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第三章 多元正態(tài)分布,3.1 多元正態(tài)分布的定義 3.2 多元正態(tài)分布的性質(zhì) 3.3 復(fù)相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù) 3.4 極大似然估計(jì)及估計(jì)量的性質(zhì) 3.5 和(n 1) S的抽樣分布 *3.6 二次型分布,3.1 多元正態(tài)分布的定義,一元正態(tài)分布N(,2)的概率密度函數(shù)為 若隨機(jī)向量 的概率密度函數(shù)為 則稱x服從p元正態(tài)分布,記作xNp (, ),其中,參數(shù)和分別為x的均值和協(xié)差陣。,例3.1.1(二元正態(tài)分布 ),設(shè)xN2(, ),這里 易見,是x1和 x2的相關(guān)系數(shù)。當(dāng)|1時(shí),可得x的概率密度函數(shù)為,二元正態(tài)分布的密度曲面圖,下圖是當(dāng) 時(shí)二元正態(tài)分布的鐘形密度曲面圖。,二元正態(tài)分布等高線,等高(橢圓)線: 上述等高線上的密度值,二元正態(tài)分布的密度等高線族 (使用SAS/INSIGHT,由10000個(gè)二維隨機(jī)數(shù)生成),3.2 多元正態(tài)分布的性質(zhì),*(1)略。 (2)設(shè)x是一個(gè)p維隨機(jī)向量,則x服從多元正態(tài)分布,當(dāng)且僅當(dāng)它的任何線性函數(shù) 均服從一元正態(tài)分布。 性質(zhì)(2)常可用來(lái)證明隨機(jī)向量服從多元正態(tài)分布。 (3)設(shè)xN p (, ),y=Cx+b其中C為rp 常數(shù)矩陣,則 該性質(zhì)表明,(多元)正態(tài)變量的任何線性變換仍為(多元)正態(tài)變量。,例3.2.2 設(shè)xNp (, ),a為p維常數(shù)向量,則由上述性質(zhì)(2)或(3)知, (4)設(shè)xNp (, ),則x的任何子向量也服從(多元)正態(tài)分布,其均值為的相應(yīng)子向量,協(xié)方差矩陣為的相應(yīng)子矩陣。 該性質(zhì)說明了多元正態(tài)分布的任何邊緣分布仍為(多元)正態(tài)分布。 需注意,隨機(jī)向量的任何邊緣分布皆為(多元)正態(tài)分布未必表明該隨機(jī)向量就服從多元正態(tài)分布。例2.2.2就是這樣的一個(gè)反例。,還需注意,正態(tài)變量的線性組合未必就是正態(tài)變量。 這是因?yàn)椋?x1,x2, ,xn均為一元正態(tài)變量 ()x1,x2, ,xn的聯(lián)合分布為多元正態(tài)分布 x1,x2, ,xn的一切線性組合是一元正態(tài)變量 例3.2.4 設(shè)xN4(, ),這里,則 (i) ; (ii) ; (iii) 。,3.2 多元正態(tài)分布的性質(zhì),(5)設(shè)x1,x2, ,xn相互獨(dú)立,且xiN p (i, i) ,i=1,2,n,則對(duì)任意n個(gè)常數(shù),有 此性質(zhì)表明,獨(dú)立的多元正態(tài)變量(維數(shù)相同)的任意線性組合仍為多元正態(tài)變量。 (6)設(shè)xN p (, ),對(duì)x, , (0)作如下的剖分:,則子向量x1和x2相互獨(dú)立,當(dāng)且僅當(dāng)12=0。 該性質(zhì)指出,對(duì)于多元正態(tài)變量而言,其子向量之間互不相關(guān)和相互獨(dú)立是等價(jià)的。 (7)設(shè)xN p (, ), 0,則 例3.2.5 設(shè)xN3(,),其中 則x2和x3不獨(dú)立,x1和(x2,x3)獨(dú)立。 *(8)略,*(9)略 *(10)略 (11)設(shè)xN p (, ), 0,作如下剖分 則給定x2時(shí)x1的條件分布為 ,其中 12和112分別是條件數(shù)學(xué)期望和條件協(xié)方差矩陣,112通常稱為偏協(xié)方差矩陣。,這一性質(zhì)表明,對(duì)于多元正態(tài)變量,其子向量的條件分布仍是(多元)正態(tài)的。 例3.2.7 設(shè)xN3(, ),其中 試求給定x1+2x3時(shí) 的條件分布。,3.3 復(fù)相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù),一、復(fù)相關(guān)系數(shù) 二、偏相關(guān)系數(shù),一、復(fù)相關(guān)系數(shù),(簡(jiǎn)單)相關(guān)系數(shù)度量了一個(gè)隨機(jī)變量x1與另一個(gè)隨機(jī)變量x2之間線性關(guān)系的強(qiáng)弱。 