銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷75

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管

理）模擬試卷75

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于我國(guó)2001年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類的定義，錯(cuò)誤的是（）。

A、正常，是指借款人能履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還

B、關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生

不利影響的因素

C、次級(jí)，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足

額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān)保，就不會(huì)出現(xiàn)損失

D、可疑，是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大

損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造

財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、商業(yè)銀行判斷客戶類型，需要對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，必

須對(duì)客戶的基本信息進(jìn)行全面了解，下列選項(xiàng)不正確的是（）。

A、機(jī)構(gòu)類型

B、基本經(jīng)營(yíng)情況

C、信用狀況

D、員工績(jī)效

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

4、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門(mén)的文件和（）。

A、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)

B、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)

C、Internet

D、信用卡系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無(wú)解析

5、假設(shè)一家外匯銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭50,馬克多頭100,英鎊多

頭150,日元空頭20,法郎空頭180,則運(yùn)用短邊法計(jì)算該外匯銀行的外匯總敞口

頭寸為（）。

A、500

B、100

C、300

D、200

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：短邊法處理步驟是首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較

兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸，因此，短邊法先計(jì)算出

將多頭頭寸之和為：50+100+150=300,凈空頭頭寸之和為：20+180=200,取較大

的一個(gè),300o

6、在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)不包括（）。

A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件

B、為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法

C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

D、指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)管理已成為我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)

C、銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、段票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

8、不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）。

A、最佳避險(xiǎn)報(bào)告

B、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C、具體的頭寸報(bào)告

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9、巴塞爾委員會(huì)1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)給補(bǔ)充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型

計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行（），以提高模型的正確性和可靠性。

A、情景分析

B、壓力測(cè)試

C、事后檢驗(yàn)

D、敏感性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

10、（）不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制部分。

A、交叉核對(duì)

B、雙人簽字

C、雙人控制資產(chǎn)

D、對(duì)賬

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

11、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”不包括（）。

A、安全性

B、穩(wěn)定性

C、流動(dòng)性

D、收益性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

12、巴塞爾委員會(huì)1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)

部模型主要提出了以卜定量要求：置信水平采用（）的單尾置信區(qū)間；持有期為（）個(gè)

營(yíng)業(yè)日；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素，’介格的歷史觀測(cè)期至少為1個(gè)月；至少每3個(gè)月更新一次數(shù)

據(jù)。

A、90%5

B、90%10

C、99%10

D、99%5

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、對(duì)于大額負(fù)債依賴度，大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)該比率（）為正常。

A、40%

B、50%

C、60%

D、55%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要措施中，不包括（）。

A、進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查

B、詢問(wèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說(shuō)明

C、由銀行向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送資料

D、檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（）。

A、資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/［（期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì)）/2］xl00%

B、資產(chǎn)凈利率二［（銷售收入一銷售成本）/8與售收入］xlOO%

C、資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/［（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2］xl00%

D、資產(chǎn)凈利率=（凈利澗/銷售收入）x100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：A是凈資產(chǎn)收益率的公式；B是銷售毛利率的公式：D是銷售凈利率

的公式。

16、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是（）。

A、股本收益率（ROE）

B、資產(chǎn)收益率（ROA）

C、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法（RAPM）

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)

案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊

B、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商、業(yè)很行

在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

C、危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容之一

D、危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

18、在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的

企事業(yè)法人是（）。

A、關(guān)聯(lián)方

B、第三方

C、控制方

D、受讓方

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)

安排。關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重

大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。

19、（）是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析?：外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。外匯

敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。

20、流動(dòng)性比例中計(jì)算本位幣和外幣口徑數(shù)據(jù)不得低于（）。

A、20%

B、30%

C、25%

D、15%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的（）。

A、外部監(jiān)管

B、內(nèi)部控制

C、人事管理

D、資本約束

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括（）。

A、銀團(tuán)貸款

B、共同投資

C、國(guó)別限額

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、（）是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變

經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、下列各項(xiàng)屬于商業(yè)策行員工失職違規(guī)的是（）。

A、內(nèi)幕交易

B、勞方索償

C、濫用職權(quán)

D、缺乏崗位輪換機(jī)制

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：A屬于內(nèi)部欺詐，B屬于違反用工法.D屬于核心雇員流失。

