福建省2015年上半年期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)考試試卷.doc

福建省2015年上半年期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意） 1、期權(quán)交易的用途是_。A減少交易費(fèi)用B創(chuàng)造價(jià)值C套期保值D投資 2、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破_或恒指上漲_時(shí)該投資者可以贏利。A12800點(diǎn)，13200點(diǎn)B12700點(diǎn)，13500點(diǎn)C12200點(diǎn)，13800點(diǎn)D12500點(diǎn)，13300點(diǎn)3、下列情形中，適合采取賣出套期保值策略的是。A：加工制造企業(yè)為了防止日后購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)價(jià)格上漲的情況B：供貨方已簽訂供貨合同，但尚未購(gòu)進(jìn)貨源，擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)貨源時(shí)價(jià)格上漲C：需求方倉(cāng)庫(kù)已滿，不能買人現(xiàn)貨，擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)價(jià)格上漲D：儲(chǔ)運(yùn)商手頭有庫(kù)存現(xiàn)貨尚未出售，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌 4、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存_年。A20B15C10D55、期貨公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)不同派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)變更住所的，應(yīng)當(dāng)近（）內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄，未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件。A1年B2年C3年D5年 6、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保留持倉(cāng)并經(jīng)書(shū)面協(xié)商一致的，穿倉(cāng)造成的損失，經(jīng)紀(jì)公司（）。A不承擔(dān)責(zé)任B 承擔(dān)次要賠償責(zé)任C承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過(guò)80%D全部承擔(dān)賠償責(zé)任 7、下列各項(xiàng)符合自然人投資者申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易條件的是_。A申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元B具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，通過(guò)相關(guān)測(cè)試C具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄D不存在嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄；不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形 8、因客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為屬于_。A期貨公司風(fēng)險(xiǎn)B期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)C客戶風(fēng)險(xiǎn)D政府風(fēng)險(xiǎn) 9、期貨交易所的交易結(jié)算系統(tǒng)和交易結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)反映會(huì)員保證金的變動(dòng)情況A：真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地B：真實(shí)、及時(shí)、完整地C：準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地D：真實(shí)、公開(kāi)、完整地 10、現(xiàn)代意義上的期貨交易在（）產(chǎn)生于美國(guó)芝加哥。A16世紀(jì)中期B17世紀(jì)中期C18世紀(jì)中期D19世紀(jì)中期11、期貨公司的股東、實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有下列（）情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令其限期整改。A占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)B股東未按照出資比例行使表決權(quán)C報(bào)送、提供或者出具的有關(guān)報(bào)告、材料或者信息等存在虛假、誤導(dǎo)或者遺漏D直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或者非法干預(yù)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) 12、的主要業(yè)務(wù)是為期貨傭金商開(kāi)發(fā)客戶或接受期貨、期權(quán)指令，但不能接受客戶的資金，且必須通過(guò)期貨傭金商進(jìn)行結(jié)算。A：期貨傭金商(FCM)B：介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)C：場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人(FB)、助理中介人(AP)D：期貨交易顧問(wèn)(CTA) 13、期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對(duì)交易產(chǎn)生的損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額（）。A不超過(guò)損失的90%B為損失的90%以上C為損失的80%以上D不超過(guò)損失的80%14、分析影響供求關(guān)系的因素可以從兩個(gè)層面進(jìn)行A：結(jié)構(gòu)和內(nèi)容B：結(jié)構(gòu)和時(shí)間C：時(shí)間和內(nèi)容D：時(shí)間和價(jià)格 15、下列關(guān)于滬深300指數(shù)的說(shuō)法，正確的有_。