銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷83

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷83

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失分類的是（）

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、災(zāi)難性損失

D、非災(zāi)難性損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損

失和災(zāi)難性損失三大類。

2、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法不正確的是（）

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原

動力

B、健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

C、風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)

務(wù)

D、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需

要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和

業(yè)務(wù)組合，所以C項不正確。

風(fēng)險是指（）

A、損失的大小

B、損失的分布

C、未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

D、收益的多少

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果

某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險；若該事件

的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險。

4、法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是（）

A、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

B、法律風(fēng)險包括操作風(fēng)險

C、法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨

D、法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議口，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但

不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的

風(fēng)險敞口。

5、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損

失的風(fēng)險。

A、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、

表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

6、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資木收益率的計算公式為：RAROC=（NI-EL）/UL,其中NI表示

（）

A、預(yù)期損失

B、稅后凈利潤

C、非預(yù)期損失

D、經(jīng)濟(jì)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

7、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加（），涉及的

范圍（）

A、簡單，更小

B、復(fù)雜，更廣

C、簡單，更廣

D、復(fù)雜，更小

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)

雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。

8、商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險補(bǔ)償

D、風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)

務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

9、下列各項中，不應(yīng)列人商業(yè)銀行二級資本的是（）

A、二級資本工具及其溢價

B、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

C、少數(shù)股東資本可計入部分

D、公開儲備

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可

計人部分、少數(shù)股東資本可計人部分。

10、公司治理的核心是（）

A、公司制度的建

B、完善的監(jiān)督機(jī)制

C、有效激勵與約束機(jī)制的建設(shè)

D、安全運(yùn)營

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：公司治理的目的是解決所有者與經(jīng)營者之間的矛盾與利益沖突，確保

公司永續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化，核心是有效激勵與約束機(jī)制的建設(shè)。

11、商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險

進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制是指（）

A、風(fēng)險控制

B、激勵約束

C、內(nèi)部控制

D、外部控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、

程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)

制。

12、不屬于對商業(yè)銀行內(nèi)控要素信息交流與反饋自我完善的是（）

A、具有可靠、及時、充分的內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)信息

B、具有能夠覆蓋所有經(jīng)營活動的、可靠的信息系統(tǒng)

C、具有有效的溝通渠道

D、確保內(nèi)部控制的狀況能夠被連續(xù)監(jiān)控和掌握

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：D項屬于對監(jiān)督與糾正的自我完善。

13、不屬于戰(zhàn)略目標(biāo)分類細(xì)項的是（）

A、戰(zhàn)略愿景

B、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)

C、主要發(fā)展指標(biāo)

D、實現(xiàn)路徑

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可

以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項，以便管理層清晰了解戰(zhàn)

略的實施情況、存在的問題及修正的必要性。

14、不屬于風(fēng)險偏好定量指標(biāo)的是（）

A、市場類指標(biāo)

B、資本類指標(biāo)

C、收益類指標(biāo)

D、零容忍度類指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險偏好定量指標(biāo)通常包括資本類指標(biāo)、收益類指標(biāo)、風(fēng)險類指標(biāo)及

零容忍度類指標(biāo)。

15,反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資木水平的指標(biāo)是（）

A、收益類指標(biāo)

B、風(fēng)險類指標(biāo)

C、零容忍度類指標(biāo)

D、資本類指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：資本類指標(biāo)反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水

平，主要有：一級資本充足率、核心一級資本充足率等。

16、不屬于風(fēng)險偏好框架構(gòu)建過程的主要構(gòu)成要素的是（）

A、明確監(jiān)管約束，界定風(fēng)險承擔(dān)能力

B、加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險偏好

C、將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)換成風(fēng)險限額和風(fēng)險容忍度

D、不定期對風(fēng)險輪廓進(jìn)行評估

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：風(fēng)險偏好框架的構(gòu)建過程中主要由以下四個耍素構(gòu)成：（1）明確監(jiān)管

