經(jīng)典模型的線性回歸分析.doc

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗報告計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課內(nèi)實驗報告學(xué)生姓名:張學(xué)陽1009300132及 學(xué) 號：學(xué) 院:理學(xué)院班 級:數(shù)學(xué)101課程名稱：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗題目:經(jīng)典模型的線性回歸分析指導(dǎo)教師姓名及職稱：朱秀麗 講 師朱振菊 實驗師 2013年05月08日一、實驗?zāi)康?. 掌握三種非經(jīng)典線性回歸模型的概念；2. 學(xué)會利用Eviews軟件檢驗非經(jīng)典線性回歸模型的形式；3. 學(xué)會利用Eviews軟件處理非經(jīng)典線性回歸模型。二、實驗內(nèi)容1. 表1列出了1998年我國主要制造工業(yè)銷售收入與銷售利潤的統(tǒng)計資料，請利用統(tǒng)計軟件Eviews建立我國制造業(yè)利潤函數(shù)模型，要求檢驗異方差性，并處理異方差性。2利用表2資料，試建立我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款模型，并檢驗?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性。3經(jīng)分析，影響國內(nèi)旅游市場收入的主要因素，除了國內(nèi)旅游人數(shù)和旅游支出以外，還可能與相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)。為此，考慮的影響因素主要有國內(nèi)旅游人數(shù)，城鎮(zhèn)居民人均旅游支出X3，農(nóng)村居民人均旅游支出X4，并以公路里程X5和鐵路里程作為相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的代表。為此設(shè)定了如下對數(shù)形式的計量經(jīng)濟(jì)模型：其中 ：第t年全國旅游收入國內(nèi)旅游人數(shù) （萬人）城鎮(zhèn)居民人均旅游支出 （元）農(nóng)村居民人均旅游支出 （元）公路里程（萬公里）鐵路里程（萬公里）為估計模型參數(shù)，收集旅游事業(yè)發(fā)展最快的19942003年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。利用Eviews軟件，對模型進(jìn)行OLS回歸，并且討論多重共線性。三、建立模型注：此部分對實驗問題的進(jìn)行描述，建立經(jīng)典線性模型，進(jìn)行必要說明。格式：小四，宋體（times new roman），段間距單倍，首行縮進(jìn)2個字符1.統(tǒng)計量對給定的顯著水平，查分布表得的臨界值，若，表明樣本數(shù)據(jù)異方差性顯著，否則，認(rèn)為不存在異方差性。2.自相關(guān)系數(shù)當(dāng)樣本容量很大時四、實驗方法及結(jié)果1. 圖4-1 回歸圖4-2 懷特檢驗從結(jié)果中可以看出，Obs*R-squared=6.270439,對于0.05的顯著水平應(yīng)該否定零假設(shè)，即隨機(jī)項中存在異方差。圖4-3 處理異方差2. 使用普通最小二乘法估計模型，得圖4-4 模型估計該回歸方程的判定系數(shù)很高，回歸系數(shù)很顯著。對樣本量n=21，一個解釋變量的模型，在5%的顯著水平下，查DW表可知，dL =1.22，du =1.42，得到DW Du,所以模型中已經(jīng)沒有序列相關(guān)。3. 利用Eviews軟件，輸入Y、X2、X3、X4、X5、X6等數(shù)據(jù)，采用這些數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行OLS回歸，結(jié)果如圖4-9：圖4-9 回歸由此可見，該模型，可決系數(shù)很高，F(xiàn)檢驗值173.3525,明顯顯著。但是當(dāng)時,不僅、系數(shù)的t檢驗不顯著，而且系數(shù)的符號與預(yù)期的相反，這表明很可能存在嚴(yán)重的多重共線性。計算各解釋變量的相關(guān)系數(shù)，選擇X2、X3、X4、X5、X6數(shù)據(jù)，點”view/correlations”得相關(guān)系數(shù)矩陣（如圖4-10）：圖4-10 相關(guān)矩陣由相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出：各解釋變量相互之間的相關(guān)系數(shù)較高，證實確實存在嚴(yán)重多重共線性。消除多重共線性采用逐步回歸的辦法，去檢驗和解決多重共線性問題。分別作Y對X2、X3、X4、X5、X6的一元回歸，結(jié)果如表4.5所示：表4.1變量X2X3X4X5X6參數(shù)估計值0.08429.052311.667334.33242014.146t 統(tǒng)計量8.665913.15985.19676.46758.74870.90370.95580.77150.83940.9054按的大小排序為：X3、X6、X2、X5、X4。以X3為基礎(chǔ)，順次加入其他變量逐步回歸。首先加入X6回歸結(jié)果為： t=(2.9086) (0.46214) 當(dāng)取時，X6參數(shù)的t檢驗不顯著，予以剔除，加入X2回歸得 t=(4.2839) (2.1512) X2參數(shù)的t檢驗不顯著，予以剔除，加入X5回歸得t=(6.6446) (2.6584) X3、X5參數(shù)的t檢驗顯著，保留X5，再加入X4回歸得t=(3.944983) (4.692961) （3.06767） F=231.7935 DW=1.952587當(dāng)取時，,X3、X4、X5系數(shù)的t檢驗都顯著，這是最后消除多重共線性的結(jié)果。這說明，在其他因素不變的情況下，當(dāng)城鎮(zhèn)居民人均旅游支出和農(nóng)村居民人均旅游支出分別增長1元時，國內(nèi)旅游收入將分別增長4.21億元和3.22億元。在其他因素不變的情況下，作為旅游設(shè)施的代表，公路里程每增加1萬公里時, 國內(nèi)旅游收入將增長13.63億元。五、