銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷80

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷80

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、以下不屬于系統(tǒng)缺陷的具體表現(xiàn)的是（）

A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量問(wèn)題

B、違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C、系統(tǒng)的兼容性問(wèn)題

D、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素，選項(xiàng)ABC均屬于操作

風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)缺陷因素。本題選D。

2、（）是指商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失

而應(yīng)該持有的資本金。

A、監(jiān)管資本

B、會(huì)計(jì)資本

C、核心資本

D、經(jīng)濟(jì)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是（）

A、減少在不熟悉市場(chǎng)的交易

B、強(qiáng)化交易員限額交易制度

C、購(gòu)買(mǎi)未授權(quán)交易保險(xiǎn)

D、為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)商.業(yè)械行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)可以分為可規(guī)避

的、可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。本題中，四個(gè)選項(xiàng)分別就是控制這四

種風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)措施。選項(xiàng)A是減少交易，是一種風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施。選項(xiàng)B是強(qiáng)化

制度是對(duì)可降低的風(fēng)險(xiǎn)采取的措施。選項(xiàng)D是對(duì)必須要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)分配資本金。

只有選項(xiàng)C是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的措施。通常，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方案往往帶有一定的專(zhuān)業(yè)性，

包括連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包，選項(xiàng)C就是其中的保險(xiǎn)措施。本題選

Co

4、商業(yè)銀行核心負(fù)債包括距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期

存款的（）

A、60%

B、50%

C、30%

D、20%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

5、（）反映了商業(yè)銀行能夠以合理的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。

A、資產(chǎn)流動(dòng)性

B、負(fù)債流動(dòng)性

C、資本流動(dòng)性

D、貸款流動(dòng)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、（）對(duì)商業(yè)銀行的利率水平不是很敏感。

A、個(gè)人存款

B、公司存款

C、機(jī)構(gòu)存款

D、大額存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%的表外項(xiàng)目是（）

A、投標(biāo)保

B、一般負(fù)債擔(dān)保

C、遠(yuǎn)期票據(jù)承兌

D、具有承兌性質(zhì)的背書(shū)

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識(shí)點(diǎn)解析：一般負(fù)債祖保、遠(yuǎn)期票據(jù)承兌、具有承兌性質(zhì)的背書(shū)都是等同于貸款

的授信業(yè)務(wù)，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。排除法，本題選A。

8、壓力測(cè)試的目的是評(píng)估（）

A、正常風(fēng)險(xiǎn)

B、銀行在極端不利情況下的損失承受能力

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9、外部評(píng)級(jí)主要依靠的是（）

A、專(zhuān)家定性分析

B、定量分析

C、定性分析和定量分析結(jié)合

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

10、核心存款指標(biāo)的計(jì)算公式是（）

A、核心存款指標(biāo)二核心存款/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B、核心存款指標(biāo)二核心存款/總資產(chǎn)

C、核心存款指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

D、核心存款指標(biāo)=貸款總額/資產(chǎn)總額

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

II、商業(yè)銀行破產(chǎn)的原因是（）

A、不良貸款的增多

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的存在

C、操作風(fēng)險(xiǎn)的存在

D、各種風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期、綜合作用的結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但商業(yè)銀行的破產(chǎn)實(shí)際上是

各種風(fēng)險(xiǎn)綜合、長(zhǎng)期作用的結(jié)果。選D。

12、下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（）

A、單一客戶(hù)授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D、貸款損失準(zhǔn)備金率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)ABD都與貸款有關(guān)，但凡與貸款問(wèn)題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)

險(xiǎn)。流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，“營(yíng)運(yùn)資金”、"生息資產(chǎn)''就是流動(dòng)性的

表現(xiàn)指標(biāo)由此判斷，選C。

13、比例指標(biāo)可以反映一國(guó)的對(duì)外清償能力，其中國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比的

一般限度是（）

A、20%

B、100%

C、309/6

D、150%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映了一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆

差的能力，一般限度是150%,超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。選D。

14、記入交易賬戶(hù)的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠（）自

身的風(fēng)險(xiǎn)。

A、完全規(guī)避

B、完全承擔(dān)

C、部分承擔(dān)

D、完全消除

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述中，正確的是（）

A、相關(guān)系數(shù)具有線(xiàn)性不變性

B、相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系

C、相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線(xiàn)性相關(guān)

