銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管理）模擬試卷79

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管

理）模擬試卷79

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、（）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期

損失而應(yīng)持有的資本金。

A、經(jīng)濟資本

B、會計資本

C、監(jiān)管資本

D、實收資本

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

2、我國商'IH艮行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，

以下不屬于該要求的是（）。

A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C、董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控

制環(huán)境相一致

D、建立完善的信息報告和信息披露制度

標準答窠.C

知識點初析：暫無解析

3、實踐證明，良好的（）已經(jīng)成為銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升商業(yè)銀行的盈

利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。

A、信用風(fēng)險管

B、市場風(fēng)險管理

C、流動性風(fēng)險管理

D、聲譽風(fēng)險管理

標準依宗.D

知識點解扁暫無解析

4、我國銀行業(yè)監(jiān)管的E標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A、維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B、維護市場的正常秩序

C、維護公眾對銀行業(yè)的信心

D、保護債權(quán)人利益

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

5、信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是（）。

A、按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次

B、大的國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本

充足率、總的資本充足率及其組成成分

C、如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

D、對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性

披露，需要每半年進行一次

標準答案：D

知識點解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，信息披露應(yīng)該每半年進行一次。但下列

情況可以除外：一是每午披露銀行風(fēng)險管理1=1標及政策、報告系統(tǒng)等定性信息披

露。二是國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本

充足率、總的資本充足率及其組成成分等信息，有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變

化較快，銀行也要按季披露這些信息。所以，選項D的敘述不正確，本題的正確

答案為D。

6、商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。

A、吸存放貸

B、風(fēng)險管理

C、貨幣創(chuàng)造

D、客戶服務(wù)

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行的核心競爭力是風(fēng)險管理。

7、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)會計錯誤、文件合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、

錯誤監(jiān)控報告、結(jié)算支討錯誤、交易定價錯誤六個方面。其中，數(shù)據(jù)不全面，不及

時，不準確，造成未履行必要的匯報義務(wù)或外部匯報不準確（發(fā)生損失）引起的操作

風(fēng)險屬于（）。

A、財務(wù)會計錯誤

B、文件合同缺陷

C、錯誤監(jiān)控報告

D、結(jié)算支付錯誤

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

8、風(fēng)險管理文化的精神核心，風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素是（）。

A、風(fēng)險管理理念

B、風(fēng)險管理體系

C、風(fēng)險管理知識

D、風(fēng)險管理制度

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

9、下列流動性風(fēng)險的預(yù)警信號指標，（）主要包括銀行內(nèi)部的有關(guān)風(fēng)險、盈利和資

產(chǎn)質(zhì)量，及其他將對流動性風(fēng)險產(chǎn)生中長期影響的指標信號。

A、內(nèi)部指標信號

B、外部指標信號

C、全部指標信號

D、融資指標信號

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

10、下列不是當(dāng)前應(yīng)用較廣泛的信用評分模型的是（）。

A、線性概率模型

B、Logit模型

C、違約概率模型

D、Probit模型

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

11、2007年銀行的正常類貸款遷徙率為（）。

A、10.8%

B、11.7%

C、13.8%

D、16.1%

標準答案：C

知識點解哲無解析

12、下列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風(fēng)險表現(xiàn)的是（）。

A、從事未經(jīng)授權(quán)的交易

B、有組織的工人運動

C、缺乏崗位輪換機制

D、意識到自己缺乏必要的知識

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

13、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對于

信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

A、標準法

B、內(nèi)部評級初級法

C、內(nèi)部評級高級法

D、內(nèi)部模型法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

14、風(fēng)險管理文化的精呻核心中最重要和最高層次的因素是：（）。

A、風(fēng)險管理知識

B、風(fēng)險管理制度

C、風(fēng)險管理理念

D、風(fēng)險管理技能

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

15、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則

以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A、買入距到期日還有半年的債券

B、賣出永久債券

C、買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D、買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

16、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊=0000美元，美元年利率為3%,英鎊年

利率為4%,則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為（）。

A、1英鎊=1.9702美元

B、1英鎊=2.0194美元

C、1英鎊=2.0000美元

D、1英鎊=1.9808美元

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

17、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是（）。

A、商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是能夠不受限制地用于彌補商'業(yè)銀行經(jīng)

