網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益考核試卷

網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在測(cè)試考生對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的理解和評(píng)估能力，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制以及收益計(jì)算等方面，以考察考生在實(shí)際工作中處理網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益時(shí)，以下哪個(gè)不是常用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整因素？（）

A.借款人信用等級(jí)

B.借款人還款能力

C.借款項(xiàng)目類型

D.市場(chǎng)利率

2.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）的計(jì)算公式中，R代表的是（）。

A.預(yù)期損失

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后凈收益

C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

3.以下哪項(xiàng)不屬于網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)類型？（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

4.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪個(gè)指標(biāo)不是常用的？（）

A.借款人收入

B.借款人負(fù)債

C.借款人年齡

D.借款人職業(yè)

5.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款利率通常高于傳統(tǒng)銀行貸款利率的原因是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)更高

B.成本更低

C.政策限制

D.盈利模式

6.以下哪項(xiàng)不是影響網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)收益的因素？（）

A.借款人數(shù)

B.借款金額

C.資金成本

D.投資者偏好

7.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的計(jì)算公式中，EAD代表的是（）。

A.持有期預(yù)期損失

B.潛在損失

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.預(yù)期損失

8.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益下降？（）

A.借款人數(shù)增加

B.借款利率上升

C.違約率下降

D.市場(chǎng)利率下降

9.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪個(gè)不是關(guān)鍵指標(biāo)？（）

A.技術(shù)系統(tǒng)穩(wěn)定性

B.客戶服務(wù)效率

C.內(nèi)部控制有效性

D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度

10.以下哪種方法不是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)常用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？（）

A.信用評(píng)分模型

B.行業(yè)分析

C.實(shí)地考察

D.問(wèn)卷調(diào)查

11.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益公式中，NPL代表的是（）。

A.非貸款資產(chǎn)

B.呆賬率

C.損失撥備覆蓋率

D.風(fēng)險(xiǎn)撥備覆蓋率

12.以下哪個(gè)不是影響網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)收益的因素？（）

A.投資者回報(bào)率

B.資金成本

C.借款人還款意愿

D.借款人還款能力

13.在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益時(shí)，以下哪個(gè)指標(biāo)不是常用的風(fēng)險(xiǎn)成本指標(biāo)？（）

A.損失撥備

B.法律費(fèi)用

C.信用保險(xiǎn)費(fèi)用

D.借款人逾期費(fèi)用

14.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益提高？（）

A.借款人數(shù)減少

B.借款利率下降

C.違約率上升

D.市場(chǎng)利率上升

15.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪個(gè)不是關(guān)鍵指標(biāo)？（）

A.資金儲(chǔ)備

B.借款人還款能力

C.資金周轉(zhuǎn)速度

D.市場(chǎng)利率波動(dòng)

16.以下哪種情況不屬于網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.借款人無(wú)法按時(shí)還款

B.借款人提供虛假信息

C.借款人惡意欺詐

D.借款人信用等級(jí)下降

17.在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益時(shí)，以下哪個(gè)指標(biāo)不是常用的風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)？（）

A.凈收益

B.預(yù)期損失

C.風(fēng)險(xiǎn)撥備覆蓋率

D.預(yù)期收益

18.以下哪種方法不是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？（）

A.宏觀經(jīng)濟(jì)分析

B.行業(yè)分析

C.投資者情緒分析

D.借款人還款能力分析

19.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益公式中，LGD代表的是（）。

A.損失撥備覆蓋率

B.風(fēng)險(xiǎn)撥備覆蓋率

C.信用損失率

D.預(yù)期損失

20.以下哪個(gè)不是影響網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)收益的因素？（）

A.借款人數(shù)

B.借款金額

C.資金成本

D.借款人信用等級(jí)

21.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪個(gè)不是關(guān)鍵指標(biāo)？（）

A.系統(tǒng)穩(wěn)定性

B.內(nèi)部控制

C.員工培訓(xùn)

D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

22.以下哪種情況不屬于網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.借款人數(shù)波動(dòng)

B.資金流動(dòng)性不足

C.借款人還款能力下降

D.市場(chǎng)利率波動(dòng)

23.在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益時(shí)，以下哪個(gè)指標(biāo)不是常用的風(fēng)險(xiǎn)成本指標(biāo)？（）

A.損失撥備

B.法律費(fèi)用

C.信用保險(xiǎn)費(fèi)用

D.借款人違約金

24.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益提高？（）

A.借款人數(shù)增加

B.借款利率上升

C.違約率下降

D.市場(chǎng)利率下降

25.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪個(gè)不是常用的信用評(píng)分方法？（）

A.線性回歸模型

B.邏輯回歸模型

C.決策樹(shù)模型

D.主成分分析

26.以下哪種方法不是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？（）

A.統(tǒng)計(jì)分析法

B.實(shí)地考察法

C.專家評(píng)估法

D.問(wèn)卷調(diào)查法

27.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益公式中，MAD代表的是（）。

A.持有期預(yù)期損失

B.潛在損失

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.預(yù)期損失

28.以下哪個(gè)不是影響網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)收益的因素？（）

A.投資者回報(bào)率

B.資金成本

C.借款人還款意愿

D.借款人還款能力

29.在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益時(shí)，以下哪個(gè)指標(biāo)不是常用的風(fēng)險(xiǎn)成本指標(biāo)？（）