D、以上都正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

16、下列屬于貸款發(fā)放違規(guī)事例的是（）

A、假審查報(bào)告

B、貸款利息計(jì)算錯(cuò)誤

C、逆程序發(fā)放貸款

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、卜列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不止確的是（）

A、操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

B、操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

C、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

18、根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為（）

A、確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

B、跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

C、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

D、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

19、某投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，2009年年初資產(chǎn)價(jià)值分別為3萬(wàn)元、3萬(wàn)

元、4萬(wàn)元，2009年末，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20%、30%、40%,

則該投資組合年百分比收益率是（）

A、28%

B、25%

C、31%

D、26%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

20、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式中的VaR的計(jì)算應(yīng)采用的

置信水平是（）

A、99%

B、98%

C、100%

D、97%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、（）是指銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)

的可能性。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有（）種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低（）要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A、監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

B、經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C、會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

D、注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體

風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計(jì)量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資

本。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)就是將不可見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化，風(fēng)險(xiǎn)定性技術(shù)則是從性質(zhì)方面

評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)比各選項(xiàng)，首先可以排除選項(xiàng)CD,因?yàn)槎ㄐ苑治鎏?jiǎn)單，不是要鼓

勵(lì)的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語(yǔ)

氣，因此，如果不了解具體條例，通過(guò)排除法，可.知選項(xiàng)A是最佳的。選A。

25、商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）

A、失誤樹(shù)分析方法

B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D、情景分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析的方法有：（1）制作風(fēng)險(xiǎn)清亙是

商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本最常用的方法。（2）分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分

解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。（3）失誤樹(shù)

分析法是一種圖解法，用來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此

判斷總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件0（4）資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)

資料來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法。選C。

26、從內(nèi)部控制的角度看，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施可以采取

（）

A、從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)

管理萬(wàn)式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

27、巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求（）

A、持有期為10天

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀(guān)測(cè)期至少為2年

C、至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀(guān)測(cè)期至少為半年

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考點(diǎn)是“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的相關(guān)知識(shí)”，本題主?？疾榭忌淖R(shí)

記能力。持有期為15個(gè)營(yíng)業(yè)日，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀(guān)測(cè)期至少為1年。選

Co

28、總收益互換中的總收益包括利息、（）以及因資產(chǎn)價(jià)格的有利變化帶來(lái)的資

本利得。

A、預(yù)付費(fèi)用

B、預(yù)提資產(chǎn)

C、應(yīng)收賬款

D、風(fēng)險(xiǎn)收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

29、以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述中，正確的是（）

A、單筆貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)滹L(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估

B、組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度

C、應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本與收益的綜合分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款

轉(zhuǎn)讓

D、以上都正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30、ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)（）

A、國(guó)有銀行

B、股份制商業(yè)銀行

C、外資銀行

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、《有效銀行監(jiān)管的咳心原則》是有效銀行監(jiān)管的（）

A、最低標(biāo)準(zhǔn)

B、最高要求

C、規(guī)范做法

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

32、某投資者于2009年年初以每股30元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某股票200股，半年后每股收

到0.5元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣(mài)出股票的價(jià)格是35元，則在此半年期間，該投資者

在該股票上的百分比收益率是（）

A、22.33%

B、18.33%

C、18.65%

D、19.33%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、下列會(huì)對(duì)銀行造成7員失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A、違反監(jiān)管法規(guī)

B、電力輸送中斷

C、聲譽(yù)受損

D、網(wǎng)絡(luò)攻擊

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識(shí)點(diǎn)初析：暫無(wú)解析

34,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率的目的是（）

A、固定未來(lái)機(jī)會(huì)成本

B、固定未來(lái)的債務(wù)成本

C、增加貨幣頭寸

D、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

35、擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)人外匯敞口頭寸的條件不包括（）

A、以外幣計(jì)值

B、可能被動(dòng)使用

C、數(shù)額較大

D、不可撤銷(xiāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

36、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、大海嘯致使某銀行積存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

B、某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)記賬混亂

D、某銀行員工小李未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)而使用客戶(hù)的資金進(jìn)行投資，造成客戶(hù)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：由于系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，選項(xiàng)B明確指

出是通訊系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題。從而不難選出正確答案。選項(xiàng)A足外部事件中自然災(zāi)害

