銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷72

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷72

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴(lài)程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法

兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。

A、違約概率

B、違約損失率

C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2、下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法中，正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B、商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D、盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、（）是指那些商業(yè)銀行可以通過(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模，改變市場(chǎng)定位,放棄某些產(chǎn)品等措施

讓其不再出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

C、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

D、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

4、嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（）,同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問(wèn)

題就從流動(dòng)性問(wèn)題轉(zhuǎn)為清償問(wèn)題，可能會(huì)導(dǎo)致銀行倒閉。

A、付款

B、擠兌

C、追索

D、支付

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

5、若某商業(yè)銀行的核心存款平均額為50億元,貸款平均額為80億元,存款平均額為

100億元,流動(dòng)性資產(chǎn)為30億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。

A、40

B、30

C、20

D、-30

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、（）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本

形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型不包括（）。

A、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

8、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)血導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)，表外

頭寸遭受的風(fēng)險(xiǎn)，其中居于核心地位的風(fēng)險(xiǎn)為（）。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、股票風(fēng)險(xiǎn)

C^商品風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9、公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和（）及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)

設(shè)立與運(yùn)作的機(jī)制制度。

A、職工代表大會(huì)

B、工會(huì)

C、監(jiān)事會(huì)

D、同業(yè)協(xié)會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

10、就固定利率而言，（）來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的

差異。

A、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

II、信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是（），

A、按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次

B、大的國(guó)際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級(jí)資本

充足率、總的資本充足率及其組成成分

C、如果有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

D、對(duì)于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性

披露，需要每半年進(jìn)行一次

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，信息披露應(yīng)該每半年進(jìn)行一次。但下列

情況可以除外：一是每年披露銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)等定性信息披

露。二是國(guó)際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級(jí)資本

充足率、總的資本充足率及其組成成分等信息，有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變

化較快，銀行也要按季披露這些信息。所以，選項(xiàng)D的敘述不正確，本題的正確

答案為D。

12、VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素

發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（）損失。

A、期望

B、最小

C、最大

D、相對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、違約概率的估計(jì)包布兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款

人的違約概率。

A^某一部門(mén)

B、某一國(guó)家

C、某一行業(yè)

D、某一信用等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概

率與0.03%.中的較高者

C、違約概率就是通常所稱(chēng)的違約率

D、違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，無(wú)論商

業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)

違約概率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（）。

A、投資組合理論

B、期權(quán)定價(jià)理論

C、利率平價(jià)理論

D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散叱的理論基礎(chǔ)是投資組合理論。

16、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）o

A、RAROC=（收益?預(yù)期損失）預(yù)期損失

B、RAROC=（收益-預(yù)期損失）非預(yù)期損失

C、RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）收益

D、RAROC=（非預(yù)期損失.預(yù)期損失）收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、商業(yè)銀行通過(guò)一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。

A、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

B、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

C、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

D、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系

列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)

程和機(jī)制。故D選項(xiàng)符合題意，A、B、C選項(xiàng)不符合題意。

18、關(guān)于核心資本的理解，正確的選項(xiàng)是（）。

A、核心資本又稱(chēng)為一級(jí)資本，它包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本和重估儲(chǔ)備

B、核心資本利用商業(yè)銀行在一定的置信水平下，應(yīng)付未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)

期損失而持有的資本金

C、我國(guó)商業(yè)銀行主要以核心資本為主

D、核心資本是銀行資本的構(gòu)成部分，其數(shù)量不得超過(guò)資本總額的50%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：核心資本指權(quán)益資本和公開(kāi)儲(chǔ)備，是銀行資本的構(gòu)成部分，至少要占

資本總額的50%,不得低于兌現(xiàn)金融資產(chǎn)總額的4%。核心資本包括實(shí)收資本、資

本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)。附屬資本主要包括一般損失準(zhǔn)備金、混合債務(wù)工

具和次級(jí)債券。因此A重估儲(chǔ)備錯(cuò)誤，B為經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵D數(shù)量描述錯(cuò)誤。

19、如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概

率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是（）。

A、0.01

B、0.012

C、0.018

D、0.03

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

20、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，

以下不屬于該要求的是（）。

A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C、董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控

制環(huán)境向一致

D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、（）是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、內(nèi)部欺詐

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部欺詐

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、現(xiàn)在的危機(jī)管理手段核心是（）。

A、辯護(hù)

B、否認(rèn)

C、化敵為友

D、推卸責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、以下屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是（，）o

A、5cs系統(tǒng)

B、5Ps系統(tǒng)

C、CAMELs系統(tǒng)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）。

A、最佳避險(xiǎn)報(bào)告

B、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C、具體的頭寸報(bào)告

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

25、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不i正確的是（）。

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

26、卜列不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。

A、抵押

B、質(zhì)押?