約束，界定風(fēng)險承擔(dān)能力。（2）加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險偏好。（3）將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)換

成風(fēng)險限額和風(fēng)險容忍度。（4）定期對風(fēng)險輪廓進(jìn)行評估。

17、監(jiān)事會是商業(yè)銀行的（）

A、服務(wù)機(jī)構(gòu)

B、合作機(jī)構(gòu)

C、控制機(jī)構(gòu)

D、監(jiān)督機(jī)構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：監(jiān)事會向股東大會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

18、風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于（）

A、對風(fēng)險信息的捕捉

B、對風(fēng)險影響因素的分析

C、對風(fēng)險變化趁勢的考察

D、對風(fēng)險特征的識別

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

19、下列選項中，不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程要求的是（）

A、風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B、能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險進(jìn)行識別分析

C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（1）風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)

與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致V（2）所采取的具體控制措施與緩釋工具符合

成本/收益要求。（3）能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程

序。

20、銀行根據(jù)客戶的風(fēng)險水平來收取合理的風(fēng)險報酬是指（）

A、風(fēng)險定價

B、限額管理

C、風(fēng)險控制

D、風(fēng)險緩釋

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險定價是指銀行根據(jù)客戶的風(fēng)險水平來收取合理的風(fēng)險報酬。

21、根據(jù)組織形式的不同，企業(yè)類客戶可以分為（）

A、公共客戶和私人客戶

B、法人客戶和個人客戶

C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D、法人類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶

與個人客戶。其中，法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶，

而企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。

22、某公司2008年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款400

萬元，流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2008年速動比率為（）

A、0.79

B、0.94

C、1.45

D、1.86

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：速動比率二(流動資產(chǎn)-存貨)/流動負(fù)債合計=(2000—500)/

1600=0.94o

23、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的是()

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析?：盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體

現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力；效率比率又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理

層管理和控制資產(chǎn)的能力；杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的

能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力；流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的

能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

24、屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項的是()

A、保證人的貸款規(guī)模

B、保證人的保證意愿

C、保證人的關(guān)聯(lián)方

D、保證人的行業(yè)地位

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行對?保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項包括：(1)保證人的資格。(2)

保證人的財務(wù)實力.(3)保證人的保證意愿.(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款

人之間的關(guān)系。(5)保證的法律責(zé)任。

25、現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()

A、信用風(fēng)險報告

B、信用風(fēng)險控制

C、信用風(fēng)險緩釋

D、信用風(fēng)險計量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家

判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

26、客戶評級的評價主體是()

A、商業(yè)銀行

B、國家開發(fā)銀行

C、政策性銀行

D、外資銀行

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：客戶評價的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)

果是信用等級和違約概率。

27、在客戶評級中，違約概率的估計包括（）

A、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

C、某一信用等級單一借款人的違約概率.

D、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻粼u級

中，違約概率的估計包括兩個層面：（1）單一借款人的違約概率。（2）某一信用等級

所有借款人的違約概率。

28、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）

A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B、借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款

人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不

同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

29、下列不屬于債項評級特定風(fēng)險因素的是（）

A、保證

B、抵押

C、地區(qū)

D、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計量和評價，反映客戶違約后

估計的債項損失大小。特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)

等。

30、下列選項中，不屬于目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型的是（）

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk+模型

D、RiskCalc模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：目前，國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型有CreditMelrics模

型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型等。RiskCalc模型屬于違約概率模

型。

31、從客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量來看，財務(wù)指標(biāo)不包括（）

A、償債能力指標(biāo)

B、盈利能力指標(biāo)

C、品質(zhì)類指標(biāo)

D、營運(yùn)能力指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：從客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量來看，財務(wù)指標(biāo)包括償債能力指標(biāo)、盈利能力

指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)和增長能力指標(biāo)。品質(zhì)類指標(biāo)屬于基本面指標(biāo)。

32、下列選項中不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素的是（）

A、經(jīng)濟(jì)周期因素

B、財政貨幣政策

C、國家產(chǎn)業(yè)政策

D、市場供求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)

