xiàn)實，無虛假與臆斷的弊端。 作業(yè)布置我國陰極銅期貨投資分析，內容包括：1.期貨合約概況2.現(xiàn)貨概況3.全球產地尤其是中國產地概況4.現(xiàn)貨進出口情況、消費和用途等5.期貨價格預測課后總結案例教學：本次案例分析旨在調動學生學習積極性，加強團隊協(xié)作，提升學生綜合素質，從結果來看，分析效果良好互動教學：大多數(shù)學生能夠積極思考對問題進行點評，并能說出依據(jù)，但個別學生不會思路、不想思考建議：給予個別學生足夠思考時間，大膽采用啟發(fā)式教學教 案 編號：08（第8周）章節(jié)第六章期貨價格分析（2）授課方式講授、案例教學法、互動教學教學目的1）通過案例分析，培養(yǎng)學生團隊協(xié)作能力、資料搜索整理能力、PPT制作能力、語言表達能力、分析能力2）掌握技術分析主要指標3）了解趨勢線、趨勢線修正的定義及畫法4）掌握趨勢線理論的回檔和反彈5）了解幾種反轉圖形6）了解菲波納奇數(shù)列7）掌握波浪理論的8浪8）了解江恩理論教學重點1）了解道氏理論基本內容2）了解趨勢線、趨勢線修正的定義及畫法3）了解幾種反轉圖形教學難點1）掌握趨勢線理論的回檔和反彈2）掌握技術分析主要指標3）掌握葛萊威爾法則時間分配教 學 內 容 第8周3學時第8周3學時第八周，案例分析1學時，講授1學時，互動討論1學時案例教學法（1學時）：我國陰極銅期貨投資分析（內容包括：期貨合約概況、現(xiàn)貨概況、全球產地尤其是中國產地概況、現(xiàn)貨進出口情況、消費和用途等、期貨價格預測），案例分析結束后，要求各學生分別發(fā)表不同觀點，學生之間可以批駁別人的觀點，說出自己的觀點，也可以同意別人的觀點，并可以進行佐證。教師講授（1學時）：根據(jù)學生的相互討論，教師對討論話題進行梳理，將討論話題系統(tǒng)性講解和點評，對于期間學生錯誤的說法給予糾正。討論（0.5）K線基礎知識普及 K線的幾種典型形態(tài)、K線應用分析。講授主要內如下：一、主要指標1.移動平均線與葛式法則： MA能夠表示價格波動趨勢，消除價格隨機波動的影響。特點：追蹤趨勢、滯后性、穩(wěn)定性、助漲助跌性、支撐線及壓力線。葛式法則的內容：平均線從下降開始走平，價格從下上穿平均線；價格連續(xù)上升遠離平均線，突然下跌，但在平均線附近再度上升；價格跌破平均線，并連續(xù)暴跌，遠離平均線。以上三種情況均為買進信號。平均線從上升開始走平，價格從上下穿平均線；價格連續(xù)下降遠離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降；價格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠離平均線。以上三種情況均為賣出信號。期貨市場中常說的死亡交叉和黃金交叉，實際上就是向上向下突破壓力線和支撐線的問題。2.平滑異同移動平均線MACDMACD由正負差DIF和異同平均數(shù)DEA構成DIF是快速平滑移動均線與慢速移動均線的差DEA是DIF移動平均。應用原則：第一利用DIF和DEA的關系 DIF和DEA都是正值，屬于多頭市場，DIF上穿 DEA，是買入;下穿賣出DIF和DEA都是負值，屬于空頭市場，DIF上穿 DEA，是買入;下穿賣出第二，利用DIF的曲線形態(tài)分析當DIF和股價變動方向出現(xiàn)背離的時候采取行動(二)擺動類指標威廉指標-是考察市場超買超賣的指標，其含義表示當天的收盤價在過去一段日子的全部價格范圍內所處的位置。. 威廉指標較小，說明當天價位比較高，處于超買狀態(tài)，提防價格回落，一般而言威廉指標小于20，即處于超買狀態(tài); 威廉指標比較高，說明價格處于比較低的位置，處于超賣狀態(tài)，一般高于80就表示處于超買了，可以買入。2.KDJ指標-就是隨機指標，由威廉指標發(fā)展而來KDJ的應用方法1.取值：超過80是超買，應該賣出;低于20是超賣，應該買入2.KD曲線的形態(tài)出現(xiàn)雙重頂或者雙重底3.死亡交叉或黃金交叉，K線上穿D是金叉;K線下穿D是死叉4.指標背離：股價與指標背離如果出現(xiàn)頂背離是賣出的信號，底背離是買入的信號5.J指標超過100是超買，低于0是超賣二、趨勢線理論（一）趨勢1、趨勢的定義 趨勢就是市場價格運動的方向。市場趨勢一般不會以直線方式向前移動，而是以鋸齒型出現(xiàn)，也就是由波峰和波谷組成。 按運動方向劃分，趨勢有三種類型上升趨勢下降趨勢水平趨勢2、支撐和阻力 支撐是指市場下方的價格線或成交密集區(qū)，支撐點通常處于市場的谷底，是買進的好時機；阻力是市場上方的價格線或成交密集區(qū)域，阻力通常處于市場的高峰，是賣出的好時機。不論價格上升還是下降，市場都有支撐和阻力。3、反彈與回檔 反彈是指在一個下跌趨勢中所作的向上調整；回檔是指在一個上升趨勢中所作的向下調整。反彈和回檔的