營過程中的任何損失；二是可以隨時動用

B、按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,

核心資本充足率不得低于4%

C、未分配利潤屬于核心資本

D、少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

標準答案：D

知識點解析：從抵補損失的角度來看，商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：（1）能

夠不受限制地用于彌補商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失。（2）可以隨時動用。故A

選項說法正確。按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》要求，商、業(yè)銀行資本充足率

不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%。故B選項說法正確。核心資本包括

實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括

重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債務(wù)。故C

選項說法正確，D選項說法錯誤。

18、下列情況會引發(fā)基準風(fēng)險的是（）。

A、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈

B、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定

C、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率變動一致

D、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率不同步變化

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

19、（）是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

A、缺口分析

B、久期分析

C、敏感性分析

D、情景分析

標準答案：A

知識點解析：這是缺口分析的定義。

20、股票風(fēng)險的資本要求包括特定風(fēng)險和一般市場風(fēng)險的資本要求兩部分，其中特

定風(fēng)險的資本要求等于各不同市場中各類股票頭寸絕對值之和乘以（）后所得各項數(shù)

值之和。

A、5%

B、6%

C、7%

D、8%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

21、根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價

值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A、持有待售類資產(chǎn)

B、持有到期的投資

C、貸款

D、應(yīng)收款

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

22、企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是（）

A、固定未來放款成本

B、減少貨幣頭寸

C、固定未來債務(wù)成本

D、對沖未來外匯風(fēng)險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

23、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存

款平均額為90。億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于

（）億元。

A、400

B、300

C、200

D、-100

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

24、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險識別

B、戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

C、戰(zhàn)略風(fēng)險評估

D、應(yīng)急方案

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

25、下列關(guān)于情景分析的說法，小止確的是（）。

A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利

用其他債務(wù)市場.以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

B、絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱

環(huán)節(jié)

C、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)更行

消除不確定性

D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)

換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

26、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺

陷可能給銀行帶來巨人頂失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A、外部事件

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、內(nèi)部流程

標準答案：D

知識點解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計

不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合

同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個

方面。所以本題中該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失屬于上述操

作風(fēng)險中的流程風(fēng)險。

27、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是（）。

A、有效管控銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險和行業(yè)整體風(fēng)險的前提

13、公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵

C、建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

28、2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4.19萬元人

民幣）的價格賣出1股JCom公司的股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每

股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這一

警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。I嵬后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話通知

該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操

作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91.2萬日元的價格實

施強制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的損失達到了400多億日元。在該操作風(fēng)險

A、①③④

B、

C、①②

D、①②③④

標準答案：B

知識點解析：本題導(dǎo)致風(fēng)險損失的原因主要是交易人員過失以及交易系統(tǒng)缺陷造成

的，前者屬于人員風(fēng)險中的失職違規(guī)、后者則屬于系統(tǒng)缺陷，因此本題正確選項為

Bo

29、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是（）。

A、必須具備高度獨立性

B、具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險管理部門乂稱風(fēng)險管理委員會

D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

30、（）是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國

經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

31、（）是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準

數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議。

A、期貨合約

B、掉期合約

C、期權(quán)合約

D、遠期合約

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

32、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值（EVA）的表達式，不正確的是（）。

A、EVA：稅后凈利潤-資本成本

B、EVA：稅后凈利潤.經(jīng)濟資本x資本預(yù)期收益率

C,EVA：（資木金收益率-資木預(yù)期收益率）x經(jīng)濟資木

D、EVA：（經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率）x經(jīng)濟資本

標準答案：C

知識點解析：注意公式的形式變換。

33、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于（）。

A、自營外匯買賣

B、代客外匯買賣

C、遠期外匯買賣

D、銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

標準答案：D

知識點解析：A、B、C三項內(nèi)容都是外匯交易風(fēng)險。

34、《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于（）。

A、4%

B、8%

C、10%

D、12%

標準答案：A

知識點解析：略

35、已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信

用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行

資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為

（）。

A、25%

B、6%

C、2%

D、9%

標準答案：B

知識點解析：資本充足率=（資本-扣除項）/（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險資

本）。

36、風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（）。

A、將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

B、通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總

結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

C、通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的

風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

D、風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)

目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

標準答案：C

知識點解析：基本概念，考查情景分析法定義。

37、銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險的方法是（）。

A、現(xiàn)金流分析

B、久期分析法

C、缺口分析法

D、情景分析

標準答案：D

知識點解析：A、R、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)分析短期內(nèi)或當(dāng)前銀行狀況的方法「

38、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下

表所示：則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

39、巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行使用（）來計量信用風(fēng)險。

A、基于內(nèi)部評級的方法

B、基于外部評級的方法

C、VaR方法

D、嚴格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

標準答案：A

知識點解析：巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量

違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本，有力地推動

了商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的深入發(fā)展。選項A正確。

40、根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計量但公允價

值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A、持有待售類資產(chǎn)

13、持有到期的投資

C、貸款

D、應(yīng)收款

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

41、速動資產(chǎn)的計算中應(yīng)扣除的是()

A、應(yīng)付賬款

B、不動資產(chǎn)

C、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

D、待攤費用

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

42、借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款

本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的

()。

A、關(guān)注

B、次級

C、可疑

D、不良

標準答案：B

知識點解析：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額

償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級

分類中的次級。

43、銀行的內(nèi)部資本充足評估包括()