25、由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和咱克提出的C.P模型用于（）。

A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

26、對(duì)特定交易工具的多頭宅頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）o

A、止損限額

B、特殊限額

C、風(fēng)險(xiǎn)限額

D、交易限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

27、法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了和的

關(guān)系。（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，

如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助。

28、商業(yè)銀行可以采取（）措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C、實(shí)行差錯(cuò)率考核

D、改變市場(chǎng)定位

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，

甚至有些無(wú)能為力。但可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等

方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

29、（）是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)

經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)?測(cè)的說(shuō)法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

C、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降

低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

D、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、20世紀(jì)60年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：20世紀(jì)60年代前為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；60年代后為負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管

理模式階段；70年代后為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；80年代后全面風(fēng)險(xiǎn)管理模

式階段。

32、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的表述，不正確的是（）。

A、信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

B、信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、某商業(yè)銀行當(dāng)期在夬行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元，若

該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為（）。

A、2.53%

B、2.76%

C、2.98%

D、3.78%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在人民銀行超領(lǐng)準(zhǔn)備金+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各

項(xiàng)存款期末余額xl00%=（43+l1）/2138=2.53%。

34、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)

的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）

A、分散風(fēng)險(xiǎn)

B、實(shí)現(xiàn)利益共享

C、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D、增加收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：貸款轉(zhuǎn)讓（乂稱貸款出售）通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將

已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，主要目的是為了分散或

轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化和提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。

35、下列不屬于廣義的資產(chǎn)證券化的是（）

A、信貸資產(chǎn)證券化

B、金融資產(chǎn)證券化

C、實(shí)體資產(chǎn)證券化

D、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形

態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式，包括：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、

現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

36、商業(yè)銀行在對(duì)下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行評(píng)估時(shí)，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)

據(jù)的是（）。

A、高頻率、低損失事件

B、低頻率、高損失事件

C、低頻率、低損失事件

D、高頻率、高損失事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：由于可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件相當(dāng)稀少，因此商

業(yè)銀因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。

這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。因

此，C選項(xiàng)正確。行應(yīng)當(dāng)利用外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)（無(wú)論是公開(kāi)數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)

據(jù)）來(lái)解決多數(shù)商業(yè)銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過(guò)少而導(dǎo)致

統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問(wèn)題。B選項(xiàng)正確。

37、下列對(duì)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是（），

A、期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值低于其內(nèi)在價(jià)值的部分

13、當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時(shí)，期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

C、期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而降低

D、到期日當(dāng)天期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分。

38、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)控制

C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和

內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

39、違約的定義是（）的重要定義。

A、權(quán)重法

B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C、經(jīng)濟(jì)資本管理

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

40、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是（）。

A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B、頭寸報(bào)告

C、最佳避險(xiǎn)報(bào)告

D、以上均不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是最佳避險(xiǎn)報(bào)告。

41、下列關(guān)于我國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管目標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

B、通過(guò)公開(kāi)公正的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心

C、通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的

了解

D、努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行

監(jiān)管的具體目標(biāo)：①通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利

益；②通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心；③通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工

作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護(hù)

金融穩(wěn)定。

42、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理

流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個(gè)關(guān)鍵要素。這些管理要素的核心是流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。

43、（）是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書(shū)面說(shuō)明。

A、風(fēng)險(xiǎn)限額說(shuō)明

B、風(fēng)險(xiǎn)文化說(shuō)明

C、風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明

D、風(fēng)險(xiǎn)管理聲明

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型

的書(shū)面說(shuō)明。

44、已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為30億元，如果所有借款人的違約概率

都是50%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失

是（）

A、15億元

B、12億元

C、20億在

D、30億元

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。

A、特殊性、非營(yíng)利性

B、普遍性、非營(yíng)利性

C、特殊性、營(yíng)利性

D、普遍性、營(yíng)利性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要

存在于交易類業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)不同，操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)

銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈

利，商業(yè)銀行之所以承理它是因?yàn)槠洳豢杀苊?，?duì)它的管理策略是在管理成本一定

的情況下盡可能降低。

46、核心雇員流失造成的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為商業(yè)銀行對(duì)關(guān)鍵人員過(guò)度依賴的風(fēng)險(xiǎn)，（）不是

