時間窗囗策略(TS版)

時間窗囗策略(TS版)一個基于時間窗口和價格波動的交易策略，涵蓋了從變量初始化、條件判斷到具體的交易執(zhí)行和風(fēng)險管理的全過程。策略概述該交易策略的核心思想是根據(jù)不同的日期區(qū)間動態(tài)調(diào)整交易參數(shù)，并在特定的時間窗口內(nèi)根據(jù)當(dāng)前市場價格與計算出的買賣限價價格的差異，選擇最優(yōu)的交易方向（做多或做空）。策略還包括了入場和出場條件的設(shè)定，以及止損和止盈的管理。交易邏輯1.參數(shù)初始化與動態(tài)調(diào)整策略首先定義了一系列初始參數(shù)，包括時間窗口（`FirstTime`和`LastTime`）、波動率倍數(shù)（`ATRmult`和`TRmult`）、周期數(shù)（`Nb`和`NATR`）以及止損水平（`Stoplo`）。這些參數(shù)在策略的不同日期區(qū)間內(nèi)會進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)市場環(huán)境的變化。2.日期區(qū)間條件判斷策略根據(jù)當(dāng)前日期（`date`）判斷所處的日期區(qū)間，并在每個區(qū)間內(nèi)調(diào)整相應(yīng)的參數(shù)值。例如，在某些日期區(qū)間內(nèi)，`Nb`可能被調(diào)整為9或14，`NATR`可能被調(diào)整為83或93，`ATRmult`和`TRmult`也會相應(yīng)變化。這些調(diào)整旨在優(yōu)化策略在不同市場階段的性能。3.買賣限價價格計算在每個時間窗口內(nèi)，策略計算做多和做空的限價價格。做多價格是通過計算`Nb`周期內(nèi)最高價的平均值，然后減去`ATRmult`乘以`NATR`周期的平均真實波動范圍（ATR）得到的。做空價格則是通過計算`Nb`周期內(nèi)最低價的平均值，再加上`ATRmult`乘以`NATR`周期的ATR得到的。4.交易方向選擇策略通過比較當(dāng)前收盤價與計算出的做多和做空限價價格的差異，選擇最優(yōu)的交易方向。具體來說，策略計算當(dāng)前收盤價與做多價格以及做空價格的差值的絕對值，并根據(jù)這兩個差值的大小決定是進(jìn)行做多還是做空操作。如果做多價格的差值較小，則選擇做多；反之，則選擇做空。5.入場與出場條件-入場條件：當(dāng)日期在特定區(qū)間內(nèi)，市場無持倉（`MarketPosition=0`），今日入場次數(shù)小于1，并且當(dāng)前時間在設(shè)定的時間窗口內(nèi)時，策略會根據(jù)前面計算出的`EntryToPick`值執(zhí)行相應(yīng)的買入或賣出操作。-出場條件：當(dāng)市場持倉為做空狀態(tài)（`MarketPosition=-1`）時，策略計算賣空的目標(biāo)平倉價格，并在下一根K線以該價格進(jìn)行買入平倉操作。當(dāng)市場持倉為做多狀態(tài)（`MarketPosition=1`）時，策略計算做多的目標(biāo)平倉價格，并在下一根K線以該價格進(jìn)行賣出平倉操作。6.止損與止盈管理策略設(shè)置了止損和止盈水平，其中止損水平根據(jù)`Stoplo`變量值進(jìn)行調(diào)整。此外，策略還設(shè)置了在收盤時退出交易的機(jī)制（`SetExitOnClose`），以確保在市場未達(dá)到止損或止盈條件時，也能在收盤時平倉。特點(diǎn)分析1.動態(tài)參數(shù)調(diào)整：策略根據(jù)不同日期區(qū)間動態(tài)調(diào)整參數(shù)，增強(qiáng)了策略的適應(yīng)性和靈活性。2.時間窗口限制：通過設(shè)定交易時間窗口（`FirstTime`和`LastTime`），策略能夠在特定時間段內(nèi)執(zhí)行交易，避免在非活躍時段進(jìn)行不必要的操作。3.價格差異比較：通過比較當(dāng)前價格與計算出的買賣限價價格的差異，策略能夠選擇更優(yōu)的交易方向，提高交易成功率。4.明確的入場和出場條件：策略設(shè)定了明確的入場和出場條件，確保交易的執(zhí)行更加規(guī)范和可控。5.止損和止盈管理：通過設(shè)置止損和止盈水平，策略能夠有效控制風(fēng)險，保護(hù)資金安全。綜上所述，該交易策略通過動態(tài)調(diào)整參數(shù)、時間窗口限制、價格差異比較以及明確的入場和出場條件，實現(xiàn)了對市場變化的靈活應(yīng)對，并通過止損和止盈管理有效控制了交易風(fēng)險。代碼的逐行注釋：vars:FirstTime(1800),LastTime(2359),ATRmult(3),TRmult(.5),Nb(10),NATR(60),Stoplo(275);//定義多個變量，分別設(shè)定初始值，F(xiàn)irstTime初始值為1800（表示時間相關(guān)，比如小時分鐘等時間的一種表示形式），LastTime初始值為2359，ATRmult初始值為3，TRmult初始值為0.5，Nb初始值為10，NATR初始值為60，Stoplo初始值為275，這些變量后續(xù)用于交易策略中的不同參數(shù)設(shè)置及條件判斷FirstTime=1800;//將FirstTime變量賦值為1800，再次明確其值，用于限定交易可開始的時間范圍LastTime=2359;//將LastTime變量賦值為2359，用于限定交易可結(jié)束的時間范圍ifdate>=1090721anddate<1100104thenbegin//如果日期大于等于1090721且小于1100104，進(jìn)入以下代碼塊，用于在這個特定日期區(qū)間內(nèi)調(diào)整相關(guān)變量的值Nb=9;//將Nb變量賦值為9，改變其初始設(shè)定值，可能影響后續(xù)基于該變量的計算，比如計算平均價格等NATR=93;