A、風(fēng)險評價

風(fēng)險評估

C^風(fēng)險計量

D、風(fēng)險監(jiān)控

標準答案：B

知識點解析：內(nèi)部資本充足評估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評估

包括風(fēng)險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。

44、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括（）

A、戰(zhàn)略風(fēng)險識別

B、戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

C、戰(zhàn)略風(fēng)險評估

D、監(jiān)測和報告

標準答案：B

知識點解析：清晰的戰(zhàn)咯風(fēng)險流程包括：戰(zhàn)略風(fēng)險識別、戰(zhàn)略風(fēng)險評估、監(jiān)測和報

告。

45、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被

視為獨立的風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或

破產(chǎn)的風(fēng)險

D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

標準答案：A

知識點解析：流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加

復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

46、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是（）。

A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多

利但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同

的

D、在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件

標準答案：C

知識點解析：C項應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。

47、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的

能力。

A、資產(chǎn)流動性

B、負債流動性

C、表內(nèi)流動性

D、表外流動性

標準答案：B

知識點解析：負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得

零售或批發(fā)資金的能力。

48、以F屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的是（）。

A、高端貸款

B、投資咨詢

C、保函

D、資產(chǎn)支持證券

標準答案：C

知識點解析：高端貸款、投資咨詢屬于零售銀行業(yè)務(wù)，資產(chǎn)支持證券屬于交易和銷

售業(yè)務(wù)。

49、對于vaR,考慮內(nèi)部風(fēng)險資本需求和外部監(jiān)管要求時需要選擇（）的置信水平。

A、中等

B、較低

C、較高

D、無法判斷

標準答案：C

知識點解析：一般來說，考慮VaR的有效性時需要選擇較低的置信度，內(nèi)部風(fēng)險

資本需求和外部監(jiān)管要求則需要選擇較高的置信度；而出于統(tǒng)計和比較的目的則應(yīng)

選擇中等偏高的置信度。

50、下列關(guān)于信用風(fēng)險經(jīng)濟資本管理的說法，不正確的是（）。

A、信用風(fēng)險經(jīng)濟資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)已造成的損失

B、經(jīng)濟資本計量對象包括表外業(yè)務(wù)

C、內(nèi)部評級法下經(jīng)濟資本計量的基礎(chǔ)是違約概率、違約損失率等風(fēng)險因子的計量

D、內(nèi)部評級法下經(jīng)濟資本計量時需考慮信用資產(chǎn)的相關(guān)性

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

51、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是（）。

A、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管

理

B、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市.場風(fēng)險更加充分重視

C、商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D、以上都不對

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

52、（）是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員

會所采用。

A、累計總敞口頭寸法

B、短邊法

C、凈敞口頭寸法

D、專家判斷法

標準答案：B

知識點解析：短邊法是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時

為巴塞爾委員會所采用。

53、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法中，不正確的是（）

A、金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有

在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行

是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。選C。

54、風(fēng)險計量對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)

的風(fēng)險水平進行評估，稱為（）。

A、風(fēng)險評估

B、風(fēng)險加總

C、風(fēng)險緩釋

D、風(fēng)險控制

標準答案：B

知識點解析：風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、

銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。

55、英國金融服務(wù)局（FSA）側(cè)重于從（）層面上來理解法律風(fēng)險，認為這種風(fēng)險是因

“法律的效力未能認識到”、“對法律效力的認識存在偏差”或者“在法律效力不確定

的情況下開展經(jīng)營活動”而使“金融機構(gòu)的利益或者目標與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的

風(fēng)險

A、交易

B、安全

C、制度

D、管理

標準答案：c

知識點解析：題干中所列示的幾種情況，都是由于制度不完善而導(dǎo)致的法律風(fēng)險，

因此是從制度層面上理解的。

56、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和（）下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化對

資產(chǎn)價值造成的最人損失。

A、違約概率

B、違約損失率

C、置信水平

D、持有金額

標準答案：C

知識點解析：本題考查風(fēng)險價值的概念。

57、以下體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力的是（）

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標準答案：B

知識點解析：盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體

現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力；效率比率又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理

層管理和控制資產(chǎn)的能力；杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的

能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力；流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的

能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

58、以下關(guān)于負債流動性的說法，錯誤的是（）。

A、公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感

B、大額公司/機構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著

C、公司/機構(gòu)存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分

D、積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險

標準答案：C

知識點解析：零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。

59、盈利能力監(jiān)管指標不包括（）。

A、資本金收益率

B、不良貸款率

C、凈利息收入率

D、資產(chǎn)收益率

標準答案：B

知識點解析：盈利能力由標都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標包括資本

金收益率，資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收

入比率。B屬于信用風(fēng)險監(jiān)管指標。

60、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠

性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少（）。

A、每年一次

B、每半年一次

C、每年兩次

D、每年三次

標準答案：A

知識點解析：內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對風(fēng)險管理體系的組成部分和

環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。風(fēng)險管理部門可

以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。故本題選Ao

61、風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟是（）。

A、了解機構(gòu)