C、優(yōu)先性

D、產(chǎn)品類(lèi)別

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

27、針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行常采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，下列選項(xiàng)正確的是（）。

A、RiskMetrics

B、credMetrics

C>KMV

D、VaR

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

28、巴塞爾委員會(huì)1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模

型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的艱行對(duì)模型進(jìn)行（），以提高模型的正確性和可靠性。

A、情景分析

B、壓力測(cè)試

C、事后檢驗(yàn)

D、敏感性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

29、商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量依賴(lài)于對(duì)借款人和（）的評(píng)估。

A、交易風(fēng)險(xiǎn)

B、借款人信用

C、交易方式

D、宏觀環(huán)境

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)

債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定/不同的計(jì)算方法。其中對(duì)于

信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

D、內(nèi)部模型法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

32、絕對(duì)信用價(jià)差是指；（）。

A、不同債券或貸款的收益率之間的差額

B、債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C、固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管

理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

A、高級(jí)管理層

B、董事會(huì)

C、監(jiān)事會(huì)

D、股東大會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

34、巴塞爾委員會(huì)提出要將銀行總經(jīng)濟(jì)資本的（）分配給操作風(fēng)險(xiǎn)，這種按總收入一

定比例提取資本的方法也稱(chēng)為“阿爾法（a）法”o

A、8%

B、15%

C、10%

D、12%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

35、下列會(huì)對(duì)銀行造成7員失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、違反監(jiān)管規(guī)定

B、動(dòng)力輸送中斷

C、聲譽(yù)受損

D、黑客攻擊

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

36、債權(quán)保護(hù)理論認(rèn)為在金融體系中，存款人和銀行作掌握的信息是不對(duì)稱(chēng)的（）更

占優(yōu)勢(shì)。

A、債務(wù)人

債權(quán)人

C、銀行

D、存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

37、下列關(guān)于非線(xiàn)性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來(lái)計(jì)量相關(guān)性

B、坎德?tīng)栂禂?shù)通過(guò)兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性

C、秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度

D、秩相關(guān)系數(shù)和坎德女系數(shù)能夠通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分

布

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：二者只能刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，無(wú)法通過(guò)各變量的邊緣分布

刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。

38、“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，銀行

的未來(lái)收益會(huì)（）。

A、增加

B、減少

C、不變

D、不確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

40、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（）。

A、過(guò)分依賴(lài)于外部評(píng)級(jí)

B、沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C、對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：提高敏感度是優(yōu)點(diǎn)而不是缺點(diǎn)。

41、商業(yè)銀行（）的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)、不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

42、在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后

順序排序結(jié)果是（）o①全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告②控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

③制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案④報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控⑤作業(yè)流程分析

和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

A、①②③④⑤

B、0??@@

C、④②③①⑤

D、①⑤②③④

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

43、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（）。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供培理論

D、銷(xiāo)售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、隨著公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)顯著提高，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)，個(gè)人投資者、客戶(hù)開(kāi)始重新審

視商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，要求商.業(yè)銀行發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)信息，特別是發(fā)布（）.

A、數(shù)量模型報(bào)告

B、投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C、質(zhì)量信息報(bào)告

D、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、（）不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。

A、環(huán)境安全

B、設(shè)備安全

C、系統(tǒng)安全

D、媒介安全

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

46、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來(lái)方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及

科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響，是銀行的策略制定和在實(shí)施過(guò)

程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場(chǎng)變化做出及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來(lái)銀行自身的

盈利、資本、信譽(yù)和市場(chǎng)地位的風(fēng)險(xiǎn)。

A、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

47、在內(nèi)部控制體系中，了解被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況主要有四

種方法。（）不屬于其中c

A、查閱法

B、流程圖法

C、詢(xún)問(wèn)法

D、測(cè)試法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

48、既可以對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

49、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管

理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管

理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)

控制

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)

用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

50、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

B、國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融/資本市場(chǎng)，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)指山于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D、在商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

51、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B、先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