A.損失撥備

B.法律費(fèi)用

C.信用保險(xiǎn)費(fèi)用

D.借款人逾期費(fèi)用

30.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益下降？（）

A.借款人數(shù)增加

B.借款利率下降

C.違約率上升

D.市場(chǎng)利率上升

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在評(píng)估借款人信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪些因素是重要的？（）

A.借款人收入水平

B.借款人信用歷史

C.借款人職業(yè)穩(wěn)定性

D.借款人債務(wù)負(fù)擔(dān)

2.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）的計(jì)算中，以下哪些是構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)成本的要素？（）

A.損失撥備

B.訴訟費(fèi)用

C.風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用

D.利息支出

3.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.政策風(fēng)險(xiǎn)

4.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪些是關(guān)鍵因素？（）

A.技術(shù)系統(tǒng)穩(wěn)定性

B.內(nèi)部控制機(jī)制

C.客戶服務(wù)效率

D.法規(guī)遵從性

5.以下哪些是影響網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)收益的因素？（）

A.借款人數(shù)

B.借款金額

C.資金成本

D.投資者回報(bào)率

6.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）的計(jì)算公式中，以下哪些是影響風(fēng)險(xiǎn)收益的指標(biāo)？（）

A.預(yù)期損失

B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

C.預(yù)期收益

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

7.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常用方法？（）

A.信用評(píng)分模型

B.行業(yè)分析

C.問(wèn)卷調(diào)查

D.實(shí)地考察

8.在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益時(shí)，以下哪些是常用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整因素？（）

A.借款人信用等級(jí)

B.借款項(xiàng)目類型

C.市場(chǎng)利率

D.投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好

9.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)可能面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.借款人違約風(fēng)險(xiǎn)

B.借款人欺詐風(fēng)險(xiǎn)

C.借款人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.借款人償債能力風(fēng)險(xiǎn)

10.以下哪些是影響網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)收益的風(fēng)險(xiǎn)成本？（）

A.損失撥備

B.訴訟費(fèi)用

C.風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用

D.利息支出

11.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)可能面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.技術(shù)系統(tǒng)故障

B.內(nèi)部欺詐

C.客戶投訴處理不當(dāng)

D.法規(guī)遵從性問(wèn)題

12.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理措施？（）

A.建立應(yīng)急預(yù)案

B.保持充足的流動(dòng)性儲(chǔ)備

C.優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)

D.加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)

13.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪些是關(guān)鍵指標(biāo)？（）

A.系統(tǒng)穩(wěn)定性

B.內(nèi)部控制機(jī)制

C.客戶服務(wù)效率

D.員工培訓(xùn)

14.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.合同法律風(fēng)險(xiǎn)

B.知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.證券法律風(fēng)險(xiǎn)

D.道德風(fēng)險(xiǎn)

15.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)？（）

A.信用評(píng)分

B.逾期率

C.拖欠率

D.貸款違約率

16.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的構(gòu)成要素？（）

A.預(yù)期收益

B.預(yù)期損失

C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整系數(shù)

D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

17.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？（）

A.降低風(fēng)險(xiǎn)損失

B.提高運(yùn)營(yíng)效率

C.保護(hù)投資者利益

D.遵守法律法規(guī)

18.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)可能面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.借款人集中還款

B.投資者贖回

C.市場(chǎng)利率變動(dòng)

D.資金鏈斷裂

19.以下哪些是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的輔助工具？（）

A.信用報(bào)告

B.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

D.實(shí)地考察

20.以下哪些是影響網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的因素？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.預(yù)期損失

C.風(fēng)險(xiǎn)撥備覆蓋率

D.市場(chǎng)利率

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）是衡量金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的指標(biāo)，其計(jì)算公式為：RAROC=凈收益/___________。

2.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括借款人的__________風(fēng)險(xiǎn)和__________風(fēng)險(xiǎn)。

3.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）中的EAD代表的是__________。

4.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要關(guān)注系統(tǒng)的__________和__________。

5.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款利率通常高于傳統(tǒng)銀行貸款利率的原因是__________。

6.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）中的LGD代表的是__________。

7.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益時(shí)，需要考慮的三個(gè)主要因素是__________、__________和__________。

8.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人數(shù)增加，可能會(huì)導(dǎo)致其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益__________。

9.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，常用的指標(biāo)包括__________、__________和__________。

10.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括__________風(fēng)險(xiǎn)和__________風(fēng)險(xiǎn)。

11.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括__________、__________和__________。

12.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）中的MAD代表的是__________。

13.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人還款意愿下降，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

14.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人信用等級(jí)下降，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

15.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的資金成本上升，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

16.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人提供虛假信息，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

17.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人無(wú)法按時(shí)還款，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