這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。

A、缺乏足夠的后備人員

B、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

C、因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致?lián)p失

D、缺乏崗位轉(zhuǎn)換機(jī)制

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)屬于違反用工法的體現(xiàn)。

47、下列關(guān)于預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

D、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)預(yù)期損失代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損

失.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失,計(jì)算公式是：預(yù)期損失=預(yù)期損失率

x資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口二借款人的違約概率x違約損失率x違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

48、以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是（）

A、是未來(lái)結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離

D、是未來(lái)將要獲得的損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

49、下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，

但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限

履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變

賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D、留置是為了維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保

管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。

50、我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為（）。

A、一部門(mén)主管、一部門(mén)配合

B、多部門(mén)主管、一部門(mén)配合

C、一部門(mén)主管、多部門(mén)配合

D、多部門(mén)主管、多部門(mén)配合

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析?：我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門(mén)主管、多部門(mén)配合”。一部門(mén)

主管是指中國(guó)人民銀行作為反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工

作，多部門(mén)配合是指銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢(qián)監(jiān)督

管理職責(zé)。

51、（）是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和章品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表

內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利

變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外'II，務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)C

52、已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4.5年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為3%,如具市

場(chǎng)利率提聲0.25%,則該債券的新價(jià)格為（）

87.5元

B、95.5元

C、98.91元

D、102.25元

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

53、不屬于對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境這一內(nèi)控要素監(jiān)管評(píng)價(jià)的內(nèi)容的是（）

A、內(nèi)部控制政策和目標(biāo)

B、組織結(jié)構(gòu)

C、企業(yè)文化

D、信息交流與溝通

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境這一內(nèi)控要素的監(jiān)管評(píng)價(jià)包括：（1）商業(yè)銀行公司治

理，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任。（2）內(nèi)部控制政策和目標(biāo)。（3）組織結(jié)

構(gòu)。（4）企業(yè)文化。（5）人力資源情況。D項(xiàng)屬于信息交流與反饋監(jiān)管評(píng)價(jià)的內(nèi)容。

54、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)

任。

A、監(jiān)事會(huì)

13、高級(jí)管理層

C、董事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管

理的最終責(zé)任。故本題選C。

55、影響商業(yè)銀行違約殞失率的因素有很多，抵押品屬于（）

A、項(xiàng)目因素

B、地區(qū)因素

C、行業(yè)因素

D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特

性，也反映「商業(yè)銀行在具體交易中通過(guò)交易方式的設(shè)計(jì)來(lái)管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的

努力，包括抵押品、清償優(yōu)先性等。

56、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是（）。

A、非專業(yè)性服務(wù)外包

B、業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

C、處理程序外包

D、技術(shù)外包

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管

理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類主要包括以下幾種：①技術(shù)外

包：②處理程序外包：③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包：④專業(yè)性服務(wù)外包：⑤后勤性事務(wù)外

包。

57、下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是（）。

A、具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書(shū)面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

B、具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

C、交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

D、具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)0析：記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級(jí)管理層

批準(zhǔn)的書(shū)面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政

策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控；交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)

的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)；按照銀行的

風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層；根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸

予以密切監(jiān)控；評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)

模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)挖頭寸的政策和程序；交易目的

在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。故本題選C。

58、超額備付金率的計(jì)算公式為（）。

A、（在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/各項(xiàng)存款

B、合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量X100%

C、各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額xlOO%

D、（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購(gòu)款項(xiàng)）/總負(fù)債xlOO%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：超額備付金率的計(jì)算公式為：超額備付金率=（在中國(guó)人民銀行的超額

準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/各項(xiàng)存款。

59、我國(guó)銀行業(yè)的“三性原則”不包括（）。

A、安全性

流動(dòng)性

C、效益性

D、風(fēng)險(xiǎn)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：我國(guó)銀行業(yè)的至關(guān)重要的"三性原則''是安全性、流動(dòng)性、效益性。故

本題選D。

60、人民幣超額準(zhǔn)備金率等于（）。

A、（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）x人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

B、（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款一庫(kù)存現(xiàn)金）x人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

