銀行從業(yè)《風險管理》（初級）模擬試題三

銀行從業(yè)《風險管理》（初級）模擬試題三（附答案）.

第I題（判斷題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題＞商業(yè)銀行的核心資本不包括少數

股權。（）

正確答案：B,

第2題（判斷題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題＞對于初次使用高級計量法的商業(yè)

銀行，允許使用3年的內部損失數據。（）

正確答案：A,

第3題（判斷題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題〉用基本指標法計算操作風險配置

資本時，如果某年的總收入為負值或0,分子分母中都不能包括該年

的數據。（）

正確答案：A,

第4題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題＞提交給管理層的風險報告中，關

于風險評估結果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣

之分，關鍵在于高級管理層的偏好。（）

正確答案：A,

第5題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>商業(yè)銀行是經營貨幣和風險的機

構。（）

正確答案：A,

第6題（判斷題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>商業(yè)銀行風險管理的目標并不是

要完全消除風險，而是將風險控制在承受范圍的基礎上，盡量爭取收

益/風險的有效性。（）

正確答案：A,

第7題（判斷題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>經濟資本能夠用于彌補銀行的預

期損失和非預期損失。（）

正確答案：B,

第8題（判斷題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>其他條件不變，貸款增加意味著

融資缺口減少。（）

正確答案:B,

第9題（判斷題）（每題1.00分）題目分類：未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題〉戰(zhàn)略規(guī)劃是關于公司發(fā)展的長期

規(guī)劃，因此必須保持長期固定不變。（）

正確答案：B,

第10題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題＞全面風險管理體系已經成為現代

商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。

正確答案：A,

第11題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題＞計量違約損失率的方法包括市場

價值法和回收現金流法。（

正確答案:A,

第12題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題＞在企業(yè)現金流量表中，企業(yè)構建

固定資產所支付的現金屬于企業(yè)經營活動現金流出。O

正確答案：B,

第13題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）＞判斷題＞商業(yè)銀行授信審批一般應當遵循

審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。（）

正確答案：A,

第14題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險

特征，是不可規(guī)避的。（）

正確答案：B,

第15題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>在商業(yè)銀行信用風險內部評級法

中，信用等級為AAA級的企業(yè)違約概率為零。（）

正確答案：B,

第16題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>商業(yè)銀行的經營原則為有效性、

流動性、盈利性。（）

正確答案：B,

第17題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣

來匹配所有外幣債務。（）

正確答案：B,

第18題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采

取從下至上的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的，以及長期

目標，制訂切實可行的實施方案。（）

正確答案：B,

第19題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>對中央政府投資的公用企業(yè)的債

權風險權重為50%o（）

正確答案：A,

第20題（判斷題）（每題1.00分）題目分類:未按章節(jié)分類的試題

（如真題模擬預測題）>判斷題>貸款人貸款是對銀行業(yè)穩(wěn)定的最

大威脅。（）

正確答案：B,

第21題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>銀行資本在銀行清算條

件下吸收損失發(fā)揮的功能是（）。

{A}.為高級債權人和存款人提供保護

{B}.為高級債權人和股東提供保護

{C},彌補銀行經營過程中發(fā)生的損失

{D}.彌補銀行清算過程中發(fā)生的損失

正確答案：A,

第22題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>風險是指（）。

{A}.損失的大小

{B},損失的分布

{C},未來結果的不確定性

{D}.收益的分布

正確答案：C,

第23題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>健全的風險管理體系具

有的功能不包括（）o

{A}.自覺管理

{B}.系統(tǒng)管理

{C},微觀管理

{D}.非系統(tǒng)管理

正確答案:D,

第24題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>對銀行面臨的所有實質

性風險進行全面評估是風險評估中的（）0

{A}.對全面風險管理框架的評估

{B}.實質性風險評估

{C}.全面風險評估

{D}.具體風險評估

正確答案：B,

第25題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>假設一位投資者將10

000元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕

對收益是（）o

{A}.1000元

{B}.100元

{C}.9.9%

{D}.10%

正確答案：A,

第26題（單項選擇題）（每題0.50分）,題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題》下列各項說法正確的是

（）。

{A}.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

{B}.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本

{C}.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償

{D},風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

正確答案：D,

第27題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）＞單項選擇題＞強調通過加強資產分散

化、抵押、項目調查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風險管理階段是

（）o

（A）.負債風險管理模式階段

{B}.資產風險管理模式階段

{C},資產負債風險管理模式階段

{D}.全面風險管理模式階段

正確答案：B,

第28題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）＞單項選擇題〉壓力情景應充分體現銀

行的經營和（）的特征。

{A}.收益

{B}.流動

{C}.期限

{D}.風險

正確答案：D,

第29題（單項選擇題）（每題0.50分）即目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>將許多類似的、但不會

同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部

分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于（）的風險管理方

式。

{A}.風險對沖

{B}.風險轉移.