引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)C是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D是由于人員因素引

發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。選B。

37、下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說(shuō)法中，正確的是（）

A、使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

B、一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方

法

C、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法

D、高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，它的風(fēng)險(xiǎn)敏感度高于基本

指標(biāo)法。選B。

38、對(duì)特定交易工具的多頭與空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）

A、止損限額

B、敏感限額

C、風(fēng)險(xiǎn)限額

D、交易限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方的作用的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過(guò)選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力，銀行為了吸收更多的存款必

然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀(guān)公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債

權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展

業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

D、股東通過(guò)股票的購(gòu)買(mǎi)和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)

營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：股票只有發(fā)行與轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑳](méi)有贖回的說(shuō)法，因此選項(xiàng)D錯(cuò)誤。股東通

過(guò)行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)

營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)。選D。

40、以下關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法中，正確的是（）

A、我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2007年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行

資本充足率管理辦法》實(shí)施

B、我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C、資本充足率=（資本?扣除項(xiàng)）《信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D、核心資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項(xiàng)戶(hù)（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12x市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)資本要求）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

41、商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于（）

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

42、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的說(shuō)法中，正確的是（）

A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

B、屬于靜態(tài)指標(biāo)

C、包括正常貸款遷徙率和不良貸款拔備覆蓋率

D、包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)遷：建類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，屬動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指

標(biāo)，包括正常貸款遷徙率、正常類(lèi)貸款遷徙率、關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率、次級(jí)類(lèi)貸款遷

徙率、可疑類(lèi)貸款遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率和貸款損失準(zhǔn)備充足率，表示為資

產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變叱的比率，是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)之一。選C。

43、根據(jù)資本扣除的有關(guān)規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）

A、0

B、50%

C、75%

D、100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，需要用到的假設(shè)條件有（）

A、融資缺

B、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)

C、整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益（）

A、所采取的措施有利于全體利益所有者

B、側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益

C、對(duì)利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

46、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：加元多頭60,歐元多頭30,澳元空頭

50,美元空頭20,則累計(jì)總敞口頭寸為（）

A、160

B、190

C、60

D、20

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：累計(jì)總敝口頭寸為所有外幣的多頭和空頭的頭寸之和。

47、根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投資

的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)雙重定為（）

A、0

B、50%

C、70%

D、100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

48、以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間，’介值的理解中，不正確的是（）

A、時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分

B、價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

C、期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期目的臨近而減少

D、期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

49、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則不包括（）

A、全面性原則

B、持續(xù)性原則

C、深入性原則

D、審慎性原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

50、資金交易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不包括（）

A、前臺(tái)交易

B、評(píng)級(jí)授信

C、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

D、后臺(tái)結(jié)算

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

51、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫(xiě)的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞I」情況表》采用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞U頭寸計(jì)量方法

是（）

A、累計(jì)總敞口頭寸法

B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法

D、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

52、《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的適用范圍包括（）

A、中資商業(yè)銀行

B、外資商業(yè)銀行

C、中外合資商業(yè)銀行

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

53、對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是（）

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、股票風(fēng)險(xiǎn)

C、商晶風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：由于商業(yè)策行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)，利率波動(dòng)會(huì)直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價(jià)

值的變化，從而影響銀行的安全性、流動(dòng)性和效益性。股票風(fēng)險(xiǎn)是股票價(jià)格變動(dòng)引

起的風(fēng)險(xiǎn)，商品風(fēng)險(xiǎn)是商品價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)是外匯價(jià)格變動(dòng)引起的

風(fēng)險(xiǎn)。這四種都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)。選A。

54、商業(yè)銀行在進(jìn)行信貸決策時(shí)，需要考慮可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的因素，以下不應(yīng)列

入考慮之列的是（）

A、信用證

B、承兌匯票

C、衍生工具

D、央行票據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

55、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B、賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未

分配利潤(rùn)等

C、監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)

算得出的

D、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。可佰計(jì)的預(yù)期損

失是用正常的收益來(lái)彌補(bǔ)的。選D。

56、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略應(yīng)由（）審批。

A、監(jiān)事會(huì)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C、董事會(huì)

D、股東大會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的整體戰(zhàn)略和政策，確定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏

好和可承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平。

57、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）

A、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性

B、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

58、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取（）的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)