C、（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

D、（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款一庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額

xlOO%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/

人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%。該指標(biāo)不得低于2%。故本題選C。

61、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門(mén)通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行

建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

B、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線

C、建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作

系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：考生可以;巴內(nèi)部控制形象化地理解為從自我做起，因此內(nèi)部控制是第

一道防線，是風(fēng)險(xiǎn)管理的開(kāi)始，而不是最后。

62、市場(chǎng)約束的核心是（）。

A、公眾存款人

B、監(jiān)管部門(mén)

C、股東

D、外部中介機(jī)構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)約束的參與方主要包括：監(jiān)管部門(mén)、公眾存款人、股東、其他債

權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)、其他參與方。監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心。

63、對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額屬于（）限額。

A、交易

B、風(fēng)險(xiǎn)

C、頭寸

D、止損

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額，屬于風(fēng)

險(xiǎn)限額。

64、下列關(guān)于監(jiān)管要求的信息披露與會(huì)計(jì)信息披露的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管要求的信息披露與會(huì)計(jì)信息披露完全等同

B、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求信息披露的范圍更加寬泛

C、監(jiān)管要求的信息披露是從審慎的立場(chǎng)出發(fā)，向信息使用者提供企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)信息

D、監(jiān)管部門(mén)鼓勵(lì)銀行盡可能在一個(gè)地點(diǎn)或一份材料上提供所有的相關(guān)信息

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管要求的信息披露與會(huì)計(jì)信息披露不完全等同，但也不矛盾。

65、能夠反映商業(yè)銀行的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平的資本是（），

A、會(huì)計(jì)資本和經(jīng)濟(jì)資本

B、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本

C、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本

D、賬面資本和會(huì)計(jì)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平。

66、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采?。ǎ┑姆椒?，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的

變化。

A、每月參照市場(chǎng)定價(jià)

B、每日參照市場(chǎng)定價(jià)

C、每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

D、每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：題干中說(shuō)明了是市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，市場(chǎng)價(jià)格每天都有變動(dòng)，如

果每月參照，就不能有“及時(shí)”的效果。財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的歷史價(jià)格

估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，有很強(qiáng)的滯后性。

67、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價(jià)值。

A、每日

B、每周

C^每月

D、每季度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析?：交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)。

68、（）是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保

系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。

A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

B、商業(yè)銀行公司治理

C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置

嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn).確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行C

69、因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）風(fēng)險(xiǎn)。

A、價(jià)格

B、市場(chǎng)

C、信用

D、操作

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義。

70、假設(shè)商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債

L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)

久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3%上升到4%,則利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的

變化為（）。

A、一23.3

B、一38.9

C、38.9

D、23.3

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：AVA=-[4x1000x(4%-3%)/(1+3%)]=-38.9。故本題選B0

71、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信

用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A、100%

B、50%

C、20%

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同

于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相

應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物

作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%。

72、()必須向堇事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通

告。

A、監(jiān)事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、股東大會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程

序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人

力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平.來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、

監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。新資本協(xié)議從公司治理.、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、

內(nèi)審和外審等三方面來(lái)闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督，規(guī)定了高級(jí)管理層的職責(zé)，

其中包括：向董事會(huì)或指定的委員會(huì)，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通

告。

73、商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此可

能帶來(lái)()

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

74、（）是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A、情景分析

B、壓力測(cè)試

C、融資渠道管

D、應(yīng)急計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)常析：銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情

況可能對(duì)其造成的潛在殞失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生

劇烈變動(dòng)的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利

的情況下的損失承受能力。壓力測(cè)試是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大

損失事件。

75、銀行可以通過(guò)（）來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在

損失。

A、缺口分析

B、情景分析

C、壓力測(cè)試

D、敏感性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行可以通過(guò)力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)

其造成的潛在損失。故本題選C。

76、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，正確的是（）。

A、高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

R、交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

C、火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

D、改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：B是屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)；A、C屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)。

77、（）是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。

A、負(fù)債流動(dòng)性

B、資產(chǎn)流動(dòng)性

C、貸款流動(dòng)性

D、現(xiàn)金流動(dòng)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值

的情況下出售。

78、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)單一客戶授信

集中度中集團(tuán)客戶特征的表述，下面選項(xiàng)中不正確的一項(xiàng)是（）。

A、在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法

人控制的

B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的

C、主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系

親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的

D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)