//將NATR變量賦值為93ATRmult=3.15;//將ATRmult變量賦值為3.15TRmult=0.51;//將TRmult變量賦值為0.51Stoplo=425;//將Stoplo變量賦值為425，用于調(diào)整止損相關(guān)參數(shù)end;ifdate>=1100104anddate<1100617thenbegin//如果日期大于等于1100104且小于1100617，進(jìn)入此代碼塊，同樣是在該日期區(qū)間內(nèi)對變量進(jìn)行賦值調(diào)整Nb=9;NATR=93;ATRmult=2.55;TRmult=0.66;Stoplo=375;end;ifdate>=1100617anddate<1101129thenbegin//對應(yīng)日期范圍（大于等于1100617且小于1101129）內(nèi)的變量賦值操作Nb=14;NATR=83;ATRmult=2.75;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;ifdate>=1101129anddate<1110515thenbegin//該日期區(qū)間（大于等于1101129且小于1110515）下的變量賦值調(diào)整Nb=14;NATR=83;ATRmult=2.75;TRmult=0.66;Stoplo=425;end;ifdate>=1110515anddate<1111026thenbegin//此日期區(qū)間（大于等于1110515且小于1111026）內(nèi)的變量賦值Nb=19;NATR=93;ATRmult=3.15;TRmult=0.56;Stoplo=425;end;ifdate>=1111026anddate<1120412thenbegin//對應(yīng)日期范圍（大于等于1111026且小于1120412）下的變量賦值操作Nb=14;NATR=83;ATRmult=2.95;TRmult=0.61;Stoplo=425;end;ifdate>=1120412anddate<1120924thenbegin//在日期區(qū)間（大于等于1120412且小于1120924）內(nèi)進(jìn)行變量賦值Nb=14;NATR=93;ATRmult=2.95;TRmult=0.61;Stoplo=425;end;ifdate>=1120924anddate<1130310thenbegin//此日期區(qū)間（大于等于1120924且小于1130310）對應(yīng)的變量賦值操作Nb=19;NATR=73;ATRmult=3.15;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;ifdate>=1130310anddate<1130826thenbegin//對應(yīng)日期范圍（大于等于1130310且小于1130826）下的變量賦值調(diào)整Nb=14;NATR=93;ATRmult=2.95;TRmult=0.51;Stoplo=425;end;ifdate>=1130826anddate<1140101thenbegin//該日期區(qū)間（大于等于1130826且小于1140101）內(nèi)的變量賦值Nb=14;NATR=93;ATRmult=2.55;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;Var:LongPrice(0),ShortPrice(0),LongTarget(0),ShortTarget(0);//定義多個變量，初始值都設(shè)為0，分別用于記錄做多、做空的價格以及對應(yīng)的目標(biāo)價格等，用于后續(xù)交易操作相關(guān)設(shè)置//limitentrypricesShortPrice=Average(Low,Nb)+ATRmult*AvgTrueRange(NATR);//計算做空的限價價格，通過計算Nb周期內(nèi)最低價的平均值，再加上ATRmult乘以NATR周期的平均真實波動范圍（ATR）得到做空價格LongPrice=Average(High,Nb)-ATRmult*AvgTrueRange(NATR);//計算做多的限價價格，用Nb周期內(nèi)最高價的平均值減去ATRmult乘以NATR周期的平均真實波動范圍（ATR）得到做多價格{codetoensureonly1orderisenteredateachbar-orderclosesttoprice}var:diff1(0),diff2(0),EntrytoPick(0);//定義多個變量，初始值設(shè)為0，用于后續(xù)比較價格差異等操作，以確定選擇哪種交易操作（做多或做空）更接近當(dāng)前價格EntrytoPick=0;//先將EntrytoPick變量初始賦值為0，表示還未確定選擇哪種交易操作diff1=absvalue(close-LongPrice);//計算當(dāng)前收盤價與做多價格的差值的絕對值，用于后續(xù)比較與做空價格差值的大小diff2=absvalue(close-ShortPrice);//計算當(dāng)前收盤價與做空價格的差值的絕對值Ifdiff1<=diff2thenEntryToPick=1;//如果做多價格與收盤價差值的絕對值小于等于做空價格與收盤價差值的絕對值，將EntryToPick賦值為1，表示選擇做多操作更合適Ifdiff1>diff2thenEntryToPick=2;//如果做多價格與收盤價差值的絕對值大于做空價格與收盤價差值的絕對值，將EntryToPick賦值為2，表示選擇做空操作更合適ifdate>=1090721andMarketPosition=0andEntriesToday(Date)<1andTime>=FirstTimeandTime<LastTimethenbegin//如果日期大于等于1090721，當(dāng)前市場無持倉（MarketPosition