銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題沖刺模擬（含標(biāo)準(zhǔn)答案） (二)

(1:新版）銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力

考試真題沖刺模擬（含標(biāo)準(zhǔn)答案）

1.下列選項(xiàng)中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)

險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基

礎(chǔ)。

A.歐式期權(quán)定價(jià)模型

B.投資組合原理

C,資本資產(chǎn)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型

【答案】：C

【解析】：

威廉?夏普等人在1964年提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）,揭示

了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量

關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

2.貸款重組可以采取的措施有（）。

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款利率

D.增加控制措施

E.調(diào)整貸款期限

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸款

額度；③調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；④調(diào)整貸款利

率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

3.下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議HI的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）o

A.大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，巴塞爾協(xié)議ni重新界定了監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管

資本中的核心地位，嚴(yán)格各類(lèi)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)確定資本扣

除項(xiàng)目，強(qiáng)化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力。

4.在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的

選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。

A.明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更

緊密

B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上

C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度

D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和

重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率

E.通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)、檢

查和監(jiān)管方案

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項(xiàng)以外，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有：通

過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估能更

好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，

具有前瞻性。

5.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有

()。

A.推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)

B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

C.通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)

現(xiàn)代金融的了解

D.增進(jìn)市場(chǎng)信心

E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：①通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人

和金融消費(fèi)者的利益；②通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心；③通

過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代

金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

6.下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

【答案】：D

【解析】：

A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與持有期和給定的置信水平相關(guān)；BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失，也不意味著可能發(fā)生的最大損失。

7.商業(yè)銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分

和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、

審計(jì)的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每?jī)赡暌淮?/p>

C.至少每年一次

D,至少每?jī)赡暌淮?/p>

【答案】：C

【解析】：

銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)

組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。

審計(jì)應(yīng)當(dāng)既對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)，也對(duì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)進(jìn)行。

8.VaR值的大小與未來(lái)一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率

B.持有期

C.概率分布

D.損失事件

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選?。孩僦眯潘?；②持有

期。

9.下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本包括

核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢

價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。B項(xiàng)

屬于其他一級(jí)資本；CD兩項(xiàng)屬于核心一級(jí)資本。

10.下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）o

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門(mén)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作

風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

業(yè)務(wù)條線部門(mén)是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，其是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)

別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。

11.其他一級(jí)資本和二級(jí)資本自發(fā)行之日起，至少（）年后方可由發(fā)

行銀行贖回，且應(yīng)具備相應(yīng)條件。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

【解析】：

其他一級(jí)資本和二級(jí)資本自發(fā)行之日起，至少5年后方可由發(fā)行銀行

贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期，且行使贖回權(quán)應(yīng)

得到國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的事先批準(zhǔn)。

12.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）o

A.止損限額

B.特殊限額

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.頭寸限額

【答案】：D

【解析】：

頭寸限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額?？傤^寸限額對(duì)

特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對(duì)多

頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

13.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，均

應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，如第三方未采取客戶(hù)身份識(shí)別措施，

由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶(hù)出示身份證

明文件

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，商業(yè)銀行在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上

的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客

戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登

記。

14.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.監(jiān)察稽核部門(mén)

C.公司業(yè)務(wù)部門(mén)

D.合規(guī)部門(mén)

E.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

【答案】：A|D

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)

責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門(mén)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)定期監(jiān)控

銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情

況。C項(xiàng)屬于第一道防線；BE兩項(xiàng)屬于第三道防線。

.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說(shuō)法正確的是（）

15o

A.某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

B.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

C.某商業(yè)銀行在買(mǎi)入股票的同時(shí)，買(mǎi)入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)

險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有

限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款利率

的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

【答案】：B|D|E

【解析】：

A項(xiàng)應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法；C項(xiàng)應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。

）

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（o

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)

定限額

B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的限

額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管

理體系進(jìn)行調(diào)整

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市

場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。

17.某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸

款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個(gè)等級(jí)，其中，

中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)

家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。

18.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸

款，對(duì)單一客戶(hù)最大信貸余額不超過(guò)（）萬(wàn)元。

A.50

B.100

C.150

D.200

【答案】：B

【解析】：

合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零

售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶(hù)最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

