格蘭杰因果講解_第1頁
格蘭杰因果講解_第2頁
格蘭杰因果講解_第3頁
格蘭杰因果講解_第4頁
格蘭杰因果講解_第5頁
已閱讀5頁，還剩14頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

格蘭杰因果講解格蘭杰因果檢驗(yàn)得操作直接用Eviews可操作得出結(jié)果步驟:1、單位根檢驗(yàn)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性1、ctrl+變量名,同時(shí)選擇GDP與GINI,右擊open—asgroup2、在打開得group窗口點(diǎn)擊View---grangercausality,輸入滯后項(xiàng)后確定(最優(yōu)滯后階數(shù)由AIC準(zhǔn)則確定)如何得到平穩(wěn)序列1、差分法首先對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn),若序列就是一階單整:Y—I(1),X—I(1),則通過一階差分使得序列平穩(wěn)Eviews里可以通過命令:genrdY=D(Y)genrdX=D(X)若序列就是二階單整:Y—I(2),X—I(2)Eviews里可以通過命令:genrdY=D(Y)genrdX=D(X)genrddY=D(DY)genrdX=D(DX)2、H-P法(卡曼-濾波法)首先打開序列Y,單擊工具欄中得proc---Hodrick-PrescottFilter,可以得到一個(gè)對(duì)話框,見下圖然后對(duì)趨勢項(xiàng)與周期進(jìn)行命名,可以生成新得Y變量得趨勢序列與周期序列生成新得Y變量平穩(wěn)序列g(shù)enrgini2=gini-ginit(原數(shù)據(jù)減去趨勢項(xiàng))對(duì)gini2進(jìn)行單位根檢驗(yàn)(ADF)格蘭杰因果檢驗(yàn)得到平穩(wěn)得序列X,Y后,我們開始進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)1、選定變量Y,X,open—asgroup2、view---Grangercausality格蘭杰因果檢驗(yàn)表格得形成關(guān)于協(xié)整與格蘭杰檢驗(yàn)先做單位根檢驗(yàn),瞧變量序列就是否平穩(wěn)序列,若平穩(wěn),可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型;若非平穩(wěn),進(jìn)行差分,當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn),則服從i階單整(注意趨勢、截距不同情況選擇,根據(jù)P值與原假設(shè)判定)。若所有檢驗(yàn)序列均服從同階單整,可構(gòu)造VAR模型,做協(xié)整檢驗(yàn)(注意滯后期得選擇),判斷模型內(nèi)部變量間就是否存在協(xié)整關(guān)系,即就是否存在長期均衡關(guān)系。如果有,則可以

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論