A滬深300指數(shù)的成份股來(lái)自上海和深圳兩個(gè)證券交易所B滬深300指數(shù)以調(diào)整股本作為權(quán)重C成份股名單每半年定期調(diào)整一次D滬深300指數(shù)基期指數(shù)為1 000點(diǎn) 16、期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對(duì)交易產(chǎn)生的損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的。A：50B：60C：80D：70 17、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月 20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)位是1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)位是1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)位同時(shí)將兩份合約平倉(cāng)，則其凈收益是_美元。A-75000B-25000C25000D75000 18、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，正確的有_。A期貨公司按照客戶的指令進(jìn)行期貨交易B期貨公司以客戶的名義為客戶進(jìn)行期貨交易C期貨公司可以為客戶提供期貨市場(chǎng)信息，進(jìn)行期貨交易咨詢D期貨公司與客戶共同承擔(dān)交易結(jié)果 19、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，股東應(yīng)當(dāng)具有中國(guó)法人資格，要求持有5%以上股權(quán)的股東凈資產(chǎn)不低于實(shí)收資本的_，或有負(fù)債低于凈資產(chǎn)的_，不存在對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不確定影響的其他風(fēng)險(xiǎn)。（）A30%；30%B30%；50%C50%；30%D50%；50% 20、下列不屬于能源化工期貨的是A：燃料油期貨B：PTA期貨C：PVC期貨D：鋅期貨 21、期貨交易采用_方式。A買賣雙方議價(jià)B國(guó)家指導(dǎo)價(jià)格C公開(kāi)的集中交易D配額限量競(jìng)價(jià) 22、期貨價(jià)格真實(shí)地反映供求及價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，具有較強(qiáng)的預(yù)期性、連續(xù)性和公開(kāi)性，所以在期貨交易發(fā)達(dá)的國(guó)家，期貨價(jià)格被視為一種_A：權(quán)威價(jià)格B：指導(dǎo)價(jià)格C：現(xiàn)貨價(jià)格D：參考價(jià)格23、是會(huì)員制期貨交易所的法定代表人A：監(jiān)事長(zhǎng)B：理事長(zhǎng)C：總經(jīng)理D：董事長(zhǎng) 24、根據(jù)證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法，證券公司不得有以下哪些行為_(kāi)A代客戶修改交易密碼B直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔(dān)保C代理客戶進(jìn)行期貨交易D代客戶下達(dá)交易指令25、下列_情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值。A本國(guó)順差擴(kuò)大B降低本幣利率C本國(guó)逆差擴(kuò)大D提高本幣利率二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分） 1、下列哪些RSI的取值范圍為賣出信號(hào)_A0-20B20-50C50-80D80-100 2、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月處分，如果趙某對(duì)該處分不服，可以采取以下（）救濟(jì)措施。A向協(xié)會(huì)申訴B對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映C對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁3、任何單位或者個(gè)人不得有如下_行為。A編造、傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B惡意串通、聯(lián)手買賣或者以其他方式操縱期貨交易價(jià)格C違規(guī)使用信貸資金、財(cái)政資金進(jìn)行期貨交易D買賣期貨 4、下列關(guān)于商品基金的說(shuō)法，正確的有_。A是一種集合投資方式，組織上類似共同基金公司和投資公司B專注于投資期貨和期權(quán)合約C既可以做多也可以做空D商品基金經(jīng)理(CP實(shí)際管理商品基金的資金和賬戶5、以下對(duì)期權(quán)交易描述中正確的是。A：期權(quán)的賣方可能的虧損是有限的B：期權(quán)的買方可能的虧損是有限的C：期權(quán)賣方最大的收益就是權(quán)利金D：期權(quán)買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)是對(duì)稱的 6、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括_。A會(huì)員資格的取得條件和程序B會(huì)員資格的終止條件和程序C對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理D會(huì)員違規(guī)、違約行為處理辦法 7、影響商品價(jià)格的間接因素有_A：經(jīng)濟(jì)周期B：供給和需求C：計(jì)價(jià)貨幣幣值變化D：利率 8、“爆倉(cāng)”是指在期貨市場(chǎng)價(jià)位劇烈波動(dòng)的情況下，。A：會(huì)員的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時(shí)價(jià)位平倉(cāng)，則會(huì)員的平倉(cāng)虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額B：客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時(shí)價(jià)位平倉(cāng)，則客戶的平倉(cāng)虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額C：會(huì)員的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時(shí)價(jià)位平倉(cāng)，則會(huì)員的平倉(cāng)虧損等于其現(xiàn)有的保證金總額D：客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時(shí)價(jià)位平倉(cāng)，則客戶的平倉(cāng)虧損等于其現(xiàn)有的保證金總額 9、期貨公司的（）不得濫用權(quán)利，不得占用期貨公司的資產(chǎn)或者挪用客戶保證金和其他資產(chǎn)，不得損害期貨公司、客戶的合法權(quán)益。A監(jiān)管機(jī)構(gòu)B控股股東C其他關(guān)聯(lián)人D實(shí)際控制人 10、下列人員中，不得以本人或者他人名義從事期貨交易的有_。