政策和法律法規(guī)等方面。

33、對單一客戶進(jìn)行授信限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作

是要確定該客戶的（）

A、最高債務(wù)承受額

B、最低債務(wù)承受額

C、平均債務(wù)承受額

D、短期債務(wù)承受額

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：對單一客戶進(jìn)行授信限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，

首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

34、在單一客戶授信限額管理中，CCR代表（）

A、所有者權(quán)益

B、最高債務(wù)承受額

C、杠桿系數(shù)

D、客戶資信等級

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：在單一客戶授信限額管理中，MBC代表最高債務(wù)承受額，EQ代表所

有者權(quán)益，LW代表杠桿系數(shù)，CCR代表客戶資信等級。

35、貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，其中形成均衡定價的三個主要力量不包括（）

A、市場

B、銀行

C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)

D、客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三方面是形

成均衡定價的三個主要力量。

36、最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）

A、重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、期權(quán)性風(fēng)險

D、基準(zhǔn)風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析?：重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形

式。

37、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是（）

A、是在期權(quán)存續(xù)期間，執(zhí)行期權(quán)所能獲得的收益

B、期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于即期市場價格時，該期權(quán)具有內(nèi)在價值

C、是期權(quán)價值高于其外在價值的部分

D、價外期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

38、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指（）

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值.重估

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點解析：名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值；國際評估準(zhǔn)

則委員會將市場價值定義為：在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)

迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值；公允價值為交易雙方在公

平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值；市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場

價值。

39、計算總敞口頭寸比較保守的方法是（）

A、累計總敞口頭寸法

B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法

D、長邊法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：累計總敞口頭寸法是比較保守的計算總敞口頭寸的方法；凈總敞口頭

寸法是比較激進(jìn)的計算總敞口頭寸的方法；短邊法是一種為各國金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用

的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法。

40、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（）

A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭的總和。選項B說法錯

誤。

41、收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)不包括（）

A、正向收益率曲線

B、反向收益率曲線

C、水平收益率曲線

D、垂直收益率曲線

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，即正向收益率曲線、反向收益率曲

線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

42、假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則以下四

種策略中，最適合理性友資者的是（）

A、買入期限較長的金融產(chǎn)品

B、買入期限較短的金融產(chǎn)品

C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D、買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可

以買入期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金

融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則可以買

入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

43、用來衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的是（）

A、久期分析

B、敏感性分析

C、缺口分析

D、外匯敞口分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響；久期分析主要用

于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響；外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行

當(dāng)期收益的影響的一種方法。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究

單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生

的影響。

44、銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是（）

A、利率風(fēng)險的測算

B、利率風(fēng)險的評估

C、利率預(yù)測

D、利率風(fēng)險控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：利率預(yù)測并非銀行賬戶利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利

率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

45、股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險，其資本計提比率分別為

（）

A、6%,8%

R、6%,6%

C、8%,6%

D、8%,8%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險，其資本計提比

率都為8%。

46、下列屬于期權(quán)風(fēng)險資本計提的方法的是（）

A、簡易法

B、復(fù)雜法

C、自上而下法

D、自下而上法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：期權(quán)風(fēng)險資本計提有兩種方法，一種是簡易法，另一種為高級法（得

爾塔+法）。

47、通常用于制訂市場風(fēng)險管理戰(zhàn)略規(guī)劃的方法是（）

A、自下而上法

B、自上而下法

C、簡易法

D、得爾塔+法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：自上而下法通常用于制訂市場風(fēng)險管理戰(zhàn)略規(guī)劃；自下而上法通常用

于當(dāng)期績效考核。簡易法和得爾塔+法是期權(quán)風(fēng)險資本計提的兩種方法。

48、適用于計算場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露的方法是()

A、現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部模型法

D、簡易法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：現(xiàn)期風(fēng)險暴露法適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量；標(biāo)準(zhǔn)

