2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫及完整答案 (一)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分

題庫及完整答案

單選題（共40題）

1、（2020年真題）某商業(yè)銀行新規(guī)定了風(fēng)險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額

情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.不論是否在權(quán)限內(nèi)，風(fēng)險管理部門均應(yīng)當(dāng)向行領(lǐng)導(dǎo)請示

B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗

C.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向風(fēng)險管理部門反饋

D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)事先制定的緩釋措施進行處理

【答窠】A

2、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用等級為B的冬

息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有

者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約

概率約為（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

3、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，營運資金屬于（），資金實力屬于（）。

A.基本面指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)

B.財務(wù)指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)

C.基本面指標(biāo)；基本而指標(biāo)

D.財務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)

【答案】D

4、商業(yè)銀行的非預(yù)期提失由（）來彌補或應(yīng)付。

A.購買保險

B.計提損失準(zhǔn)備金

C.計提資本金

D.沖減經(jīng)營利潤

【答案】C

5、要明確技術(shù)交底的責(zé)任，責(zé)任人員不包括（）。

A.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人

B.業(yè)主

C.作業(yè)隊長

D.作業(yè)班組長

【答案】B

6、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備

是（）。

A.一般準(zhǔn)備

B.特種準(zhǔn)備

C.專項準(zhǔn)備

D.外匯準(zhǔn)備

【答案】A

7、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險

C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算

D.中央機構(gòu)作為交易對手

【答案】C

8、已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款

余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當(dāng)

期期末的不良貸款余額是（）億元。

A.35

B.32

C.36

D.30

【答案】A

9、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）o

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

【答案】B

10、信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望是（)O

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款撥備率

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險遷徙率

【答案】C

11、在初始土地登記中，公告在()階段采用。

A.地籍調(diào)查

B.權(quán)屬審核

C.注朋登記

D.申請

【答案】B

12、對土地權(quán)利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權(quán)利登記采取了

()。

A.形式主義立法

B.形式審查主義

C.實質(zhì)審查主義

D.物的編成主義

【答案】C

13、凈穩(wěn)定資金比率(NSFR)是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標(biāo)之一，其定義

為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)必須大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

14、以下不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）。

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.市場對沖

【答案】D

15、（?）被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

A.申請評分

B.風(fēng)險評分

C.行為評分

D.破產(chǎn)評分

【答案】C

16、商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀

行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部評級法

B.內(nèi)部模型法

C.權(quán)重法

D.高級計量法

【答案】A

17、市場風(fēng)險在（）中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。

A.基本賬戶

B.銀行賬戶和交易賬戶

C.交易賬戶

D.銀行賬戶

【答案】B

18、下列關(guān)丁聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之?

B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀

行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

【答案】C

19、一個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為現(xiàn)，

違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為（）萬元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

20、下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是（）。

A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善

D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到

【答案】D

21、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬

斐元，美元遠(yuǎn)期空頭300萬美元，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為。萬美

元。

A.500

B.300

C.700

D.1000

【答案】A

22、（2020年真題）下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）。

A.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段

B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限

C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口

D.計算債券組合久期

【答案】B

23、（）是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

A.價內(nèi)期權(quán)

B.價外期權(quán)

C.平價期權(quán)

D.賣方期權(quán)

【答案】B

24、施工技術(shù)交底不包括（）。

A.施工組織設(shè)計交底

B.設(shè)備安裝設(shè)計交底

C.施工方案交底

D.設(shè)計變更交底

【答案】B

25、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是C。

A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

【答案】A

26、（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

【答案】B

27、巴塞爾委員會根據(jù)。，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

A.損失結(jié)果

B.風(fēng)險事故

C.風(fēng)險發(fā)生的范圍

D.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因

【答案】D

28、假設(shè)1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利

率（年利率）為（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

【答案】B

29、商業(yè)銀行的⑶和［?）應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)，擁有完整且確

實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。

A.董事會；監(jiān)事會

B.董事會；風(fēng)險管理部門

C.監(jiān)事會；高級管理層

D.董事會；高級管理層

【答案】D

30、世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于()階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】C

31、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸

款面臨的是()。

A.產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.流動性短缺

【答案】A

32、內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)

部審計作用的是()。

A.監(jiān)控和評價風(fēng)險管理體系運行的效果

B.幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進

C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會我告

D.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露

【答案】C

33、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行

部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是

()O

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.違反內(nèi)部流程

D.人員因素

【答案】A

34、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合

同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列

()屬于這一因素。

A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

B.交易不公開

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工活動

【答案】A

35、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.綜合風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】C