視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：歸納集團(tuán)客戶特征：①在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上，直接或間接控制

其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；②共同被第三方企事業(yè)法人所控制

的；③主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)

直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同宜接控制或間接控制的；④對(duì)關(guān)聯(lián)方

的財(cái)物和經(jīng)營(yíng)政策有重大影響；⑤與自然人股東關(guān)系密切的家庭成員持有或控制

的股份或表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)與該自然人股東持有或控制的股份或表決權(quán)合并計(jì)算；⑥

存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同

集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的。

79、在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用

風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在（）的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

A、多頭頭寸

B、空頭頭寸

C、凈頭寸

D、總頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)露析：銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)

險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

80、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管兩類，其中非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是最重

要的方式和手段

B、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主

要包括統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目等

C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料

主要包括統(tǒng)計(jì)資料中報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D、德國(guó)、英國(guó)等金融發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，中國(guó)

人民銀行也從1996年開(kāi)始對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管可以定期或者不定期。C中的“必須”過(guò)于絕對(duì)。

81、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容的是（）。

A、決策過(guò)程

B、行業(yè)的成本及盈利性分析

C、總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

D、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有：①行業(yè)特征及定位；②行業(yè)成熟期分

析；③行業(yè)周期性分析；④行業(yè)的成本及盈利性分析；⑤行業(yè)依賴性分析；⑥行

業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析；⑦行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)

境分析。

82、信息科技部門(mén)承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，其具體內(nèi)容不包括（）。

A、履行信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管

B、履行信息科技戰(zhàn)略的審批

C、履行信息科技內(nèi)部控制

D、履行信息科技外包和信息系統(tǒng)退出

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：信息科技部門(mén)承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行信息科技預(yù)算和支

出、信息科技策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程、信息科技內(nèi)部控制、專業(yè)化研發(fā)、信息科技項(xiàng)目

發(fā)起和管理、信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)和升級(jí)、信息安全管理.、

災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、信息科技外包和信息系統(tǒng)退出等職責(zé)。

83、下列各部門(mén)中，負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為

規(guī)范和政策執(zhí)行情況的是（）。

A、內(nèi)部審計(jì)

B、合規(guī)部門(mén)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

D、業(yè)務(wù)條線部門(mén)

標(biāo)準(zhǔn)答案：R

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)定期監(jiān)控

銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。

84、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是（）。

A、市場(chǎng)準(zhǔn)入

B、監(jiān)督檢查

C、資本監(jiān)管

D、風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解帚：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

85、關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的制度體系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、職能分工方面要出臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)管理四道防線的取責(zé)邊界

B、資本計(jì)量方面要根據(jù)商'業(yè)銀行選擇的資本計(jì)量方法起草實(shí)施細(xì)則

C、總的框架方面，要有本行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定、內(nèi)部控制規(guī)定

D、管理工具方面要制定操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估管理辦法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行要結(jié)合監(jiān)管要求和本行實(shí)際，按照以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、計(jì)

量、監(jiān)測(cè)、控制與報(bào)告為核心內(nèi)容的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程，建立健全覆蓋各業(yè)務(wù)條線

和各管理層級(jí)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。總的框架方面，要有本行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

規(guī)定、內(nèi)部控制規(guī)定及合規(guī)管理規(guī)定；職能分工方面，要出臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

工作規(guī)則及風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線的職責(zé)邊界；管理工具方面，要制定操作風(fēng)險(xiǎn)與控制

自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)等管理辦法；資本計(jì)量方面，要根據(jù)

商業(yè)銀行選擇的資本計(jì)量方法起草實(shí)施細(xì)則；其他操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面，要制定業(yè)務(wù)

連續(xù)性管理、新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、外包業(yè)務(wù)管理、員工違規(guī)違紀(jì)行為處理等一系列制

度體系，保證全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作有章可循、運(yùn)行高效。

86、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因索不包括（）。

A、經(jīng)濟(jì)周期因素

B、財(cái)政貨幣政策

C、產(chǎn)業(yè)政策

D、產(chǎn)業(yè)成熟度

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：產(chǎn)業(yè)成熟度是行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素。行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括經(jīng)濟(jì)周期因