法僅適用于計算場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露；內(nèi)部模型法適用于場外衍生工

具交易和證券融資交易。

49、在操作風(fēng)險定義中，由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件

造成直接損失或間接損失的風(fēng)險的文件是()

A、英國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《操作風(fēng)險管理調(diào)查報告》

B、巴塞爾委員會發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》

C、巴塞爾委員會發(fā)布的《操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D、中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：在2001年，英國銀行業(yè)協(xié)會在《操作風(fēng)險管理調(diào)查報告》中指出操

作風(fēng)險的定義是由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成直接

損失或間接損失的風(fēng)險。

50、巴塞爾委員會修訂《操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法》，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險管理與內(nèi)部

控制的一致性的時間為()

A、2011年

B、2010年

C、1993年

D、1997年

標(biāo)準(zhǔn)答案：R

知識點解析：在2010年，巴塞爾委員會修訂《操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做

法》，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的一致性；1997年巴塞爾委員會發(fā)布《有效銀行

監(jiān)管的核心原則》，首次將操作風(fēng)險納人風(fēng)險管理監(jiān)管范圍，但并未給出操作風(fēng)險

的明確定定義。

51、下列選項中不屬于操作風(fēng)險第一支柱的是()

A^操作風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、客戶風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：在2004年，《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了以三大支柱——資本充足

率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律為主要特點的資本監(jiān)管框架，將操作風(fēng)險、信用

風(fēng)險和市場風(fēng)險一起構(gòu)成第一支柱一最低資本要求的三個組成部分，同時在第一

支柱的闡述中，其系統(tǒng)性超過了市場風(fēng)險的描述。

52、下列選項中不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類依據(jù)的是（）

A、人員因素

B、外部流程

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：根據(jù)操作風(fēng)險的定義，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流

程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。

53、下列失職違規(guī)的行為中，不屬于員工越權(quán)行為的內(nèi)容是（）

A、違規(guī)操作

B、濫用職權(quán)

C、對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)

D、支配超出其權(quán)限的資金額度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資

金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。

54、下列選項中不屬于系統(tǒng)安全的內(nèi)容是（）

A、外部系統(tǒng)安全

B、內(nèi)部系統(tǒng)安全

C、計算機(jī)病毒的防護(hù)

D、數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機(jī)病毒和第三方

程序欺詐的防護(hù)等。

55、由于自然因素造成商業(yè)銀行的財產(chǎn)損失，不包括（）

A、火災(zāi)

B、洪水

C、地震

D、爆炸

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：爆炸屬于恐怖威脅，火災(zāi)、洪水、地震都屬于自然災(zāi)害。

56、下列選項中，屬于產(chǎn)品設(shè)計不合理的示例的是（）

A、產(chǎn)品過時

B、流程設(shè)計存在漏洞或不具備操作性

C、與監(jiān)管規(guī)定有抵觸

D、安保工作控制不足

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：產(chǎn)品設(shè)計不合理的示例有產(chǎn)品過時和產(chǎn)品復(fù)雜，其他三項均屬于流程

設(shè)計不完善的示例。

57、下列選項中不屬于客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件的二級分類的是（）

A、不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B、產(chǎn)品瑕疵

C、盜竊和欺詐

D、咨詢業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：盜竊和欺蚱屬于外部欺詐的二級分類，其他三項都屬于客戶、產(chǎn)品和

業(yè)務(wù)活動事件的二級分類。

58、操作風(fēng)險評估的原理是（）

A、固有風(fēng)險-控制措施:剩余風(fēng)險

B、固有風(fēng)險+控$時昔施二剩余風(fēng)險

C、固有風(fēng)險-剩余風(fēng)險二控制措施

D、控制措施-固有風(fēng)險=剩余風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

59、下列選項中不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)外包分類的內(nèi)容的是（）

A、安全保

B、呼叫中心

C、計算機(jī)中心

D、網(wǎng)絡(luò)中心

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)外包有呼叫中心、計算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心和IT策