19.風(fēng)險(xiǎn)事件：

為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生

工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)于2016年11月28

日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見(jiàn)

稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框

架。

相關(guān)背景：

近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速

增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提

升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交

易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)起草

了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)則》）。

《規(guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)

量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義

和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類(lèi)別和抵消組合的確定方法,

分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。

《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交

易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能

力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和

潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方

式。

根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

⑴區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（）。（多

選題）

A.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

C.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

E.在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性

【答案】：A|C|E

【解析】：

區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性主要有兩個(gè)方面：

①動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)在交易初期就已經(jīng)確定了風(fēng)險(xiǎn)暴露

的大小，其風(fēng)險(xiǎn)敞口是靜態(tài)的；對(duì)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，由于合約的

經(jīng)濟(jì)價(jià)值取決于未來(lái)現(xiàn)金流的凈值，可為正，可為負(fù)，具有極高不確

定性，因此在違約的時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性,

其風(fēng)險(xiǎn)敞口是動(dòng)態(tài)變化的。②風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。對(duì)于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù),

由資金借出方一方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)于衍生產(chǎn)品和證券融資業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)

是雙向的。合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手

風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，

因此風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。

⑵以下哪項(xiàng)不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量？（）（單選題）

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

【答案】：C

【解析】：

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量主要包括三部分：①交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

的計(jì)量；②對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)；③交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資

產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量。計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)。

⑶關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造

成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交

易

D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

暴露數(shù)據(jù)

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，由于交易所保證了交易雙方未來(lái)的權(quán)益，所以可以認(rèn)為交易所

交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。

⑷交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源包括（）。（多選題）

A.利率掉期

B.CDS

C.逆回購(gòu)

D.證券借貸

E.即期外匯買(mǎi)賣(mài)

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于衍生品交易和證券融資交易。衍生品交

易主要包括利率掉期、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、交叉貨幣利率掉期、信

用違約互換（CDS）等；證券融資交易主要包括回購(gòu)、逆回購(gòu)以及證

券借貸等。

⑸下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯(cuò)誤的是（）。（單

選題）

A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)

準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴

露的計(jì)量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴

露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，對(duì)于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)

期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用標(biāo)準(zhǔn)法。

⑹下列加強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，正確的有（）o（多選

題）

A.在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型加以管理

B.在管理架構(gòu)上，成立專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成

風(fēng)險(xiǎn)流程管理

C.在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信

用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與

凈額結(jié)算制度

E.在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整（CVA）和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和

管理

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

金融危機(jī)中，許多銀行暴露出交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的不足，因

此必須對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理給予足夠的重視：①在管理理念上，

將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型加以管理；②在管理架構(gòu)

上，成立專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理;

③在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信

用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；④在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完

善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度；⑤在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)

向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理。

20.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資

本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因

素

C.對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)

充政策安排和應(yīng)對(duì)措施

D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)

的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，

合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。

21.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A,根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作

降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差？（）

A.賣(mài)出50%資產(chǎn)組合A,用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資

產(chǎn)組合Y

B.賣(mài)出50%資產(chǎn)組合A,用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5

的資產(chǎn)組合Z

C.賣(mài)出50%資產(chǎn)組合A,持有現(xiàn)金

D.賣(mài)出50%資產(chǎn)組合A,用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8

的資產(chǎn)組合X

【答案】：D

【解析】：

如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)

間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)

為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

22.下列關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.債務(wù)人是一個(gè)法人或幾個(gè)自然人

B.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人

C.筆數(shù)多，單筆金額小

D.按照組合方式進(jìn)行管理

【答案】：A

【解析】：

零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自

然人；②筆數(shù)多，單筆金額??；③按照組合方式進(jìn)行管理。

23.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共

同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）

押品的順序進(jìn)行。

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

【答案】：A

【解析】：

內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)

保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別

計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居

住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。

24.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（）的下

降。

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

【答案】：D

【解析】：

凈額結(jié)算對(duì)于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付

的風(fēng)險(xiǎn)。若沒(méi)有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個(gè)交易時(shí)，