值的變化。

A、每月參照市場(chǎng)定價(jià)

B、每日參照市場(chǎng)定價(jià)

C、每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

D、每月財(cái)務(wù)報(bào)表定階

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：題干中說(shuō)明了是“市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化”，因此只需考慮選項(xiàng)AB,

市場(chǎng)價(jià)格每天都有變動(dòng)，如果每月參照就不能有“及時(shí)''的效果。困此選項(xiàng)B是最

合適的。財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的歷史價(jià)格估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，有很強(qiáng)的滯

后性。選B。

59、巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于（）

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

60、假設(shè)交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)

應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%和12%,該部門(mén)總的資產(chǎn)收益率是（）

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

61、（）是指監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平

相匹配的資本。

A、會(huì)計(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟(jì)資木

D、實(shí)收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

62、狹義的資產(chǎn)證券化是指（）

A、信貸資產(chǎn)證券化

B、實(shí)體資產(chǎn)證券化

C、證券資產(chǎn)證券化

D、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：信貸資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計(jì)的未來(lái)現(xiàn)金流的

資產(chǎn)，通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打

包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過(guò)程，也是狹義上的資產(chǎn)

證券化。選Ao

63、以下不屬于銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念的是（）

A、管法人

B、管風(fēng)險(xiǎn)

C、管內(nèi)控

D、管存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

64、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）

A、資本金收益率

B、不良貸款率

C、凈利息收入率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考點(diǎn)是“盈利能力監(jiān)管指標(biāo)的內(nèi)容”，本題主要考查考生的辨別能

力。選項(xiàng)B屬于信用風(fēng)給監(jiān)管指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈

利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率、

非利息收入率、非利息收入比率。選B。

65、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定

性，并在兩者之間尋求最佳的（）

A、風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)

B、流動(dòng)-收益平衡點(diǎn)

C、收益率

D、損失率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

66、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中

不包括（）

A、高級(jí)計(jì)量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、替代標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

67、某投資者2010年年初投資100元，半年后得到105元，如果再將這105元投

資半年，假設(shè)同樣獲得半年5%的收益率，則其年百分比收益率為（）

A、10%

B、10.25%

C、13%

D、15%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

68、（）是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還

債務(wù)本息的可能性。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

69、以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)的說(shuō)法中正確的是（）

A、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是不存在的

B、預(yù)防工作無(wú)助于減少甚至避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)的相應(yīng)損失

C、如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展的機(jī)會(huì)

D、木來(lái)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法被管理和利用

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的

基本假設(shè)：（1）準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的。（2）預(yù)防工作有助于減少

甚至避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)的相應(yīng)損失。（3）如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，

風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展的機(jī)會(huì)。選C。

70、下列不屬于收益率曲線(xiàn)的特點(diǎn)的是（）

A、代表性

B、盈利性

C、操作性

D、分析性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

71、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述（）的分布。

A、每日股票價(jià)格

B、每日股票指數(shù)

C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值

D、交易類(lèi)資產(chǎn)的收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)

際應(yīng)用中。正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來(lái)描述

交易類(lèi)資產(chǎn)的收益率的分布。選D。

72、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B、風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D、風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損

失本身

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A中風(fēng)險(xiǎn)代表一種不確定性，在不同的風(fēng)險(xiǎn)條件下，收益是不

同的，因此可以說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。

73、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、必須具備相對(duì)獨(dú)立性

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)需要監(jiān)控各類(lèi)限額

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)乂稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

74、下列說(shuō)法中正確的是（）

A^違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言不針對(duì)企業(yè)

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的

風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀(guān)察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A明顯錯(cuò)誤，違約風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)個(gè)人，也針對(duì)企業(yè)等。

75、假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分

布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A、（1%,3%）

B、（1%,4%）

C、（1.99%,2.01%）

D、（1.98%,2.02%）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

76、（）克服了方差-協(xié)方差法的部分缺點(diǎn)，考慮到“肥尾”現(xiàn)象，且能計(jì)量非線(xiàn)性

金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

A、歷史模擬法

B、高級(jí)計(jì)量法

C、蒙特卡洛模擬法

D、標(biāo)準(zhǔn)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

77、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定

義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（）

A、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類(lèi)貸款（不包括關(guān)注類(lèi)貸款）

