銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-41

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-41

1、下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是

OO【單選題】

A.預(yù)期損失率

B.貸款投失準(zhǔn)備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

正確答案:B

答案解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備

x100%,貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提

的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營狀況（選項B正確）。

2、下列關(guān)于信用風(fēng)險組合模型，說法正確的是（）o【單選題】

A.CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與微觀因素的關(guān)系模型

化，然后通過不斷加入微觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模

型中的一系列參數(shù)值

B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一

定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在無期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

C.CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約

率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

0.CreditPortfolioView模型比較適用于沖動類型的借款人，因為該類

借款人對宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感

正確答案:C

答案解析:選項A說法不正確：CreditPortfolioView模型是直接將轉(zhuǎn)移

概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模

擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，而不是微觀因素；

選項B說法不正確：CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的

是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)

可能發(fā)生的最大損失；選項D說法不正確：CreditPortfolioView模型

比較適用于投機類型而不是沖動類型的借款人，因為投機類借款人對

宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感。

3、監(jiān)事會的總體職貢是對銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略

目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:董事會的總體職責(zé)是對銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行

的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況。監(jiān)事會在

商業(yè)銀行風(fēng)險管理方面，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并

對銀行承擔(dān)的風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評

價。

4、下列關(guān)于資本充足率的計算公式正確的是（）?！締芜x題】

A.資本充足率=（總資本■對應(yīng)資本扣除項）+風(fēng)險加權(quán)資本x100%

B.資本充足率=（一級資本■對應(yīng)資本扣除項）?風(fēng)險加權(quán)資本x100%

C.資本充足率=（總資本■一級資本）+風(fēng)險加權(quán)資本x100%

D.資本充足率=（核心?級資本?對應(yīng)資本扣除項）+風(fēng)險加權(quán)資本

x100%

正確答案:A

答案解析:選項A正確：商業(yè)銀行總資本包括核心一級資本、其他一級

資本和二級資本，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試

行）》規(guī)定計算各級資本和扣除項，并按照一下公式計算各級資本充

足率：資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣除項）+風(fēng)險加權(quán)資本x100%

一級資本充足率=（一級資本■對應(yīng)資本扣除項）+風(fēng)險加權(quán)資本x100%

核心一級資本充足率=(核心一級資本-對應(yīng)資本扣除項)?風(fēng)險加權(quán)資

本X100%

5、一般銀行要求的最高杠桿率為()o【單選題】

A.1%

B.2.5%

C.2%

D.4.75%

正確答案:D

答案解析:選項D正確：目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分

為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%,

一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%,因此要求的最高杠桿率為

4.75%(3%+3.5%/2)。

6、國別風(fēng)險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)和限額管理系統(tǒng)是國別風(fēng)險管理的重

要IT支持系統(tǒng)，必要時國別評級和壓力測試系統(tǒng)也將有助于國別風(fēng)險

管理的系統(tǒng)()。【多選題】

A.流程化

B.全面化

C.自動化

D.手動化

E.信息化

正確答案:A、C

答案解析:國別風(fēng)險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)和限額管理系統(tǒng)是國別風(fēng)險管理

的重要IT支持系統(tǒng)，必要時國別評級和壓力測試系統(tǒng)也將有助于國別

風(fēng)險管理的系統(tǒng)流程化和自動化（選項AC正確）。

7、風(fēng)險數(shù)據(jù)包括（）。【單選題】

A.監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B.前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

C.中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)

D.內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

正確答案:D

答案解析:風(fēng)險數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)（選項D正確）其中內(nèi)部

數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部

數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

8、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)

分析（）等非財務(wù)因素?！径噙x題】

A.管理者的品德與誠信度

B.行業(yè)的周期性

C.企業(yè)現(xiàn)金流量

D.人口老化

E.產(chǎn)品風(fēng)險

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項C：企業(yè)現(xiàn)金流量屬于財務(wù)因素，其他都屬于非財務(wù)因

素。

9、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)

移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制

風(fēng)險的過程?！締芜x題】

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程的四個主要步驟：（1）風(fēng)險識別/

分析（2）風(fēng)險計量/評估（3）風(fēng)險監(jiān)測/報告（4）風(fēng)險控制/緩釋°選

項D：風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分

散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有

效管理和控制風(fēng)險的過程。選項A：風(fēng)險識別是銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)

略、經(jīng)營狀況和風(fēng)險變化趨勢，識別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實施或經(jīng)營

活動產(chǎn)生的潛在事項的過程；選項B：風(fēng)險計量是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)

上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進行充分的分

析和評估,從而確定風(fēng)險水平的過程；選項C：風(fēng)險監(jiān)測和報告過程看

似簡單，但實際上，滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多

樣化需求是一項極為艱巨的任務(wù)。

10、