52、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。

A、交易限額

B、風(fēng)險(xiǎn)限額

C、止損限額

D、單一客戶(hù)限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

53、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)丁銀行各產(chǎn)品線(xiàn)及其對(duì)應(yīng)的B值的說(shuō)法，

正確的是（）。

A、交易和銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)的。值為8%

B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的p值為12%

C、支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的。值為15%

D、公司金融對(duì)應(yīng)的0值為18%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)應(yīng)為18%,B項(xiàng)應(yīng)為15%,C項(xiàng)應(yīng)為18%。

54、商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）。

A、失誤樹(shù)分析方法

B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D、情景分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本的方法；失誤樹(shù)分析用來(lái)識(shí)別和

分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不當(dāng)行為；資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)資料來(lái)

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)：情景分析法是識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。

55、商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措施來(lái)管理和控制的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

C、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

D、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)臉

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)主要通過(guò)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包來(lái)管理和控制。

56、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，卜.列關(guān)于銀行各業(yè)務(wù)條線(xiàn)及其對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求

系數(shù)B的說(shuō)法，正確的是（）。

A、交易和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的p系數(shù)為8%

B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的0系數(shù)為12%

C、支付和結(jié)算業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的P系數(shù)為15%

D、公司金融業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的。系數(shù)為18%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

57、下列關(guān)于巾場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C、巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求，商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)中受

利率影響的各類(lèi)金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)

險(xiǎn)計(jì)提資本

D、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶(hù)頭寸超過(guò)85億元人民幣或總

資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行，需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

58、下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B、首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C、對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)

算

D、利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市

值乘以固定系數(shù)獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：兩部分，一部分是按市價(jià)計(jì)算出的重置資本，另一部分由賬面的名義

本金乘以固定系數(shù)獲得。

59、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、

4萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的

投資組合年百分比收益率是（）。

A、25.0%

B、20.0%

C、21.0%

D、22.0%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：先算出各資產(chǎn)占總投資的比例，分別是20%、40%、40%,再以此比

例來(lái)對(duì)收益率加權(quán)平均，0.2x0.3+0.4x0.25+0.4x0.15=0=22。

60、假設(shè)借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》

定義的該借款人違約概率為（）。

A、0.05%

B、0.04%

C、0.03%

D、0.02%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期

違約概率與0.03%中的較高者。

61、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（）。

A、過(guò)分依賴(lài)于外部評(píng)級(jí)

B、沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C、對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點(diǎn)，而不是缺點(diǎn)?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)

議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)就包括A、B、C三個(gè)選項(xiàng)內(nèi)容。

62、下列（）屬于由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

B、某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出

D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)而使用客戶(hù)的資金進(jìn)行投資，造成客戶(hù)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)是由外部事件中自然災(zāi)害引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)是內(nèi)部流程

引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)是由于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

63、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。

A、保證人的關(guān)聯(lián)方

B、保證人的行業(yè)地位

C、保證人的保證意愿

D、保證人的貸款規(guī)模

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析?：對(duì)貸款的保證人應(yīng)考察的方面包括：①保證人的資格；②保證人的

財(cái)務(wù)實(shí)力；③保證人的保證意愿；④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的

關(guān)系；⑤保證的法律責(zé)任。

64、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的有（）。

A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B、信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C、信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)：信用評(píng)分模型建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上。C選項(xiàng)：信

用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。D選項(xiàng)：信用評(píng)分模型無(wú)法及時(shí)反

映企業(yè)信用狀況的變化。

65、（）風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條

款。

66、一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為（）萬(wàn)元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：預(yù)期損失二違約概率x違約損失率x違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%X60%X600萬(wàn)元

=3.6萬(wàn)元。其中違約損失率=1-違約回收率。

67、下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B、抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C、質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以

拍賣(mài)、變賣(mài)該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D、債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：抵押不要求抵押財(cái)產(chǎn)移交給債權(quán)人占有，質(zhì)押要求出質(zhì)的動(dòng)產(chǎn)移交債

權(quán)人占有。

68、CreditMonitorTM對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

B、默頓期權(quán)定價(jià)理論

C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

D、資產(chǎn)組合理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：考生聯(lián)想汜憶：Monilor音譯過(guò)來(lái)與默頓很相似，理論基礎(chǔ)就是默頓

期權(quán)定價(jià)。creidtRisk是保險(xiǎn)學(xué)精算理論。

69、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括（）。

A、違約概率

B、實(shí)際損失

C、違約損失率

D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：通過(guò)A、C、D三個(gè)要素可估計(jì)預(yù)期損失，實(shí)際損失不需要估計(jì)c