B、風(fēng)險評估

C、規(guī)劃監(jiān)管行動

D、監(jiān)管措施

標準答案：B

知識點解析：風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機

構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢

查并確定評級和監(jiān)管措施。其中，風(fēng)險評估是風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟。故本題選

Bo

62、在對信息科技進行外部審計方面，商業(yè)銀行的責(zé)任不包括（）。

A、應(yīng)確保外部審計機構(gòu)能夠?qū)Ρ俱y行的硬件、軟件、文檔和數(shù)據(jù)進行檢查

B、委托具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)進行信息科技外部審計

C、在實施外部審計前應(yīng)與外部審計機構(gòu)進行充分溝通，詳細確定審計范圍

D、應(yīng)出示委托授權(quán)書，并依照委托授權(quán)書上規(guī)定的范圍進行審計

標準答案：D

知識點解析：外部審計方面，商業(yè)銀行可以在符合法律、法規(guī)和監(jiān)管要求的情況

下.委托具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)進行信息科技外部審計。在委托審計過程

中，應(yīng)確保外部審計機閡能夠?qū)Ρ俱y行的硬件、軟件、文檔和數(shù)據(jù)進行檢查，以發(fā)

現(xiàn)信息科技存在的風(fēng)險，國家法律、法規(guī)及監(jiān)管部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的重要

商業(yè)、技術(shù)保密信息除外。在實施外部審計前應(yīng)與外部審計機構(gòu)進行充分溝通，詳

細確定審計范圍，不應(yīng)故意隱瞞事實或阻撓審計檢查。選項D屬于外部審計機構(gòu)

的責(zé)任C

63、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中的流動性缺口為（），

A、90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額

B、90天內(nèi)到期的流動性負債減去90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額

C、30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負債的差額

D、30天內(nèi)到期的流動性負債減去30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中的流動性缺口為90天內(nèi)到期的流動性資

產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額。

64、針對有問題的銀行機構(gòu)采取的救助性措施是指（）

A、風(fēng)險糾正

B、市場退出

C、風(fēng)險救助

D、風(fēng)險評估

標準答案：C

知識點解析：風(fēng)險救助是針對有問題的銀行采取的救助性措施。

65、A銀行的外匯敞U頭寸如下：日元多頭690,英鎊多頭560,美元空頭470,

港元空頭380,則凈總的口頭寸為（）。

A、2100

B、I250

C、850

D、400

標準答案：D

知識點解析：凈總敞口頭寸為：（690+560）—（470+380）=400。

66、在標準法下的信用風(fēng)險計量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別

給予（）的權(quán)重。

A、75%；35%

B、70%；30%

C、80%；20%

D、90%；10%

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

67、資本充足率壓力測試框架以（）的壓力測試為基礎(chǔ)。

A、單一風(fēng)險

B、簡單風(fēng)險

C、復(fù)雜風(fēng)險

D、多元化風(fēng)險

標準答案：A

知識點解析：資本充足率壓力測試框架以單一風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。故本題選

Ao

68、以下關(guān)于期權(quán)時間價值的理解中，不正確的是（）

A、時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分

B、價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值

C、期權(quán)的時間價值隨著到期目的臨近而減少

D、期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

69、在聲譽風(fēng)險評估中，商業(yè)銀行通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件，以下不屬于

該事件的是（）。

A、市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

化

性變

政策

公眾的

客戶或

行影響

商業(yè)銀

B、

動

烈波

內(nèi)劇

短期

利率

市場

C、

事什

息和

利信

的不

整改

責(zé)令

機構(gòu)

監(jiān)管

D、

：C

答案

標準

盈利

銀行的

對商業(yè)

①市場

包括：

險事件

估的風(fēng)

預(yù)先評

要作出

通常需

解析：

知識點

息/事

利信

的不

整改

責(zé)令

機構(gòu)

監(jiān)管

益；③

本/收

的成

/重組

改革

銀行

商業(yè)

；②

預(yù)期

化等。

策性變

眾的政

戶或公

影響客

件；④

。

括（）

系不包

會的關(guān)

理委員

風(fēng)險管

部門和

險管理

銀行風(fēng)

70、隸屬

A、獨立

B、支持

C、不能

D、

：A

答案

標準

，乂要

互獨立

保持相

會既要

理委員

風(fēng)險管

部門和

險管理

行的風(fēng)

商業(yè)銀

析?：

點解

知識

。

屬關(guān)系

不是隸

持，但

相互支

敞

風(fēng)險