劃中心等。

60、下列選項中不屬于個人信貸業(yè)務(wù)內(nèi)容的是（）

A、個人住房按揭貸款

B、個人小額耐用消費(fèi)品貸款

C、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

D、個人質(zhì)押貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：個人信貸業(yè)務(wù)包拈個人住房按揭貸款、個人人額耐用消費(fèi)品貸款、個

人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質(zhì)押貸款等,業(yè)務(wù)品種。

61、下列選項中不屬于殞失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則的是（）

A、重要性原則

B、精確性原則

C、統(tǒng)一性原則

D、謹(jǐn)慎性原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則有重要性原則、準(zhǔn)確性原則、統(tǒng)一性原則

和謹(jǐn)慎性原則。

62、下列關(guān)于基本指標(biāo)法的選項中，說法正確的是（）

A、基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和

B、基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之差

C、基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入和的二分之一

D、基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入差的二分之一

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。

63、LDA稱為（）

A、損失分布法

B、內(nèi)部衡量法

C、打分卡法

D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：巴塞爾委員會在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦了損失

分布法（LDA）、內(nèi)部衡量法（IMA）和打分卡法（SCA）三種計量模型。

64、下列選項中不屬于零售銀行二級目錄的是（）

A、零售業(yè)務(wù)

B、私人銀行業(yè)務(wù)

C、銀行卡業(yè)務(wù)

D、托管業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：零售銀行的二級目錄有零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。D項

屬于代理服務(wù)的二級目錄。

65、操作風(fēng)險的資本計量標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他

業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為（）

A、15%

B、18%

C、19%

D、21%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：操作風(fēng)險的資本計量標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售

以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18%。

66、不屬于商業(yè)銀行流動性的基本要素的是（）

A、時間

B、空間

C、成本

D、資金數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行的流動性反映了商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取

資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

67、否港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）

A、10%

B、15%

C、25%

D、35%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25%。

68、下列選項中不屬于我國銀行業(yè)的“三性原則”的是（）

A、安全性

B、流動性

C、保密性

D、效益性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：我國銀行的三性原則是指安全性、流動性和效益性。

69、核心存款指標(biāo)是（）

A、核心存款指標(biāo)二核心存款/總資產(chǎn)

B、核心存款指標(biāo)二核心存款x總資產(chǎn)

C、核心存款指標(biāo)二核心存款+總資產(chǎn)

D、核心存款指標(biāo)二總資產(chǎn)-核心存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)。

70、存貸比的指標(biāo)不應(yīng)高于（）

A、75%

B、45%

C、35%

D、15%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：存貸比的背標(biāo)不應(yīng)高于75%。

71、商業(yè)銀行存款凈流量為（）

A、流入量-流出量

B、流入量+流出量

C、流入量-到期貸款+流出量

D、流入量+到期貸款-流出量

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行存款凈流量二流人量-流出量，

72、在久期分析法中，總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期為()

A、DA

B、DL

C、DC

D、VA

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：在久期分析法中，總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期用DA表示。

73、下列選項中不屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的是()

A、內(nèi)部預(yù)警信號

B、外部預(yù)警信號

C、融資預(yù)警信號

D、風(fēng)險預(yù)警信號

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有內(nèi)部預(yù)警信號、外部預(yù)警信號和融資

預(yù)警信號。

74、下列選項中不屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征的是3

A、高信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

B、易于定價且價值平穩(wěn)

C、具有負(fù)責(zé)任的做市商

D、存在多元化的買賣方，市場集中度低

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：A項錯誤，低信用風(fēng)險和市場風(fēng)險才是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征。

75、下列選項中不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)的存款分類的是()

A、敏感負(fù)債

B、脆弱資金

C、核心存款

D、短期負(fù)債

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行特定時段內(nèi)的存款分類有敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。

76、下列選項中不屬于商業(yè)銀行的多級流動性準(zhǔn)備的是()