B、在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款

C、在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D、庫(kù)存現(xiàn)金

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

78、2009年發(fā)生的迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī)對(duì)在迪拜擁有業(yè)務(wù)的跨國(guó)商業(yè)銀行的沖擊屬

于（）

A、政治風(fēng)險(xiǎn)

B、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行受特定國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退等不利因素的影響，無(wú)法

正常收回在該國(guó)的金融資產(chǎn)而遭受的風(fēng)險(xiǎn)。題中，對(duì)跨國(guó)商業(yè)銀行的沖擊，顯然是

直接受到了迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響。選B。

79、違約損失率估計(jì)應(yīng)以（）為基礎(chǔ)。

A、抵押清償率

B、違約清償率

C、直接清償率

D、歷史清償率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

80、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面

臨的是（）

A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性過(guò)剩

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

81、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)均可以采用

的計(jì)算方法是（）

A、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部模型法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)

部評(píng)級(jí)高級(jí)法；對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)。商'也銀行可以采用替代標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量

法計(jì)算。選C。

82、以下關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）

A、信用價(jià)差是用以向投資者補(bǔ)償參照資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)的、高于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的利差

B、信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

C、信用價(jià)差期權(quán)假定市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，信用敏感性債券與無(wú)信用風(fēng)險(xiǎn)債券的收益

率是同向變動(dòng)的

D、信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況降低

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況提高。

83、商業(yè)銀行外幣超額備付金率不得低于（）

A、2%

B、3%

C、5%

D、7%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

84、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是（）

A、容易預(yù)測(cè)的

B、可以預(yù)測(cè)的，但很難精確預(yù)測(cè)

C、不可能預(yù)測(cè)的

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

85、ISDA列出的信用事件不包括（）

A、破產(chǎn)事件

B、信用互換事件

C、債務(wù)加速到期

D、債務(wù)人不履行債務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

86、信用衍生產(chǎn)品與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比具有的新特點(diǎn)是（）

A、杠桿性

B、未來(lái)性

C、替代性

D、交易性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)ABC均為傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品具有的特點(diǎn)，信用衍生產(chǎn)品同樣具

備，但題意問(wèn)的是新的特點(diǎn)，有：保密性、交易性、靈活性、債務(wù)的不變性故選項(xiàng)

D符合題意。選D。

87、以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說(shuō)法中，正確的是（）

A、確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

B、增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度

C、增強(qiáng)對(duì)公眾的透明度

D、明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法：（1）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任。（2）

建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程。（3）采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。選項(xiàng)ABC都是

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。選D。

88、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、ROCA評(píng)級(jí)法又稱(chēng)母行支持度評(píng)估法

B、ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四

個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估

C、SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管

D、CAMEIs評(píng)級(jí)的內(nèi)容有：資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市

場(chǎng)風(fēng)敏感度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

89、以下關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利

于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷

B、外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充

C、外部審計(jì)不利于提高信息披露的質(zhì)量

D、外部審計(jì)可以引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判

斷，客觀(guān)上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)常析：外部審計(jì)有利于提高信息披露的質(zhì)量。選C。

90、商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)（）

A、財(cái)務(wù)狀況

B、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

C、風(fēng)險(xiǎn)文化

D、行業(yè)地位

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，其中包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：這是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本常識(shí)。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原

因。巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。

92、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：這是比較基礎(chǔ)的知識(shí)點(diǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，通常

包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

93、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員因素、系統(tǒng)缺陷、內(nèi)部流程和外部事件所引

發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作

場(chǎng)所安全事件。客戶(hù)、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)

行、交割及流程管理。

94、下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是不利的，這不是銀行資本所

支持的。除了正確的四個(gè)選項(xiàng)之外，還有一個(gè)作用是限制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和

風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

95、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：記住四個(gè)市場(chǎng)價(jià)格：利率、匯率、股票、商品。C選項(xiàng)，違約風(fēng)險(xiǎn)是

信用風(fēng)險(xiǎn)。

97、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C?D

知識(shí)點(diǎn)解析：我們最熟悉的三個(gè)關(guān)于國(guó)家的詞匯就是：政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)。這三種

風(fēng)險(xiǎn)正是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)并列的。

98、關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額是不同的，前者是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)

險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架。后者對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，是對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)域設(shè)置信