36、下列屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)的是()。

A.不良負(fù)債率

B.存貸比

C.非預(yù)期損失率

D.關(guān)聯(lián)授信比例

【答案】D

37、下列不屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋中用來轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的方式的是

Oo

A.貸款定價

B.合格抵(質(zhì))押品

C.合格凈額結(jié)算

D.合格保證和信用衍生工具

【答案】A

38、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是

指()。

A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈

B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤

C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配

【答案】B

39、現(xiàn)金未及時送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的()。

A.錯誤監(jiān)控/報告

B.結(jié)算/支付錯誤

C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

D.財務(wù)/會計錯誤

【答案】B

40、假設(shè)其他條件均保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的

是（）。

A.購買票面利率為既的國債，當(dāng)期資金成本為2琳，則該交易不存在利率風(fēng)險

B.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0

D.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

【答案】D

多選題（共20題）

1、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：）。

A.管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度

B.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益

C.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心

D.通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾走現(xiàn)

代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

【答案】BCD

2、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力的評估主要包括（）。

A.董事會和高管層對銀行風(fēng)險是否實施有效監(jiān)督

B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

C.內(nèi)部控制機制和審計工作能否及時識別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足

D.銀行的風(fēng)險計量、監(jiān)測和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項業(yè)務(wù)和各類

風(fēng)險

E.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外

安排

【答案】ABCD

3、國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括()。

A.國家信用風(fēng)險評級

B.對一國發(fā)生風(fēng)險事件概率的估計

C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險評級

D.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險事件發(fā)生概率的估計

E.事件風(fēng)險評級

【答案】ABCD

4、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括C。

A.拖延支付利息。信用卡透支狀況嚴(yán)重

B.關(guān)鍵的人事變動

C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變

D.存款賬戶余額下降

E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失

【答案】AD

5、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括()。

A.拖延支付利息。信用卡透支狀況嚴(yán)重

B.關(guān)鍵的人事變動

C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變

D.存款賬戶余額下降

E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失

【答案】AD

6、商業(yè)銀行在外包合同中應(yīng)當(dāng)要求外包服務(wù)提供商承諾（）。

A.定期通報外包活動的有關(guān)事項

B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件

C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的檢查

D.以商業(yè)銀行的名義開展活動

E.保障客戶信息的安全性，當(dāng)客戶信息不安全或客戶權(quán)利受到影響時，商業(yè)銀

行有權(quán)隨時終止外包合同

【答案】ABC

7、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有0。

A.處理程序外包

B.業(yè)務(wù)營銷外包

C.專業(yè)性服務(wù)外包

D.核心業(yè)務(wù)外包

E.后勤性事務(wù)外包

【答案】ABC

8、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道包括（）。

A.新聞平臺

B.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部信息

D.客戶反饋數(shù)據(jù)

E.宏觀政策導(dǎo)向

【答案】ABC

9、以下屬于高質(zhì)量的金融工具有（）。

A.中央政府發(fā)行的債券

B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)

C.AA一級以上國家政府發(fā)行的債券

D.黃金

E.銀行存單

【答案】ABC

10、影H向中國商業(yè)銀行體系的流動性的宏觀經(jīng)濟因素包括（）0

A.外匯占款

B.貨幣投放

C.現(xiàn)金支取

D.財政存款

E.人民幣對主要國家貨幣的匯率

【答案】ABCD

11、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。

A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

E.能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

【答案】AC

12、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括

()O

A.國別風(fēng)險暴露

B.國別風(fēng)險評估和評級

C.壓力測試情況

D.國別限額遵守情況

E.超限額業(yè)務(wù)處理情況

【答案】ABCD

13、下列屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流的是()o

A.銷售商品收到的現(xiàn)金

B.提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

C.經(jīng)營租賃收到的現(xiàn)金

D.處置固定資產(chǎn)的現(xiàn)金

E.分得股利

【答案】ABC

14、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前

期到本期變化的比率，其主要包括0。

A.正常貸款遷徙率

B.正常類貸款遷徙率

C.關(guān)注類貸款遷徙率

D.次級類貸款遷徙率

E.可疑類貸款遷徙率

【答案】ABCD

15、由于資金問題，D廠未按出讓合同約定繳清全部土地出讓價款，則

()0

A.D廠可申請辦理土地登記

B.主管部門不得發(fā)放國有建設(shè)用地使用權(quán)證書

C.主管部門按出讓價款繳納比例分割發(fā)放國有建沒用地使用權(quán)證書

D.國家將收回D廠的國有建設(shè)