A、現(xiàn)金備付

B、一級備付

C、二級備付

D、法定準(zhǔn)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、

三級備付和法定準(zhǔn)備等多級流動性準(zhǔn)備，實現(xiàn)彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動性風(fēng)險。

77、由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人

或債務(wù)人沒有能力或拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)遭

受損失的風(fēng)險是指（）

A、聲譽(yù)風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、貨幣風(fēng)險

D、國別風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)

致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行

在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。

78、現(xiàn)在更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是（）

A、辯護(hù)

B、否認(rèn)

C、化敵為友

D、推卸責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往

往招致更強(qiáng)烈的對抗行動：現(xiàn)在.更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友:

79、由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面

評價的風(fēng)險是指（）

A、流動性風(fēng)險

B、國別風(fēng)險

C、法律風(fēng)險

D、聲譽(yù)風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益

相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

80、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行開展風(fēng)險評估的總體要求的是（）

A、評估和管理主要風(fēng)險

B、實行動態(tài)監(jiān)測

C、建立風(fēng)險加總的政策和秩序

D、進(jìn)行風(fēng)險加總充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：B項不是商業(yè)銀行開展風(fēng)險評估的要求，A、C、D三項正確。

81、（）是銀行資本金的睜?wèi)B(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

A、賬面資本

B、經(jīng)濟(jì)資本

C、監(jiān)管資本

D、實收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點。析：賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水

平。

82、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定指的是銀行監(jiān)管基本原

則的（）

A、效率原則

B、公開原則

C、依法原則

D、公正原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)

定。

83、風(fēng)險為本監(jiān)管最核心的步驟是（）

A、了解機(jī)構(gòu)

B、風(fēng)險評估

C、規(guī)劃監(jiān)管行動

D、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最核心的步驟，其作用是認(rèn)識和把握機(jī)構(gòu)所

面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。

84、主要是針對正常和基本正常的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，以及存在潛在風(fēng)險隱患的關(guān)注類機(jī)

構(gòu)多采取的措施是指（）

A、風(fēng)險救助

B、風(fēng)險糾正

C、巾場退出

D、資本監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險糾正主要是針對正常和基本正常的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，以及存在潛在風(fēng)

險隱患的關(guān)注類機(jī)構(gòu)多采取的措施。

85、審慎銀行監(jiān)管的核心是（）

A、資本監(jiān)管

B、風(fēng)險評估

C、監(jiān)管評級

D、現(xiàn)場檢查

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。

86、行政法規(guī)的制定機(jī)閡是（）

A、最高人民檢察院

B、國務(wù)院

C、全國人民代表大會

D、最高人民法院

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析?：行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活

動的法律規(guī)范。

87、下列選項中，不屬于銀行機(jī)構(gòu)的信息披露原則的是（）

A,側(cè)重披露總量指標(biāo)

B、謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

C、暫不披露機(jī)密指標(biāo)

D、按時披露風(fēng)險指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：銀行機(jī)構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營特點相適應(yīng)，原則是：側(cè)重披露總量

指標(biāo)，謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)和暫不披露機(jī)密指標(biāo)。

88、下列選項中，不屬于我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是（）

A、信息披露內(nèi)容不全面

B、信息披露安全性低

C、風(fēng)險信息披露不充分

D、表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：我國商業(yè)銀行信息披露主要存在以下問題：（1）信息披露內(nèi)容不全

面。（2）風(fēng)險信息披露不充分。（3）表外業(yè)務(wù)信息披露不充分。（4）信息披露監(jiān)控機(jī)制

仍需進(jìn)一步完善。

89、外部審計的側(cè)重點為O

A、財務(wù)報表審計

B、信息披露

C、風(fēng)險暴露

D、市場約束

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：通常情況卜，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和

評價；外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠

性。

90、市場約束的核心是（）

A、公眾存款人

B、股東

C、外部中介機(jī)構(gòu)

D、監(jiān)管部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了的發(fā)展階段有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險管

