銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》歷年真題和解析答案0507-31

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級)》歷

年真題和解析答案0507-31

1、內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)

信息。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)

業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)

數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

2、()是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容?！締芜x題】

A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.防范風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，直

接決定了商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的

核心內(nèi)容。

3、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是()?！締芜x題】

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果

正確答案:D

答案解析:非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系：（1）非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢

查兩種方式相互補(bǔ)充；（2）非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到更加全面、可靠和

及時(shí)的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量；（3）非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢

查的指導(dǎo)作用；（4）現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量；（5）通

過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果（選項(xiàng)D說法不正確）；（6）非現(xiàn)場

監(jiān)管工作還要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測,從而加

強(qiáng)現(xiàn)場檢查的有效性。

4、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧

視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。【單選題】

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意。

5、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來衡量（）變動(dòng)對銀行整體

經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。【單選題】

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)

正確答案:B

答案解析:在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來衡量利率變動(dòng)對銀

行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響（選項(xiàng)B符合題意）。

6、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相

關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（）?！径噙x題】

A.支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總

B.識別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

C.分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果

D.支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)

務(wù)條線的影響

E.具有適當(dāng)靈活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對風(fēng)險(xiǎn)評估和資本評估的

影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立

與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備

以下主要功能：支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總（選項(xiàng)A正

確）；識別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)B正確）；分析

各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果（選項(xiàng)C正確）；支持

全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務(wù)條線的

影響（選項(xiàng)D正確）；具有適當(dāng)靈活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對風(fēng)險(xiǎn)

評估和資本評估的影響”（選項(xiàng)E正確）。

7、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.對短期流動(dòng)性的分析可以從比例分析進(jìn)一步完善為現(xiàn)金流分析

B.現(xiàn)金流分析以情景模擬的方式分析銀行未來的現(xiàn)金流

C.比例分析更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”

D.現(xiàn)金流分析是從時(shí)間、產(chǎn)品和場景三個(gè)維度全面分析銀行所面臨的流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說法不正確：相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個(gè)

數(shù)字表示銀行面臨的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是從時(shí)間、產(chǎn)品和場景三個(gè)維

度全面分析銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也以更直接的方式回答“銀行是

否有足夠的頭寸應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”。

8、下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有（）o【多選題】

A.若固定o,隨p值不同，曲線位置不同，故也稱口為位置參數(shù)

B.若固定出隨。值不同，曲線肥瘦不同，故也稱。為形狀參數(shù)

C.關(guān)于x=p對稱，在x二u處曲線最高，在X=JJ±CT處各有兩個(gè)拐點(diǎn)

D.整個(gè)曲線下面積為1

E.正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率

分布分別為：P(p-a)之68%；P(p-2a)=95%；P(p-2.5a)=100%

正確答案:A、B、D

答案解析:正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=p對稱，在

x=p處曲線最高，在x=p±a處各有一個(gè)拐點(diǎn)(選項(xiàng)C說法不正碓)；

(2)若固定a,隨p值不同，曲線位置不同，故也稱p為位置參數(shù);

(3)若固定出隨。值不同，曲線肥瘦不同，故也稱。為形狀參數(shù);

(4)整個(gè)曲線下面積為1；(5)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2

倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布如下：P(p-a)=68%；P(p-2a)

之95%；P(|J-2.5o)之99%(選項(xiàng)E說法不正確)。

9、商業(yè)銀行董事會(huì)及其()應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行

風(fēng)險(xiǎn)狀況的專題報(bào)告，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受

能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.高級管理層

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理

層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的專題報(bào)告，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管

理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見(選項(xiàng)C正

確)。

10、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)存在于()領(lǐng)域?！径噙x題】

A.授