2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析試卷

2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析試卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述要求：請(qǐng)根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)知識(shí)，回答以下問題。1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是什么？a)減少金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)損失b)提高金融機(jī)構(gòu)的盈利能力c)降低金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)d)以上都是2.金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有哪些？a)市場風(fēng)險(xiǎn)b)信用風(fēng)險(xiǎn)c)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)d)操作風(fēng)險(xiǎn)e)以上都是3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)階段是什么？a)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)控制b)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移c)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)控制d)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制4.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則有哪些？a)全面性原則、預(yù)防性原則、有效性原則、可持續(xù)性原則b)全面性原則、預(yù)防性原則、有效性原則、合規(guī)性原則c)全面性原則、預(yù)防性原則、合規(guī)性原則、可持續(xù)性原則d)全面性原則、預(yù)防性原則、合規(guī)性原則、風(fēng)險(xiǎn)分散原則5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括哪些步驟？a)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控b)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控c)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控d)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制6.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制方法有哪些？a)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避b)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制c)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制d)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方法有哪些？a)期貨、期權(quán)、掉期b)保險(xiǎn)、擔(dān)保、貸款c)融資、投資、并購d)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制8.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法有哪些？a)保險(xiǎn)、擔(dān)保、貸款b)融資、投資、并購c)期貨、期權(quán)、掉期d)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法有哪些？a)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制b)保險(xiǎn)、擔(dān)保、貸款c)融資、投資、并購d)期貨、期權(quán)、掉期10.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法有哪些？a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警b)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告c)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告d)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理要求：請(qǐng)根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)知識(shí)，回答以下問題。1.信用風(fēng)險(xiǎn)是指什么？a)金融機(jī)構(gòu)面臨的借款人違約風(fēng)險(xiǎn)b)金融機(jī)構(gòu)面臨的交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)c)金融機(jī)構(gòu)面臨的投資者違約風(fēng)險(xiǎn)d)以上都是2.信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法有哪些？a)信用評(píng)分模型、違約概率模型、違約損失率模型b)信用評(píng)分模型、信用評(píng)級(jí)模型、違約概率模型c)信用評(píng)級(jí)模型、違約概率模型、違約損失率模型d)信用評(píng)分模型、信用評(píng)級(jí)模型、違約損失率模型3.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有哪些？a)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移b)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、信用風(fēng)險(xiǎn)分散c)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)分散、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖4.信用風(fēng)險(xiǎn)控制的方法有哪些？a)信用限額管理、信用審批管理、信貸政策管理b)信用審批管理、信貸政策管理、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、信貸政策管理d)信用限額管理、信用審批管理、信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避5.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法有哪些？a)信用違約互換（CDS）、信用衍生品、信用保證b)信用保證、信用衍生品、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用保證、信用衍生品d)信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、信用保證、信用衍生品6.信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法有哪些？a)保險(xiǎn)、擔(dān)保、信貸資產(chǎn)證券化b)信貸資產(chǎn)證券化、保險(xiǎn)、擔(dān)保c)擔(dān)保、保險(xiǎn)、信貸資產(chǎn)證券化d)信貸資產(chǎn)證券化、擔(dān)保、保險(xiǎn)7.信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法有哪些？a)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移b)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、信用風(fēng)險(xiǎn)分散c)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)分散、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖8.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的主要作用是什么？a)為金融機(jī)構(gòu)提供信用評(píng)級(jí)服務(wù)b)為投資者提供信用評(píng)級(jí)服務(wù)c)為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供信用評(píng)級(jí)服務(wù)d)以上都是9.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的主要評(píng)級(jí)方法有哪些？a)定性分析、定量分析、綜合分析b)定量分析、定性分析、綜合分析c)定性分析、綜合分析、定量分析d)綜合分析、定量分析、定性分析10.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)有哪些？a)信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖b)信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、信用風(fēng)險(xiǎn)分散c)信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移d)信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避四、市場風(fēng)險(xiǎn)管理要求：請(qǐng)根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)知識(shí)，回答以下問題。1.市場風(fēng)險(xiǎn)是指什么？a)金融機(jī)構(gòu)面臨的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)b)金融機(jī)構(gòu)面臨的利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)c)金融機(jī)構(gòu)面臨的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)d)以上都是2.市場風(fēng)險(xiǎn)的度量方法有哪些？a)VaR（ValueatRisk）、壓力測(cè)試、情景分析b)VaR（ValueatRisk）、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力測(cè)試c)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、VaR（ValueatRisk）、情景分析d)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、情景分析、VaR（ValueatRisk）3.市場風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有哪些？a)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避b)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散d)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避4.VaR（ValueatRisk）的定義是什么？a)預(yù)計(jì)在正常市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失b)預(yù)計(jì)在極端市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失c)預(yù)計(jì)在正常市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最小損失d)預(yù)計(jì)在極端市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最小損失5.壓力測(cè)試在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用是什么？a)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力b)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在正常市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力c)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在特定市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力d)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在所有市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求：請(qǐng)根據(jù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)知識(shí)，回答以下問題。