復(fù)相關(guān)系數(shù)度量了一個(gè)隨機(jī)變量x1與一組隨機(jī)變量x2, ,xp之間線性關(guān)系的強(qiáng)弱。 將x, (0)剖分如下:,x1和x2的線性函數(shù) 間的最大相關(guān)系數(shù)稱為 x1和x2間的復(fù)(或多重)相關(guān)系數(shù)(multiple correlation coefficient),記作12,p, 它度量了一個(gè)變量x1與一組變量x2, ,xp間的相關(guān)程度。 可推導(dǎo)出 例3.3.1 隨機(jī)變量x1,xp的任一線性函數(shù)F=l1x1+ lp xp與x1,xp的復(fù)相關(guān)系數(shù)為1。 證明,二、偏相關(guān)系數(shù),將x, (0)剖分如下: 稱 為給定x2時(shí)x1的偏協(xié)方差矩陣。記 ,稱 為偏協(xié)方差,它是剔除了 的(線性)影響之后,xi和xj之間的協(xié)方差。,給定x2時(shí)xi 和xj的偏相關(guān)系數(shù)(partial correlation coefficient)定義為 其中 。 ijk+1,p度量了剔除xk+1, ,xp的(線性)影響之后,xi和xj間相關(guān)關(guān)系的強(qiáng)弱。 對(duì)于多元正態(tài)變量x,由于112也是條件協(xié)方差矩陣,故此時(shí)偏相關(guān)系數(shù)與條件相關(guān)系數(shù)是同一個(gè)值,從而ijk+1,p同時(shí)也度量了在xk+1, ,xp值給定的條件下xi和xj間相關(guān)關(guān)系的強(qiáng)弱。,3.4 極大似然估計(jì)及估計(jì)量的性質(zhì),本課程第二章和第三章前三節(jié)的內(nèi)容屬概率論的范疇。 從第三章3.4 開始的內(nèi)容屬數(shù)理統(tǒng)計(jì)的范疇,特點(diǎn)是推斷和分析從樣本出發(fā)。 一、樣本x1,x2, ,xn的聯(lián)合概率密度 二、 和的極大似然估計(jì) 三、相關(guān)系數(shù)的極大似然估計(jì) 四、估計(jì)量的性質(zhì),設(shè)xNp(, ) , 0,x1,x2, ,xn是從總體x中抽取的一個(gè)簡(jiǎn)單隨機(jī)樣本(今后簡(jiǎn)稱為樣本),即滿足:x1,x2, ,xn獨(dú)立,且與總體分布相同。 令 稱之為(樣本)數(shù)據(jù)矩陣或觀測(cè)值矩陣。,一、樣本x1,x2, ,xn的聯(lián)合概率密度,極大似然估計(jì)是通過似然函數(shù)來(lái)求得的,似然函數(shù)可以是樣本聯(lián)合概率密度 f (x1,x2,xn)的任意正常數(shù)倍,我們不妨取成相等,記為L(zhǎng)(, )??删唧w表達(dá)為:,二、和的極大似然估計(jì),一元正態(tài)情形: 多元正態(tài)情形: 其中 稱為樣本均值向量(簡(jiǎn)稱為樣本均值), 稱為樣本離差矩陣。,三、相關(guān)系數(shù)的極大似然估計(jì),1.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù) 2.復(fù)相關(guān)系數(shù) 3.偏相關(guān)系數(shù),1.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù),相關(guān)系數(shù)ij的極大似然估計(jì)為 其中 。稱S為樣本協(xié)方差矩陣、rij為樣本相關(guān)系數(shù)、 為樣本相關(guān)矩陣。,2.復(fù)相關(guān)系數(shù),將x, (0),S剖分如下: 則復(fù)相關(guān)系數(shù)12,p的極大似然估計(jì)為r12,p,稱之為樣本復(fù)相關(guān)系數(shù)。其中,3.偏相關(guān)系數(shù),將x, (0),S剖分如下: 則偏相關(guān)系數(shù)ijk+1,p的極大似然估計(jì)為rijk+1,p ,稱之為樣本偏相關(guān)系數(shù),其中,。,四、估計(jì)量的性質(zhì),1.無(wú)偏性 2.有效性 3.一致性 4.充分性,1.無(wú)偏性,設(shè) 是未知參數(shù) (可以是一個(gè)向量或矩陣)的一個(gè)估計(jì)量,如果 ,則稱估計(jì)量 是被估參數(shù)的一個(gè)無(wú)偏估計(jì),否則就稱為有偏的。 樣本均值 是總體均值的無(wú)偏估計(jì),即有 由于 ,故 不是的無(wú)偏估計(jì)。 若將該估計(jì)量稍加修正為 則S將是的一個(gè)無(wú)偏估計(jì),即有E(S)=。,3.5 和(n 1)S的抽樣分布,一、 的抽樣分
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