為0），今日入場次數(shù)小于1（EntriesToday函數(shù)判斷今日入場情況），并且時間在FirstTime和LastTime限定的范圍內(nèi)，進(jìn)入以下代碼塊，這里是入場交易的條件判斷及操作執(zhí)行部分IfEntryToPick=1thenbegin//如果EntryToPick為1，即前面判斷選擇做多操作更合適Buy(“LongEntry”)nextbaratLongPricelimit;//在下一根K線，以計算好的做多限價價格LongPrice進(jìn)行買入操作，并添加“LongEntry”標(biāo)識end;IfEntryToPick=2thenbegin//如果EntryToPick為2，即選擇做空操作更合適Sellshort(“ShortEntry”)nextbaratShortPricelimit;//在下一根K線，以計算好的做空限價價格ShortPrice進(jìn)行賣空操作，并添加“ShortEntry”標(biāo)識end;end;IfMarketPosition=-1thenbegin//如果當(dāng)前市場持倉為賣空狀態(tài)（MarketPosition為-1），進(jìn)入以下代碼塊，用于設(shè)置賣空交易的退出（平倉）相關(guān)操作ShortTarget=EntryPrice-TRmult*TrueRange;//計算賣空的目標(biāo)平倉價格，用入場價格（EntryPrice）減去TRmult乘以當(dāng)前真實波動范圍（TrueRange）得到Buytocover(“ShortExit”)nextbaratShortTargetlimit;//在下一根K線，以計算好的賣空目標(biāo)平倉價格ShortTarget進(jìn)行買入平倉操作，并添加“ShortExit”標(biāo)識end;IfMarketPosition=1thenbegin//如果當(dāng)前市場持倉為做多狀態(tài)（MarketPosition為1），進(jìn)入以下代碼塊，用于設(shè)置做多交易的退出（平倉）相關(guān)操作LongTarget=EntryPrice+TRmult*TrueRange;//計算做多的目標(biāo)平倉價格，用入場價格（EntryPrice）加上TRmult乘以當(dāng)前真實波動范圍（TrueRange）得到Sell(“LongExit”)nextbaratLongTargetlimit;//在下一根K線，以計算好的做多目標(biāo)平倉價格LongTarget進(jìn)行賣出平倉操作，并添加“LongExit”標(biāo)識end;Setstopposition;//設(shè)置止損止盈相關(guān)的一些基礎(chǔ)設(shè)置（可能涉及多空方向等通用設(shè)置，具體要看對應(yīng)函數(shù)實現(xiàn)）setstoploss(Stoplo);//根據(jù)之前定義的Stoplo變量值來設(shè)置止損，控制虧損范圍SetExitOnClose;//設(shè)置在收盤時退出交易（平倉），即如果未達(dá)到止損止盈條件，收盤時也平倉

笫略代碼:vars:FirstTime(1800),LastTime(2359),ATRmult(3),TRmult(.5),Nb(10),NATR(60),Stoplo(275);FirstTime=1800;LastTime=2359;ifdate>=1090721anddate<1100104thenbeginNb=9;NATR=93;ATRmult=3.15;TRmult=0.51;Stoplo=425;end;ifdate>=1100104anddate<1100617thenbeginNb=9;NATR=93;ATRmult=2.55;TRmult=0.66;Stoplo=375;end;ifdate>=1100617anddate<1101129thenbeginNb=14;NATR=83;ATRmult=2.75;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;ifdate>=1101129anddate<1110515thenbeginNb=14;NATR=83;ATRmult=2.75;TRmult=0.66;Stoplo=425;end;ifdate>=1110515anddate<1111026thenbeginNb=19;NATR=93;ATRmult=3.15;TRmult=0.56;Stoplo=425;end;ifdate>=1111026anddate<1120412thenbeginNb=14;NATR=83;ATRmult=2.95;TRmult=0.61;Stoplo=425;end;ifdate>=1120412anddate<1120924thenbeginNb=14;NATR=93;ATRmult=2.95;TRmult=0.61;Stoplo=425;end;ifdate>=1120924anddate<1130310thenbeginNb=19;NATR=73;ATRmult=3.15;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;ifdate>=1130310anddate<1130826thenbeginNb=14;NATR=93;ATRmult=2.95;TRmult=0.51;Stoplo=425;end;ifdate>=1130826anddate<1140101thenbeginNb=14;NATR=93;ATRmult=2.55;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;Var:LongPrice(0),ShortPrice(0),LongTarget(0),ShortTarget(0);ShortPrice=Average(Low,Nb)+ATRmult*AvgTrueRange(N