守約方可能被要求在交易終止時(shí)向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)，

但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)

算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

25.商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要

職責(zé)包括（）o

A.確保高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.定期審核和批準(zhǔn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額

C.確定內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督職責(zé)

D.制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作規(guī)程

E.定期審閱高級(jí)管理層提交的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，監(jiān)控和評(píng)價(jià)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管

理有效性以及高級(jí)管理層對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的履職情況

【答案】:A|B|C|E

【解析】：

D項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政

策、程序和具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

26.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的

基礎(chǔ)上提出的理念是（）o

A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

【答案】：A

【解析】：

在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理

機(jī)構(gòu)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。

這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國(guó)的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我

國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。

27.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)設(shè)

定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

【答案】：A

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中規(guī)定董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好,

高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。

28.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤

的是（）。

A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)

程

【答案】：A

【解析】：

A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，

負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的

整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

29.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直

接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素

沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】：

A項(xiàng)，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出

在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最

大損失；C項(xiàng)，CreditRisk+模型根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸

款組合違約率進(jìn)行分析；D項(xiàng),CreditMonitor模型屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)模型,

不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

）

30.下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，正確的是（o

A.是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果

D.是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E.曲線形狀與收益率之間沒(méi)有直接關(guān)系

【答案】:B|C|D

【解析】：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形

狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判

斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)

等）的結(jié)果。

31.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布

C.認(rèn)為不同種類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D.根據(jù)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對(duì)貸款組

合違約率進(jìn)行分析

【答案】：B

【解析】：

CreditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約

率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因

此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款

筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過(guò)程中，模型假設(shè)每一組

的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)

狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會(huì)

出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。

32.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)

測(cè)。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模

型兩種方法

B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，

得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)

C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)

行分析監(jiān)測(cè)

D.組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行

業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)

構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。

33.()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。

34.小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬

于()。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.損失控制

C.風(fēng)險(xiǎn)自留

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【答案】：D

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)

移，即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。

35.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策

制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高管層

C.經(jīng)營(yíng)部門(mén)

D.董事會(huì)

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在高管層（首席風(fēng)險(xiǎn)官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括

風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組

織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、

控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。

36.通過(guò)分析過(guò)去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英

鎊=1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯

率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來(lái)三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率

有95%的可能性處于（）美元之間。

A.1.565-1.750

B.1.590-1.690

C.1.615-1.665

D.1.540-1.740

【答案】：B

【解析】：

若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：

其中，。＞0,口與。均為常數(shù)，則稱(chēng)X服從參數(shù)為R、。的正態(tài)分

布，記為N（U,O2）,R是正態(tài)分布的均值，。2是方差。P（R

-2o<X<u+2o）p95%,表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95%的可能落

在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，U=1.64；一個(gè)基點(diǎn)表示0.01%,

則。=0.025,則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.59-

1.69美元之間。

37.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）。

A.采取授信額度

B.“收軟付硬”“借硬貸軟”的幣種選擇原則

C.設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.使用交易限額

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀

行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)

險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限

額等各種限制條件。對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)

其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)

務(wù)部門(mén)降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。B項(xiàng)，“收

硬付軟”“借軟貸硬”的幣種選擇原則屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的原則之一，即

在國(guó)際業(yè)務(wù)中，對(duì)將要收入或構(gòu)成債權(quán)的項(xiàng)目選用匯價(jià)穩(wěn)定趨升的

“硬”貨幣，對(duì)將要支付或構(gòu)成債務(wù)的項(xiàng)目選用匯價(jià)明顯趨跌的“軟”

貨幣。

38.下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說(shuō)法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資