素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)。

87、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（）。

A、1%

B、2%

C、2.5%

D、5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提

出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求：①最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資

本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。②儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要

求。包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求。③系統(tǒng)重要性

銀行附加資本要求，為1%。④以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家

銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管

理辦法（試行）》正式施行后，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足

率分別不得低于11.5%和10.5%。

88、對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容是對(duì)所擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。

A、偏好設(shè)置

B、成本估值

C、擔(dān)保

D、合理定價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容是對(duì)所擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)。

如定價(jià)過(guò)低，將使自身所擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)難以獲得合理補(bǔ)償；定價(jià)過(guò)高乂使自身業(yè)務(wù)失去競(jìng)

爭(zhēng)力，陷入業(yè)務(wù)萎縮困境。

89、處于成長(zhǎng)期的企業(yè)或高科技企業(yè)的收益波動(dòng)性較（），利率也較（）。

A、?。簧?/p>

B、?。坏?/p>

C、大；高

D、大；低

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)露析：對(duì)于處于成長(zhǎng)期的企業(yè)或高科技企業(yè)而言，由于其收益波動(dòng)性較大，

商業(yè)銀行貸款往往非常謹(jǐn)慎，即使貸款，其利率也會(huì)比較高。

90、商業(yè)銀行通常采?。ǎ┓绞絹?lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

A、嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為

B、購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

C、資本金

D、提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)

期損失；利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火

災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造

成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的

方法主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

92、商業(yè)銀行應(yīng)要求客戶提供基本資料，申請(qǐng)授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本

信息包括（）0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、商業(yè)銀行應(yīng)要求客戶提供基本資料，申請(qǐng)授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本

信息包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、以下哪些屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下方面（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

97、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

98、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

99、操作性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

100、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：核心資本又稱為一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公

積、資本公積和未分配利潤(rùn)）和公開(kāi)儲(chǔ)備。

101、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)/機(jī)構(gòu)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：除了高級(jí)管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)直接參與風(fēng)險(xiǎn)

識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程之外，財(cái)務(wù)部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、法律/合規(guī)部門(mén)、

外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中同樣起到至關(guān)重要的作用。

102、下.列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

103、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信

用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差可以反映出的貸款信用狀況為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資

產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況：信用價(jià)差增加表明貸款信用

狀況惡化，信用價(jià)差減少則表明貸款信用狀況提高。所以，本題的正確答案為A、

Do

104、以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在全球金融市場(chǎng)，可供商業(yè)銀行參與并交易的金融產(chǎn)品數(shù)不勝數(shù)、紛

繁復(fù)雜，主要金融交易產(chǎn)品包括：即期、遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)。

105、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款

及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此A、B項(xiàng)正

確。C項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，D項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，

E項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

106、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：E項(xiàng)中所有的用戶的權(quán)限必然是不一樣的。

107、我國(guó)目前對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)中，不屬于在巴塞爾協(xié)議

HI中首次提出的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：目前，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)中，流動(dòng)性覆

蓋率和凈穩(wěn)定資金比例是在巴塞爾協(xié)議in中首次提出，是國(guó)際監(jiān)管層面針對(duì)危機(jī)中

銀行流動(dòng)性問(wèn)題反思的最新成果。

108、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的

突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測(cè)試對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充。

109、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：考查KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，考生要掌握。

110、全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估對(duì)象主要是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估主要是對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以

及信息系統(tǒng)的評(píng)估。

111、下列屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)在于，它是基于會(huì)計(jì)核算的劃

分，而且按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)

間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)，有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行

流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持；缺點(diǎn)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)意義上的劃分著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金

流量變動(dòng)的關(guān)系和影響，無(wú)法真實(shí)反映商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

所以選項(xiàng)A、B、D符合題意。

112、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)應(yīng)我們總結(jié)歸納過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法的特征，可選出正確答案。其

中，B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法，C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。

113、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：考生在對(duì)某個(gè)概念不清晰的時(shí)候，要學(xué)會(huì)聯(lián)想其他類似概念，如果不

知道行業(yè)盈虧系數(shù)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可以聯(lián)想其他相關(guān)系數(shù)的特征，一般來(lái)說(shuō)，