70、商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的（）；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不

得超過(guò)核心資本的（）。

A、100%,100%

B、50%,100%

C、100%,50%

D、50%,50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：簡(jiǎn)單地說(shuō)：附屬資木不能超過(guò)核心資木：長(zhǎng)期次級(jí)債不能超過(guò)附屬資

本的一半。

71、（）必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通

看

A、監(jiān)事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、股東大會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：高級(jí)管理層必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政

策例外情況的通告。

72、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。

A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、內(nèi)部管理模式

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管

理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，即：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資

產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。不包括內(nèi)部管理模式。所以，選項(xiàng)C

符合題意。

73、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。

A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B、企業(yè)的目標(biāo)

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面

風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模不屬于三個(gè)維度。所

以，選項(xiàng)A不符合題意。

74、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的（）而產(chǎn)生的。

A、利息波動(dòng)

B、匯率波動(dòng)

C、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

D、幣種不匹配

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，

也包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因

匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

75、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、股東大會(huì)

D、高層管理者

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管

理的最終責(zé)任,確保商業(yè)銀行有效謖別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和捽制各項(xiàng)'巾務(wù)所承擔(dān)的各種

風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行

內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)

責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管

理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)

以反技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。所

以，選項(xiàng)A符合題意，是正確答案。

76、在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（）是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足巴塞爾委員會(huì)提出

的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資

本要求。

A、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B、基本指標(biāo)法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、高級(jí)計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足

巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)

量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。使用高級(jí)計(jì)量法需得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，且一旦商業(yè)銀

行采用了高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。

77、下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有

利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

13、外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充

C、加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)

管成本

D、外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和

財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審

查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用。外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)

管的重要補(bǔ)充。外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，依據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)施必要、規(guī)范的審

il程序，運(yùn)用專(zhuān)門(mén)的審討方法，對(duì)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表審訂意見(jiàn)，有利于引導(dǎo)投資

者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束

作用。所以A、B、D三個(gè)選項(xiàng)均是正確的。加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有

利于大大降低（不是增加）監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率。故選項(xiàng)C說(shuō)法不正確。本題的

正確答案為C。

78、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。

A、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

B、經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次

級(jí)債務(wù)T具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣

209,6

D、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)3析：長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)

會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次

級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本，在距到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每

年累計(jì)折扣20%。所以，只有選項(xiàng)C是正確的。

79、下列各項(xiàng)中，（）符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

A、被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的20%

B、在滿(mǎn)足A項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要

求的，可得該項(xiàng)分值的20%

C、在滿(mǎn)足AB的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的

20%

D、在滿(mǎn)足ABC的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有

效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：①被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)

險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的20%；②在滿(mǎn)足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目

的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的30%；③在滿(mǎn)

足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上被評(píng)，介項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的30%；

④在滿(mǎn)足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有

效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%。

80、在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相結(jié)合的分析法

D、層次分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)運(yùn)作研制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為：①黑色預(yù)警法，指不引進(jìn)警兆

自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征；②藍(lán)色預(yù)警

法，側(cè)重定量分析?；③紅色預(yù)警法，重視定量分析與定性分析相結(jié)合。

81、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A、6

B、4

C、8

D、2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：連續(xù)三次發(fā)擲，每一次都可能會(huì)出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3次

方種可能，即8種基本事件。

82、信用違約互換中，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、信用事件的發(fā)生通常會(huì)導(dǎo)致違約保護(hù)賣(mài)方的債務(wù)

B、買(mǎi)方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補(bǔ)償

C、相關(guān)資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結(jié)算（基于債券或者貸款的違約價(jià)格）或者實(shí)物交易時(shí)才需

要

D、執(zhí)行H通常在約定的信用保護(hù)期限之后

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：B選項(xiàng)信用違約互換是基于貸款人的迷約，違約不一定意味著對(duì)所有

貸款全部違約，而是可能只代表難以支付。買(mǎi)方一般會(huì)獲得與所發(fā)生損失相等金額

的補(bǔ)償。

83、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況

惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸

款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)是將風(fēng)險(xiǎn)部分轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。B選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指用高

的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)補(bǔ)償承擔(dān)高的風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散，多半是指多樣化投資。D選項(xiàng)

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，不做規(guī)避，不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