18.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人惡意欺詐，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

19.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人收入水平下降，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

20.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人負(fù)債水平上升，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

21.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人職業(yè)穩(wěn)定性下降，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

22.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人年齡增長(zhǎng)，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

23.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人性別變化，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

24.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人教育程度提高，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

25.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人婚姻狀況變化，可能會(huì)導(dǎo)致其__________風(fēng)險(xiǎn)增加。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√，錯(cuò)誤的畫(huà)×）

1.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）越高，說(shuō)明其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力越強(qiáng)。（）

2.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括借款人的還款能力和還款意愿。（）

3.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）中的EAD是指預(yù)期損失。（）

4.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款利率通常低于傳統(tǒng)銀行貸款利率。（）

5.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）中的LGD是指損失撥備覆蓋率。（）

6.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的資金成本上升，會(huì)導(dǎo)致其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益增加。（）

7.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人數(shù)增加，會(huì)降低其信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

8.在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，借款人的信用歷史是最重要的指標(biāo)。（）

9.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括借款人的集中還款和投資者贖回。（）

10.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括技術(shù)系統(tǒng)故障和內(nèi)部欺詐。（）

11.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人提供虛假信息，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。（）

12.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）中的MAD是指市場(chǎng)利率。（）

13.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人無(wú)法按時(shí)還款，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

14.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人惡意欺詐，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

15.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人收入水平下降，會(huì)導(dǎo)致其信用風(fēng)險(xiǎn)增加。（）

16.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人負(fù)債水平上升，會(huì)導(dǎo)致其信用風(fēng)險(xiǎn)降低。（）

17.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人職業(yè)穩(wěn)定性下降，會(huì)導(dǎo)致其信用風(fēng)險(xiǎn)增加。（）

18.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人年齡增長(zhǎng)，會(huì)導(dǎo)致其信用風(fēng)險(xiǎn)降低。（）

19.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人教育程度提高，會(huì)導(dǎo)致其信用風(fēng)險(xiǎn)增加。（）

20.網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人婚姻狀況變化，會(huì)對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用及其計(jì)算方法。

2.分析網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在評(píng)估借款人信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能遇到的主要挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的解決策略。

3.論述網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以采取的幾種主要措施，并解釋其有效性。

4.結(jié)合實(shí)際案例，分析網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益計(jì)算中可能出現(xiàn)的偏差，以及如何進(jìn)行有效調(diào)整。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在2022年第四季度運(yùn)營(yíng)中，共發(fā)放貸款1000萬(wàn)元，其中500萬(wàn)元由A借款人借款，450萬(wàn)元由B借款人借款。A借款人的信用等級(jí)為A級(jí)，B借款人的信用等級(jí)為C級(jí)。當(dāng)季度內(nèi)，A借款人按時(shí)還款，而B(niǎo)借款人出現(xiàn)逾期，最終確認(rèn)損失為10萬(wàn)元。該平臺(tái)當(dāng)季度共獲得貸款利息收入為50萬(wàn)元，資金成本為20萬(wàn)元，其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為5萬(wàn)元。

問(wèn)題：

（1）請(qǐng)計(jì)算該網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在第四季度的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）。

（2）分析該案例中可能存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

2.案例題：

某網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在2023年第一季度觀察到市場(chǎng)利率上升，導(dǎo)致其資金成本增加，同時(shí)借款人違約率也有所上升。該季度，平臺(tái)發(fā)放貸款總額為1500萬(wàn)元，其中70%的貸款由信用等級(jí)為B的借款人獲得，剩余30%的貸款由信用等級(jí)為A的借款人獲得。當(dāng)季度內(nèi)，平臺(tái)共獲得貸款利息收入為100萬(wàn)元，資金成本為40萬(wàn)元，其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為10萬(wàn)元。同時(shí)，平臺(tái)預(yù)計(jì)將有5%的貸款違約，預(yù)計(jì)損失為貸款總額的2%。

問(wèn)題：

（1）請(qǐng)預(yù)測(cè)該網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在第一季度的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）。

（2）針對(duì)市場(chǎng)利率上升和借款人違約率上升的風(fēng)險(xiǎn)，提出該平臺(tái)可能采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.B

3.D

4.C

5.A

6.D

7.D

8.C

9.D

10.C

11.C

12.D

13.D

14.C

15.B

16.D

17.A

18.D

19.C

20.B

21.D

22.C

23.D

24.A

25.B

26.D

27.A

28.C

29.D

30.C

二、多選題

1.ABCD

2.ABC

3.ABD

4.ABC

5.ABCD

6.ABC

7.ABC

8.ABC

9.ABC

10.ABC

11.ABC

12.ABC

13.ABC

14.ABC

15.ABCD

16.ABCD

17.ABCD

18.ABC

19.ABCD

20.ABC

三、填空題

1.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

2.信用風(fēng)險(xiǎn)，違約風(fēng)險(xiǎn)

3.預(yù)期損失

4.系統(tǒng)穩(wěn)定性，內(nèi)部控