系數(shù)越低，兩者的相關(guān)性越小，風(fēng)險(xiǎn)也就越小，因此可以大膽推斷行業(yè)盈虧系數(shù)越

低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。產(chǎn)銷率高，說(shuō)明銷售情況好；銷售利潤(rùn)率是一個(gè)比較簡(jiǎn)單的指

標(biāo)，另外這個(gè)選項(xiàng)中用了“最”這個(gè)字，考生要加倍關(guān)注，十有八九是錯(cuò)誤選項(xiàng)，事

實(shí)上，行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)：資本積累率越低，我

們可以認(rèn)為這個(gè)行業(yè)掙的錢(qián)越來(lái)越少，不可能是潛力好的標(biāo)志，只有行業(yè)資本積累

率越高說(shuō)明發(fā)展?jié)摿υ胶谩?/p>

114、授信權(quán)限管理原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

115、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為公共性質(zhì)論、利益沖突論、債券保

護(hù)論、銀行風(fēng)險(xiǎn)論、適度競(jìng)爭(zhēng)論。故本題選ABCDE。

116、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在

（）等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全問(wèn)題屬于系統(tǒng)缺陷。排除BE,選

ACDc

117、2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債務(wù)危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違

規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回

落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了吸限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)

債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步

致使銀行間資金吃緊，危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基

金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（）等

風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,CD,E

知識(shí)點(diǎn)解析：上述信息包含了以上答案中的五種風(fēng)險(xiǎn)類型?！般y行員工違規(guī)”是操作

風(fēng)險(xiǎn)；”信用分?jǐn)?shù)較低”是信用風(fēng)險(xiǎn)；“房地產(chǎn)市場(chǎng)”是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；“銀行間資金吃緊”

是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；“形象”是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

118、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)

險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。A項(xiàng)主要是風(fēng)險(xiǎn)分散的方法；B項(xiàng)考察風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩種分類；C

項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為

力；D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡(jiǎn)單地說(shuō)就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)

中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

119、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的資格，商

業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

120、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)包括董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高

級(jí)管理層的具體職責(zé)。董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，職責(zé)之一就

包括督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，所以A

項(xiàng)正確；高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，只有當(dāng)高級(jí)管理層

充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整

體產(chǎn)生最大的收益，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤；董事會(huì)通常指派專門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的

風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則，所以C項(xiàng)正確；監(jiān)事會(huì)通過(guò)調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、

監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，所

以D項(xiàng)錯(cuò)誤；董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，所以E項(xiàng)

正確。

121、單幣種敞口頭寸包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，包括即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)

期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。

122、下列選項(xiàng)中，屬于專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的要求，專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

資產(chǎn)計(jì)量可以有兩種選擇：一種是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，另一種是采用監(jiān)管映射法。故

本題選ACo

123、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險(xiǎn)、提高

透明度。

124、違約概率和不良率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說(shuō)法，正確的有

（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個(gè)概念。

125、以下關(guān)于基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法的論述，正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：本題綜合考查這三種方法的關(guān)系?；局笜?biāo)法是最簡(jiǎn)單的計(jì)量方法，

以單一指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度。標(biāo)準(zhǔn)法就有了風(fēng)險(xiǎn)的分類和相

關(guān)系數(shù)，高級(jí)計(jì)量法是通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管成本。三者復(fù)雜性和敏

感性都是逐步增強(qiáng)的。前兩種方法針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行。高級(jí)計(jì)量法要求高，

也更能反映操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。

126、在設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C.D.E

知識(shí)點(diǎn)。析「一7藍(lán)說(shuō)，設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，通?？紤]以下因

素：①銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好；②銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力；③銀行的盈利

能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率；④流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期；⑤對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)

期。⑥其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露；⑦過(guò)往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平。

127、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性，其支付能力受外

部和其他機(jī)構(gòu)行為的影響，有其不確定性，而有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以確保銀行

的支付能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。選

項(xiàng)A正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配，突發(fā)性事件及信

用、市場(chǎng)、操作和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)之間的轉(zhuǎn)換，或源于市場(chǎng)流動(dòng)性收緊未能以公允價(jià)值

變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。選項(xiàng)B、E正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中