理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階

段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段和全面風(fēng)險管理模式階段。

92、健全的風(fēng)險管理體系具有的功能包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點解析：健全的風(fēng)險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理和動態(tài)管理

等功能。

93、下列選項中，屬于全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的風(fēng)險管理理念和方法的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了以下風(fēng)險管理理念和方法：（1）全球的風(fēng)險

管理體系。（2）全面的風(fēng)險管理范圍。（3）全程的風(fēng)險管理過程。（4）全新的風(fēng)險管理

方法。（5）全員的風(fēng)險管理文化。

94、風(fēng)險管理策略可分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

95、國別風(fēng)險的主要類型包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)

險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險和間接國別風(fēng)險七類。

96、銀行業(yè)公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：銀行業(yè)公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)

為：（1）高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險。（2）高不對稱性，即銀行與社

會、客戶及交易對手間的信息不對稱。（3）高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)

關(guān)系、銀行與社會經(jīng)濟(jì)的高美聯(lián)性。（4）對經(jīng)營失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果

將是災(zāi)難性的。

97、良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：良好的銀行公司治理應(yīng)具備以下五個方面的特征：（1）銀行內(nèi)部有效

的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界。（2）完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系。（3）與股東價

值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制。（4）科學(xué)的激勵約束機(jī)制。（5）先進(jìn)的管理信息系

統(tǒng)。

98、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中需要注意（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意以下幾點：（1）充分考慮科

益相關(guān)者的期望。（2）將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。（3）向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)

傳導(dǎo)。（4）持續(xù)地監(jiān)測與報告。

99、法律合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)以下職責(zé)：（1）協(xié)助制定法律/合規(guī)政策。

2）適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求。（3）開展法律/合規(guī)

培訓(xùn)和教育項目。（4）隨時關(guān)注并準(zhǔn)確理解法律/合規(guī)以及監(jiān)管要求及最新發(fā)展，

為高級管理層提供建議。（5）參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造。（6）參與商

業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持。

100、下列選項中，屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測

和風(fēng)險控制四個主要步驟。

101、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行中長期授信時，需要作出預(yù)測和分析的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行中長規(guī)授信時，需要對資金來源及使

用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項目建設(shè)進(jìn)度及營運(yùn)計劃等作出預(yù)測和分

析。

102、財務(wù)報表分析應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：財務(wù)報表分析應(yīng)特別關(guān)注以下四項內(nèi)容：（1）識別和評價財務(wù)報表風(fēng)

險。（2）識別和評價經(jīng)營管理狀況。（3）識別租評價費(fèi)產(chǎn)管理狀況。（4）識別和評價負(fù)

債管理狀況。

103、擔(dān)保方式主要有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：擔(dān)保方式主要有保證、抵押：質(zhì)押、留置與定金。

104、集團(tuán)法人客戶的特征包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案；C,E

知識點解析：暫無解析

105、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，不正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。將信貸資

產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人，有助于降低

商業(yè)銀行貸款組合的整體風(fēng)險。相反，如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或

貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。

106、重要的信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

107、下列屬于市場風(fēng)險的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)

險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價

格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

108、期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)通常有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)通常有外匯、股票、債券、石油、貴金屬和農(nóng)產(chǎn)品

等。

109、一般來說，收益率曲線（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形

狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來

經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（包拈經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果。

110、同時適用于計量利率風(fēng)險和計量銀行賬戶利率風(fēng)險的方法包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：適用于計量利率風(fēng)險的方法同樣適用丁計量銀行賬戶利率風(fēng)險，具體

包括：敏感性缺口分析法、持續(xù)期缺口和凸度缺口分析法、VaR分析法和動態(tài)模

擬分析法。

111、操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險相比，具有的特點有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險相比，具有的特點有具體性、分散

性、差異性、復(fù)雜性、內(nèi)生性和轉(zhuǎn)化性。

112、操作風(fēng)險主要是巴塞爾委員的監(jiān)管規(guī)則，相關(guān)文件主要有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：操作風(fēng)險主要是巴塞爾委員的監(jiān)管規(guī)則，主要有《有效銀行監(jiān)管的核

