干預(yù)分析模型預(yù)測(cè)法.ppt

第一節(jié) 干預(yù)分析模型概述,一、干預(yù)模型簡(jiǎn)介,時(shí)間序列經(jīng)常會(huì)受到特殊事件及態(tài)勢(shì)的影響，稱這類外部事件為干預(yù)。,從定量分析的角度來(lái)評(píng)估政策干預(yù)或突發(fā)事件對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)過(guò)程的具體影響。,干預(yù)分析與虛擬變量回歸分析的區(qū)別在于，前者為動(dòng)態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式。,二、干預(yù)分析模型的基本形式,（一）干預(yù)變量的形式,1.持續(xù)性的干預(yù)變量,表示T 時(shí)刻發(fā)生后一直有影響，可用階躍函數(shù)表示，,2.短暫性的干預(yù)變量,表示在某時(shí)刻發(fā)生， 僅對(duì)該時(shí)刻有影響，用單位脈沖函數(shù) 表示,（三）干預(yù)事件的形式,1.干預(yù)事件的影響突然開(kāi)始，長(zhǎng)期持續(xù)下去,設(shè)干預(yù)對(duì)因變量的影響是固定的，從某一時(shí)刻T開(kāi)始，但影響的程度是未知的，即因變量的大小是未知的。,表示干預(yù)影響強(qiáng)度的未知參數(shù),Yt 不平穩(wěn)時(shí)可以通過(guò)差分化為平穩(wěn)序列,其中B為后移算子,若干預(yù)事件要滯后若干個(gè)時(shí)期才產(chǎn)生影響（b個(gè)時(shí)期）,2.干預(yù)事件的影響逐漸開(kāi)始，長(zhǎng)期持續(xù)下去,有時(shí)候干預(yù)事件突然發(fā)生，并不能立刻產(chǎn)生完全的影響，而是隨著時(shí)間的推移，逐漸地感到這種影響的存在。,更一般模型,最簡(jiǎn)單情形模型,3.干預(yù)事件突然開(kāi)始，產(chǎn)生暫時(shí)的影響,當(dāng) 時(shí)，干預(yù)的影響只存在一個(gè)時(shí)期;,當(dāng) 時(shí)，干預(yù)的影響將長(zhǎng)期存在。,4.干預(yù)事件逐漸開(kāi)始，產(chǎn)生暫時(shí)的影響,干預(yù)的影響逐漸增加，在某個(gè)時(shí)刻到達(dá)高峰，然后又逐漸減弱以至消失。,第二節(jié) 單變量干預(yù)分析模型的識(shí)別與估計(jì),一、干預(yù)模型的構(gòu)造與干預(yù)效應(yīng)的識(shí)別,單變量時(shí)間序列的干預(yù)模型，就是在時(shí)間序列模型中加進(jìn)各種干預(yù)變量的影響。,平穩(wěn)化后的單變量序列滿足模型,干預(yù)事件影響,單變量序列的干預(yù)模型,這里,二、干預(yù)效應(yīng)的識(shí)別,對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行干預(yù)分析時(shí)，主要的困難是觀察到的序列現(xiàn)實(shí)值是受到了干預(yù)變量影響的數(shù)據(jù)，不能保證自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)所反映的ARIMA模型是真實(shí)的。,（一）根據(jù)序列的具體情況和干預(yù)變量的性質(zhì)進(jìn)行識(shí)別,利用干預(yù)變量產(chǎn)生影響之前或干預(yù)影響過(guò)后，也即消除了干預(yù)影響或沒(méi)有干預(yù)影響的凈化數(shù)據(jù)，計(jì)算出自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)。首先識(shí)別ARIMA模型中的p和q，然后估計(jì)出 ， 中的參數(shù)。,假定,假定干預(yù)模型模式,組合兩個(gè)模型，得到單變量序列的干預(yù)分析模型,或,（二）已知干預(yù)影響的情形,假定在模型識(shí)別之前，對(duì)干預(yù)影響已清楚，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，能確定干預(yù)變量的影響部分 ，并估計(jì)出這部分的參數(shù)，計(jì)算出殘差序列。,是一個(gè)消除干預(yù)變量影響序列，可計(jì)算出自相關(guān)與偏自相關(guān)函數(shù)，識(shí)別出ARIMA模型的階數(shù)。,三、干預(yù)模型建模的思路和具體步驟,思路：利用干預(yù)影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建立單變量的時(shí)間序列模型。利用此模型進(jìn)行外推預(yù)測(cè)，得到的預(yù)測(cè)值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。最后將實(shí)際值減去預(yù)測(cè)值，得到的是受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果可以求估干預(yù)模型的參數(shù)。,步驟,1.利用干預(yù)影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建立單變量的時(shí)間序列模型。然后利用此模型進(jìn)行外推預(yù)測(cè)，得到的預(yù)測(cè)值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。,2.將實(shí)際值減去預(yù)測(cè)值，得到受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些