用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架，而我國(guó)幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距大，因此如選項(xiàng)

C所述，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國(guó)家限額管

理。

99、下列可能給某商業(yè)策行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，選項(xiàng)所列舉的情況都會(huì)影響到商業(yè)銀行的聲譽(yù)。

100、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自四個(gè)方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)還不能達(dá)到“戰(zhàn)略”級(jí)

別。

101＞巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

102、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要要素有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

103、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

104、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

105、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由（）三個(gè)層次組成。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)模型一般是用來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的，E選項(xiàng)，內(nèi)部控制是管理

風(fēng)險(xiǎn)的重要體系。風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度、

知識(shí)三個(gè)層次構(gòu)成。

106、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法中，不正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：壓力測(cè)試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來(lái)衡量由一些例外但又可能發(fā)生的

事件所導(dǎo)致的潛在損失。B選項(xiàng)，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差

的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C選項(xiàng)，在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，

采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)策行必須具有健全的壓力測(cè)試過(guò)程。

107、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

108、由于許多集團(tuán)客戶(hù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

109、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)中，利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率。不存在基準(zhǔn)風(fēng)

險(xiǎn)。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況

下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其利息收入和利息支

出發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)罪行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

110、下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：目前已開(kāi)發(fā)出的金融期貨合約有三大類(lèi)：一是利率期貨，指以利率為

標(biāo)的的期貨合約。包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨和3個(gè)月期限的短期期

貨；二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是管理匯率風(fēng)險(xiǎn)；三是指數(shù)

期貨，指以股票指數(shù)或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交易，

指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的彩式進(jìn)行交割。C選項(xiàng)的錯(cuò)混很明顯，指數(shù)期貨是以股票指

數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。

111、下列關(guān)于各類(lèi)期權(quán)的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

112、明顯不列人交易賬戶(hù)的頭寸一般包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

113、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

114、下列關(guān)于久期缺口的理解中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：記住久期缺口的特點(diǎn)，即：缺口+,利率變動(dòng)?，市場(chǎng)價(jià)值+。記住這

個(gè)之后，保持其中一個(gè)符號(hào)不變，變動(dòng)另外任何一個(gè)符號(hào)，第三個(gè)就會(huì)變。由此判

斷ABC正確。另外久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的變化就越

敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露就越大，選項(xiàng)DE錯(cuò)誤。

115、按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說(shuō)法正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：馬柯維茨理論假設(shè)市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即在相同收益率的情

況下，選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的組合。

116、下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證的說(shuō)法中，正確的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

117、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

118、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

119、下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》

內(nèi)部Wfit法

內(nèi)扉Nflt法M級(jí)OJC）

公一?土公司育業(yè)?打

內(nèi)露種級(jí)仄。爆認(rèn)U”

qpffSIB(B)'/A

則下列說(shuō)法正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：一共有兩類(lèi)暴露：（B）是零售暴露，（A）自然可以成為非零售暴露.A

正確。從直觀(guān)上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售

暴露因?yàn)楹?jiǎn)單零散，無(wú)期限調(diào)整，B錯(cuò)誤；C的表述合情合理，正確；D中，初級(jí)

法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。

120、常用的信用衍生工具包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：目前比較有代表性的衍生產(chǎn)品主要有：（1）總收益互換。（2）信用違約

互換。（3）信用價(jià)差期權(quán)。（4）信用聯(lián)系票據(jù)。

121、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

122、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)

體系，自行預(yù)測(cè)（）等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)

資本要求。

標(biāo)他答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

123、下列關(guān)于久期的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

124、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

125、下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)中變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，E選項(xiàng)中，時(shí)間間隔應(yīng)該選取

監(jiān)管成本和監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。

126、在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

127、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的

風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場(chǎng)價(jià)格包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：利率是使用貨幣的價(jià)格，匯率是本國(guó)貨幣的價(jià)格，工資率卻不是工資

的價(jià)格。

128、下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)犯了我們常說(shuō)的錯(cuò)誤。衍生產(chǎn)品的杠桿作用不能完全消滅市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)，而且有可能帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的利弊在本題中有著很好的概括，一共四

個(gè)方而，如ABDE選項(xiàng)所述。

129、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不：是在未來(lái)不確定的時(shí)間。

期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。

130、記人交易賬戶(hù)的頭