心原則》、《操作風(fēng)險管理》、《操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健辦法》、《巴塞爾新

資本協(xié)議》等文件。

113、下列選項中屬于盜竊和欺詐的示例的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：A項屬于未經(jīng)授權(quán)交易的示例，其他選項堤屬于內(nèi)部盜竊和欺詐的示

例。

114、內(nèi)部流程無效因素的示例包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：內(nèi)部流程無效因素的示例包括依賴手工錄入、管理信息不準(zhǔn)確、管理

信息不及時.、未保留相應(yīng)文件、流程中斷、項目和主動變更的增加或集中、項目未

達(dá)到特定目標(biāo)、項目資金不足和流程發(fā)生沖突。

115、違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞/修改信

息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存

儲、請求批處理失敗、對賬錯誤等。

116、一級操作風(fēng)險原因分類有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,R,C,D,F

知識點解析：一級操作風(fēng)險原因分類有信息科技系統(tǒng)、流程、人員、經(jīng)營活動、環(huán)

境、政治、監(jiān)管和破壞或事故等八類。

117、外包服務(wù)管理實施流程的環(huán)節(jié)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：外包服務(wù)管理實施流程分立項、采購、合同管理、持續(xù)管理與監(jiān)督等

四個環(huán)節(jié)。

118、操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶

滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水

平等。

119、外部損失數(shù)據(jù)清洗標(biāo)準(zhǔn)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：外部損失數(shù)據(jù)清洗標(biāo)準(zhǔn)有閾值設(shè)定、時間窗口選擇、匯率處理方式、

如何進(jìn)行規(guī)模調(diào)整和BEICF調(diào)整等。

120、實質(zhì)上，流動性風(fēng)險是（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：流動性風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險

長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

121、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險評估方法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，

還應(yīng)逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評估商業(yè)銀行不同

時期的整體流動性狀況。

122、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對自身的流動性狀況進(jìn)行情景分析的情景包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

123、國別風(fēng)險的主要類型包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析?：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)

險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險最主

要的類型之一。

124、下列選項中，屬于商業(yè)銀行董事會監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性主要職責(zé)的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行董事會監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性主要職責(zé)包拈：定期審核和

批準(zhǔn)國別風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額；確保高級管理層采取必要措施識別、

計量、監(jiān)測和控制國別風(fēng)險；定期審閱高級管理層提交的國別風(fēng)險報告，監(jiān)控和評

價國別風(fēng)險管理有效性以及高級管理層對國別風(fēng)險的履職情況；確定內(nèi)部審計部門

對國別風(fēng)險管理情況的監(jiān)督職責(zé)。

125、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險事件包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險事件包括：（1）市場對商

業(yè)銀行的盈利預(yù)期。（2）商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益。（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改

的不利信息、/事件。（4）影響客戶或公眾的政策性變化。

126、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點解析：聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：（1）預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)

劃。（2）提高日常解決問題的能力。（3）危機(jī)現(xiàn)場處理。（4）提高發(fā)言人的溝通技能。

（5）危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通。（6）管理危機(jī)過程中的信息交流。（7）模擬訓(xùn)練和演

習(xí)。

127、商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：（1）確保主要風(fēng)險

得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告。（2）確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水

平相適應(yīng)。（3）確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹

配。

128、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點解析：國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基

本原則：（1）符合監(jiān)管要求。（2）符合銀行實際。（3）保證一定的前瞻性。

129、在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性，

需要注意的問題包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：R,D,E

知識點解析：暫無解析

130、銀行監(jiān)管的基本原則有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：銀行監(jiān)管的基本原則包括：（1）監(jiān)管原則。（2）依法原則。（3）公開原

則。（4）公正原則。（5）效率原則。

三、判斷題（本題共15題，每題1.0分，共乃分。）

131、經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的無償占用，即占用資本來防范風(fēng)險是不

需要付出成本的。