A期貨公司的工作人員B期貨公司工作人員的配偶C中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員及其配偶D中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員及其配偶11、_是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫(kù)存量(或者供需缺口)，即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的分析方法。A：心理分析B：技術(shù)分析C：基本分析D：圖形分析 12、下列關(guān)于套期保值者、投機(jī)者和套利者之間關(guān)系的說(shuō)法，正確的有_。A套期保值者和投機(jī)者、套利者之間相互依存B投機(jī)者、套利者承擔(dān)了套期保值者轉(zhuǎn)移出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)C套期保值者將風(fēng)險(xiǎn)中附著的收益轉(zhuǎn)移給投機(jī)者和套利者D投機(jī)者、套利者的介入為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會(huì) 13、關(guān)于商品基金和對(duì)沖基金，下列選項(xiàng)中，說(shuō)法正確的有_。A對(duì)沖基金的投資領(lǐng)域比商品基金小得多B對(duì)沖基金和商品基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具C商品基金運(yùn)作比對(duì)沖基金規(guī)范，透明度更高D商品基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票市場(chǎng)的相關(guān)度要比對(duì)沖基金高14、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有_。A政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證期貨合約B美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約C3個(gè)月歐洲美元定期存款合約D主要市場(chǎng)指數(shù)(MMI)期貨合約 15、下列關(guān)于投機(jī)者操作的說(shuō)法，正確的有_。A止損單上的止損價(jià)格應(yīng)和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格越接近越好B當(dāng)投機(jī)者的損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)沖C合理運(yùn)用止損指令，可以限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)D如果行情變動(dòng)有利，應(yīng)立即平倉(cāng) 16、資金管理的主要內(nèi)容包括_。A多樣化的安排B將資金在各個(gè)市場(chǎng)中進(jìn)行分配C投資組合的設(shè)計(jì)D止損點(diǎn)的設(shè)計(jì) 17、根據(jù)規(guī)定，下列主體中，（）應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、財(cái)政部門的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A期貨公司B期貨交易所C非期貨公司結(jié)算會(huì)員D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) 18、某投資者以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為11 000點(diǎn)的恒指美式看漲期權(quán)；同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10 500點(diǎn)的恒指美式看跌期權(quán)。則該投資者的盈虧平衡點(diǎn)是_點(diǎn)。A11 000B11 500C10000D10 500 19、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰B申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行 20、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的是（）。A經(jīng)紀(jì)公司不得混碼交易B期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易結(jié)果C期貨經(jīng)紀(jì)公司注銷交易編碼，應(yīng)向期貨交易所備案D經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)按照證監(jiān)會(huì)規(guī)定的編碼規(guī)則為投資者分配交易編碼 21、A市B區(qū)的時(shí)遷與B市C區(qū)的阮小二簽訂一份期貨合同，約定到期日在位于D市E區(qū)的滾滾紅塵期貨公司D市營(yíng)業(yè)部進(jìn)行交易，以下（）法院可以作為當(dāng)事人的協(xié)議管轄法院。AA市中級(jí)人民法院BB市中級(jí)的人民法院CD市中級(jí)的人民法院DD市E區(qū)人民法院 22、根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例，下列人員中不得擔(dān)任期貨交易所負(fù)責(zé)人的有A：6年前因違紀(jì)行為被解除職務(wù)的證券交易所負(fù)責(zé)人B：5年內(nèi)因違法行為被解除職務(wù)的期貨公司總經(jīng)理C：3年內(nèi)因違紀(jì)行為被撤銷資格的律師D：4年內(nèi)因違法行為被解除職務(wù)的證券公司董事長(zhǎng)23、天嘯期貨公司與客戶笑天簽訂了一份期貨經(jīng)紀(jì)合同，但雙方未在合同中約定交易結(jié)算結(jié)果的通知方式，事后也未達(dá)成補(bǔ)充規(guī)定。某交易日，市場(chǎng)行情突變，笑天因不知交易結(jié)算結(jié)果而繼續(xù)持倉(cāng)，多造成損失1萬(wàn)元。下列說(shuō)法正確的是_。A如果天嘯期貨公司能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對(duì)該1萬(wàn)元不承擔(dān)賠償責(zé)任B如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對(duì)該1萬(wàn)元應(yīng)承擔(dān)次要賠償責(zé)任C如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對(duì)該1萬(wàn)元應(yīng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任D如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對(duì)該1萬(wàn)元最高承擔(dān)8000元的賠償責(zé)任 2