組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】：C

【解析】：

A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客

戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬簿的頭寸必

須在交易方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬簿記錄的是銀行為了交易

或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。

39.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，就目前

而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）o

A.方差-協(xié)方差法

B.蒙特卡洛模擬法

C.解釋區(qū)間法

D.歷史模擬法

E.高級(jí)計(jì)量法

【答案】：A|B|D

【解析】：

目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差-協(xié)方差法、歷史

模擬法和蒙特卡洛模擬法。

40.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）o

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于

信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義

價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損

失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合

帶來(lái)?yè)p失

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存

在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

41.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付

的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方

發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。德國(guó)赫斯塔特銀行由于

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的成

立。

42.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方

發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

【答案】：D

【解析】：

AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資

金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，信用

風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

43.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的

資本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A

【解析】：

2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，

我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低

于11.5%和10.5%o

44.巴塞爾協(xié)議m有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新規(guī)的內(nèi)容，說(shuō)法正確的是（）。

A.首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)

B.要求使用內(nèi)部模型法的銀行在交易臺(tái)層面開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

C.重點(diǎn)對(duì)銀行賬簿向交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易，提出嚴(yán)格的監(jiān)管

要求

D.首次提出剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加要求

E.內(nèi)部模型法資本計(jì)量以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)替代預(yù)期尾部損失

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)，巴塞爾協(xié)議HI內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失（ES）替代

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和

計(jì)量方法。

45.在針對(duì)單個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)

后，首要工作是判斷客戶(hù)的（）o

A.最高債務(wù)承受額

B.最低債務(wù)承受額

C.平均債務(wù)承受額

D.長(zhǎng)期債務(wù)承受額

【答案】：A

【解析】：

在針對(duì)單個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，

首要工作是判斷該客戶(hù)的債務(wù)承受能力，即確定客戶(hù)的最高債務(wù)承受

額。

46.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的

是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)

險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。而操作風(fēng)險(xiǎn)

是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事

件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)一般通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等緩釋風(fēng)險(xiǎn)，而不

能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理。

47.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，下列關(guān)于違約概率與違約損

失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.違約概率針對(duì)銀行的交易對(duì)手而言，違約損失率則針對(duì)銀行每一交

易品種而言

B.違約概率與信貸資產(chǎn)保障無(wú)關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)

C.違約概率與客戶(hù)信用等級(jí)密切相關(guān)，違約損失率與客戶(hù)信用等級(jí)無(wú)

關(guān)

D.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率

【答案】：A

【解析】：

違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)

暴露的比例，違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能

性。

48.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情

景。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：

內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶(hù)、

產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、

交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈

導(dǎo)致的直接和間接損失。

49.以下哪類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會(huì)計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異

B.部分營(yíng)業(yè)場(chǎng)所系統(tǒng)故障造成客戶(hù)損失

C.柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)

D.客戶(hù)提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

四大類(lèi)別分類(lèi)。A項(xiàng)屬于內(nèi)部流程；B項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷；C項(xiàng)屬于人

員因素。

50.關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛

C.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)包含違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，狹義上，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類(lèi)合同、承諾

等法律文件的有效性和可執(zhí)行力；廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還

有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，它們之間不存在包含關(guān)系。

51.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。

A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

B,企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉

C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

D.企業(yè)違法違規(guī)

E.地方政府行政干預(yù)

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：①企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉；

②企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；③企業(yè)違法違規(guī)；④地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)

部原因包括：①違反貸款“三查”制度；②違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；

③銀行員工違法等。

52.下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序

B.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放

C.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

D,在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的

所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

【答案】：A

【解析】：

信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，信貸審批

應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行

信貸決策時(shí)一，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)

暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、逆回購(gòu)協(xié)議、

信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有

貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需

要經(jīng)過(guò)正常的審批程序。

53.綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)

控狀況撰寫(xiě)的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括（）。

A.轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)

B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

E.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)為風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的專(zhuān)題報(bào)告所反映的內(nèi)容。

54.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的

有（）o

A.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)

B.外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)

C.外部損失數(shù)據(jù)

D.行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

E.客戶(hù)在本行的信用記錄

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

外部數(shù)據(jù)是通過(guò)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、

公共服務(wù)提供部門(mén)、征信系統(tǒng)等記錄客戶(hù)經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)獲得

的數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)

據(jù)信息。E項(xiàng)屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。

55.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本

的方法：權(quán)重法和（）o

A.初級(jí)法

B.高級(jí)法