{C}.風險規(guī)避

{0）.風險分散

正確答案：D,

第30題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>下列選項中，（）是全

面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。

{A}.風險對沖

{B}.風險計量

{C}.風險轉移

{D}.風險補償

正確答案:B,

第31題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>商業(yè)銀行個人信貸產品

可以基本劃分為（）o

{A}.個人住房按揭貸款、個人消費貸款

{B}.個人住房按揭貸款、經銷商風險貸款

{C}.個人住房按揭貸款、其他個人零售貸款

{D}.個人住房按揭貸款、信用卡消費貸款

正確答案：C,

第32題（單項選擇題）（每題0.50分）.題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>下列各項屬于現代信用

風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)的是（）o

{A}.信用風險識別

出}?信用風險計量

{C}.信用風險監(jiān)測

{D}.信用風險控制

正確答案：B,

第33題（單項選擇題）（每題0.50分）,題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）〉單項選擇題>客戶信用評級是（）對

客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

{A}.商業(yè)銀行

{B}.專家

{C}.債務人

{D},客戶

正確答案：A,

第34題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題》目前所使用的專家系統(tǒng)

中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是（）。

{A}.4Cs

{B}.5Cs

{C}.6Cs

{D}.7Cs

正確答案：B,

第35題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>假定某部門當年的銷售

收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為（）。

{A}.30%

{B}.40%

{C}.45%

{D}.50%

正確答案：B,

第36題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>下列關于違約概率的說

法，錯誤的是（）。

{A}.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

出}.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部

評級1年期違約概率與3個基點中的較高者

{C}.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長

時間完全一致

{D}.違約概率與違約頻率不是同一個概念

正確答案：C,

第37題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>在單一法人客戶的非財

務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的是（）o

{A}.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常

{B}.行業(yè)競爭力及替代性分析

{C}.行業(yè)的成木及盈利性分析

{D}.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析

正確答案:A,

第38題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>下列關于信用衍生品作

用的描述中，錯誤的是（）o

{A}.使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境

{B}.防止信貸萎縮，增強資本的流動性

{C}.增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結構

{D}.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險

正確答案：C,

第39題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>壓力測試主要采用敏感

性分析和（）o

{A}.制作數據清單

出}.情景分析方法

{C}.失誤樹分析法

{D}.專家調查分析法

正確答案：B,

第40題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>CreditMetrics模型認

為債務人的信用風險狀況用債務人的（）表示。

{A}.資產規(guī)模

{B}.信用等級

{C}.盈利水平

{D}.行為評分

正確答案：B,

第41題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）＞單項選擇題＞關于公允價值、名義價

值、市場價值，以下說法不恰當的是（）。

{A}.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價

值和公允價值

{B}.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產

的未來價值

{C}.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

{D}.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

正確答案：B,

第42題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）＞單項選擇題〉影響期權價值的主要因

素不包括（）。

{A},標的資產的市場價格和期權的執(zhí)行價格

{B}.期權的到期期限

{C}.市場利率

{D}.即期市場價格的變化

正確答案：D,

第43題（單項選擇題）（每題0.50分）即目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題〉利用5年期政府債券的

空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變

陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會（）。

{A}.上升

{B}.下降

{C}.不變

{D}.難以判斷

正確答案：B,

第44題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>方差一協(xié)方差法、歷史

模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的

“肥尾”現象的是（）o

{A}.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法

{B}.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

{C}.方差一協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

{D}.方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

正確答案:B,

第45題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）＞單項選擇題＞下列關于銀行資產負債

利率風險的說法，不正確的是（）o

{A}.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

出}.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

{C},資產的久期越長，資產的利率風險越大

{D}.負債的久期越長，負債的利率風險越大

正確答案：B,

第46題（單項選擇題）（每題0.50分）.題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）＞單項選擇題＞利率互換是兩個交易對

手相互交換一組資金流量，（）o

{A},涉及本金的交換和利息支付的交換

{B}.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

{C}