屠龍刀策略（TB版）

屠龍刀策略（TB版）該策略是一個針對金融市場的自動化交易策略，主要用于日內(nèi)交易，特別關注于在中國金融期貨市場（如滬深300指數(shù)期貨(IF)）的日間交易時段（09:20至15:15）進行操作。下面是該策略核心部分的代碼注解解析：參數(shù)定義-`Nnn1(5)`和`Nnn2(20)`：策略中的兩個參數(shù)，用于內(nèi)部計算的常數(shù)或周期參數(shù)。-`Lots(1.00)`：默認交易手數(shù)。-`offset(1)`：用于計算交易價格時的偏移量，與最小變動價位和價格比例相關聯(lián)。變量初始化-`a1`至`a25`：一系列數(shù)值序列變量，用于存儲計算出的技術指標或中間結(jié)果，如移動平均值、標準差、價格波動范圍等。-`xx_1010`和`xx_1030`：輔助變量，用于記錄平均入場價格和特定條件下的價格水平。策略邏輯1.計算技術指標：-計算過去17根K線的收盤價平均值(`a3`)和標準差(`a4`)。-根據(jù)平均值和標準差計算出上下界(`a1`,`a2`)，作為突破買賣的參考。-`a18`至`a25`包含了一系列關于價格波動幅度、漲跌比率的統(tǒng)計計算，其中`a25`代表波動率指標。2.交易時段限制：-僅在每天9:20至15:15之間執(zhí)行交易邏輯，確保交易活動集中在活躍交易時段。3.入場邏輯：-當市場無倉位且波動性足夠大（`a4>=1.9`），且時間未超過14:56如果開盤價在前一天高點之上不遠處，做空；如果開盤價接近前一天低點之下不遠處，做多。這里使用了基于前一根K線高低點與當前開盤價的位置關系來決定買賣方向。4.追蹤止損與止盈：-對已開倉的頭寸，根據(jù)后續(xù)幾根K線的連續(xù)漲跌情況動態(tài)調(diào)整出場策略。如果持有多單，且市場連續(xù)下跌，或者持有空單，且市場連續(xù)上漲，達到特定條件（如連續(xù)幾根K線的收盤價差滿足一定條件），則按照一定規(guī)則平倉。5.特殊止損處理：-當持倉出現(xiàn)虧損，且價格觸及某個基于平均入場價格的固定距離（如低于平均入場價格5個點），并且累計虧損加上固定的虧損額超過預設值時，會執(zhí)行止損操作。6.收盤前平倉：-為了規(guī)避隔夜風險，如果到15:10至15:13之間還有未平倉位，不論多空，都會自動平倉。該策略結(jié)合了趨勢追蹤、波動性分析和風險管理，通過復雜的條件判斷和數(shù)學運算，試圖捕捉市場中的有利交易機會并嚴格控制風險。策略特別關注于日內(nèi)交易中的快速波動，并利用統(tǒng)計指標來優(yōu)化入場和出場時機，體現(xiàn)了日內(nèi)高頻交易的特點。策略信號代碼：ParamsNumericNnn1(5);NumericNnn2(20);VarsNumericLots(1.00);Numericoffset(1);Numerici_offset;NumericSeriesa1;NumericSeriesa2;NumericSeriesa3;NumericSeriesa4;NumericSeriesa13;NumericSeriesa14;NumericSeriesa15;NumericSeriesa17;NumericSeriesa18;NumericSeriesa19;NumericSeriesa20;NumericSeriesa21;NumericSeriesa22;NumericSeriesa23;NumericSeriesa24;NumericSeriesa25;Numericxx_1010;Numericxx_1030;Begini_offset=offset*minmove*PriceScale;a3=AverageFC(Close[1],17);a4=StandardDev(Close[1],17,2);a1=(a3+(a4*1.88));a2=(a3-(a4*1.88));a18=Summation(Max(Max((High-Low),Abs((High-Close[1]))),Abs((Low-Close[1]))),23);a19=(High-High[1]);a20=(Low[1]-Low);a21=Summation(IIF((a19>0)and(a19>a20),a19,0),23);a22=Summation(IIF((a20>0)and(a20>a19),a20,0),23);a23=((a21*100)/a18);a24=((a22*100)/a18);a25=Average(((Abs((a24-a23))/(a24+a23))*100),12);If(Time>0.0920andTime<0.1515){if(Time>0.0920ANDTime<0.1510){if((MarketPosition==0)and(a4>=1.9)and(Time<=0.1456)){if((High[1]>a1)and(Open>(a1-3))and(Open<=High[1])){SellShort(Lots,(Open-i_offset));}if((Low[1]<a2)and(Open<(a2+3.8))and(a25[1]<42)){Buy(Lots,(Open+i_offset));}}if((MarketPosition==1)and(BarsSinceEntry==0)){a14=High;a15=Low;}if((MarketPosition==1)and(BarsSinceEntry>=1)){a14=Max(a14,High);}if((MarketPosition==-1)and(BarsSinceEntry==0)){a15=Low;}if((MarketPosition==-1)and(BarsSinceEntry>=1)){a15=Min(a15,Low);}if((BarsSinceEntry>=1)and(MarketPosition==1)){a13=(a14[1]-EntryPrice);if((BarsSinceEntry>=5)and((Close[5]-Open[5])<0)and((Close[4]-Open[4])<0)and((Close[3]-Open[3])<0)and(a13>=18)){Sell(Lots,(Open-i_offset));}if((BarsSinceEntry>4)and(a13>=29)and(Low<=(EntryPrice+19))){Sell(Lots,((EntryPrice+19)-i_offset));}}if((BarsSinceEntry>=1)and(MarketPosition==-1)){a13=(EntryPrice-a15[1]);if((BarsSinceEntry>=4)and((Close[5]-Open[5])>0)and((Close[4]-Open[4])>0)and((Close[3]-Open[3])>0)and(a13>=26)){BuyToCover(Lots,(Open+i_offset));}if((BarsSinceEntry>5)and(a13>=30)and(High>=(EntryPrice-16))){BuyToCover(Lots,((EntryPrice-16)+i_offset));}}}xx_1010=AvgEntryPrice;if((BarsSinceEntry>=1)and(MarketPosition>0)and(Low<=(AvgEntryPrice-05))and((PositionProfit+(Lots*1500))<0)){xx_1030=(xx_1010-05);Sell(Lots,(Min(Open,xx_1030)-i_offset));if(((a2[1]-a2)<=5.6)and(Time<=0.1456)){SellShort(Lots,(Min(Open,xx_1030)-i_offset));}}if((BarsSinceEntry>=1)and(MarketPosition<0)and(High>=(AvgEntryP