84、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。

A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C、商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少

D、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。

85、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

A、會(huì)計(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟(jì)資本

D、實(shí)收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。

86、（）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C、全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程

D、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式理念和方法的特點(diǎn)有：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面

的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法以及全員的風(fēng)險(xiǎn)管理

文化等。

87、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A、從業(yè)年限

B、系統(tǒng)數(shù)量

C、反洗錢(qián)警報(bào)數(shù)占比

D、系統(tǒng)故障時(shí)間

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；B、D項(xiàng)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

88、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。

A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、內(nèi)部管理模式

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管

理模式階段：②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段：④全面

風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

89、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。商業(yè)銀行

在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金

流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A、該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B、多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

C、該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D、投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少“，可以

推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無(wú)法得出B、C、D項(xiàng)結(jié)論。

90、有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：集團(tuán)法人客戶(hù)的特征中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度較大。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、風(fēng)險(xiǎn)管理所需的專(zhuān)業(yè)技能包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

92、以F關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)，說(shuō)法正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、市場(chǎng)失靈的表現(xiàn)（）,

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)，通常選擇（）方式來(lái)解決。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須是一個(gè)楣對(duì)獨(dú)立的部門(mén)，通常其結(jié)構(gòu)有（）類(lèi)型。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

97、下列敘述中，屬于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

98、下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

99、哪蝗屬于庫(kù)房管理的規(guī)定（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

100、法人信貸業(yè)務(wù)的流程包括（）貸款發(fā)放、貸后管理六個(gè)環(huán)節(jié)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

101、下列關(guān)于VaR的描述,不正確的是o。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

102、對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

103、如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：A、B、D選項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足。C選項(xiàng)可以維護(hù)和客戶(hù)的

關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。E選項(xiàng)可以有利于樹(shù)立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更

糟。故A、B、C、D、E選項(xiàng)均符合題意。

104、影響違約損失率的主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

105、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

106、自我評(píng)估法評(píng)估商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)主要從（）兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

107、下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

108、流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：次級(jí)類(lèi)貸款應(yīng)該剔除。

109、根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量分為以下部分（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

110、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

111、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

112、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：此題考查風(fēng)險(xiǎn)緩解的措施，考生要熟悉。

113、對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法的說(shuō)法正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求與新增貸款有關(guān)。

114、在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格的金融質(zhì)押品包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

115、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然

資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了

變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

116、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括（）內(nèi)容。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略口標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。

117、下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行過(guò)度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是不利的，這不是銀行資本所

支持的。除了正確的四個(gè)選項(xiàng)之外，還有一個(gè)作用是限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和

風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。

118、下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)葡析：*住久期缺口的特點(diǎn)，即缺口+,利率變動(dòng)一，市場(chǎng)價(jià)值+。記住這

個(gè)之后，保持其中一個(gè)符號(hào)不變，變動(dòng)另外任何一個(gè)符號(hào)，第三個(gè)就會(huì)變。另外久

期缺口的絕對(duì)值越大，與系數(shù)的本質(zhì)是一樣的，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行

的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露就越大。

119、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一7

120、除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，還應(yīng)逐步采用（）來(lái)深入分

析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，還應(yīng)逐步采用久

期分析法和缺口分析法來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。

121、根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：領(lǐng)導(dǎo)后備為量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表中能反映出來(lái)的。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特

別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)上述四項(xiàng)內(nèi)容。

122、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)卜.發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬

戶(hù)包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶(hù)，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

監(jiān)管，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定了交易

賬戶(hù)的三項(xiàng)內(nèi)容。

123、以下屬于余融衍生品的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：金融衍生品包括幾個(gè)大類(lèi)：遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換。

124、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：（1）通過(guò)審慎有

效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；（2）通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)

市場(chǎng)信心；（3）通過(guò)金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)

公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解；（4）努力減少犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。E是我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的

目標(biāo)，但不是具體目標(biāo)。

125、在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)周期和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素。

126、財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

知識(shí)點(diǎn)解析：新發(fā)生不曳貸款的外部原因包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)

逃廢銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)等。故B、C、D、E選項(xiàng)符合

題意。違反貸款授權(quán)授信規(guī)定是新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因，而非外部原因。故A

選項(xiàng)不符合題意。

127、下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（2010年下半年）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上各項(xiàng)都能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成影響，所以A、B、C、

D、E項(xiàng)都為正確選項(xiàng)。

128、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因包括：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或