1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指什么？a)金融機(jī)構(gòu)面臨的資產(chǎn)流動(dòng)性不足風(fēng)險(xiǎn)b)金融機(jī)構(gòu)面臨的負(fù)債流動(dòng)性不足風(fēng)險(xiǎn)c)金融機(jī)構(gòu)面臨的資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)d)以上都是2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法有哪些？a)流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）、流動(dòng)性缺口分析b)流動(dòng)性缺口分析、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）c)凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）、流動(dòng)性缺口分析、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）d)流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、流動(dòng)性缺口分析、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有哪些？a)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖b)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制d)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略4.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）的定義是什么？a)金融機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)，可變現(xiàn)資產(chǎn)與總負(fù)債的比率b)金融機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)，可變現(xiàn)資產(chǎn)與總負(fù)債的比率，且該比率需滿足監(jiān)管要求c)金融機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)，總負(fù)債與可變現(xiàn)資產(chǎn)的比率d)金融機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)，總負(fù)債與可變現(xiàn)資產(chǎn)的比率，且該比率需滿足監(jiān)管要求5.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）的定義是什么？a)金融機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)，穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金的比率b)金融機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)，所需穩(wěn)定資金與穩(wěn)定資金的比率c)金融機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)，穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金的比率，且該比率需滿足監(jiān)管要求d)金融機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)，所需穩(wěn)定資金與穩(wěn)定資金的比率，且該比率需滿足監(jiān)管要求本次試卷答案如下：一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述1.a)減少金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)損失解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是通過識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，以減少金融機(jī)構(gòu)可能遭受的財(cái)務(wù)損失。2.e)以上都是解析：金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，涵蓋了金融機(jī)構(gòu)可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。3.a)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)控制解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)階段是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量和風(fēng)險(xiǎn)控制，這三個(gè)階段構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程。4.a)全面性原則、預(yù)防性原則、有效性原則、可持續(xù)性原則解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則包括全面性原則、預(yù)防性原則、有效性原則和可持續(xù)性原則，這些原則指導(dǎo)著風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施。5.a)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控四個(gè)步驟，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。6.a)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避解析：金融風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，這些方法幫助金融機(jī)構(gòu)降低風(fēng)險(xiǎn)。7.a)期貨、期權(quán)、掉期解析：金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法包括期貨、期權(quán)和掉期等衍生品工具，通過這些工具可以對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)。8.a)保險(xiǎn)、擔(dān)保、貸款解析：金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法包括保險(xiǎn)、擔(dān)保和貸款等，通過這些方式可以將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方。9.a)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解析：金融風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法包括信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，通過這些方法可以避免或減少風(fēng)險(xiǎn)。10.a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警解析：金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的方法包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，確保風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)識(shí)別和應(yīng)對(duì)。二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理1.d)以上都是解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)面臨的借款人、交易對(duì)手或投資者違約的風(fēng)險(xiǎn)，涵蓋了多種信用風(fēng)險(xiǎn)類型。2.a)信用評(píng)分模型、違約概率模型、違約損失率模型解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法包括信用評(píng)分模型、違約概率模型和違約損失率模型，這些模型幫助評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)。3.a)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法包括信用風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，這些方法幫助金融機(jī)構(gòu)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。4.a)預(yù)計(jì)在正常市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失解析：VaR（ValueatRisk）是指在正常市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。5.a)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力解析：壓力測(cè)試用于評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)。三、市場風(fēng)險(xiǎn)管理1.d)以上都是解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)面臨的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)、利率波動(dòng)和匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，涵蓋了多種市場風(fēng)險(xiǎn)類型。2.a)VaR（ValueatRisk）、壓力測(cè)試、情景分析解析：市場風(fēng)險(xiǎn)的度量方法包括VaR（ValueatRisk）、壓力測(cè)試和情景分析，這些方法幫助評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn)。3.a)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避解析：市場風(fēng)險(xiǎn)的管理方法包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，這些方法幫助金融機(jī)構(gòu)管理市場風(fēng)險(xiǎn)。4.a)預(yù)計(jì)在正常市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失解析：VaR（ValueatRisk）是指在正常市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。5.a)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力解析：壓力測(cè)試用于評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)。四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理1.d)以上都是解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)面臨的資產(chǎn)流動(dòng)性不足、負(fù)債流動(dòng)性不足和資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)，涵蓋了多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型。2.a)流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）、流動(dòng)性缺口分析解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法包括流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）和流動(dòng)性缺口分析，這些方法幫助評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。3.a)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)